Y

A
A error

hy',

tan O=Y',
Yn+t
P

Yn

1 I xn 'n+l
k X

Fig. 8-5. Interpretaci6n grhfica del mCtodo de Euler.

el mismo punto de soluci6n conocida, como se muestra nadas (x, , y,) y (x, +,,y, +,),en donde x, + = x, + h y ,
en la figura (8-5). y, +, puede estimarse con el procedimiento normal de
De este planteamiento grdfico puede verse que una Euler, coma se muestra en la figura 8-6. Con lo anterior
mejor aproximaci6n a la soluci6n de la ecuaci6n diferen- se obtendr'la un rn&todomejorado de Euler con error del
cia1 (8-7) se obtendr'la si, en vez de ir por la tangente T1 orden de h3 definido par la expresi6n
para determinar la soluci6n en el siguiente punto pivote,
se utiliza una secante con pendiente igual a1 promedio de
pendientes de la curva integral en 10s puntos de coorde-
yn+, = y , + h3 [f
i
( ~ n yn)
, f f (xn+l>~ l l + Il ) (8-11 )

Fig. 8-6. Interpretaci6n gdfica del mktodo mejorado de Euler.

 Ecuaciones diferenciales ordinarias 205

en donde f (x,,~, y , , ~ ) es el valor de la funci6n 1( v, Y ) Pa-

ra x = x , + h y y=Yn+nf("?l>Yn)
Observando las expresiones (8-9) y (8-1 1) para resolver
la ecuaci6n diferencial (8-7), puede decirse que ambas
consisten en aplicar la f6rmula de recurrencia

en donde
+ ( \ , ) l ' =/(by) (8-13) La ecuaci6n (8-16) se obtiene haciendo un promedio
pesado de las cuatro pendientes kl,kZ,k3 y k4 a la curva
en el mCtodo de Euler, y integral, en forma semejante a como se procedi6 con las
pendientes de las tangentes T 1y T2que dieron lugar a (8-
11)

en la que Ejemplo 8-5.

y'= f ( ~ , y ) (8-151
Resolver el ejemplo 8-1 aplicando el mCtodo de Runge-
en el mCtodo mejorado de Euler. Kutta.
Como se ve, estos dos mCtodos tienen 10s siguientes De la condici6n de inicial del problema se tiene que
puntos comunes: para x=O, y :I; ademis, h=0.1. Sustituyendo estos va-
1. Son mCtodos de un paso; para determinary, se +, lores en (8-13 se obtiene
necesita conocer Gnicamente 10s valores de x, y y, del
punto anterior, y
2. No requieren evaluar ninguna derivada, sin0 Gnica-
mente valores de la funci6n Jlx, y).
b a
Estas caracteristicas dan origen a una gran variedad
de mCtodos conocidos como de Runge-Kutta. La diferen-
cia entre ellos consiste en la forma como se define la fun-
ci6n @ /x,y) que aparece en la expresi6n (8-12).
La ventaja de 10s mCtodos de Runge-Kutta con respec-
to a1 uso de la serie de Taylor, que es tambiCn un mCtodo
de un paso, esti expresada en el punto 2 anterior; es
decir, 10s mCtodos de Runge-Kutta requieren s610 de la
funci6n f f x , y ) y de ninguna derivada, mientras que la
serie de Taylor si requiere de la evaluaci6n de derivadas.
Esto hace que, en la prictica, la aplicaci6n de 10s
mCtodos de Runge-Kutta Sean mis simples que el uso de = 0.6127
la serie de Taylor. Llevando estos valores a (8-16) y el resultante a (8-121,
Un mCtodo de Runge-Kutta para resolver ecuaciones se obtiene que para x=O. I la soluci6n del problema es
diferenciales ordinarias de primer orden con error del or- y(O.1) = 1 + L6[ ~ . 5 + 2 (0.5516) + 2 (0.5544)
den de h S , de uso tan frecuente que en la literatura sobre
mCtodos numkricos se le llama simplemente el mktodo d e
Runge-Kutta, se dari a conocer sin demostrar* y consis-
te en aplicar la ecuaci6n de recurrencia (8-12), en donde Los valores de las ki,para este punto obtenidos de la
la funci6n @ (x,y) esta dada por la expresi6n soluci6n, son

en la cual

* La demostraci6n puede encontrarse en Digital Computation

and Numerical Methods de Southworth y Deleew, editorial
Mc Graw Hill.