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En 1880 recibió su doctorado en matemática en Berlín, donde había estudiado con Karl
Weierstrass. En 1886 llegó a ser profesor en Hanóver.
Ecuaciones Diferenciales
Introducción
En el estudio de un problema de Matemática Aplicada pueden distinguirse
esencialmente tres etapas: la formulación matemática del problema, la resolución del
problema matemático y, finalmente, la interpretación de los resultados obtenidos. Las
dos primeras etapas, que constituirán en principio nuestro objetivo, conducen
habitualmente al planteamiento y resolución de ecuaciones diferenciales.
Las ecuaciones diferenciales ordinarias son una herramienta básica en las ciencias y
las ingenierías para el estudio de sistemas dinámicos (sistemas cuyos estados varían
con el tiempo). Ejemplos de sistemas dinámicos son el sistema solar, un sistema
ecológico, una economía, un mecanismo artificial (reloj, vehículo, circuito, etc.).
De las infinitas versiones de los métodos de Runge – Kutta los de cuarto orden son los
más utilizados.
Si se lanza un objeto hacia arriba y se ignora el efecto del aire (es decir, se supone
que no hay rozamiento ni corrientes de aire que puedan ejercer alguna influencia en
la marcha del objeto), la única fuerza que actúa sobre él es la gravitatoria. Por ello, si
es a la aceleración del objeto y m su masa, la segunda ley de Newton se puede
escribir así:
𝑚𝑎 = −𝑚𝑔 ⇐⇒ 𝑎 = −𝑔
𝑣(𝑡) = −𝑔𝑡 + 𝑘.
Obsérvese que aunque el fenómeno está descrito por la segunda ley de Newton, y en
ella no figura para nada la velocidad inicial, en un problema real, al imprimir al objeto
una velocidad inicial 𝑣(0) dada, estamos eligiendo de entre todas las soluciones de la
ecuación diferencial, precisamente aquélla para la que el valor del parámetro 𝑘
coincide con 𝑣(0).
Por ello, en todo problema real, a la ecuación diferencial que lo modeliza habrá que
añadir unas condiciones complementarias que determinen concretamente el fenómeno
que se estudia.
Los métodos de Runge-Kutta tienen la exactitud del esquema de la serie de Taylor sin
requerir del cálculo de derivadas de orden superior. Todas las variantes existentes
pueden resumirse en la forma general de la ecuación:3
Ecuación 1
yi 1 yi ( xi , yi , h)h
Ecuación 2
a1k1 a2 k 2 ... an k n
n1
k n f xi pn1h , yi h qn1 , i ki
i 1
Para calcular los coeficientes debe recordarse de una serie de Taylor. Se toma como
ejemplo el término k 2 . La serie de Taylor para yi 1 en términos de y i y f ( x, y) se
escribe:
Ecuación 3
3
http://www.upch.edu.pe/dfima/modmat/modmate.html
Ecuación 4
f f y
f ' ( xi , y i )
x y x
Sustituyendo Ecuación 4 en Ecuación 3 se obtiene:
Ecuación 5
f f y h 2
yi 1 yi f ( xi , yi )h
x y x 2
Expandiendo f ( xi p1h , yi q11k1h) en una serie de Taylor para dos variables se tiene:
Ecuación 6
f f
f ( xi p1h , yi q11k1h) f ( xi , yi ) p1h q11k1h O(h 2 )
x y
Como se esta ante un sistema de tres ecuaciones con cuatro incógnitas, no existe un
conjunto único de valores que satisfaga las ecuaciones. Se debe dar valor a una de
ellas y a partir de allí calcular las restantes. Esto explica el por qué de la existencia de
una familia de métodos de cada orden, en vez de una sola versión.
