Estadı́stica

Universidad Carlos III de Madrid

Ingenierı́a de Telecomunicaciones

APÉNDICE:
“Método de la Transformación Inversa”

 OBJETIVOS:
• Generar variables aleatorias a partir de su distribución de proba-
bilidad

• Algunos ejemplos
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Método de la Transformación Inversa

 

Definición:


 El método de la inversa de la función de distribución, FX (x ),

afirma que:

“si una variable aleatoria X tiene una función de distribución FX (x )

que admite inversa, entonces se verifica que la variable transformada
U = FX (X ) sigue siempre una distribución uniforme continua .” U
Este resultado se aplica en la vida real considerando la igualdad
u = FX (x ) y despejando x en función de u , que vendrá dado por

x = FX 1(u )
con lo que si se genera u  U (0; 1) se tiene que x = FX 1(u ) sigue
la distribución de X .

APÉNDICE - Variables Aleatorias: “Método de la Inversa” # 1

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Demostración:


Sea u = g (x ) tal que x = g 1

(u ):

FU (u ) = P (U  u ) = P (X  g 1
(u )) = FX (g 1
(u ))

Seleccionando g ( ) de forma que g (x ) = FX (x ), o u = FX (x ), con

uU (0; 1) con Función de distribución dada por:

FU (u ) = FX (g 1
(u )) = FX (FX 1(u )) = u
y u  U (0; 1)
u1

fU (u ) = 1
0
0
resto

APÉNDICE - Variables Aleatorias: “Método de la Inversa” # 2

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 El método de la inversa nos permite generar v.a.’s siempre

que podamos determinar analı́ticamente FX 1(u ) .
 

Idea:


FX (x)
1

0.8

u 0.6

0.4

0.2

x
APÉNDICE - Variables Aleatorias: “Método de la Inversa” # 3
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Algunos ejemplos
 

Ej1: Generación de v.a’s exponenciales:



Recordemos que la función de distribución de una v.a. Exponencial

E xp() viene dada por
x <0

FX (x ) = 1
0
e x 0x y >0

Por el método de la inversa tenemos que considerando la igualdad

u = FX (x ), tenemos que para 0 x , se verifica que: 
1 e x = u

1 u=e x
1
u) = x

log(1

APÉNDICE - Variables Aleatorias: “Método de la Inversa” # 4

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Por tanto, podemos generar variables exponenciales generando u

y después calculando

x= 1
 log(1 u)
Veremos cómo en la práctica 2 de MATLAB.

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Ej2: Generación de v.a.’s Weibull



Ahora supongamos que estamos interesados en generar v.a.’s

X  Weibull(;  )
que representan por ejemplo el tiempo de vida de un componente
electrónico. Y que tiene como función de distribución

x >0

FX (x ) = 1 e
0
(x= )
0x

donde ;  > 0 son parámetros dados.

APÉNDICE - Variables Aleatorias: “Método de la Inversa” # 6

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Nuevamente, mediante el método de la inversa, tenemos que con-

siderando u = FX (x )

(x= )
1 e = u
(x= )
e =1 u
(x= ) = u) ln(1

x= = [ ln(1 u )]  1

x =  [ ln(1 u )]  : 1

Por tanto, generando u  U (0; 1) y aplicando la transformación

x = [ ln(1 u )] 1
, obtendremos variables aleatorias Weibull.

APÉNDICE - Variables Aleatorias: “Método de la Inversa” # 7