Beruflich Dokumente
Kultur Dokumente
Futures su Indici
Futures su Obbligazioni
Margine iniziale Deve essere versato quando la posizione e' mantenuta aperta a fine giornata
è pari alla differenza tra il prezzo di negoziazione del contratto ed il prezzo di chiusura
per il primo giorno in cui il contratto e' tenuto aperto; successivamente e' pari alla
Margine di variazione
differenza tra i prezzi di chiusura(e' il meccanismo del mark to market, grazie la quale gli
giornaliero
utili/perdite vengono regolate giorno per giorno); se il contratto e' chiuso in giornata, si
riceve direttamente come accredito o addebito la differenza dei prezzi
- media pesata dei prezzi durante il minuto precedente le ore 17.15
Prezzo di chiusura
- a scadenza: media pesata dei prezzi durante il minuto precedente le ore 12.30
Codice di negoziazione FGBL** (FGBL + mese e anno)
Bobl Futures Eurex
Nome Euro - Bobl Future
Sottostante 100.000 euro nominali di titoli BOBL scadenza residua anni 4.5-5.5 cedola 6%
Valore del contratto 100.000 euro
Variazione minima di
0,01 di un punto percentuale
prezzo (tick)
Valore Tick 10 euro (pari a 0.01).
sono contemporaneamente quotate tre scadenze trimestrali successive del ciclo marzo,
Scadenze quotate
giugno, settembre, dicembre
consegna fisica di BOBL con vita residua tra gli 4.5 e i 5.5 anni e con un ammontare
emesso di una certa rilevanza, i titoli consegnabili sono indicati direttamente dalla cassa
Regolamento
di compensazione, che indica anche il titolo più conveniente.
Il Gruppo Banca Sella richiede la chiusura della posizione prima della scadenza
Ultimo giorno di
2 giorni lavorativi antecedenti il giorno di consegna
negoziazione
dalle 7.30 alle 7.50 è possibile l'inserimento, la modifica e la cancellazione ordini (fase di
Orario di negoziazione
pre-trading); dalle 8.50 alle 22.00 vi è la fase di trading (composta da pre-opening e
mercato
trading). L’ultimo giorno di negoziazione le contrattazioni terminano alle ore 12.30
decimo giorno del calendario del mese di consegna, oppure il giorno lavorativo
Mesi di consegna
successivo, se festivo
Margine iniziale Deve essere versato quando la posizione e' mantenuta aperta a fine giornata
è pari alla differenza tra il prezzo di negoziazione del contratto ed il prezzo di chiusura
per il primo giorno in cui il contratto e' tenuto aperto; successivamente e' pari alla
Margine di variazione
differenza tra i prezzi di chiusura(e' il meccanismo del mark to market, grazie la quale gli
giornaliero
utili/perdite vengono regolate giorno per giorno); se il contratto e' chiuso in giornata, si
riceve direttamente come accredito o addebito la differenza dei prezzi
- media pesata dei prezzi durante il minuto precedente le ore 17.15
Prezzo di chiusura
- a scadenza: media pesata dei prezzi durante il minuto precedente le ore 12.30
Codice di negoziazione FGBM** (FGBM + mese e anno)
Margine iniziale Deve essere versato quando la posizione e' mantenuta aperta a fine giornata
è pari alla differenza tra il prezzo di negoziazione del contratto ed il prezzo di chiusura
per il primo giorno in cui il contratto e' tenuto aperto; successivamente e' pari alla
Margine di variazione
differenza tra i prezzi di chiusura(e' il meccanismo del mark to market, grazie la quale gli
giornaliero
utili/perdite vengono regolate giorno per giorno); se il contratto e' chiuso in giornata, si
riceve direttamente come accredito o addebito la differenza dei prezzi
- media pesata dei prezzi durante il minuto precedente le ore 17.15
Prezzo di chiusura
- a scadenza: media pesata dei prezzi durante il minuto precedente le ore 12.30
Codice di negoziazione FGBM** (FGBM + mese e anno)
Schatz Futures Eurex
Nome Euro - Schatz Future
Sottostante 100.000 euro nominali di titoli SCHATZ scadenza residua anni 1.75-2.25 cedola 6%
Valore del contratto 100.000 euro
Variazione minima di
0,005 di un punto percentuale
prezzo (tick)
Valore Tick 5 euro (pari a 0.005).
sono contemporaneamente quotate tre scadenze trimestrali successive del ciclo marzo,
Scadenze quotate
giugno, settembre, dicembre
consegna fisica di SCHATZ con vita residua tra gli 1.75 e i 2.25 anni e con un ammontare
emesso di una certa rilevanza, i titoli consegnabili sono indicati direttamente dalla cassa
Regolamento
di compensazione, che indica anche il titolo più conveniente.
