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Ahmed Zeriahi
Avertissement : Ceci est une version préliminaire des notes du cours que
l’auteur a dispensé en troisème année de Licende de Mathématiques Fon-
damentales à l’Université Paul Sabatier. Elles n’ont pas été complètement
relues et corriées. Il y a donc encore quelques coquilles, voire quelques er-
reurs... Merci de les sigaler à l’auteur.
Introduction
Nous allons maintenant introduire une classe importante de fonctions dont
on voudrait définir l’intégrale. Pour motiver la définition générale, con-
sidérons une fonction positive f : I → R+ que nous supposerons à valeurs
dans [0, 1] pour simplifier. Nous voulons définir l’intégrale de f sur I comme
l’aire sous la courbe représentative de f au dessus de I. Comme nous
l’avions dit dans l’introduction, la méthode de Lebesgue consiste à subdi-
vider l’intervalle but, ici [0, 1] en N petits intervalles [yk , yk+1 [ de longueurs
∆yk = k/N (0 ≤ k ≤ N −1) et à approcher l’aire sous la courbe par la somme
des aires des pseudo-rectangles induits par cette subdivisions. De façon
plus précise, la subdivision (yk ) détermine une ”partition” de l’intervalle
source I en N ensembles définis par AN k := {x ∈ I; yk ≤ f (x) < yk+1 }
pour 0 ≤ k ≤ N − 1 et AN N := {x ∈ I; f (x) ≥ 1} (certains ensembles
pouvant être vides). Chaque ensemble AN k définit un ”pseudo-rectangle”
AN k × [0, yk ] ⊂ I × R+ de base AN k et de hauteur yk qui est une approxima-
tion de la portion de domaine sous la courbe situé au dessus de l’ensemble
AN k et dont l’aire est λ(AN k ) · yk . Il est alors naturel de chercher à définir
l’intégrale de f comme
N
Z !
X
f (x)dλ(x) := lim yk λ(AN k ) ,
I N →+∞
k=0
à condition que les longueurs λ(AN k ) soient bien définies i.e. que les en-
sembles AN k soient mesurables au sens de Lebesgue et que la limite existe.
1
C’est cette condition de mesurabilité des ensembles du type AN k qui nous
servira de éfinition de la notion de fonction mesurable.
Nous allons mettre en oeuvre ces idées pour définir l’intégrale dans un
cadre assez général.
1 Fonctions mesurables
Nous avons vu dans l’introduction que pour donner un sens à l’intégrale
d’une fonction f (bornée) sur un intervalle il est important que les ensembles
du type {x ∈ I; a ≤ f (x) < b} soient mesurables au sens de Lebesgue. C’est
ce qui motive la définition suivante.
Dans toute cette section (X, T ) sera un espace mesuré.
2
5. Montrons d’abord que (v) implique (i). En effet si a < b ∈ R, {a <
f < b} = {a < f } \ {f ≥ b} et {f ≥ b} = ∩n∈N∗ {f > b − 1/n}, le
résultat découle alors de l’hypothèse (v) et de la stabilité de T par les
opérations booléennes dénombrables. D’autres part puisque tout ouvert
de R est réunion dénombrable d’intervalles ouverts, la propriété (vi) est
équivalente à (i).
6. Comme tout ouvert est un borélien, on (vii) ⇒ (vi). Il reste à démontrer
que (vi) ⇒ (vii). En effet, considérons la classe Σ des parties S ⊂ R
telles que f −1 (S) ∈ B(R). Il est facile de voir que Σ est une tribu sur R
et l’hypothèse (vii) signifie que tout ouvert V ⊂ R appartient à Σ. Il en
résulte par définition de la tribu borélienne sur R que B(R) ⊂ Σ. I
3
Démonstration: En effet si ϕ est mesurable et ne prend qu’un nombre fini de
valeurs α1 , · · · , αp ∈ R deux à deux distinctes, en posant pour i = 1, · · · , p,
Ai := ϕ−1 (αi ) = {x ∈ X; ϕ(x) = αi }, on obtient une partition de X en
ensmebles
P mesurables telle que ϕ = αi sur P Ai , ce qui prouve que ϕ =
α 1
1≤i≤p i Ai sur X. Inversement si ϕ = i∈I αi 1AP
i comme dans lénoncé
alors les valeurs de ϕ sont parmi les nombres réels { j∈J αi , où J ⊂ I est
une partie finie de I. Comme I est fini, un tel ensemble de valeurs est fini.I
et
An,k := {x ∈ X; f (x) ≥ n}, si k = n2n .
