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Mathematik für Ingenieure B3

(MB, PhM, BPT-M)


WS 17/18
Kurzskript zur Vorlesung

Prof. Dr. M. Gugat


Lehrstuhl für Angewandte Mathematik 2
(Kontinuierliche Optimierung)
Universität Erlangen-Nürnberg
Cauerstr. 11
91058 Erlangen
Hinweis:

Diese Kurzfassung ist eng angelehnt an das Arbeitsbuch Mathe-


matik für Ingenieure, Band I, II von v. Finckenstein, Lehn,
Schellhaas, Wegmann, Teubner-Verlag. Sie enthält nur Definitio-
nen und Sätze aus der Vorlesung und ist kein Ersatz für eine Mit-
schrift oder die Lektüre des ihr zugrundeliegenden umfassenden Lehr-
und Arbeitsbuchs [10, 11]. Den Studierenden wird empfohlen, dieses
Lehrbuch, das eine Fülle zusätzlicher Bemerkungen, durchgerechneter
Beispiele und Aufgaben nebst Lösungen enthält, im Buchandel zu er-
werben.
Die vorliegende Kurzfassung ist ebenfalls inhaltlich eng angelehnt an
das Kurzskriptum: Mathematik für Ingenieure II, III (CIW,
MB, WING, WW) von Prof. Dr. J. Jahn, LS II für Ange-
wandte Mathematik, das ebenfalls als begleitendes Material emp-
fohlen wird.
Diese Kurzskript wird im Zuge der Vorlesung vervollständigt. Es kann
dabei zu editionstechnischen Änderungen auch in jeweils früheren Ab-
schnitten kommen (Nummerierung, display von Formeln und Sätzen
etc.; Notationen bleiben aber erhalten).
ii
Inhaltsverzeichnis

1 Gewöhnliche Differentialgleichungen: Einführung und


geometrische Betrachtungen . . . . . . . . . . . . . . . 1
2 Spezielle Differentialgleichungen erster Ordnung . . . . 5
3 Existenz- und Eindeutigkeitsfragen . . . . . . . . . . . 11
4 Spezielle Differentialgleichungen zweiter Ordnung . . . 14
5 Lineare Differentialgleichungen der Ordnung n . . . . . 18
6 Lineare Differentialgleichungen mit konstanten Koeffizi-
enten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
7 Systeme von Differentialgleichungen . . . . . . . . . . . 28
7.1 Transformation von Differentialgleichungen n–
ter Ordnung in Systeme erster Ordnung . . . . 28
7.2 Lineare Homogene Systeme . . . . . . . . . . . 30
8 Approximative Lösungsverfahren . . . . . . . . . . . . 33
9 Rand- und Eigenwertprobleme . . . . . . . . . . . . . . 36
10 Klassifikation der partiellen Differentialgleichungen 2.
Ordnung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
11 Lösungsmethoden für partielle Differentialgleichungen
2. Ordnung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
12 Die Laplace-Transformation . . . . . . . . . . . . . . . 54

Lösungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

iii
1. Gewöhnliche Differentialgleichungen: Einführung und geometrische Betrachtungen1

