INTRODUCTION

PRESENTATION DES MODELES

APPLICATION
CONCLUSION

TESTS DE STABILITE:
QUANDT-ANDREWS/ CUSUM et CUSUMSQ

Présenté par:
Dick Anderson FOWND
Elève Ingénieur Statisticien Economiste
ENSEA

9 août 2020

Dick FOWND, Cédric TOURE, Frédéric HABA QUANDT-ANDREWS/ CUSUM et CUSUMSQ

 INTRODUCTION
PRESENTATION DES MODELES
APPLICATION
CONCLUSION

Sommaire

1 INTRODUCTION

2 PRESENTATION DES MODELES

3 APPLICATION

4 CONCLUSION

Dick FOWND, Cédric TOURE, Frédéric HABA QUANDT-ANDREWS/ CUSUM et CUSUMSQ

 INTRODUCTION
PRESENTATION DES MODELES
APPLICATION
CONCLUSION

Motivations
Eventuelle(s) modication(s) dans le comportement des
variables exogènes ;
Critique de Lucas (anticipations rationnelles) ;
Présence de rupture(s) ;
Vérier la constance dans le temps des paramètres du modèle.

Quelques types de tests de stabilités

Test de Hansen
Tests basés sur des estimations récursives des résidus
le test RESET de Ramsey

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 INTRODUCTION
PRESENTATION DES MODELES
APPLICATION
CONCLUSION

Test de Quandt-Andrews

Description
Capacité de déterminer l'existence ou non de ruptures
structurelles, même si la période supposée de rupture est
inconnue.
consiste à eectuer plusieurs tests de Chow en diérents points
de rupture potentiels.

Statistiques de Test
1 Pτ 2
MaxF = maxτ 1 ≤τ ≤τ2 (F (τ )) AveF = k τ =τ1 F (τ )

ExpFP= Valeur critique de Andrews au

ln( k1 ττ =τ exp( 12 F (τ )))
2

1
seuil de 5% : 12,9.

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 INTRODUCTION
PRESENTATION DES MODELES
APPLICATION
CONCLUSION

Test de CUSUM

Description
Basée sur la somme cumulée des erreurs récursives.
Analyse graphique

Statistique de Test
Pt
∈t = r =k+1 r /s

Sous H0, E (∈t ) = 0

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 INTRODUCTION
PRESENTATION DES MODELES
APPLICATION
CONCLUSION

Présentation générale(1)
Xt−1 désigne la matrice de taille (t − 1) × k des variables
explicatives de la première période à la période t-1, et yt−1 , la
variable endogène correspondante. Les t-1 premières périodes
permettent l'estimation de bt−1 .

Présentation générale(2)
Erreur estimée est yt − xt bt−1
0

variance estimée σ 2 (1 + xt (Xt−1 Xt−1 )xt )

0 0

0
yt −xt bt−1
t = 0 0
(1+xt (Xt−1 Xt−1 )xt )( 1/2)

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 INTRODUCTION
PRESENTATION DES MODELES
APPLICATION
CONCLUSION

Test de CUSUMSQ

Description
Basée sur l'évaluation des erreurs recursives ;
Réprésentaion de la staistique St en fonction de t et des lignes
qui délémitent la zone de conance de niveau 5%.

Statistique de test
r =k+1 r /) avec t ∈ [k + 1, k + 2, ..., T ]
St = ( tr =k+1 2r )/( T
P P 2

Sous H0, E (St ) = (t − k)/(T − t)

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 INTRODUCTION
PRESENTATION DES MODELES
APPLICATION
CONCLUSION

Note :
Sous Eviews, le test de QA présente deux types de statistiques, la
F-statistique du ratio de vraisemblance et la F-statistique de Wald.

Quandt-Andrews
View/Stability Diagnostics/Quandt-Andrews Breakpoint Test. . .

CUSUM/ CUSUMSQ
View/Stability Diagnostics/Recursive Estimates (OLS only). . .

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 INTRODUCTION
PRESENTATION DES MODELES
APPLICATION
CONCLUSION

A retenir
La modélisation est un exercice rigoureux.
Vérier la présence de brics dans vos modèles.
Les tests présentés constituent une alternative au test de Chow
même si celui-ci est le test standard de rupture.

Dick FOWND, Cédric TOURE, Frédéric HABA QUANDT-ANDREWS/ CUSUM et CUSUMSQ

 INTRODUCTION
PRESENTATION DES MODELES
APPLICATION
CONCLUSION

MERCI DE VOTRE AIMABLE ATTENTION

Dick FOWND, Cédric TOURE, Frédéric HABA QUANDT-ANDREWS/ CUSUM et CUSUMSQ