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Matrices symétriques définies positives Exercice 6 [ 00017 ] [correction]


[Décomposition de Cartan]
Exercice 1 [ 03158 ] [correction] Soit A ∈ GLn (R).
Soit a) Etablir que t AA ∈ Sn++ (R).
b) Montrer qu’il existe une matrice S ∈ Sn++ (R) telle que
 
1 1 ··· 1
1 2 ··· 2
S 2 = t AA
 
A=  = (min(i, j))16i,j6n ∈ Mn (R)
 
.. .. ..
 . . . 
c) Conclure
1 2 ··· n
Montrer que la matrice A est symétrique définie positive. ∀A ∈ GLn (R), ∃(O, S) ∈ On (R) × Sn++ (R), A = OS
d) Etablir l’unicité de cette écriture.
Exercice 2 [ 00022 ] [correction]
[Matrice de Hilbert] Exercice 7 Mines-Ponts MP [ 02761 ] [correction]
Soit   Soit A ∈ Mn (R). Montrer que A est symétrique positive si, et seulement si, il
1 existe P ∈ Mn (R) telle que A = t P P .
H= ∈ Mn (R)
i + j − 1 16i,j6n Montrer que A est symétrique définie positive si, et seulement si, il existe
Montrer que H est diagonalisable à valeurs propres strictement positives. P ∈ GLn (R) telle que A = t P P .

Exercice 8 Mines-Ponts MP [ 02754 ] [correction]


Exercice 3 [ 00014 ] [correction] a) Déterminer le sous-espace vectoriel de Mn (R) engendré par Sn++ (R).
Soit A = (ai,j ) ∈ Sn++ (R). Soit A1 , . . . , Ak des éléments de Sn++ (R) et λ1 , . . . , λk des réels. On pose
a) Montrer que ϕ(X, Y ) =t XAY définit un produit scalaire sur Mn,1 (R).
b) En appliquant Cauchy-Schwarz, en déduire que pour tout i 6= j : a2i,j < ai,i aj,j . k
X k
X
A= λi Ai et B = |λi | Ai
i=1 i=1

Exercice 4 [ 00021 ] [correction] b) Montrer que, pour X ∈ Rn ,


[Mineurs de Gauss] t
XAX 6 t XBX

Pour A = (ai,j )16i,j6n ∈ Sn (R), on pose Ap = (ai,j )16i,j6p pour tout
p ∈ {1, . . . , n} c) Montrer que
a) On suppose que la matrice A est définie positive. |det A| 6 det B
Justifier que det A > 0.
b) On suppose encore la matrice A définie positive.
Etablir que pour tout p ∈ {1, . . . , n}, det Ap > 0. Exercice 9 Mines-Ponts MP [ 02755 ] [correction]
c) Justifier la réciproque en raisonnant par récurrence sur n ∈ N? . Soient A ∈ Sn++ (R) et B ∈ Sn+ (R).
a) Montrer l’existence de C ∈ Sn++ (R) telle que C 2 = A−1 .
b) On pose D = CBC. Montrer que
Exercice 5 [ 03151 ] [correction]
Soient A ∈ Sn++ (R) et B ∈ Sn+ (R). (det(I + D))1/n > 1 + (det D)1/n
Montrer que la matrice In + AB est inversible. c) Montrer que
(det(A + B))1/n > (det A)1/n + (det B)1/n

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Exercice 10 [ 03170 ] [correction]


Soient A, B ∈ Sn++ (R). Montrer
−1
(A + B) 6= A−1 + B −1

Exercice 11 [ 03174 ] [correction]


Soit S ∈ Sn (R). Montrer que la comatrice de S est symétrique.
Même question avec S ∈ Sn++ (R) puis S ∈ Sn+ (R).

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Corrections diagonalisable et det A est le produit des valeurs propres de A comptées avec
multiplicité. Par suite det A > 0.
Exercice 1 : [énoncé] b) Ap ∈ Sp (R) et pour tout X ∈ Mp,1 (R), t XAp X = t X 0 AX 0 avec X 0 ∈ Mn,1 (R)
La matrice A est évidemment symétrique. la colonne obtenue en poursuivant la colonne X de coefficients nuls. On en déduit
Posons que si A ∈ Sn++ (R) alors Ap ∈ Sp++ (R) puis det Ap > 0.
c) La propriété est immédiate au rang n = 1.
 
