Notas de Aula de Equa C Oes Diferenciais Ordin Arias: Sandro Marcos Guzzo

Notas de Aula de
Equações Diferenciais Ordinárias
Sandro Marcos Guzzo
23 de agosto de 2016
Sumário
1 Terminologia básica das Equações Diferenciais 4
2 Equações de primeira ordem 8
2.1 Equações separáveis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
2.2 Equações exatas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
2.3 Equação diferencial linear geral de ordem 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
2.4 Aspectos qualitativos das soluções . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
2.5 Aplicações . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
2.5.1 Equações de Bernoulli e de Ricati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
2.5.2 Dinâmica populacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
2.5.3 Resfriamento de corpos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
2.5.4 Diluição de soluções . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
2.5.5 Decaimento radioativo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
3 Equações diferenciais lineares de ordem superior 34
3.1 Teoria preliminar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
3.2 EDs lineares homogêneas a coeficientes constantes . . . . . . . . . . . . . . . 41
3.3 EDs lineares não homogêneas a coeficientes constantes . . . . . . . . . . . . . 47
3.3.1 Método da variação dos parâmetros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
3.3.2 Método dos coeficientes indeterminados (superposição) . . . . . . . . . 51
3.3.3 Método dos coeficientes indeterminados (anuladores) . . . . . . . . . . 54
3.4 Equação de Cauchy-Euler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
3.5 Aplicações . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
3.5.1 Sistema massa-mola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
2
3.5.2 O pêndulo simples . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
4 A Transformada de Laplace 76
5 Equações diferenciais não lineares 77
5.1 Soluções por série de potência . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
5.2 Aplicação: A catenária . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
6 Sistemas de equações diferenciais lineares 83
6.1 Teoria preliminar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
6.2 Método de eliminação algébrica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
6.3 Sistemas de EDs lineares de primeira ordem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
6.4 Sistemas de EDs lineares de primeira ordem a coeficientes constantes . . . . . 92
3
Capı́tulo 1
Terminologia básica das Equações

Diferenciais
Equações diferenciais são equações que aparecem com muita frequência quando tentamos mo-
delar fenômenos fı́sicos, quı́micos ou biológicos. Por esta razão é de fundamental importância
o estudo deste tipo de equação, bem como o comportamento de suas soluções.
Definição 1.0.1. Uma equação que contém uma ou mais variáveis (independentes) e as
derivadas de uma ou mais funções destas variáveis é dita uma equação diferencial (ED).
Definição 1.0.2. Uma equação diferencial que contém uma ou mais funções de apenas uma
variável independente é chamada de equação diferencial ordinária (EDO).
Exemplo 1: As igualdades abaixo são equações diferenciais ordinárias:

d2 u d2 v
− 2 = t,
dt2 dt
2
dy dy
+2 − 1 = 0,
dx dx
y 000 − 3y 00 + 2y = 0,
du du
cos t − sen(2t) = et .
dt dt

Neste curso estamos interessados somente em equações diferenciais ordinárias, isto é,
equações diferenciais em que as funções envolvidas dependem de apenas uma variável. Então
deste ponto em diante, sempre que escrevermos equações diferenciais, ou ED, estamos nos
referindo a equações diferenciais ordinárias, ou EDO.
Definição 1.0.3. Dentre as derivadas que figuram em uma equação diferencial, a maior
ordem destas derivadas constitui a ordem da equação diferencial.
Exemplo 2: A equação diferencial

d3 u d2 u du
k2 + k + =0
dt3 dt2 dt
4
possui ordem 3 (de terceira ordem).

3
d2 y d2 y

− + y = cos x
dx2 dx2
possui ordem 2 (de segunda ordem).
O estudo de equações diferenciais envolvendo duas ou mais funções (de apenas uma
variável) será desenvolvido no capı́tulo referente a sistemas de equações diferenciais. Desta
forma, neste momento temos particular interesse em equações diferenciais envolvendo apenas
uma função de apenas uma variável.
Definição 1.0.4. Uma equação diferencial é dita linear quando for linear em cada uma das
derivadas das funções envolvidas. Em outras palavras, quando puder ser escrita na forma
dn y dn−1 y dy
an (x) + an−1 (x) + · · · + a1 (x) + a0 (x)y = g(x)
dxn dxn−1 dx
sendo que ai (x) são as funções coeficientes com an (x) 6= 0 e g(x) é o termo independente.
Observe que, para uma equação diferencial ser linear, as potências das derivadas
da função que figuram na equação, devem ser iguais a 1, e as funções coeficientes dependem
somente da variável independente.
Exemplo 4: As equações
dy
x + y = 0,
dx
e
d2 u
− (sen t)u = cos t,
dt2
são lineares enquanto as equações
yy 00 + 2xy = ex ,
e
du
u3 − 3 + u = 0,
dt
não são lineares (ou são não-lineares).
Vamos agora estabelecer o que entenderemos por uma solução de uma equação
diferencial.
Definição 1.0.5. Qualquer função, definida em algum intervalo I, que satisfaz a equação
diferencial, é dita uma solução para a equação no intervalo I.
Exemplo 5: A função u = cos(2t) é uma solução da equação
d2 u
+ 4u = 0
dt2
5
no intervalo I = (−∞, ∞), pois temos u0 = −2 sen(2t) e u00 = −4 cos(2t), e assim,
u00 + 4u = −4 cos(2t) + 4 cos(2t) = 0,
para todo t ∈ (−∞, ∞).
Exemplo 6: A função y = x ln x é uma solução para a equação
x2 y 00 − xy 0 + y = 0
no intervalo I = (0, ∞), pois y 0 = (ln x + 1) e y 00 = 1

x donde
1
x2 y 00 − xy 0 + y = x2 − x(ln x + 1) + x ln x = x − x ln x − x + x ln x = 0
x
para todo x ∈ (0, ∞).
Note que nos casos do exemplo anterior, as funções u ≡ 0 e y ≡ 0 são também

soluções das equações propostas. A solução nula, é chamada de solução trivial.
Embora a idéia seja bastante simples, encontrar uma solução para uma equação
diferencial dada, em geral não é uma tarefa simples. Os métodos conhecidos nos permitem
determinar soluções de uma classe muito pequena de equações diferenciais.
Além disso, algumas equações não possuem solução explı́cita, outras ainda podem
possuir infinitas soluções.
yy 0 + x = 0
possui solução implı́cita dada por x2 + y 2 = 4, no intervalo I = (−2, 2).
Exemplo 8: A equação
u00 + u = 0
possui solução explı́cita dada por u = C1 cos t + C2 sen t, para quaisquer valores reais de C1
e C2 .

y0 − y = 0
possui solução explı́cita dada pela função y = Cex , para qualquer C ∈ R.
Nas equações dos dois últimos exemplo, os valores das constantes C, C1 e C2 podem
ser determinados impondo-se restrições sobre a solução. Tais restrições são denominadas
condições iniciais.
Definição 1.0.6. Um problema de valor inicial (PVI), é um conjunto de uma equação dife-
rencial, de ordem n, juntamente com n condições iniciais. Será, em geral, um problema da
forma
dn y dy

 an (x) dxn + · · · + a1 (x) dx + a0 (x)y = g(x)




y(x0 ) = y0 , y 0 (x0 ) = y1 , . . . , y (n−1) (x0 ) = yn−1 .

6
Exemplo 10: A solução do PVI (
y0 − y = 0
y(0) = 2
é a função y = 2ex .
Exemplo 11: A solução do PVI

(
u00 + u = 0
u(0) = 1, u0 (0) = −1
é a função u = cos t − sen t.
Exercı́cios:
7
Capı́tulo 2
Equações de primeira ordem
Neste capı́tulo estamos particularmente interessados em problemas da forma
y 0 = F (x, y)
sujeita à alguma condição inicial y(x0 ) = y0 . A primeira pergunta que fazemos é se este
problema possui solução, ou melhor, quais as condições que garantem que este problema
possui solução. O teorema que enunciaremos (sem demonstração) nos dá condições para isto.
Teorema 2.0.1 (Picard). Seja R uma região retangular do plano xOy que contém o ponto
(x0 , y0 ) em seu interior. Se F (x, y) e ∂F
∂y são contı́nuas em R, então existe um intervalo I,
centrado em x0 e uma única função y = f (x) definida em I, satisfazendo o PVI
(
y 0 = F (x, y)
y(x0 ) = y0 .
Este é um teorema importante sobre a existência de soluções de um PVI porque as

hipóteses são relativamente fáceis de serem verificadas. A demonstração pode ser vista em
[1].
2.1 Equações separáveis
Definição 2.1.1. Uma equação diferencial é dita separável (ou tem variáveis separáveis) se
puder ser escrita na forma
dy g(x)
= . (2.1)
dx h(y)
Levando em conta então que a equação (2.1) cumpre condições para garantir a
existência de solução, queremos obter esta solução. Vamos estabelecer que condições devem
ser cumpridas por y = f (x), para que esta função seja uma solução para a equação (2.1).
Para que y = f (x) seja solução de (2.1), devemos ter

dy
h(y) = g(x),
dx
8
e integrando ambos os membros em x, temos
Z Z
dy
h(y) dx = g(x)dx.
dx
Mas, do cálculo, temos

Z Z
dy
h(y) dx = h(y)dy,
dx
donde devemos ter Z Z
h(y)dy = g(x)dx. (2.2)
Assim, se houver uma solução y = f (x) para a equação (2.1) esta solução deve
satisfazer a equação integral (2.2). Esta equação integral torna-se portanto um método de
busca de soluções para a equação (2.1). Um caso particular da equação (2.1) ocorre quanto
h(y) = 1. Neste caso, a equação integral a ser resolvida se reduz a
Z
y(x) = g(x)dx.
Exemplo 12: Para resolver a equação
xe−y sen x − yy 0 = 0,
notemos que a equação pode ser posta na forma

x sen x
y0 =
yey
e a solução é então obtida resolvendo a equação integral
Z Z
y
ye dy = x sen xdx,
que resulta na solução implı́cita
yey − ey = sen x − x cos x + C,
para alguma constante C.
Exemplo 13: [Teorema de Pitágoras] Tomemos um triângulo retângulo de hipotenusa a

e catetos b e c. Fixemos um dos catetos, digamos c, e consideremos que a hipotenusa seja
calculada em termos do outro cateto, isto é, a = a(b) é uma função da variável independente
b. Nestes termos, um acréscimo ∆b da variável independente provoca um acréscimo ∆a da
variável dependente.
9
O triângulo de hipotenusa ∆b e cateto x é semelhante ao triângulo original, e por
esta semelhança, vem
x b
= .
∆b a
Observemos que quando ∆b → 0, então x → ∆a, e também ∆a
∆b → da
db = a0 (b). Tomando
então o limite, quando ∆b → 0, temos
da b
= ,
db a
que é uma equação diferencial separável, e a sua solução é encontrada resolvendo-se a equação
integral Z Z
ada = bdb.
Nestes termos, a solução é,
a2 b2
= + cte,
2 2
ou ainda,
a2 = b2 + cte,
para alguma constante cte. A constante cte pode ser determinada conhecendo-se uma
condição inicial, isto é, o valor de a(b) quando b = 0. Sabemos que quando b = 0 a hi-
potenusa a se reduz ao cateto c, e portanto a condição inicial é a(0) = c. Substituindo na
solução, obtemos
02 + cte = a2 (0) = c2 ,
donde cte = c2 e portanto a solução da ED é dada (implicitamente) por a2 = b2 + c2 .
2.2 Equações exatas
Lembremos do cálculo diferencial e integral, que dada uma função f (x, y), a diferencial total
df é precisamente
∂f ∂f
df = dx + dy
∂x ∂y
onde dx e dy são respectivamente as diferenciais em x e em y. Também, se a função f for
constante, então a diferencial df é nula.
Definição 2.2.1. Uma expressão diferencial
M (x, y)dx + N (x, y)dy
é uma diferencial exata, em uma região R do plano xOy, se for igual à diferencial total de
alguma função f (x, y), isto é, se existir uma função f (x, y), de forma que
df = M (x, y)dx + N (x, y)dy
para todo x, y ∈ R.
10
Definição 2.2.2. Uma equação diferencial da forma
M (x, y)dx + N (x, y)dy = 0
é chamada de equação diferencial exata, se a expressão do lado esquerdo é uma diferencial

exata.
Observe que em uma equação diferencial exata, uma solução implı́cita pode ser
obtida pela equação f (x, y) = c, onde c é uma constante. Isto porque se f (x, y) = c então
df = 0 e assim,
M (x, y)dx + N (x, y)dy = df = 0.
Teorema 2.2.3. Sejam M (x, y) e N (x, y) funções contı́nuas, que possuem derivadas parciais
contı́nuas em uma região retangular R = {(x, y) ∈ R2 ; a < x < b, c < y < d}. Então
M (x, y)dx + N (x, y)dy
é uma diferencial exata se, e somente se,

∂M ∂N
= .
∂y ∂x
Prova. Suponha primeiro M (x, y) e N (x, y) com derivadas parciais primeiras contı́nuas em
R, e que M (x, y)dx + N (x, y)dy é uma diferencial exata. Então existe uma função f (x, y) tal
que
∂f ∂f
dx + dy = M (x, y)dx + N (x, y)dy,
∂x ∂y
isto é,
∂f ∂f
= M (x, y), e = N (x, y).
∂x ∂y
Assim,
∂M ∂ ∂f ∂2f ∂2f ∂ ∂f ∂N
= = = = = .
∂y ∂y ∂x ∂y∂x ∂x∂y ∂x ∂y ∂x
Para a recı́proca, suponha que
∂M ∂N
= .
∂y ∂x
A obtenção de uma função f (x, y) satisfazendo
∂f ∂f
= M (x, y), e = N (x, y),
∂x ∂y
é um processo meramente construtivo. Integrando a primeira igualdade em x, temos
Z
f (x, y) = M (x, y)dx + cte.
Ocorre que neste caso, cte é uma função que pode depender no máximo de y, ou seja
Z
f (x, y) = M (x, y)dx + g(y). (2.3)
Derivando agora em y temos

Z
∂f ∂ dg
= M (x, y)dx + ,
∂y ∂y dy
11
e então Z
∂ dg
N (x, y) = M (x, y)dx + ,
∂y dy
donde Z
dg ∂
= N (x, y) − M (x, y)dx.
dy ∂y
Finalmente integrando esta última em y obtemos g(y) e substituindo em (2.3) obteremos uma
expressão para a função f (x, y) procurada, e a consequente solução da equação diferencial
exata que será dada implicitamente por
f (x, y) = c,
para qualquer constante real c.
Resumindo este processo, para obter então a solução de uma equação diferencial
exata M (x, y)dx + N (x, y)dy = 0, usamos o seguinte roteiro:
∂M ∂N
1- Verificar se a equação dada é exata, isto é, se ∂y = ∂x .
2- Determinar Z
M (x, y)dx
3- Determinar Z
0 ∂
g (y) = N (x, y) − M (x, y)dx,
∂y
integrar em y para obter g(y), e escrever f (x, y) que é dada por
Z
f (x, y) = M (x, y)dx + g(y).
4- A solução da equação diferencial exata é dada implicitamente por
f (x, y) = c
para alguma constante c real.
Exemplo 14: Determinar a solução de 2xydx + (x2 − 1)dy = 0.
Exemplo 15: Determinar uma solução para o PVI

(
(cos x sen x − xy 2 )dx + y(1 − x2 )dy = 0
y(0) = 2
12
2.3 Equação diferencial linear geral de ordem 1
Definição 2.3.1. Uma equação diferencial linear de ordem 1, é uma equação diferencial na
forma
dy
a1 (x) + a0 (x)y = g(x)
dx
com a1 (x) 6≡ 0. Se g(x) = 0 então a equação é dita homogênea.
Em geral uma equação diferencial linear de primeira ordem se apresenta na forma
y 0 + P (x)y = Q(x), (2.4)
e se não estiver assim, procuramos fazê-lo, dividindo toda a equação por a1 (x). Esta última
equação é conhecida como forma padrão da ED de primeira ordem.
Um procedimento útil para determinar a solução geral de (2.4) é o estudo preliminar

da equação homogênea associada
y 0 + P (x)y = 0.
Isto se deve ao fato de que a solução yc da equação homogênea é parte da solução da equação
geral (2.4). O próximo teorema garantirá isto.
Teorema 2.3.2. Seja yp uma solução da ED linear geral (2.4) e yc uma solução (não iden-
ticamente nula) da equação homogênea associada. Então y = Cyc + yp é ainda uma solução
da equação (2.4), para qualquer constante C ∈ R.
Prova. Seja y = Cyc + yp . Então y 0 = Cyc0 + yp0 e
y 0 + P (x)y = Cyc0 + yp0 + P (x)(Cyc + yp )

= Cyc0 + yp0 + CP (x)yc + P (x)yp
= Cyc0 + CP (x)yc + yp0 + P (x)yp
= C(yc0 + P (x)yc ) + (yp0 + P (x)yp ) = Q(x),
donde y é solução de (2.4).
Para determinar yc , a solução da equação homogênea
y 0 + P (x)y = 0
notemos que é uma equação diferencial separável. De fato, podemos reescrevê-la como
−P (x) g(x)
y0 = 1 = ,
y
h(y)
cuja solução é dada pela equação integral

Z Z
g(x)dx = h(y)dy,
isto é, Z Z
1
−P (x)dx = dy.
y
13
O primeiro membro ainda é desconhecido pois não sabemos quem é P (x). Mas o segundo
membro pode ser integrado em y, e temos
Z
−P (x)dx = ln |y| + C1 ,
e isolando a variável dependente y, temos

Z Z
ln |y| = −P (x)dx + C1 = C1 − P (x)dx
e portanto R R R
y = eC1 − P (x)dx
= eC1 e− P (x)dx
= Ce− P (x)dx
,
para alguma constante C. Desta forma temos yc , a solução da ED homogênea, dada por
R
yc = Ce− P (x)dx
.
Para determinar yp utilizaremos um método conhecido como método da variação de

parâmetros. A idéia é tentar encontrar uma função u(x) de tal forma que yp = u(x)yc seja
solução da equação (2.4). Considerando então
R
yc = e − P (x)dx
e yp = u(x)yc ,
queremos que
dyp
+ P (x)yp = Q(x).
dx
Desenvolvendo o lado esquerdo, temos
dyp d
+ P (x)yp = (u(x)yc ) + P (x)(u(x)yc )
dx dx
du dyc
= yc + u(x) + P (x)u(x)yc
dx dx
dyc du du
= u(x) + P (x)yc + yc = yc ,
dx dx dx
e isto nos leva a

du
yc = Q(x),
dx
ou
du Q(x) R
= = Q(x)e P (x)dx ,
dx yc
e então Z R
P (x)dx
u(x) = Q(x)e dx.
Assim, Z
R R
− P (x)dx P (x)dx
yp = u(x)yc = e Q(x)e dx.
Temos assim, que a solução geral da equação (2.4) é dada por

R R Z R
− P (x)dx − P (x)dx
y = Cyc + yp = Ce +e Q(x)e P (x)dx dx, (2.5)
onde C é uma constante.
14
Observe que para determinar yp , foram feitas várias integrais indefinidas, e nestas
integrais não foram consideradas as constantes de integração. Um bom exercı́cio é verificar
R
porque isto não foi necessário. O termo e P (x)dx é conhecido como fator de integração, ou
fator integrante, da equação (2.4).
Para a solução de uma equação diferencial de primeira ordem procedemos de acordo

com o seguinte roteiro:
1- Escrever a ED na forma padrão, y 0 + P (x)y = Q(x).

R
2- Identificar P (x) e determinar o fator de integração e P (x)dx .
3- Multiplicar a equação pelo fator de integração. Com esta multiplicação o lado esquerdo
da equação será automaticamente a derivada de um produto e a equação se tornará
d R P (x)dx R
e y = Q(x)e P (x)dx .
dx
4- Integrar em x (não esquecer agora a constante de integração) e isolar y.
Observe que este procedimento nos fornece exatamente a solução (2.5). A constante
de integração poderá ser determinada com a imposição de uma condição inicial.
Exemplo 16: Determinar a solução da equação diferencial y 0 + 2y = 6ex .
Exemplo 17: Determinar a solução do PVI

(
y 0 + 2xy = x
y(0) = 2

2.4 Aspectos qualitativos das soluções
Definição 2.4.1. Uma equação diferencial na forma

dy
= g(y) (2.6)
dx
onde a função g(y) não depende diretamente da variável independente x, é chamada de
equação autônoma.
Definição 2.4.2. Se y0 é um zero da função g(y), isto é, g(y0 ) = 0, então y(x) ≡ y0 é uma
solução de (2.6) e é chamada de solução de equilı́brio, ou solução estacionária, e o número y0
é chamado de ponto de equilı́brio, ou singularidade.
Definição 2.4.3. Um ponto de equilı́brio y0 é dito estável se dado ε > 0, existe um δ > 0
tal que se |y0 − b| < δ a solução do PVI
(
y 0 (x) = g(y)
y(0) = b
15
satisfaz |y(x) − y0 | < ε para todo x ≥ 0. Em outras palavras,
lim y(x) = y0 .
b→y0
Um ponto de equilı́brio que não é estável é dito instável.
Definição 2.4.4. Um ponto de equilı́brio y0 é dito assintoticamente estável se for estável e

se
lim y(x) = y0 .
x→∞
O próximo teorema nos dá condições para determinar quando um ponto de equilı́brio
é estável ou instável.
Teorema 2.4.5. Sejam g(y) uma função com derivada contı́nua, e y0 um ponto de equilı́brio
de
y 0 = g(y).
Se g 0 (y0 ) < 0 então y0 é um ponto de equilı́brio estável (assintoticamente estável), e se

g 0 (y0 ) > 0 então y0 é um ponto de equilı́brio instável.
Prova. A ideia é analisar a variação de y(x) − y0 , onde y(x) é solução do PVI

(
y 0 (x) = g(y)
y(0) = b
Nestes termos
d
(y(x) − y0 )2 = 2(y(x) − y0 )y 0 (x)
dx
= 2(y(x) − y0 )g(y)
= 2(y(x) − y0 )(g(y) − g(y0 )),
já que g(y0 ) = 0. Agora, do teorema do valor médio, sabemos que
g(y) − g(y0 ) = g 0 (η(x))(y(x) − y0 )
para algum η(x) entre y(x) e y0 , e portanto
d
(y(x) − y0 )2 = 2(y(x) − y0 )g 0 (η(x))(y(x) − y0 ) = 2(y(x) − y0 )2 g 0 (η(x)).
dx
Supondo agora g 0 (η(x)) < 0, da continuidade de g 0 , segue que existe δ > 0 e θ > 0, tais que
g 0 (y) ≤ −θ < 0
para qualquer |y(x) − y0 | < δ. Assim, se a solução y(x) do PVI satisfaz |y0 − b| < δ, então
d
(y(x) − y0 )2 ≤ −2θ(y(x) − y0 )2
dx
para θ > 0. Resolvendo esta ED em (y(x) − y0 ), vem
(y(x) − y0 )2 ≤ Ce−2θx
16
para alguma constante C, e como o lado direito vai a zero quanto x → ∞, então
lim y(x) = y0 .
x→∞
O raciocı́nio é análogo para g 0 (y) > 0. Obteremos
g 0 (y) ≥ θ > 0
para algum θ > 0 e |y(x) − y0 | < δ. Assim, se |b − y0 | < δ,
d
(y(x) − y0 )2 ≥ 2θ(y(x) − y0 )2
dx
e portanto
(y(x) − y0 )2 ≥ Ce2θx
donde é possı́vel obter um ε > 0, tal que |y(x) − y0 | ≥ ε para |b − y0 | < δ, e isto significa a
instabilidade de y0 .
2.5 Aplicações
Vejamos agora alguns modelos que podem ser representados matematicamente por alguma
equação diferencial de ordem 1. Primeiramente, vamos a duas equações importantes.
2.5.1 Equações de Bernoulli e de Ricati
A equação diferencial
y 0 + P (x)y = Q(x)y n (2.7)
onde n é um número real, é conhecida como Equação de Bernoulli. Note que se n = 0 ou

n = 1 então a equação torna-se uma equação diferencial linear, cuja solução sabemos ser dada
por
R R Z R
y = Ce− P (x)dx + e− P (x)dx Q(x)e P (x)dx dx, se n = 0,
R
y = Ce− (P (x)−Q(x))dx
, se n = 1.
Supondo agora n ∈ / {0, 1}, e que estejamos interessados em uma solução (não nula) para
(2.7). Então dividindo a equação por y n , temos
y −n y 0 + P (x)y 1−n = Q(x).
Escolhendo agora w(x) = y 1−n (x) notemos que
w0 = (y 1−n )0 = (1 − n)y −n y 0 ,
e substituindo temos
1
w0 + P (x)w = Q(x),
1−n
17
ou ainda,
w0 + (1 − n)P (x)w = (1 − n)Q(x),
que é uma equação diferencial linear de primeira ordem em w, já posta na forma padrão.
1
Resolvendo então em w, pela técnica obtida na seção anterior, e substituindo em y = w 1−n ,
obtemos a solução y para a equação (2.7).
Exemplo 18: Para obter uma solução para xy 0 + y = 1

y2
, primeiro reescrevemos esta
equação na forma padrão (2.7),
1 1
y 0 + y = y −2 ,
x x
que é uma equação de Bernoulli com n = −2 e P (x) = Q(x) = x1 . A mudança de variáveis
w = y 1−n = y 3 , nos leva a
3 3
w0 + w = .
x x
Resolvendo em w, obtemos (pelas técnicas da seção anterior)
C
w =1+ ,
x3
e então r
3 C
y= 1+
x3
para qualquer constante C.
A equação diferencial (não linear)
y 0 = P (x)y 2 + Q(x)y + R(x) (2.8)
é chamada Equação de Ricati. A solução geral da equação de Ricati pode ser obtida
conhecendo-se alguma solução particular yp . Vamos verificar que se yp é uma solução particu-
lar de (2.8), então y = yp + u é também solução da equação (2.8), desde que u seja solução de
uma equação de Bernoulli associada. De fato, para que yp + u seja solução de (2.8), devemos
ter
(yp + u)0 = P (x)(yp + u)2 + Q(x)(yp + u) + R(x)

