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CATE2017 : MICROECONOMIA - Prof. Hugo Pedro Boff

SIMULADO II - 19 Agosto 2017 -

CONSUMIDOR, INCERTEZA, JOGOS, FIRMA, EQ. PARCIAL,

EQ. GERAL, CONC. IMPERFEITA, M. FATORES, INF.
ASSIMÉTRICA, B.PÚBLICOS, EXTERNALIDADES.

QUESTÃO 01
Sobre Preferencias e o equilíbrio do consumidor, responda V ou F as
seguintes afirmações:
dx 2 p1
(0) Se TMS 21    e o consumidor tem preferencias convexas, então
dx1 p 2
ele desejará aumentar seu consumo do bem 2 e reduzir o consumo do bem 1;
(1) Se a renda do consumidor for igual à 14 , os preços p1  4; p 2  2 , TMS12 =
dx 2
  2 quando a cesta for ( x1 , x 2 )  (2 ,1) , o consumidor maximizará sua
dx1
utilidade demandando esta cesta;
(2) Preferências lexicográficas, são monotônicas e descontínuas. Além disso,
o conjunto das cestas indiferentes à cesta ( x1 , x 2 ) , exluída ela mesma, é vazio ;

(3) Se U ( x, y )  Max(ax , y ) ; a  0 as preferencias do consumidor são contínuas e

homotéticas;
(4) Se as preferencias do consumidor são racionais, contínuas e monotônicas,
sua utilidade é U e se ele é indiferente entre a cesta (4 , 2, 0) e a cesta
(2 , 2, 2) então vale U (4 , 2, 0)  2 .

QUESTÃO 02
Um consumidor representativo tem utilidade quaselinear U ( x, y )  y  10 x
no consumo das quantidades x e y . Sua renda é igual à 120 . Na data 0
o preço de ambos os bens é igual à 1. Na data 1 o preço de x reduz
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para 5 / 6 e o preço de y permanece igual à 1. Responda V ou F às

seguintes perguntas:
(0) O efeito de substituição Hicks no consumo de x é igual à 9;
(1) Os efeitos de substituição Hicks e Slutsky, no consumo de y , são ambos
iguais à -10;
(2) Os efeitos renda Hicks e Slutsky, no consumo de x , são ambos iguais à 0;
(3) O efeito renda Hicks no consumo de y é igual à 6 ;

(4) O efeito renda Slutsky no consumo de y é igual à 4.

QUESTÃO 03
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O consumidor extrai utilidade Linear U ( x, y )  x  y no consumo da cesta
2
( x, y ) . Ele possui dotação de 3 unidades destes bens, que será valorada
aos preços correntes. Na data 0 os preços de x e y são, respectivamente,
p 0  (1 , 1) . Na data 1 eles passam a p 0  (4 / 3 , 2 / 3) . Nestas
circunstâncias, responda V ou F as seguintes afirmativas:
(0) Como os bens são substitutos perfeitos, os efeitos renda na demanda dos
dois bens é 0;
(1) Se a utilidade auferida na data 0 for mantida constante, com a mudança nos
preços o consumidor reduzirá sua demanda de x em 3 unidades adicionais e
aumentará sua demanda de y em 6 unidades adicionais;
(2) Neste caso, o efeito renda-dotação na demanda do bem x é 0 e na demanda
do bem y é igual à 1;
100
(3) Pelo índice de Laspeyres, houve inflação nos preços de %;
3
(4) O valor do ICVV (Verdadeiro) é igual à 1.

QUESTÃO 04
João usa a teoria da utilidade esperada para decidir sobre seu futuro
profissional. No emprego atual ele tem uma renda certa de 90.000
reais/ano, mas em razão das novas despesas familiares ele conjectura
trabalhar por conta própria. Neste caso, sua renda anual (em mil
reais/ano) é uma variável aleatória X distribuída uniformemente no
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intervalo 81 , 121  . Sua utilidade VNM é u ( x)  x. Responda V ou F

(considere apenas a parte inteira dos valores da renda e da utilidade):

(0) João tem aversão relativa ao risco constante e igual à 1/2;

(1) Caso trabalhe por conta própria, sua renda anual esperada será igual 100 mil
reais;
(2) Caso mude de emprego, a utilidade esperada de João será igual à 10;
(3) Por conta da sua aversão ao risco, não convém a João mudar de emprego;
(4) Para que ele permaneça no emprego atual, João deverá receber um aumento
mínimo de 10 mil reais sobre o seu salário anual.

