Sie sind auf Seite 1von 26

2014

Método de Runge Kutta


de cuarto orden

Yamil Armando Cerquera Rojas


Docente Universidad Surcolombiana
20/06/2014
Ing Yamil Armando Cerquera Rojas yacerque@gmail.com

ECUACIONES DIFERENCIALES ORDINARIAS


Método de Runge Kutta de cuarto orden
Ing. Yamil Armando Cerquera Rojas – yacerque@gmail.com
Especialista en Sistemas Universidad Nacional
Docente Universidad Surcolombiana
Neiva - Huila

Contenido

Biografía Runge y Kutta .............................................................................................................. 3


Carle David Tolmé Runge ......................................................................................................... 3
Martin Wilhelm Kutta ................................................................................................................ 3
Ecuaciones Diferenciales.............................................................................................................. 4
Modelamiento del método ....................................................................................................... 5
Ejemplo: y' 2 xy ....................................................................................................................... 8
Solución Analítica .................................................................................................................. 9
Solución Numérica ................................................................................................................. 9
Ejemplo: y'  x  y ................................................................................................................... 11
Solución Numérica ............................................................................................................... 11
Ejemplo: dy dx  f x , y   2x 3  12x 2  20x  8.5 ........................................................... 12
Ejemplo: dy dx  f x,y   4e0.8x  0.5y ................................................................................ 13
Solución Numérica ............................................................................................................... 13
Solución Analítica ................................................................................................................ 14
Ejemplo: y'  2y  x 3 e 2x ........................................................................................................ 15
Solución Numérica ............................................................................................................... 15
Solución Analítica ................................................................................................................ 16
Ejemplo: dy1 dx   0.5y1 y dy2 dx  4  0.3y2  0.1y1 ............................................... 17
RECURSOS BIBLIOGRAFÍCOS ....................................................................................................... 25
Bibliografía Básica ................................................................................................................... 25
Bibliografía Complementaria................................................................................................. 25
Bibliografía OnLine .................................................................................................................. 26

Universidad Surcolombiana – Neiva – Huila - Colombia 2 de 26


Ing Yamil Armando Cerquera Rojas yacerque@gmail.com

Biografía Runge y Kutta


Carle David Tolmé Runge
(Nacido el 30 de agosto de 1856 – y fallecido el 3 de
enero de 1927) fue un matemático, físico y
espectroscopista alemán. Su primer nombre suele
escribirse Carl.

Fue codesarrollador y co-epónimo1 del método de Runge-


Kutta en el campo conocido actualmente como análisis
numérico.

Pasó sus primeros años en La Habana, donde su padre


Julius Runge ejercía como cónsul danés. La familia se
trasladó más adelante a Bremen, donde Julius murió prematuramente (en 1864).

En 1880 recibió su doctorado en matemática en Berlín, donde había estudiado con Karl
Weierstrass. En 1886 llegó a ser profesor en Hanóver.

Sus intereses incluían la matemática, la espectroscopía, la geodesia y la astrofísica.


Además de en matemática pura, realizó una gran cantidad de trabajo experimental
estudiando las líneas espectrales de varios elementos, y estuvo muy interesado en la
aplicación de su trabajo a la espectroscopia astronómica.

En 1904 fue a Göttingen, donde permaneció hasta su retiro en 1925.

El cráter Runge en la Luna le debe su nombre.

Martin Wilhelm Kutta


(Nacido el 3 de noviembre de 1867 y fallecido el 25 de diciembre de
1944) físico, matemático e ingeniero hidráulico alemán.2

Kutta nació en Pitschen, Upper Silesia (en la actualidad Byczyna,


Polonia). Martin Kutta realizó sus estudios universitarios en la ciudad
polaca de Breslau, en el periodo comprendido entre los años 1885 y
1890. Asistió en este periodo a la Universidad de Breslau. Posteriormente, se dirigió a
Munich donde los continuó durante los cuatro años siguientes, para convertirse, más
tarde, en colaborador de von Dyck en dicha ciudad alemana. En el transcurso de esta
etapa de auxiliar del matemático alemán, y durante el año 1898-99, Kutta se desplazó
hasta Inglaterra, para permanecer en la Universidad de Cambridge
1
Un epónimo es una persona cuyo nombre ha dado lugar a la designación de un pueblo, lugar, concepto u objeto
de cualquier clase
2
http://es.wikipedia.org/wiki/Martin_Wilhelm_Kutta

Universidad Surcolombiana – Neiva – Huila - Colombia 3 de 26


Ing Yamil Armando Cerquera Rojas yacerque@gmail.com

En 1898 pasó un año en la Universidad de Cambridge. Kutta se convirtió


en profesor en la Universidad de Stuttgart en 1911, plaza que ocupó
hasta su retiro en 1935.

Cabe señalar que Kutta desempeñó cargos en tres ciudades alemanas, a


saber, Munich, Jena y Aachen; hasta que consiguió ostentar una cátedra
de la Universidad de Stuttgart en el año 1911, donde permaneció hasta
su jubilación veinticuatro años después.

En 1901 desarrolló, en colaboración con Carle David Tolmé Runge, el método de


Runge-Kutta para resolver ecuaciones diferenciales ordinarias. Será recordado
también por la superficie de Zhukovsky–Kutta. Es digno de mención el hecho de que
Runge diera a conocer los métodos de Kutta.

Kutta murió el 25 de Diciembre de 1944 en Fürstenfeldbruck, Alemania.

Ecuaciones Diferenciales
Introducción
En el estudio de un problema de Matemática Aplicada pueden distinguirse
esencialmente tres etapas: la formulación matemática del problema, la resolución del
problema matemático y, finalmente, la interpretación de los resultados obtenidos. Las
dos primeras etapas, que constituirán en principio nuestro objetivo, conducen
habitualmente al planteamiento y resolución de ecuaciones diferenciales.

Conceptos básicos y aplicaciones:


Las ecuaciones diferenciales (E.D.) son expresiones matemáticas que establecen
relaciones entre variables independientes, dependientes y las derivadas de ésta última.
Las E.D. tienen diversas clasificaciones, una de ellas indica que este tipo de
ecuaciones pueden ser: Ordinarias y Parciales

Las ecuaciones diferenciales ordinarias son una herramienta básica en las ciencias y
las ingenierías para el estudio de sistemas dinámicos (sistemas cuyos estados varían
con el tiempo). Ejemplos de sistemas dinámicos son el sistema solar, un sistema
ecológico, una economía, un mecanismo artificial (reloj, vehículo, circuito, etc.).