= P (x)yp2 + 2P (x)yp u + P (x)u2 + Q(x)yp + Q(x)u + R(x)
= (P (x)yp2 + Q(x)yp + R(x)) + 2P (x)yp u + P (x)u2 + Q(x)u
e como yp é solução da equação de Ricati, então
yp0 = P (x)yp2 + Q(x)yp + R(x)
e cancelando estes termos que aparecem nos dois membros, temos
u0 = 2P (x)yp u + P (x)u2 + Q(x)u
ou equivalentemente
u0 − (2P (x)yp + Q(x))u = P (x)u2
18
que agora é uma equação de Bernoulli com n = 2 em u. Fazendo a substituição
1
w = u1−n = u−1 =
u
obtemos
w0 + (2P (x)yp + Q(x))w = −P (x).
1 1
Resolvendo esta última em w, colocamos então u = w e y = yp + u = yp + w nos fornecerá a
solução da equação de Ricati.
Exemplo 19: Determinar a solução da equação de Ricati y 0 = 2x2 + x1 y − 2y 2 , sabendo que

yp = x é uma solução particular. Para isto, colocamos y = yp + u = x + u e obtemos
1
(x + u)0 = −2(x + u)2 + (x + u) + 2x2 .
x
Reorganizando esta equação, vem

0 1
u + 4x − u = −2u2 ,
x
que é uma equação de Bernoulli em u com n = 2. Fazendo w = u1−n = u−1 , obtemos

0 1
w + − 4x w = 2,
x
que resolvida em w nos traz
2 2
1 Ce2x 2Ce2x − 1
w=− + = .
2x x 2x
Portanto a solução da equação de Ricati é
1 2x
y = yp + u = x + =x+ .
w 2Ce2x2 − 1

2.5.2 Dinâmica populacional
Os modelos de crescimento populacionais que iremos analisar agora são bastante simples.
Nem sempre traduzem uma situação real, que pode se tornar complexa devido a fatores
biológicos e sociais.
Designemos p(t) a quantidade de indivı́duos de uma determinada espécie, em um

instante t (t ≥ 0). O modelo Malthusiano, o mais simples possı́vel, supõe que a taxa de
crescimento da população é proporcional ao número de indivı́duos presentes. Nestes termos,
temos a equação
p0 (t) = rp(t), (2.9)
sendo r a constante de proporcionalidade.
Vamos considerar que r > 0 pois caso contrário, terı́amos p0 (t) = rp(t) < 0 o que
significa que o número de indivı́duos p(t) é decrescente, e a população nestas condições tende
à extinção.
19
Como já sabemos, a equação (2.9) é uma equação separável e a solução desta equação
é dada por
p(t) = Cert ,
sendo que C é uma constante que pode ser determinada conhecendo alguma condição inicial.
Em geral é uma condição da forma p(0) = p0 indicando que no instante t = 0 a população
inicial é de p0 indivı́duos. Substituindo então t = 0 obtemos C = p0 , e assim
p(t) = p0 ert .
Podemos ainda determinar a constante de proporcionalidade r. Para isto, basta

saber alguma outra informação sobre a população em um determinado tempo t1 > t0 .
Note ainda que equação (2.9) é uma equação autônoma. O único ponto de equilı́brio
é y0 = 0, e portanto p(t) ≡ 0 é a única solução de equilı́brio, que é instável.
É evidente que este modelo não traduz uma situação real a longo prazo, porque o
crescimento exponencial da população não pode se manter indefinidamente. O modelo de
Verhulst leva em conta que a população, por algum motivo social ou geográfico, controla o
seu crescimento. Dentre os modelos estudados por Verhulst, um deles supõe que a constante
de proporcionalidade R seja uma função que decai linearmente de acordo com o número de
indivı́duos da população. Desta forma, R = R(p) = a − bp com a e b constantes positivas.
Verhulst pressupôs que existe um número k chamado de limite populacional. Este

limite populacional é em geral entendido como a capacidade máxima de indivı́duos suportada
pelo meio ambiente em que a população está inserida. Sendo assim, quando o número de
indivı́duos p é bem inferior à capacidade máxima k do meio, a constante de proporcionalidade
é r. Quando p = k, isto é, a população atingiu o limite suportável pelo meio, a constante de
proporcionalidade deve ser 0, isto é, a população pára de crescer.
Determinando os coeficientes a e b para cumprir estas condições, temos que R =

R(p) = r − kr p. Temos assim o modelo de crescimento proposto por Verhulst
r r
p0 (t) = (r − p(t))p(t) = rp(t) − p2 (t), (2.10)
k k
conhecido também como equação logı́stica.
Note que não é mais uma equação linear. Trata-se de uma equação do tipo de
Bernoulli, com n = 2 e assim a substituição u = p1−n = p−1 trará a equação
r
u0 (t) = − ru.
k
A solução desta última é dada por
1 1 + kCe−rt
u = Ce−rt + = ,
k k
e portanto
1 k
p(t) = = .
u 1 + kCe−rt
20
A constante C pode ser determinada conhecendo-se a população inicial p(0) = p0 .
Substituindo t = 0 obtemos C = k−p 0
kp0 , e assim,
k p0 k
p(t) = = .
1+ k k−p 0 −rt (k − p0 )e−rt + p0
kp0 e
Observe que quando t → ∞ teremos p(t) → k, o que indica que a população tende a
se estabilizar em k indivı́duos. Este fato pode ser confirmado pelo estudo da equação (2.10),
que é uma equação autônoma, com pontos de equilı́brio 0 e k. A solução de equilı́brio p(t) ≡ 0
é instável enquanto a solução de equilı́brio p(t) ≡ k é estável, de acordo com o teorema 2.4.5.
Vamos agora aprensentar modelos de crescimento populacional dados pela equação

logı́stica (modelo de Verhulst) com extração. Estes modelos possuem importância econômica.
Suponha um produtor com uma campo de cultivo vegetal ou animal. A população cresce
segundo o modelo logı́stica e então o produtor está interessado em saber se pode colher ou
abater sua produção, sem comprometer a sobrevivência da espécie.
Estamos interessados na equação

dp r
= rp − p2 − βp, (2.11)
dt k
sendo β uma constante. Isto significa que (de tempos em tempos) estamos fazendo a extração
de uma parcela, ou uma porcentagem da população.
Lembremos que na equação (2.11), r é a taxa de crescimento da população p e k

é a capacidade limite do meio ambiente, em número de indivı́duos. Vamos ainda supor que
r > 0, ou equivalentemente que a população está crescendo, e portanto p0 = p(0) < p(t) < k.
Faremos primeiro uma análise da equação (2.11) sob o ponto de vista das equações
autônomas, como visto na seção 2.4. Considerando a equação
dp r
= g(p) = rp − p2 − βp = (r − β)p − kr p2 ,
dt k
vamos determinar as raı́zes da equação g(p) = 0. Nestes termos, temos as soluções de
equilı́brio p1 = 0 e p2 = k(1 − βr ). Vamos analizar a estabilidade destas soluções de equilı́brio.
Como dg r
dp = r − β − 2p k , então temos que
dg
(p1 ) = r − β,
dp
e também
dg r
(p2 ) = r − β − 2k(1 − βr ) = r − β − 2(r − β) = β − r.
dp k
Observemos então que a decisão da estabilidade ou instabilidade das soluções de

equilı́brio, isto é, a decisão dg dg
dp > 0 ou dp < 0, fica condicionada ao fato de que β > r ou
β < r.
Se a taxa de extração β for maior que a taxa de crescimento populacional r, ou seja,

se (β − r) > 0 então a solução de equilı́brio p(t) ≡ 0 é estável. De outra forma,
lim p(t) = 0,
t→∞
21
e por conseguinte a população p(t) tende à extinção quando t → ∞.
Por outro lado, se a taxa de extração β for menor que a taxa de crescimento popu-
lacional r, ou seja, (β − r) < 0, então a solução de equilı́brio p(t) ≡ k(1 − βr ) é estável. Isto
significa que
lim p(t) = k(1 − βr ),
t→∞
e assim, a população tende ainda a se estabilizar em k(1 − βr ) < k indivı́duos quando t → ∞,

o que garante a sobrevivência da espécie.
O caso β = r também pode ser analizado. Neste caso,

dp
= − kr p2 < 0,
dt
o que significa que a função de população p(t) é estritamente decrescente, já que sua derivada
é estritamente negativa. Isto indica também que a população p(t) tende à extinção quando
t → ∞.
A teoria a respeito das equações autônomas nos permite obter algum conhecimento
da solução p(t) sem necessariamente obtermos a solução p(t) explicitamente. Embora te-
nhamos este conhecimento, ainda pode ser importante determinar a função p(t) pois ela nos
permitirá (por exemplo) uma estimativa da população p(t) em um determinado tempo t1 de
interesse.
Vamos então resolver a equação (2.11), obtendo uma expressão explı́cita para p(t),
evidentemente em termos de r, k e β. Feito isto, confrontaremos o comportamento da função
p(t) com o que foi deduzido nos parágrafos anteriores.
Podemos reescrever a equação (2.11) na forma

dp β p
= rp 1 − − ,
dt r k
obtendo
1 dp
= r.
p 1− β
− p dt
r k
Integrando ambos os membros em t, temos

Z Z
1 dp
dt = rdt,
p 1 − βr − kp dt
ou ainda, Z Z
1
dp = rdt. (2.12)
β p
p 1− r − k
Para integrar o primeiro membro, vamos usar a técnica das frações parciais, isto é,
reescrevemos a fração do integrando como soma de duas frações,
1 A B
= + ,
p 1− β
− p p 1 − βr − kp
r k
22
para A e B constantes, a serem determinadas. Calculando A e B, obtemos que a igualdade
acima se verifica com
r r
A= e B= ,
r−β k(r − β)
e assim
1 r r
= + .
p 1 − βr − kp p(r − β) k(r − β)(1 − β − p )
r k
Segue que
Z Z Z
1 r r
dp = dp + dp
β p
p 1− r − k p(r − β) k(r − β)(1 − βr − kp )
Z Z
r 1 r 1
= dp + dp
(r − β) p k(r − β) β
1 − r − kp
r −r
= ln |p| + ln |1 − βr − kp |
(r − β) (r − β)
r
= ln |p| − ln |1 − βr − kp |
(r − β)

r p
= ln .

(r − β) 1 − β − p
r k
Voltando com esta integral em (2.12), temos que

r p
ln = rt + C,

β
(r − β) 1 − − p
r k
sendo C a constante de integração. Para determinar a constante de integração C, usamos a

condição inicial p(0) = p0 , e obtemos

r p0
C= ln ,

(r − β) 1 − β − p0
r k
donde temos que

r p(1 − β − p0 )
r k
ln = rt.

(r − β) p0 (1 − β − p )
r k
ou ainda
p(1 − β − p0 )
r k
ln = (r − β)t.

p0 (1 − β − p )
r k
Queremos isolar o termo p(t) na igualdade acima, a fim de obter a solução explı́cita
da equação diferencial (2.11). Aplicando exponencial em ambos os membros, temos
p(rk − βk − p0 r)
= e(r−β)t ,
p0 (rk − βk − pr)
e reorganizando
p(rk − βk − p0 r) = p0 (rk − βk − pr)e(r−β)t .
Separando a variável p no primeiro membro, obtemos
p(rk − βk − p0 r) + p0 pre(r−β)t = p0 (rk − βk)e(r−β)t ,
23
ou ainda
p (rk − βk − p0 r) + p0 re(r−β)t = p0 (rk − βk)e(r−β)t ,
donde segue que
p0 (rk − βk)e(r−β)t p0 k(r − β)

p(t) = = .
(rk − βk − p0 r) + p0 re(r−β)t (rk − βk − p0 r)e(β−r)t + p0 r
De posse agora da solução explı́cita

p0 k(r − β)
p = p(t) = , (2.13)
(rk − βk − p0 r)e(β−r)t + p0 r
da equação (2.11), podemos confirmar as análises feitas pela teoria das equações autônomas.
Se β < r, temos
lim (k(r − β) − p0 r)e(β−r)t = 0,
t→∞
e então
p0 k(r − β) p0 k(r − β)
lim p(t) = lim = = k(1 − βr ),
t→∞ t→∞ (rk − βk − p0 r)e(β−r)t + p0 r p0 r
e assim, a população tende a se estabilizar em k(1 − βr ) < k indivı́duos quando t → ∞, o que

garante a sobrevivência da espécie.
Se β > r, temos que
lim (k(r − β) − p0 r)e(β−r)t = ±∞,

t→∞
dependendo do sinal da constante que multiplica a função exponencial. Então

p0 k(r − β)
lim p(t) = lim = 0,
t→∞ t→∞ (rk − βk − p0 r)e(β−r)t + p0 r
e por conseguinte a população p(t) tende à extinção quando t → ∞.
Se β = r, a solução (2.13) não tem sentido pois o numerador e o denominador se

anulam. Ocorre que neste caso, a equação diferencial (2.11) fica modificada e o processo para
obter a solução (2.13) deve ser readequado. De fato, se β = r então a equação diferencial
(2.11) fica
dp −r 2
= p ,
dt k
ou ainda
1 dp −r
2
= ,
p dt k
e integrando ambos os membros em t temos que
1 −r
− = t + C,
p k
sendo que C é a constante de integração. Colocando t = 0, na última igualdade obtemos que
C = − p10 , e assim,
1 −r 1 rp0 t + k
− = t− =− ,
p k p0 kp0
24
e segue que
kp0
p = p(t) = .
rp0 t + k
Observemos agora que ainda temos
kp0
lim p(t) = lim = 0,
t→∞ t→∞ rp0 t + k
ou seja, a população ainda tende à extinção quando t → ∞ no caso em que a taxa de extração
é igual à taxa de crescimento.
Outra alternativa à extração proporcional, é a extração constante. Estamos agora

interessados na equação
dp r
= rp − p2 − β, (2.14)
dt k
sendo β uma constante. Isto significa que estamos fazendo uma extração de uma quantidade
fixa de β indivı́duos da população.
Intuitivamente a equação (2.14) deveria ser mais fácil de ser resolvida do que a
equação (2.11), porque a extração foi simplificada. Entretanto sob o ponto de vista das
equações diferenciais o modelo (2.11) é mais simples, porque o termo βp se junta com o
termo rp, e o lado direito da equação (2.11) possui apenas dois termos. Na equação (2.14)
não podem ser agrupados termos e o lado direito da equação fica com três termos distintos.
Vamos primeiro fazer uma análise qualitativa da equação (2.14), usando a teoria das
equações diferenciais autônomas. Colocando
dp r r
= rp − p2 − β = −β + rp − p2 ,
dt k k
temos que as soluções de equilı́brio são dadas pelas raı́zes da função g(p) = − kr p2 + rp − β.
Observe que g(p) é uma função quadrática cujo gráfico (em relação a p) é uma
parábola voltada para baixo. Se esta função não possuir duas raı́zes reais, então g(p) < 0
para qualquer p. Segue que dp dt = g(p) < 0 e isto significa que a função de população p(t) é
estritamente decrescente, já que sua derivada é estritamente negativa. Em outras palavras,
temos a extinção da espécie.
4β
Começamos então supondo que β < rk 4 , ou equivalentemente, rk < 1, para que g(p)
possua duas raı́zes reais. Neste caso temos duas soluções de equilı́brio reais, que são
q
r −r ± r 1 − 4β
p
2
−r ± r − 4 k β rk
p= = ,
−2 kr −2 kr
ou ainda,
k k
q q
4β 4β
p1 = 1− 1− rk e p2 = 1+ 1− rk .
2 2
q
Note que as soluções de equlı́brio são ambas positivas já que, 1 − 4β
rk < 1. Observe
k
ainda que p1 < 2 < p2 . Para análise da estabilidade das soluções de equilı́brio, observemos
que dg 0 2r
dp = g (p) = − k p + r. Segue que
−2r −2r k
g 0 (p1 ) = p1 + r > + r = 0,
k k 2
25
e também
−2r −2r k
g 0 (p2 ) = p2 + r < + r = 0.
k k 2
Assim sendo, a solução de equilı́brio p1 é sempre instável e a solução de equilı́brio

p2 é sempre estável. Isto significa que

k
q
4β
lim p(t) = p2 = 1 + 1 − rk .
t→∞ 2
Mesmo conhecendo um pouco sobre as soluções p(t) da equação (2.14), vamos resol-
ver analiticamente a equação diferencial para comparar estes resultados. Para isto, lembremos
que a equação (2.14) é uma equação de Ricati. Conhecendo uma solução particular podemos
transformar esta equação em uma equação de Bernoulli. Vamos usar uma dasq
soluçõesde
equilı́brio. Considere que α é uma das raı́zes da função g(p), isto é, α = k2 1 ± 1 − 4β rk é
uma solução de equilı́brio, que possivelmente teremos que fixar adiante como sendo p1 ou p2 .
Consideremos a função q(t) = p(t) − α, ou p(t) = q(t) + α. Segue que p0 (t) = q 0 (t) e
a equação (2.14) fica reescrita na forma
dq r
= q 0 = − (q + α)2 + r(q + α) − β
dt k
r
= − (q 2 + 2qα + α2 ) + rq + rα − β
k
r r 2rα
2 2
= − α + rα − β − q + r − q
k k k

r 2rα
= − q2 + r − q,
k k
já que (− kr α2 + rα − β) = 0, pois α é raı́z de g(p) = − kr p2 + rp − β. Temos portanto uma

nova equação diferencial em q,

0 r 2 2rα r
q = − q 2 + (2α − k)q .

q =− q + r−
k k k
Reescrevemos esta última equação como

1 r
q0 = − ,
q(q + 2α − k) k
e integramos ambos os lados em relação a t, obtendo

Z Z
1 0 r
q dt = − dt,
q(q + 2α − k) k
ou ainda Z
1 r
dq = − t + C. (2.15)
q(q + 2α − k) k
A integral do primeiro membro é obtida pela técnica de frações parciais. Colocamos

1 A B
= + ,
q(q + 2α − k) q q + 2α − k
26
1 −1
e calculando A e B para que a igualdade seja satisfeita, obtemos A = 2α−k e B = 2α−k .
Assim,
−1
Z Z Z
1 1
dq = dq + dq
q(q + 2α − k) (2α − k)q (2α − k)(q + 2α − k)
Z Z
1 1 1 1
= dq − dq
2α − k q 2α − k q + 2α − k
1 1
= ln |q| − ln |q + 2α − k|
2α − k 2α − k
1 q
= ln .
2α − k q + 2α − k
Substituindo esta integral em (2.15) temos que

1 q = − r t + C,

ln
2α − k q + 2α − k k
sendo que C é a constante de integração. Lembremos agora que q = p − α e então voltando
para a variável p, obtemos

1 p−α
ln
= − r t + C.
2α − k p + α − k k

0 −α
Fazendo t = 0 na última igualdade obtemos C = 1
2α−k ln p0p+α−k . Assim,

1 (p − α)(p0 + α − k)
ln
= − r t.
2α − k (p0 − α)(p + α − k) k
ou ainda,
(p − α)(p0 + α − k)
ln
= − r(2α − k) t = r(k − 2α) t.
(p0 − α)(p + α − k) k k
Queremos agora isolar p na última igualdade a fim de obter uma expressão explı́cita
para a função de população p(t). Assim, aplicando a exponencial em ambos os membros
obtemos
(p − α)(p0 + α − k) 2α
= er(1− k )t ,
(p0 − α)(p + α − k)
e reorganizando
2α
(p − α)(p0 + α − k) = (p0 − α)(p + α − k)er(1− k
)t
.
Separando no primeiro membro os termos envolvendo p, temos

2α 2α
p(p0 + α − k) − (p0 − α)per(1− k
)t
= (p0 − α)(α − k)er(1− k
)t
+ α(p0 + α − k)
o que nos traz

2α
α(p0 + α − k) + (p0 − α)(α − k)er(1− k
)t
p = p(t) = 2α .
(p0 + α − k) − (p0 − α)er(1− k
)t
Como veremos agora, é indiferente se consideramos α = p1 ou α = p2 . Se α = p2

então α > k2 . Neste caso, temos (1 − 2α
k ) < 0. Assim
2α
lim er(1− k
)t
= 0,
t→∞
27
e portanto
2α
α(p0 + α − k) + (p0 − α)(α − k)er(1− k
)t
lim p(t) = lim 2α
t→∞ t→∞ (p0 + α − k) − (p0 − α)er(1− k
)t
α(p0 + α − k)
= = α = p2 ,
(p0 + α − k)
como havı́amos previsto.
Por outro lado, se α = p1 então α < k2 . Neste caso, temos (1 − 2α

k ) > 0. Assim
2α
lim er(1− k
)t
= ∞,
t→∞
e portanto
2α
α(p0 + α − k) + (p0 − α)(α − k)er(1− k
)t
lim p(t) = lim 2α
t→∞ t→∞ (p0 + α − k) − (p0 − α)er(1− k )t
(p0 − α)(α − k)
= = k − α = k − p1 = p2 ,
−(p0 − α)
como havı́amos previsto.
2.5.3 Resfriamento de corpos
De acordo com a lei de resfriamento de corpos, de Newton, a taxa de resfriamento de um

corpo é proporcional à diferença entre a temperatura do corpo e a temperatura ambiente.
Designando T (t) a temperatura do corpo no instante t, e que a temperatura ambiente

seja constante Tm , a lei de Newton poderá ser expressa matematicamente por
d
T (t) = k(T (t) − Tm ) = kT (t) − kTm .
dt
dT
Note que, como o corpo está resfriando, temos dt < 0 e T > Tm , donde k < 0.
Tomando então a equação

d
T (t) − kT (t) = −kTm ,
dt
obtemos o fator de integração R
−kdt
e = e−kt ,
e então a solução da equação de resfriamento é
T (t) = Tm + Cekt ,
onde o valor da constante C poderá ser encontrado considerando-se alguma condição inicial.
Em geral esta condição é a temperatura T0 do corpo no instante t = 0, isto é, T (0) = T0 .
Esta condição nos leva a C = (T0 − Tm ). Temos portanto que, se T0 é a temperatura inicial
de um corpo inserido em um ambiente com temperatura constante Tm , então a temperatura
do corpo no instante t > 0 será dada por
T (t) = Tm + (T0 − Tm )ekt .
28
Note que tomando o limite, quando t → ∞, temos T (t) → Tm , já que k < 0. Isto também é
confirmado pelo estudo dos pontos de equilı́brio. Trata-se de uma equação autônoma, pois
T 0 = g(T ) = kT − kTm
com um único ponto de equilı́brio T = Tm . E como g 0 (T ) = k < 0, a solução de equilı́brio