QUESTÃO 05
A respeito dos jogos simultâneos, considere os payoffs correspondentes às
estratégias A, B, C, dos jogadores no jogo abaixo e responda (V) ou (F) a
cada uma das seguintes afirmações:
Jogador II

A B C
Jogador I
A 1,1 1,-3 3,0
B -4,1 3,3 1,2
C 0,4 5,5 2,4

(0) A estratégia C do jogador II é estritamente dominada;

(1) O jogo tem 2 equilíbrios de Nash em estratégias puras;
(2) Todo payoff conjunto (u1, u2) no interior do quadrilátero formado pelos
pontos (1, 1) , (17/5, 1), (5, 5) e (1, 21/5) pode ser alcançado com a repetição
finita deste jogo, desde que o número de repetições seja suficientemente
elevado;
(3) (B,B) é um par de estratégias racionalizáveis para ambos jogadores, mas
não é um equilíbrio de Nash;
(4) No equilíbrio de Nash em estratégias mistas, os jogadores jogam A com
probabilidades 4 / 5 para I e 1 / 5 para II.
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QUESTÃO 06
A respeito da teoria dos jogos, responda V ou F ao lado de cada uma das
seguintes afirmações:
(0) Todo equilíbrio resultante da eliminação iterada de estratégias dominadas,
é um equilíbrio de Nash, desde que estas sejam estritamente dominadas;
(1) Equilíbrio Bayesiano perfeito em subjogos de tipo separador no modelo de
sinalização de Spence: o candidato de baixa qualificação não tem incentivo em
sinalizar educação porque o custo de sinalizar é mais elevado que o salário que
receberá caso seja contratado;
(2) No equilíbrio de Nash em estratégia mista de um jogo finito e simultâneo,
os jogadores obtém a mesma utilidade esperada, em cada uma de suas ações
alternativas;
(3) Na Batalha dos Sexos, o valor Maxmin do jogo é menor que o valor minMax;
(4) Qualquer payoff factível, maior que o valor minMax dos jogadores de um
jogo estágio repetido indefinidamente, pode ser aproximado pelo valor
presente do payoff de cada jogador, como um equilíbrio de Nash perfeito
em subjogos, desde que a taxa de desconto intertemporal seja
suficientemente próxima de 1.

QUESTÃO 07
A respeito da teoria da firma, avalie as seguintes afirmações:
KL
(0) Se a função de produção é y  , a elasticidade de substituição do
LK
capital (K) pelo trabalho (L) é igual à 3 ;
(1) Se o custo fixo da firma competitiva é recuperável, então seu excedente
líquido é igual o lucro corrente mais o custo fixo;
(2) Na minimização de C ( w, y ) , o custo da produção de y unidades do produto,
dados os preços dos fatores wL , wK a relação custo/benefício marginal no
emprego de ambos os fatores é idêntica ao custo médio de produzir y ;
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(3) Se o preço unitário dos fatores L e K é wL e wK respectivamente e o

custo de produzir y unidades é C ( w, y )  3 y ( w L )1 / 3 ( wK ) 2 / 3 , a demanda
condicional pelo fator K será K  y wL / wk  ;
1/ 3

(4) Se para a função de produção do item (0) o custo de produzir a primeira

unidade é igual à $10 , o custo total de produzir 10 unidades será igual à $100 .