1 Gewöhnliche Differentialgleichungen:
Einführung und geometrische Betrachtungen

Differentialgleichungen spielen eine fundamentale Rolle in modernen


ingenieurwissenschaftlichen Anwendungen. Sie bilden eine Beschrei-
bungsebene für dynamische Prozesse. Das mathematisch ’korrekte’
Aufstellen, oder wie man sagt die mathematische Modellierung ist für
sich genommen bereits eine oft schwierige und mit Blick auf die techni-
sche Umsetzung verantwortungsvolle Herausforderung. Besondere Be-
deutung hat dabei das Auffinden von Lösungen solcher Differentialglei-
chungen. In heute typischen Anwendungen wird man nicht mehr mit
geschlossen darstellbaren Lösungen rechnen können und muss stattdes-
sen numerische Simulationen erarbeiten. Dazu muss aber auch sicher-
gestellt sein, dass solche Lösungen überhaupt existieren und wenn sie
existieren, dass sie eindeutig gegeben sind. Darüber hinaus sind Fragen
nach den qualitativen Eigenschaften von Lösungen von großer Bedeu-
tung, insbesondere dann, wenn geschlossene Lösungen nicht aufgefun-
den werden können. In den ingenieurwissenschaftlichen Anwendungen
kommt es häufig auf das Langzeitverhalten von Systemen an, man be-
trachtet also das Verhalten von Lösungen für große Zeiten. Schließlich
hat man sowohl in der Mechatronik, dem Maschinenbau im Allgemei-
nen, der Regelungstechnik als auch in den Werkstoffwissenschaften und
in der Biotechnologie mit gesteuerten Eingriffen in solche dynamischen
System zu tun.
Naturgemäß kann der obige Katalog von Fragen und Problemen nicht
im Rahmen dieser Vorlesung erschöpfend behandelt werden. Gleich-
wohl soll eine erste Einführung oder ’Sensibilisierung’ für diesen Fra-
genkomplex erfolgen. Dazu müssen wir zunächst klären, was wir genau
unter einer Differentialgleichung verstehen, was mögliche Lösungskon-
zepte sind und wie wir solche Lösungen wenigstens in bestimmten spe-
ziellen Problemklassen analytisch berechnen können. Darüber hinaus
wollen wir uns dann um Fragen nach Existenz und Eindeutigkeit und
den qualitativen Eigenschaften von Lösungen kümmern.
Zunächst wollen wir aber im exemplarischen Verfahren an einigen Bei-
spielen diese grundlegenden Fragen andeuten. Dazu benötigen wir die
folgenden Definitionen.
2 1. Gewöhnliche Differentialgleichungen; Einführung

Definition 1.1 Eine Differentialgleichung ist eine Gleichung, in


der Ableitungen von einer oder mehreren Funktionen auftreten, die
von einer oder mehreren Veränderlichen abhängen. Die gesuchten Un-
bekannten sind hierbei die Funktionen. Eine gewöhnliche Differen-
tialgleichung für eine Funktion y(x) hat die allgemeine Form

F (x, y(x), y 0 (x), y 00 (x), . . . , y (n) (x)) = 0.

Eine partielle Differentialgleichung für eine Funktion z(x, y) in


zwei unabhängigen Veränderlichen hat die allgemeine Form
2 z(x,y) 2 2 z(x,y) (n) z(x,y)
F (x, y, z(x, y), ∂z(x,y)
∂x
, ∂z(x,y)
∂y
,∂ ∂x2
, ∂ ∂x∂y
z(x,y) ∂
, ∂y 2
,..., ∂ ∂y n
) =
0.
Die Ordnung der höchsten in einer Differentialgleichung auftretenden
Ableitung heißt die Ordnung der Differentialgleichung.

Die einfachsten Differentialgleichungen sind die linearen Differenti-


algleichungen:

Definition 1.2 Eine gewöhnliche Differentialgleichung heißt linear,


falls sie die Form

an (x) · y (n) (x) + an−1 (x) · y (n−1) (x) + . . . + a0 (x) · y(x) = b(x)

besitzt, wobei die ”Koeffizienten” aν (x) und die rechte Seite b(x)
gegebene Funktionen sind. Alle anderen gewöhnlichen Differentialglei-
chungen heißen nichtlinear.

Definition 1.3 Eine partielle Differentialgleichung der Ordnung 2


heißt linear, wenn sie die Form
2 z(x,y) 2 2 z(x,y)
a20 ∂ ∂x2
+ a11 ∂ ∂x∂y
z(x,y)
+ a02 ∂ ∂y 2

∂z(x, y) ∂z(x, y)
+a1 + a2 + a0 z(x, y) = b(x, y)
∂x ∂y
besitzt, wobei die Koeffizienten aν = aν (x, y) und die rechte Seite b(x, y)
gegebene Funktionen sind. Alle anderen partiellen Differentialgleichun-
gen heißen nichtlinear.
1. Gewöhnliche Differentialgleichungen; Einführung 3

Im Zuge einer vereinfachten Schreibweise werden oft die Argumente


weggelassen, i.e. y 0 statt y 0 (x) etc..
Unter einer Lösung y wollen wir eine (glatte) Funktion verstehen, die
in die Differentialgleichung eingesetzt dieselbe identisch (für alle x)
erfüllt.
Folgende elementare Beispiele von Differentialgleichungen, die sich aus
der Modellierung stark vereinfachter physikalischen Prozessen ’erge-
ben’, werden in der Vorlesung behandelt.
Besipiele:(s.Vorl.)