1 ··· 1
T =
 .. ..  ∈ GL (R) Supposons la propriété acquise au rang n > 1.
. .  n
Soit A ∈ Sn+1 (R) vérifiant pour tout p ∈ {1, . . . , n + 1}, det Ap > 0.
(0) 1 Par blocs, A est de la forme
On remarque  
An Cn
A = tT T A= t
Cn λ
On en déduit que pour tout X ∈ Mn,1 (R)
Par application de l’hypothèse de récurrence, An ∈ Sn++ (R). Il existe donc
2
t t
XAX = (T X)T X = kT Xk > 0 Pn ∈ On (R) vérifiant t P AP = Dn = diag(λ1 , . . . , λn ) avec λi > 0.
Considérons alors  
avec égalité si, et seulement si, T X = 0 ce qui donne X = 0. Pn Xn
Pn+1 = ∈ GLn+1 (R)
0 1
On a  
Exercice 2 : [énoncé] t Dn Yn
Pn+1 APn+1 = t
H est symétrique donc diagonalisable. Yn ?
H est la matrice du produit scalaire avec Yn = t Pn (AXn + Cn ).
Z 1 En choisissant Xn = −A−1
n Cn , on obtient
(P, Q) 7→ P (t)Q(t) dt  
0 t Dn 0
Pn+1 APn+1 =
0 ?
sur Rn−1 [X] donc H est définie positive et donc à valeurs propres strictement
positives. avec λn+1 > 0 car det A > 0 entraîne λ1 . . . λn+1 > 0.
On peut alors affirmer que A est symétrique définie positive car A représente une
telle forme bilinéaire symétrique dans une certaine base.
Exercice 3 : [énoncé] Récurrence établie.
a) ϕ est clairement bilinéaire, symétrique car A l’est et définie positive car
A ∈ Sn++ (R).
b) Notons E1 , . . . , En les matrices élémentaires de Mn,1 (R). Exercice 5 : [énoncé]
ϕ(Ei , Ej ) = ai,j , ϕ(Ei , Ei ) = ai,i et ϕ(Ej , Ej ) = aj,j donc l’inégalité de On peut écrire
Cauchy-Schwarz donne a2i,j 6 ai,i aj,j . In + AB = A A−1 + B

De plus, s’il y a égalité alors Ei et Ej sont colinéaires ce qui ne peut être le cas
que si Ei = Ej . La matrice A−1 + B est symétrique réelle et vérifie

∀X ∈ Mn,1 (R)\ {0} , t X(A−1 + B)X = t XA−1 X + t XBX > 0

Exercice 4 : [énoncé] On en déduit que A−1 + B est inversible car élément de Sn++ (R) et donc In + AB
a) Si A est définie positive alors SpA ⊂ R+? . De plus A est symétrique réelle donc est inversible par produit de matrices inversibles.

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Exercice 6 : [énoncé] Exercice 8 : [énoncé]


a) Pour toute colonne X, a) VectSn++ (R) = Sn (R) notamment parce qu’une matrice symétrique peut
s’écrire comme différence de deux matrices symétriques définies positives via
t
X t AAX = t (AX)AX > 0 diagonalisation.
k
b) t XAX = λi t XAi X avec t XAi X > 0 donc
P
et
t i=1
X t AAX = 0 ⇒ AX = 0 ⇒ X = 0 k
t
|λi | t XAi X = t XBX.
P
b) Par le théorème spectral, il existe P ∈ On (R) tel que | XAX| 6
i=1
t t
P AAP = diag(λ1 , . . . , λn ) avec λi > 0. c) Cas B = In .
La matrice p p La matrice A est diagonalisable et pour tout X, |t XAX| 6 t XX assure que ses
S = t P diag( λ1 , . . . , λn )P valeurs propres λ vérifient |λ| 6 1 et donc |det A| 6 1 = det B.
est alors solution. Cas général :
c) Posons O = AS −1 . On a A = OS et t OO = t S −1t AAS −1 = In donc O ∈ On (R) Si les λi sont tous nuls, c’est immédiat. Sinon, B ∈ Sn++ (R). On peut écrire
et A = OS. B = C 2 avec C ∈ Sn++ (R). Considérons
t −1 ensuite A0 = C −1 AC −1 ∈ Sn (R)
d) Si A = OS alors S 2 = t AA. Pour tout X ∈ R , | XA X| = (C X)A(C X) 6 t (C −1 X)B(C −1 X) = t XX.
n t 0 −1

