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Área de Microeconomía
La estructura para el área de Microeconomía considera los tópicos convencionales que
son cubiertos en los cursos que forman parte de los programas de estudios de Economía
en el país. Cada sección incluye la referencia a los capítulos de los textos que serán
considerados. La estructura propuesta es la siguiente.
1. Teoría del consumidor (JR cap. 1; MWG caps. 3-4; P caps. 3 -4; V1 caps. 2-8, 14-
15, V2 caps. 7-10)
1. Preferencias, utilidad, restricción presupuestal, problema de elección,
demandas marshallianas y hicksianas,
2. Función de utilidad indirecta, función de gasto, medidas de bienestar
(excedente del consumidor, variación compensatoria y variación
equivalente)
3. Agregación y demanda de mercado.
2. Teoría del productor (JR cap. 3; MWG cap. 5; P caps. 6-7; V1 caps. 18-23, V2
caps. 1-5)
1. Tecnología, función de producción, problema de elección de la empresa en
el corto y largo plazo. Demanda de factores.
2. Funciones de costos en el corto y largo plazo.
3. Función de beneficios en el corto y largo plazo.
4. Agregación y oferta de mercado.
3. Equilibrio parcial y análisis de bienestar (JR cap. 4; MWG cap. 10; P caps. 8-9; V2
caps. 13)
1. Competencia perfecta en el corto y largo plazo.
2. Maximización de beneficios y excedente del productor.
3. Competencia y maximización de bienestar.
4. Evaluación de políticas que afectan el equilibrio de mercado.
4. Equilibrio General y Economía del Bienestar (JR cap. 5; MWG cap. 15-16; P caps.
10; V2 caps. 17-18)
1. Equilibrio general e intercambio puro.
2. Equilibrio general con producción.
3. Teoremas fundamentales de la economía del bienestar.
4. Eficiencia y equidad.
5. Mercados no competitivos I: Monopolio y Monopsonio. (MWG cap. 12; P caps. 11;
V1 caps. 24-25)
1. Maximización de beneficios del monopolio.
2. Efectos del poder de mercado sobre el bienestar.
3. Aplicación de impuestos y monopolio.
4. Causas de la existencia de monopolios.
5. Efectos sobre el bienestar de un monopsonio.
6. Mercados no competitivos II: Teoría de Juegos y Oligopolio, Competencia
Monopolística. (JR, cap. 7; MWG cap. 12; P caps. 13-14; V1 caps. 27-29)
1. Juegos estáticos: Representación, solución y equilibrio.
2. Juegos dinámicos: Representación, solución y equilibrio.
3. Estructuras de mercado
4. Modelos de oligopolio: Cournot, Stackelberg, Bertrand.
5. Competencia monopolística.
7. Introducción a las Fallas de Mercado (MWG cap. 11; P caps. 17-18; V1 caps.
34,36-37; V2 caps. 23-25)
1. Monopolios naturales.
2. Externalidades y bienes públicos.
3. Información asimétrica.
8. Elección bajo incertidumbre (JR cap 2; MWG cap. 6; P caps. 16; V1 caps. 12-13)
1. Teoría de la utilidad esperada y actitud frente al riesgo.
2. Decisiones de consumo bajo incertidumbre.
3. Decisiones de inversión bajo incertidumbre.
4. Economía del comportamiento e incertidubre.
Los textos propuestos para el desarrollo de preguntas del área de Microeconomía son:
(JR) Jehle, G. A., and P. J. Reny (2011) Advanced Microeconomic Theory. 3rd ed.
Pearson.
(MWG) Mas-Colell, A., Whinston, M. D. and J. R. Green (1997) Microeconomic
Theory. Oxford University Press.
(P) Perloff, Jeffrey M. (2014) Microeconomics with Calculus. 3rd ed. Person.
(V1) Varian, Hal R. (1993) Análisis Microeconómico. 3ra ed. Anthony Bosch Editor.
(V2) Varian, Hal R. (2015) Microeconomia Intermedia: Un enfoque actual. 9na ed.
Anthony Bosch Editor.
1. Álgebra Lineal (Ch caps. 4-5; GF caps. 1-3, 5-8; SB caps 6-11)
1. Sistemas de ecuaciones lineales
2. Vectores y matrices
3. Determinantes
4. Espacios vectoriales
5. Transformaciones lineales
6. Valores y vectores característicos
2. Cálculo diferencial (Ch caps 6-7; HLMS caps. 4-6; SB caps. 2-4)
1. Cálculo diferencial en una y varias variables.
2. Diferenciación y continuidad de una función.
3. Reglas de derivación y propiedades
4. Segunda derivada y convexidad de funciones.
5. Máximos y mínimos.
6. Regla de la cadena.
7. Derivada total y teorema de la función implícita.
3. Cálculo integral (Ch cap. 14; HLMS caps 16-17; SB apéndice A4)
1. Integrales definidas e indefinidas.
2. Integral de Riemann
3. Propiedades de las integrales.
4. Integrales impropias.
5. Técnicas de integración.
4. Optimización estática (Ch caps. 9-13; HLMS caps. 11-15; SB caps. 17-19)
1. Formas cuadráticas y definición de matrices
2. Optimización sin restricciones
1. Condiciones de primer y segundo orden
2. Máximos y mínimos globales
3. Optimización con restricciones.
1. Condiciones de primer orden con restricciones de igualdad y
desigualdad.