Resolver una E.D.O., consiste en aplicar un conjunto de técnicas que permitan


obtener, a partir de una ecuación diferencial, una expresión matemática que no
presente derivadas; sino que exhiba una relación entre las variables mencionadas.
Existen muchos métodos para resolver E.D.O.

De las infinitas versiones de los métodos de Runge – Kutta los de cuarto orden son los
más utilizados.

Universidad Surcolombiana – Neiva – Huila - Colombia 4 de 26


Ing Yamil Armando Cerquera Rojas yacerque@gmail.com

Sin entrar en mucho detalle, se menciona solamente que el método de Runge-Kutta


cambia la dirección en el sentido de que no sigue la misma línea de los métodos de
Euler. De hecho está basado en una aplicación de los polinomios de Taylor. Se
comenta sin embargo, que el método de Runge-Kutta si contiene como casos
especiales los de Euler.

Problemas de valor inicial. Teorema de existencia y unicidad de


soluciones.

A continuación vamos a estudiar una ecuación diferencial surgida de un problema


físico concreto.

Si se lanza un objeto hacia arriba y se ignora el efecto del aire (es decir, se supone
que no hay rozamiento ni corrientes de aire que puedan ejercer alguna influencia en
la marcha del objeto), la única fuerza que actúa sobre él es la gravitatoria. Por ello, si
es a la aceleración del objeto y m su masa, la segunda ley de Newton se puede
escribir así:
𝑚𝑎 = −𝑚𝑔 ⇐⇒ 𝑎 = −𝑔

Ahora, llamando 𝑣 a la velocidad del objeto, la igualdad anterior puede escribirse en


𝑑𝑣
la forma 𝑑𝑡 = −𝑔.

Así pues, resolviendo esta ecuación diferencial determinaremos la velocidad del


objeto en cada instante.

Por simple inspección, se ve que la ecuación tiene infinitas soluciones, y se tiene

𝑣(𝑡) = −𝑔𝑡 + 𝑘.

Se ha obtenido la solución general de la ecuación diferencial, y en ella el parámetro 𝑘


aparece como consecuencia de la integración. Si se hace 𝑡 = 0, se obtiene 𝑣(0) = 𝑘,
así que el parámetro 𝑘 se puede interpretar como la velocidad con que se lanza el
objeto.

Obsérvese que aunque el fenómeno está descrito por la segunda ley de Newton, y en
ella no figura para nada la velocidad inicial, en un problema real, al imprimir al objeto
una velocidad inicial 𝑣(0) dada, estamos eligiendo de entre todas las soluciones de la
ecuación diferencial, precisamente aquélla para la que el valor del parámetro 𝑘
coincide con 𝑣(0).

Por ello, en todo problema real, a la ecuación diferencial que lo modeliza habrá que
añadir unas condiciones complementarias que determinen concretamente el fenómeno
que se estudia.

Universidad Surcolombiana – Neiva – Huila - Colombia 5 de 26


Ing Yamil Armando Cerquera Rojas yacerque@gmail.com

Modelamiento del método

Los métodos de Runge-Kutta tienen la exactitud del esquema de la serie de Taylor sin
requerir del cálculo de derivadas de orden superior. Todas las variantes existentes
pueden resumirse en la forma general de la ecuación:3
Ecuación 1

yi 1  yi   ( xi , yi , h)h

Donde  ( xi , yi , h) se denomina función de incremento y tiene sentido de promedio de


la pendiente sobre el intervalo. Esta función de incremento puede rescribirse en la
forma:

Ecuación 2

  a1k1  a2 k 2  ...  an k n

Los coeficientes 𝑘𝑖 son:


k1  f xi , yi 
k 2  f xi  p1h , yi  q11k1 h
k 3  f xi  p2 h , yi  q21k1h  q22 k 2 h


k n  f xi  pn1h , yi  qn1 , 1k1h  qn1 , 2 k 2 h  ...  qn1 , n1k n1h

Se puede generalizar el término 𝑘 quedando así:

 n1 
k n  f  xi  pn1h , yi  h qn1 , i ki 

 i 1 

Para calcular los coeficientes debe recordarse de una serie de Taylor. Se toma como
ejemplo el término k 2 . La serie de Taylor para yi 1 en términos de y i y f ( x, y) se
escribe:
Ecuación 3

h 2 '' h 3 ''' h 4 ''''


f i  hf i ' 
fi  fi  fi
2 6 24
h2
yi 1  yi  f ( xi , yi )h  f ' ( xi , yi )
2
Donde f ' ( xi , yi ) se determina de acuerdo con la regla de la cadena, lo que da:

3
http://www.upch.edu.pe/dfima/modmat/modmate.html

Universidad Surcolombiana – Neiva – Huila - Colombia 6 de 26


Ing Yamil Armando Cerquera Rojas yacerque@gmail.com

Ecuación 4

f f y
f ' ( xi , y i )  
x y x
Sustituyendo Ecuación 4 en Ecuación 3 se obtiene:
Ecuación 5

 f f y  h 2
yi 1  yi  f ( xi , yi )h    
 x y x  2
Expandiendo f ( xi  p1h , yi  q11k1h) en una serie de Taylor para dos variables se tiene:
Ecuación 6

f f
f ( xi  p1h , yi  q11k1h)  f ( xi , yi )  p1h  q11k1h  O(h 2 )
x y

Sustituyendo Ecuación 6 en yi 1  yi  (a1k1  a2 k 2 )h que es la expresión de II orden


correspondiente a Ecuación 1, desarrollando y comparando términos con Ecuación 5 se
obtiene las relaciones:
a1  a2  1
1
a 2 p1 
2
1
a 2 q11 
2

Como se esta ante un sistema de tres ecuaciones con cuatro incógnitas, no existe un
conjunto único de valores que satisfaga las ecuaciones. Se debe dar valor a una de
ellas y a partir de allí calcular las restantes. Esto explica el por qué de la existencia de
una familia de métodos de cada orden, en vez de una sola versión.

