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𝑥̅ = 𝑛−1 ∑ 𝑥𝑡 .
𝑡=1
Encontrar la media y varianza de la distribución límite en términos de 𝛼, 𝜙, 𝜃 y 𝜎𝜖2 .
𝑥𝑡 = 𝑠𝑡 + 𝑎𝑠𝑡−𝛿.
a) Probar que los procesos 𝑥𝑡 son estacionarios. Si |𝑎| < 1, demostrar que
∞
𝑠𝑡 = ∑(−𝑎)𝑗 𝑥𝑡−𝛿𝑗
𝑗=0
es una representación para la señal 𝑠𝑡 , para 𝑡 = ±1, … , ±2 … y donde la igualdad
se da en || || 𝐿2
b) Si el tiempo de retardo de 𝛿 se asume conocido, sugerir un cálculo aproximado
para la estimación de los parámetros de 𝑎 y 𝜎𝑠2 usando máxima verosimilitud.
Estadística III
Unidad 1. Identificación, estimación y validación de modelos.