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CURSO: 2011‐2012
Entre las otras causas de salida de un individuo de su grupo aparte del fallecimiento, la
invalidez es posiblemente la de mayor importancia por las consideraciones sociales que
conlleva. Las tablas de invalidez presentan los resultados de probabilizar la mortalidad y la
invalidez de forma independiente y dependiente. Además deben considerar los distintos grados
de invalidez y su carácter de invalidez permanente o no. Lo fundamental en este aspecto es la
posibilidad o no de reactivación del individuo que ha sufrido la invalidación .Lo que implicaría,
o no, la reincorporación al grupo del que salió.
Grados de invalidez.
MODULO: MÉTODOS CUANTITATIVOS
CURSO: 2011‐2012
Orden y efectivo
Llamaremos Orden al grupo de personas de una determinada edad (la misma para todas
ellas), en el que no se producen nuevas entradas y cuya evolución en el tiempo puede depender
de una sola (Orden simple) o varias causas de salida (Orden compuesto).
Llamaremos Efectivo al grupo de personas de una determinada edad (la misma para
todas ellas) en el que sí pueden producirse nuevas entradas y cuya evolución en el tiempo
vendrá dada por la incorporación de nuevos individuos por quizá diferentes causas pero sólo por
una causa de salida ( Efectivo simple) o por varias causas de salida ( Efectivo compuesto).
Supongamos que tenemos un colectivo del que puede haber hasta K causas de salidas
excluyentes y exhaustivas. Llamaremos a al conjunto de estas K causas de salida. Llamaremos
a estas causas como I,II,III,…,K-sima ; o bien utilizando alguna letra relacionada con la propia
causa ─ las más habituales serán la d para el caso de defunción , la i para el caso de incapacidad,
la w para el caso de la jubilación.
Así supuesto que la probabilidad de salida del grupo depende sólo de la edad, teniendo
en cuenta el conjunto a de las causas de salida formalizaríamos la probabilidad temporal ( en n
años) de eliminación (salida) de un individuo de x años de edad por cualquier causa de a
como:
a
n qx
Nótese como aquí el par << eliminación/ permanencia >> juega un papel idéntico al
del par <<muerte/supervivencia>> en el estudio de las tablas de vida (1 sola causa de salida).
Por lo tanto podemos hablar de probabilidad temporales o diferidas de eliminación o
permanencia, función de permanencia, tanto instantáneo de eliminación, etc.
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Hablaremos, por tanto, de la probabilidad de salir del colectivo por la causa I (invalidez,
por ejemplo) sabiendo que también existe la causa II (defunción, por ejemplo).Si una persona se
invalida la probabilidad de muerte se ve modificada, presumiblemente al alza.
No debemos perder de vista que la probabilidad de cada una de estas causas considera la
existencia de las otras, y por lo tanto se trata de las probabilidades dependientes.
Suponemos, primero, la existencia de dos órdenes simples, lxI y lxII, con dos causas de
eliminación diferentes e independientes. Podemos definir la probabilidad de que una persona del
colectivo lxI salga de ese orden por la causa I, entre las edades x y x+1 como:
Ahora supongamos un orden compuesto lxI,II; siendo a ={I, II} las dos causas de salida
analizadas. La probabilidad de que una persona del orden permanezca en el mismo durante un
periodo puede obtenerse considerando la no eliminación por ninguna de las dos causas:
lxI , II1
a
px I , II (1 qxI )(1 qxII )
lx
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d xI ( II )
a
qxI *qxI
lxI , II
d xII ( I )
a
q *q I , II
II
x
II
x
lx
Siendo dxI(II) el número de personas que han salido a la edad x por la causa I, aunque
podrían haberlo hecho por la causa II; e igualmente dxII(I) el número de personas que han salido
a la edad x por la causa II aunque podrían haberlo hecho por la I.
Si en esta expresión dividimos por los permanentes del periodo anterior tendremos la
probabilidad de que una persona permanezca en el colectivo ( no se ve afectado por ninguna de
las causas:
lxI , II1
a
px I , II (1 qxI )(1 qxII ) 1 *qxI *qxII
lx
Se trata de establecer una serie de expresiones que permitan calcular las probabilidades
dependientes de eliminación, *qxI y *qxII, en función de las dependientes, qxI y qxII. Supongamos,
como hipótesis de partida que cada una de las causas de salida afecta a la mitad del colectivo no
afectado por la otra.
Esta hipótesis y la relación que se deriva puede visualizarse mejor a través de esta
representación geométrica (Chuard,1981: Mathematiques Actuarielles des Caisses de Pensions,
Institut de Sciences Actuarielles de l’Université de Lausanne.)