Pour λ ∈ Sp(t AA), Par l’étude précédente, |det A0 | 6 1 donc |det A| 6 (det C)2 = det B.
ker(t AA − λIn ) = ker(S 2 − λIn )
Or par le lemme de décomposition des noyaux, Exercice 9 : [énoncé]
√ √ a) Par le théorème spectral, la matrice symétrique réelle A est orthogonalement
ker(S 2 − λIn ) = ker(S − λIn ) ⊕ ker(S + λIn ) diagonalisable. De plus, étant définie positive, ses valeurs propres sont strictement
positive. On peut donc écrire
car λ > 0. Or √
ker(S + λIn ) = {0} A = t P DP avec P ∈ On (R), D = diag(λ1 , . . . , λn ) et λi > 0
√ √
car SpS ⊂ R+? . Ainsi pour tout λ ∈ Sp(t AA), La matrice C = t P ∆P avec ∆ = diag(1/ λ1 , . . . , 1/ λn ) convient.
b) On vérifie t D = D et t XDX = t (CX)B(CX) > 0 donc D ∈ Sn+ (R). On peut
ker(t AA − λIn ) = ker(S − λIn ) alors écrire

ce qui suffit à établir l’unicité de S car D = t QD0 Q avec Q ∈ On (R), D0 = diag(µ1 , . . . , µn ) et µi > 0

Mn,1 (R) = ⊕ ker(t AA − λIn ) Par similitude, l’inégalité voulue revient à


λ∈Sp(t AA) n n
1/n
Y Y
(1 + µi )1/n > 1 + µi
i=1 i=1
Exercice 7 : [énoncé]
Si l’un des µi est nul, l’inégalité est entendue. Supposons désormais les µi tous
Si A = t P P alors il est facile d’établir que A est symétrique positive (voire définie
non nuls.
positive si P est inversible). Inversement, si A est symétrique positive alors par le
Pour l’obtenir l’inégalité, on introduit la fonction x 7→ ln(1 + ex ). Celle-ci est
théorème spectral, on peut écrire A = t QDQ avec Q ∈ On (R),
convexe car de dérivée seconde positive. Par l’inégalité de Jensen
D = diag(λ1 , . . . , λn ) et √
λi > 0 (voire
√ λi > 0 si A est définie positive). Pour n
 
P = ∆Q avec ∆ = diag( λ1 , . . . , λn ) on dispose d’une matrice solution 1
P
n
ai
(inversible dans le cas où est définie positive.) n 1X
∀a1 , . . . , an ∈ R, ln 1 + e i=1  6 ln (1 + eai )
 
n i=1

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En choisissant ai = ln µi , on obtient avec ∆i,j le mineur d’indice (i, j) de la matrice S i.e. le déterminant de la matrice
! obtenue en supprimant la ième ligne et la jème colonne de S. Or le déterminant
n n
Y 1/n
Y d’une matrice est aussi celui de sa transposée et puisque la matrice S est
ln 1 + µi 6 ln (1 + µi )1/n
symétrique, le mineur d’indice (i, j) est égal à celui d’indice (j, i). On en déduit
i=1 i=1
que la comatrice de S est symétrique.
puis l’inégalité voulue. Si S ∈ Sn++ (R) alors
c) On a comS = t (comS) = det(S)S −1
(det C)2 det(A + B) = det(CAC + CBC) = det(I + D) Puisque S est définie positive, son inverse S −1 l’est aussi et det S > 0 donc comS
avec est définie positive.
det A = 1/(det C)2 et det B = det D/(det C)2 Si S ∈ Sn+ (R) alors pour tout t > 0,

La comparaison St = S + tIn ∈ Sn++ (R)


(det(I + D))1/n > 1 + (det D)1/n
puis
fournit alors l’inégalité proposée. com(St ) ∈ Sn++ (R)
et donc
com(S) = lim± com(St ) ∈ Sn++ (R) = Sn+ (R)
Exercice 10 : [énoncé] t→0
−1
Par l’absurde supposons (A + B) = A−1 + B −1 .
On a alors
(A + B)(A−1 + B −1 ) = In
et en développant
BA−1 + AB −1 + In = On
En multipliant à droite par la matrice A, on obtient

B + AB −1 A + A = On

Pour X ∈ Mn,1 (R) non nul, on obtient


t
XBX + t (AX)B(AX) + t XAX = 0

avec
t
XBX, t (AX)B(AX), t XAX > 0
ce qui est absurde.

Exercice 11 : [énoncé]
Le coefficient d’indice (i, j) de la comatrice de S est

(−1)i+j ∆i,j

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