Beruflich Dokumente
Kultur Dokumente
Année 2007-2008
Econométrie — Mémo
. 1 X 2
σ̃ 2 = ûi .
N
i
û = MX u
û = y − X β̂
= y − X(X 0 X)−1 X 0 y = (IN − X(X 0 X)−1 X 0 )y
= (Xβ + u) − X(X 0 X)−1 X 0 (Xβ + u)
= u − X(X 0 X)−1 X 0 u = (IN − X(X 0 X)−1 X 0 )u
1
1
E(σ̃ 2 ) = E(û0 û)
N
1
= E(u0 MX 0
MX u)
N
1
= E(u0 MX u) car MX = MX 0 et M − M M
X X X
N
1
= E(T r(u0 MX u)) car u0 MX u est un scalaire
N
1
= E(T r(MX uu0 )) car T r(AB) = T r(BA)
N
1
= T r(E(MX uu0 )) car la trace est linéaire
N
1
= T r(MX E(uu0 )) car l’espérance est conditionnelle aux X
N
1
= T r(MX σ 2 IN ) par hypothèse sur la variance de l’erreur
N
σ2
= T r(MX )
N
Le problème revient donc à calculer la trace du projecteur MX .