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Programación No Lineal

Marco teórico
Definición
La programación no lineal forma parte de la investigación de operaciones y también, como
la programación lineal, tiene como finalidad proporcionar los elementos para encontrar los
puntos óptimos para una función objetivo. En este planteamiento, tanto la función objetivo
como las restricciones son no lineales. Se presenta un problema de programación no lineal
cuando tanto la función objetivo que debe optimizarse, como las restricciones del
problema, o ambas, tienen forma de ecuaciones diferenciales no lineales, es decir,
corresponden a ecuaciones cuyas variables tienen un exponente mayor que 1. El campo de
aplicación de la programación no lineal es muy amplio, sin embargo, hasta la fecha los
investigadores de esta rama del conocimiento no han desarrollado un método sistemático
que sea práctico para su estudio. La programación no lineal también es conocida con el
nombre de programación cuadrática, en virtud de que la mayor parte de los problemas que
resultan contienen ecuaciones cuadráticas o de segundo grado. Muchas veces se presentan
casos en que se deben maximizar funciones no lineales que presentan restricciones lineales;
esto es posible resolverlo, siempre y cuando se admita la hipótesis de que la utilidad
marginal no es constante, en este caso, la función objetivo deja de ser lineal. Las ventajas
más importantes de la programación no lineal son dos:
1. En algunas ocasiones la distribución óptima del presupuesto excluye cualquiera de
los bienes considerados en el presupuesto general; esta situación se refleja en
cualquiera de las restricciones del modelo.
2. La programación no lineal aporta mayor información que la contenida en el análisis
marginal. No sólo define el objetivo, sino que también señala la orientación
específica para lograr el objetivo.
Se considera programación no lineal al conjunto de métodos utilizados para optimizar una
función objetivo, sujeta a una serie de restricciones en los que una o más de las variables es
no lineal. Un problema de programación no lineal puede expresarse como un problema de
maximización y las restricciones de desigualdad pueden estar escritas en la forma 𝑔𝑖 (𝑥) ≥
0 para i = 1, 2,…, m. En el caso especial cuando la función objetivo es lineal y cuando todas
las restricciones pueden ser representadas por desigualdades lineales y/o ecuaciones
lineales, el problema puede ser llamado problema lineal.

Comparación entre Programación Lineal y No Lineal


Lo anterior indica que la programación lineal es un caso particular de la programación no
lineal. Por tal motivo, los problemas no lineales son mucho más difíciles de resolver que los
de programación lineal. Haciendo un análisis de las características de los problemas lineales
y no lineales tenemos la siguiente comparación entre ambos problemas. (Cantú, 1995)
Programación Lineal Programación No Lineal

No siempre la solución óptima se encuentra


La solución óptima se encuentra en un
en un punto extremo de la región de
punto extremo de la región de factibilidad.
factibilidad.

El punto óptimo nunca está dentro de la Hay casos donde el punió óptimo está en el
región de factibilidad. interior de la región factible.

Generalmente se encuentra un óptimo


Sus métodos de optimización generan
local o relativo, mas no el óptimo global o
óptimos absolutos o globales.
absoluto.

La región de factibilidad es un conjunto Se pueden generar regiones de factibilidad


convexo. que no son necesariamente convexas.

Sus funciones objetivo y restricciones son La función objetivo, las restricciones o


lineales. ambas pueden ser no lineales.

¿COMO RESOLVER UN PROBLEMA MEDIANTE PROGRAMACIÓN


LINEAL?

 LA FUNCIÓN OBJETIVO
La función objetivo tiene una estrecha relación con la pregunta general que se desea
responder. Si en un modelo resultasen distintas preguntas, la función objetivo se
relacionaría con la pregunta del nivel superior, es decir, la pregunta fundamental. Así por
ejemplo, si en una situación se desean minimizar los costos, es muy probable que la
pregunta de mayor nivel sea la que se relacione con aumentar la utilidad en lugar de un
interrogante que busque hallar la manera de disminuir los costos.

 LAS VARIABLES DE DECISIÓN


Similar a la relación que existe entre objetivos específicos y objetivo general, se comportan
las variables de decisión respecto a la función objetivo, puesto que estas se identifican
partiendo de una serie de preguntas derivadas de la pregunta fundamental. Las variables
de decisión, son en teoría, factores controlables del sistema que se está modelando, y como
tal, estas pueden tomar diversos valores posibles, de los cuales se precisa conocer su valor
óptimo, que contribuya con la consecución del objetivo de la función general del problema.

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 LAS RESTRICCIONES
Cuando hablamos de las restricciones en un problema de programación lineal, nos
referimos a todo aquello que limita la libertad de los valores que pueden tomar las variables
de decisión.
La mejor manera de hallarlas consiste en pensar en un caso hipotético en el que
decidiéramos darles un valor infinito a nuestras variables de decisión, por ejemplo, ¿qué
pasaría si en un problema que precisa maximizar sus utilidades en un sistema de producción
de calzado decidiéramos producir una cantidad infinita de zapatos?

Bibliografía
Cantú, R. (Diciembre de 1995). Programación No Lineal. San Nicolás de los Garza, Nuevo
León, México.
Taha, H. (2004). Investigación de Operaciones. Arkansas, Texas: Pearson Educación.

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