1.

Misalkan X berdistribusi N (0,1), buktikan

a. E(x )=0 b. Var (x )=1 t2

c. M x ( t ) =exp ( )
2
,t∈ R.

Jawab :
a. Berdasarkan definisi rataan kontinu dan karena X berdistribusi N (0,1), maka:
∞
E ( X ) =∫ x . f ( x ) dx
−∞

∞
E ( X ) =∫ x .
1
e
[ −1
2σ
2
(x−μ )
2
] dx
−∞ √2 π . σ2
∞
1 [ ] dx
−1 2
(x)
2
E ( X ) =∫ x . e
−∞ √2 π
∞

E ( X )=
1
∫ x .e
[ −1 2
2
(x)
] dx
√ 2 π −∞
2

Karena g ( x )=x . e( ) merupakan fungsi ganjil maka hasil integralnya sama dengan nol.
−x
2

E ( X )=
1
∫ x .e
[ −1 2
2
(x)
] dx=0.
√ 2 π −∞

b. Berdasarkan definisi varians kontinu, maka:

2
Var ( X )=E ( X−μ )
∞
Var ( X )= ∫ ( X −μ )2 . f ( x ) dx
−∞

∞ −1

Var ( X )= ∫ ( X −μ )
1 2 (
e 2σ
2
2
(x− μ)
) dx
2
−∞ √2 π . σ
Karena X berdistribusi N (0,1)

Misalkan p= ( X−μ
σ )
, maka ( X −μ )=σp= p .

dx=1 dp
Batas-batas:
Untuk x=−∞ → p=−∞
Untuk x=∞ → p=∞
∞ −1 2
2 ( p )
p2 e 2
Var ( x ) = ∫ dp
√2 π −∞
p2
Misalkan t= , maka p2=2 t
2
2 p dp=2 dt
𝑑𝑝= 𝑑𝑡 2𝑡
 ∞
2 1
Var ( x ) = ∫ 2 t . e−t dt
√2 π −∞ √2 t
∞ t
2
¿ ∫ t 2 . e−t dt
√ π −∞
2 3
¿ ()
√π
.Γ
2
2 1 1
¿ . . Γ( )
√π 2 2
1
¿ .√π
√π
Var ( x ) =1.

c. Berdasarkan definisi fungsi pembangkit momen kontinu, maka:

∞
M x (t )=∫ etx . f ( x ) dx
−∞

x−μ
Misal z= maka x=μ+2 σ. Diperoleh
σ
∞
M x (t )=∫ etx . f ( x ) dx
−∞

∞
2

¿ ∫ et . f (z)dz
−∞

∞ −1 1
1
2 2
( z −t ) t
2
¿∫ e e 2 dt
−∞ √ π
2
1 ∞ −1
1
2
t ( z−t )2
¿e2 ∫ e 2
dt
−∞ √2 π
1 2
t
¿e2 .
Karena X berdistribusi N (0,1),
1 2
t
Sehingga, M ( t ) =M 0 2
x μ+ 2σ =e M z ( σt ) =e .

t2
Maka terbukti bahwa: M x t =exp
( )
2
;t ∈ R. ( )