Modélisation Mathématique et Méthodes d’Optimisation

Corrigé de l’examen, Mai 2015

Exercice (8 pts)
Une entreprise fabrique deux modèles de vélos de montagne: le modèle X se vend à 500 Dinars l’unité et
le modèle Y se vend à 1000 Dinars l’unité. Les coûts de fabrication totaux exprimés en Dinars sont donnés
par la fonction:
5
c (x, y) = 5x2 + 5y 2 − xy + 10000
2
où x est le nombre de vélos du modèle X et y est le nombre de vélos du modèle Y produits mensuellement.
On suppose que chaque vélo produit peut être vendu sur le marché.

1. Écrire la fonction des profits totaux mensuels qu’on note f (x, y).
f (x, y) = 500x + 1000y − c (x, y) = −5x2 − 5y 2 + 52 xy + 500x + 1000y − 10000

2. La capacité de production de l’entreprise est de 150 vélos par mois. En supposant que l’entreprise
désire utiliser à pleine capacité son usine. On cherche à maximiser les profits.

(a) Écrire le problème d’optimisation (P) sous la forme min F où F et K sont à déterminer.
K
Nous pouvons exprimer le problème sous la forme:

 Trouver (x, y) ∈ K = (x, y) ∈ R2 /x + y = 150 tel que :

(P)
 
 F (x, y) = min F ((x, y))
(x,y)∈K

ou sous la forme:

 Trouver (x, y) ∈ K0 = (x, y) ∈ R2+ /x + y = 150 tel que :

P0

 
 F (x, y) = min 0 F ((x, y))
(x,y)∈K

avec F ((x, y)) = −f (x, y) = 5x2 + 5y 2 − 25 xy − 500x − 1000y + 10000 ∀ (x, y) ∈ R2 pour les deux
cas, ou encore en remarquant que K0 = {150 (t, 1 − t) ; t ∈ [0, 1]}:
(
Trouver t ∈ [0, 1] tel que :
(Q)


F̄ t = min F̄ (t)
t∈[0,1]

avec F̄ (t) = 1250 × 225t2 − 165t − 22 ∀t ∈ [0, 1]; x̄ = 150t̄ et ȳ = 150 × (1 − t̄).

(b) Ce problème admet-il une solution unique? Justifier.

en posant w = (x, y), nous pouvons mettre F sous la forme:
1
F (w) = 2 hAw, wi − hb, wi + c

1
 où
10 − 52
   
500
A= ,b= et c = 10000.
− 52 10 1000
A est donc symétrique définie positive (la diagonale de A est positive strictement dominante) ce
qui implique que F est strictement convexe.
Ainsi, le problème (P) admet alors une solution unique:

F est continue sur R2



limkwk2 →+∞ F (w) = +∞ ⇒ l0 existence
K fermé


F strictement convexe
⇒ l0 unicité
K convexe
et le problème (P 0 ) aussi:
F est continue sur R2

⇒ l0 existence
K0 fermé, borné

F strictement convexe
⇒ l0 unicité
K0 convexe
(c) Résoudre (P) et donnez la valeur du profit mensuel correspondant.

F est différentiable sur R2 donc en particulier en (x, y)

    
⇒ ∃λ ∈ R/∇F (x, y) +λ∇g (x, y) =0
la fonction de contrainte g (x, y) = x + y − 150 ∈ C 1 R2
Nous avons alors à résoudre le système:
 10x − 52 y − 500 + λ = 0


10y − 52 x − 1000 + λ = 0
x + y = 150


En sommant les deux premières equations et en remplaçant x + y par 150, on obtient λ = 5×150
4 =
187, 5, puis on en déduit que x = 55 et y = 95 et que le bénéfice est f (55, 95) = 65313 DT.

3. Le patron de l’entreprise s’interroge sur la pertinence de vouloir produire à pleine capacité. Il se

demande si la solution qu’il obtiendrait sans cette contrainte serait plus intéressante. Aidez-le à
répondre à cette question en trouvant la solution qui maximise les profits sans cette contrainte.

2
(a) Trouver cette solution et la valeur du profit correspondant.
F est différentiable sur R2 et est strictement convexe. La solution sans la contrainte x + y = 150
est obtenue en annulant son gradient. Soit:

500 − 10x + 52 y = 0

∇F (x, y) = 0 ⇔ ⇔ (x, y) = (80, 120)
1000 − 10y + 25 x = 0

(b) La solution obtenue est-elle réalisable pour l’entreprise ?

80 + 120 > 150. Ceci dépasse les capacités de l’entreprise.

3
Problème (12 pts)
Soient:

• (m, n) ∈ N∗ avec m < n,

• A ∈ Mn (R) une matrice symétrique, définie positive ayant les valeurs propres (λi )i=1,..,n telles que
0 < λ1 ≤ λ2 < . . . ≤ λn ,

• C ∈ Mm×n (R), telle que rg(C) = m,

• b ∈ Rn et v ∈ Rm donnés,

• U = {u ∈ Rn tel que Cu = v}, et

• F la fonction quadratique définie sur Rn par: F (x)) = 12 hAx, xi − hb, xi .