Partiendo de la ecuación general y haciendo n = 4 se tiene:

yi 1  yi  (a1 * k1  a2 * k 2  a3 * k 3  a4 * k 4 ) * h

Y procediendo análogamente para el caso de cuarto orden se llega a:


Ecuación 7

 k  2 * k2  2 * k3  k4 
y i 1  y i   1  *h
 6 
yi 1  yi  * k1  2 * k 2  2 * k 3  k 4  * h
1
ó
6
Donde:

𝑘𝑖 como pendientes 𝑘𝑖 como pequeños 𝑑𝑦

Universidad Surcolombiana – Neiva – Huila - Colombia 7 de 26


Ing Yamil Armando Cerquera Rojas yacerque@gmail.com

k1  f ( xi , yi ) k1  h * f ( xi , yi )
h h h k
k 2  f ( xi  , y i  k 1 ) k 2  h * f ( xi  , yi  1 )
2 2 2 2
h h h k
k 3  f ( xi  , y i  k 2 ) k 3  h * f ( xi  , y i  2 )
2 2 2 2
k 4  f ( xi  h , yi  hk 3 ) k 4  h * f ( xi  h , yi  k 3 )

Se conocen como las reglas o fórmulas de Runge-Kutta de orden cuatro para la


ecuación diferencial: y'  f ( x, y) , y( x0 )  y0

Puede observarse que si la derivada de la función solución depende solo de 𝑥 el


método de Runge–Kutta clásico de cuarto orden es similar a la regla de Simpson 1/3.
También presenta alguna similitud con el método de Heun, en el sentido que son
desarrolladas estimaciones múltiples de las pendientes en el punto medio, para
finalmente, combinadas con las pendientes obtenidas al inicio y final del intervalo,
obtener una pendiente promedio mejorada para el intervalo. En esta versión del
método, como en las anteriores de distintos ordenes, cada una de las ki representa
una pendiente. Luego, reemplazadas estas en la primera expresión, se obtiene una
pendiente media mejorada representativa del intervalo. La interpretación gráfica de
las pendientes estimadas k i se presenta a continuación:

Figura 1

Ejemplo: y' 2 xy

Usar el método de Runge-Kutta para aproximar y(0.5) dada la siguiente ecuación


diferencial: y' 2 xy , y(0)  1

Universidad Surcolombiana – Neiva – Huila - Colombia 8 de 26


Ing Yamil Armando Cerquera Rojas yacerque@gmail.com

Solución Analítica
dy dy dy
y'  2 xy 
dx
 2 xy 
y
 2 xdx  integrando ambos miembros  y 
 2 xdx

Se tiene que ln( y )  x 2  c

Sustituyendo la condición inicial dada y(0)  1 :


x  0  y  1,
ln(1)  0 2  c
c=0

Por lo tanto, se tiene que la curva solución real está dada:


ln(y)  x 2
2
e ln( y )  e x
2
y  ex

Y por lo tanto, el valor real que se pide encontrar será:


2
y(0.5)  e (0.5)  1.28403

Solución Numérica

Primero, se identifica el mismo ejemplo de métodos anteriores. Segundo, se procede


con los mismos datos:

 x0  0
y  1
 0

h  0.1
 f ( x, y )  2 xy

Para poder calcular el valor de y1 , se debe calcular primeros los valores de


k1 , k 2 , k3 y k 4 . En el caso del ejemplo siguiente, los 𝑘𝑖 calculados realmente no son
pendiente sino pequeños desplazamientos sobre y. Al multiplicar cada 𝐹(𝑥𝑖, 𝑦𝑖) por el
valor de 𝑕 se obtienes pequeños 𝑑𝑦. Por tanto se Tiene entonces que:

k1  h * f x0 ,y0   0

 h 
k 2  h * f  x0  h , y0  k1   0.12(0.05)(1)  0.01
1
 2 2 

Universidad Surcolombiana – Neiva – Huila - Colombia 9 de 26


Ing Yamil Armando Cerquera Rojas yacerque@gmail.com

 h 
k 3  h * f  x0  h , y0  k 2   0.12(0.05)(1.005)  0.01005
1
 2 2 

k 4  h * f x0  h,y0  hk 3   0.12(0.1)(1.01005)  0.020201

Para calcular el próximo valor de y “𝑦𝑖+1 ”, se incrementa el promedio de los pequeños


desplazamientos al valor inicial de y “𝑦𝑖 ”.
yi 1  yi  k1  2k 2  2k 3  k 4 
1
6

* 0  2(0.01)  2(0.01005)  0.020201  1.01005


1
y1  y 0 
6

Con el fin de un mayor entendimiento de las fórmulas, vea la siguiente iteración:

x2  x1  h  0.2

k1  h * f x1,y1   0.12(0.1)(1.01005)  0.020201

 h 
k 2  h * f  x1  , y1  k1   0.12(0.15)(1.02010)  0.03060
h
 2 2 

 h 
k 3  h * f  x1  , y1  k 2   0.12(0.15)(1.02535)  0.03076
h
 2 2 

k 4  h * f x1  h , y1  hk 3   0.12(0.2)(1.04081)  0.04163

Si, y 2  y1 
1
k1  2k 2  2k 3  k 4  , entonces
6
y 2  1.01005 
1
0.020201  2(0.03060)  2(0.03076)  0.04163  1.04081
6

El proceso debe repetirse hasta obtener y 5 . Realizado el proceso se obtendrán los


datos consolidados en la siguiente tabla:

n
0 0 1.00000
1 0.1 1.01005
2 0.2 1.04081
3 0.3 1.09417
4 0.4 1.17351
5 0.5 1.28403

Universidad Surcolombiana – Neiva – Huila - Colombia 10 de 26


Ing Yamil Armando Cerquera Rojas yacerque@gmail.com

Se concluye que el valor obtenido con el método de Runge-Kutta es:

y(0.5)  1.28403

Finalmente, se calcula el error relativo verdadero:

1.28402  1.28403
εr  *100%  0.0007%
1.28402

Con lo cual se ve que efectivamente se ha reducido bastante el error relativo. De


hecho se observa que se tiene 6 cifras significativas en la aproximación!

Ejemplo: y'  x  y

Usar el método de Runge-Kutta para aproximar y(2.2) dada la ecuación diferencial:

y'  x  y
y(2)  4

Solución Numérica

Igual que siempre, se toma h  0.1 y se llega a la aproximación en dos pasos.