QUESTÃO 08
Sobre a teoria da firma e o equilíbrio do mercado competitivo, responda
V ou F às seguintes afirmações:
(0) A maximização do lucro da firma competitiva só é compatível com a
existencia de retornos à escala globais na produção se estes forem
decrescentes ou constantes. Neste último caso, o lucro será estritamente
positivo;
(1) Pelo Lema de Hotelling, podemos obter a curva de oferta da firma
derivando o lucro com relação ao preço do produto;
(2) Se o produto médio do trabalho é máximo em L  L * , então o produto
marginal não é maior que o produto médio para L  L * ;
(3) Se todos os consumidores tiverem preferencias idênticas e homotéticas, a
demanda agregada não dependerá unicamente da renda agregada, mas também
da distribuição da renda pessoal;
(4) No mercado competitivo, variações da demanda agregada geram variações
no preço do produto apenas no curto prazo. No longo prazo, o preço de
equilíbrio será determinado inteiramente pela tecnologia e pelo custo dos
fatores de produção.

QUESTÃO 09
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Na data t=0, a demanda (inversa) do mercado pelo produto é P  25  Q
2
e n0 firmas iguais atuam, todas com custo C (q )  72  2q  20q , existe
2

livre entrada e saída de firmas e o mercado está em equilíbrio no longo

1
prazo. De repente a demanda se desloca para P  52  Q , o que possibilita
2
a entrada de novas firmas, mas ao mesmo tempo isto pressiona um
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aumento no custo fixo da produção, o qual acaba fixado em 162 em t=1,

no longo prazo. Calcule o número de novas firmas entrantes no novo
equilíbrio de longo prazo.

QUESTÃO 10
Os consumidores A e B extraem utilidade Cobb-Douglas no consumo de
dois bens, medidos por x e y : u A ( x, y )  ( xy )1 / 2 e u B ( x, y )  x 3 / 4 y 1 / 4 . As
dotações iniciais ( x ,  y ) são, respectivamente,  A  (10, 10)  B  (8, 12) .
Responda V ou F às seguintes afirmações:
(0). As alocações Pareto eficientes para estes dois agentes tem equação:
9yA
xA  ;
33  y A

(1) A utilidade inicial de A é igual à 100;

(2) O preço relativo de equilíbrio nesta economia não é único;
(3) No equilibrio competitivo da economia, o consumidor A cede 2 unidades do
bem x para o consumidor B e recebe deste 5 unidades do bem y ;

(4) Se o preço do bem y foi normalizado em 1, o preço de equilíbrio do bem x

será igual à 2.

QUESTÃO 11
Considere o duopólio linear diferenciado no qual as demandas diretas das
1 1
firmas 1 e 2 são, respectivamente, q1  11  p1  p 2 e
2 4
1
q 2  12  p 2  p1 . O custo de produção das firmas é 0, de modo que o
2
lucro é a receita total. Responda V ou F às seguintes afirmações:
(0) Na competição em preços (Bertrand), a oferta e preço unitários ótimos
20 40
para a firma 1 são ( q 1B , p 1B )  ( , ) ;
3 3
(1) Se no price-leadership (Stackelberg) a firma 1 for líder, sua função lucro
25 7 2
será  1 ( p1 )  p1  p1 ;
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(2) Para ambas as firmas, Stackelberg é superior a Bertrand, mas nenhuma

delas desejará mover primeiro ou seja, liderar a determinação do preço;
(3) No agregado, Bertrand é superior a Stackelberg para os consumidores,
muito embora os clientes da firma seguidora prefiram Stackelberg;
(4) Neste mercado, o excedente econômico total é maior com Stackelberg.

