MÉTODO DE LA GRAN
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SEMANA 6  

 
  

MÉTODO  DE  LA  GRAN  

 
Para   el   algoritmo   simplex   se   requiere   una   solución   básica   factible   inicial,   que   se   resuelve  
implementando   las   variables   de   holgura   como   variables   básicas.   Pero   si   en   una   programación  
lineal  se  presentan  restricciones  de  >  o  de  igualdad,  no  sería  tan  evidente  una  solución  básica  
factible   inicial.   Cuando   esto   ocurre   se   puede   aplicar   el   método   de   la   gran   M   para   resolver   el  
problema.      
Esta  técnica  se  puede  resumir  en  los  siguientes  pasos:    
1.  Modifique  las  restricciones  de  tal  manera  que  el  segundo  miembro  (o  lado  derecho  de  cada  
una)   sea   negativo.   Esto   se   efectúa   multiplicando   por   -­‐1   a   cada   segundo   miembro   negativo.  
Posteriormente  se  identifica  cada  restricción  que  se  transformó  en  =  o  >.    
2.   Transforme   cada   restricción   de   desigualdad   en   la   forma   estándar.   Lo   que   indica   que   si   la  
restricción  i  es  una  restricción  <  se  suma  una  variable  de  holgura  S1,  y  si  la  restricción  i  es  una  
restricción  >,  se  resta  una  variable  de  excedente  ei.  
3.   Si  posterior  al  paso  1  la  restricción  i  es  una  restricción  >  o  igual,  se  suma  una  variable  artificial  
ai  (variable  básica  factible  inventada  por  cada  limitación  que  la  requiera).  Igualmente  se  suma  la  
restricción  de  signo  ai  >  0.  
4.  Sea  M  un  número  positivo  muy  grande.  Si  el  modelo  de  programación  lineal  es  un  problema  
de  minimización,  se  suma  por  cada  variable  artificial  Mai  a  la  función  objetivo.  Si  el  modelo  de  
programación  lineal  es  un  problema  de  maximización,  se  suma  por  cada  variable  artificial  -­‐Mai  a  
la  función  objetivo.              
5.   Como   cada   variable   artificial   está   en   la   base   de   inicio,   todas   las   variables   artificiales   se   tienen  
que  eliminar  en  el  renglón  0  antes  de  empezar  el  simplex,  asegurando  así  el  comienzo  con  una  
forma  canónica  dado  que  M  >  0  (en  programas  o  aplicaciones  informáticas  se  elige  un  valor  M  
que  no  sea  excesivamente  grande  respecto  a  los  coeficientes  de  la  función  objetivo.      
         Como  ejemplo:  
Minimizar  Z  =  4X1  +  X2  
Sujeto  a  3X1  +  X2  =3  
4X1  +  3X2  >  6  
X1  +  2X2  <  4  
Con  X1,  X2  >  0    
 
a) Forma  estándar  del  modelo.  
Z  =  4X1  +  X2  (minimización)  
                                                                                                   Sujeto  a  3X1  +  X2                                                      =3  
                                                                                                                                 4X1  +  3X2  –  S1                      =6            
                                                                                                                                     X1  +  2X2              +S2          =4  
 
b) Inclusión  de  variables  artificiales:  
                                                                                                     3X1  +  X2                                +  R1                =  3  
                                                                                                     4X1  +  3X2  –S1                                +R2  =  6  

 
2 [ POLITÉCNICO GRANCOLOMBIANO]
  

                                                                                                         X1  +  2X2                +S2                                =  4  

 
c) Penalización  de  R1  y  R2  en  la  función  objetivo:  
Z  =  4X1  +  X2  +  MR1  +  MR2  (minimización)  
 
d) Selección  del  valor  M  
M  =  100  
Este   valor   nos   asegura   que   R1   y   R2   son   variables   no   básicas   en   la   solución   óptima,   y   evita   las  
inconsistencias  por  errores  de  redondeo  en  el  valor  de  Z,  que  sucederían  si  M  fuera  muy  grande  
respecto  con  los  coeficientes  de  las  variables  en  Z.  
 

 
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