T (t) ≡ Tm é estável.
O valor da constante de proporcionalidade ainda pode ser determinado conhecendo-

se alguma outra informação sobre o corpo. Em geral, esta outra informação é a temperatura
em um determinado instante t1 > 0.
2.5.4 Diluição de soluções
Um reservatório A, contendo V litros de um solvente puro (como água, álcool ou éter), começa
a receber uma mistura do mesmo solvente com um outro produto solúvel (como sal, açúcar
ou corante) na concentração de k quilogramas por litro, a uma vazão de a litros por segundo.
Um mecanismo de agitação dentro do reservatório mantém homogêneo o conteúdo

do tanque. No momento em que a mistura começa a ser inserida, começa-se também a
retirada da solução homogênea de dentro do tanque na mesma vazão de a litros por segundo.
O conteúdo do tanque é então sempre igual a V litros.
Queremos determinar a quantidade p(t) de produto solúvel, presente no tanque,

após um tempo t. A taxa de variação do produto é a taxa de entrada (por unidade de tempo)
menos a taxa de saı́da (por unidade de tempo) do produto no tanque, isto é,
d
p(t) = entrada − saı́da
dt
onde naturalmente
entrada = ka quilograma por segundo

a
saı́da = p(t) quilograma por segundo
V
Temos portanto
d a
p(t) = ka − p(t).
dt V
A solução desta equação diferencial é
a
p(t) = V k + Ce− V t ,
e como a concentração no instante t = 0 é zero, temos C = −V k, donde

a
p(t) = V k − V ke− V t ,
é a quantidade de produto solúvel no tanque decorridos t segundos. Quando t → ∞ a

quantidade p(t) tende a V k quilogramas, isto é,
a
lim p(t) = lim V k − V ke− V t = V k,
t→∞ t→∞
29
Vk
e portanto uma concentração de V = k quilogramas de produto por litro. Exatamente a
mesma concentração de entrada.
Note que a equação diferencial aqui é também autônoma, com solução de equilı́brio
p(t) ≡ V k que é estável.
Vamos agora complicar o problema um pouco. Suponha que a solução que sai do
reservatório entra em um segundo reservatório que designaremos por B que contém V2 litros
de solvente puro. Este reservatório também tem um mecanismo de agitação para manter a
mistura homogênea e um sistema de vazão de a litros por segundo que começa a funcionar
no instante que o reservatório começa a receber o excesso do primeiro reservatório. O tanque
B recebe então a litros por segundo, de uma solução contendo p(t)
V quilogramas de produto
solúvel por litro. Denotando y(t) a quantidade de produto solúvel no tanque B no instante
t, temos
dy
= entradaB − saı́daB .
dt
Mas
p(t) a
entradaB = saı́daA = a = ak − ake− V t quilograma por segundo
V
y(t) a
saı́daB = a = y(t) quilograma por segundo
V2 V2
e então
dy a
a
= ak − ake− V t − y(t).
dt V2
Note que agora esta equação não é mais uma equação autônoma. Apesar disto, sabemos
como determinar sua solução. Considerando então
d a a

y(t) + y(t) = ak − ake− V t ,
dt V2
multiplicamos ambos os membros desta igualdade pelo fator de integração
a a
R
dt t
e V2 = e V2
obtendo
d a
t a
t ( a − a )t
(y(t)e V2 ) = ake V2 − ake V2 V . (2.16)
dt
Precisamos tratar separadamente os casos em que V = V2 e V 6= V2 , já que o processo

de integração que iremos realizar agora traz soluções diferentes para estes dois casos.
Caso 1) Suponha V = V2 , e então a equação (2.16) torna-se
d a a
(y(t)e V t ) = ake V t − ak,
dt
e integrando
a a
y(t)e V t = V ke V t − akt + C,
e portanto
a a
y(t) = V k − akte− V t + Ce− V t .
30
A constante C pode ser determinada pela condição inicial y(0) = 0, que leva a C = V k, e a
consequente equação que determina a quantidade de soluto no tanque B no tempo t,
a a
y(t) = V k − akte− V t + V ke− V t .
Caso 2) Suponha agora V 6= V2 . Neste caso a equação (2.16) é diretamente integrada para
obter
a
t a
t 1 ( Va − Va )t
y(t)e V2 = V2 ke V2 − ak a a e
2 + C.
V2 − V
− Va t
Multiplicando por e 2 e reorganizando os termos, obtemos
V V2 − a t − a t
y(t) = V2 k − k e V + Ce V2 .
V − V2
A constante C pode ser determinada pela condição inicial y(0) = 0, que agora leva a C =
V22
k VV−V
V2
2
− V2 k = k V −V 2
. A equação que determina a quantidade de soluto y(t), no tanque B,
no instante t é
V V2 − a t V22 − a t
y(t) = V2 k − k e V +k e V2 .
V − V2 V − V2
Observe que, em ambos os casos, ainda temos y(t) → V2 k quando t → ∞, donde a

concentração por litro y(t)
V2 → k quando t → ∞. A mesma concentração por litro que entra
no tanque A.
2.5.5 Decaimento radioativo
O núcleo de um átomo é formado por prótons e nêutrons. Algumas destas combinações são
instáveis, isto é, tendem a desintegrar-se, geralmente transformando-se em outros elementos.
Núcleos ou átomos com esta propriedade são chamados de núcleos radioativos.
Como exemplo citamos o isótopo de urânio U-235. Quando este isótopo recebe mais
um nêutron, tornando-se U-236, fica instável e sofre uma fissão nuclear, quebrando-se em dois
outros elementos, o criptônio Kr-92 e o bário Ba-141, e liberando energia, radiação (gama)
e outros três nêutrons residuais. Estes três nêutrons residuais irão bombardear três outros
átomos de urânio que gerarão mais energia e 9 nêutrons residuais e assim sucessivamente,
numa reação em cadeia que cresce e libera energia, em escala exponencial. Este é o princı́pio
da bomba atômica (processo não controlado) e também de uma usina nuclear (processo
controlado).
Uma lei quı́mica empı́rica diz que a taxa de desintegração de uma substância radi-
oativa, é proporcional à quantidade remanescente da substância. Matematicamente, se q(t)
é a quantidade (em quilogramas, gramas, átomos) do elemento radioativo presente em um
instante t, então temos
d
q(t) = kq(t)
dt
onde k é a constante de proporcionalidade que pode variar de acordo com o elemento ou o
isótopo em questão. De qualquer forma, note que k < 0.
31
Nestes termos, temos uma equação diferencial (autônoma), cuja solução é dada por
q(t) = Cekt .
A constante C pode ser determinada conhecendo-se uma condição inicial, isto é, a quantidade
inicial q0 do elemento disponı́vel no instante t0 = 0. Admitindo então
q(0) = q0
teremos C = q0 e portanto
q(t) = q0 ekt
é a expressão que fornece a quantidade restante do elemento no tempo t.
Um ponto de equilı́brio, ou solução de equilı́brio é q(t) ≡ 0. Esta solução é assinto-

ticamente estável, o que significa que quando t → ∞, q(t) tende a esta solução de equilı́brio.
Em outras palavras,
lim q(t) = 0.
t→∞
A constante de proporcionalidade k pode também ser determinada conhecendo-se

alguma outra informação sobre a decomposição do elemento em questão. Esta informação é
conhecida como a meia-vida do elemento. É o tempo necessário para que a quantidade do
material radioativo se reduza a metade da quantidade inicial q0 . É então um tempo tm onde
1
q(tm ) = q0 .
2
Nestes termos, temos
1
q0 = q(tm ) = q0 ektm ,
2
ou ainda,
1
= ektm
2
1
donde podemos calcular o valor da constante de proporcionalidade k = tm ln( 12 ) = − t1m ln 2.
Exemplo 20: Detectou-se que após 1 ano, 20% da quantidade inicial q0 de um elemento
radioativo havia se desintegrado. Determine a meia-vida deste elemento. Se após 5 anos
tivermos 100 gramas do elemento, qual era a quantidade inicial?
Uma das mais importantes aplicações desta teoria é a datação de corpos por Carbono
14 (C-14). Este isótopo é formado na atmosfera pela ação de radiações cósmicas. Em 1950 o
quı́mico Willard Libby percebeu que a razão entre a quantidade de C-14 e a quantidade de
Carbono comum (C-12) presentes na atmosfera é constante.
É natural então pensar que esta proporção é mantida em organismos vivos, em

virtude da absorção do carbono da atmosfera pela respiração ou mesmo pela alimentação.
Quando o organismo morre, esta absorção cessa, e o C-14 presente no organismo,

começa a desintegrar-se. Medindo então a quantidade de C-14 remanescente no organismo
morto, e comparando com a quantidade original, podemos determinar o momento de sua
morte.
32
Neste caso, a constante de proporcionalidade k, será determinada pela meia-vida do
C-14, que sabe-se é cerca de 5600 anos.
Exemplo 21: Um osso fossilizado contém 5% da quantidade original de C-14. Determine

a idade deste fóssil.
33
Capı́tulo 3
Equações diferenciais lineares de

ordem superior
3.1 Teoria preliminar
Definição 3.1.1. Dada uma variável independente x e uma variável dependente y = y(x), a
equação diferencial
dn y dn−1 y dy
an (x) n
+ an−1 (x) n−1 + · · · + a1 (x) + a0 (x)y = g(x), (3.1)
dx dx dx
para an 6≡ 0, é dita uma equação diferencial linear de ordem n. As funções ai (x), (i =
0, . . . , n), são chamadas de funções coeficientes e g(x) é o termo independente.
Se g(x) = 0 então a equação resultante
dn y dn−1 y dy
an (x) n
+ an−1 (x) n−1
+ · · · + a1 (x) + a0 (x)y = 0 (3.2)
dx dx dx
é dita homogênea. Se g(x) 6= 0 então a equação é dita não-homogênea.
Um problema de valor inicial (PVI) para esta equação é um problema da forma

(
an (x)y (n) + an−1 (x)y (n−1) + · · · + a1 (x)y 0 + a0 (x)y = g(x)
(3.3)
y(x0 ) = y0 , y 0 (x0 ) = y1 , . . . , y (n−1) (x0 ) = yn−1
onde x0 é um ponto do intervalo I, onde as funções ai e g(x) estão definidas.
O próximo teorema nos dá condições para garantir quando um PVI possui solução.
Teorema 3.1.2 (Picard). Sejam an (x), an−1 (x), . . . , a0 (x) e g(x) contı́nuas em um intervalo
I, com an (x) 6= 0 para todo x ∈ I. Se x0 ∈ I, então existe uma única solução y(x) para o
problema (3.3), no intervalo I.
Um outro tipo de problema consiste em uma Equação Diferencial de ordem n ≥ 2

juntamente com n restrições especificadas em pontos diferentes. Em geral é um problema da
34
forma (
y(x1 ) = y1 , y(x2 ) = y2 , . . . , y(xn ) = yn .
Um problema deste tipo é conhecido como problema de valor de contorno (PVC) ou problema
de fronteira. As condições y(xi ) = yi para i = 1, . . . , n, são ditas condições de contorno, ou
condições de fronteira. Não está nos nossos planos o estudo aprofundado de PVCs.
Com o intuito de estudar soluções para a equação (3.1), é útil estudarmos primeiro
aspectos a respeito da equação associada homogênea (3.2). Nestes termos, um dos conceitos
mais importantes para o nosso estudo é o de dependência linear.
Definição 3.1.3. Dizemos que as funções f1 (x), f2 (x), . . . , fn (x) são linearmente indepen-
dentes em um intervalo I, se (e somente se), as únicas constantes c1 , c2 , . . . , cn tais que
c1 f1 (x) + c2 f2 (x) + · · · + cn fn (x) = 0
para todo x ∈ I, são c1 = c2 = · · · = cn = 0.
A negação desta definição nos fornece a definição para funções linearmente depen-
dentes.
Definição 3.1.4. Se existirem c1 , c2 , . . . , cn , não todas nulas, tais que
c1 f1 (x) + c2 f2 (x) + · · · + cn fn (x) = 0
para todo x ∈ I, então as funções f1 (x), f2 (x), . . . , fn (x) são ditas linearmente dependentes,
em I.
Um critério para decidir sobre a dependência ou independência linear de um conjunto

de funções é conhecido pelo nome Wronskiano.
Definição 3.1.5. Se f1 (x), f2 (x), . . . , fn (x) são funções com (n − 1) derivadas contı́nuas em
um certo intervalo I, então o Wronskiano destas funções, denotado por W (f1 , f2 , . . . , fn ), é
a função determinante

f1 (x)
f2 (x) ··· fn (x)
f10 (x) f20 (x) ··· fn0 (x)

W (f1 , f2 , . . . , fn )(x) =
.. .. .. ..
. . . .

(n−1) (n−1) (n−1)

f
1 (x) f2 (x) · · · fn (x)
definida para x ∈ I.
Teorema 3.1.6. Sejam f1 (x), f2 (x), . . . , fn (x) funções (n − 1) vezes diferenciáveis em um

certo intervalo I. Se
W (f1 , f2 , . . . , fn ) 6= 0
em pelo menos um ponto x ∈ I, então as funções f1 , . . . , fn são linearmente independentes.
35
Prova. Provaremos a contra positiva. Suponha então f1 , . . . , fn linearmente dependentes em
I. Então existem c1 , c2 , . . . , cn , não todas nulas tais que
c1 f1 (x) + c2 f2 (x) + · · · + cn fn (x) = 0
para todo x ∈ I. Derivando (n − 1) vezes em x, obtemos
c1 f10 (x) + c2 f20 (x) + · · · + cn fn0 (x) = 0

c1 f100 (x) + c2 f200 (x) + · · · + cn fn00 (x) = 0
..
.
(n−1) (n−1) (n−1)
c1 f1 (x) + c2 f2 (x) + · · · + cn fn (x) = 0
para todo x ∈ I, exceto possivelmente nos extremos do intervalo I. Desta forma o sistema
nas variáveis c1 , . . . , cn ,


 c1 f1 (x) + c2 f2 (x) + · · · + cn fn (x) = 0
 c1 f 0 (x) + c2 f 0 (x) + · · · + cn f 0 (x) = 0


1 2 n
..


 .
(n−1) (n−1) (n−1)

c1 f1 (x) + c2 f2 (x) + · · · + cn fn (x) = 0

é um sistema linear homogêneo, de n variáveis e n equações, que possui solução não nula,
para qualquer x ∈ I. Como a solução deste sistema não é única (ele também possui a solução
nula), a matriz dos coeficientes tem determinante igual a zero. Isto é,

f1 (x)
f2 (x) ··· fn (x)

0 0 ··· fn0 (x)
f1 (x) f2 (x)

.. .. .. =0
..

. . . .

(n−1) (n−1) (n−1)

f
1 (x) f2 (x) · · · fn (x)
para todo x ∈ I. Mas este determinante é precisamente o Wronskiano W (f1 , f2 , . . . , fn ),

donde
W (f1 (x), f2 (x), . . . , fn (x)) = 0,
para todo x ∈ I, exatamente como desejamos.
No caso em que as funções fi (i = 1, . . . , n) são soluções da equação diferencial linear

homogênea (3.2), é possı́vel mostrar que se f1 , . . . , fn são LI em algum intervalo I, então o
Wronskiano destas funções é não nulo, não somente em um ponto x ∈ I, mas no intervalo
todo. Vejamos isto no próximo teorema.
Teorema 3.1.7. Sejam y1 (x), . . . , yn (x), n soluções para a equação diferencial linear ho-
mogênea (3.2) em um intervalo I. Então o conjunto y1 , . . . , yn é linearmente independente
em I, se e somente se,
W (y1 (x), y2 (x), . . . , yn (x)) 6= 0
para todo x ∈ I.
36
Prova. A recı́proca é consequência imediata do teorema anterior, isto é, se
W (y1 , . . . , yn )(x) 6= 0
para todo x ∈ I, então as funções y1 , . . . , yn são linearmente independentes.
Para mostrar que se y1 , . . . , yn são LI, então W (y1 , . . . , yn ) 6= 0 em todo I, procede-

remos contra positivamente. Assim, suponha que existe x0 ∈ I tal que
W (y1 , y2 , . . . , yn )(x0 ) = 0.
Desta forma o sistema homogêneo nas incógnitas c1 , c2 , . . . , cn



 c1 y1 (x0 ) + c2 y2 (x0 ) + · · · + cn yn (x0 ) = 0
 c1 y 0 (x0 ) + c2 y 0 (x0 ) + · · · + cn y 0 (x0 ) = 0


1 2 n
..


 .
(n−1) (n−1) (n−1)

c1 y1 (x0 ) + c2 y2 (x0 ) + · · · + cn yn (x0 ) = 0

tem a matriz dos coeficientes com determinante nulo. Isto significa que a solução deste
sistema não é única, e portanto existem c1 , . . . , cn não todas nulas, satisfazendo este sistema.
Definimos
y(x) = c1 y1 (x) + c2 y2 (x) + · · · + cn yn (x).
Notemos que y(x) definida assim, é solução do PVI

(
an (x)y (n) + an−1 (x)y (n−1) + · · · + a1 (x)y 0 + a0 (x)y = 0
y(x0 ) = 0, y 0 (x0 ) = 0, . . . , y (n−1) (x0 ) = 0
Mas a função nula Y (x) ≡ 0 é também solução deste PVI. De acordo com o teorema de
Picard, a solução do PVI é única em todo x ∈ I, e portanto
c1 y1 (x) + c2 y2 (x) + · · · + cn yn (x) = 0
para todo x ∈ I, donde y1 , y2 , . . . , yn são linearmente dependentes.
Os dois próximos teoremas garantirão que a solução de uma equação diferencial

linear homogênea de ordem n é formada pela combinação linear de n soluções linearmente
independentes.
Teorema 3.1.8. Sejam y1 , y2 , . . . , yn , n soluções linearmente independentes para a equação

diferencial linear homogênea (3.2) em um intervalo I. Então a combinação linear
y(x) = c1 y1 (x) + c2 y2 (x) + · · · + cn yn (x),
para quaisquer constantes c1 , c2 , . . . , cn é ainda uma solução da ED homogênea.
Prova. De fato, dadas constantes c1 , c2 , . . . , cn , temos
an (x)y (n) + an−1 (x)y (n−1) + · · · + a1 (x)y 0 + a0 (x)y

= an (x)(c1 y1 + c2 y2 + · · · + cn yn )(n)
37
+ an−1 (x)(c1 y1 + c2 y2 + · · · + cn yn )(n−1) +
..
.
+ a1 (x)(c1 y1 + c2 y2 + · · · + cn yn )0
+ a0 (x)(c1 y1 + c2 y2 + · · · + cn yn )
(n) (n−1)
= c1 (an (x)y1 + an−1 (x)y1 + · · · + a1 (x)y10 + a0 (x)y1 )
(n) (n−1)
+ c2 (an (x)y2 + an−1 (x)y2 + · · · + a1 (x)y20 + a0 (x)y2 )
..
.
+ cn (an (x)yn(n) + an−1 (x)yn(n−1) + · · · + a1 (x)yn0 + a0 (x)yn )
= 0 + 0 + · · · + 0 = 0,
o que prova que y(x) é solução da equação homogênea.
Teorema 3.1.9. Sejam y1 , y2 , . . . , yn , n soluções linearmente independentes para a equação

diferencial linear homogênea (3.2) em um intervalo I. Qualquer solução Y (x) para esta ED
em I, é combinação linear de y1 , y2 , . . . , yn , isto é, existem constantes c1 , c2 , . . . , cn tais que
Y (x) = c1 y1 (x) + c2 y2 (x) + · · · + cn yn (x).
Prova. Suponha y1 (x), . . . , yn (x) as n soluções linearmente independentes da equação dife-

rencial (3.2) em I, e Y (x) uma outra solução qualquer da equação em I. A ideia aqui é
montar um problema de valor inicial no qual Y (x) seja solução e uma combinação linear das
funções yi também seja solução.
Seja x0 ∈ I. Como W (y1 , y2 , . . . , yn ) 6= 0 em todo o intervalo I, então temos
W (y1 (x0 ), y2 (x0 ), . . . , yn (x0 )) 6= 0.
Colocando w0 = Y (x0 ), w1 = Y 0 (x0 ), w2 = Y 00 (x0 ), . . . , wn−1 = Y n−1 (x0 ), construı́mos o

PVI, (
an (x)y (n) + an−1 (x)y (n−1) + · · · + a1 (x)y 0 + a0 (x)y = 0
y(x0 ) = w0 , y 0 (x0 ) = w1 , . . . , y (n−1) (x0 ) = wn−1 .
Também construı́mos um sistema de equações lineares nas incógnitas c1 , c2 , . . . , cn dado por


 c1 y1 (x0 ) + c2 y2 (x0 ) + · · · + cn yn (x0 ) = w0
 c1 y 0 (x0 ) + c2 y 0 (x0 ) + · · · + cn y 0 (x0 ) = w1


1 2 n
..


 .
(n−1) (n−1) (n−1)

c1 y1 (x0 ) + c2 y2 (x0 ) + · · · + cn yn (x0 ) = wn−1

que é um sistema linear, não homogêneo cuja matriz dos coeficientes

 
y1 (x0 ) y2 (x0 ) ··· yn (x0 )
 y10 (x0 ) y20 (x0 ) ··· yn0 (x0 ) 
 
 .. .. .. .. 
. . . .
 
 
(n−1) (n−1) (n−1)
y1 (x0 ) y2 (x0 ) · · · yn (x0 )
38
tem determinante não nulo. Existem portanto c1 , c2 , . . . , cn , unicamente determinados, solução
do sistema. Tomamos estes ci e escrevemos a combinação linear
F (x) = c1 y1 (x) + c2 y2 (x) + · · · + cn yn (x).
Notemos que esta combinação linear é solução do PVI construı́do acima. De fato,
o teorema 3.1.8 garante que a combinação é solução da equação diferencial homogênea, e
as constantes c1 , . . . , cn foram determinadas para cumprir as condições iniciais. Também a
função Y (x) é solução do PVI, e portanto pelo teorema de Picard, as duas soluções coincidem,
isto é,
Y (x) = F (x) = c1 y1 (x) + c2 y2 (x) + · · · + cn yn (x)
exatamente como desejamos.
Os teoremas 3.1.8 e 3.1.9 nos dizem que uma função y(x) é solução da equação
diferencial linear homogênea de ordem n, se e somente se, é uma combinação linear de n
soluções linearmente independentes. Nosso trabalho então passa a ser procurar as n soluções
linearmente independentes. Isto motiva a seguinte definição de solução geral de uma ED
linear homogênea de ordem n.
Definição 3.1.10. Se y1 , y2 , . . . , yn são n soluções linearmente independentes da equação

linear homogênea (3.2), de ordem n, em um intervalo I, então a solução geral para esta
equação, no intervalo I, é
y(x) = c1 y1 (x) + c2 y2 (x) + · · · + cn yn (x)
para c1 , c2 , . . . , cn constantes.
Definição 3.1.11. Um conjunto de soluções y1 , y2 , . . . , yn linearmente independentes, para

a ED linear homogênea de ordem n em um intervalo I, é dito um conjunto fundamental de
soluções.
Demos um passo importante para caracterizar as soluções de uma equação ho-

mogênea. Mas estamos interessados em obter soluções para a equação não homogênea cor-
respondente. Os próximos dois teoremas nos dirão como são as soluções de uma ED linear
não homogênea de ordem n.
Teorema 3.1.12. Sejam y1 , y2 , . . . , yn as n soluções da equação diferencial linear homogênea

(3.2) de ordem n, em um intervalo I, e yp uma solução em I para a equação não homogênea
correspondente (3.1). Então
y(x) = c1 y1 (x) + c2 y2 (x) + · · · + cn yn (x) + yp (x)
é ainda solução da equação não homogênea para quaisquer constantes c1 , c2 , . . . , cn .
Prova. De fato,
an (x)y (n) + an−1 (x)y (n−1) + · · · + a1 (x)y 0 + a0 (x)y
39
= an (x)(c1 y1 + c2 y2 + · · · + cn yn + yp )(n)
+ an−1 (x)(c1 y1 + c2 y2 + · · · + cn yn + yp )(n−1) +
..
.
+ a1 (x)(c1 y1 + c2 y2 + · · · + cn yn + yp )0
+ a0 (x)(c1 y1 + c2 y2 + · · · + cn yn + yp )
(n) (n−1)
= c1 (an (x)y1 + an−1 (x)y1 + · · · + a1 (x)y10 + a0 (x)y1 )
(n) (n−1)
+ c2 (an (x)y2 + an−1 (x)y2 + · · · + a1 (x)y20 + a0 (x)y2 )
..
.
+ cn (an (x)yn(n) + an−1 (x)yn(n−1) + · · · + a1 (x)yn0 + a0 (x)yn )
+ (an (x)yp(n) + an−1 (x)yp(n−1) + · · · + a1 (x)yp0 + a0 (x)yp )
= 0 + 0 + · · · + 0 + g(x) = g(x),
e isto prova que y(x) é solução da equação não homogênea.
Teorema 3.1.13. Se yp é alguma solução para a equação linear não homogênea (3.1) em
um intervalo I, e y1 , . . . , yn são n soluções linearmente independentes da equação homogênea
correspondente, no mesmo intervalo I, então qualquer solução Y (x) da equação diferencial
não homogênea é necessariamente da forma
Y (x) = c1 y1 (x) + c2 y2 (x) + · · · + cn yn (x) + yp (x)
para alguma constante c1 , c2 , . . . , cn .
Prova. Suponha Y (x) e yp (x) soluções da equação diferencial não homogênea (3.1). Definimos
F (x) = Y (x) − yp (x). Então esta diferença é solução da equação diferencial homogênea
correspondente. De fato,
an (x)F (n) (x) + an−1 (x)F (n−1) (x) + · · · + a1 (x)F 0 (x) + a0 (x)F (x)
= an (x)(Y (x) − yp (x))(n) + an−1 (x)(Y (x) − yp (x))(n−1) + . . .
+ a1 (x)(Y (x) − yp (x))0 + a0 (x)(Y (x) − yp (x))
= an (x)Y (n) (x) + · · · + a1 (x)Y 0 (x) + a0 (x)Y (x)

