La desviación estándar o desviación típica (revelada con el símbolo σ) es una

ponderación de concentración o dispersión estadística para variables de razón

(ratio o cociente) y de intervalo, que tiene gran apreciación en la estadística
descriptiva.
Matemáticamente, se define como la raíz cuadrada de la varianza (medida de
dispersión de datos, el cuadrado del dato original y por ende el cuadrado de su
unidad). Junto con este valor, la desviación típica es una medida (cuadrática) que
comunica la media de distancias que poseen los datos a proporción a su media
aritmética, enunciada en las mismas unidades que la variable.

Para saber con precisión un conjunto de datos, no basta con saber las medidas de
la tendencia principal, sino que se necesita conocer la desviación de los datos en
relación con la media aritmética, con el objeto de tener una visión de estos, más
acorde con la realidad al momento de describirlos e interpretarlos para la toma de
decisiones explicando los eventos reales con respecto a los esperados.

Normalmente se le conoce también como desviación estándar, hace referencia

al cálculo medio o la media entre las diferencias relativas a datos y resultados y
mientras más grande es la diferencia entre los datos, más grande va a resultar la
desviación estándar o típica.

Características de la desviación típica

 El monto diferido entre los datos y el promedio, se mide como un resultado positivo o
igual a cero (siendo igual a cero cuando no hay variación entre los datos obtenidos).
 Es igual de aplicable si los datos son mayores o menores que el promedio.
 No es el promedio de las diferencias.
DESVIACION ESTANDAR

La desviación estándar es la medida de dispersión más común, que indica qué tan dispersos
están los datos con respecto a la media. Mientras mayor sea la desviación estándar, mayor será
la dispersión de los datos.

El símbolo σ (sigma) se utiliza frecuentemente para representar la desviación estándar de una

población, mientras que s se utiliza para representar la desviación estándar de una muestra. La
variación que es aleatoria o natural de un proceso se conoce comúnmente como ruido.

La desviación estándar se puede utilizar para establecer un valor de referencia para estimar la
variación general de un proceso.

Que es desviación estándar?

Justamente la desviación Estándar, en un conjunto de datos (precios

en el caso del mercado de valores) es una medida de dispersión, que
nos indica cuánto pueden alejarse los valores respecto al promedio
(media), por lo tanto es útil para buscar probabilidades de que un
evento ocurra, o en el caso del mercado bursátil, determinar entre
que rango de precios puede moverse un determinado activo, y
determinar que tipo de activos pueden ser mas volátiles que otros.

Los operadores del mercado están interesados en la dirección del

precio de un activo y en la velocidad de los movimientos del
subyacente para determinar que tan riesgoso o vólatil puede llegar a
ser un activo. Los mercados cuyos precios se mueven lentamente son
mercados de baja volatilidad, los mercados cuyos precios se mueven
a alta velocidad son mercados de alta volatilidad.

Existen varias maneras de estimar la volatilidad, y el mundo ideal sería

aquel donde se pueda determinar la volatilidad de todo el conjunto de
datos existentes, sin embargo teniendo en cuenta que se cuentan con
recursos (información, costos, etc) limitados, la desviación estándar se
pude tomar sobre un determinado conjunto de datos que se ajusten a
nuestros requerimientos, mediante la siguiente fórmula:
Donde

xi= dato i que esta entre (o, n)

x= promedio de los datos

n= numero datos

Coeficiente de variación
El coeficiente de variación es la relación entre la desviación típica de una
muestra y su media.

El coeficiente de variación se suele expresar en porcentajes:

El coeficiente de variación permite comparar las dispersiones de dos

distribuciones distintas, siempre que sus medias sean positivas.

Se calcula para cada una de las distribuciones y los valores que se obtienen se comparan
entre sí.

La mayor dispersión corresponderá al valor del coeficiente de variación mayor.

Ejemplo:

Una distribución tiene x = 140 y σ = 28.28 y otra x = 150 y σ = 24. ¿Cuál de las dos
presenta mayor dispersión?

La primera distribución presenta mayor dispersión.