Con esta aclaración, se tienen los siguientes datos:

 x0 2
y 4
 0

h  0.1
 f ( x, y )  x  y

Primera Iteración:
x1  x0  h  2.1

k1  h * f x0 , y0   0.12  4  0.6

 h 
k 2  h * f  x0  , y0  k1   0.12.05  4.3  0.635
h
 2 2 

 h 
k 3  h * f  x0  , y0  k 2   0.12.05  4.3175)  0.63675
h
 2 2 

k 4  h * f x0  h , y0  k 3 h  0.12.1  4.63675  0.673675

Universidad Surcolombiana – Neiva – Huila - Colombia 11 de 26


Ing Yamil Armando Cerquera Rojas yacerque@gmail.com

* k1  2k 2  2k 3  k 4  , donde
1
y1  y0 
6

* 0.6  2(0.635)  2(0.63675)  0.673675  4.6362


1
y1  y 0 
6

Segunda Iteración:

x2  x1  h  2.2

k1  h * f x1 , y1   0.12.1  4.6362  0.67362

 h 
k 2  h * f  x1  , y1  k1   0.12.15  4.97301  0.7123
h
 2 2 

 h 
k 3  h * f  x1  , y1  k 2   0.12.15  4.99235)  0.71424
h
 2 2 

k 4  h * f x1  h , y1  k 3 h  0.12.2  5.35044  0.75504

* 0.67362  2(0.7123)  2(0.71424)  0.75504  5.34982


1
y 2  y1 
6

Se Concluye entonces que el valor buscado es:

y(2.2)  5.34982

Ejemplo: dy dx  f x , y   2x 3  12x 2  20x  8.5

Resolver, utilizando el método de Runge–Kutta de cuarto orden, la siguiente ecuación:

 f x , y   2*x 3  12*x 2  20*x  8.5


dy
dx
Mediante un tamaño de paso de h  0.5 y una condición inicial de y = 1 en x = 0.

En principio se debe calcular las pendientes k i , según las ecuaciones dadas para las
mismas. Obsérvese que la derivada solo depende de x:

Universidad Surcolombiana – Neiva – Huila - Colombia 12 de 26


Ing Yamil Armando Cerquera Rojas yacerque@gmail.com

k 1  f xi , yi    2xi   12xi   20 xi   8.5


3 2

3 2
 h h   h  h  h
k 2  f  xi  , yi  k 1   2 xi    12 xi    20 xi    8.5
 2 2   2  2  2
3 2
 h h   h  h  h
k 3  f  xi  ,yi  k 2   2 xi    12 xi    20 xi    8.5
 2 2   2  2  2
k 4  f xi  h,yi  k 3 h   2xi  h   12xi  h   20xi  h   8.5
3 2

Entonces se tiene que xi  0 , xi 1 2  0.25 y xi h  0.5 .

Reemplazando en las anteriores:

k1  2 * 0   12 * 0   20 * 0   8.5  8.5
3 2

k 2  2 * 0.25   12 * 0.25   20 * 0.25   8.5  4.21875


3 2

k 3  2 * 0.25   12 * 0.25   20 * 0.25   8.5  4.21875


3 2

k 4  2 * 0.5   12 * 0.5   20 * 0.5   8.5  1.25


3 2

Luego estas pendientes son reemplazadas en la expresión del método de Runge–Kutta


clásico de cuarto orden:

yi 1  yi 
1
k1  2k 2  2k 3  k 4  h
6

Aplicada esta ecuación, para obtener el valor de la función en 0.5, y(0.5), partiendo del
valor conocido de la función en 0, y(0):

* 8.5  2 * 4.21875  24.21875  1.25  * 0.5  3.21875


1
y(0.5)  1 
6
Esta solución coincide con la exacta. Esto se debe a que la solución verdadera es de
cuarto orden porque se integra un polinomio de tercer orden. Entonces este método,
que para polinomios reproduce la solución de Simpson 1/3 proporciona la solución
exacta.

Ejemplo: dy dx  f x,y   4e0.8x  0.5y

Solución Numérica

Resolver, utilizando el método de Runge–Kutta de cuarto orden, la siguiente ecuación:


 f x,y   4e 0.8x  0.5y .
dy
dx

Mediante un tamaño de paso de h = 0.5 y una condición inicial de y = 2 en x = 0.

Universidad Surcolombiana – Neiva – Huila - Colombia 13 de 26


Ing Yamil Armando Cerquera Rojas yacerque@gmail.com

De la misma manera se procede al cálculo de las pendientes partiendo de que en


xi  0, yi  2

k  f 0 ,2  4 * e0.8 * 0  0.5 * 2  3
1
Este valor de k1 se usa para calcular un valor de y, y la pendiente k2 en el punto
medio:
 0.5 
y 0.25   y0   k1 *
h
 2  3*   2.75
2  2 
k 2  f 0.25 , 2.75   4 * e 0.80.25   0.5 * 2.75   3.510611
Esta pendiente 𝑘2 , se usa a su vez para calcular otro valor de 𝑦 y otra pendiente, k3,
en el punto medio del intervalo:
 0.5 
y 0.25   y0   k 2 *
h
 2  3.510611 *    2.877653
2  2 
k 3  f 0.25,2.877653  4 * e 0.80.25  0.5 * 2.877653  3.446785
Después, esta pendiente k3 se usa a su vez para calcular el valor de y y la pendiente k4
en el punto final del intervalo:

y0.5   y0   k 3 * h  2  3.446785 * 0.5   3.723392


k 4  f 0.5,3.723392   4 * e 0.80.5   0.5 * 3.723392  4.105603

Por último, las cuatro estimaciones de la pendiente se combinan para obtener una
pendiente promedio, que a su vez es utilizada para realizar la predicción al final del
intervalo:

y(0.5)  2  * 3  2*3.510611  2*3.446785  4.105603* 0.5  3.751669


1
6

Solución Analítica
4 1
x x
y' 1 2 y  4e 5 , multiplicando por e 2 , la ecuación queda así:
1 1 13
x x x
e 2 y'1 2e2 y  4e 10

1 13
x x
 d ( ye 2 )  10
4e dx
1 13
x 40 10 x
ye 2  e C
13

Universidad Surcolombiana – Neiva – Huila - Colombia 14 de 26


Ing Yamil Armando Cerquera Rojas yacerque@gmail.com

4 1
40 5 x x
y e  Ce 2
13
Ahora si la condición inicial de y = 2 en x = 0, entonces
40
y(0)   C  2;  C  14 / 13
13
4 1
40 5 x 14 2 x
y e  e ,
13 13
Que reemplazando con el valor de x=0.5 se tendría la solución verdadera
y(0.5)  3.751521 .