− an (x)yp(n) (x) + · · · + a1 (x)yp0 (x) + a0 (x)yp (x)
= g(x) − g(x) = 0.
Mas do teorema 3.1.9 toda solução da equação homogênea é uma combinação linear
das n soluções linearmente independentes y1 , . . . , yn . Assim, existem c1 , c2 , . . . , cn tais que
Y (x) − yp (x) = c1 y1 (x) + c2 y2 (x) + · · · + cn yn (x),
ou ainda,
Y (x) = c1 y1 (x) + c2 y2 (x) + · · · + cn yn (x) + yp (x),
o que encerra esta demonstração.
40
Determinar então soluções para a equação diferencial (3.1), consiste basicamente
em duas etapas. Encontrar as n soluções linearmente independentes da equação homogênea
associada, e encontrar uma solução particular yp . Estas duas etapas serão discutidas separa-
damente nas próximas duas seções.
3.2 EDs lineares homogêneas a coeficientes constantes
Estamos agora interessados em obter as n soluções linearmente independentes da equação

homogênea
an y (n) + an−1 y (n−1) + · · · + a1 y 0 + a0 y = 0, (3.4)
onde os coeficientes an , an−1 , . . . , a1 , a0 são constantes e an 6= 0.
Um fato interessante sobre esta equação é que todas as soluções são exponenciais ou
são obtidas através de exponenciais. Apenas como inspiração inicial, vamos analisar um caso
mais simples com n = 2. Renomeando os coeficientes, temos então um interesse na equação
linear homogênea de ordem 2,
ay 00 + by 0 + cy = 0, (3.5)
onde a, b, c são constantes reais com a 6= 0.
Parece natural procurarmos uma solução em termos da exponencial y = emx , já que
dependendo das constantes a, b e c, e do valor de m, pode ocorrer cancelamento de todos os
termos no primeiro membro.
Procuramos então os valores de m para os quais a função y = emx seja solução de

(3.5). Temos então
y(x) = emx
y 0 (x) = memx
y 00 (x) = m2 emx ,
e substituindo em (3.5) temos
am2 emx + bmemx + cemx = 0
ou ainda,
(am2 + bm + c)emx = 0.
Mas, como emx 6= 0 para qualquer valor de x, a igualdade somente se verifica se
am2 + bm + c = 0. (3.6)
Esta é uma equação do segundo grau em m, dita equação auxiliar de (3.5). Suas
raı́zes são os valores de m para os quais y = emx é solução de (3.5). Mas sabemos que as
duas raı́zes de (3.6) podem ser
41
1) reais distintas,
2) complexas conjugadas,
3) reais iguais.
Vamos analisar cada caso separadamente.
Caso 1) Suponha m1 e m2 soluções reais (distintas) de (3.6). Então
y1 (x) = em1 x e y2 (x) = em2 x
são duas soluções (3.5). Mais do que isto, são soluções linearmente independentes. De fato,

em1 x em2 x
m1 x m2 x
W (e ,e )=

m1 em1 x m2 em2 x

= m2 e(m1 +m2 )x − m1 e(m1 +m2 )x

= (m2 − m1 )e(m1 +m2 )x .
Como (m2 − m1 ) 6= 0, pois as raı́zes são distintas, e e(m1 +m2 )x 6= 0 para todo x ∈ R, então
W (em1 x , em2 x ) 6= 0
para todo x ∈ R. Isto prova que as funções y1 = em1 x e y2 = em2 x são linearmente indepen-
dentes. Temos então uma equação de ordem 2 e duas soluções linearmente independentes.
Segue do teorema 3.1.9 que toda solução y(x) da equação (3.5) é uma combinação linear
destas duas soluções, isto é,
y(x) = C1 em1 x + C2 em2 x ,
para quaisquer constantes reais C1 e C2 .
Caso 2) Suponha m1 e m2 raı́zes complexas conjugadas de (3.6), isto é,
m1 = (α + iβ) e m2 = (α − iβ).
Então
y1 = e(α+iβ)x e y2 = e(α−iβ)x
são as soluções de (3.5). Mas gostarı́amos que estas soluções estivessem em termos de funções
reais. Usaremos então a fórmula de Euler
eiθ = cos θ + i sen θ
e assim, a solução da ED (3.5) pode ser dada por
y(x) = C1 eαx+iβx + C2 eαx−iβx

= eαx (C1 eiβx + C2 e−iβx )
= eαx (C1 cos(βx) + C1 i sen(βx) + C2 cos(−βx) + C2 i sen(−βx))
= (C1 + C2 )eαx cos(βx) + (C1 i − C2 i)eαx sen(βx).
Embora a segunda constante seja complexa, podemos verificar que
y1 (x) = eαx cos(βx)
42
y2 (x) = eαx sen(βx)
são duas soluções de (3.5) quando (α ± iβ) são raı́zes de (3.6). Deixamos isto como exercı́cio.
Além disso, y1 (x) = eαx cos(βx) e y2 (x) = eαx sen(βx) são linearmente independen-
tes em R. De fato,

eαx cos(βx) eαx sen(βx)
W (y1 , y2 ) =

αx αx αx αx

αe cos(βx) − βe sen(βx) αe sen(βx) + βe cos(βx)
= αe2αx sen(βx) cos(βx) + βe2αx cos2 (βx)

− αe2αx sen(βx) cos(βx) + βe2αx sen2 (βx)
= βe2αx (cos2 (βx) + sen2 (βx))
= βe2αx ,
e como e2αx 6= 0 para qualquer x ∈ R, e β 6= 0 (se β = 0 as raı́zes seriam reais), as funções

y1 (x) e y2 (x) são de fato LI. Logo, pelo teorema 3.1.9 toda solução de (3.5) é da forma
y(x) = C1 eαx cos(βx) + C2 eαx sen(βx)

= eαx (C1 cos(βx) + C2 sen(βx))
para quaisquer C1 e C2 constantes reais.
Caso 3) Suponha m a única raı́z real de (3.6). Então temos em
y1 = emx
uma solução para (3.5). Para conhecer a solução geral de (3.5) precisamos de mais uma
solução que seja linearmente independente com y1 = emx . Para procurar uma segunda
solução, usaremos a técnica de variação dos parâmetros usada anteriormente.
Desejamos obter uma função u(x), tal que, y2 = uy1 = u(x)emx ainda seja solução
de (3.5). Então,
y2 = uemx
y20 = u0 emx + muemx
y200 = u00 emx + 2mu0 emx + m2 uemx
e então
ay200 + by20 + cy2 = au00 emx + 2amu0 emx + am2 uemx

+ bu0 emx + bmuemx + cuemx
= (am2 + bm + c)uemx + (au00 + (2am + b)u0 )emx
= (au00 + (2am + b)u0 )emx .
Para que ay200 + by20 + cy2 = 0, devemos então ter
au00 + (2am + b)u0 = 0.
43
Mas note que sendo m raı́z da equação auxiliar, então m = −b
2a , já que ∆ = 0. Nestes termos,
−b 00
(2am + b) = 2a( 2a ) + b = 0. Resta que au = 0, e como a 6= 0, então temos finalmente que
y2 (x) = u(x)emx será uma solução de (3.5) se
u00 (x) = 0,
ou ainda,
u(x) = k1 x + k2 .
Nestes termos, temos

y2 (x) = u(x)emx = k1 xemx + k2 emx .
Observe que podemos descartar k2 emx (tomamos k2 = 0), pois esta parcela já é múltiplo
escalar de y1 (x) = emx , portanto uma parcela linearmente dependente com y1 , e como já
mencionado, estamos interessados em y2 linearmente independente com y1 . Desta forma,
reduzimos y2 para
y2 (x) = k1 xemx .
Também podemos fazer k1 = 1, pois o teste de dependência linear pode ser feito com qualquer
múltiplo de y2 .
Temos portanto as soluções
y1 (x) = emx
y2 (x) = xemx
e vamos verificar que tratam-se de duas soluções linearmente independentes. De fato,

emx xemx
W (y1 , y2 ) =

memx (emx + mxemx )

= e2mx + mxe2mx − mxe2mx

= e2mx ,
donde claramente W (y1 , y2 ) 6= 0, para todo x ∈ R. Segue que y1 (x) = emx e y2 (x) = xemx
são duas soluções linearmente independentes da equação linear homogênea (3.5) e portanto
pelo teorema 3.1.9 a solução geral desta equação é
y(x) = C1 emx + C2 xemx .
Com isto varremos todos os possı́veis casos para as raı́zes da equação auxiliar (3.6).
Temos então o seguinte roteiro para uma ED linear homogênea de ordem 2 com coeficientes
constantes.
1- Dada a equação ay 00 + by 0 + cy = 0 montar a equação auxiliar do segundo grau
am2 + bm + c = 0.
44
2- Determinar as raı́zes da equação auxiliar. Se as raı́zes forem:
a) Dois números reais distintos m1 e m2 , então a solução é:
y(x) = C1 em1 x + C2 em2 x .
b) Reais e iguais, digamos a m, então a solução é:
y(x) = C1 emx + C2 xemx .
c) Dois números complexos conjugados (α ± βi), então a solução é:
y(x) = eαx (C1 cos(βx) + C2 sen(βx)).
Exemplo 22: Determinar a solução geral da equação y 00 + y 0 − 12y = 0.
Exemplo 23: Determinar a solução geral da equação y 00 − 4y 0 + 5y = 0.
Podemos extender estas idéias para o caso geral. Considerando a equação diferencial
linear homogênea de ordem n a coeficientes constantes
an y (n) + an−1 y (n−1) + · · · + a2 y 00 + a1 y 0 + a0 y = 0,
parece natural procurarmos solução em termos da função exponencial y = emx . Determinando

as derivadas e substituindo na equação, obtemos a equação polinomial auxiliar
an mn + an−1 mn−1 + · · · + a2 m2 + a1 m + a0 = 0.
Isto significa que a função y = emx será solução da equação de ordem n se m for uma
raı́z da equação auxiliar. As n raı́zes m1 , m2 , . . . , mn , desta equação auxiliar determinarão
as n soluções linearmente independentes que compõem a solução geral.
a) As raı́zes reais e distintas mj produzem cada uma a solução
yj = e m j x .
b) As raı́zes reais de multiplicidade k, isto é,
mj = mj+1 = mj+2 = · · · = mj+k−1 = m
produzem as soluções
yj = emx
yj+1 = xemx
yj+2 = x2 emx
..
.
yj+k−1 = xk−1 emx .
45
c) Cada par de raı́zes complexas conjugadas (α ± βi) produzem o par de soluções
yj = eαx cos(βx)
yj+1 = eαx sen(βx)
O que pode agora ocorrer (que não ocorre com a equação de ordem 2) é que a equação
polinomial auxiliar de ordem n > 2 pode assumir raı́zes complexas com multiplicidade. Para
estas raı́zes, digamos com multiplicidade k, as soluções podem ser obtidas pelo método de
variação dos parâmetros, como no caso das raı́zes reais com multiplicidade k, e são
yj = eαx cos(βx)
yj+1 = eαx sen(βx)
yj+2 = xeαx cos(βx)
yj+3 = xeαx sen(βx)
yj+4 = x2 eαx cos(βx)
yj+5 = x2 eαx sen(βx)
...
yj+k−2 = xk−1 eαx cos(βx)

yj+k−1 = xk−1 eαx sen(βx).
Observe ainda que este procedimento sempre nos permitirá encontrar a solução geral.
Às vezes com um certo trabalho, pois encontrar as raı́zes de uma equação de grau n pode
não ser uma tarefa muito simples. Porém sendo o conjunto dos números complexos um corpo
algebricamente fechado, existem as n raı́zes complexas.
Exemplo 24: Considerando a equação diferencial y 000 − y 00 − 4y 0 − 6y = 0, montamos a

equação auxiliar
m3 − m2 − 4m − 6 = 0.
Esta equação pode ser reorganizada como
(m − 3)(m2 + 2m + 2) = 0,
e suas raı́zes são portanto 3, −1 ± i. As três soluções linearmente independentes são portanto
y1 = e3x , y2 = e−x cos x, y3 = e−x sen x,
e a solução geral é
y(x) = C1 e3x + C2 e−x cos x + C3 e−x sen x,
para quaisquer constantes C1 , C2 , C3 ∈ R.
Exemplo 25: Para determinar a solução da equação y (4) − y 000 − 3y 00 + 5y 0 − 2y = 0, notemos

que as raı́zes da equação auxiliar
m4 − m3 − 3m2 + 5m − 2 = (m − 1)(m − 1)(m − 1)(m + 2) = 0
46
são 1, 1, 1 e -2. Desta forma, as quatro soluções linearmente independentes são
y1 = e−2x , y2 = ex , y3 = xex , y4 = x2 ex ,
e a solução é dada por
y(x) = C1 e−2x + C2 ex + C3 xex + C4 x2 ex ,
para quaisquer constantes C1 , C2 , C3 e C4 .
Exemplo 26: Para determinar a solução da equação y (4) − 4y 000 + 9y 00 − 4y 0 + 8y = 0,

tomemos a equação auxiliar
m4 − 4m3 + 9m2 − 4m + 8 = (m2 + 1)(m2 − 4m + 8) = 0
cujas raı́zes são (±i) e (2 ± 2i). As quatro soluções linearmente independentes são
y1 = e0x cos(1x), y2 = e0x sen(1x), y3 = e2x cos(2x), y4 = e2x sen(2x),
e a solução geral é então
y(x) = C1 cos x + C2 sen x + C3 e2x cos(2x) + C4 e2x sen(2x),
para quaisquer constantes C1 , C2 , C3 e C4 .
3.3 EDs lineares não homogêneas a coeficientes constantes
Como vimos anteriormente as soluções da equação (3.1) são da forma y(x) = yc (x) + yp (x),
onde yc (x) é a solução geral da equação homogênea associada.
Veremos agora alguns métodos para determinar uma solução particular yp da equa-
ção não homogênea
an y (n) + an−1 y (n−1) + · · · + a1 y 0 + a0 y = g(x),
para coeficientes constantes an , an−1 , . . . , a1 , a0 com an 6= 0, e g(x) alguma função definida

em um intervalo I.
3.3.1 Método da variação dos parâmetros
Embora estejamos interessados em equações diferenciais com coeficientes constantes, este

método pode também ser aplicado a equações com coeficientes variáveis. Lembremos que
este método já foi utilizado nas seções 2.3 e 3.2, para obter uma solução yp , a partir das
soluções da equação homogênea.
Apenas como inspiração inicial, estudaremos a equação de ordem 2
ay 00 + by 0 + cy = g(x). (3.7)
47
Já sabemos que a equação diferencial homogênea associada, possui duas soluções y1 e y2
linearmente independentes em algum intervalo I, e solução geral dada por
yc (x) = C1 y1 (x) + C2 y2 (x),
em I, para C1 e C2 constantes reais.
Queremos determinar duas funções u e v, definidas em I, tais que
yp (x) = u(x)y1 (x) + v(x)y2 (x)
seja ainda uma solução da equação (3.7). A solução particular procurada. Então,
yp = uy1 + vy2
yp0 = u0 y1 + uy10 + v 0 y2 + vy20
yp00 = u00 y1 + u0 y10 + u0 y10 + uy100 + v 00 y2 + v 0 y20 + v 0 y20 + vy200
e substituindo no lado esquerdo de (3.7), temos
ayp00 + byp0 + cyp = a(u00 y1 + 2u0 y10 + uy100 + v 00 y2 + 2v 0 y20 + vy200 )

+ b(u0 y1 + uy10 + v 0 y2 + vy20 ) + c(uy1 + vy2 )
= (ay100 + by10 + cy1 )u + (ay200 + by20 + cy2 )v
+ 2ay10 u0 + by1 u0 + 2ay20 v 0 + by2 v 0 + au00 y1 + av 00 y2
= 2ay10 u0 + by1 u0 + 2ay20 v 0 + by2 v 0 + au00 y1 + av 00 y2
= 2ay10 u0 + by1 u0 + 2ay20 v 0 + by2 v 0 + a(u0 y1 )0 − au0 y10 + a(v 0 y2 )0 − av 0 y20
= a(u0 y1 + v 0 y2 )0 + a(u0 y10 + v 0 y20 ) + b(u0 y1 + v 0 y2 ).
Como queremos que yp seja solução de (3.7), queremos
a(u0 y1 + v 0 y2 )0 + a(u0 y10 + v 0 y20 ) + b(u0 y1 + v 0 y2 ) = ayp00 + byp0 + cyp = g(x).
Uma das maneiras de conseguir esta igualdade é considerar que

(
u0 y1 + v 0 y2 = 0
u0 y10 + v 0 y20 = a1 g(x).
Note que este é um sistema nas variáveis u0 e v 0 , cuja matriz dos coeficientes é o Wronskiano
de y1 e y2 , que é não nulo em I, em virtude da independência linear de y1 e y2 . Resolvendo
então este sistema encontramos u0 e v 0 , que (pela regra de Cramer) são precisamente

W1 0 y2
0
u = sendo W1 = 1 ,

W a g(x) y20
e
W2 y 0
1
v0 = sendo W2 = 0

W y1 1
a g(x)

e W é o Wronskiano W (y1 , y2 ). Integrando agora, encontramos as funções u e v, e substituindo

em yp = uy1 + vy2 teremos a solução particular desejada no intervalo I.
48
Generalizando então este método para equações de ordem n, dada a ED linear não
homogênea a coeficientes constantes
an y (n) + an−1 y (n−1) + · · · + a1 y 0 + a0 y = g(x),
tomamos a ED homogênea associada
an y (n) + an−1 y (n−1) + · · · + a1 y 0 + a0 y = 0
que possui n soluções y1 , y2 , . . . , yn , linearmente independentes em um intervalo I. Procura-

mos u1 , u2 , . . . , un , tais que
yp = u1 y1 + u2 y2 + · · · + un−1 yn−1 + un yn
seja a solução particular da equação não homogênea. Tais funções satisfazem o sistema



 u01 y1 + u02 y2 + · · · + u0n yn = 0
 0 0 0 0 0 0
 u1 y1 + u2 y2 + · · · + un yn = 0



u01 y100 + u02 y200 + · · · + u0n yn00 = 0

 ..



 .
 u0 y (n−1) + u0 y (n−1) + · · · + u0 y (n−1) = g(x)

1 1 2 2 n n an
e podem ser determinadas, pela regra de Cramer, por

Wi
u0i = i = 1, 2, . . . , n,
W
onde W = W (y1 , y2 , . . . , yn ) e Wi é o determinante da matriz dos coeficientes (matriz do
Wronskiano), com a i-ésima coluna substituı́da pela coluna dos termos independentes
0
0
..
.
g(x)
an .
Por integração obtemos as funções u1 , u2 , . . . , un e consequentemente a solução par-

ticular procurada, yp = u1 y1 + u2 y2 + u3 y3 + · · · + un yn , que juntamente com yc (x), a solução
geral da equação homogênea associada, compõe a solução geral da ED linear não homogênea.
Exemplo 27: Determinar a solução de y 00 − y = senh(2x). Temos a equação homogênea

y 00 − y = 0, e a equação auxiliar m2 − 1 = 0, cujas raı́zes são m = ±1. Temos assim, y1 = ex
e y2 = e−x . São soluções linearmente independentes em R, pois,

ex e−x
W (y1 , y2 ) = x = −1 − 1 = −2 6= 0.

e −e−x
Queremos agora u1 e u2 tais que

yp = u1 y1 + u2 y2
49
seja solução da equação não homogênea. As funções u1 e u2 satisfazem o sistema
(
u01 ex + u02 e−x = 0
u01 ex + u02 (−e−x ) = senh(2x)
São então

W 1 −1 0 e−x 1 ex − e−3x
u01 = = = − (−e−x senh(2x)) =

W 2 senh(2x) −e−x 2 4

ex e−3x
u1 = +
4 12
W2 −1 ex ex 1 e3x − e−x
u02 = = = − ex senh(2x) = −

W 2 0 senh(2x) 2 4

e3x e−x
u2 = − −
12 4
Logo, a solução particular é
e−3x e−x
x 3x
e e
yp = + ex − + e−x
4 12 12 4
1
3e2x + e−2x − e2x − 3e−2x

=
12
1 e2x − e−2x

1 2x −2x 1
= e −e = = senh(2x).
6 3 2 3
Segue que a solução geral é

1
y(x) = yc (x) + yp (x) = C1 ex + C2 e−x + senh(2x),
3
para quaisquer C1 e C2 constantes reais.
Exemplo 28: Determinar a solução geral da equação diferencial y 000 − 2y 00 = x2 . Temos a

equação homogênea y 000 − 2y 00 = 0, e a equação auxiliar m3 − 2m2 = m2 (m − 2) = 0, cujas
raı́zes são 0, 0, e 2. Temos assim, y1 = e2x , y2 = 1 e y3 = x. São soluções linearmente
independentes em R, pois,

e2x 1 x

W (y1 , y2 , y3 ) = 2e2x 0 1 = 4e2x 6= 0.

4e2x 0 0
Queremos agora u1 , u2 e u3 para que
yp = u1 y1 + u2 y2 + u3 y3
seja a solução particular da equação não homogênea. As funções u1 , u2 e u3 são obtidas pela
solução do sistema 
0 2x 0 0
 u1 e + u2 + u3 x = 0

u01 2e2x + 0 + u03 = 0

 0 2x
u1 4e + 0 + 0 = x2
50
São então

0 1 x
W1 1 1
u01 = = 2x 0 0 1 = x2 e−2x ,

W 4e 2 4
x 0 0
1 1 1
u1 = − x2 e−2x − xe−2x − e−2x .
8 8 16

e2x 0 x
W2 1 1 1 1
u02 = = 2x 2e2x 0 1 = 2x (2x3 e2x − x2 e2x ) = x3 − x2 ,

W 4e 2x 4e 2 4
4e x2 0
1 1
u2 = x4 − x3 .
8 12

e2x 1 0
W3 1 1 1
u03 = = 2x 2e2x 0 0 = − 2x 2x2 e2x = − x2 ,

W 4e 2x 4e 2
4e 0 x2
1
u3 = − x3 .
6
A solução particular é então

1 2 −2x 1 −2x 1 −2x 2x 1 4 1 3 1 3
yp = − x e − xe − e e + x − x + − x x
8 8 16 8 12 6
1 4 1 3 1 2 1 1
=− x − x − x − x− .
24 12 8 8 16
Note que podemos descartar da solução particular os termos − 18 x e − 16
1
, pois são linearmente
dependentes com y2 e y3 , e somente nos interessam as parcelas linearmente independentes.
Temos então a solução geral da equação

2x 1 4 1 3 1 2
y(x) = yc (x) + yp (x) = C1 e + C2 x + C3 − x + x + x ,
24 12 8
para quaisquer C1 , C2 e C3 constantes reais.
3.3.2 Método dos coeficientes indeterminados (superposição)
O método dos coeficientes indeterminados, ou dos coeficientes a serem determinados, baseia-

se no fato de que talvez possamos observar g(x) e deduzir a forma da solução particular yp ,
já que as derivadas de yp é que irão constituir g(x).
Se g(x) for um polinômio P (x) com grau(P ) = m. É natural pensar que yp também
seja um polinômio de grau igual (ou maior) a m. Isto porque as derivadas de um polinômio
ainda são polinômios, e então após substituirmos as derivadas de yp na equação diferencial
(3.1), os termos podem se reorganizar para obtermos uma igualdade.
Se g(x) for da forma g(x) = eαx , para α ∈ R. Neste caso, podemos imaginar que yp
seja também dada por esta exponencial, pois suas derivadas continuam sendo exponenciais,
e a substituição em (3.1) pode realmente satisfazer a igualdade.
No caso em que g(x) é da forma g(x) = cos(βx) (ou g(x) = sen(βx)), para β ∈ R.
Podemos imaginar que yp também seja dada por estes senos e cossenos já que as derivadas
51
sucessivas de senos e cossenos se repetem e podemos efetivamente obter uma igualdade em
(3.1).
O que pretendemos então é “dar um chute” (um “bom chute”) de quem possivel-
mente será a solução particular yp , usando em yp coeficientes, que serão determinados para
que efetivamente yp se torne uma solução particular de (3.1).
Este método somente será bem sucedido em equações lineares, não homogêneas, com
coeficientes constantes e nos casos em que g(x) é uma função cujas antiderivadas sejam pre-
visı́veis. Isto é, uma função polinomial, uma função exponencial, uma função trigonométrica,
ou somas e produtos destas funções.
Observação. A função constante é também uma função polinomial (de grau 0) e seno e
cosseno hiperbólicos são somas de exponenciais. Isto significa que nestes casos este método
pode ser usado com sucesso.
Vejamos algumas possibilidades para g(x) e a escolha apropriada para yp . Na tabela

abaixo, P (x) é um polinômio de grau m, e α e β são números reais.
g(x) yp (x)
P (x) Am xm + · · · + A1 x + A0
eαx Aeαx
P (x)eαx ) (Am xm + · · · + A1 x + A0 )eαx
cos(βx)
A cos(βx) + B sen(βx)
sen(βx) )
cosh(βx)
A cosh(βx) + B senh(βx)
senh(βx) )
eαx cos(βx)
Aeαx cos(βx) + Beαx sen(βx)
eαx sen(βx) )
P (x) cos(βx)
(Am xm + · · · + A0 ) cos(βx) + (Bm xm + · · · + B0 ) sen(βx)
P (x) sen(βx)
Além disso, se g(x) for uma soma destes tipos de funções, usamos o seguinte teorema
para obter yp .
Teorema 3.3.1 (Princı́pio da superposição). Dadas as funções g1 (x), g2 (x), . . . , gk (x), se

ypi (x) é uma solução particular da equação diferencial
an y (n) + an−1 y (n−1) + · · · + a1 y 0 + a0 y = gi (x)
no intervalo I, para cada i = 1, 2, . . . , k, então
yp = yp1 + yp2 + · · · + ypk
é solução particular para a equação diferencial
an y (n) + an−1 y (n−1) + · · · + a1 y 0 + a0 y = g1 (x) + g2 (x) + · · · + gk (x)
em I.
52
Observe que este teorema ainda é válido para o caso de coeficientes não constantes.
Deixamos a prova como exercı́cio.
Exemplo 29: Obter yp para y 00 + 2y 0 − y = x2 − 1.