• Exponentielles Wachstum einer Population


• Zeitliche Veränderung der Einwohnerzahl eines Landes
• Radioaktiver Zerfall
• Bewegung im Schwerefeld der Erde
• Schwingungen an einer Feder

Wir betrachten insbesondere Differentialgleichungen erster Ordnung,


die in der expliziten Form vorliegen

y 0 = f (x, y). (1)

Über die Lösungsschar einer solchen Differentialgleichung kann man


sich einen ungefähres Bild machen, indem man das Richtungsfeld der
Differentialgleichung zeichnet. Siehe die Vorlesung für entsprechende
Skizzen.
Einem Punkt (x0 , y0 ) ∈ R2 wird durch die Differentialgleichung die
Steigung f (x0 , y0 ) zugeordnet. Diese legt die Richtung der Tangenten
an alle Lösungskurven fest, die durch (x0 , y0 ) verlaufen. Zeichnet man
nun in genügend vielen Punkten der Ebene kleine Linienelemente mit
den jeweiligen Steigungen, so erhält man ein ungefähres Bild vom Ver-
lauf der Lösungskurven, oder, wie man auch sagt, der Integralkurven.
Man spricht auch vom Fluss vermöge f .
Zur Konstruktion von Integralkurven kann man sich auch der soge-
nannten Isoklinen bedienen. Dies sind die Höhenlinien der Funktion
f (x, y), also die Kurven in der x, y-Ebene, die durch die Gleichungen
4 1. Gewöhnliche Differentialgleichungen; Einführung

f (x, y) = c, c ∈ R , gegeben sind. Zeichnet man hinreichend viele sol-


cher Isoklinen und skizziert noch zwischen diesen die Mittellinien, dann
kann man durch Polygonzüge, deren Ecken auf den Mittellinien liegen,
die Lösungskurven der Differentialgleichung angenähert darstellen.
Bemerkung:
Wenn mehr als eine Integralkurve durch einen Punkt (x0 , y0 ) geht, so
müssen alle Lösungskurven in diesem Punkt gleiche Steigung haben
und sich deshalb dort berühren oder tangential schneiden.
2. Spezielle Differentialgleichungen erster Ordnung 5

2 Spezielle Differentialgleichungen erster Ord-


nung

Wir betrachten nun Klassen spezieller Differentialgleichungen und stel-


len Lösungsmethoden vor. Typischerweise haben Differentialgleichun-
gen viele Lösungen, die erst durch die Wahl von zusätzlichen Bedingun-
gen (häufig Anfangsbedingungen) erst eindeutig gegeben sind. Jede
einzelne Lösung nennen wir eine spezielle oder partikuläre Lösung.
Die allgemeine Lösung ist dann die Gesamtheit aller Lösungen und
enthält entsprechend Parameter in der Darstellung:
y(x) = g(x, c) , c ∈ R oder c ∈ I ⊂ R.
Für jedes feste c erhält man eine spezielle Lösung, und jede spezielle
Lösung kann auf diese Weise erhalten werden. Eine spezielle Lösung ist
gesucht, wenn die gesuchte Funktion y(x) neben der Differentialglei-
chung noch eine Anfangsbedingung y(x0 ) = y0 erfüllen soll, wenn
also eine Lösungskurve gesucht ist, die durch einen Punkt (x0 , y0 ) ∈ R2
läuft. Differentialgleichung und Anfangsbedingung zusammen ergeben
ein Anfangswertproblem.
Wir wollen nun einige Klassen von Differentialgleichungen und die zu-
gehörigen Lösungsmethoden vorstellen.
I. Trennung der Veränderlichen
Eine Differentialgleichung der Form
y 0 = f (x) · g(y) (2)
heißt eine Differentialgleichung mit getrennten Veränderlichen.
Ist a eine Nullstelle der Funktion g, so besitzt die Differentialgleichung
die konstante Lösung y(x) ≡ a. Nicht konstante Lösungen erhält man
unter der Voraussetzung g(y) 6= 0 nach Division durch g(y) und Inte-
gration:
y 0 (x)
Z Z
dx = f (x)dx .
g(y(x))
Mit der Substitutionsregel folgt daraus
Z Z
dy
= f (x)dx
g(y)
6 2. Spezielle Differentialgleichungen erster Ordnung

