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Corrigé de la feuille 3 1
Optimisation Continue
ISTIL 2ème année
Corrigé de la feuille 31
1.a La fonctionnelle J est elliptique, donc elle est strictement convexe. On en déduit
que le minimum, s’il existe, est unique. De plus, toujours du fait de l’ellipticité de
J, cette fonctionnelle est coercive. En outre, elle est continue. On en déduit qu’elle
admet un minimum. Ainsi
J admet un unique minimum
Comme J est de classe C 1 , le minimum u de J sur un espace vectoriel est caractérisé
par l’équation d’Euler
J′ (u) = 0
uk+1 − u = uk − ρk J′ (uk ) − u
2 2 2α
2
1.c On a τ (ρ) = M ρ − 2αρ + 1 = M ρ ρ − 2 +1
M
2α
On en déduit que si ρ6b< 2
M
2α 2α
alors ρ− 2 6b− 2 <0
M M
2α 2α
d’où M2 ρ ρ − 2 6 M2 a b − 2 < 0
M M
2α
soit τ (ρ) 6 M2 a b − 2 + 1 < 1
M
s
2
2α
Posons β = M a b− 2 +1<1
M
kuk − uk 6 β k ku0 − uk
1
J : v ∈ Rn 7−→ (Av, v) − (b, v)
2
|(J′ (u) − J′ (v), x)| = |(A(u − v), x)| 6 kA(u − v)kkxk 6 kA(u − v)k
Par ailleurs, on a
La matrice A est symétrique définie positive, donc elle est diagonalisable en base
orthonormée (e1 , . . . , en ), et ses valeurs propres λ1 6 λ2 . . . 6 λn sont positives. On
a donc n n
P P
(Ax, x) = A xi ei , xj ej
i=1 i=1
n P
P n
= xi xj (Aei , ej )
i=1j=1
Pn Pn
= xi xj λi (ei , ej )
i=1j=1
Pn
= λi x2i
i=1
n
P
> λ1 x2i
i=1
(Ax, x) > λ1 kxk2
d’où (J′ (v) − J′ (u), v − u) > min λ ku − vk2
λ∈Sp(A)
f (xk−1 ) − f (xk )
f (xk ) + (xk+1 − xk ) = 0
xk−1 − xk
Le point xk+1 est donc l’intersection de la droite passant par les points
f (xk−1 )
f (xk )
xk+1 xk xk−1
2.b Grâce à la relation (2), on connaît l’image Rs par la matrice B̄. La relation (3)
permet de connaître l’image de s⊥ par B̄. On connaît donc l’image de s ⊕ s⊥ = Rn
par la matrice B̄. Si on suppose qu’il existe B̄1 et B̄2 vérifiant (2) et (3), alors elles
coïncident sur s et s⊥ , donc sur Rn . On en déduit que la matrice B̄ est unique si elle
existe.
De plus, si on pose, comme suggéré par l’énoncé
t
(y − Bs) s
B̄ = B + t ,
ss
t
(y − Bs) s s
alors B̄s = Bs + t
ss
= Bs + y − Bs
=y
t
(y − Bs) s z
et, pour tout z ∈ s⊥ B̄z = Bz + t
ss
= Bz
Optimisation continue, Istil 2ème année
Corrigé de la feuille 3 5
2.c Commençons par montrer que la norme de Frobenius est une norme d’opérateur.
n
P 2
kABk2F = (AB)i,j
i,j=1
n
n 2
P P
= ai,k bk,j
i,j=1 k=1
2
n
P n
P n
P
or ∀i, j ai,k bk,j 6 a2i,k b2l,j
k=1 k=1 l=1
n
P
d’où kABk2F 6 a2i,k b2l,j = kAk2F kBk2F
i,j,k,l=1
b − BkF ks s kF t
kB
d’où kB̄ − BkF 6
t
s s
t
Si s a pour coordonnées (s1 , s2 . . . , sn ), alors la matrice s s a pour terme général
si sj . On a donc
t
n
P Pn n
P
ks s k2F = s2i s2j = s2i s2j = ksk4
i,j=1 i=1 j=1
t t
On en déduit en particulier que ks s kF = s s. On trouve donc que
b
∀B b=y
B b − Bk
kB̄ − BkF 6 kB
t
On en déduit que la matrice A + u v est une matrice régulière, dont l’inverse est
1 −1 t −1
A−1 −
A u vA
σ
Afin de montrer la réciproque, nous allons montrer la contraposée : supposons que
t
σ = 0. Montrons que la matrice A + u v n’est alors pas inversible. On a
t t t t t
A−1 u v A−1 u v = v A−1 u A−1 u v = −A−1 u v
t t
d’où A−1 u v A−1 u v + id = 0
t t
donc le couple A−1 u v, A−1 u v + id est un couple diviseur de zéro. On en
déduit qu’aucune de ces deux matrices n’est inversible.
2.e La méthode (1), (6) s’écrit
f (xk ) + Bk (xk+1 − xk ) = 0
t
(yk − Bk sk ) sk
Bk+1 = Bk + t
sk sk
L’itération de Newton s’écrit en fait
xk+1 = xk − Hk f (xk )
avec Hk = B−1
k
Appliquons la question 2.d à Bk , avec
u = yk − Bk sk
t
sk sk
v = sk
On a alors
Hk+1 = B−1
k+1 −1
t
= Bk + u v
1 t
= B−1
k − t B−1k u v Bk
−1
1 + uv
1 yk − Bk sk t
= B−1
k − B−1
k t sk B−1
k
t −1 (y k − B s
k k ) sk sk
1 + sk Bk t
sk sk
t
sk sk y k − Bk sk t
= B−1
k − t −1
B−1
k t sk B−1
k
sk Bk yk sk sk
1 t
= B−1
k − t B−1
k (yk − Bk sk ) sk Bk
−1
sk B−1 k y k
1 t
= B−1
k − t (B−1
k yk − sk ) sk Bk
−1
sk B−1 k y k
1 t
Hk+1 = Hk − t (Hk yk − sk ) sk Hk
sk Hk yk
1 t
soit Hk+1 = Hk − t (Hk yk − sk ) sk Hk
sk Hk yk