Tentaremos uma solução da forma yp = Ax2 + Bx + C. Então
yp0 = 2Ax + B
yp00 = 2A.
Para que yp seja solução da equação dada, devemos ter
yp00 + 2yp0 − yp = x2 − 1.
Substituindo e reorganizando os termos, temos
−Ax2 + (4A − B)x + (2A + 2B − C) = x2 − 1,
donde vem
−A = 1, 4A − B = 0, e 2A + 2B − C = −1,
e A = −1, B = −4 e C = 9. Assim,
yp = Ax2 + Bx + C = −x2 − 4x + 9
é a solução particular procurada.
Exemplo 30: Determinar uma solução particular yp da equação y 000 +y 00 −2y 0 +4y = 17xe3x .
Tentaremos uma solução da forma yp = (Ax + B)e3x . Temos assim,
yp = Axe3x + Be3x
yp0 = 3Axe3x + Ae3x + 3Be3x = 3Axe3x + (A + 3B)e3x
yp00 = 9Axe3x + 3Ae3x + 3(A + 3B)e3x = 9Axe3x + (6A + 9B)e3x
yp000 = 27Axe3x + 9Ae3x + 3(6A + 9B)e3x = 27Axe3x + (27A + 27B)e3x .
Substituindo na equação diferencial, temos
yp000 + yp00 − 2yp0 + 4yp = 27Axe3x + (27A + 27B)e3x + 9Axe3x + (6A + 9B)e3x
− 2(3Axe3x + (A + 3B)e3x ) + 4(Axe3x + Be3x )
= 34Axe3x + (31A + 34B)e3x = 17xe3x .
Assim,
34A = 17, e 31A + 34B = 0
1
donde temos A = 2 e B = − 31
68 , e portanto

1 31 3x
yp = x− e
2 68
é a solução particular procurada.
53
Exemplo 31: Determinar uma solução particular para y 00 − 6y 0 + 9y = (x − 1) + e2x .
Tentaremos yp = (Ax + B) + Ce2x . Assim,
yp0 = A + 2Ce2x
yp00 = 4Ce2x ,
e então
4Ce2x − 6(A + 2Ce2x ) + 9((Ax + B) + Ce2x ) = (x − 1) + e2x ,
e reorganizando os termos vem
9Ax + (9B − 6A) + Ce2x = (x − 1) + e2x .
Nestes termos,
C = 1, 9A = 1, e 9B − 6A = −1,
1 1
o que nos leva a C = 1, A = 9 e B = − 27 . Temos então que
1 1
yp = x − + e2x
9 27
é a solução procurada.
3.3.3 Método dos coeficientes indeterminados (anuladores)
Vimos anteriormente que para que o método dos coeficientes indeterminados seja produtivo,
precisamos “acertar o chute” da possı́vel solução particular yp . Em alguns casos porém pode
ser difı́cil ter uma boa idéia do comportamento da solução particular yp . Acompanhe os
exemplos a seguir.
Exemplo 32: Determinar yp para a ED y 00 + y 0 − 2y = ex . De acordo com o que vimos

anteriormente, parece natural procurar uma solução particular da forma yp = Aex . Nestes
termos, temos yp0 = Aex e também, yp00 = Aex , e portanto o lado esquerdo da ED fica
yp00 + yp0 − 2yp = Aex + Aex − 2Aex = 0,
e portanto não conseguimos determinar uma constante A tal que Aex seja solução particular
da equação diferencial dada. Isto ocorre porque ex já é solução da equação homogênea
associada.
Exemplo 33: Determinar uma solução particular yp para a ED y 00 − 3y 0 + 2y = xex .

De acordo com o que vimos anteriormente, a solução particular desta equação é dada por
yp = (Ax + B)ex . Assim, yp0 = Axex + (A + B)ex e também yp00 = Axex + (2A + B)ex .
Substituindo na equação, o lado esquerdo fica
yp00 − 3yp0 + 2yp = Axex + (2A + B)ex − 3Axex − 3(A + B)ex + 2Axex + 2Bex
= (A − 3A + 2A)xex + (−A)ex
= −Aex
54
e novamente não conseguimos determinar uma constante A que faça com que o lado esquerdo,
−Aex , seja igual a xex .
Lembremos que para estes dois casos o método da variação dos parâmetros, abor-
dado anteriormente, será bem sucedido. A abordagem por anuladores permite determinar as
possı́veis soluções particulares, sem “chutar”. Antes de abordarmos o método em si, precisa-
mos de alguns conceitos importantes.
Definição 3.3.2. Chamaremos de operador diferencial, um operador D, que a cada função

diferenciável f , associa a derivada de f . Isto é,
D : C 1 (I; R) → C 0 (I; R)
df
f 7→ Df = f 0 = ,
dx
para todo x ∈ I, onde I é algum intervalo no qual f é diferenciável.
Temos então que D(αf +βg) = αDf +βDg para quaisquer α, β ∈ R e f, g ∈ C 1 . Isto
significa que D é um operador linear. Além disso, usaremos a notação de potência Dn para
designar a composta, de D com D, n vezes. Assim, se y é uma função n vezes diferenciável,
então
dn y
Dn y = n = y (n) .
dx
As propriedades de operadores lineares, são similares às propriedades de produto
de números reais. Assim, podemos olhar a ordem das derivadas como se fosse realmente
potência, e o operador D como se fosse uma variável algébrica.
Notemos então que uma equação diferencial linear homogênea
an y (n) + an−1 y (n−1) + · · · + a2 y 00 + a1 y 0 + a0 y = 0
pode ser expressa em termos do operador diferencial por
(an Dn + an−1 Dn−1 + · · · + a2 D2 + a1 D + a0 )y = 0.
Estas duas formas de representar uma equação diferencial são equivalentes e portanto deter-
minar soluções para uma delas, e consequentemente para a outra, ainda consiste em analisar
as raı́zes da equação auxiliar associada
an mn + an−1 mn−1 + · · · + a2 m2 + a1 m + a0 = 0.
Definição 3.3.3. Dada uma função f diferenciável em um intervalo I, um operador diferen-

cial anulador, ou operador anulador, de f (x) é um operador diferencial L, tal que L(f ) = 0
em todo o intervalo I. Dizemos também que L anula f , ou que f é anulada por L, em I.
A ideia é transformar uma ED linear não homogênea com coeficientes constantes,

em uma ED homogênea. Notemos que se yp é uma solução particular para uma ED não
homogênea, então
(an Dn + an−1 Dn−1 + · · · + a2 D2 + a1 D + a0 )yp = g(x).
55
Aplicando agora o operador L, anulador da função g(x), em ambos os membros temos
L(an Dn + an−1 Dn−1 + · · · + a2 D2 + a1 D + a0 )yp = L(g(x)) = 0.
Segue então que a solução particular yp , da equação não homogênea, é uma solução de uma
equação homogênea. A solução geral desta nova equação homogênea é mais simples de ser
determinada, e esconde dentro de si a função yp procurada.
Vejamos agora alguns resultados sobre operadores diferenciais, anuladores de certas

classes de funções.
Teorema 3.3.4. Dado α ∈ R, o operador diferencial L = (D − α)n anula cada uma das
funções
eαx , xeαx , x2 eαx , . . . , xn−1 eαx ,
e por conseguinte, qualquer combinação linear destas.
Prova. Consideremos a equação diferencial (D − α)n y = 0, ou equivalentemente,
(D − α)(D − α)(D − α) · · · (D − α)y = 0.
Uma ED linear, homogênea, de ordem n, com coeficientes constantes, cuja equação auxi-
liar possui uma única raı́z real de multiplicidade n, igual a α. As n soluções linearmente
independentes desta equação diferencial são as funções
y1 = eαx , y2 = xeαx , y3 = x2 eαx , ..., yn = xn−1 eαx .
Sendo estas funções, soluções da equação diferencial, a equação é satisfeita por qualquer uma
delas, e então, (D − α)n yi = 0, para qualquer 0 ≤ i ≤ n. Segue que o operador diferencial
(D − α)n anula de fato a função xk eαx para qualquer 0 ≤ k ≤ n − 1.
Corolário 3.3.5. O operador diferencial Dn anula qualquer função polinomial de ordem

n − 1.
Teorema 3.3.6. Dados α, β ∈ R, o operador diferencial L = [D2 − 2αD + (α2 + β 2 )]n anula
cada uma das funções
eαx cos(βx), xeαx cos(βx), x2 eαx cos(βx), ..., xn−1 eαx cos(βx),
eαx sen(βx), xeαx sen(βx), x2 eαx sen(βx), ..., xn−1 eαx sen(βx),
e portanto, qualquer combinação linear destas.
Prova. Tomemos a equação diferencial (D2 − 2αD + (α2 + β 2 ))n y = 0, ou equivalentemente,
(D2 − 2αD + (α2 + β 2 ))(D2 − 2αD + (α2 + β 2 )) · · · (D2 − 2αD + (α2 + β 2 ))y = 0.
Uma ED linear, homogênea, de ordem n, com coeficientes constantes. A equação auxiliar

possui duas raı́zes complexas conjugadas α ± iβ, ambas com multiplicidade n. As n soluções
linearmente independentes desta equação diferencial são as funções
y1 = eαx sen(βx), y2 = eαx cos(βx),
56
y3 = xeαx sen(βx), y4 = xeαx cos(βx),
y5 = x2 eαx sen(βx), y6 = x2 eαx cos(βx),
y7 = x3 eαx sen(βx), y8 = x3 eαx cos(βx),
.. ..
. .
y2n−1 = xn−1 eαx sen(βx), y2n = xn−1 eαx cos(βx).
Dado que estas funções são soluções da equação diferencial, temos que a equação é satisfeita
por elas, donde (D2 − 2αD + (α2 + β 2 ))n yi = 0, para qualquer 0 ≤ i ≤ n. Segue que o
operador diferencial (D2 − 2αD + (α2 + β 2 ))n anula as funções citadas.
Corolário 3.3.7. Seja β ∈ R. O operador diferencial L = (D2 + β 2 )n anula qualquer uma

das funções
cos(βx), x cos(βx), x2 cos(βx), ..., xn−1 cos(βx),

sen(βx), x sen(βx), x2 sen(βx), ..., xn−1 sen(βx),
e também qualquer combinação linear destas.
Teorema 3.3.8. Dados α, β ∈ R, o operador diferencial L = [D2 − 2αD + (α2 − β 2 )]n anula
cada uma das funções
eαx cosh(βx), xeαx cosh(βx), x2 eαx cosh(βx), ..., xn−1 eαx cosh(βx),
eαx senh(βx), xeαx senh(βx), x2 eαx senh(βx), ..., xn−1 eαx senh(βx),
e portanto, qualquer combinação linear destas.
Prova. Como nos teoremas anteriores, basta tomar a equação diferencial
(D2 − 2αD + (α2 − β 2 ))n y = 0.
A equação auxiliar desta ED possui duas raı́zes reais distintas α±β, ambas com multiplicidade
n. As n soluções linearmente independentes desta equação diferencial são as funções
y1 = eαx+βx , y2 = eαx−βx ,
y3 = xeαx+βx , y4 = xeαx−βx ,
y5 = x2 eαx+βx , y6 = x2 eαx−βx ,
y7 = x3 eαx+βx , y8 = x3 eαx−βx ,
.. ..
. .
y2n−1 = xn−1 eαx+βx , y2n = xn−1 eαx−βx .
Dado que estas funções são soluções da equação diferencial, temos que a equação é satisfeita
por elas ou por combinações lineares delas. Então
(D2 − 2αD + (α2 − β 2 ))n (C1 xk eαx+βx + C2 xk eαx−βx ) = 0,
para qualquer 0 ≤ k ≤ n − 1. Mas observe que
C1 xk eαx+βx + C2 xk eαx−βx
57
eβx + e−βx eβx − e−βx

= (C1 + C2 )xk eαx + (C1 − C2 )xk eαx
2 2
= C3 xk eαx cosh(βx) + C4 xk eαx senh(βx).
Como as constantes C1 e C2 são arbitrárias, são também arbitrárias as constantes C3 e C4 .

O operador diferencial (D2 − 2αD + (α2 − β 2 ))n anula portanto as funções mencionadas.
Corolário 3.3.9. Para β ∈ R arbitrário, o operador diferencial L = (D2 − β 2 )n anula

qualquer uma das funções
cosh(βx), x cosh(βx), x2 cosh(βx), ..., xn−1 cosh(βx),

senh(βx), x senh(βx), x2 senh(βx), ..., xn−1 senh(βx),
e qualquer combinação linear destas.
Teorema 3.3.10. Se L1 e L2 são dois operadores anuladores respectivos das funções y1 e

y2 , então a composta L1 L2 = L1 ◦ L2 é um operador anulador da soma y1 + y2 .
Prova. De fato,
L1 L2 (y1 + y2 ) = L1 (L2 (y1 + y2 ))

= L1 (L2 y1 + L2 y2 ) = L1 (L2 y1 ) = L2 (L1 y1 ) = 0,
como desejamos.
Agora estamos prontos para utilizar este método na obtenção de soluções particulares
da equação diferencial não homogênea
an y (n) + an−1 y (n−1) + · · · + a2 y 00 + a1 y 0 + a0 y = g(x),
ou equivalentemente
(an Dn + an−1 Dn−1 + · · · + a2 D2 + a1 D + a0 )y = g(x).
A idéia é transformar esta ED em uma equação homogênea aplicando em ambos os membros o

operador diferencial anulador de g(x). Fazendo isto, obtemos então uma equação homogênea
e determinamos a solução geral desta nova equação homogênea. Esta solução será composta
exatamente pelas n soluções LI da equação diferencial homogênea original e termos adicionais
que são exatamente as parcelas da solução particular a ser considerada.
Exemplo 34: Determinar a solução geral de y 00 + y 0 − 2y = ex . Sabemos que a equação

auxiliar associada é m2 + m − 2 = 0, cujas raı́zes são m = 1, −2, e portanto temos duas
soluções LI para a equação homogênea associada
y1 = e x , e y2 = e−2x .
Tomando o operador L = (D − 1), anulador de g(x) = ex , e aplicando em ambos os membros

de
(D2 + D − 2)y = ex ,
58
obtemos
(D − 1)(D2 + D − 2)y = (D − 1)ex = 0.
Uma nova equação diferencial cuja equação auxiliar associada é (m−1)(m2 +m−2) =
0, com raı́zes m = 1, 1, −2. Segue da teoria desenvolvida anteriormente que a solução geral
desta nova ED é da forma
y = C1 ex +C2 xex + C3 e−2x .
| {z } | {z }
y1 y2
Nesta solução temos as parcelas y1 e y2 , soluções da ED homogênea original, e

também a parcela xex a ser considerada como possı́vel solução particular. Assim, aplicaremos
o método dos coeficientes indeterminados a yp = Axex . Temos yp0 = Aex + Axex e yp00 =
Axex + 2Aex . Substituindo na ED obtemos
yp00 + yp0 − 2yp = Axex + 2Aex + Aex + Axex − 2Axex = 3Aex ,
e para que isto seja igual a g(x) = ex , devemos ter A = 13 . Segue que a solução geral da ED
procurada, é
1
y = yc + yp = C1 ex + C2 e−2x + xex
3
definida em todo o intervalo (−∞, ∞).
Exemplo 35: Determinar a solução de y 00 − 3y 0 + 2y = xex . A equação auxiliar associada é

m2 − 3m + 2 = 0, cujas raı́zes são m = 1, 2 e as soluçõe linearmente independentes da equação
homogênea associada são
y1 = ex , e y2 = e2x .
Tomando o operador L = (D − 1)2 , anulador de g(x) = xex , e aplicando em
(D2 − 3D + 2)y = xex
obtemos
(D − 1)2 (D2 − 3D + 2)y = (D − 1)2 xex = 0.
Obtemos uma nova equação homogênea cuja equação auxiliar (m − 1)2 (m2 − 3m +
2) = 0 possui as raı́zes m = 1, 1, 1, 2. Sendo assim, a solução geral desta nova ED é da forma
y = C1 ex +C2 xex + C3 x2 ex + C4 e2x .

| {z } | {z }
y1 y2
Nestes termos, tentaremos yp = Axex + Bx2 ex , e assim,
yp0 = Bx2 ex + (A + 2B)xex + Aex , e

yp00 = Bx2 ex + (A + 4B)xex + (2A + 2B)ex .
Substituindo, vem
yp00 − 3yp0 + 2yp = Bx2 ex + (A + 4B)xex + (2A + 2B)ex − 3Bx2 ex
59
− 3(A + 2B)xex − 3Aex + 2Axex + 2Bx2 ex
= (B − 3B + 2B)x2 ex + (A + 4B − 3A − 6B + 2A)xex
+ (2A + 2B − 3A)ex
= −2Bxex + (2B − A)ex .
Para que isto seja igual a xex devemos ter −2B = 1 e também (2B − A) = 0, ou
B = − 12 e A = −1. Então a solução geral da equação dada é
1
y = yc + yp = C1 ex + C2 e2x − xex − x2 ex
2
definida em toda a reta real.
Exemplo 36: Para determinar a solução geral da equação diferencial y 00 + y = 3 cos x + x,

consideramos primeiro a equação homogênea associada y 00 + y = 0, cuja equação auxiliar é
m2 + 1 = 0, de raı́zes ±i, e que nos leva à solução geral
yc = C1 cos x + C2 sen x.
Tomando os operadores (D2 + 1) e D2 , anuladores respectivamente das funções

3 cos x e x, e aplicando-os à equação
(D2 + 1)y = 3 cos x + x,
obtemos uma nova ED homogênea
(D2 + 1)D2 (D2 + 1)y = (D2 + 1)D2 (3 cos x + x) = 0,
cuja solução geral é dada por
y = C1 cos x + C2 sen x + C3 x cos x + C4 x sen x + C5 + C6 x.
Tomando para yp , as parcelas que não fazem parte da solução yc , temos então
yp = Ax cos x + Bx sen x + C + Dx.
Assim,
yp0 = A cos x − Ax sen x + B sen x + Bx cos x + D,

yp00 = −2A sen x − Ax cos x + 2B cos x − Bx sen x.
Substituindo na equação diferencial, temos
yp00 + yp = −2A sen x − Ax cos x + 2B cos x − Bx sen x + Ax cos x + Bx sen x + C + Dx

= −2A sen x + 2B cos x + C + Dx.
Para que isto seja igual a 3 cos x + x, devemos ter A = 0, B = 32 , C = 0 e D = 1.

Segue que
3
yp = x sen x + x,
2
e portanto
3
y = yc + yp = C1 cos x + C2 sen x + x sen x + x,
2
para quaisquer C1 , C2 ∈ R.
60
3.4 Equação de Cauchy-Euler
Definição 3.4.1. Uma ED linear da forma
an xn y (n) + an−1 xn−1 y (n−1) + · · · + a2 x2 y 00 + a1 xy 0 + a0 y = g(x), (3.8)
onde an , an−1 , . . . , a1 , a0 são constantes reais, é conhecida como equação de Cauchy-Euler.
Note que, embora os termos ai sejam constantes, os coeficientes da equação diferen-

cial são ai xi , e portanto, não constantes. Obter soluções de EDs lineares com coeficientes
variáveis, é uma tarefa mais complicada. De uma forma geral, o que podemos esperar é que
uma ED a coeficientes não constantes
tenha uma solução explı́cita dada por série de potências da variável independente x. Este
tipo de solução será discutido mais tarde. A equação de Cauchy-Euler no entanto, possui
técnica de solução mais simples.
De acordo com o que vimos no inı́cio deste capı́tulo, determinar uma solução (geral)
para a equação (3.8), significa determinar a solução geral yc da equação homogênea associada,
e uma solução particular yp .
Comecemos então com a solução geral, yc , da ED homogênea de ordem n,
an xn y (n) + an−1 xn−1 y (n−1) + · · · + a2 x2 y 00 + a1 xy 0 + a0 y = 0.
Para obter idéias que possam ser estendidas ao caso geral de ordem n, vamos considerar
primeiro o caso mais simples com n = 2,
ax2 y 00 + bxy 0 + cy = 0. (3.9)
Parece natural procurarmos uma solução na forma de monômios y = xm , pois neste

caso, todas as parcelas da equação apresentam a mesma potência para x, e dependendo dos
coeficientes, podemos conseguir o cancelamento total dos termos do primeiro membro e a
igualdade.
Vamos então determinar para quais valores m a função y = xm é de fato solução de

(3.9). Substituindo y = xm na equação, obtemos
ax2 m(m − 1)xm−2 + bxmxm−1 + cxm = 0,
ou ainda,
(am(m − 1) + bm + c)xm = 0.
Naturalmente estamos interessados em uma solução não nula, e então vamos considerar x 6= 0.
Neste caso, queremos então que
am(m − 1) + bm + c = 0,
61
ou ainda,
am2 + (b − a)m + c = 0.
Esta é uma equação quadrática em m, dita equação auxiliar associada à equação de Cauchy-
Euler homogênea. Suas raı́zes determinarão os valores de m que tornam y = xm uma solução
da equação homogênea (3.9).
Note que diferentemente dos resultados da seção 3.2, os coeficientes da equação

auxiliar, agora não são diretamente iguais aos coeficientes da equação diferencial.
A respeito destas raı́zes, elas podem ser
1) reais distintas,
2) reais iguais,
3) complexas conjugadas.
Caso 1) Se m1 e m2 são raı́zes reais distintas, então
y1 = x m 1 e y2 = xm2
são duas soluções de (3.9). Além disso, são linearmente independentes. De fato,

xm1 xm 2
W (y1 , y2 ) =

m1 xm1 −1 m2 xm2 −1

= m2 x(m1 +m2 −1) − m1 x(m1 +m2 −1)

= (m2 − m1 )x(m1 +m2 −1) .
Como (m2 − m1 ) 6= 0, pois as raı́zes são distintas, e x(m1 +m2 −1) 6= 0 pois consideramos x 6= 0,
então W (y1 , y2 ) 6= 0, e temos duas soluções linearmente independentes para (3.9). Segue que
yc = C1 xm1 + C2 xm2 .
Caso 2) Se m é raı́z de multiplicidade 2 da equação auxiliar, então
y1 = x m ,
é uma solução procurada de (3.9). Precisamos de uma segunda solução que seja linearmente
independente com y1 . Para procurar uma segunda solução y2 usaremos o método da variação
dos parâmetros. Procuramos por uma função u(x) de forma que
y2 = uy1 = uxm
ainda seja solução da equação (3.9). Assim,
y2 = uxm
y20 = u0 xm + muxm−1
y200 = u00 xm + 2mu0 xm−1 + m(m − 1)uxm−2
62
e então, substituindo, reorganizando os termos e levando em conta que 2am + b = a, o
primeiro membro da equação (3.9) fica
ax2 y200 + bxy20 + cy2