Ejemplo: y'  2y  x 3 e 2x

Solución Numérica

Por el método de cuarto orden obtener los valores aproximados para la solución de:
y'  2y  x 3 e 2x

En x  0.1,0.2 , utilizando h  0.1 , y conociendo que y(0)  1

Replanteando la expresión del ejemplo, se tiene:


y'  x 3 e 2x  2y

Tomando en términos generales k i , j , con i=1,2,3,4 que calcula las 4k y j=0,1 para
representar los dos ciclos de cálculo para las x respectivas, se realizan los siguientes
cálculos:

k10  f x0 ,y0   f (0.1)  2

 h h 
k 20  f  x0  , y 0  * k10   f ((0.05),1  (0.05)(2))  f (0.05,0.9)  2(0.9)  (0.05) 3 e 0.1
 2 2 
k 20  1.799886895

 h h 
k 30  f  x0  , y 0  * k 20   f ((0.05),1  (0.05)(1.799886895))  f (0.05,0.910005655) 
 2 2 
k 30  2(0.910005655)  (0.05) 3 e 0.1  1.819898206

k 40  f x0  h , y0  k 30 h   f ((0.1),1  (0.1)(1.819898206))  f (0.1,0.818010179) 


k 40  2(0.818010179)  (0.1) 3 e 0.2  1.635201628

Universidad Surcolombiana – Neiva – Huila - Colombia 15 de 26


Ing Yamil Armando Cerquera Rojas yacerque@gmail.com

y1  y 0 
h
k10  2k 20  2k 30  k 40 
6
0.1
y1  1  (2  2(1.799886895)  2(1.819898206)  (1.635201628))  0.818753803
6

k11  f x1,y1   f (0.1,0.818753803)  2(0.818753803)  (0.1) 3 e 0.2  1.636688875

 h h 
k 21  f  x1  , y1  * k11   f ((0.15),0.818753803  (0.05)(1.636688875))
 2 2 
k 21  f (0.15,0.736919359)  2(0.736919359)  (0.15) 3 e 0.3  1.471338457

 h h 
k 31  f  x1  , y1  * k 21   f ((0.15),0.818753803  (0.05)(1.471338457))
 2 2 
k 31  f (0.15,0.745186880)  2(0.745186880)  (0.15) 3 e 0.3  1.487873498

k 41  f x1  h , y1  k 31h   f ((0.2),0.818753803  (0.1)(1.487873498))


k 41  f (0.2,0.669966453)  2(0.669966453)  (0.2) 3 e 0.4  1.334570346

h
y 2  y1  (k 112k 21  2k 31  k 41 )
6
0.1
y 2  0.818753803  (1.636688875  2(1.471338457)  (1.487873498)  1.334570346)
6
y2  0.670592417

Solución Analítica
y'2 y  x 3e 2 x ; F .I .  e 2 x

y'e 2 x  2e 2 x y  x 3

 d ( ye )   x3
2x

1 4
ye 2 x  x C
4
x 4 2 x
y e  Ce 2 x
4
Si las condiciones iniciales son y(0)  1, entonces

y(0)  0  C  1;  C  1

Universidad Surcolombiana – Neiva – Huila - Colombia 16 de 26


Ing Yamil Armando Cerquera Rojas yacerque@gmail.com

x 4 2 x
Por ende y  e  e 2 x ,
4

Ahora para x=0.1 se tendrá y = 0.81875122134681

Y para x=0.2 se tendrá y=0.67033680403679

Valores con los cuales se pondrá calcular el error cometido al aplicar el modelo de
runge kutta.

Para x=0.1 Valor calculado y c = 0.818753803 y el valor verdadero y v =0.81875122134681


0.81875122134681  0.818753803
er   -3,1531590742616489272679027077322e - 4%
0.81875122134681
Para x=0.2 valor calculado y c = 0.670592417 y el valor verdadero y v =0.67033680403679
0.67033680403679  0.670592417
er   -0,038132019854898378799947688153417%
0.67033680403679

Ejemplo: dy1 dx   0.5y1 y dy2 dx  4  0.3y2  0.1y1

Resolver el conjunto de ecuaciones diferenciales ordinarias siguiente mediante el


método de Runge – Kutta clásico de cuarto orden.
dy1 dy 2
  0.5*y1 y  4  0.3*y 2  0.1*y1
dx dx
Se resolverá el sistema en el intervalo entre x  0 y x  2 , con condiciones iniciales en
𝑥 = 0, 𝑦1 = 4, 𝑦2 = 6. Se utiliza un paso h  0.5 .

Si bien la aplicación del método de Runge–Kutta a un sistema de ecuaciones


diferenciales ordinarias no presenta mayor complicación, desde el punto de vista
conceptual, respecto a su aplicación a una sola ecuación, debe tenerse cuidado al
determinarse las pendientes y al calcular los valores intermedios necesarios.

Por ello antes de abordar la resolución planteada se describe en detalle los pasos a
seguir:

 Primero se calculan las pendientes para todas las variables en el valor inicial
(las k1).
 Esas pendientes se usarán entonces para hacer predicciones de las variables
dependientes yi en el punto medio del intervalo.
 Dichos valores del punto medio se utilizan, a su vez, para calcular un conjunto
de pendientes en el punto medio (las 𝑘2 ).

Universidad Surcolombiana – Neiva – Huila - Colombia 17 de 26


Ing Yamil Armando Cerquera Rojas yacerque@gmail.com

 Esas nuevas pendientes se usarán entonces para hacer otro conjunto de


predicciones de las variables dependientes yi en el punto medio, que a su vez
se utilizarán para una nueva predicción de la pendiente en el punto medio (las
k3).
 Estas después se emplearán con el fin de hacer las predicciones de las
variables dependientes yi al final del intervalo que serán usadas para calcular
las pendientes del final del intervalo (las k4).
 Por último las k j se combinan para formar un conjunto de funciones
incremento, que se utilizan para hacer la predicción final de las variables
dependientes.