2. Teorema de la envolvente.
3. Condiciones de segundo orden.
5. Optimización dinámica (Ce caps. 2, 4-6; Ch caps. 15-20; HLMS caps. 18-15; KS
partes 1 y 2; LR caps. 11-14)
1. Ecuaciones diferenciales y en diferencias.
2. Cálculo de variaciones: Ecuación de Euler.
3. Control óptimo.
1. Problema básico, condiciones necesarias, principio del máximo de
Pontryagin.
2. Condiciones de transversalidad, función Hamiltoniano.
3. Condiciones de segundo orden, teorema de suficiencia de
Mangasarian, condiciones de concavidad/convexidad. Hamiltoniano
en valor corriente.
4. Programación dinámica.
1. Principio de optimalidad de Bellman, descuento temporal, función
de valor.
6. Matemáticas financieras (BC caps. 1-3; 5, 7,11-12).
1. Valor de dinero en el tiempo.
2. Interés simple y compuesto.
3. Valor presente y anualidades.
4. Evaluación privada de proyectos de inversión.
1. Valor Presente Neto.
2. Tasa interna de retorno.
3. iii. Incertidumbre y valor en riesgo.
5. Costo de oportunidad del capital.
Los textos propuestos para el desarrollo de preguntas del área de Matemáticas para
Economía son:
1. El modelo de regresión lineal múltiple (CT caps. 4-8; Gr caps. 1-8, 12-14; Ha caps
1-2, W caps. 3-5)
1. Supuesto del modelo de regresión lineal.
2. Estimación por mínimos cuadrados ordinarios.
3. Propiedades muestrales del estimador MCO.
4. Propiedades asintóticas del estimador MCO.
5. Pruebas de hipótesis y criterios de selección de modelos.
6. Endogeneidad y estimación por variables instrumentales.
7. Heteroscedaticidad y estimación por mínimos cuadrados generalizados.
8. Estimación por máxima verosimilitud.
2. Modelos de variable dependiente limitada/ elección discreta. (CT caps. 14-20; Gr
caps 17-19; WB caps. 4-8, W caps. 15-19)
1. Modelos de repuesta binaria y múltiple.
2. Modelos con soluciones de esquina.
3. Modelos de conteo.
4. Modelos con datos censurados y sesgo de selección.
3. Análisis econométrico de series de tiempo (En caps. 1-6; Gr caps. 20-21; Ha caps.
9-10; Lü caps 2-9)
1. Modelos de series de tiempo estacionarias.
1. Estacionariedad, modelos AR, MA, ARMA.
2. Función de autocorrelación y función de autocorrelación parcial.
3. iii. Metodología de Box-Jenkins.
4. Estabilidad de parámetros y cambio estructural.
2. Modelos para series de tiempo no estacionarias.
1. Pruebas de raíz unitaria.
2. Cambio estructural
3. Modelos con volatilidad
1. Procesos ARCH y GARCH
2. GARCH multivariado.
4. Modelos multivariados de series de tiempo.
1. Modelos VAR
1. Estimación e identificación.
2. Función de impulso-respuesta.
3. Pruebas de hipótesis.
4. VAR estructural.
2. Cointegración y modelos de corrección de errores.
1. Cointegración y tendencias comunes
2. Cointegración y corrección de error.
3. Metodología de Engle-Granger.
4. Pruebas de Hipótesis.
5. Métodología de Johansen.
4. Modelos de datos de panel (CT caps. 21-23; Gr cap. 11; W caps. 10, 15-19)
1. Modelos de datos de panel, ventajas y desventajas.
2. Modelos lineales para datos de panel.
3. Modelo de efectos fijos.
4. Modelo de efectos aleatorios.
5. Modelos no lineales para datos de panel.
5. Introducción a la evaluación de impacto (CT cap. 25; GMPRV caps. 3-8; Gr; W cap.
21)
1. Experimentos aleatorios.
2. Cuasi- experimentos y variables instrumentales.
3. Propensity Score y Emparejamiento (matching)
4. Regresión discontinua.
5. Diferencias en Diferencias.
6. Econometría para valorización ambiental (FHK caps. 2-4, 9-10, 12-13; HM caps. 2-
4, 6-9)
1. Modelos de valoración contingente, disposición a pagar y disposición a
aceptar.
2. Demanda por recreación y modelos de costo de viaje.
3. Modelos de precios hedónicos.
4. Transferencia de beneficios y meta análisis.
Los textos propuestos para el desarrollo de preguntas del área de Econometría y Métodos
Cuantitativos son: