Resumo – Teoria da Decisão

 Os problemas de decisão e a Teoria da Decisão – problemas aparecem e devem ser

resolvidos; para que um problema seja realmente caracterizado, é preciso que o
tomador de decisão tenha mais de uma alternativa, pois, se uma situação conduzir
somente a um caminho/alternativa de solução, a rigor não existe um problema; o
problema de decisão envolve uma tomada de decisão hoje mas as conseqüências
dessas decisão serão sentidas ao longo do tempo; a Teoria da Decisão é um conjunto
de técnicas quantitativas que tem por objetivo ajudar o tomador de decisão a
sistematizar o problema de decisão e a solucioná-lo; como não há solução de um
problema sem critério, a Teoria da Decisão baseia-se em critérios preestabelecidos;
quando consideramos problemas de decisão, há sempre uma estrutura comum a
todos eles:
 Estratégias alternativas – possíveis soluções para o problema, cursos de ação
alternativos que podemos seguir; se não conseguirmos listar as alternativas, nem
mesmo teremos um problema
 Estados da natureza – todos os acontecimentos futuros que poderão influir sobre
as alternativas de decisão que o tomador de decisão possui; cada alternativa de
decisão, sob cada estado da natureza, conduzirá a um certo resultado
 Resultados – a conseqüência de se escolher uma dada alternativa de decisão
quando ocorrer certo estado da natureza; a cada combinação alternativa de
decisão/estado da natureza teremos um resultado possível
 Matriz de decisão – ferramenta auxiliar, que permite visualizar os elementos
apresentados (estratégias alternativas, estados da natureza e resultados associados);
os problemas de decisão são classificados de acordo com o maior/menor
conhecimento que temos acerca dos estados da natureza
 Decisão tomada sob certeza – sabemos exatamente qual é o estado da natureza
que vai ocorrer ou conhecemos com certeza todos os dados do nosso problemas
 Decisão tomada sob risco – não sabemos exatamente qual estado da natureza irá
ocorrer, mas podemos associar a cada um deles uma probabilidade de ocorrência,
que pode ser atribuída de forma objetiva ou subjetiva; o critério usual de decisão é
baseado no resultado médio de cada alternativa
 Decisão tomada sob incerteza – não sabemos exatamente qual estado da natureza
vai ocorrer nem conseguimos associar quaisquer probabilidades de ocorrência a
eles; os critérios são abertos e dependem da racionalidade do tomador de decisão
 Decisão Tomada Sob Risco (DTSR) – a solução de um problema de DTSR depende
do conceito de Valor Esperado da Alternativa (VEA); o VEA é a soma dos produtos
dos resultados da alternativa pelas probabilidades de ocorrência de tais estados da
natureza, ou a média ponderada dos resultados da alternativa tomando as
probabilidades dos estados da natureza como pesos de ponderação; para escolher
uma das alternativas calcula-se o VEA para cada alternativa e escolhe-se o melhor
dos valores calculados, que podem corresponder aos maiores valores (lucro/receita)
ou aos menores valores (custos/despesas) (Regra de Decisão de Bayes)
 Valor Esperado da Informação Perfeita (VEIP) – podemos gastar algum dinheiro a
amais e procurar por informações melhores que, se não permitem prever o futuro,
pelo menos permitem estimá-lo com maior precisão; se há vários estados da
natureza, é impossível evitá-los ou alterar a sua probabilidade, o máximo que se
pode fazer é dizer qual será o próximo estado da natureza, permitindo assim ao
tomador de decisão que escolha a opção melhor, considerando aquele estado;
sabendo de antemão qual será o estado da natureza, podemos escolher a melhor
alternativa sob esse estado, mas sempre sujeita à ocorrência ditada
 pelas probabilidades; Valor Esperado da Informação Perfeita (VEIP) é o valor
máximo que poderíamos pagar por uma informação melhor
• Solução alternativa – em vez de tomar os resultados como se apresentam na
matriz de decisão (lucro/receita ou despesa/prejuízo), pode-se substituí-los
pelos respectivos arrependimentos (aquilo que se perde ou deixa de ganhar
quando não se escolhe a melhor alternativa para aquele estado da
natureza); escolhe-se o mínimo arrependimento médio; nos casos em que a
matriz é de lucros/receitas, o arrependimento calculado é naturalmente positivo,
e nos casos em que a matriz é de despesas/prejuízos, os arrependimentos
devem ser tomados com sinal positivo; que se aplique a Regra de Decisão
de Baynes à matriz original ou à matriz de arrependimentos, o mínimo
arrependimento médio é sempre igual ao VEIP
 Análise de Sensibilidade – estudo do efeito sobre a decisão caso variem os
números do problema original; como os resultados estão associados a cada
alternativa e estado da natureza, quaisquer variações nesses resultados e nas
probabilidades associadas aos estados da natureza correspondem a variações nos
cálculos e podem conduzir a mudanças de decisão; escolhe-se p como a
probabilidade de um evento e (1 – p) a probabilidade de evento remanescente;
esse tipo de análise só pode levar em conta a combinação de dois estados
quaisquer de cada vez, então, quando houver mais de dois estados, deve ser feito
um número maior de análises de dois estados da natureza, considerando todos os
outros estados constantes (N – 2), que é dado por
N!
