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Marco teórico
Definición
La programación no lineal forma parte de la investigación de operaciones y también, como
la programación lineal, tiene como finalidad proporcionar los elementos para encontrar los
puntos óptimos para una función objetivo. En este planteamiento, tanto la función objetivo
como las restricciones son no lineales. Se presenta un problema de programación no lineal
cuando tanto la función objetivo que debe optimizarse, como las restricciones del
problema, o ambas, tienen forma de ecuaciones diferenciales no lineales, es decir,
corresponden a ecuaciones cuyas variables tienen un exponente mayor que 1. El campo de
aplicación de la programación no lineal es muy amplio, sin embargo, hasta la fecha los
investigadores de esta rama del conocimiento no han desarrollado un método sistemático
que sea práctico para su estudio. La programación no lineal también es conocida con el
nombre de programación cuadrática, en virtud de que la mayor parte de los problemas que
resultan contienen ecuaciones cuadráticas o de segundo grado. Muchas veces se presentan
casos en que se deben maximizar funciones no lineales que presentan restricciones lineales;
esto es posible resolverlo, siempre y cuando se admita la hipótesis de que la utilidad
marginal no es constante, en este caso, la función objetivo deja de ser lineal. Las ventajas
más importantes de la programación no lineal son dos:
1. En algunas ocasiones la distribución óptima del presupuesto excluye cualquiera de
los bienes considerados en el presupuesto general; esta situación se refleja en
cualquiera de las restricciones del modelo.
2. La programación no lineal aporta mayor información que la contenida en el análisis
marginal. No sólo define el objetivo, sino que también señala la orientación
específica para lograr el objetivo.
Se considera programación no lineal al conjunto de métodos utilizados para optimizar una
función objetivo, sujeta a una serie de restricciones en los que una o más de las variables es
no lineal. Un problema de programación no lineal puede expresarse como un problema de
maximización y las restricciones de desigualdad pueden estar escritas en la forma 𝑔𝑖 (𝑥) ≥
0 para i = 1, 2,…, m. En el caso especial cuando la función objetivo es lineal y cuando todas
las restricciones pueden ser representadas por desigualdades lineales y/o ecuaciones
lineales, el problema puede ser llamado problema lineal.
El punto óptimo nunca está dentro de la Hay casos donde el punió óptimo está en el
región de factibilidad. interior de la región factible.
LA FUNCIÓN OBJETIVO
La función objetivo tiene una estrecha relación con la pregunta general que se desea
responder. Si en un modelo resultasen distintas preguntas, la función objetivo se
relacionaría con la pregunta del nivel superior, es decir, la pregunta fundamental. Así por
ejemplo, si en una situación se desean minimizar los costos, es muy probable que la
pregunta de mayor nivel sea la que se relacione con aumentar la utilidad en lugar de un
interrogante que busque hallar la manera de disminuir los costos.
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LAS RESTRICCIONES
Cuando hablamos de las restricciones en un problema de programación lineal, nos
referimos a todo aquello que limita la libertad de los valores que pueden tomar las variables
de decisión.
La mejor manera de hallarlas consiste en pensar en un caso hipotético en el que
decidiéramos darles un valor infinito a nuestras variables de decisión, por ejemplo, ¿qué
pasaría si en un problema que precisa maximizar sus utilidades en un sistema de producción
de calzado decidiéramos producir una cantidad infinita de zapatos?
Bibliografía
Cantú, R. (Diciembre de 1995). Programación No Lineal. San Nicolás de los Garza, Nuevo
León, México.
Taha, H. (2004). Investigación de Operaciones. Arkansas, Texas: Pearson Educación.