Ces n2n ensembles sont T −mesurables deux à deux disjoints de réunion X.
Posons pour chaque n ∈ N,
n2n
X
ϕn := k2−n · 1An,k .
p=0
Alors (ϕn ) est une suite croissante de fonctions T −étagées sur X. En effet
fixons x ∈ X tel que f (x) < +∞ et soit n ∈ N tel que f (x) < n. Alors il
existe k tel que k2−n ≤ f (x) < (k + 1)2−n . Il y a deux cas possible :
- ou bien k2−n = 2k2−n−1 ≤ f (x) < (2k + 1)2−n−1 , dans ce cas ϕn (x) =
ϕn+1 (x) = k2−n ≤ f (x),
- ou bien (2k + 1)2−n−1 ≤ f (x) < (2k + 2)2−n−1 , dans ce cas ϕn (x) <
ϕn+1 (x) = (2k + 1)2−n−1 ≤ f (x).
Dans tous les cas si f (x) < +∞, pour tout n ∈ N tel que n > f (x), on
a ϕn (x) ≤ ϕn+1 (x) ≤ f (x) et 0 ≤ f (x) − ϕn (x) ≤ 2−n . Si f (x) = +∞,
4
on a ϕn (x) = n pour tout n ∈ N, ce qui prouve notre assertion. Si f est
bornée, alors pour n ∈ N tel que n > supX f et pour tout x ∈ X, on a
0 ≤ f (x) − ϕn (x) ≤ 2−n , ce qui prouve que (ϕn )n∈N converge uniformément
sur X vers f .
2. Dans le cas général on écrit f = f + − f − et on applique le résultat de la
première partie à chacune des fonctions f ± . I
Démonstration: Par hypothèese, il existe des suites (ϕn )n∈N et (ψn )n∈N de
fonctions T −étagées sur X telle que f = limn→+∞ ϕn et g = limn→+∞ ψn
sur X. Il est alors clair que
5
Il est donc naturel de poser la définition suivante de l’intégrale de la
fonction caratéristique d’un ensemble A ∈ T
Z
1A dµ = µ(A).
X
En particulier
Z Z Z Z
0dµ = 1∅ dµ = 0, 1dµ = 1X dµ = µ(X).
X X X X
sur X. Cette décomposition n’est pas unique en général mais quelque soit la
définition de l’intégrale adoptée, elle devrait être linéaire et donc satisfaire
la relation suivante Z X
ϕdµ = αi µ(Ai )
X i∈I
Cette formule a deux inconvénients. D’une part certains termes peuvent
êtres infinis de signes opposés et d’autre part elle dépend à priori de la
décomposition de ϕ en combinaison liéaire de fonctions caractéristiques.
Pour pallier au premier inconvénient, on commencera par considèrer des
coefficients αi positifs ou nuls. Pour pallier au second inconvénient on va
utiliser dans un premier temps la décomposition canonique de ϕ (suivant les
valeurs prises).
En effet, comme on l’a déja vu, si ϕ est une fonction T −étagée positive
sur X, elle ne prend qu’un nombre finie de valeurs positives deux à deux
distinctes u1 , · · · , uN ∈ R+ . En posant
Uj := ϕ−1 (uj ), j = 1, · · · , N.
on obtient une est une partition finie (Uj )1≤j≤N de X formée d’ensembles
T −mesurables telle que
X X
ϕ= uj · 1Uj = uj · 1ϕ−1 (uj )
1≤j≤N 1≤j≤N
sur X.
Une telle décomposition est associée de façon unique (à l’ordre des termes
près) à ϕ, elle sera dite décompostion canonique de ϕ (suivant les valeurs
prises).
Il est alors naturel de poser la définition suivante
6
Definition 2.1 Soit ϕ une fonction T −étagée positive sur X et
X
ϕ= uj · 1Uj
1≤j≤N
P
2.
P On écrit les décompositions canoniques de ϕ = 1≤j≤p uj 1Uj et ψ =
1≤k≤q vk 1Vj . Il est alors facile de voir que la décomposition canonique de
ϕ + ψ est donnée par
p X
X q
ϕ+ψ = (uj + vk )1Uj ∩Vk .
j=1 k=1
7
On a lors par définition de l’intégrale
Z p X
X q
(ϕ + ψ)dµ = (uj + vk )µ(Uj ∩ Vk ).