yi 1 yi (a1 * k1 a2 * k 2 a3 * k 3 a4 * k 4 ) * h
k 2 * k2 2 * k3 k4
y i 1 y i 1 *h
6
yi 1 yi * k1 2 * k 2 2 * k 3 k 4 * h
1
ó
6
Donde:
k1 f ( xi , yi ) k1 h * f ( xi , yi )
h h h k
k 2 f ( xi , y i k 1 ) k 2 h * f ( xi , yi 1 )
2 2 2 2
h h h k
k 3 f ( xi , y i k 2 ) k 3 h * f ( xi , y i 2 )
2 2 2 2
k 4 f ( xi h , yi hk 3 ) k 4 h * f ( xi h , yi k 3 )
Figura 1
Ejemplo: y' 2 xy
Solución Analítica
dy dy dy
y' 2 xy
dx
2 xy
y
2 xdx integrando ambos miembros y
2 xdx
Solución Numérica
x0 0
y 1
0
h 0.1
f ( x, y ) 2 xy
k1 h * f x0 ,y0 0
h
k 2 h * f x0 h , y0 k1 0.12(0.05)(1) 0.01
1
2 2
h
k 3 h * f x0 h , y0 k 2 0.12(0.05)(1.005) 0.01005
1
2 2
x2 x1 h 0.2
h
k 2 h * f x1 , y1 k1 0.12(0.15)(1.02010) 0.03060
h
2 2
h
k 3 h * f x1 , y1 k 2 0.12(0.15)(1.02535) 0.03076
h
2 2
Si, y 2 y1
1
k1 2k 2 2k 3 k 4 , entonces
6
y 2 1.01005
1
0.020201 2(0.03060) 2(0.03076) 0.04163 1.04081
6
n
0 0 1.00000
1 0.1 1.01005
2 0.2 1.04081
3 0.3 1.09417
4 0.4 1.17351
5 0.5 1.28403
y(0.5) 1.28403
1.28402 1.28403
εr *100% 0.0007%
1.28402
Ejemplo: y' x y
y' x y
y(2) 4
Solución Numérica
x0 2
y 4
0
h 0.1
f ( x, y ) x y
Primera Iteración:
x1 x0 h 2.1
h
k 2 h * f x0 , y0 k1 0.12.05 4.3 0.635
h
2 2
h
k 3 h * f x0 , y0 k 2 0.12.05 4.3175) 0.63675
h
2 2
* k1 2k 2 2k 3 k 4 , donde
1
y1 y0
6
Segunda Iteración:
x2 x1 h 2.2
h
k 2 h * f x1 , y1 k1 0.12.15 4.97301 0.7123
h
2 2
h
k 3 h * f x1 , y1 k 2 0.12.15 4.99235) 0.71424
h
2 2
y(2.2) 5.34982
En principio se debe calcular las pendientes k i , según las ecuaciones dadas para las
mismas. Obsérvese que la derivada solo depende de x:
3 2
h h h h h
k 2 f xi , yi k 1 2 xi 12 xi 20 xi 8.5
2 2 2 2 2
3 2
h h h h h
k 3 f xi ,yi k 2 2 xi 12 xi 20 xi 8.5
2 2 2 2 2
k 4 f xi h,yi k 3 h 2xi h 12xi h 20xi h 8.5
3 2
k1 2 * 0 12 * 0 20 * 0 8.5 8.5
3 2
yi 1 yi
1
k1 2k 2 2k 3 k 4 h
6
Aplicada esta ecuación, para obtener el valor de la función en 0.5, y(0.5), partiendo del
valor conocido de la función en 0, y(0):
Solución Numérica
Por último, las cuatro estimaciones de la pendiente se combinan para obtener una
pendiente promedio, que a su vez es utilizada para realizar la predicción al final del
intervalo:
Solución Analítica
4 1
x x
y' 1 2 y 4e 5 , multiplicando por e 2 , la ecuación queda así:
1 1 13
x x x
e 2 y'1 2e2 y 4e 10
1 13
x x
d ( ye 2 ) 10
4e dx
1 13
x 40 10 x
ye 2 e C
13
4 1
40 5 x x
y e Ce 2
13
Ahora si la condición inicial de y = 2 en x = 0, entonces
40
y(0) C 2; C 14 / 13
13
4 1
40 5 x 14 2 x
y e e ,
13 13
Que reemplazando con el valor de x=0.5 se tendría la solución verdadera
y(0.5) 3.751521 .