Entonces, comenzando el procedimiento antes descrito primero se calculan las


pendientes al inicio del intervalo:
k1,1  f 1 ( 0 , 4, 6)   0.5*4   2

k1,2  f 2 ( 0 , 4, 6)  4  0.3*6  0.1*4  1.8


Donde la nomenclatura utilizada debe interpretarse de la siguiente manera: k i , j es el
i-ésimo valor de k para la j-ésima variable dependiente. Luego se calculan los
primeros valores de y1 e y2 en el punto medio:

y1 h 2   y 0  k
1 1,1 *
h
2
 4  -2 *
0.5
2
 3.5

 2   y 0  k
y2 h 2 1,2 *
h
2
 6  1.8  *
0.5
2
 6.45

Estos valores se usarán para calcular el primer conjunto de pendientes de punto


medio:
k 2,1  f 1 ( 0.25 , 3.5, 6.45)   0.5 * 3.5  1.75

k 2,2  f 2 ( 0.25 , 3.5, 6.45)  4  0.3 * 6.45  0.1 * 3.5  1.715


Estas pendientes, a su vez, se usan para determinar el segundo conjunto de
predicciones de las variables dependientes en el punto medio:

y1' h  2   y 0  k
1 2,1 
h
2
 4   1.75  *
0.5
2
 3.5625

y'2 h  2   y 0  k
2 2,2 
h
2
 6  1.715  
0.5
2
 6.42875

Estos valores se utilizarán para calcular el segundo conjunto de pendientes de punto


medio:
k 3,1  f 1 ( 0.25 , 3.5625, 6.42875)  - 0.5 * 3.5625  1.78125

k 3,2  f 2 ( 0.25 , 3.5625, 6.42875)  4  0.3 * 6.42875 - 0.1 * 3.5625  1.715125

Universidad Surcolombiana – Neiva – Huila - Colombia 18 de 26


Ing Yamil Armando Cerquera Rojas yacerque@gmail.com

Estas pendientes, a su vez, se utilizarán para determinar las predicciones de las


variables dependientes al final del intervalo:
y1 h  y1 0   k 3,1  h  4   1.78125 * 0.5  3.109375

y2 h  y2 0   k 3,2 * h  6  1.715125 * 0.5  6.857563


Estas predicciones de las variables dependientes al final del intervalo serán utilizadas
para calcular las pendientes al final del intervalo:
k 4,1  f 1 ( 0.5 , 3.109375, 6.857563)   0.5 * 3.109375   1.554688

k 4,2  f 2 ( 0.5 , 3.109375, 6.857563)  4  0.3 * 6.857563 - 0.1 * 3.109375  1.631794


Los valores de k se pueden utilizar entonces para calcular las predicciones de las
variables dependientes, mediante la ecuación:

 k1  2k 2  2k 3  k 4  h
1
yi 1  yi 
6
Reemplazando los valores obtenidos calculamos las variables dependientes y1 e y2
respectivamente:
y1 0.5   y1 0   k1,1  2k 2,1  2k 3,1  k 4,1  h
1
6
y1 0.5   4   2  2-1.75  2 1.78125    1.554688  * 0.5  3.115234
1
6
y
y 2 0.5   y 2 0   k1,2  2k 2,2  2k 3,2  k 4,2  h
1
6
y 2 0.5   6  1.8  2 * 1.715   2 * 1.715125   1.631794  * 0.5  6.857670
1
6

Procediendo de la misma manera para los puntos restantes se obtiene los resultados
que se condensan en la siguiente tabla:

Tabla 1.

𝒙 𝒚𝟏 𝒚𝟐
0.0 4.000000 6.000000
0.5 3.115234 6.857670
1.0 2.426171 7.632106
1.5 1.889523 8.326886
2.0 1.471577 8.946865

Universidad Surcolombiana – Neiva – Huila - Colombia 19 de 26


Ing Yamil Armando Cerquera Rojas yacerque@gmail.com

Ejemplo de Aplicación
El interruptor del circuito en serie 𝑅𝐿 que se muestra a continuación es accionado en
un instante de tiempo 𝑡 = 0; por lo que 𝑖 = 0.

a. Determinar el valor de la corriente para cualquier instante de tiempo en el


momento en que se cierra el interruptor.
b. Calcular el valor de la corriente después de 0.5 seg.

SOLUCION

Método analítico: con el método analítico se obtendrá un valor real de la solución del
problema, empleando métodos matemáticos para resolver ecuaciones diferenciales.

Aplicando ley de kirchoff en el lazo se obtiene:

𝑑𝑖
𝑉𝑓 = 𝑉𝑅 + 𝑉𝐿 ; Entonces 𝑉𝐿 = 𝐿 𝑑𝑡 ; 𝑉𝑅 = 𝑖 ∗ 𝑅; reemplazando los valores de cada
elemento en la ecuación principal se obtiene:

𝑑𝑖
15 = 3 + 18𝑖
𝑑𝑡

𝑑𝑖
+ 6𝑖 = 5
𝑑𝑡

𝑑𝑖 = (5 − 6𝑖)𝑑𝑡; En donde agrupando variables e integrando se obtiene:

𝑑𝑖
= 𝑑𝑡
5 − 6𝑖
−1
ln 5 − 6𝑖 = 𝑡 + 𝑐; ln 5 − 6𝑖 = −6𝑡 − 6𝑐
6

𝑒 ln ⁡(5−6𝑖) = 𝑒 −6𝑡−6𝐶
5−𝐶𝑒 −6𝑡
5 − 6𝑖 = 𝐶𝑒 −6𝑡 ; 𝑖= .
6

Universidad Surcolombiana – Neiva – Huila - Colombia 20 de 26


Ing Yamil Armando Cerquera Rojas yacerque@gmail.com

Según las condiciones iniciales 𝑖(0) = 0; entonces:

5−𝐶𝑒 0
0= ; C=5.
6

Finalmente se obtiene la ecuación para la corriente del circuito en cualquier instante


de tiempo:
5
𝑖 = (1 − 𝑒 −6𝑡 )
6
Ahora la corriente para cuando 𝑡 = 0.5𝑠 es:

5
𝑖= 1 − 𝑒 −0.5∗6 = 0.79184 𝐴
6

La gráfica de la ecuación solución de la ecuación diferencial es:

Figura 2. Grafica Ejemplo de Aplicación a la Ing. Eléctrica

APLICANDO EL METODO DE RK 4:

𝑑𝑖
+ 6𝑖 = 5 ó 𝑓 𝑡, 𝑖 = 5 − 6𝑖, 𝑡𝑜 = 0 , y 𝑖𝑜 = 0, 𝑕 = 0.25
𝑑𝑡

Como se tiene que llegar hasta 𝑡 = 0.5 y se obtiene un paso 𝑕 de 0.25, entonces se
requiere realizar solo dos iteraciones para ir de 𝑡𝑜 = 0 a 𝑡2 = 0.5.