= ax2 (u00 xm + 2mu0 xm−1 + m(m − 1)uxm−2 ) + bx(u0 xm + muxm−1 ) + cuxm
= au00 xm+2 + 2amu0 xm+1 + am(m − 1)uxm + bu0 xm+1 + bmuxm + cuxm
= (am(m − 1) + bm + c)uxm + (2am + b)u0 xm+1 + au00 xm+2
= au0 xm+1 + au00 xm+2 .
e temos então
au0 xm+1 + au00 xm+2 = 0,
ou ainda
axm+1 (u0 + u00 x) = 0.
Como axm+1 6= 0 então queremos que
u00 x + u0 = 0,
que é uma equação diferencial de segunda ordem em u e pode ser resolvida pela mudança de
variáveis w = u0 . Fazendo tal mudança de variáveis, temos a equação
w0 x + w = 0,
que por sua vez é uma equação diferencial separável, pois podemos escrever na forma,
dw −w −1
= = 1x ,
dx x w
e determinar uma solução pela equação integral,

Z Z
1 1
dw = − dx.
w x
Resolvendo esta equação integral, obtemos
ln w = − ln x + C
ln(wx) = C
C
w= .
x
Com isto, temos Z
u= wdx = C ln x + C̄.
Nestes termos,
y2 = uy1 = xm (C ln x + C̄) = Cxm ln x + C̄xm .
Obviamente a parcela C̄xm , não nos interessa por ser linearmente dependente com y1 .
Nota: Acabamos de tomar uma solução y1 = xm e obter por variação das constantes uma
segunda solução y2 = xm ln x. Podemos verificar que, admitindo m raı́z de multiplicidade 3
63
da equação auxiliar, partindo da solução y2 obteremos outra solução y3 = xm (ln x)2 . Fica
como exercı́cio verificar isto.
Vamos tomar y1 = xm e y2 = xm ln x e verificar que de fato tratam-se de duas

soluções linearmente independentes para a equação (3.9). De fato,

xm xm ln x
W (y1 , y2 ) =

mxm−1 mxm−1 ln x + xm−1

= mx2m−1 ln x + x2m−1 − mx2m−1 ln x

= x2m−1 .
Como x2m−1 6= 0 pois consideramos x 6= 0, então W (y1 , y2 ) 6= 0, e temos duas soluções

linearmente independentes para (3.9). Segue assim que
yc = C1 xm + C2 xm ln x.
Caso 3) Sejam (α ± iβ) as duas raı́zes complexas conjugadas da equação auxiliar. Então
y1 = xα+iβ e y2 = xα−iβ ,
são as duas soluções procuradas. Entretanto, queremos que as soluções sejam dadas em termos
de funções reais. Usaremos a identidade de Euler eα+iβ = eα (cos β + i sen β) e escreveremos
xiβ = (eln x )iβ = eiβ ln x

= cos(β ln x) + i sen(β ln x).
Também
x−iβ = cos(β ln x) − i sen(β ln x).
A solução procurada é então
y = C1 xα+iβ + C2 xα−iβ
= C1 xα xiβ + C2 xα x−iβ
= xα (C1 cos(β ln x) + iC1 sen(β ln x) + C2 cos(β ln x) − iC2 sen(β ln x)
= (C1 + C2 )xα cos(β ln x) + i(C1 − C2 )xα sen(β ln x).
Embora as constantes sejam complexas, podemos ver que, se
y1 = xα cos(β ln x) e y2 = xα sen(β ln x),
então

xα cos(β ln x) xα sen(β ln x)
W (y1 , y2 ) =

αxα−1 cos(β ln x) − βxα−1 sen(β ln x) αxα−1 sen(β ln x) + βxα−1 cos(β ln x)

= αx2α−1 sen(β ln x) cos(β ln x) + βx2α−1 cos2 (β ln x)

− αx2α−1 sen(β ln x) cos(β ln x) + βx2α−1 sen2 (β ln x)
= βx2α−1 cos2 (β ln x) + βx2α−1 sen2 (β ln x)
64
= βx2α−1 (cos2 (β ln x) + sen2 (β ln x))
= βx2α−1 .
Claramente β 6= 0 e também x2α−1 6= 0 e então W (y1 , y2 ) 6= 0 e isto significa que y1 e y2

constituem duas soluções linearmente independentes para a equação (3.9). Segue que
yc = C1 xα cos(β ln x) + C2 xα sen(β ln x).
Isto finaliza todas as possibilidades para as soluções da equação de ordem 2 (3.9).

Com estas idéias podemos agora generalizar para o caso de ordem n. Temos então o seguinte
roteiro já para o caso geral.
1- Dada a equação (homogênea)
an xn y (n) + · · · + a2 x2 y 00 + a1 xy 0 + a0 y = 0
montar a equação auxiliar de ordem n em m,
bn mn + bn−1 mn−1 + · · · + b2 m2 + b1 m + b0 = 0.
2- Determinar as raı́zes da equação auxiliar,
m1 , m2 , m3 , . . . , mn−1 , mn .
O comportamento das raı́zes mi determinam as parcelas yi que compõem a solução

geral yc da equação homogênea, da seguinte forma:
a) Cada uma das raı́zes reais mi , distintas das demais raı́zes produzem uma solução
yi (x) = xmi .
b) Cada raı́z real de multiplicidade k, mi = mi+1 = mi+2 = · · · = mk−1 = m

produz as soluções
yi (x) = xm ,
yi+1 (x) = xm ln x,
yi+2 (x) = xm (ln x)2 ,
..
.
yi+k−1 (x) = xm (ln x)k−1 .
c) Cada par de raı́zes complexas conjugadas mi = mi+1 = (α + iβ), produz as

soluções
yi (x) = xα cos(β ln x) e yi+1 (x) = xα sen(β ln x).
O que pode agora ocorrer (que não ocorre com a equação de ordem 2) é que pode-
mos ter raı́zes complexas conjugadas de multiplicidade k. Podemos verificar pelo método
65
da variação dos parâmetros que, partindo das soluções linearmente independentes y1 =
xα cos(β ln x) e y2 = xα sen(β ln x), encontramos outras duas soluções
y3 = xα (ln x) cos(β ln x) e y4 = xα (ln x) sen(β ln x),
e com estas duas encontramos outras
y5 = xα (ln x)2 cos(β ln x) e y6 = xα (ln x)2 sen(β ln x),
o que leva a conclusão que se (α ± iβ) são raı́zes complexas de multiplicidade k então temos
as soluções
yi = xα cos(β ln x), yi+1 = xα sen(β ln x)

yi+2 = xα (ln x) cos(β ln x), yi+3 = xα (ln x) sen(β ln x)
yi+4 = xα (ln x)2 cos(β ln x), yi+5 = xα (ln x)2 sen(β ln x)
..
.
yi+2k−2 = xα (ln x)k−1 cos(β ln x), yi+2k−1 = xα (ln x)k−1 sen(β ln x)
O procedimento acima, obtém uma solução geral yc para a equação homogênea asso-
ciada. Com o intuito de obter uma solução geral para a equação (3.8), resta agora obtermos
uma solução particular yp . Para isto, devemos usar o método da variação dos parâmetros,
uma vez que o método dos coeficientes indeterminados somente se aplica a equações com co-
eficientes constantes. Vamos relembrar o método da variação dos parâmetros já apresentado
na seção
Dada a equação diferencial de ordem n,
an xn y (n) + an−1 xn−1 y (n−1) + · · · + a1 xy 0 + a0 y = g(x)
temos que a ED homogênea
an xn y (n) + an−1 xn−1 y (n−1) + · · · + a1 xy 0 + a0 y = 0
possui n soluções y1 , y2 , . . . , yn , linearmente independentes em um intervalo I. Procuramos

funções u1 , u2 , . . . , un , tais que
y = u1 y1 + u2 y2 + · · · + un−1 yn−1 + un yn
seja uma solução da equação não homogênea. Tais funções satisfazem o sistema linear nas
variáveis u01 , u02 , . . . , u0n ,
u01 y1 + u02 y2 + · · · + u0n yn = 0

u01 y10 + u02 y20 + · · · + u0n yn0 = 0
..
.
(n−1) (n−1) g(x)
u01 y1 + u02 y2 + · · · + u0n yn(n−1) =
an xn
66
e as soluções deste sistema podem ser determinadas pela regra de Cramer por
Wi
u0i = i = 1, 2, . . . , n,
W
onde W = W (y1 , y2 , . . . , yn ) e Wi é o determinante da matriz dos coeficientes (matriz do
Wronskiano), com a i-ésima coluna substituı́da pela coluna dos termos independentes
0
0
..
.
g(x)
an xn
Exemplo 37: Para determinar a solução da equação x2 y 00 − 4xy 0 = x4 , tomamos a equação

homogênea associada
x2 y 00 − 4xy 0 = x4
e a equação auxiliar
m(m − 1) − 4m = 0,
cujas raı́zes são m = 0 e m = 5. Segue que
y1 = 1 e y2 = x5
são as duas soluções da equação homogênea, e são linearmente independentes, já que

1 x5
W (y1 , y2 ) = = 5x4 6= 0,

0 5x4
para x 6= 0. Então
yc = C1 + C2 x5 .
Para obter yp queremos u1 e u2 de forma que
yp = u1 y1 + u2 y2
seja a solução particular da equação não homogênea. As funções u1 e u2 são dadas por

0 W1 1 0 x5 1 7 −x3
u1 = = 4 2 = −x =
W 5x x 5x4 5x4 5

−1 4
u1 = x
20
W 1 1 0 1 1
2
u02 = = 4 = 4 x2 = 2

W 2
5x 0 x 5x 5x
−1
u2 =
15x3
A solução particular é então
−1 4 −1 5 1 1
yp = x + x = − x4 − x2 ,
20 15x3 20 15
donde temos a solução geral procurada
1 1
y(x) = yc (x) + yp (x) = C1 + C2 x5 − x4 − x2 ,
20 15
para quaisquer constantes C1 e C2 que ainda podem ser determinadas conhecendo-se duas
condições iniciais.
67
3.5 Aplicações
Vamos agora estudar alguns modelos matemáticos ou fı́sicos que podem ser equacionados por
equações diferenciais de ordem superior.
3.5.1 Sistema massa-mola
Vamos considerar que uma mola extensı́vel, de comprimento l em repouso, esteja presa verti-
calmente a um suporte rı́gido. Prendemos então um objeto de massa m à extremidade livre
da mola. Isto provocará uma distensão da mola, para um ponto de equilı́brio, por s unidades
de comprimento.
Parece natural que se deslocarmos a massa m e a soltarmos, esta massa oscilará

em movimento de sobe e desce. Queremos um modelo para determinar a sua posição com
o tempo. Vamos equacionar o problema. Consideremos que não existem forças atuantes
no objeto além da força peso p~ e da força de tração da mola ~t, ambas com mesma direção
(vertical) e sentidos contrários. Fixemos então um sistema coordenado com um eixo que
chamaremos y, cuja origem está no ponto que dista L = (l + s) do suporte rı́gido, e cresce no
sentido do suporte.
O peso p~, considerado negativo por estar em sentido contrário ao eixo fixado, é dado
por p~ = −mg. A força de tração ~t é dada pela lei de Hooke. A lei de Hooke diz que a força de
tração da mola é proporcional à distensão causada pela massa. Isto é, ~t = ks onde k > 0 é a
constante de proporcionalidade, conhecida como constante da mola, que depende do material
que a mola é composta.
Agora note que, como o sistema está em equilı́brio, a força resultante que é a soma
das forças envolvidas é nula, isto é, p~ + ~t = 0, o que nos leva a
ks − mg = 0.
Desloquemos a massa por uma quantidade y0 , e deixamos o sistema livre para se

movimentar. Chamemos y = y(t) a posição da extremidade da mola no instante t. Note
então que a distância entre o objeto e o suporte rı́gido é
d(t) = L − y(t).
Agora a força de tensão ~t depende também (de acordo com a lei de Hooke) da posição y(t)
do corpo. Temos assim,
~t = k(s − y),
pois a distensão da mola é (s − y). De acordo com a segunda lei de Newton (força = massa
× aceleração), temos
F~ = ma.
Mas F~ é a força resultante p~ + ~t. Nestes termos,
ma = F~ = p~ + ~t = ks − ky − mg = −ky.
68
A equação que descreve o movimento y(t) do corpo é portanto
ma = −ky,
e como a aceleração a é a derivada segunda do movimento y 00 , então a equação diferencial

k
y 00 + y = 0,
m
modela o movimento da massa m com o passar do tempo. Ainda temos as condições iniciais
y(0) = y0 e y 0 (0) = y1
que significam fisicamente a posição inicial y0 e a velocidade inicial y1 (zero se o sistema é

solto do repouso). Temos então o PVI,
(
y 00 + m
k
y=0
(3.10)
y(0) = y0 , y 0 (0) = y1 .
Vamos determinar a solução deste PVI. A equação diferencial é homogênea com

equação auxiliar (em x)
k
x2 + = 0.
m
q
k
Sendo k e m valores positivos, então as raı́zes são complexas x = ±i m . A solução geral da
equação diferencial é então dada por
y = C1 cos(ωt) + C2 sen(ωt),
q
k
onde ω = m . Observe que o movimento é oscilatório em termos de senos e cossenos. O
perı́odo T desta oscilação é T = 2π
ω . As constantes C1 e C2 são determinadas pelo sistema
(
y0 = y(0) = C1
y1 = y 0 (0) = C2 ω
donde a solução é
y1
y = y0 cos(ωt) +sen(ωt).
ω
Observe que para conhecer esta equação completamente ainda é necessário conhecer ω, e
para isto, precisamos do valor da constante da mola k. Este valor pode ser determinado
medindo-se o deslocamento s causado pela massa m, pois como vimos (ks − mg) = 0, ou
ainda, k = mg p
s = s , onde p é o peso do corpo.
Este modelo pode ser complicado um pouco mais. Para ser mais preciso, o modelo
anterior é muito simples, pois supõe condições que na prática são impossı́veis. As únicas
forças consideradas são a força peso e a força de tração da mola, e isto supõe a ausência de
outras forças externas, como resistência do ar. Este modelo precisa então de vácuo perfeito.
Por este motivo, o sistema acima é dito sistema do movimento livre não amortecido.
Um exemplo de complicação do problema é considerar que a mola “envelhece”. Em

outras palavras, considerar que a constante k da mola, seja variável com o tempo. Fisicamente
69
isto significa que a mola perde suas propriedades iniciais de deformação com o passar do
tempo. Imagine que consideremos a função de elasticidade da mola dada por ke−αt com
k > 0 e α > 0. Temos então uma equação diferencial dada por
k −αt
y 00 + e y = 0.
m
Uma equação de ordem 2, a coeficientes variáveis, que não pode ser resolvida pelos
métodos até agora abordados. Sugerimos solução por série de potências. Por outro lado, se
considerarmos a função de elasticidade da mola dada por k 1t para k > 0, então a equação
diferencial se torna
k
y 00 + y = 0,
t
ou equivalentemente,
t2 y 00 + kty = 0,
que pode ser resolvida pelos métodos da seção 3.4.
Outra complicação que podemos causar é considerar que o corpo oscile imerso em
algum fluido, como ar, água, óleo, entre outros. Isto obrigará a consideração de alguma força
externa de atrito agindo sobre o sistema, que amortece o movimento.
Em geral, uma força de amortecimento é considerada como sendo proporcional a uma

potência da velocidade. Para que tenhamos uma equação diferencial linear, estudaremos o
caso onde esta potência é 1, isto é, a força de amortecimento ~a é proporcional a velocidade
v. De outra forma,
~a = −λv,
para λ > 0. O sinal negativo é decorrência de que a força de amortecimento é contrária a

velocidade. Assim,
F~ = p~ + ~t + ~a,
donde
ma = F~ = ~t + p~ + ~a = ks − ky − mg − λv = −ky − λv.
Lembrando que a = y 00 e que v = y 0 então vem a equação diferencial

λ 0 k
y 00 + y + y=0 (3.11)
m m
sujeita as condições iniciais y(0) = y0 (posição inicial) e y 0 (0) = y1 (velocidade inicial).
A solução desta equação agora é dada pelas raı́zes da equação auxiliar (em x),
mx2 + λx + k = 0,
para m, λ e k constantes positivas. As raı́zes são

√
−λ ± λ2 − 4mk
x=
2m
Agora temos três casos a considerar.
70
Caso 1. Se λ2 − 4mk > 0 então temos duas raı́zes reais distintas
√ √
−λ + λ2 − 4mk −λ − λ2 − 4mk
x1 = , e x2 = .
2m 2m
Neste caso, temos a solução
y(t) = C1 ex1 t + C2 ex2 t .
Observe que a única possibilidade que leva o corpo a passar pela solução de equilı́brio y ≡ 0
é quando
m C2
t= √ ln −
λ2 − 4mk C1
e obviamente isto ocorre somente uma vez, e somente se C1 e C2 possuem sinais contrários.
Resumindo, o corpo passa no máximo uma vez pela solução de equilı́brio y ≡ 0.
Observe ainda que

√ √
−λ + λ2 − 4mk −λ + λ2
x1 = < = 0,
√2m 2m
−λ − λ2 − 4mk
x2 = < 0.
2m
Isto garante que, independentemente das constantes C1 e C2 , ou da posição inicial e da
velocidade inicial a solução do sistema tende a zero, quando t → ∞. Isto significa que o
movimento do corpo tende a cessar exponencialmente. É uma consequência imediata de
uma constante de amortecimento λ muito grande. Neste caso dizemos que o sistema é super
amortecido.
Caso 2. Se λ2 − 4mk = 0 então a única raı́z real de multiplicidade 2 da equação auxiliar é

−λ
x= ,
2m
o que nos traz a solução
y(t) = C1 ext + C2 text .
Note que ainda, temos x < 0 e portanto a solução ainda decai (exponencialmente) para zero
quando t → ∞. Este sistema é dito criticamente amortecido, pois ainda é amortecido, mas
qualquer decréscimo na constante de amortecimento λ, o movimento se tornará oscilatório.
Ainda neste caso, a solução passa no máximo uma vez pela solução de equilı́brio, e
se isto ocorrer, ocorrerá precisamente quando
C1
t=− .
C2
Caso 3. Se λ2 − 4mk < 0 então temos duas raı́zes complexas conjugadas

√ √
−λ 4mk − λ2 −λ 4mk − λ2
x1 = +i , e x2 = −i .
2m 2m 2m 2m
Neste caso, obtemos uma solução oscilatória dada por
−λ
√ √
2 4mk−λ2
y(t) = e 2m t C1 cos( 4mk−λ
2m t) + C 2 sen( 2m t) .
−λ
Observe que mesmo sendo um movimento oscilatório, o termo e 2m t tende a zero quando
t → ∞. Isto significa que este movimento oscilatório ainda tende a diminuir e cessar com o
tempo. Mais precisamente, tende a solução de equilı́brio y ≡ 0.
71
3.5.2 O pêndulo simples
Um pêndulo consiste de um objeto de massa m preso, a um ponto, por uma corda de com-
primento L. Este objeto é solto de uma posição inicial, onde a corda faz um ângulo θ0 com
a perpendicular, e começa a oscilar em movimento de vai-e-vem. Uma vez solto o pêndulo,
o ângulo θ que a corda faz com a perpendicular, varia com o tempo. Nestes termos θ é uma
função da variável temporal t, isto é, θ = θ(t).
Vamos considerar que a corda (ou fio) tem comprimento fixo L, é indeformável e tem
massa desprezı́vel. Isto significa que o movimento do corpo se dá em um plano bidimensional
e descreve neste plano uma trajetória circular. Também vamos considerar que as únicas forças
atuantes sobre o objeto são a força peso p~ e a força de tensão ~t com a corda.
Fixemos um sistema coordenado bidimensional nas coordenadas tangencial e radial

ao movimento circular. Isto é, um dos eixos é tangente a trajetória circular enquanto o outro
eixo é normal (perpendicular) a trajetória circular. As forças peso p~ e tensão ~t podem ser
devidamente divididas nas componentes tangencial e radial da forma
p~ = (−mg sen θ, −mg cos θ)

~t = (0, T )
onde T é o módulo da força de tração da corda para com o objeto, m é a massa do objeto,
e g é a aceleração da gravidade. Note que as componentes da força peso estão em sentido
contrário ao referencial adotado, e pro isto temos as coordenadas com sinal negativo.
A força resultante desta ação, que designaremos por F~ , é dada por
F~ = ~t + p~ = (−mg sen θ, T − mg cos θ).
De acordo com a segunda Lei de Newton, também chamado de princı́pio fundamental

da mecânica, a resultante das forças que agem em um corpo é igual ao produto da sua massa
pela aceleração adquirida, isto é,
F~ = m~a.
Mas
d2 s

~a = , 0 ,
dt2
onde s = s(t) é o deslocamento circular do corpo. A componente radial é nula pois não ocorre
movimento no sentido radial. O deslocamento s está relacionado com o ângulo θ e o raio L
do cı́rculo, pela relação s = Lθ, e nestes termos
2 2
d s d θ
~a = ,0 = L 2 ,0 .
dt2 dt
Então temos que
d2

(−mg sen θ, T − mg cos θ) = m L 2 θ(t), 0
dt
72
donde tiramos as equações (
mLθ00 + mg sen θ = 0
T − mg cos θ = 0
Temos então uma equação diferencial de segunda ordem, porém não é uma equação
linear em θ e por isso, obter uma solução para ela torna-se complicado.
Para contornar este problema, lembremos que do cálculo temos o seguinte limite
sen h
lim = 1.
h→0 h
Este limite significa que para valores pequenos do argumento h, temos que o numerador e
o denominador são muito próximos. Podemos traduzir isto escrevendo que sen h ≈ h para
valores pequenos de h.
Se a oscilação for portanto pequena, poderemos usar a aproximação sen θ ≈ θ e

reescrever a equação diferencial na forma
g
θ00 + θ = 0,
L
que representa a oscilação do pêndulo para valores pequenos de θ. Esta última equação é
uma equação linear, homogênea, de segunda ordem e com coeficientes constantes. A solução
desta equação está relacionada com as raı́zes da equação auxiliar (em x)
g
x2 + = 0,
L
q
que são complexas conjugadas x = ±i Lg . A solução é então
q q
g g
θ = θ(t) = C1 cos L t + C2 sen Lt ,
o que traduz um movimento oscilatório. As constantes C1 e C2 poderão ser determinadas

impondo-se condições iniciais, que provavelmente serão θ(0) = θ0 e θ0 (0) = θ1 , isto é, a
posição inicial na componente tangencial e a velocidade inicial. Uma vez determinadas as
constantes C1 e C2 poderemos determinar o valor do ângulo θ em um determinado instante
t e com isto a posição do objeto de massa m neste instante t.
Note que negligenciamos a equação obtida da coordenada radial T = mg cos θ. Esta

equação não precisa ser utilizada para a determinação de θ, mas pode ser utilizada, depois
de obtermos θ(t), para determinar a força de tensão exercida sobre a corda.
Podemos complicar um pouco mais o problema. Na verdade o problema analisado

é tão simples que é irreal. A consideração de que as únicas forças atuantes no sistema são
p~ e ~t, pede que não haja forças como atrito atuando no pêndulo. Isto somente é conseguido
no vácuo. Para tornar o sistema um pouco mais real, podemos considerar uma força de
amortecimento (atrito) ~r agindo no pêndulo. Fisicamente isto significa que o pêndulo está
oscilando imerso em algum meio como água, óleo ou o próprio ar.
Normalmente forças de amortecimento são consideradas como proporcionais a uma

potência da velocidade. Para manter a linearidade da equação, vamos considerar que esta
potência é 1. Neste caso, colocamos
~r = −λ~v ,
73
onde λ > 0 é a constante de proporcionalidade, ~v é a velocidade, e o sinal negativo é de-
corrência de que a força de amortecimento age no sentido contrário à velocidade. Natural-
mente
d d
~v = s(t), 0 = L θ(t), 0 ,
dt dt
e então
d
~r = −λ~v = −λL θ(t), 0 = −λLθ0 , 0 .

dt
Assim, temos
F~ = m~a = mLθ00 , 0 ,

com
F~ = p~ + ~t + ~r = (−λLθ0 − mg sen θ, T − mg cos θ).
donde segue, da componente tangencial, a equação diferencial
mLθ00 + λLθ0 + mg sen θ = 0,
ou ainda
λ 0 g
θ00 +θ + θ = 0,
m L
válida para pequenas oscilações. Esta equação diferencial (em θ) possui soluções baseadas
nas raı́zes da equação auxiliar
mLx2 + λLx + mg = 0.
A respeito destas raı́zes, temos três casos a considerar.
Caso 1. Se a equação auxiliar possui duas raı́zes reais distintas

p p
−Lλ + L2 λ2 − 4mLmg −Lλ − L2 λ2 − 4mLmg
x1 = , x2 = ,
2mL 2mL
então a solução é da forma
θ = θ(t) = C1 ex1 t + C2 ex2 t .
Mas note que
p √
−Lλ +L2 λ2 − 4m2 Lg −Lλ + L2 λ2
x1 = < =0
p2mL 2mL
−Lλ − L2 λ2 − 4m2 Lg
x2 = <0
2mL
e portanto, o movimento do pêndulo decai a zero exponencialmente. Isto deve-se ao valor
elevado da constante de proporcionalidade λ. Caso o pêndulo passe pela solução de equilı́brio
θ(t) = 0, isto somente poderá ocorrer uma vez, exatamente no ponto

mL C2
t= p ln −
λ2 L2 − 4m2 Lg C1
e somente se C2 e C1 possuem sinais contrários.
Caso 2. A única raı́z real da equação auxiliar é,

−Lλ −λ
x= = .
2mL 2m
74
Neste caso, a solução é dada por
−λ −λ −λ
θ = θ(t) = C1 e 2m t + C2 te 2m t = (C1 + C2 t)e 2m t .
Observe que ainda temos que a solução vai para zero quando t → ∞. Também a solução
passa uma única vez pela solução de equilı́brio, exatamente em
C1
t=− .
C2
Caso 3. Se as raı́zes da equação auxiliar, forem os números complexos conjugados

p
−λ 4m2 Lg − L2 λ2
x1 = x2 = + i,
2m 2mL
então a solução da equação diferencial toma a forma
p p !
−λ 4m 2 Lg − L2 λ2 4m 2 Lg − L2 λ2
θ = θ(t) = e 2m t C1 cos t + C2 sen t .
2mL 2mL
Observe que agora temos um movimento oscilatório. Mesmo assim, a presença da exponencial
com potência negativa nos diz que o movimento tende a zero quando t → ∞. Porém agora
o valor da constante de proporcionalidade não deve ser muito alto. Para ser mais preciso,
2
λ2 < 4mL g . Isto significa que a convergência para zero se dá de forma mais lenta, permitindo
algum tempo de movimento de oscilação.
75
Capı́tulo 4
A Transformada de Laplace
76
Capı́tulo 5
Equações diferenciais não lineares
Estamos agora interessados em analisar equações diferenciais não necessariamente lineares.

