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24 de mayo de 2018
Teorema
Sea A ∈ Mnxm (C) (con m ≤ n). A se puede descomponer de la forma
A = UP, donde U ∈ Mnxm tiene columnas ortonormales (para esto se
pidió que m ≤ n, pues en caso contrario no serı́a posible) y P ∈ Mmxm es
una matriz semidefinida positiva.
√
Primero definamos P = A∗ A (A∗ A es normal y P siempre es única).
Ahora√ tomemos x1 , .√. . , xm una base ortonormal para los valores propios de
P = A∗ A. Esto es, A∗ Axi = λi xi . Supongamos que rankA = r , pueda
que A no sea de rango pleno y en ese caso λ1 , . . . , λr > 0 y
λr +1 , . . . , λm = 0. Ahora sea el conjunto { λ11 Ax1 , . . . , λ1r Axr } cuyo
conjunto es ortonormal. En efecto,
T ∗ λ2j
h λ1i Axi , λ1j Axj i = 1
λ1 λj xi A Axj = 1 T 2
λ1 λj xi λj xj = T
λi λj xi xj = 0, si i 6= j y
λ2j
h λ1i Axi , λ1j Axj i = T
λj λj xj xj = 1 si i = j. En el caso en que la matriz no
tenga rango pleno (m > r ).En ese caso agragamos m-r vectores
ortonormales. Digamos que sean {yr +1 , . . . , ym }. Entonces tenemos
{ λ11 Ax1 , . . . , λ1r Axr , yr +1 , . . . , ym }.
Si r < i ≤ m,
UPxi = U · λi xi
= λi Uxi = (0)Uxi
= 0 = Axi ,
A = UΣV ∗ = U 0 V ∗ V ΣV ∗ .
√
Notemos que P = V ΣV ∗ = A∗ A es semidefinida positiva (que es única)
y U = U 0 V ∗ es una matriz ortogonal. Y ası́ hemos llegado a que A = UP.