PRIMER TALLER DE ECONOMETRÍA

PRESENTA:

MARIO ALBERTO SÁNCHEZ VACA

MICHAEL OSWALDO VARGAS PERDOMO

LUIS MIGUEL CÁRDENAS ESPITIA

HEISON GALINDO ORTIZ

DOCENTE:

CARLOS PARRA

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA - IDEAD

ESPECIALIZACIÓN EN FINANZAS

ECONOMETRÍA

2019
1. Realice la lectura de:

a. Capítulo 1 de Wooldridge (Quiz)

b. Capítulo 1 de Gujarati (Quiz)

c. Apéndice a y d de Wooldridge (es una lectura de apoyo para fortalecer

la matemática)

d. Lectura de los 4 hechos estilizados

2. Responda las siguientes preguntas:

a. ¿Qué es la econometría y sus usos?

La econometría se define como la ciencia social en la cual las herramientas de la

teoría económica, las matemáticas y la inferencia estadística se aplican al análisis
de los fenómenos económicos. Esta se basa en el desarrollo de métodos
estadísticos que se utilizan para estimar relaciones económicas, probar teorías
económicas y evaluar e implementar políticas públicas y de negocios. La aplicación
más común de la econometría es en el pronóstico de variables macroeconómicas
tan importantes como las tasas de interés, de inflación y el producto interno bruto. Si
bien el pronóstico de indicadores económicos es un tema muy conocido y al que se
le suele dar mucha publicidad, los métodos econométricos también se emplean en
áreas de la economía que no están relacionadas con la elaboración de pronósticos
macroeconómicos.

b. ¿Qué es dependencia estadística y matemática?

Entre dos variables existe dependencia estadística, cuando no es posible expresar

mediante una función matemática la relación existente entre ambos caracteres.

son tres las las razones por las que pueda existir entre dos variables una cierta
dependencia estadística: Por existir entre ambas una relación de tipo causal, de
modo que una de ellas influye sobre el comportamiento de la otra, por influir una
tercer variable sobre el comportamiento de ambas y por causas estrictamente
aleatorias.

En las relaciones estadísticas entre variables se analizan, en esencia, variables

aleatorias o estocásticas, es decir, variables con distribuciones de probabilidad.
Por otra parte, en la dependencia funcional o matemática también se manejan
variables, pero no son aleatorias o estocásticas.
La dependencia matemática , por otra parte, implica relaciones como la ley de la
gravedad de Newton, la cual establece que toda partícula en el universo atrae a
cualquier otra partícula con una fuerza directamente proporcional al producto de
sus masas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia entre ellas.

c. Defina y especifique el uso de la primera y segunda derivada

para la economía.

Las derivadas en economía son una herramienta muy útil ,ya que permiten realizar
cálculos marginales, elasticidad e importantes funciones económicas, y para
desarrollar los procesos de optimización. Cuando hablamos de cálculos marginales
se hace referencia a cuando se agrega una unidad adicional al total, sea cual sea la
cantidad económica que se esté considerando: costo, ingreso, beneficio o
producción.

Los procesos de optimización se usan para estimar los niveles donde una función
cualesquiera se maximiza o minimiza sea cual sea el número involucrado de
variables independientes.

La primer derivada es usada en economía en problemas para hallar los costos,

ingresos y beneficios marginales.La segunda derivada se usa para hallar los puntos
críticos en los mínimos y máximos ; basados en una función convexa.

d. ¿Qué es una distribución y función de probabilidad?

La función de probabilidad denota todas las posibilidades de ocurrencia de un

suceso con respecto a una variable.Se mide como la proporción de veces de
ocurrencia de un resultado definido o esperado. Y la distribución de la probabilidad
es la relación de todos los valores posibles de la variable junto con la ocurrencia de
ese suceso esperado. Y la sumatoria de cada suceso asociado con dicha variable
debe dar un 100%

e. Explique la ley de los grandes números.

La Ley de los grandes números señala que a medida que una muestra se amplía,
los comportamientos anómalos se diluyen en el comportamiento medio de la
muestra. Por ejemplo, las compañías de seguros saben que asumen riesgos cuando
aseguran a las personas contra siniestros, pero a medida que aumentan el número
de pólizas vendidas, el riesgo se va diluyendo en el total.

f. ¿Qué es un efecto causal?

En la mayoría de las pruebas de teorías económicas, así como en la evaluación de
políticas públicas, el objetivo de los economistas es inferir que una variable (por
ejemplo, la educación) tiene un efecto causal sobre otra variable (por ejemplo, la
productividad de los trabajadores). Encontrar simplemente una relación entre dos o
más variables puede ser sugestivo, pero no concluyente, a menos que pueda
establecerse causalidad.

El concepto ceteris paribus —“si todos los demás factores relevantes permanecen
constantes”— tiene un papel importante en el análisis causal. Por ejemplo, cuando
se analiza la demanda del consumidor interesa saber el efecto que tiene una
modificación en el precio de un determinado bien sobre la cantidad demandada,
mientras todos los demás factores —tales como ingreso, precios de los demás
bienes y preferencias individuales— se mantienen constantes. Si no permanecen
constantes los demás factores, entonces no se puede saber cuál es el efecto de una
modificación en el precio sobre la cantidad demandada.

g. ¿Qué es un hecho estilizado?

Los hechos estilizados se conocen como las regularidades empíricas que en la

mayoría de los casos se encuentran presentes sin importar el mercado en que sean
transados o el tipo de activo. Estas se pueden encontrar en las series de
rendimientos de activos (o portafolios) financieros.

h. ¿Qué es una variable proxy y una instrumental?

El método de variables instrumentales es un procedimiento de estimación de

modelos econométricos en los que los regresores están correlacionados con las
perturbaciones del modelo (a este tipo de regresores se les denomina endógenos).
En un modelo con regresores endógenos los métodos habituales de estimación
basados en mínimos cuadrados, como MCO y MCG, son inconsistentes y, por lo
tanto, se necesita utilizar un procedimiento alternativo basado en la utilización de
variables con información similar a la contenida en los regresores endógenos pero
no correlacionadas con el término de perturbación. A este tipo de variables se les
denomina variables instrumentales o instrumentos.

Dentro de las variables cualitativas se pueden destacar dos: las variables ficticias y
las variables proxy. Las variables ficticias normalmente son dicotómicas, ya que
toman valor uno o cero según posean o no una determinada característica. Las
variables proxy son variables que se utilizan como indicador de las variables objeto
de estudio​.
http://diccionarioempresarial.wolterskluwer.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAA
AAAEAMtMSbF1jTAAASNTSyMztbLUouLM_DxbIwMDS0NDQ3OQQGZapUt-ckhlQaptWmJ
OcSoAB42ShzUAAAA=WKE