Uma equação diferencial geral na variável independente x, é uma expressão da forma
F (x, y, y 0 , y 00 , . . . , y (n) ) = g(x),
onde y é uma variável dependente de x, e F e g são funções quaisquer. Neste caso é difı́cil
estabelecer critérios para determinar se existem soluções para esta ED, e mesmo que exista,
outro problema mais sério é determinar tal solução.
5.1 Soluções por série de potência
Quando uma dada equação diferencial não é linear ou quando os coeficientes não são cons-
tantes, pode não ser muito fácil determinar soluções para esta ED.
Em geral, o melhor que podemos esperar é que exista uma solçução y dada em forma
de série de potências da variável independente x,
∞
X
y= bn xn = b0 + b1 x + b2 x2 + b3 x3 + · · · ,
n=0
ou
∞
X
y= bn (x − c)n = b0 + b1 (x − c) + b2 (x − c)2 + b3 (x − c)3 + · · · .
n=0
Determinar esta série de potências significa determinar os coeficientes bn para todo

n ∈ N. O método utilizado é por abordagem direta. Dada a ED, supomos que a função
y= ∞ n
P
n=0 bn x seja uma solução desta ED, e a substituição desta série na equação diferencial
pode nos levar ao cálculo dos coeficientes bn .
Nesta abordagem, é necessário substituir todas as funções envolvidas na ED por

suas respectivas séries de potências.
Em geral nem todos os coeficientes bn serão determinados. Isto porque a solução

de uma ED, como já sabemos, depende de algumas constantes, que no caso são alguns dos
77
próprios coeficientes bn . Uma vez determinada a série de potências, outro problema é de-
terminar o intervalo I de convergência desta série. Intervalo no qual esta série define uma
função, e portanto, define uma solução para a equação diferencial por série de potência. Para
esta tarefa sugerimos consultar algum livro de Cálculo (volume II), para conhecimento dos
diversos métodos que podem ser utilizados.
Embora este trabalho não seja muito fácil, existem vantagens. O método é bas-
tante geral, podendo ser aplicado a equações diferenciais desde lineares a não lineares, com
coeficientes desde constantes a não constantes.
5.2 Aplicação: A catenária
Catenária é o nome da curva que descreve a trajetória de equilı́brio de um cabo flexı́vel, de

comprimento fixo e suspenso por duas hastes. O estudo desta curva desempenha um papel
fundamental nos cursos de engenharia.
Consideremos então um cabo flexı́vel, não extensı́vel, sustentado por duas hastes,
pelos pontos A e B. Fixemos um sistema coordenado cartesiano, onde o eixo Ox coincide
com a linha do solo, e o eixo Oy é perpendicular ao solo e está posicionado no meio das
duas hastes. Chamemos D = (0, δ) o ponto mais baixo da curva, e que está sobre o eixo
Oy. O cabo descreve uma trajetória, neste sistema coordenado, que denotemos por y = y(x).
Tomemos um ponto P = (x, y) sobre esta curva (digamos a direita do ponto D).
Considerando a porção do cabo entre os pontos D e P , temos as forças ~h, p~ e ~t,

atuando sobre esta porção do cabo. p~ é a força peso, que é dada por
p~ = (0, −ωL)
onde ω é o peso do cabo por unidade de comprimento e L é o comprimento do cabo (da

porção do cabo considerada). ~t é a força de tração pela direita no ponto P = (x, y), e é
decomposta nas componentes vertical e horizontal por
~t = (t cos θ, t sen θ),
sendo que t é o módulo da tensão pela direita e θ é o ângulo que o vetor tangencial ~t faz com
a horizontal. ~h é a força de tração pela esquerda no ponto D = (0, δ), dada por
~h = (−h, 0),
onde h é o módulo da tensão pela esquerda.
O sistema está em equilı́brio, isto é,
~h + p~ + ~t = 0.
Então
(−h, 0) + (0, −ωL) + (t cos θ, t sen θ) = 0,
78
e portanto
−h + t cos θ = 0
−ωL + t sen θ = 0.
Agora, sabemos do cálculo que a inclinação θ, do vetor tangente a curva em (x, y(x)), se
relaciona com a curva por
tg θ = y 0 ,
donde temos que

ωL
sen θ ωL
y 0 = tg θ = = t
h
= .
cos θ t
h
Mas note que L não é uma constante. L = L(x) é o comprimento da curva de D a

P e isto dependerá da posição do ponto P = (x, y). Sabemos (do cálculo) que o comprimento
desta curva pode ser calculado pela fórmula integral,
Z xp
L = L(x) = 1 + (y 0 )2 dx,
0
e assim, Z xp
ωL ω
y0 = = 1 + (y 0 )2 dx.
h h 0
Para eliminar a integral do segundo membro, derivamos ambos os membros da igual-

dade, e usando o Teorema Fundamental do Cálculo obtemos
ωp
y 00 = 1 + (y 0 )2 ,
h
ou ainda, elevando ambos os membros ao quadrado e reorganizando os termos,
h2 (y 00 )2 − ω 2 (y 0 )2 = ω 2 .
A esta equação diferencial, juntamos as condições iniciais y 0 (0) = 0 e y(0) = δ. Em

outras palavras, temos um problema de valor inicial
(
h2 (y 00 )2 − ω 2 (y 0 )2 = ω 2
(5.1)
y 0 (0) = 0, y(0) = δ.
Com o intuito de encontrar y, a função que descreve a curva catenária, vamos en-
contrar a solução deste PVI. Mais de uma técnica pode ser utilizada para obter esta solução,
mas para exemplificar o conteúdo desta seção, obteremos uma solução em série de potências
de x. Isto é, desejamos encontrar uma solução da forma
y(x) = a0 + a1 x + a2 x2 + a3 x3 + · · · + an xn + · · · .
Primeiro vamos reduzir a ordem da equação diferencial em (5.1) escrevendo u = y 0

e determinaremos primeiro
u(x) = b0 + b1 x + b2 x2 + b3 x3 + · · · + bn xn + · · ·
79
solução do PVI (
h2 (u0 )2 − ω 2 u2 = ω 2
(5.2)
u(0) = y 0 (0) = 0.
Vamos encontrar as séries de potências de u2 e (u0 )2 , usando uma tábua de multi-

plicação e depois substituiremos na equação diferencial de (5.2) para obter os coeficientes bk .
Temos então
u b0 b1 x b2 x2 b3 x3 b4 x4 ...
b0 b0 b0 b0 b1 x b0 b2 x2 b0 b3 x3 b0 b4 x4 ···
b1 x b1 b0 x b1 b1 x2 b1 b2 x3 b1 b3 x4 ···
b2 x2 b2 b0 x2 b2 b1 x3 b2 b2 x4 ···
b3 x3 b3 b0 x3 b3 b1 x4 ···
b4 x4 b4 b0 x4 ···
.. .. .. .. .. .. ..
. . . . . . .
e assim, podemos escrever

∞ k
!
X X
2
u = bi bk−i xk .
k=0 i=0
Para u0 , temos
u(x) = b1 + 2b2 x + 3b3 x2 + 4b4 x3 + · · · + nbn xn−1 + · · ·
e portanto a tabela produto fica
u0 b1 2b2 x 3b3 x2 4b4 x3 5b5 x4 ...

b1 b1 b1 2b1 b2 x 3b1 b3 x2 4b1 b4 x3 5b1 b5 x4 ···
2b2 x 2b2 b1 x 4b2 b2 x2 6b2 b3 x3 8b2 b4 x4 ···
3b3 x2 3b3 b1 x2 6b3 b2 x3 9b3 b3 x4 ···
4b4 x3 4b4 b1 x3 8b4 b2 x4 ···
5b5 x4 5b5 b1 x4 ···
.. .. .. .. .. .. ..
. . . . . . .
donde podemos escrever

∞ k
!
X X
0 2
(u ) = (i + 1)(k + 1 − i)bi+1 bk+1−i xk .
k=0 i=0
Substituindo as séries de potência de u2 e (u0 )2 na equação (5.2), temos a equação em séries

de potência
∞ k ∞ k
! !
X X X X
h2 (i + 1)(k + 1 − i)bi+1 bk+1−i xk − ω 2 bi bk−i xk = ω 2 ,
k=0 i=0 k=0 i=0
ou ainda,
∞ k
!
X X
h2 (i + 1)(k + 1 − i)bi+1 bk+1−i − ω 2 bi bk−i xk = ω 2 .

k=0 i=0
80
Podemos olhar o segundo membro também como uma série de potências
ω 2 = ω 2 + 0x + 0x2 + 0x3 + 0x4 + · · · .
Igualando então os coeficientes dos dois membros, temos

 2 2 2
 h b1 b1 − ω b0 b0 = ω
 (k = 0)
Xk
h2 (i + 1)(k + 1 − i)bi+1 bk+1−i − ω 2 bi bk−i = 0 (k = 1, 2, 3, . . . ).



i=0
Vamos agora calcular os coeficientes, em termos de b0 . Para k = 0, a primeira destas equações

nos fornece
ω
q
b1 = 1 + b20 .
h
Para k = 1, temos
2h2 b1 b2 − ω 2 b0 b1 + 2h2 b2 b1 − ω 2 b1 b0 = 0,
que nos leva a

1 2 1 ω2
b2 = 2ω b b
1 0 = b0 .
4h2 b1 2 h2
Para k = 2,
3h2 b1 b3 − ω 2 b0 b2 + 4h2 b2 b2 − ω 2 b1 b1 + 3h2 b3 b1 − ω 2 b2 b0 = 0,
donde encontramos
1
2ω 2 b0 b2 + ω 2 b21 − 4h2 b22

b3 = 2
6h b1
4
ω4 2 1 ω3

1 ω 2
q
2 2
= 2 b + ω b − b = 1 + b20 .
6h b1 h2 0 1
h2 0 6 h3
Para k = 3, temos
4h2 b1 b4 − ω 2 b0 b3 + 6h2 b2 b3 − ω 2 b1 b2 + 6h2 b3 b2 − ω 2 b2 b1 + 4h2 b4 b1 − ω 2 b3 b0 = 0,
que fornece
1
2ω 2 b0 b3 + 2ω 2 b1 b2 − 12h2 b2 b3

b4 = 2
8h b1
1 ω2 1 ω2 1 ω2 1 ω2

1
= 2 2ω 2 b0 2 b1 + 2ω 2 2 b0 b1 − 12h2 2 b0 2 b1
8h b1 6h 2h 2h 6h
4 4 4
4
1 1ω ω ω 1 ω
= 2 2
b0 b1 + 2 b0 b1 − 2 b0 b1 = b0 .
8h b1 3 h h h 24 h4
Podemos observar um padrão nestes termos e deduzir que
1 ωn
bn = b0 (n par)
n! hn
1 ωn
q
bn = 1 + b20 (n ı́mpar).
n! hn
Mas observe que a condição inicial u(0) = y 0 (0) = 0 nos traz
0 = u(0) = b0 + b1 0 + b2 02 + b3 03 + · · · ,
81
donde b0 = 0. Feito isto,
bn = 0 (n par)
1 ω n
bn = (n ı́mpar).
n! hn
Logo,
u(x) = b0 + b1 x + b2 x2 + b3 x3 + · · · + bn xn + · · ·
ω 1 ω3 3 1 ω5 5 1 ω7 7
= x+ x + x + x + ···
h 3! h3 5! h5 7! h7
∞
X 1 ω 2k+1 2k+1
= x
(2k + 1)! h2k+1
k=0
∞
X 1 ω 2k+1
= x = senh( ωh x).
(2k + 1)! h
k=0
Agora,
1 ω3 3 1 ω5 5 1 ω7 7
Z Z
ω
y(x) = udx = x+ x + x + x + · · · dx
h 3! h3 5! h5 7! h7
ω x2 1 ω 3 x4 1 ω 5 x6 1 ω 7 x8

= + + + + · · · +C
h 2 3! h3 4 5! h5 6 7! h7 8
h 1 ω2 2 1 ω4 4 1 ω6 6 1 ω8 8

= x + x + x + x + ··· + C
ω 2! h2 4! h4 6! h6 8! h8
∞
h X 1 ω 2k 2k
=C+ x
ω (2k)! h2k
k=1
∞
h h X 1 ω 2k h
= C − ωh + cosh( ωh x).

= C− ω + x
ω (2k)! h ω
k=0
A constante de integração C pode ser determinada pelo uso da condição inicial

y(0) = δ,
h h
δ = y(0) = + C −
ω ω
onde encontramos C = δ, e portanto a solução procurada, isto é, a função y que descreve a
trajetória do cabo suspenso é,
∞
h h X 1 ω 2k h
= δ − ωh + cosh( ωh x).

y(x) = δ − ω + x
ω (2k)! h ω
k=0
A curva catenária é descrita por um cosseno hiperbólico. O termo de translação

h
(δ − ω) pode ser manipulado mudando-se a origem do sistema coordenado fixado sobre a
curva catenária. Os fatores ωh e ωh determinam a abertura da curva.
82
Capı́tulo 6
Sistemas de equações diferenciais

lineares
Em algumas aplicações que já vimos, poderı́amos modificar o problema de tal forma que
apenas uma equação seria insuficiente para uma modelagem adequada.
Como exemplo, um sistema massa mola pode ser proposto com uma mola fixada a
um suporte rı́gido sustentando uma massa m1 . Nesta massa m1 , podemos fixar uma segunda
mola que sustenta ainda uma massa m2 . Neste caso, duas equações são consideradas, para
modelar cada uma os movimentos u(t) e v(t) de cada uma das massas. Entretanto, como
o movimento de cada uma das massas afeta o movimento da outra, as equações não são
independentes. Formam portanto um sistema de duas equações diferenciais com duas funções
incógnitas u(t) e v(t).
No modelo de crescimento populacional, podemos considerar duas espécies compe-

tindo entre si pelos recursos naturais de uma região, como água, alimento, ar, luz, entre
outros. Nestes termos, o crescimento de uma espécie, afeta o crescimento da outra espécie.
Problemas como estes, que envolvem duas ou mais equações diferenciais acopladas,
são agora o alvo da nossa atenção.
6.1 Teoria preliminar
Temos particular interesse em sistemas de equações lineares, já que equações não lineares
apresentam certa dificuldade na obtenção de soluções. Antes de mais nada, precisamos de-
finir adequadamente os sistemas de interesse e o que entenderemos por uma solução de tais
sistemas.
Definição 6.1.1. Se y1 , y2 , . . . , yn são variáveis dependentes de uma variável independente
83
t, então um problema da forma


 L11 y1 (t) + L12 y2 (t) + · · · + L1n yn (t) = g1 (t)

 L21 y1 (t) + L22 y2 (t) + · · · + L2n yn (t) = g2 (t)

..


 .

Ln1 y1 (t) + Ln2 y2 (t) + · · · + Lnn yn (t) = gn (t)

d
onde Lij são polinômios no operador diferencial D = dt , com coeficientes que podem depender
de t, é dito um sistema de equações diferenciais lineares. Se gi (t) ≡ 0 então o sistema é dito
homogêneo.
Definição 6.1.2. Uma solução para um sistema de equações diferenciais lineares, em um

intervalo I, é uma n-upla
Y (t) = (y1 (t), y2 (t), . . . , yn (t))
que verifica as n equações do sistema para todo t ∈ I.
Vamos agora estudar alguns métodos para obtenção de soluções de um sistema de

EDOs lineares.
6.2 Método de eliminação algébrica
Este método é comumente utilizado para resolver sistemas de equações lineares algébricas.
Consiste em eliminar recursivamente uma das variáveis envolvidas, seja por adição ou substi-
tuição direta, obtendo um novo problema, que possui uma incógnita e uma equação a menos,
e com esta solução determinar o valor da variável eliminada.
Em alguns casos, o método da substituição direta não é tão imediato. Vamos então
analisar o método da eliminação por adição. Este método se aplica a sistemas de equações
diferenciais lineares a coeficientes constantes, não necessariamente homogêneas.
Para obtermos idéias, comecemos com um sistema de duas funções incógnitas u =

u(t) e v = v(t), e duas equações, e depois vamos generalizar os resultados.
Primeiro colocamos o sistema na forma padrão

(
L1 u(t) + L2 v(t) = g1 (t)
L3 u(t) + L4 v(t) = g2 (t)
onde L1 , L2 , L3 e L4 são operadores diferenciais a coeficientes constantes. AplicamosL4 na

primeira equação e −L2 na segunda equação obtendo,
(
L1 L4 u(t) + L2 L4 v(t) = L4 g1 (t)
−L2 L3 u(t) − L2 L4 v(t) = −L2 g2 (t)
e somando as duas equações, temos
L1 L4 u(t) − L2 L3 u(t) = L4 g1 (t) − L2 g2 (t),
84
ou ainda,
L1 L4 u(t) − L2 L3 u(t) = L4 g1 (t) − L2 g2 (t). (6.1)
Por outro lado, aplicando L3 na primeira equação e −L1 na segunda, obtemos

(
L1 L3 u(t) + L2 L3 v(t) = L3 g1 (t)
−L1 L3 u(t) − L1 L4 v(t) = −L1 g2 (t)
e somando as duas equações vem
L2 L3 v(t) − L1 L4 v(t) = L3 g1 (t) − L1 g2 (t),
ou ainda,
L2 L3 v(t) − L1 L4 v(t) = L3 g1 (t) − L1 g2 (t). (6.2)
Agora (6.1) e (6.2) são duas equações diferenciais lineares, a coeficientes constantes,
independentes uma da outra. Resolvendo então estas equações independentes
(L1 L4 − L2 L3 )u(t) = L4 g1 (t) − L2 g2 (t)

(L2 L3 − L1 L4 )v(t) = L3 g1 (t) − L1 g2 (t)
usando algum dos métodos vistos nas seções anteriores, encontramos as funções u(t) e v(t),
solução do sistema.
Note que as identidades (6.1) e (6.2) podem ser dadas em termos de determinantes,
por
L L g (t) L
1 2 1 2
u = ,
L3 L4 g2 (t) L4
e
L L L g (t)
1 2 1 1
v = .

L3 L4 L3 g2 (t)
Note que os determinantes da esquerda são operadores diferenciais aplicados a função incógnita,
o nos determinantes da direita os operadores são aplicados em g1 (t) e g2 (t).
Se neste caso
L L
1 2
6= 0,
L3 L4
isto é, o determinante é um operador não nulo, de ordem n, então temos duas equações não
homogêneas de ordem n, lineares a coeficientes constantes. Suas soluções são
u(t) = uc (t) + up (t)

v(t) = vc (t) + vp (t)
onde uc e vc são as soluções gerais das equações homogêneas correspondentes. Mas note que
as equações homogêneas correspondentes são idênticas, isto é,

L L L L
1 2 1 2
u = 0 e v = 0,
L3 L4 L3 L4
85
donde as soluções uc e vc são iguais, exceto pelas constantes. Em geral, o número de constantes
independentes será igual a soma das maiores ordens das derivadas das incógnitas presentes no
sistema. As soluções particulares up e vp também são obtidas por qualquer um dos métodos
já estudados.
Generalizando, um sistema de n equações lineares nas incógnitas y1 (t), y2 (t), y3 (t),

. . . , yn (t), 

 L11 y1 (t) + L12 y2 (t) + · · · + L1n yn (t) = g1 (t)

 L21 y1 (t) + L22 y2 (t) + · · · + L2n yn (t) = g2 (t)

..


 .

Ln1 y1 (t) + Ln2 y2 (t) + · · · + Lnn yn (t) = gn (t)

tem solução dada (se ela existir) através das soluções das n equações independentes,
Dyi (t) = Di (t),
onde D é o operador determinante

L11 L12 · · · L1n

L21 L22 · · · L2n

D = . .. .. ..
.. . . .

Ln1 Ln2 · · · Lnn
e Di é a função determinante, obtida substituindo-se a i-ésima coluna da matriz de D pela

coluna
g1 (t)
g2 (t)
..
.
gn (t)
Exemplo 38: Para resolver o sistema

(
u0 + 3v = et
u + v 0 − 2v = t
escrevemos na forma padrão, (

Du + 3v = et
u + (D − 2)v = t
e temos o operador determinante

D 3
D= = D(D − 2) − 3 = D2 − 2D − 3.

1 (D − 2)
Obtemos portanto duas equações diferenciais desacopladas

et 3
2
(D − 2D − 3)u = = (D − 2)et − 3t = −et − 3t,

t (D − 2)
86
e
D et
(D2 − 2D − 3)v = = (D)t − et = 1 − et .

1 t
A solução das EDs homogêneas associadas são baseadas nas raı́zes da equação au-
xiliar
m2 − 2m − 3 = 0,
e são m = −1 e m = 3. Segue que
uc = C1 e−t + C2 e3t
vc = C3 e−t + C4 e3t .
Sabemos que nem todas estas constantes são independentes. Substituindo em u0 +

3v = 0, temos
(−3C1 + 3C3 )e−t + (3C2 + 3C4 )e3t = 0,
donde
1
−C1 + 3C3 = 0 ⇒ C3 = C1
3
3C2 + 3C4 = 0 ⇒ C4 = −C2 .
Soluções particulares podem agora ser obtidas. Usaremos método dos coeficientes
indeterminados. Tomamos up = Aet + (Bt + C) obtendo
Aet − 2(Aet + B) − 3(Aet + Bt + C) = −et − 3t.
Segue que
1
− 4Aet = −et ⇒ A=
4
− 3Bt = −3t ⇒ B=1
2
− 2B − 3C = 0 ⇒ C=−
3
e então up = 14 et + (t − 32 ). Tomando agora vp = Aet + B, obtemos
Aet − 2Aet − 3(Aet + B) = 1 − et .
Segue que
1
− 4Aet = −et ⇒ A=
4
1
− 3B = 1 ⇒ B=−
3
e então vp = 14 et − 13 . A solução do sistema é portanto
1 2
u(t) = uc (t) + up (t) = C1 e−t + C2 e3t + et + t −
4 3
1 1 1
v(t) = vc (t) + vp (t) = C1 e−t − C2 e3t + et − .
3 4 3
87

Exemplo 39: Considerando o sistema

(
x00 + x + y 00 − 3y = e2t
x0 − x + y − y 0 = sen t
tomamos a forma padrão,

(
(D2 + 1)x + (D2 − 3)y = e2t
(D − 1)x + (1 − D)y = sen t
e temos o operador determinante

(D2 + 1) (D2 − 3)
D= = (D2 + 1)(1 − D) − (D2 − 3)(D − 1)

(D − 1) (1 − D)
= −2(D3 − D2 − D + 1)
= −2(D − 1)(D − 1)(D + 1).
Obtemos portanto duas equações diferenciais desacopladas

e2t (D2 − 3)
−2(D − 1)(D − 1)(D + 1)x = = −e2t + 4 sen t,

sen t (1 − D)
e
(D2 + 1) e2t
−2(D − 1)(D − 1)(D + 1)y = = 0 − e2t .