Bemerkungen:

1
• Sind H(y) und F (x) Stammfunktionen von und f (x), so ist
g(y)
also die allgemeine Lösung in impliziter Form durch

H(y) = F (x) + c

gegeben.
• Kommt zu der Differentialgleichung noch eine Anfangsbedingung
y(x0 ) = y0 hinzu, so kann man in der allgemeinen Lösung x = x0
und y = y0 setzen und die Konstante c bestimmen. Man kann
auch direkt einsetzen:

Z y Z x

= f (ξ)dξ
y0 g(η) x0

Für Beispiele siehe die Vorlesung.


II. Substitution bei Ähnlichkeitsdifferentialgleichungen
Eine Differentialgleichung der Form
y
y0 = f (3)
x
heißt Ähnlichkeitsdifferentialgleichung. Wir setzen x 6= 0 und
f (z) 6= z voraus. Mit der Substitution z(x) = y(x) x
erhält man we-
0 0
gen y (x) = z(x) + x · z (x) die transformierte Differentialgleichung für
z(x) mit getrennten Veränderlichen x·z 0 = f (z)−z , die nach Methode
I gelöst werden kann:
Z
dz
= ln |x| + c .
f (z) − z
Nach Ausführen der Integration wird wieder rücksubstituiert, also z
y
durch ersetzt.
x
III. Variation der Konstanten bei linearen Differentialglei-
chungen
2. Spezielle Differentialgleichungen erster Ordnung 7

Die lineare Differentialgleichung


y 0 = p(x) · y + r(x) (4)
nennt man homogen, wenn r(x) ≡ 0 ist. Andernfalls heißt sie inho-
mogen.
Die allgemeine Lösung einer homogenen Differentialgleichung
y 0 = p(x) · y (5)
ist
yh (x) = c · eP (x) , c∈R, (6)
wobei P (x) eine Stammfunktion von p(x) ist.
Um die inhomogene Gleichung zu lösen, machen wir den Ansatz
durch Variation der Konstanten c:
y(x) = c(x) · eP (x) , (7)
und bestimmen c(x) so, dass die inhomogene Gleichung gelöst wird.
Differentiation von (7) und Einsetzen in die Differentialgleichung (4)
liefern eine Gleichung für die Ableitung c0 (x), und c(x) ergibt sich durch
Integration. Das Ergebnis ist Inhalt von
Satz 2.1 Die allgemeine Lösung der linearen Differentialgleichung (4)
ist gegeben durch
h Z i
P (x) −P (x)
y(x) = e · c + r(x) · e dx , c ∈ R .

Dabei ist P (x) eine Stammfunktion von p(x).


Die spezielle Lösung des Anfangswertproblems mit der Anfangsbedin-
gung y(x0 ) = y0 ist
h Z x i
−P (x0 )
y(x) = e P (x)
· y0 e + r(t) · e−P (t) dt .
x0

y0 (x) = eP (x) · r(x) · e−P (x) dx ist eine spezielle Lösung der inhomo-
R

genen Differentialgleichung (für c = 0), yh (x) = c · eP (x) die allgemeine


Lösung der homogenen Differentialgleichung. Damit gilt für die allge-
meine Lösung der inhomogenen Differentialgleichung:
y(x) = y0 (x) + yh (x) .
8 2. Spezielle Differentialgleichungen erster Ordnung

Satz 2.2 Die allgemeine Lösung der inhomogenen linearen Differen-


tialgleichung (4) hat die Form
y(x) = y0 (x) + yh (x),
wobei y0 (x) eine (beliebige) spezielle Lösung von (4) und yh (x) die all-
gemeine Lösung der zugehörigen homogenen Differentialgleichung (5)
ist.

