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Clase # 10

Asociado a todo problema de


P.L, existe otro problema lineal
llamado dual. Por tanto al
Teoría dual e problema original se le llama
interpretación primal.
económica

10-1 10-2

TEORÍA DE DUALIDAD

n m
El análisis de sensibilidad se Max Z =Σ cj xj Min y0 =Σ bi yi
j=1 i=1
enriquece cuando se estudia
el problema dual, dado que la s.a s.am
n
solución del dual corresponde Σj=1 aij xj ≤ bi Σi=1 aijyi ≥ cj
a los precios sombra de las para i = 1,2,....,m para j = 1,2,....,n
restricciones del primal.
xj ≥ 0 para j= 1, ...,n yi ≥ 0 para i= 1, ...m

10-3 10-4

En notación matricial
Veamos como ejemplo el caso de la Wyndor.

Max Z = 3x 1 + 5x2 Min y 0 = 4y1 + 12y 2+ 18y 3


Max Z = c x Min y 0 = y b S.a S.a
S. a S. a
A x ≤ b y A ≥c x1 + 0 x 2 ≤ 4 1 y 1 + 0 y 2 + 3 y3 ≥ 3
0 x 1 + 2 x 2 ≤ 12
x ≥ 0 y ≥ 0 0 y 1 + 2 y2 + 2 y3 ≥ 5
3 x 1 + 2 x 2 ≤ 18
x 1 , x 2≥ 0 y1 , y2 , y3≥ 0

10-5 10-6

1
la
de
Para hallar la correspondencia entre ambos
Ahora en forma matricial. problemas se utiliza la tabla primal-dual.
Problema Primal

a
de
Max Z = 3 5 x1 Min y0 = y 1 y 2 y 3 4 Coeficiente de Lado

m
12 derecho
x2 x1 x2 xn
18 a 12 a 1n ≤ b

o db u l a el
S.a S.a y1 a 11
1

Coeficientes
1 0 4 y2 a 21 a 22 a 2n ≤ b2
x1
0 2 ≤ 12 y1 y2 y3 1 0
x2
18 0 2
≥ 3 5

Coeficiente
3 2

F.O r
minimiza
3 2 a mn ≤ bm

o
ym a m1 a m2

r
x1 0
≥ 0

L a d
derecho
P
y1 y2 y3 ≥


x2 0 0 0
c1 c2 cn
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de
Se puede observar el problema primal por filas, es Fundamentalmente.
decir verticalmente. Horizontalmente, esto es por
a

columnas se observa el problema dual


m

Problema Primal Un Problema Otro problema


Coeficiente de Lado
Coeficientes
e

x1 x2 derecho

≤ 4 Restricción i Variable i
l

y1 1 0
ab

y2 0 2 ≤ 12
u
o ld
Coeficiente

Función Lados
d e r e c h o

F . O

y3 3 2 ≤ 18 objetivo derechos
r


P

3 5
o d a L

10-9 10-10
de

Obtencion de cualquier tabla a partir de la Origen del problema dual.


tabla simplex inicial
Si hacemos:
y = cB B-1 = (y1,y 2,.. y m)
y0 = cB B-1 b = y b =Σ biyi
1 cB B-1 1 -c 0 0 z= cB B-1 A = yA = (z1,z 2 ,.. z n)
=
0 B-1 0 A I b donde z j = Σ aijyi
donde c B son los coeficientes de las variables
1 cB B-1 A - c cB B-1 cB B-1 b basicas en la funcion objetivo y
B son los vectores columna en
0 B-1 A B-1 B-1 b
(A,I) de esas mismas variables.
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2
Renglón (o) tabla simplex
La condición de optimalidad dice que:
Iter V.B Ec Coeficiente de
L.D
# Z x1 x2 x n x n+1 x n+m
Cual-
Z 0 1 z1 -c1 z2 -c2 zn-cn y1 ym y0
zj - cj ≥ 0
quiera
yi≥ 0

En términos de esta notación, el método para j = 1,...,n i = 1,....,m


simplex trata de buscar un conjunto de
variables básicas y la solución B.F
correspondiente, tal que todos los coeficientes
en el renglón (0) sean no negativos
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Problema primal Problema dual


Iter Cuando se está resolviendo
Renglón (0) y 1 y 2 y 3 z1 -c1 z2 -c2
el problema primal, el
0 [-3 -5 0 0 0 0] 0 0 0 -3 -5 0
problema dual es no
1 [-3 0 0 5/2 0 30 ] 0 5/2 0 -3 0 30 factible. Sólo se vuele
2 [0 0 0 3/2 1 36 ] 0 3/2 1 0 0 36 factible cuando se halla la
solución óptima.
Donde
Valores de las Veamos algunas propiedades
z1-c1 = y 1 + 3y3 - 3 variables de exceso entre el primal y el dual
z2-c2 = 2y2 + 2y 3 - 5 para el problema dual
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1.Propiedad de dualidad débil. c x≤ y b 2.Propiedad de dualidad fuerte.


Cualquier solución factible en el primal tiene un
valor menor o igual que una solución factible en c x * = y* b
el dual
x1 3
x2
= 3
Z = c x = 24
En el óptimo ambas soluciones
y1 y2 y3 = 1 1 2 y0 = y b = 52 son iguales.

Siempre se cumple porque el valor máximo


factible de Z es igual al valor mínimo factible de
y0 10-17 10-18

3
3.Propiedad de soluciones complementarias. 4.Propiedad de soluciones
complementarias óptimas.
En cada iteración, el simplex determina una
solución FEV X del primal, y una solución En la tabla simplex final, se obtiene la solución
complementaria Y del dual que puede ser no óptima x* del primal, y se obtiene la solución
factible. Es decir, en cada paso se obtienen óptima complementaria y* del dual, y en este
variables básicas para el primal, y los valores de punto ambas son factibles.
las variables de holgura son las soluciones del
dual c x * = y* b
cx= y b
Los valores de yi* se denominan precios
sombra para el problema primal.
10-19 10-20

5.Propiedad de simetría.
RELACIONES ENTRE LOS PROBLEMAS PRIMAL Y DUAL

1. Si un problema tiene soluciones factibles y funcion objetivo


Para cualquier problema, el dual acotada, entonces el otro tambien y los valores de la funcion
objetivo en el optimo son iguaales.
del dual es el primal.
2. Si uno de los problemas tiene soluciones factibles y funcion
objetivo no acotada, entonces el otro es no factible.

3. Si un problema no tiene soluciones factibles, entonces el otro


no tienes soluciones factibles o tiene la funcion objetivo no
acotada

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