X j=1 k=1
D’où
Z p X
X q p X
X q
(ϕ + ψ)dµ = uj µ(Uj ∩ Vk ) + vk µ(Uj ∩ Vk ).
X j=1 k=1 j=1 k=1
De la même fçon on a
p X
X q q
X Z
vk µ(Uj ∩ Vk ) = vk µ(Vk ) = ψdµ,
j=1 k=1 k=1 X
Corollary 2.3 Si ϕ ∈ E + (X, T ) sécrit ϕ = i∈I αi 1Ai , où (Ai )i∈I est une
P
famille finie de sous-ensembles T −mesurables et (αi )i∈I une famille finie de
nombres réels positifs. Alors on a
Z X
ϕdµ = αi · µ(Ai ).
X i∈I
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toute fonction f ∈ M+ (X, T ) est limite d’une suite croissante de fonctions
de E + (X, T ). Il est alors naturel de poser par définition
Z Z
(2.2.1) f dµ = lim ϕn dµ,
X n→+∞ X
Cette définition est difficile à manipuler dans la pratique mais nous allons
voir qu’elle nous permet de justifier la formule (2.2.1) qui elle sera plus utile.
Voici une conséquence immédiate de la définition.
9
Pour prouver l’inégalité inverse, il
R suffit par définition de monter que si
ϕ ∈ E + et ϕ ≤ f sur X alors X ϕdµ ≤ I. En effet, soit 0 < s < 1
fixé. Pour chaque n ∈ N, posons An := {x ∈ X; s · ϕ(x) ≤ fn (x)}. Alors
(An )n est une suite croissante d’ensembles mesurables ayant pour limite
∪n An = X. En effet si x ∈ X, on a limn→+∞ fn (x) = f (x) ≥ ϕ(x). Si
f (x) = 0 alors ϕ(x) = fn (x) = 0 et donc x ∈ A0 . Si f (x) > 0 on a
limn→+∞ fn (x) = f (x) > sϕ(x) puisque 0 < s < 1. Il en résulte que
fn (x) > sϕ(x) à partir d’un certain rang n0 ∈ N et donc x ∈ An0 et donc
x ∈ ∪n∈N An .
Par définition on a pour tout n ∈ N, s · ϕ · 1An ≤ fn sur X et donc par
monotonie de l’intégrale, on obtient
Z Z
(2.2.3) s ϕ · 1An dµ ≤ fn dµ
X X
P
pour tout n ∈ N. Comme ϕ est une fonction étagée, elle s’écrit ϕ = j∈J cj 1Cj ,
où (Cj )j∈J est une famille finie d’ensembles T −mesurables et (cj )j∈J une
suite finie de nombres réels positifs. On a alors pour tout n ∈ N,
X
ϕ · 1An = cj · 1An ∩Cj .
j∈J
R (2.2.3)lorsque n → +∞ et s → 1, on en déduit
En passantR à la limite dans
l’inégalité X ϕdµ ≤ limn X fn dµ. I
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découle du théorème de la convergence monotone.I
On peut maintenant donner justifier la formule donnée dans l’introduction
qui permet d’interpréter l’intégrale comme une ”aire sous la courbe”, où le
mot ”aire” doit être entendu au sens de la mesure sur le produit X × R
comme on le verra au prochain chapitre.
k
où yk := 2n pour 0 ≤ k ≤ n2n − 1.
Corollary 2.9 Soit (fn ) une suite de fonctions mesurables positives sur
(X, T , µ). Alors on a
+∞ +∞ Z
Z !
X X
fn dµ = fn dµ .
X n=0 n=0 X
P+∞
Démonstration: On pose Fn := p=0 fp , pour n ∈ N. Alors (Fn )n∈N est
une suite
P+∞ croissante de fonctions mesurables positives sur X qui converge
vers n=0 fn . Le résultat voulue résulte immédiatement de l’application de
théorème de la convergence monotone. I
+
Corollary 2.10 Soit g : X −→ R une fonction mesurable positive sur un
espace mesuré (X, T , µ). Alors si (An )n∈N est une suite de parties T −mesurables
deux à deux disjointes et A := ∪n An , on a
Z XZ
gdµ = gdµ.
A n An
(Relation de Chasles).
+
REn particulier, la fonction d’ensemble ν : T −→ R définie par ν(A) :=
A gdµ est une mesure sur (X, T ) telle que pour toute fonction mesurable
+
positive f : X −→ R , on ait
Z Z
(2.2.4) f dν = f gdµ.