Recordando las ecuaciones para cada variable se obtiene:

𝑕
𝑖𝑛+1 = 𝑖𝑛 + 6 𝑘1 + 2 ∗ 𝑘2 + 2 ∗ 𝑘3 + 𝑘4 : En donde

Universidad Surcolombiana – Neiva – Huila - Colombia 21 de 26


Ing Yamil Armando Cerquera Rojas yacerque@gmail.com

𝑘1 = 𝑓 𝑡𝑛 , 𝑖𝑛 ,

𝑕 𝑕
𝑘2 = 𝑓 𝑡𝑛 + , 𝑖𝑛 + ∗ 𝑘1
2 2

𝑕 𝑕
𝑘3 = 𝑓 𝑡𝑛 + , 𝑡𝑛 + ∗ 𝑘2
2 2

𝑘4 = 𝑓 𝑡𝑛+1 , 𝑡𝑛 + 𝑕 ∗ 𝑘3 ;

En donde 𝑡𝑛+1 = 𝑡𝑛 + 𝑛 ∗ 𝑕
𝑖1 = 𝑖0 + 0.25 ∗ 𝑘
𝑘1 = 𝑓 0,0 = 5 − 0 = 5.000
𝑘2 = 𝑓 0.125,0.625 = 5 − 6 ∗ 1.25 = 1.250
𝑘3 = 𝑓 0.125,0.1563 = 5 − 6 ∗ 0.1563 = 4.063
𝑘4 = 𝑓 0.25,1.015 = 5 − 6 ∗ 1.015 = −1.090
5.000 + 2 ∗ 1.250 + 2 ∗ 4.063 − 1.090
𝑘= = 2,424
6
𝑖1 = 0 + 0.25 ∗ 2.424 = 0.606
𝑖2 = 𝑖1 + 0.25 ∗ 𝑘
𝑘1 = 𝑓 0.25, 0.606 = 5 − 6 ∗ 0.606 = 1.364
𝑘2 = 𝑓 0.375,0.776 = 5 − 6 ∗ 0.731 = 0.344
𝑘3 = 𝑓 0.375,0.649 = 5 − 6 ∗ 0.649 = 1.106
𝑘4 = 𝑓 0.5,0.883 = 5 − 6 ∗ 0.883 = −0.295
0.25
𝑖2 = 0.606 + 1.364 + 2 ∗ 0.344 + 2 ∗ 1.106 − 0.295 = 0.771
6
0.79184 − 0.771
𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 = ∗ 100;
0.771
𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 = 2.7%
Si se repite el ejemplo anterior pero aplicando el método de euler se obtiene:

Método de euler

𝑑𝑖
+ 6𝑖 = 5 ó 𝑓 𝑥, 𝑦 = 5 − 6𝑖, 𝑋𝑜 = 0 , y 𝑌𝑜 = 0, 𝑕 = 0.25
𝑑𝑡

Como se tiene que llegar hasta 𝑡 = 0.5 y se obtiene un paso de 0.25, entonces se
requiere realizar solo dos iteraciones.

Universidad Surcolombiana – Neiva – Huila - Colombia 22 de 26


Ing Yamil Armando Cerquera Rojas yacerque@gmail.com

Primer paso.
𝑦𝑛 +1 = 𝑦𝑛 + 𝑕 ∗ 𝑓 𝑥𝑛 , 𝑦𝑛
𝑦1 = 𝑦0 + 0.25 ∗ 𝑓 0 ,0
𝑦1 = 0 + 0.25 ∗ 5
𝑦1 = 1.25
Segundo paso
𝑦2 = 𝑦1 + 0.25 ∗ 𝑓 0.25 ,1.25
𝑦2 = 1.25 + 0.25 ∗ −2.5
𝑦2 = 0.625
0.79184 − 0.625
𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 = ∗ 100;
0.625
𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 = 26.67%

Según los resultados se concluye que el método más preciso es el de ruge kutta,
comparado con el de euler, puesto que con este al estimar el valor de la condición
inicial solo se obtuvo un error del 2.7%, mientras que con el método de euler se
obtuvo un error del 26.67%

A continuación se presentan dos cuadros resumen en donde se ha trabajado cada


método con igual paso y se puede apreciar mejor el comportamiento del valor
estimado de la función para cada valor de x , y.

Figura 3. Solución por el metodo de runge kutta orden 4


# x y h k1 k2 k3 k4 yn
1 0 0 0,2 5 2 3,80 0,44 0,71
2 0,2 0,710000 0,2 7,40E-01 2,96E-01 5,62E-01 6,51E-02 8,15080E-01
3 0,4 0,815080 0,2 1,10E-01 4,38E-02 8,32E-02 9,64E-03 8,30632E-01
4 0,6 0,830632 0,2 1,62E-02 6,48E-03 1,23E-02 1,43E-03 8,32934E-01
5 0,8 0,832934 0,2 2,40E-03 9,60E-04 1,82E-03 2,11E-04 8,33274E-01
6 1 0,833274 0,2 3,55E-04 1,42E-04 2,70E-04 3,12E-05 8,33325E-01
7 1,2 0,833325 0,2 5,25E-05 2,10E-05 3,99E-05 4,62E-06 8,33332E-01
8 1,4 0,833332 0,2 7,78E-06 3,11E-06 5,91E-06 6,84E-07 8,33333E-01
9 1,6 0,833333 0,2 1,15E-06 4,60E-07 8,75E-07 1,01E-07 8,33333E-01
10 1,8 0,833333 0,2 1,70E-07 6,81E-08 1,29E-07 1,50E-08 8,33333E-01

Tabla#2. Método de Euler


# X Y h Yn

Universidad Surcolombiana – Neiva – Huila - Colombia 23 de 26


Ing Yamil Armando Cerquera Rojas yacerque@gmail.com

1 0 0 0,2 1
2 0,2 1 0,2 0,8
3 0,4 0,8 0,2 0,84
4 0,6 0,84 0,2 0,832
5 0,8 0,832 0,2 0,8336
6 1 0,8336 0,2 0,83328
7 1,2 0,83328 0,2 0,833344
8 1,4 0,833344 0,2 0,8333312
9 1,6 0,8333312 0,2 0,83333376
10 1,8 0,83333376 0,2 0,83333325

Universidad Surcolombiana – Neiva – Huila - Colombia 24 de 26


Ing Yamil Armando Cerquera Rojas yacerque@gmail.com

RECURSOS BIBLIOGRAFÍCOS
Bibliografía Básica
 MATHEUS. John H. Fink Kurtis D. Métodos Numéricos con MATLAB. Editorial
Prentice Hall

