INTEGRAL DE LA FUNCION DE DISTRIBUCION NORMAL

−(𝑥−𝑢)2
1 ∞
Si: 𝑓(𝑥) = 𝑒 2𝜎² demostrar que: ∫−∞ 𝑓(𝑥) 𝑑𝑥 = 1
𝜎√2𝜋

∞
Sabiendo que: ∫−∞ 𝑒 −𝑥² 𝑑𝑥 = √𝜋

𝑥−𝑢
1 −( )²
𝑓(𝑥) = 𝑒 𝜎√2
𝜎√2𝜋

𝑥−𝑢
1 ∞ −( )² 𝑥−𝑢
I= ∫ 𝑒 𝜎√2 𝑑𝑥 …haciendo cambio de variable: 𝑤 =
𝜎√2𝜋 −∞ √2𝜎

1
𝑑𝑤 = 𝑑𝑥 …. √2𝜎𝑑𝑤 = 𝑑𝑥
√2𝜎

Luego reemplazando:
1 ∞
I= ∫ 𝑒 −𝑤² √2𝜎𝑑𝑤
𝜎√2𝜋 −∞

1 ∞
I= ∗ 𝜎√2 ∫−∞ 𝑒 −𝑤² 𝑑𝑤
𝜎√2√𝜋

1 ∞
I= ∗ 𝜎√2 ∫−∞ 𝑒 −𝑤² 𝑑𝑤
𝜎√2√𝜋

1 ∞ −𝑤²
I= ∫ 𝑒 𝑑𝑤
√𝜋 −∞

1
I= ∗ √𝜋 = 1
√𝜋

∞
𝐼 = ∫ 𝑓(𝑥) 𝑑𝑥 = 1
−∞

Demostración de la integral de Gauss:

∞
Demostrar que: 𝐼 = ∫−∞ 𝑒 −𝑥² 𝑑𝑥 = √𝜋
Consideraciones:
∞
Como la función es par: 𝐼 = 2 ∫0 𝑒 −𝑥² 𝑑𝑥 = √𝜋
∞
Cambio de variable: 𝐼 = ∫−∞ 𝑒 −𝑦² 𝑑𝑦 = √𝜋
𝑏 𝑑
Teorema de fubbini: 𝐼 = ∫𝑎 ∫𝑐 𝑓(𝑥, 𝑦) 𝑑𝑦𝑑𝑥 … 𝑓(𝑥, 𝑦) = 𝑔(𝑥)ℎ(𝑦)
𝑏 𝑑 𝑏 𝑑
∫𝑎 ∫𝑐 𝑓(𝑥, 𝑦) 𝑑𝑦𝑑𝑥 = [∫𝑎 𝑔(𝑥) 𝑑𝑥] [∫𝑐 ℎ(𝑦) 𝑑𝑦]

Continuamos:
∞ ∞
𝐼² = [∫ 𝑒 −𝑥² 𝑑𝑥] ∗ [∫ 𝑒 −𝑥² 𝑑𝑥]
−∞ −∞
∞ ∞
−𝑥²
𝐼² = [2 ∫ 𝑒 𝑑𝑥] ∗ [2 ∫ 𝑒 −𝑥² 𝑑𝑥]
0 0
∞ ∞
𝐼² = 4 [∫ 𝑒 −𝑥² 𝑑𝑥] ∗ [∫ 𝑒 −𝑥² 𝑑𝑥]
0 0
∞ ∞
−𝑥²
𝐼² = 4 [∫ 𝑒 𝑑𝑥] ∗ [∫ 𝑒 −𝑦² 𝑑𝑦]
0 0
∞ ∞
𝐼² = 4 ∫ ∫ 𝑒 −𝑥² 𝑒 −𝑦² 𝑑𝑦𝑑𝑥
0 0
∞ ∞
2 −𝑦²
𝐼² = 4 ∫ ∫ 𝑒 −𝑥 𝑑𝑦𝑑𝑥
0 0

Haciendo cambio de variable: 𝑦 = 𝑥𝑢 …. 𝑑𝑦 = 𝑥𝑑𝑢

∞ ∞
2 −𝑥²𝑢²
𝐼² = 4 ∫ ∫ 𝑒 −𝑥 𝑥𝑑𝑢𝑑𝑥
0 0

∞ ∞ 2 (1+𝑢 2 )
𝐼² = 4 ∫0 ∫0 𝑒 −𝑥 𝑥𝑑𝑥𝑑𝑢 ….Por fubinni
∞ 1 ∞ 2 2
𝐼² = 4 ∫0 ∫ 𝑒 −𝑥 (1+𝑢 ) (−2𝑥(1
−2(1+𝑢2 ) 0
+ 𝑢2 ))𝑑𝑥𝑑𝑢 ….Integramos

∞ 1 2 (1+𝑢 2 )
𝐼² = 4 ∫0
−2(1+𝑢2 )
𝑒 −𝑥 |∞
0
𝑑𝑢

∞ 1 2 (1+𝑢 2 )
𝐼² = −2 ∫0 (1+𝑢2 ) 𝑥→∞
[ lim 𝑒 −𝑥 − 1]| ∞
0
𝑑𝑢….

Utilizando el siguiente limite notable lim 𝑒 𝑘𝑥 = 0 , si k<0

𝑥→∞
∞
1
𝐼² = 2 ∫ 𝑑𝑢
0 (1 + 𝑢2 )

∞
𝐼² = 2 tan−1 𝑢|
0
𝐼² = 2 ( lim 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑎𝑛 𝑢 − arctan 0)
𝑢→∞
𝜋
𝐼² = 2
2
𝐼² = 𝜋
𝐼² = √𝜋