Representación de un MA (q) en un AR (∞) a partir del

procedimiento de fracciones simples

Ejercicio 37 de la Guı́a

En primer lugar, en un MA (q) debemos mirar la invertibilidad a través de las raı́ces del polinomio
caracterı́stico, las cuales deben ser en módulo mayores a 1. En el ejercicio -en el que tenemos un MA (2)-
las raı́ces eran 2,5 y 1,25. Por lo tanto, al ser invertible, podemos pasar dividiendo el operador θ(B). Es
decir:

1
.Yt = t
θ(B)

Y el operador se puede representar como la productoria usando la inversa de las raı́ces del polinomio,
lo que nos quedarı́a de la forma:

1
2 .Yt = t (1)
(1 − 5 B)(1 − 45 B)

El término que multiplica a Yt se puede representar en fracciones simples como:

A1 A2
+
(1 − 52 B) (1 − 54 B)

Si juntamos los términos de la expresión anterior,

A1 (1 − 45 B) + A2 (1 − 25 B)
(2)
(1 − 25 B)(1 − 45 B)

Si igualamos el numerador de la expresión que multiplica a Yt en (1) con el numerador de la expresión

(2), tenemos que:

4 2
A1 (1 − B) + A2 (1 − B) = 1
5 5
Tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas,

A1 + A2 = 1
− 54 A1 .B − 25 A2 .B = 0

Resolviendo,

A1 = -1
A2 = 2

1
 Es decir que podemos representar el proceso como:

−1 2
[ + ].Yt = t
(1 − 25 B) (1 − 45 B)

La representación AR (∞) es la siguiente:

∞ ∞
X 2 X 4
[−1. ( B)j + 2. ( B)j ].Yt = t
j=0
5 j=0
5

Por lo tanto, si le asignamos valores a j dentro de las sumatorias, podemos hallar los coeficientes πi del
modelo AR (∞).
Acá terminarı́a el ejercicio propiamente dicho.
Sin embargo, para entender por qué podemos relacionar la representación en fracciones simples del MA
(q) con la representación AR(∞), es necesario considerar que esta última juega un rol fundamental en la
justificación de la invertibilidad del proceso, y además, que las series que la componen son convergentes.
Esto último sucede porque las raı́ces halladas a partir del polinomio caracterı́stico son en módulo mayores
que uno (por lo cual su inversa es menor que uno) y recordemos que,

∞
X
(a)j es convergente para todo a < 1
j=0

Como justificación de la relación entre la representación MA (q) y AR(∞), queremos ver que:

∞
−1 X 2
2 = −1. ( B)j
(1 − 5 B) j=0
5
∞
2 X 4
= 2. ( B)j
(1 − 54 B) j=0
5

Es decir, desarrollando la primera igualdad (porque la segunda se resuelve análogamente):

∞
2 X 2
1 = (1 − B). ( B)j
5 j=0
5

Haciendo la distributiva,

∞ ∞
X 2 2 X 2
( B)j − B. ( B)j = 1
j=0
5 5 j=0 5

Y esto, si le damos valores a j, es algo como:

2 2 2 2 2 2
1 + B + ( B)2 + ( B)3 + · · · − ( B) − ( B)2 − ( B)3 − · · · = 1
5 5 5 5 5 5
Vemos que se cancelan los infinitos términos, por lo que queda demostrada la igualdad.