Probabilités et Statistiques LAI2-LFI2-LF STIC2

Institut Supérieur d’Informatique

et Mathématiques Monastir
Département des Mathématiques
AU 2019-2020

Série 4 :Estimation ponctuelle-Estimation par intervalle de confiance

Exercice 1
Soit pX1 , X2 , .., Xn q un n-échatillon d’une variable aléatoire X discrète de loi définies pour
tout k P N par
θk
PpX “ kq “ ,
p1 ` θqk`1
où θ est un paramètre positif.
Déterminer l’estimateur du maximum de vraisemblance et étudier ses proprités (biais,
convergence, efficacité).
Exercice 2
Soit X une variable aléatoire dont densité de probabilité définie par
" 2
p1 ´ xθ q, si 0 ď x ď θ ;
f pxq “ θ
0, sinon.

où θ est un paramètre strictement positif, et soit pX1 , X2 , .., Xn q un n-échantillon de la

même loi que X et indépendants.
Déterminer, par la méthode des moments, un estimateur du paramètre θ et étudier ses
proprités.

Exercice 3
Soit X une variable aléatoire dont la densité de probabilité est définie par
"
0, si x ď 0 ;
f pxq “ λ k´1 x
θk
x expp´ θ
q, si x ą 0.
où θ est un paramètre réel strictement positif, k un entiel naturel non nul et λ une
constante réelle.
1. Déterminer la constante λ.
2. Montrer que T “ n1 ni“1 Xi est l’estimateur du maximum de vraisemblance de θ
ř
d’un n-échantillon de la variable X.
3. Calculer l’éspérance mathématique et la variance de T . Que peut-on conclure ?
4. Calculer la quantité d’information de Fisher. En déduire que T est efficace.
Exercice 4
Soit X une variable aléatoire suivant une loi de Bernouilli de paramètreřp inconnu. Pour
estimer p on considère l’estimateur de la moyenne empirique X n “ n1 ni“1 Xi obtenu à
partir d’un n-échantillon de X.
1. Déterminer la loi de la variable Y “ nX n . Exprimer EpY q, VpY q et EpY 2 q en
fonction de n et p.

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2. Comment appelle-t-on la méthode d’estimation qui nous perment de considérer X n

comme estimateur de p.
3. Préciser les caractéristique de X n (biais, convergence, éfficacité).
2
4. X n est-il un estimateur sans biais de p2 ? Sinon, donner un estimateur sans biais de
p2 .
Exercice 5
Trois cabinets d’étude sont chargés d’évaluer le coût moyen de fabrication de la production
d’une entreprise. Chacun propose un estimation sans biais de ce coût moyen à partir d’un
estimateur personnel Ui , pour i “ 1, 2, 3. U1 , U2 et U3 sont considérés indépendants.
Compte tenu d u sérieus plus ou moins grand de chaque cabinet, il s’avère que l’écart
type de U1 est la moitié de U2 et un tiers de celui de U3 .
1. enfin de compte, les trois cabinets se réunissent et proposent comme estimateur
global l’une des combinaison suivantes
1 1 1 3 1 1
T1 “ U1 ` U2 ` U3 , T2 “ U1 , T3 “ U1 ` U2 ` U3 .
3 3 3 5 5 5
a) Quels sont, parmi ces trois estimateurs, ceus qui sont sans biais ?
b) Calculer la variance de chacun de ces estimateurs et comparer leur efficacité.
Quel est selon vous, le meiller de ces estimateurs ?
2. Sachant que l’estimateur global doit être une combinaison linéaire de U1 , U2 et U3 ,
c’est à dire de la forme Tg “ aU1 ` bU2 ` cU3 , a, b, c P R,
a) Déterminer les conditions que doivent vérifier pa, b, cq pour que l’estimateur Tg
soit sans biais et d’efficacité maximale.
34 4
b) Admettons que a “ 49 et que c “ 49 , déterminer la valeur de b et donner
l’expression du meilleur estimateur T du coût de fabrication de la production
de l’entreprise.
Exercice 6
On veut étudier la proportion p de gens qui vont au cinéma chaque mois. On prend donc
un échantillon de taille n “ 100. Soit N le nombre de personnes dans l’échantillon qui
vont au cinéma mensuellement.
1. Quelle est la loi de N ? Par quelle loi peut-on l’approcher et pourquoi ? En déduire
une approximation de la loi de F “ N {n.
2. On observe une proportion f de gens qui vont chaque mois au cinéma. Donner la
forme d’un intervalle de confiance pour p, de niveau de confiance 1 ´ α.
3. Applications : pour f “ 0, 1 donner les intervalles de confiance pour chacun de ces
cas
a) 1 ´ α “ 90%.
b) 1 ´ α “ 95%.
c) 1 ´ α “ 98%.
Exercice 7 ?
Soit a P r0, 2 3s et X „ Ur 0, as. On considère pX1 , .., Xn q un n-échantillon de variables
de même loi que X et indépendantes. On cherche un intervalle de confiance de a{2 au
niveau de confiance 99% (niveau de risque 1%). On note X n la moyenne empirique.

2
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a2
1. Rappeler la moyenne m de X et montrer que VpXq “ 12
. En déduire la moyenne
et l’espérance de X n .
2. En déduire que Pp|X n ´ a2 | ą 0.1q ď 100
n
.
3. Déterminer enfin n pour que rX n ´ 0, 1, X n ` 0, 1s soit un intervalle de confiance de
a
2
au niveau de confiance 99%.
4. Par quelle loi peut-on approcher celle de X 1000 ?
´ ? ¯
12
5. Déterminer t pour que P ´ t ď a 100pX n ´ a{2q ď t ě 0.99 et en déduire un
autre intervalle de confiance de a2 au niveau α.