X X
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on en dédduit que µ est une mesure sur (X, T ). I
La mesure ainsi définie est appelée la mesure de densité g par rapport à la
mesure µ et se note dν = gdµ en raison de la formule (2.2.4).
En l’absence d’hypothèse de monotonie, on ne peut espérer avoir un
théorème de convergence aussi précis. Voici un résultat qui r´’sulte du
théormè de la convergence monotone et qui important dans les applications.
+
Proposition 2.11 (Lemme de Fatou). Soit fn : X −→ R , n ∈ N une
suite de fonctions mesurables positives, alors
Z Z
(2.2.5) (lim inf fn )dµ ≤ lim inf fn dµ
X n→+∞ n→+∞ X
D’autre part (δn )n∈N∗ est une suite continues de fonctions qui converge sim-
plement sur R vers la fonction de Dirac définie par
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3 Les théorèmes de convergence
Jusqu’à présent, nous avons considéré des fonctions mesurables positives
sur un espace mesuré (X, T , µ) et introduit l’intégrale qui peut prendre la
valeur +∞. Pour pouvoir faire des opérations algébriques sur ces fonctions et
définir une intégrale par linéarité, nous devons nous restreindre aux fonctions
mesurables positives d’intégrale finie: ce sont les fonctions µ−intégrables.
Nous allons étudier la classe des fonctions que l’on obtient ainsi et et établir
les propriétés de l’intégrale. Nous démontrerons ensuite divers théorèmes de
passage la limite dans une intégrale. C’est là que nous découvrirons toute
la souplesse qu’apporte cette approche. Il est remarquable en particulier
de voir avec quelle simplicit on obtient des théorèmes de convergence assez
généraux avec des hypothèses assez faibles.
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et on l’appelle l’intégrale de f sur A.
(Inégalité de Chebyshev).
En particulier {x ∈ X; |f (x)| = +∞} est un ensemble µ− négligeable et
µ(An ) ≤ (1/n) X |f |dµ < +∞, pour tout n ∈ N∗ et donc limn→+∞ µ(An ) =
R
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+ − + −
Démonstration: 1. Comme
±
R f± = f −R f sur X et |f | = f + f , si |f | ≤ g,
on a f ≤ g et donc X f dµ ≤ X gdµ < ∞, ce qui prouve que f est
µ−intégrable sur X. Enfin l’inégalité |fR| = f + + fR− ≤ g implique par addi-
tivité et monotonie de l’intégrale que | X f dµ| ≤ X gdµ.
2. La deuxième propriété est une conséquence évidente de la première.I
Une propriété P (x) sur X est dite vraie presque partout par rapport à la
mesure µ si l’ensemble l’ensemble des points x ∈ X pour lesquels elle n’est
pas vérifiée est µ−négligeable.
Par exemple si f, g : X −→ R (ouC) sont deux fonctions mesurables pour
lesquelles l’ensemble {x ∈ X; f (x) 6= g(x)} est négligeable, on écrit f =
gµ−p.p. sur X ou f (x) = g(x) pour µ−presque tout x ∈ X. Il est clair
que cette relation est une relation d’équivalence sur l’ensemble des fonctions
mesurables.
Voici quelques propriétés faisant intervenir des ensembles négligeables qui
nous serons utiles plus tard.
+
Theorem
R 3.4 1) Si f : X −→ R une fonction µ−mesurable positive.
Alors X f dµ = 0 si et seulement si f = 0 µ−presque partout sur X.
2) Si f : X −→ R est une fonction µ−intégrable sur X (de signe variable).
Alors f = 0 µ−p.p.
R sur X si et seulement si f est µ−intégrable sur X et
pour tout A ∈ T , A f dµ = 0.
Démonstration:
R 1) Soit An := {x ∈ X; f (x) ≥ 1/n} pour n ∈ N∗ . Alors
µ(An ) ≤ n X f dµ = 0, ce qui prouve par σ−sous-additivit que µ({x ∈
X; f (x) > 0}) = 0 et donc f (x) = 0 µ−p.p. sur X.
Inversement supposons que f = 0 µ−presque partout sur X. Alors si
ϕ est une fonction étagée positive telle que P ϕ ≤ f sur X, on a ϕ = 0
µ−presquepartout sur X. Par suite si ϕ = i∈I αi χAi , o αi ≥ 0 et (Ai )i∈I
est une partition finie de X. Comme R ϕ(x) =P αi si x ∈ Ai , i ∈ I, il en résulte
que Rµ(Ai ) = 0 si αi > 0 et donc X ϕdµ = i∈I αi µ(Ai ) = 0. Il en résulte
que X f dµ = 0.