(D − 1) sen t
As três raı́zes da equação auxiliar
−2(m − 1)2 (m + 1) = 0,
são m = −1, m = 1 e m = 1. Segue que
xc = C1 e−t + C2 et + C3 tet
yc = C4 e−t + C5 et + C6 tet .
Substituindo em x0 − x + y − y 0 = 0, e reorganizando os termos, temos
(−2C1 + 2C4 )e−t + (C3 − C6 )et = 0,
donde obtemos
−2C1 + 2C4 = 0 ⇒ C4 = C1
C3 − C6 = 0 ⇒ C6 = C3 .
Vamos determinar as soluções particulares xp e yp . Supondo xp = Ae2t + B sen t +

C cos t temos
− 2(8Ae2t − B cos t − C sen t) + 2(4Ae2t − B sen t − C cos t)
88
2(2Ae2t + B cos t − C sen t) − 2(Ae2t + B sen t + C cos t) = −e2t + 4 sen t.
e então
1
− 6Ae2t = −e2t ⇒ A=
6
(2C − 2B − 2C − 2B) sen t = 4 sen t ⇒ B = −1
(2B − 2C + 2B − 2C) cos t = 0 ⇒ C = −1
e então xp = 61 e2t − sen t − cos t. Supondo também yp = Ae2t , obtemos
−2(8Ae2t ) + 2(4Ae2t ) + 2(2Ae2t ) − 2Ae2t = −e2t ,
e consequentemente
1
−6Ae2t = −e2t ⇒ A=
6
e então yp = 61 e2t . Finalmente a solução do sistema é
1
x(t) = xc (t) + xp (t) = C1 e−t + C2 et + C3 tet + e2t − sen t − cos t
6
−t t t 1 2t
y(t) = yc (t) + yp (t) = C1 e + C5 e + C3 te + e .
6

6.3 Sistemas de EDs lineares de primeira ordem
O estudo de sistemas de equações diferenciais lineares de primeira ordem torna-se importante,

entre outras razões, porque uma equação diferencial de ordem n pode (sempre) ser colocada
na forma de um sistema de equações diferenciais lineares de primeira ordem. Deixaremos
como exercı́cio verificar isto.
Claro que o método de eliminação já visto anteriormente pode ser utilizado para
resolução de sistemas de primeira ordem também. Mas note que o caso for resolução de uma
equação de ordem n que foi colocada na forma de um sistema, então o método de eliminação
na verdade recuperará a equação original de ordem n. O que não ajuda.
Definição 6.3.1. Um sistema de equações diferenciais de primeira ordem, é um sistema

formado de equações diferenciais todas de primeira ordem. É um problema da forma
y10 = F1 (t, y1 , y2 , . . . , yn )
y20 = F2 (t, y1 , y2 , . . . , yn )
..
.
yn0 = Fn (t, y1 , y2 , . . . , yn ).
Definição 6.3.2. Se na definição acima as funções F1 , F2 , . . . , Fn forem lineares nas variáveis

dependentes y1 , y2 , . . . , yn , então o sistema é dito sistema de equações diferenciais lineares de
primeira ordem. Pode então ser escrito na forma
y10 = a11 y1 + a12 y2 + · · · + a1n yn + f1 (t)
89
y20 = a21 y1 + a22 y2 + · · · + a2n yn + f2 (t)
..
.
yn0 = an1 y1 + an2 y2 + · · · + ann yn + fn (t)
onde os coeficientes aij podem depender de t, para 1 ≤ i, j ≤ n.
Observe que este sistema pode ser posto na forma matricial,

 0      
y1 a11 (t) a12 (t) · · · a1n (t) y1 f1 (t)
 0  
 y2   a21 (t) a22 (t) · · · a2n (t)   y2   f2 (t)
   

 . = .. .. ..  .  +  . .
 .   ..  .   .
 .   . . . .  .   .


yn0 an1 (t) an2 (t) · · · ann (t) yn fn (t)
Escrevendo a matriz das incógnitas

   
y1 y1 (t)
 y2 y2 (t)
   
  
Y = Y (t) =  ..
= .. ,
 . .
  
  
yn yn (t)
a matriz dos coeficientes
 
a11 (t) a12 (t) · · · a1n (t)
a21 (t) a22 (t) · · · a2n (t)
 
 
A = A(t) =  .. .. .. .. ,
. . . .
 
 
an1 (t) an2 (t) · · · ann (t)
e a matriz dos termos independentes
 
f1 (t)
f2 (t)
 
 
F = F (t) =  .. ,
.
 
 
fn (t)
podemos reescrever a forma matricial do sistema de forma simplificada por
Y 0 (t) = A(t)Y (t) + F (t). (6.3)
Esta equação é conhecida como forma matricial associada a um sistema de EDs

lineares de primeira ordem. Desta forma, sempre que nos referirmos a esta equação matri-
cial, estaremos nos referindo também ao sistema de EDs lineares de primeira ordem que ela
representa. Entendemos a derivada Y 0 (t), da matriz coluna Y (t), como sendo a derivada dos
elementos desta matriz coluna.
No caso de um sistema homogêneo, isto é, F (t) ≡ 0, a equação matricial associada

fica
Y 0 (t) = A(t)Y (t) (6.4)
que é a equação homogênea associada à equação (6.3).
90
Definição 6.3.3. Uma solução para a ED matricial (6.3) em I, e portanto uma solução para
o sistema de EDs lineares de primeira ordem associado, é uma matriz coluna
 
y1 (t)
 y2 (t) 
 
Y = Y (t) =  . 

,
 .. 
yn (t)
cujos elementos são funções diferenciáveis que satisfazem a equação (6.3), e portanto o sistema
associado, em I.
Definição 6.3.4. Um problema de valor inicial (PVI) consiste de um sistema de EDs, na

forma matricial e uma condição inicial para o vetor solução Y (t). É um problema da forma
(
Y 0 (t) = A(t)Y (t) + F (t),
Y (t0 ) = Y0 .
Teorema 6.3.5. Se os elementos das matrizes A(t) e F (t) forem funções contı́nuas em um
intervalo I e t0 ∈ I, então existe uma única solução Y (t) para o PVI, definido em I.
De uma certa forma, o procedimento para obter soluções de um sistema de EDs

lineares de primeira ordem, é similar ao método de obtenção de soluções de uma única
equação. A solução Y (t) do sistema, em um intervalo I, é dada por
Y (t) = Yc (t) + Yp (t)
onde Yp (t) é uma solução particular para o sistema não homogêneo em I, e
Yc (t) = C1 Y1 (t) + C2 Y2 (t) + · · · + Cn Yn (t)
é a solução geral do sistema homogêneo em I, que é uma combinação linear das n soluções
Y1 , Y2 , . . . , Yn linearmente independentes do sistema homogêneo. Lembremos que um critério
para decidir se as soluções Y1 , . . . , Yn são LI em I, é verificar se a matriz cujas colunas são os
vetores Yi , chamada matriz Wronskiano, tem determinante não nulo, isto é,
 
y11 (t) y12 (t) · · · y1n (t)
 y21 (t) y22 (t) · · · y2n (t) 
 
W (Y1 , Y2 , . . . , Yn ) =  .. .. ..  6= 0,
..

. . . .

 
yn1 (t) yn2 (t) · · · ynn (t)
em todo I, onde  
y1i (t)
y2i (t)
 
 
Yi =  .. .
.
 
 
yni (t)
Exemplo 40: A solução do problema

(
u0 + 3v = et
u + v 0 − 2v = t
91
obtida no exemplo 38, é
1 2
u(t) = uc (t) + up (t) = C1 e−t + C2 e3t + et + t −
4 3
1 −t 3t 1 t 1
v(t) = vc (t) + vp (t) = C1 e − C2 e + e − .
3 4 3
Notemos que esta solução é da forma Yc + Yp , colocando

" # " # " # " #
u(t) e−t e3t 1 t
4e + t −
2
3
Y (t) = = C1 1 −t + C2 + 1 t 1
v(t) 3e −e3t 4e − 3
ou ainda,
" # " # " # " #
1 t 2
Y (t) =
u(t)
= C1
1 −t
e + C2
1 3t
e + 4e + t − 3 .
1 1 t 1
v(t) 3 −1 4e − 3
Note que Yc = C1 Y1 + C2 Y2 é a combinação linear de dois vetores linearmente independentes,

que são as duas soluções linearmente independentes do sistema homogêneo.
6.4 Sistemas de EDs lineares de primeira ordem a coeficientes

constantes
Estamos agora interessados em soluções de uma equação diferencial matricial (6.3) no caso
em que a matriz dos coeficientes A, não depende de t. Lembremos que do que foi mencionado
anteriormente, estamos interessados em determinar Yc e Yp , que juntas comporão a solução
geral do sistema. Primeiro, vejamos como obter Yc .
Na seção 3.2 vimos que na busca por soluções de uma equação diferencial homogênea
de ordem n, a função y(t) = emt se mostrou útil, para certos valores de m. Observando
também o exemplo 38 vemos que a função exponencial também figura como parte da solução
de sistemas homogêneos, porém neste caso, multiplicada por um vetor coluna. Desta forma,
parece útil vasculhar funções exponenciais, na tentativa de encontrar soluções para uma
equação matricial de primeira ordem.
Procuramos uma solução da forma

   
k1 k1 emt
 k2 k2 emt
   
Y (t) = Kemt = 
 mt  
e =  ,
 .. ..
 . .
  
  
kn kn emt
para k1 , k2 , . . . , kn ∈ R. Vamos substituir Y = Kemt na equação homogênea (6.4), e verificar

quais condições devem ser satisfeitas por K e m para que Y seja realmente uma solução de
(6.4).
Temos então que Kemt deve satisfazer
(Kemt )0 = AKemt .
92
A derivada no primeiro membro é entendida como sendo em cada elemento da matriz co-
luna, cujas entradas são precisamente ki emt para 1 ≤ i ≤ n. Desenvolvendo a derivada e
organizando tudo no primeiro membro, temos
(A − mI)Kemt = 0,
onde I representa a matriz identidade. Como emt 6= 0, então
(A − mI)K = 0.
Mas isto significa que m é autovalor da matriz A, associado ao autovetor K.
Resumindo, para localizar soluções da forma Y (t) = Kemt devemos localizar os

autovalores da matriz A, e os autovetores correspondentes. Os autovalores da matriz A são
determinados pelas raı́zes do polinômio caracterı́stico de ordem n,
det(A − mI) = 0.
Feito isto, os autovetores associados, são determinados pela equação matricial
(A − mI)K = 0.
A respeito das raı́zes do polinômio caracterı́stico, ou melhor, dos autovalores, podemos con-
siderar três casos.
Caso 1) Autovalores reais distintos. Para cada um dos autovalores, mi real e distinto dos
demais, temos um autovetor associado Ki linearmente independente com os demais. Neste
caso, para cada um destes mi temos uma solução
Yi = Ki emi t .
Caso 2) Autovalores reais com multiplicidade s. Se
mi = mi+1 = mi+2 = · · · = mi+s−1
são autovalores iguais de A então ainda podem ocorrer duas situações.
Subcaso 1) Existem s autovetores K1 , K2 , . . . , Ks , linearmente independentes, as-

sociados ao autovalor mi . Neste (sub)caso, temos que
Yi = Ki emi t
Yi+1 = Ki+1 emi t
..
.
Yi+s−1 = Ki+s−1 emi t
são as s soluções linearmente independentes associadas aos s autovalores iguais.
Subcaso 2) Existe um único autovetor Ki associado aos autovalores mi . Neste

(sub)caso, obtemos os vetores Ki , Ki+1 , . . . , Ki+s−1 por
(A − mi I)Ki = 0
93
(A − mi I)Ki+1 = Ki
(A − mi I)Ki+2 = Ki+1
..
.
(A − mi I)Ki+s−1 = Ki+s−2 ,
e a solução associada a estes s autovalores é dada de forma agrupada por

ts−1 mi t ts−2 mi t
Yi = K i e + Ki+1 e + · · · + Ki+s−2 temi t + Ki+s−1 emi t .
(s − 1)! (s − 2)!
Caso 3) Autovalores complexos. Suponha que
mi = α + iβ e mi+1 = mi = α − iβ,
são dois autovalores complexos conjugados de A. Se Ki é o autovetor associado a mi , então

podemos verificar sem dificuldades que o autovetor Ki+1 associado a mi+1 é precisamente o
conjugado de Ki . Segue que
Ki emi t = Ki e(α+iβ)t
Ki emi t = Ki e(α−iβ)t
são as duas soluções LI. Mas notemos que
Ki e(α+iβ)t = Ki eαt (cos βt + i sen βt)

Ki e(α−iβ)t = Ki eαt (cos βt − i sen βt)
e pelo princı́pio da superposição, qualquer combinação linear destas soluções constitui ainda
uma solução. Logo tomamos,
1
(Ki e(α+iβ)t + Ki e(α−iβ)t )
2
1 1
= Ki eαt (cos βt + i sen βt) + Ki eαt (cos βt − i sen βt)
2 2
1 i
= (Ki + Ki )e cos βt + (Ki − Ki )eαt sen βt
αt
2 2
i
(Ki e(α+iβ)t − Ki e(α−iβ)t )
2
i i
= Ki eαt (cos βt + i sen βt) − Ki eαt (cos βt − i sen βt)
2 2
i 1
= (Ki − Ki )eαt cos βt − (Ki + Ki )eαt sen βt.
2 2
Mas note que os vetores

1
M1 = (Ki + Ki )
2
i
M2 = (Ki − Ki )
2
são vetores reais. Mais precisamente são
M1 = Re(Ki ) e M2 = − Im(Ki ).
94
Nestes termos podemos construir as duas soluções reais
Yi = M1 eαt cos βt + M2 eαt sen βt

Yi+1 = M2 eαt cos βt − M1 eαt sen βt
associadas aos autovalores complexos conjugados mi e mi+1 .
Vamos agora à obtenção da solução particular Yp , do sistema não homogêneo. Uma

vez obtida a solução geral do sistema homogêneo
Yc = C1 Y1 + C2 Y2 + · · · + Cn Yn ,
construı́mos a matriz Φ(t), cujas colunas são exatamente as matrizes colunas Yi . Esta matriz é
chamada de matriz fundamental de soluções do sistema homogêneo. Como os vetores solução
Yi são linearmente independentes entre si, então det(Φ(t)) 6= 0 e portanto Φ(t) é invertı́vel.
Note que a solução geral do sistema homogêneo pode ser colocada na forma
Yc (t) = Φ(t)C,
onde C é a matriz coluna (de constantes)

 
C1
C2
 
 
C= .. .
.
 
 
Cn
O método da variação dos parâmetros pode ser usado e pressupõe que possamos
determinar uma matriz coluna  
u1 (t)
 u2 (t) 
 
U (t) = 
 ..  ,

 . 
un (t)
de forma que
Yp (t) = Φ(t)U (t)
seja a solução particular procurada. Nestes termos, substituindo na forma matricial do sis-
tema,
(Φ(t)U (t))0 = AΦ(t)U (t) + F (t)

Φ0 (t)U (t) + Φ(t)U 0 (t) = AΦ(t)U (t) + F (t)
(Φ0 (t) − AΦ(t)) + Φ(t)U 0 (t) = F (t).
Mas como Φ(t) é a solução do sistema homogêneo, então o termo entre parêntesis
no primeiro membro é nulo, o que nos leva a
U 0 (t) = Φ−1 (t)F (t)
95
e portanto U (t) é dado pela fórmula integral,
Z
U (t) = Φ−1 (t)F (t)dt.
Entendemos esta integral como sendo a integral em cada um dos elementos funções
da matriz coluna Φ−1 (t)F (t). Obtemos então
Z
Yp (t) = Φ(t) Φ−1 (t)F (t)dt,
e a solução do sistema de primeira ordem pode ser dada por

Z
Y (t) = Yc (t) + Yp (t) = Φ(t)C + Φ(t) Φ−1 (t)F (t)dt.
Observe a semelhança desta solução com a solução geral de uma equação diferencial de
primeira ordem, dada por (2.5).
O método dos coeficientes indeterminados também pode ser aplicado, com os mesmos
cuidados exigidos no caso de uma única equação diferencial. Se os termos que compõem F (t)
forem previsı́veis (funções exponenciais, trigonométricas, polinomiais) podemos dar um chute
Yp (t) = A1 f1 (t) + A2 f2 (t) + · · · + An fn (t)
onde fi são os chutes baseados nas parcelas de F (t), e Ai os coeficientes que devem ser calcula-
dos para que este chute seja efetivamente uma solução particular do sistema não homogêneo.
Exemplo 41: A solução particular do sistema do exemplo 38,

(
u0 + 3v = et
u + v 0 − 2v = t
equivalente ao sistema (na forma matricial)

" # " #" # " #
u0 0 −3 u et
= + ,
v0 −1 2 v t
pode ser obtida tomando-se o chute,
Yp = Aet + Bt + C
ou ainda " # " # " # " #

up a1 t b1 c1
Yp = = e + t+ ,
vp a2 b2 c2
pois em F (t) aparece a função exponencial e uma função polinomial de grau 1. Substituindo
então " #
a1 et + b1 t + c1
Yp = ,
a2 et + b2 t + c2
na equação matricial (não homogênea) Yp0 = AYp + F (t), temos
" # " #" # " #
a1 et + b1 0 −3 a1 et + b1 t + c1 et
= +
a2 et + b2 −1 2 a2 et + b2 t + c2 t
96
" # " #
−3a2 et − 3b2 t − 3c2 et
= +
−a1 et − b1 t − c1 + 2a2 et + 2b2 t + 2c2 t
" #
−3a2 et − 3b2 t − 3c2 + et
= .
−a1 et − b1 t − c1 + 2a2 et + 2b2 t + 2c2 + t
Temos então
a1 + 3a2 − 1 = 0,
3b2 = 0,
b1 + 3c2 = 0,
− a2 + a1 = 0,
b1 − 2b2 − 1 = 0,
b2 + c1 − 2c2 = 0.
Resolvendo estas equações chegamos a
b2 = 0, b1 = 1, c2 = − 31 , c1 = − 23 , a1 = 41 , a2 = 14 ,
e portanto " # " # " # " #

1
up 1 − 32
Yp = = 4
1
et + t+ .
vp 4 0 − 13
Compare com a solução geral obtida no exemplo 38, que foi
" # " #
C1 e−t + C2 e3t 1 t 2
4e + t − 3
Y (t) = Yc + Yp = +
C1 31 e−t − C2 e3t 1 t 1
4e − 3
Exemplo 42: Para determinar uma solução particular para o sistema

(
x0 − 2y = et + t
y 0 − y − x = −3t
ou equivalentemente o sistema
" # " #" # " #
x0 0 2 x et + t
= + ,
y0 1 1 y −3t
procuramos
Yp = Aet + Bt + C
ou melhor " # " # " # " #

xp a1 b1 c1
Yp = = et + t+ ,
yp a2 b2 c2
pois em F (t) aparecem a função exponencial et e a função polinomial de grau 1. Substituindo
então " # " #
xp a1 et + b1 t + c1
Yp = =
yp a2 et + b2 t + c2
97
na equação matricial não homogênea Yp0 = AYp + F (t), temos
" # " #" #
# "
a1 et + b1 0 2 a1 et + b1 t + c1 et + t
= +
a2 et + b2 1 1 a2 et + b2 t + c2 −3t
" # " #
2a2 et + 2b2 t + 2c2 et + t
= +
a1 et + b1 t + c1 + a2 et + b2 t + c2 −3t
" #
2a2 et + 2b2 t + 2c2 + et + t
= .
a1 et + b1 t + c1 + a2 et + b2 t + c2 − 3t
Temos então que
a1 − 2a2 − 1 = 0,
− b2 − 1 = 0,
b1 − 2c2 = 0,
− a1 = 0,
− b1 − b2 + 3 = 0,
b2 − c1 − c2 = 0,
o que nos leva a
b2 = −1, b1 = 4, c2 = 2, c1 = −3, a1 = 0, a2 = − 21 ,
e portanto " # " # " # " #

xp 0 4 −3
Yp = = et + t+ ,
yp − 21 −1 2
o que é equivalente a
xp = 4t − 3
yp = − 21 et − t + 2.
98
Referências Bibliográficas
[1] Kreyzig, E. Introductory functional analysis with applications. Canada: John Wiley &
Sons, 1978.
99

Notas de Aula de Equa C Oes Diferenciais Ordin Arias: Sandro Marcos Guzzo

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Notas de Aula de Equa C Oes Diferenciais Ordin Arias: Sandro Marcos Guzzo

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Equações Diferenciais Ordinárias

Sandro Marcos Guzzo

1 Terminologia básica das Equações Diferenciais 4

2 Equações de primeira ordem 8

2.1 Equações separáveis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

2.2 Equações exatas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10

2.3 Equação diferencial linear geral de ordem 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13

2.4 Aspectos qualitativos das soluções . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

2.5.1 Equações de Bernoulli e de Ricati . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

2.5.2 Dinâmica populacional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19

2.5.3 Resfriamento de corpos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28

2.5.4 Diluição de soluções . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29

2.5.5 Decaimento radioativo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

3 Equações diferenciais lineares de ordem superior 34

3.1 Teoria preliminar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34

3.2 EDs lineares homogêneas a coeficientes constantes . . . . . . . . . . . . . . . 41

3.3 EDs lineares não homogêneas a coeficientes constantes . . . . . . . . . . . . . 47

3.3.1 Método da variação dos parâmetros . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

3.3.2 Método dos coeficientes indeterminados (superposição) . . . . . . . . . 51

3.3.3 Método dos coeficientes indeterminados (anuladores) . . . . . . . . . . 54

3.4 Equação de Cauchy-Euler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

3.5.1 Sistema massa-mola . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

5 Equações diferenciais não lineares 77

5.1 Soluções por série de potência . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

5.2 Aplicação: A catenária . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78

6 Sistemas de equações diferenciais lineares 83

6.1 Teoria preliminar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

6.2 Método de eliminação algébrica . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84

6.3 Sistemas de EDs lineares de primeira ordem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

6.4 Sistemas de EDs lineares de primeira ordem a coeficientes constantes . . . . . 92

Terminologia básica das Equações

Exemplo 1: As igualdades abaixo são equações diferenciais ordinárias:

Exemplo 2: A equação diferencial

Exemplo 3: A equação diferencial

possui ordem 2 (de segunda ordem).

Exemplo 5: A função u = cos(2t) é uma solução da equação

u00 + 4u = −4 cos(2t) + 4 cos(2t) = 0,

para todo t ∈ (−∞, ∞).

Exemplo 6: A função y = x ln x é uma solução para a equação

no intervalo I = (0, ∞), pois y 0 = (ln x + 1) e y 00 = 1

Note que nos casos do exemplo anterior, as funções u ≡ 0 e y ≡ 0 são também

Exemplo 7: A equação diferencial

possui solução implı́cita dada por x2 + y 2 = 4, no intervalo I = (−2, 2).

Exemplo 9: A equação diferencial

Exemplo 11: A solução do PVI

é a função u = cos t − sen t.

Equações de primeira ordem

Neste capı́tulo estamos particularmente interessados em problemas da forma

Este é um teorema importante sobre a existência de soluções de um PVI porque as

2.1 Equações separáveis

Para que y = f (x) seja solução de (2.1), devemos ter

Mas, do cálculo, temos

Exemplo 12: Para resolver a equação

notemos que a equação pode ser posta na forma

que resulta na solução implı́cita

yey − ey = sen x − x cos x + C,

para alguma constante C.

Exemplo 13: [Teorema de Pitágoras] Tomemos um triângulo retângulo de hipotenusa a

Nestes termos, a solução é,

donde cte = c2 e portanto a solução da ED é dada (implicitamente) por a2 = b2 + c2 .

2.2 Equações exatas

Definição 2.2.1. Uma expressão diferencial