Universidade dos Açores

Departamento de Economia e Gestão

CICLO: 1º
DISCIPLINA: ECONOMETRIA
ANO LECTIVO: 2010/2011
SEMESTRE: 1º

PROGRAMA
ÁREA CIENTÍFICA (SECÇÃO): Métodos Quantitativos
COORDENADOR: Francisco Silva
DOCENTES:
Francisco Silva
E-MAIL:fsilva@uac.pt

GABINETE: DEG-15

PÁGINA OFICIAL DO DOCENTE: http://www.uac.pt/~fsilva

HORÁRIO DE ATENDIMENTO: sextas-feiras das 15 às 17 horas

SINOPSE
A disciplina de Econometria apresenta métodos estatísticos necessários à estimação de relações económicas, para testar
teorias económicas, bem como para avaliar e implementar políticas económicas e das empresas.

OBJECTIVOS DE APRENDIZAGEM
Os alunos deverão ser capazes de estimar modelos económicos e proceder à respectiva inferência estatística. Para tal
deverão compreender a teoria que suporta as várias técnicas de estimação e validação dos resultados sendo também
capazes de utilizar um sofware estatístico que permita a sua implementação prática.

RESUMO DOS CONTEÚDOS

Introdução. Análise de regressão com dados seccionais. Análise de regressão com séries temporais. Tópicos avançados
de regressão.

ENQUADRAMENTO NOS CURSOS

Disciplina obrigatória das licenciaturas em Gestão (3º ANO) e Economia (2º ANO).

AVALIAÇÃO

REGIME DE FREQUÊNCIA
Î A classificação final do aluno será baseada em:
Î Prova Escrita de Avaliação – 80% da nota final;
Î Trabalho Prático – 20% da nota final.
REGIME DE EXAME
Î A classificação final do aluno será baseada em:
Î Prova Escrita de Avaliação – 100% da nota final.

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CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS

I. Introdução
II. O Modelo De Regressão Linear Simples
Wooldridge (2009), Capítulo 2
III. O Modelo De Regressão Linear Múltipla: Estimação
Wooldridge (2009), Capítulo 3
IV. O Modelo De Regressão Linear Múltipla: Inferência Estatística
Wooldridge (2009), Capítulo 4
V. O Modelo De Regressão Linear Múltipla: Informação Qualitativa
Wooldridge (2009), Capítulo 7
VI. Heteroscedasticidade
Wooldridge (2009), Capítulo 8
VII. Especificação Do Modelo De Regressão Linear
Wooldridge (2009), Capítulo 9
VIII. O Modelo De Regressão Com Séries Temporais
Wooldridge (2009), Capítulo 10
IX. Autocorrelação E Heteroscedasticidade Com Séries Temporais
Wooldridge (2009), Capítulo 12
X. Modelos Com Variáveis Instrumentais E Mínimos Quadrados A Dois Passos
Wooldridge (2009), Capítulo 15
XI. Modelos De Variável Dependente Limitada E Modelos De Selecção Da Amostra
Wooldridge (2009), Capítulo 17
XII. Tópicos Avançados Sobre Séries Temporais
Wooldridge (2009), Capítulo 18

BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL
Wooldridge, J. (2009), Introductory Econometrics: a Modern Approach, SOUTH-WESTERN CENGAGE Learning, 4ª
Edição.

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

Oliveira, M., A. Aguiar, A. Carvalho, F. Martins, V. Mendes e P. Portugal (1997), Econometria-Exercícios, McGraw-Hill

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PLANIFICAÇÃO DAS

Aulas Conteúdos
1e2 15/17 Setembro 2010 I. Introdução
3e4 22/24 Setembro 2010 II. O Modelo De Regressão Linear Simples

5e6 29 Setembro/1 Outubro 2010 III. O Modelo De Regressão Linear Múltipla: Estimação

7e8 6/8 Outubro 2010 III. O Modelo De Regressão Linear Múltipla: Estimação
(continuação)

9 e 10 13/15 Outubro 2010 IV. O Modelo De Regressão Linear Múltipla: Inferência

Estatística

11 e 12 20/22 Outubro 2010 V. O Modelo De Regressão Linear Múltipla: Informação

Qualitativa

13 e 14 27/29 Outubro 2010 VI. Heteroscedasticidade

15 e 16 3/4 Novembro 2010 VII. Especificação Do Modelo De Regressão Linear

17 e 18 10/12 Novembro 2010 VIII. O Modelo De Regressão Com Séries Temporais

19 e 20 17/19 Novembro 2010 IX. Autocorrelação e heteroscedasticidade com séries

temporais

21 e 22 24/26 Novembro 2010 X. Modelos com variáveis instrumentais e mínimos quadrados

a dois passos

23 e 24 3/10 Dezembro 2010 XI. Modelos de variável dependente do tipo discreto

25 e 26 15/17 Dezembro 2010 XII. Tópicos avançados sobre séries temporais

27 5 Janeiro 2011 Conclusão da disciplina

28 7 Janeiro 2011 Prova de avaliação

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