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Master 1 – L3 Finance
Session 2
Durée : 1h30
☺ Bon courage ☺
Indiquer dans le tableau ci-après les cours acheteurs et vendeurs aux différentes échéances :
Spot 1 mois 3 mois
1,3000/10
1/4
3. Compléter le tableau
1,28
1,29
1,30
1,31
1,32
2/4
Valorisation du contrat selon la couverture retenue
0,76 0,77 0,78 0,79 0,80 0,81 0,82 0,83
Sol. 1
Sol. 2
Commentaires
3/4
Cinquième partie : Questions (4)
A. Vous décidez de vendre un future EUR/USD d’échéance 6 mois de taille standard égale à 200 000 EUR.
Le dépôt de garantie s’élève à 5000 USD. Le cours EUR/USD à 6 mois est égal à 1,2500. A l’échéance, le
cours spot est égal à 1,2650. Quelle est la rentabilité de votre investissement ?
B. Soit le cours au comptant EUR/USD égal à 1,35. Les taux d’intérêt continu EUR et USD s’élèvent
respectivement à 3% et 4%. Quel est le cours à terme à 1 an ?
C. Soit la cotation de l’euro par rapport au franc suisse (EUR/CHF) : 1,5025/35 ; Quel est le cours
acheteur du franc suisse par rapport à l’euro (CHF/EUR)
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