On considère le problème d’optimisation:

(
Trouver ū ∈ U tel que :
(P) F (ū) = min F (u)
u∈U

et les suites des vecteurs définies par:

 (k)
y = u(k) − ρk (Au(k) − b), k = 0, 1, . . .
(k+1) (1)
u = pU (y(k) )

où ρk > 0 et pU la projection sur U.

1. Soit f la fonction définie sur R+ par f (ρ) = max (| 1 − ρλ1 |, | 1 − ρλn |).

(a) Pour λ > 0 fixé, déterminer min | 1 − ρλ |.

ρ>0

 λ>0
| 1 − ρλ |≥ 0 ⇒ min | 1 − ρλ |= 0
ρ>0
| 1 − λ1 λ |= 0


(b) Tracer la courbe de f .

4
 n ole cardinal de G = {r > 0 tel que f (r) = 1}.
(c) Donner
G = λ2n ⇒ Card (G) = 1.
(d) Donner la valeur de ρ? = arg min f (ρ), l’élément qui réalise le minimum pour f en
ρ>0
fonction de λ1 et λn .
2
Le minimum est atteint en ρ? /1 − ρ? λ1 = ρ? λn − 1 ⇒ ρ? = λ1 +λn
(e) Déterminer
i h intervalle [a, b], avec 0 < a < b tel que β = max {f ([a, b])} < 1.
un
Soit  ∈ 0, λn , alors pour 0 < a =  < b = λ2n −  on a β = max {f ([a, b])} < 1
1

2. Montrer que kI − ρAk2 = f (ρ) où I est la matrice identité de Mn (R).

A est symétrique ⇒ I − ρA est symétrique ⇒k I − ρA k2 = rayon spectral (I − ρA) = f (ρ)
3. On rappelle que tout opérateur de projection pU satisfait l’inégalité suivante:

kpU (x) − pU (y)k2 ≤ kx − yk2 , ∀x ∈ Rn , ∀y ∈ Rn .

Soit ū solution de (P).

(a) Montrer que si ρk ∈ [a, b] alors ku(k) − ūk2 ≤ β k ku(0) − ūk

2.
(k)
∀k ∈ N, on pose ỹ = ū − ρk (Aū − b), on a alors pU ỹ (k) = pU (ū) = ū ⇒

k u(k) − ū k2 = k pU y(k−1) − pU ỹ(k) k2

≤ k y(k−1) − ỹ(k−1) k2
≤ k I − ρk−1 A k2 k u(k−1) − ū k2
≤ β k u(k−1) − ū k2
≤ β k k u(0) − ū k2

(b) Déduire que l’algorithme itératif donné par (1) est convergent.
0 < β < 1 ⇒ lim β k = 0 ⇒ lim u(k) = ū
k→+∞ k→+∞

4. Commenter le cas où ρk = ρ? , ∀k ≥ 0.

Posons pour k ≥ 1, e(k) =k ū − u(k) k2 . Par ailleurs, on a:

ū = ū − ρ? pU (Aū − b) (2)

et pour k ≥ 1:  
ū(k+1) = ū(k) − ρ? pU Aū(k) − b (3)

En soustrayant (3) de (2) on obtient: e(k+1) = pU (I − ρ? A) e(k)

⇒k e(k+1) k2 ≤k I − ρ? A k2 k e(k) k2 d’où une convergence plus rapide que pour d’autres valeurs de ρ
5. Soit w ∈ Rn donné. On cherche à déterminer
 
1
z̄ = arg min k z − w k22
z∈U 2
(a) Définir le problème (S) à minimiser en précisant la fonction objective à minimiser et
la contrainte.
le problème d’optimisation est:
(
Trouver ū ∈ U tel que :
(S) F (ū) = min F (u)
u∈U

avec F (z)) = 12 hz, zi − hw, zi + 12 hw, wi.

5
(b) Déduire l’expression de pU (w) pour tout w ∈ Rn en fonction de C, CT , w et v.
(Indication: Utiliser les conditions de Lagrange pour résoudre (S)).
Faisons d’abord les remarques suivantes:
i. (P) admet une solution unique
ii. le système (1) converge vers la solution de (P)
iii. En tenant compte des spécificités de (S) le système (1) s’écrit pour ρk = ρ? = 1:
 (k)
= u(k) − u (k) − w ,


y k = 0, 1, . . .
(4)
u(k+1) = pU y(k)

qui se simplifie en:

ū = pU (w) (5)
Ce qui était évidemment attendu et ce qui indique que si pU est connu, l’algorithme converge en
une itération. Par ailleurs, en appliquant le théorème de Lagrange, nous avons:

ū − w + CT µ = 0


Cū = v

où µ ∈ Rm est le vecteur formé par les multiplicateurs de Lagrange

= w − CT µ = w − CT µ
 
ū ū
=⇒ T

=⇒ T
C w−C µ = v CC µ = Cw − v

Par ailleurs, rg (C) = m ⇒ CCT inversible

ū = w − CT µ

=⇒
−1
µ = CCT (Cw − v)

d’où

−1 
−1
pU (w) = I − CT CCT C w + CT CCT v