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P: probabilidad de que el individuo no se vea afectado por ninguna de las dos causas de salida:
probabilidad de permanencia el área (coincidente con la probabilidad) P es:
SI: probabilidad de que el individuo salga del colectivo por la causa I, pero no por la II:
S I qxI (1 qxII )
SII: probabilidad de que el individuo salga del colectivo por la causa II, pero no por la I:
S II qxII (1 qxI )
q q
I II
S I S II x x
2
La probabilidad independiente de eliminación por la causa I ( en función de la interpretación
gráfica anterior) es
qxI S I S I S II
De manera que:
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q I q II 1
S I S I qxI S II qxI x x qxI (1 qxII ) S I S I *qxI =
2 2
La suma de SI +SI′ es la probabilidad de salida por la causa I descontando aquellos casos en los
que aun dándose la causa I ( junto con la II) la causa que efectivamente produce la eliminación
es la II es decir se trata de la probabilidad dependiente de eliminación por la causa I y
tendremos la relación:
1
* qxI qxI (1 qxII )
2
Como es lógico podemos emplear ahora el mismo argumento para la causa II y obtendríamos
una relación semejante:
1
* qxII qxII (1 qxI )
2
Probabilidades independientes en función de las dependientes
Nos planteamos, ahora, la obtención de una relación que nos exprese las probabilidades
independientes en función de las dependientes. Esta situación es mucho más frecuente en la
práctica ya que la información disponible a priori será la proveniente del cálculo de las
frecuencias relativas de los individuos afectados por una causa de salida (sabiendo que pueden
verse afectados por otra) y el total de individuos integrantes del orden compuesto.
d xI ( II ) d xII ( I )
qxI qxII
lxI , II 12 d xII ( I ) lxI , II 12 d xI ( II )
* qxI * qxII
qxI qxII
1 12 * qxII 1 12 * qxI
Esta relación puede generalizarse para múltiples causas ( más de dos) de salida ,de forma que la
probabilidad independiente por una determinada causa,k, de salida teniendo en cuenta la
existencia de a causas de salida puede calcularse por :
a
qxk
qxk
1 12 ( a qx a qxk )
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El esquema de arriba muestra las contingencias posibles consideradas por las hipótesis
de modelo y cómo se puede salir de la situación de actividad a la invalidez, de la de actividad a
la de fallecimiento y de la de invalidez a la de fallecimiento con sus respectivas probabilidades.
El siguiente otro esquema muestra posibles cómo pueden afectar estos supuestos del
modelo a la evolución del colectivo inicialmente considerado.
El colectivo inicial al llegar a la edad x cabe clasificarlo entre inválidos y activos a la edad x
l x l xa hxi
De la situación de activos (verde en el gráfico) a la edad x, los individuos lxa pueden pasar a
formar parte de tres colectivos distintos a la edad x+1:
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3. Pueden seguir siendo activos al final del periodo (verde) constituyendo la cohorte de
activos permanente en el periodo siguiente (lx+1aa= lx+1a)
Por otro lado la cohorte de inválidos a la edad x ,compuesta de hxi individuos, podrá
transitar a dos posibles situaciones finales en el transcurso del periodo:
1. Podrán continuar vivos e inválidos al final del periodo ( naranja) que integrarán un total
de hx+1ii
2. Podrán fallecer antes de llegar a la edad x+1 ( gris inferior) constituyendo un colectivo
de gxi individuos.
Y a partir de estas expresiones podemos obtener una serie de relaciones casi inmediatas fáciles
de identificar en el gráfico:
l xa1 l xa d xa Bx
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hxii1 hxi g xi
l xai1 Bx d xai
5. El colectivo de supervivientes inválidos a la edad x+1 son los que ya lo eran y aún
siguen siéndolo porque no han muerto( los que siguen siendo naranja) más los que eran
activos a la edad x y se han invalidado durante el periodo , pero no han fallecido
(naranjas-a-cuadros-sobre-blanco)
6. El número de fallecidos entre las edades x y x+1 es la suma de los activos fallecidos
más los que tras haberse invalidado han fallecido después, más los que ya eran inválidos
a la edad x y han fallecido antes de cumplir x+1. (Grises: grises de arriba, grises de
abajo y grises a cuadros)
d x d xa g xi d xai
l x 1 l xa1 hxi 1
l x 1 l x d x
pxa 1 qxa
MS-5 Múltiples causas de salida Página 9 de 22
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pxi 1 qxi
Puede seguir formando parte del colectivo de individuos activos : lx+1a (o lx+1aa)
Puede fallecer durante el periodo sin haber perdido su condición de activo: dxa (o dxaa)