QUESTÃO 12
Sobre o mercado de trabalho e a precificação em monopolio, responda V
ou F:
(0) Mantido o nível de utilidade constante, o aumento do salário sempre
aumenta a oferta de trabalho;
(1) O efeito riqueza sobre a oferta de trabalho sempre é negativo, de modo
que, para níveis de riqueza elevados, o aumento da renda não laboral diminuiu a
oferta de trabalho, tanto mais quanto maior a elasticidade de substituição do
lazer;
(2) O monopolista tem custo marginal igual à 2 e faz face as demandas dos
consumidores A e B seguintes: q A  8  p A / 2 , q B  10  p B / 2 . Se o
monopolista fizer discriminação de 2º grau com tarifa bipartite, ele fixará o
preço de acesso em 36, o preço unitário em 4 e auferirá lucro total igual à 100;
(3) A diferença principal entre as precificações do Bundling e do Tie-In está
em que, no primeiro caso, o monopolista escolhe um único preço que maximiza o
lucro enquanto que, no segundo caso, ele fixa preços separados: o preço mais
alto possível para o produto base e mais baixo possível para o produto
complementar;
(4) Em um oligopólio diferenciado linear, com custos marginais constantes, se
os bens forem substitutos, as quantidades serão substitutos estratégicos e os
preços serão complementares estratégicos.

QUESTÃO 13
No problema do seguro com assimetria de informação, os agentes tem
riqueza igual a W0  100 , utilidade VNM u ( R )  R e podem ser de dois tipos:
Alto risco (H), para os quais a perda l  36 ocorre com probabilidade 0.10 e
Baixo risco (L), para os quais esta perda ocorre com probabilidade 0.05. A
seguradora é um monopolista que oferece o contrato ( p , x ) , onde p é o
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premio do seguro e x é a cobertura. Responda V ou F ao lado de cada

uma das seguintes afirmações:
(0) Se a seguradora consegue identificar perfeitamente os tipos, ela oferece o
contrato (1.99 , 36) para o tipo L e extrai dele todo excedente;

(1) Ainda com simetria de informação, a seguradora oferece o contrato

(3.96 , 36) para o tipo H e com isso deixa à ele um excedente positivo;

(2) Com assimetria de informação o equilibrio separador da simetria não é

viável porque o tipo H desejará o contrato do tipo L. Neste caso, se mais de
10,5% dos clientes forem do tipo H, a seguradora terá lucro esperado negativo
;
(3) Com assimetria de informação, as restrições de Participação e
Compatibilidade de Incentivo aplicam-se ao cliente tipo H;
(4) No equilibrio separador com informação assimétrica, apenas o tipo H terá
cobertura total. Todavia, o premio pago por ambos os tipos será menor do que
no caso simétrico e ambos terão excedente positivo.

QUESTÃO 14
No contexto da Questão 13 anterior, suponha agora concorrência perfeita
no mercado de seguros. Responda V ou F às seguintes afirmações:
(0) Com simetria ou sem simetria de informação, ambos os tipos H e L pagarão
o preço atuarial justo (fair insurance premium);
(1) O tipo H obterá o contrato (3.6 , 36) em qualquer contexto informacional;
(2) Em qualquer contexto informacional, as seguradoras fazem lucro econômico
0 e os segurados, de ambos os tipos, tem excedente econômico positivo;
(3) No equilíbrio competitivo com informação assimétrica, contratos para o
tipo L, com maior cobertura e maior premio, seriam economicamente viáveis,
mas não são ofertados .pelas seguradoras, porque atraem clientes de alto
risco.
(4) No equilíbrio competitivo com informação assimétrica, contratos pool são
possíveis.
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QUESTÃO 15

A economia é composta de duas famílias, 1 e 2, que auferem utilidade no

consumo de um bem de consumo, com preço 1 e demandado em
quantidades x e em um bem público, com oferta total G . As utilidades
são, respectivamente, U 1  x13 / 4 G 1 / 4 e U 2  x 27 / 8 G 1 / 8 . A oferta de uma
unidade do bem público requer o sacrifício de 5 unidades do bem privado.
A riqueza inicial das famílias é: 200 para a família 1 e 400 para a
ˆ
família 2. Se G  gˆ 1  gˆ 2 designa a provisão privada ótima do bem público e
G a provisão eficiente, segunda a regra de Samuelson, calcule G / Gˆ .
ef ef

Obs. 1/ No cálculo de Gef , use a demandas ótimas do bem privado

( xˆ1 , xˆ 2 ) obtidas na provisão privada do bem público;
2/ Na resposta Gef / Gˆ , arredonde as decimais do numerador e
denominador para cima.