Beruflich Dokumente
Kultur Dokumente
SOLUTIONS DU TP2
THOMAS DAVIGNON
Problème 4. Considérons une marche aléatoire simple sur Z qui peut rester
sur place, i.e. la chaı̂ne de Markov
n
X
Xn = Yi
i=1
où les Yi sont une suite i.i.d. avec P {Yi = 0} = r et P {Yi = ±1} = p, 2p + r =
1.
Notons τ = min{n ≥ 0 : Xn = 0 ou Xn = N }
(a) Calculer P {Xτ = N |X0 = A}
(b) Calculer E [τ |X0 = A]
Solution. (a) Pour A ∈ {1, . . . , N − 1}, on conditionne par le premier pas.
P {Xτ = N |X0 = A} = E [P {Xτ = N |X0 = A, X1 }]
1
X
= P {Xτ = N |X0 = A, X1 = A + i} P {X1 = A + i|X0 = A}
i=−1
= rP {Xτ = N |X0 = A} + p(P {Xτ = N |X0 = A + 1}
+ P {Xτ = N |X0 = A − 1})
1
X
= E [τ |X0 = A, X1 = A + i] P {X1 = A + i | X0 = A}
i=−1
= r(1 + E [τ |X0 = A]) + p (1 + E [τ |X0 = A + 1] + 1 + E [τ |X0 = A − 1])
La troisième égalité tient au fait qu’en général, E [τ |X1 = x] = 1+E [τ |X0 = x],
ce qui reflète le fait que si on sait qu’on a déja fait un pas, le temps moyen
sera 1 plus le temps moyen si on commençait une marche à cet endroit.
Bien sûr, ceci n’est valide que pour A = 1, . . . , N − 1. On a évidemment
que E [τ |X0 = 0] = 0 = E [τ |X0 = N ]. On allège encore une fois la no-
tation en écrivant µn = E [τ |X0 = n]. On découvre alors la relation de
récurrence suivante :
µn (1 − r) − p(µn+1 + µn−1 ) = r + 2p = 1
En divisant par p des deux côtés, on trouve finalement
1
(µn+1 − µn) − (µn − µn−1 ) = −
p
On suppose, encore une fois, µ1 = a. On note ∆µn := µn+1 − µn . Ainsi,
∆µn = ∆µn−1 − p1 et, de façon générale, puisqu’on a choisi ∆µ0 = a, on
aura ∆µn = a − np
Bien sûr, µn = n−1
P Pn−1 k
k=0 ∆µk = k=0 (a − p ) d’où l’on trouve
1 n(n − 1)
µn = na −
p 2
On veut µN = 0, ce qui signifie N a = p1 N (N2−1) , donc a = N −1
2p
. On a
donc finalement
1
µn = n(N − n)
2p
Ou, pour reprendre la notation initiale,
1
E [τ |X0 = A] = A(N − A)
2p
On remarque que l’intuition est respectée : l’expression est symmétrique
autour de N/2. De plus, 2p = 1 − r. Plus la probabilité de rester sur place
est élevée, plus 2p est petit, et plus l’espérance du temps moyen pour
sortir sera grande.