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La EP de Economía invita a participar en la PRIMERA edición del Curso de: “Stata Aplicado a la
Investigación: Versión 15”. Aborda aspectos básicos a considerar en el manejo de bases de datos
de encuestas y censos, la construcción y propiedades esperables de indicadores de bienestar, análisis
y evaluación de indicadores, así como algunos tópicos relacionados al manejo de datos de panel y
series de tiempo. El curso empleará bases de datos de encuestas como la ENAHO, con aplicaciones
prácticas a la metodología de la investigación.
Horarios:
Días: miércoles, jueves y viernes, fecha: 08 al 10 de agosto 2018
Horas: de 10:00 a.m. a 13:00 p.m. mañana
Horas: de 15:00 pm. a 17:00 pm. Tarde.
La EP de Economía invita a participar en la PRIMERA edición del Curso de: “E-Views Aplicado a la
Investigación: Versión 9”. Aborda aspectos básicos a considerar en el manejo de bases de datos,
se analizaran tópicos relacionados al manejo de series de tiempo, de corte transversal y datos de
panel. El curso empleará bases de datos de encuestas de ENAHO; y en series de tiempo se usaran
datos del BCRP, INEI, etc, con aplicaciones prácticas a la metodología de la investigación.
Horarios:
Día: sábado 11 de agosto 2018
Horas: de 09:00 a.m. a 13:00 p.m. mañana
Horas: de 15:00 pm. a 19:00 pm. Tarde.
Inversión:
Costo por ambos cursos: S/. 160 pago único.
Costo solo por el curso de Stata: S/ 100.00
Costo solo por el curso de E-Views: S/ 80.00
Incluye certificado.
Informes e inscripciones:
Contacto: Dirección de la EP de Economía
Telf. 966 935394.
*En este taller, se empleará la base de datos de la Encuesta Nacional de Hogares – ENAHO.
Sesión 1: Problema de endogenidad en MCO: Solución Métodos en dos etapas, GMM, LIML.
Causas y consecuencias del problema de endogeneidad: error de medida, variable omitida,
sesgo de selección, simultaniedad y heterogeneidad no observada.
Estimación de modelos lineales con covariantes endógenos (2SLS, GMM, LIML)
Evaluación de endogeneidad: Test de especificación de Hausman, Test de diferencia de
Sargan (Estadístico C), Test de Durbin-Wu-Hausman, Test de puntaje robusto de Wooldridge
y Test basado en regresiones.
Evaluación de instrumentos: Coeficiente de correlación total y parcial (Shea), estadístico F
considerando umbrales de Stock y Yogo, Diferencias en contextos de dos etapas y Liml.
Evaluación de sobreidentificación: Test Chi Cuadrado de Sargan y Basmann, Test de puntaje
robusto de Wooldridge, Test Chi Cuadrado de Anderson y Rubin, Test F de Basmann, Test
Chi Cuadrado de Hansen (estadístico J)
Sesión 2: Modelos de alternativas binarias y múltiples.
Estimación bajo supuestos de distribución logística (logit) y normal (probit) del error
Test de evaluación individual y múltiple: Test de Wald y LR
Estadísticos de bondad de ajuste: Mc Fadden, Cox-Snell, Cragg-Uhler, Mc Kelvey, Efron, LR,
D, Hosmer-Lemeshow
Estimación de cambios marginales con variables continuas y discretas. Efectos en valores
representativos, valores promedio y efectos marginales promedio.
Estimación de modelos de alternativas múltiples (multilogit y multiprobit): Empleo de diferentes
categorías base.
Test de Wald y LR
Test de combinación de alternativas (Wald y LR): Test de combinación, test de categoría
completa
*En este taller, se empleará casos aplicativos de variables cualitativas y cuantitativas y su respectivo
análisis en cada una de ellas.