Solución Numérica
Por el método de cuarto orden obtener los valores aproximados para la solución de:
y' 2y x 3 e 2x
Tomando en términos generales k i , j , con i=1,2,3,4 que calcula las 4k y j=0,1 para
representar los dos ciclos de cálculo para las x respectivas, se realizan los siguientes
cálculos:
h h
k 20 f x0 , y 0 * k10 f ((0.05),1 (0.05)(2)) f (0.05,0.9) 2(0.9) (0.05) 3 e 0.1
2 2
k 20 1.799886895
h h
k 30 f x0 , y 0 * k 20 f ((0.05),1 (0.05)(1.799886895)) f (0.05,0.910005655)
2 2
k 30 2(0.910005655) (0.05) 3 e 0.1 1.819898206
y1 y 0
h
k10 2k 20 2k 30 k 40
6
0.1
y1 1 (2 2(1.799886895) 2(1.819898206) (1.635201628)) 0.818753803
6
h h
k 21 f x1 , y1 * k11 f ((0.15),0.818753803 (0.05)(1.636688875))
2 2
k 21 f (0.15,0.736919359) 2(0.736919359) (0.15) 3 e 0.3 1.471338457
h h
k 31 f x1 , y1 * k 21 f ((0.15),0.818753803 (0.05)(1.471338457))
2 2
k 31 f (0.15,0.745186880) 2(0.745186880) (0.15) 3 e 0.3 1.487873498
h
y 2 y1 (k 112k 21 2k 31 k 41 )
6
0.1
y 2 0.818753803 (1.636688875 2(1.471338457) (1.487873498) 1.334570346)
6
y2 0.670592417
Solución Analítica
y'2 y x 3e 2 x ; F .I . e 2 x
y'e 2 x 2e 2 x y x 3
d ( ye ) x3
2x
1 4
ye 2 x x C
4
x 4 2 x
y e Ce 2 x
4
Si las condiciones iniciales son y(0) 1, entonces
y(0) 0 C 1; C 1
x 4 2 x
Por ende y e e 2 x ,
4
Valores con los cuales se pondrá calcular el error cometido al aplicar el modelo de
runge kutta.
Por ello antes de abordar la resolución planteada se describe en detalle los pasos a
seguir:
Primero se calculan las pendientes para todas las variables en el valor inicial
(las k1).
Esas pendientes se usarán entonces para hacer predicciones de las variables
dependientes yi en el punto medio del intervalo.
Dichos valores del punto medio se utilizan, a su vez, para calcular un conjunto
de pendientes en el punto medio (las 𝑘2 ).
y1 h 2 y 0 k
1 1,1 *
h
2
4 -2 *
0.5
2
3.5
2 y 0 k
y2 h 2 1,2 *
h
2
6 1.8 *
0.5
2
6.45
y1' h 2 y 0 k
1 2,1
h
2
4 1.75 *
0.5
2
3.5625
y'2 h 2 y 0 k
2 2,2
h
2
6 1.715
0.5
2
6.42875
k1 2k 2 2k 3 k 4 h
1
yi 1 yi
6
Reemplazando los valores obtenidos calculamos las variables dependientes y1 e y2
respectivamente:
y1 0.5 y1 0 k1,1 2k 2,1 2k 3,1 k 4,1 h
1
6
y1 0.5 4 2 2-1.75 2 1.78125 1.554688 * 0.5 3.115234
1
6
y
y 2 0.5 y 2 0 k1,2 2k 2,2 2k 3,2 k 4,2 h
1
6
y 2 0.5 6 1.8 2 * 1.715 2 * 1.715125 1.631794 * 0.5 6.857670
1
6
Procediendo de la misma manera para los puntos restantes se obtiene los resultados
que se condensan en la siguiente tabla:
Tabla 1.
𝒙 𝒚𝟏 𝒚𝟐
0.0 4.000000 6.000000
0.5 3.115234 6.857670
1.0 2.426171 7.632106
1.5 1.889523 8.326886
2.0 1.471577 8.946865
Ejemplo de Aplicación
El interruptor del circuito en serie 𝑅𝐿 que se muestra a continuación es accionado en
un instante de tiempo 𝑡 = 0; por lo que 𝑖 = 0.
SOLUCION
Método analítico: con el método analítico se obtendrá un valor real de la solución del
problema, empleando métodos matemáticos para resolver ecuaciones diferenciales.
𝑑𝑖
𝑉𝑓 = 𝑉𝑅 + 𝑉𝐿 ; Entonces 𝑉𝐿 = 𝐿 𝑑𝑡 ; 𝑉𝑅 = 𝑖 ∗ 𝑅; reemplazando los valores de cada
elemento en la ecuación principal se obtiene:
𝑑𝑖
15 = 3 + 18𝑖
𝑑𝑡
𝑑𝑖
+ 6𝑖 = 5
𝑑𝑡
𝑑𝑖
= 𝑑𝑡
5 − 6𝑖
−1
ln 5 − 6𝑖 = 𝑡 + 𝑐; ln 5 − 6𝑖 = −6𝑡 − 6𝑐
6
𝑒 ln (5−6𝑖) = 𝑒 −6𝑡−6𝐶
5−𝐶𝑒 −6𝑡
5 − 6𝑖 = 𝐶𝑒 −6𝑡 ; 𝑖= .
6
5−𝐶𝑒 0
0= ; C=5.