Il Gruppo Banca Sella richiede la chiusura della posizione prima della scadenza
Ultimo giorno di
2 giorni lavorativi antecedenti il giorno di consegna
negoziazione
dalle 7.30 alle 7.50 è possibile l'inserimento, la modifica e la cancellazione ordini (fase di
Orario di negoziazione
pre-trading); dalle 8.50 alle 22.00 vi è la fase di trading (composta da pre-opening e
mercato
trading). L’ultimo giorno di negoziazione le contrattazioni terminano alle ore 12.30
decimo giorno del calendario del mese di consegna, oppure il giorno lavorativo
Mesi di consegna
successivo, se festivo
Margine iniziale Deve essere versato quando la posizione e' mantenuta aperta a fine giornata
è pari alla differenza tra il prezzo di negoziazione del contratto ed il prezzo di chiusura
per il primo giorno in cui il contratto e' tenuto aperto; successivamente e' pari alla
Margine di variazione
differenza tra i prezzi di chiusura(e' il meccanismo del mark to market, grazie la quale gli
giornaliero
utili/perdite vengono regolate giorno per giorno); se il contratto e' chiuso in giornata, si
riceve direttamente come accredito o addebito la differenza dei prezzi
- media pesata dei prezzi durante il minuto precedente le ore 17.15
Prezzo di chiusura
- a scadenza: media pesata dei prezzi durante il minuto precedente le ore 12.30
Codice di negoziazione FGBS** (FGBS + mese e anno)
Margine iniziale Deve essere versato quando la posizione e' mantenuta aperta a fine giornata
è pari alla differenza tra il prezzo di negoziazione del contratto ed il prezzo di chiusura
per il primo giorno in cui il contratto e' tenuto aperto; successivamente e' pari alla
Margine di variazione
differenza tra i prezzi di chiusura(e' il meccanismo del mark to market, grazie la quale gli
giornaliero
utili/perdite vengono regolate giorno per giorno); se il contratto e' chiuso in giornata, si
riceve direttamente come accredito o addebito la differenza dei prezzi
Buxl Futures Eurex
- media pesata dei prezzi durante il minuto precedente le ore 17.15
Prezzo di chiusura
- a scadenza: media pesata dei prezzi durante il minuto precedente le ore 12.30
Codice di negoziazione FGBX** (FGBX+ mese e anno)
Margine iniziale Deve essere versato quando la posizione e' mantenuta aperta a fine giornata
è pari alla differenza tra il prezzo di negoziazione del contratto ed il prezzo di chiusura
per il primo giorno in cui il contratto e' tenuto aperto; successivamente e' pari alla
Margine di variazione
differenza tra i prezzi di chiusura(e' il meccanismo del mark to market, grazie la quale gli
giornaliero
utili/perdite vengono regolate giorno per giorno); se il contratto e' chiuso in giornata, si
riceve direttamente come accredito o addebito la differenza dei prezzi
- media pesata dei prezzi durante il minuto precedente le ore 17.15
Prezzo di chiusura
- a scadenza: media pesata dei prezzi durante il minuto precedente le ore 12.30
Codice di negoziazione FBTP** (FBTP+ mese e anno)
Margine iniziale Deve essere versato quando la posizione e' mantenuta aperta a fine giornata
Mid Euro-BTP Future Eurex
è pari alla differenza tra il prezzo di negoziazione del contratto ed il prezzo di chiusura
per il primo giorno in cui il contratto e' tenuto aperto; successivamente e' pari alla
Margine di variazione
differenza tra i prezzi di chiusura(e' il meccanismo del mark to market, grazie la quale gli
giornaliero
utili/perdite vengono regolate giorno per giorno); se il contratto e' chiuso in giornata, si
riceve direttamente come accredito o addebito la differenza dei prezzi
- media pesata dei prezzi durante il minuto precedente le ore 17.15
Prezzo di chiusura
- a scadenza: media pesata dei prezzi durante il minuto precedente le ore 12.30
Codice di negoziazione FBTM** (FBTM+ mese e anno)
Margine iniziale Deve essere versato quando la posizione e' mantenuta aperta a fine giornata
è pari alla differenza tra il prezzo di negoziazione del contratto ed il prezzo di chiusura
per il primo giorno in cui il contratto e' tenuto aperto; successivamente e' pari alla
Margine di variazione
differenza tra i prezzi di chiusura(e' il meccanismo del mark to market, grazie la quale gli
giornaliero
utili/perdite vengono regolate giorno per giorno); se il contratto e' chiuso in giornata, si
riceve direttamente come accredito o addebito la differenza dei prezzi
- media pesata dei prezzi durante il minuto precedente le ore 17.15
Prezzo di chiusura
- a scadenza: media pesata dei prezzi durante il minuto precedente le ore 12.30
Codice di negoziazione FBTS** (FBTP+ mese e anno)
Futures su volatilità
Opzioni
Le caratteristiche dei futures quotati su Eurex possono essere consultate sul sito ufficiale
dell’Eurex alla sezione dedicata ai prodotti:
http://www.eurexchange.com/trading/products_en.html