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Problem Set
Problema 1
Suponga una muestra de observaciones en el tiempo, resumidas en un proceso Xt . Explique
cómo probar empı́ricamente si existe autocorrelación. Describa claramente los elementos del
test y qué información puede extraer de él.
Problema 2
Suponga que Cov(Xt , Xt−k ) = γk no depende de t pero que E(Xt ) = 2t.
1. Es Xt estacionario?
2. Sea Yt = 8 + 5t + Xt . Es Yt estacionario?
Problema 3
Suponga que Yt sigue un proceso AR(1) de la forma Yt = φYt−1 + εt , con −1 ≤ φ ≤ 1
Problema 4
A diferencia de un proceso autorregresivo, no podemos estimar directamente un modelo MA
por mı́nimos cuadrados ordinarios. Necesitamos partir de una distribución de referencia y la
estimación se realiza por Máxima Verosimilitud. Suponga entonces que yt sigue un proceso
MA(1):
yt = εt + βεt−1
Suponga además que εt es un proceso ruido blanco y que εt ∼ N (0, σ 2 ), es decir, cada real-
ización de εt se obtiene de una distribución normal. A partir de estas expresiones, demuestre
cómo realizar la estimación de los parámetros de interés por Máxima Verosimilitud, a par-
tir de T observaciones disponibles de la variable, es decir, a partir de de yt . Hágalo en los
siguientes pasos:
1
ESCUELA SUPERIOR POLITÉCNICA DEL LITORAL
ECONOMETRIA III Folleto Parcial I
MAOV I término, 2019
Problema 5
Considere el siguiente proceso MA(∞):
Xt = µ + Σ∞
i=0 ψi εt−i
en donde εt ∼ W N (0, σ 2 ), ψ0 = 1 y Σ∞
i=0 ψi < ∞
Problema 6 (Cornell)
Sea zt un proceso iid gausiano con media cero y varianza σ 2 . Determine para los siguientes
procesos si son o no estacionarios en covarianza. Si el proceso es estacionario en covarianza,
calcule su media y función de autocovarianza
a) yt = z1 cos(ct) + z2 sin(ct)
b) yt = zt zt−1
Problema 7
Considere el modelo Zt = Zt−1 + εt donde εt ∼ W N (0, σ 2 ). Un analista decide aplicar la
siguiente formula:
Wt = (1 − L)2 Zt
Determine:
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ECONOMETRIA III Folleto Parcial I
MAOV I término, 2019
1. Si Zt es estacionario
3. Wt es estacionario?
4. Es invertible?
Problema 8
Suponga el siguiente proceso MA(1): yt = α + δt + ut ; ut ∼ iid(0, σ 2 ). Dicho proceso puede
reescribirse como yt = x′t β + ut ; ut ∼ iid(0, σ 2 )
...Completar notación
1. Es yt es estacionario?
Problema 9
Suponga el proceso Xt que puede ser modelado como un ARMA(1,1):
Xt = ρXt−1 + εt + θεt−1
1. Cuál de los siguientes casos pueden ser modelados con esa especificación: 1) (PIB,
Guerra); 2)(PIB, Clima); 3) Ambos; 4) Ninguno
3. Cuál es la condición de los parámetros para que este proceso sea estacionario?
5. Otro proceso es modelado como un AR(2). Cuáles son las condiciones para que este
proceso sea estacionario?
3
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ECONOMETRIA III Folleto Parcial I
MAOV I término, 2019
Problema 10
Suponga el proceso Xt que puede ser modelado como un MA(2):
Xt = m1 εt−1 + m2 εt−2 + εt
1. Encuentre E(Xt )
3. Es xt estacionario en covarianza?
Problema 11
Suponga el proceso Xt sigue un proceso AR(1):
Xt = αXt−1 + εt
donde εt es ruido blanco con media cero y varianza σε2 y ∣α∣ < 1. Además asuma que
P r(limi→∞ αi xt−i = 0) = 1
1. Muestre que xt = Σ∞ i
i=0 α εt−i
2. Encuentre E(xt )
3. Encuentre var(xt )?
4. Es xt estacionario en covarianza?
Preguntas Teóricas