l xa1 l xa d xa Bx
lxa1 l xa d xa Bx d xa Bx
* pxaa 1
l xa l xa lxa lxa lxa lxa
d xa
* qxaa
l xa
Bx
* ix
l xa
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Bx l xai1 d xai
Bx l xai1 d xai
* ix a
a a * pxai *qxai
lx lx lx
1 * pxa *qxa
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Puede continuar formando parte del colectivo de individuos inválidos pero ahora de
edad x+1,
(No hay otra posibilidad porque el modelo práctico excluye la posibilidad de recuperación )
hxii1 hxi g xi
hxii1 g xi
* p ii 1 ii
i
x
hx hx
g xi
* qxi * pxi 1 *qxi
hxii
Obtendremos:
* q xaa qxa (1 12 ix )
* ix ix (1 12 qxa )
Supongamos para estudiar la transición entre activo e invalido a lo largo del periodo las
siguientes dos hipótesis:
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La función cohorte para los individuos activos en x que al llegar a x+1 están vivos e
inválidos vendrá dada por :
lxai1 Bx 1 pxi 1
2 2
1 qxi 1 1 1 pxi 1
2 2 2 2
Las dos hipótesis conjuntamente, junto con el hecho de que sólo existe una posible
causa de salida del colectivo de inválidos (el fallecimiento), nos permite considerarlo como un
orden simple al que podemos suponer generado en la mitad del año) y cuya probabilidad de
supervivencia hasta el siguiente año ( medio año más) será:
hxi 1
1 pxi 1
2 2 hxi 1
2
1
hxi 1 (hxi hxi 1 )
2 2
Obtenemos que la probabilidad temporal de supervivencia será:
1 i 1 i
1 qx 1 qxi qx
1 qi
2 2
qxi 1 1 1 pxi 1 1 x
1
2 2 2 2 1 1 1
1 qxi 1 qxi 1 qxi
2 2 2
Y las defunciones:
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1 i
qx
d xai Bx 1 qxi 1 Bx 2
2 2 1
1 qxi
2
Teniendo en cuenta el cálculo de Bx a partir de las probabilidades independientes:
1
Bx l xa *ix lxa ix (1 qxa )
2
Con lo que podemos reescribir la función cohorte de un individuo activo a la edad x que
llega invalido a la edad x+1 como:
1 a 1 qxi
l ai
x 1 l ix (1 qx )
a
x
2 1
1 qxi
2
Igualmente la función de fallecimiento para un activo de edad x que se invalida en el
periodo será:
1 i 1 i 1 i
qx qx qx
2 2 1 a 2
d xai B x 1 q xi 1 Bx l x *i x
a
l x i x (1 q x )
a
1 i 1 i 2 1
1 qx 1 qx 1 q xi
2 2
2 2 2
Y ,por último se puede expresar la función cohorte de un inválido en función de las
probabilidades independientes como:
1 1 qxi
hxi 1 hxii1 l x ai1 hxi (1 qxi ) l xa (1 qxa )
2 1
1 q1x
2
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En este modelo los colectivos de activos e inválido la edad x pueden sufrir una mayor
variedad de contingencias que en el modelo anterior ya que además de activos que se
mantienen así, activos que se invalidan y sobreviven, activos que fallecen activos, activos que se
invalidan y luego fallecen, inválidos que continúan así, e inválidos que mueren inválidos; ahora
hay que añadir inválidos que se rehabilitan o se reactivan y llegan vivos y activos a x+1 e
inválidos que se rehabilitan y luego fallecen como activos. Todas estas situaciones pueden
visualizarse en el esquema siguiente:
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El colectivo de activos xa, es ahora un efectivo compuesto; efectivo ya que tiene una
causa de entrada ( la reactivación o recuperación) y compuesto porque tiene dos causas de salida
(fallecimiento e invalidación). A los activos a la edad x les podrán ocurrir las siguientes
contingencias en la transición de la edad x a la x+1:
xaa de ellos fallecerán antes de cumplir los x+1 años conservando hasta entonces su
condición de activos.( Transición en gris de la parte superior del gráfico)
x+1aa de ellos cumplirán la edad de x+1 sin perder su condición de activos (Transición
en verde en el gráfico)
x+1ai :Los que tras invalidarse llegarán vivos a la edad x+1 (Transición en
cuadros- verdes-sobre- naranja en el gráfico).
xai :los que siendo activos a la edad x se invalidan entre los x y los x+1 años
pero fallecen antes de llegar a cumplir los x+1 ( Transición en cuadros naranjas-con
ribete-verde sobre fondo gris )
Por su parte el colectivo de los inválidos, xi, es, también, un efectivo compuesto, tiene
una causa de entrada : la invalidación y dos causas de salida: La rehabilitación y el
fallecimiento.
De forma que los inválidos a la edad x podrán convertirse durante la transición de x a
x+1 en los siguiente colectivos:
xii: Colectivo de personas que estando inicialmente inválidas a la edad x fallecen antes
de cumplir la edad x+1 sin perder su condición de invalidez.(Transición en gris, en la parte
inferior del gráfico)
x+1ia: Colectivo de los que siendo inválidos a los x años, se reactivan durante el
periodo y finalmente mueren antes de cumplir los x+1 años con la condición de activos.