2) Supposons que f à valeurs dans R est nulle µ−p.p. sur X. Posons
X + := {x ∈ X; f (x) 6= 0} et X − := {x ∈ X; f (x) ≤ 0}. Alors X ± ∈ T et
f ± = f 1X ± est T −mesurable sur RX et f ± = 0 µ−p.p. Rsur X. Il en résulte
d’après la première propriété que X f ± dµ = 0 et donc X f dµ = 0.
R Inversement supposons que f est µ−intégrable sur X et pour tout A ∈ T ,
f dµ = 0. En reprenant les notations précédentes, on a en particulier
RA ± R±
X f dµ = X f dµ = 0. Il en résulte que d’après la première partie que
f ± = 0 µ−p.p. sur X. Par conséquent {x ∈ X; f (x) 6= 0} = {x ∈
X; f + (x) 6= 0} ∪ {x ∈ X; f − (x) 6= 0} est µ−négligeable par sous-additivité
de µ.I
L’une des conséquences intéressantes de cette proprié est la suivante qui
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traduit le fait que du point de vue de l’intégration, les ensembles négligeables
sont invisibles par la mesure µ.
Corollary 3.5 Soient f, g : X −→ R(ou C) deux fonctions T −mesurables
sur X telles que f = g µ−p.p. surRX. Alors Rsi la fonction f est µ−intégrable
sur X, il en est de même de g et X gdµ = X f dµ.
Démonstration: Soit N := {x ∈ X; f (x) 6= g(x)}. Par hypothèse
R N est
µ−négligeable
R et on a |f | =
R |g| sur X \
R N. On sait qu’alors
R N |f |dµ
R = 0=
N |g|dµ. Par conséquent, X |f |dµ = X\N |f |dµ = X\N |g|dµ = X |g|dµ.
Ce qui prouve que |f | est µ−intégrable sur X ssi |g| est µ−intégrable sur
R Dans ce casR on a f = g surR X \ N etR comme N est µ−négligeable on a
X.
N f dµ = 0 = N gdµ et donc X f dµ = X gdµ. I
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On définit l’espace M(X, T ) (resp. L1 (X, T , µ)) comme l’ensemble des
fonctions f : X → R définies µ−p.p. et T −mesurables (resp. µ−intégrables)
sur X. Si f ∈ L1 (X, T , µ), on pose
Z Z
f dµ = f˜S ,
X X
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En effet, si f Rest c−intégrable sur X alors pour tout t > O on sait que
tc({f (x) > t}) ≤ X f dc < ∞ et donc d’une part f (x) < +∞ c−p.p. sur X
c’est à dire partout et pour tout t > 0, l’ensemble {f (x) > t} est fini. En
posant pour n ∈ N, Sn := {f ≥ 1/n}, on obtient des ensembles finis tels que
S(f ) = ∪n {f ≥ 1/n}, ce qui prouve que S(f ) est dénombrable. De plus en
posant pour n ∈ N∗ X
ϕn := f (x)1{x} ,
x∈Sn
18
Theorem 3.10 (Théorème de la convergence dominée). Soient fn : X −→
R (ou C), n ∈ N une suite de fonctions µ−intégrables sur X qui converge
µ−p.p. sur X vers une fonction mesurable f. On suppose qu’il existe une
fonctionµ−intégrable g : X −→ oveR+ telle que
|fn | ≤ g, µ − p.p.surX.
et en particulier Z Z
f dµ = lim fn dµ.
X n→+∞ X
19
µ−p.p. sur X et converge dans V 1 (X, T , µ) et l’on a
+∞
X X
k fn k1 ≤ kfn k1 .
n=0 n≥0
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+
(H2) il existe une fonction g : X → R µ−intégrable sur X telle que pour
tout w ∈ W
|F (x, w)| ≤ g(x), µ − p.p.surX.
Alors f est µ−intégrable sur X, limw→w0 h(w) existe dans R et l’on a
Z Z
lim F (x, w)dµ(x) = lim F (x, w) dµ(x)
w→w0 X X w→w0
En particulier pour 1 ≤ j ≤ m, on a
Z
∂h ∂F
(w0 ) = (x, w0 )dµ(x).
∂wj X ∂wj
21