6
5
𝑖= 1 − 𝑒 −0.5∗6 = 0.79184 𝐴
6
APLICANDO EL METODO DE RK 4:
𝑑𝑖
+ 6𝑖 = 5 ó 𝑓 𝑡, 𝑖 = 5 − 6𝑖, 𝑡𝑜 = 0 , y 𝑖𝑜 = 0, = 0.25
𝑑𝑡
Como se tiene que llegar hasta 𝑡 = 0.5 y se obtiene un paso de 0.25, entonces se
requiere realizar solo dos iteraciones para ir de 𝑡𝑜 = 0 a 𝑡2 = 0.5.
𝑖𝑛+1 = 𝑖𝑛 + 6 𝑘1 + 2 ∗ 𝑘2 + 2 ∗ 𝑘3 + 𝑘4 : En donde
𝑘1 = 𝑓 𝑡𝑛 , 𝑖𝑛 ,
𝑘2 = 𝑓 𝑡𝑛 + , 𝑖𝑛 + ∗ 𝑘1
2 2
𝑘3 = 𝑓 𝑡𝑛 + , 𝑡𝑛 + ∗ 𝑘2
2 2
𝑘4 = 𝑓 𝑡𝑛+1 , 𝑡𝑛 + ∗ 𝑘3 ;
En donde 𝑡𝑛+1 = 𝑡𝑛 + 𝑛 ∗
𝑖1 = 𝑖0 + 0.25 ∗ 𝑘
𝑘1 = 𝑓 0,0 = 5 − 0 = 5.000
𝑘2 = 𝑓 0.125,0.625 = 5 − 6 ∗ 1.25 = 1.250
𝑘3 = 𝑓 0.125,0.1563 = 5 − 6 ∗ 0.1563 = 4.063
𝑘4 = 𝑓 0.25,1.015 = 5 − 6 ∗ 1.015 = −1.090
5.000 + 2 ∗ 1.250 + 2 ∗ 4.063 − 1.090
𝑘= = 2,424
6
𝑖1 = 0 + 0.25 ∗ 2.424 = 0.606
𝑖2 = 𝑖1 + 0.25 ∗ 𝑘
𝑘1 = 𝑓 0.25, 0.606 = 5 − 6 ∗ 0.606 = 1.364
𝑘2 = 𝑓 0.375,0.776 = 5 − 6 ∗ 0.731 = 0.344
𝑘3 = 𝑓 0.375,0.649 = 5 − 6 ∗ 0.649 = 1.106
𝑘4 = 𝑓 0.5,0.883 = 5 − 6 ∗ 0.883 = −0.295
0.25
𝑖2 = 0.606 + 1.364 + 2 ∗ 0.344 + 2 ∗ 1.106 − 0.295 = 0.771
6
0.79184 − 0.771
𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 = ∗ 100;
0.771
𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 = 2.7%
Si se repite el ejemplo anterior pero aplicando el método de euler se obtiene:
Método de euler
𝑑𝑖
+ 6𝑖 = 5 ó 𝑓 𝑥, 𝑦 = 5 − 6𝑖, 𝑋𝑜 = 0 , y 𝑌𝑜 = 0, = 0.25
𝑑𝑡
Como se tiene que llegar hasta 𝑡 = 0.5 y se obtiene un paso de 0.25, entonces se
requiere realizar solo dos iteraciones.
Primer paso.
𝑦𝑛 +1 = 𝑦𝑛 + ∗ 𝑓 𝑥𝑛 , 𝑦𝑛
𝑦1 = 𝑦0 + 0.25 ∗ 𝑓 0 ,0
𝑦1 = 0 + 0.25 ∗ 5
𝑦1 = 1.25
Segundo paso
𝑦2 = 𝑦1 + 0.25 ∗ 𝑓 0.25 ,1.25
𝑦2 = 1.25 + 0.25 ∗ −2.5
𝑦2 = 0.625
0.79184 − 0.625
𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 = ∗ 100;
0.625
𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 = 26.67%
Según los resultados se concluye que el método más preciso es el de ruge kutta,
comparado con el de euler, puesto que con este al estimar el valor de la condición
inicial solo se obtuvo un error del 2.7%, mientras que con el método de euler se
obtuvo un error del 26.67%
1 0 0 0,2 1
2 0,2 1 0,2 0,8
3 0,4 0,8 0,2 0,84
4 0,6 0,84 0,2 0,832
5 0,8 0,832 0,2 0,8336
6 1 0,8336 0,2 0,83328
7 1,2 0,83328 0,2 0,833344
8 1,4 0,833344 0,2 0,8333312
9 1,6 0,8333312 0,2 0,83333376
10 1,8 0,83333376 0,2 0,83333325
RECURSOS BIBLIOGRAFÍCOS
Bibliografía Básica
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