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Una vez analizadas las distintas situaciones posibles, veamos cuáles son las principales
relaciones que se observan:
1. l x ax ix
El total de activos de edad x+1 son los activos en x que siguen vivos en tal condición al
cumplir los x+1 más los inválidos en x que se rehabilitan durante el periodo anual y se
mantienen con vida y activos al cumplir x+1
El colectivo de activos en x que sobreviven hasta x+1 sin perder tal condición son los
activos a las edad x menos los que fallecen como activos durante el año menos que los se
invalidan ( Que a su vez pueden sobrevivir como inválidos o no)
4. iax 1 Tx iax
El colectivo de inválidos a la edad x que sobreviven como activos a la edad x+1 son los que
se han rehabilitado durante el periodo menos aquellos que tras rehabilitarse han fallecido.
Los supervivientes inválidos a la edad x+1 son los inválidos de edad x que han sobrevivido
como tales más los activos de edad x que se han invalidado y que han sobrevivido como
inválidos hasta la edad x+1
Los inválidos de edad x que sobreviven como tales hasta la edad x+1 son los inválidos de
edad x que había menos los inválidos de edad x que han fallecido como tales menos los
inválidos de edad x que se han rehabilitado durante el periodo
7. aix1 Bx aix
Los activos de edad x que han sobrevivido como inválidos a la edad x+1 serán los activos
que se hayan invalidado durante el periodo menos aquellos activos invalidados durante el
periodo que hayan fallecido.
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CURSO: 2011‐2012
El total de fallecido es la suma de los activos de x años que han fallecido como tales más los
que lo han hecho tras invalidarse más los inactivos de x años que han fallecido como tales
más los que lo han hecho tras rehabilitarse.
9. l x 1 ax 1 ix 1
El total de superviviente a la edad x+1 es el total de supervivientes activos a esa edad más
el total de superviviente inválidos a esa edad
Y ,por último, en definitiva , podemos generar el colectivo” total” de personas vivas de edad
x+1, lx+1, como el colectivo de personas de edad x menos la totalidad de las salidas del colectivo
“total” de vivos :
l x 1 l x d x
Las probabilidades independientes de supervivencia vendrán dada por los respectivos valores
complementarios:
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aax
* Qxaa
ax
iix
* Qxii
ix
iax
* Qxia
ix
aix
* Qxai
ax
aax1
*P a
aa
x
x
iix 1
* Pxii
ix
iax 1
* Pxia
ix
aix1
* Pxai
ax
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CURSO: 2011‐2012
Bx
* Ix *Pxai *Qxai
ax
Tx
* Rx *Pxia *Qxia
x
i
1. * Pxaa *Qxaa *I x 1
2. * I x *Pxai *Qxai
3. * Rx *Pxia *Qxia
4. * Pxa *Qxa 1
5. * Pxi *Qxi 1
A partir de las probabilidades dependientes podemos calcular la función cohorte para los
activos y para los inválidos como:
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1
* Qxaa Qxa (1 Ix )
2
1
* I x I x (1 Qxa )
2
1
* Qxii Qxi (1 Rx )
2
1
* Rx Rx (1 Qxi )
2
Si consideramos ahora que las contingencias de invalidación y de rehabitilización
siguen una distribución uniforme en el intervalo [x,x+1]; suponiendo, por lo tanto que todas
las rehabilitaciones e invalidaciones se producen a mitad de año, tendremos que:
aix B x 1 Q xi 1
2 2
iax T x 1 Q xa 1
2 2
aix1 Bx 1 Pxi 1
2 2
iax 1 Bx 1 Pxa 1
2 2
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CURSO: 2011‐2012
Al igual que ocurría en el modelo práctico y, dado que entre x+1/2 y x+1 también
trabajamos con un orden simple de inválidos ( o con un orden simple de activos), podremos
utilizar las siguientes relaciones:
i 1 i
x 12 2 ( x x 1 )
i
a 1 1 (a a )
x 2 2 x x 1
1 i 1 a
i Qx Qx
2 1
2
1
a
2 x 2
1 Q 1
1
1Q
x 2
1 Qxa
2
1 Qxi
2 2
i 1 Qxi 1 Qxa
12 Px 12
a
P
1 x 12 1 a
1
1 Qxi
2
1 Qx
2 2
Quedando, finalmente:
1 i
Qx
1 a 2
x x I x (1 Qx )
ai a
2 1
1 Qxi
2
1 a 1 Qxi
x 1 x I x (1 Qx )
ai a
2 1
1 Qxi
2
1 a
Q
1 i 2 x
x x Rx (1 Qx )
ia i
2 1
1 Qxa
2
1 1 Qxa
iax ix Rx (1 Qxi )
2 1
1 Qxa
2