2! (N – 2)!
 Adoção de probabilidades revisadas – probabilidades estimadas de forma
rudimentar, sem grande precisão, levam a decisões sujeitas a riscos maiores do se
tivessem boas estimativas; é possível, em alguns casos, procurar por uma
informação de melhor qualidade, por meio de experimentos (tipo de procedimento
que irá nos permitir melhorar a estimativa que temos das probabilidades dos
estados da natureza; as estimativas originais são chamadas de probabilidades a
priori e as obtidas depois do experimento são as probabilidades
a posteriori ou probabilidades revisadas; é fundamental admitir conhecido o valor
de P(um resultado de um experimento/certo estado da natureza); Teorema
de Baynes
P(N∩A)
P(N/A) =
P(A)
 Árvore de decisão – as linhas de uma árvore de decisão são chamadas de ramos e
os pontos em que os ramos se encontram são chamados de nós (quadrados
representam um momento de decisão e são chamados de nós de decisão; e
círculos representam um momento em que estará ocorrendo um dos estados da
natureza previstos e são chamados de nós de estados da natureza); os ramos que
partem de um nó de decisão são chamados de ramos de decisão. E os ramos que
partem de um nó de estado da natureza são chamados de ramos de estado da
natureza; em cada nó de estado da natureza faz-se se a soma dos produtos dos
resultados pelas probabilidades dos estados da natureza (VEA)
 Decisão Tomada Sob Incerteza (DTSI) – conhecemos todos os possíveis estados na
natureza, mas não temos nenhum estimativa de suas probabilidades, então abre-
se um amplo leque de possibilidades, e o tomador de decisão pode optar por algum
critério de seu interesse; a decisão sempre depende do critério adotado
 Critério maximax – o máximo entre os máximos; visão de mundo extremamente
otimista; deve-se escolher o melhor resultado de cada alternativa e, dentre eles,
 “o melhor dos melhores” (maior valor para lucros/receitas e menor valor para
despesas/prejuízos)
 Critério maximin – máximo entre os mínimos; escolhe-se o pior resultado de cada
alternativa e, dentre eles, escolhe-se o melhor ou o “menos pior”; implica um
primeiro movimento pessimista, seguido por um movimento otimista
 Critério de Laplace – “critério da razão insuficiente”; assume-se que são idênticas
as probabilidades dos diversos estados da natureza; calcula-se os valores de cada
alternativa (tomar o valor médio entre os resultados de cada alternativa); escolhe-
se o melhor deles
 Critério do realismo (Hurwicz) – critério da média ponderada; coeficiente de
realismo α que varia de 0 (pessimista) a 1 (otimista) e equivale à inclinação do
tomador de decisão em relação ao futuro; escolhe-se a melhor média ponderada
de todas as alternativas
Média ponderada da alternativa = α (melhor resultados) + (1 – α) (pior resultado)
 Critério do mínimo arrependimento – arrependimento é aquilo que se perde ou se
deixa de ganhar quando não se escolhe a melhor alternativa para aquele estado da
natureza; monta-se a matriz de arrependimento inicialmente, escolhe-se o pior dos
arrependimentos para cada alternativa; decide-se pela alternativa com o menor
ruim dos arrependimentos (aplica-se à matriz de arrependimentos o
critério maximin)