Bibliografía Complementaria
 ALTZ, Franz L. Electronic. Digital. computers: Their use in science and
Engineering. 1958 Academic Press inc. New York.
 BURDEN Richard L., J. Douglas Faires; Análisis numérico. tr. Efrén Alatorre Miguel;
Revisión Técnica. Ildefonso. 1998 (Biblioteca USCO. Nro Topográfico: 515 / B949a.)
 CHAPRA Steven C., CANALE Raymond P, Numerical Methods for engineers. McGraw Hill,
Inc. 1988. 839p. ISBN 0-07-909944-0.
 CHAPRA Steven C., CANALE Raymond P. Métodos numéricos para ingenieros: con
aplicaciones en computadoras personales. 1988 (Biblioteca USCO Nro Topográfico:
519.5 / C467m)
 CONDE S. D, Carl de Boor. Análisis numérico elemental: Un enfoque algorítmico. Mc.
Graw-Hill 1972, (Biblioteca USCO Nro Topográfico: 511.8 / C761 Biblioteca).
 CORMICK MC., John M. and SALVADOR M.C. Numerical Methods in FORTRAN. 1964.
Prentice-Hall Inc Englewood Cliffs N:J.
 CURTIS, F. Gerald, WHEATLEY, O. Patrick. Análisis numérico con aplicaciones. Tr.
Hugo Villagomez Vasquez. 6 Ed. Pearson Educación. 2000, 698p. ISBN 968-444-393-5
 FADDEEVA, V.N. Computacional methods of linear algebra, Dover Publications. 1969,
New York.
 GASTINEL Noél; Análisis numérico lineal. tr. Javier Ruiz Fernández de Pinedo. 1975.
(Biblioteca USCO Nro Topográfico: 511.7 / G255).
 GREENSPAN, D. Theory and solutions of Ordinary Differencial Equations.
1960 The. Mc Millan Co. New York.
 KINCAID David y Ward Cheney; Análisis numérico: Las matemáticas del cálculo
científico. tr. Rafael. 1994 (Biblioteca USCO Nro Topográfico: 515 / K51a).
 LUTHE. Rodolfo, OLIVERA Antonio, SCHUTZ Fernando, Métodos numéricos. 1986
(Biblioteca USCO Nro Topográfico: 511.7 / L973m).
 McCRACKEN, Daniel D., Métodos numéricos y programación fortran: con aplicaciones
en ingeniería y ciencias. 1986. Editorial Limusa. México. (Biblioteca USCO Nro.
Topográfico: 001.6424 / M117).
 NAKAMURA Shoichiro; Métodos numéricos aplicados con software. tr. Oscar Alfredo
Palmas Velasco. Prentice Hall Hispanoamericana S.A. 1995. 570p. (Biblioteca USCO.
Nro. Topográfico: 511.8 / N163m) ISBN 968-880-263-8
 NAKAMURA Shoichiro; Análisis numérico y visualización gráfica con MatLab. tr. Roberto
Escalona Garcia. Prentice Hall Hispanoamericana S.A. 1997. (Biblioteca USCO N ro
Topográfico: 515.1 / N163a). 465p. ISBN 968-880-980-1
 NIETO RAMIREZ José A., Métodos numéricos en computadoras digitales. Editorial
Limusa 1980. (Biblioteca USCO Nro Topográfico: 001.64042 / N677).
 RALSTON Anthony; Introducción al análisis numérico. tr. Carlos E. Cervantes de Gortari.
Editorial Limusa. Mexico. 1978. 629p. (Biblioteca USCO Nro Topográfico: 511.7 /
R164.)

Universidad Surcolombiana – Neiva – Huila - Colombia 25 de 26


Ing Yamil Armando Cerquera Rojas yacerque@gmail.com

 SCARBOROUGH, J.B Numerical mathematics analysis


 SIERRA ROMERO, Alberto. Manual de Métodos Numéricos. Universidad Tecnológica de
Pereira.
 SMITH, W. Allen; Análisis numérico. tr. Francisco Javier Sánchez Bernabe; Rev. Téc.
José Luis Turriza Pinto. Prentice Hall Hispanoamericana S.A. 1988. 608p. (Biblioteca
USCO Nro Topográfico: 515 / S664a) ISBN 968-880-119-4.
 STANTON, Ralp G. Numerical Methods for Science and Engineering. 1967. Prentice-
Hall Inc. Englewood Cliffs N.J

Bibliografía OnLine
http://anamat1.csi.ull.es/anamat_p/Titulaciones/matematicas.htm
http://arxiv.org/
http://books.pdox.net/
http://luda.azc.uam.mx/curso2/cp2indic.html
http://mailweb.udlap.mx/~ccastane/Analisis_Numerico_html/Lindley.html#RegresaGral1
http://mathworld.wolfram.com/
http://omega.ilce.edu.mx:3000/sites/ciencia/html/fisica.htm
http://pessoal.sercomtel.com.br/matematica/resumos.htm
http://proton.ucting.udg.mx/posgrado/cursos/metodos/temario.html
http://sai.uam.mx/apoyodidactico/mn/
http://uprhmate01.upr.clu.edu/~pnm/notas4061/index.htm
http://webdiee.cem.itesm.mx/web/servicios/archivo/tutoriales/metodos/index.html
http://webdiee.cem.itesm.mx/web/servicios/archivo/tutoriales/metodos/algoritmos/index.html
http://www.ciencia-hoy.retina.ar/indice.htm
http://www.cnice.mecd.es/Descartes/
http://www.damtp.cam.ac.uk/user/fdl/people/sd/lectures/nummeth98/contents.htm
http://www.elprisma.com/
http://www.fortunecity.com/campus/earlham/850/metodos_numericos/indice.htm#
http://www.geocities.com/SiliconValley/Pines/7894/metodos/
http://www.iesrodeira.com/metodos_numericos/index-2.htm
http://www.ii.uam.es/~pedro/ccii/teoria/
http://www.itlp.edu.mx/publica/tutors.htm
http://www.monografias.com/trabajos13/tumatlab/tumatlab.shtml
http://www.rinconmatematico.com/libros.htm
http://www.ucsc.cl/~kdt/numerico/index.htm
http://www.unalmed.edu.co/~ifasmar/libro.shtml
http://www.uv.es/~diaz/mn/fmn.html
http://www-gap.dcs.st-and.ac.uk/~history/index.html (Biografías)

Universidad Surcolombiana – Neiva – Huila - Colombia 26 de 26