IV. Substitution bei Bernoullischen Differentialgleichungen


Eine Gleichung der Gestalt
y 0 = p(x) · y + r(x) · y n (8)
mit n 6= 0, 1 heißt Bernoullische Differentialgleichung. Sie ist
nichtlinear; man kann sie aber in eine lineare Differentialgleichung
transformieren:

Satz 2.3 Mit der Substitution z(x) = (y(x))1−n geht (8) in die lineare
Differentialgleichung
z 0 = (1 − n) · p(x) · z + (1 − n) · r(x) .
für z(x) über.

Man die Lösung z(x) die Lösungen von (8) durch Rücksubstitution
1
y(x) = (z(x)) 1−n .
V. Ansatz zur Lösung Riccatischer Differentialgleichungen
Eine Riccatische Differentialgleichung ist von der Form
y 0 = p(x) · y + r(x) · y 2 + q(x) . (9)
Sie ist nichtlinear und kann durch einen einfachen Ansatz auf eine
Bernoullische Differentialgleichung zurückgeführt werden, wenn eine
spezielle Lösung u(x) bereits bekannt ist.

Satz 2.4 Sei u(x) eine spezielle Lösung der Riccati-Gleichung (9).
Dann ist die allgemeine Lösung durch
y(x) = u(x) + v(x)
2. Spezielle Differentialgleichungen erster Ordnung 9

gegeben, wobei v(x) die allgemeine Lösung der Bernoullischen Diffe-


rentialgleichung
v 0 = [p(x) + 2u(x) · r(x)] · v + r(x) · v 2
ist.

VI. Lösung exakter Differentialgleichungen


Ist die differenzierbare Funktion y(x) implizit durch die Gleichung
u(x, y) = c gegeben, so gilt nach der Kettenregel

d
u(x, y(x)) = ux (x, y(x)) · 1 + uy (x, y(x)) · y 0 (x) = 0 .
dx
Die Funktion erfüllt also die Differentialgleichung
ux (x, y) + uy (x, y) · y 0 = 0 .
Definition 2.1 Sei R ein offenes Rechteck im R2 . Eine Differential-
gleichung der Form
f (x, y) + g(x, y) · y 0 = 0
mit stetig partiell differenzierbaren Funktionen f (x, y) und g(x, y) heißt
exakt auf R, wenn es eine Funktion u(x, y) so gibt, dass die beiden
Beziehungen
ux (x, y) = f (x, y) , uy (x, y) = g(x, y) für (x, y) ∈ R
gelten.

Satz 2.5 Die Differentialgleichung f (x, y) + g(x, y)y 0 = 0 ist genau


dann exakt auf R, wenn die Integrabilitätsbedingung
fy (x, y) = gx (x, y) für (x, y) ∈ R
gilt. In diesem Falle ist die Lösung mit der Anfangsbedingung y(x0 ) =
y0 für (x0 , y0 ) ∈ R implizit durch die Gleichung u(x, y) = 0 , gegeben
mit
Z x Z y
u(x, y) = f (ξ, y)dξ + g(x0 , η)dη .
x0 y0

Die allgemeine Lösung der Differentialgleichung ist u(x, y) = c , c ∈


R.
10 2. Spezielle Differentialgleichungen erster Ordnung

Bemerkungen:
• Die Differentialgleichung f (x, y) + g(x, y)y 0 = 0 wird auch häufig
in der symmetrischen Form
f (x, y) dx + g(x, y) dy = 0 (10)
geschrieben.
• Ist die Differentialgleichung f (x, y) + g(x, y)y 0 = 0 nicht exakt,
dann gelingt es u.U., durch Multiplikation einer geeigneten Funk-
tion µ(x, y) eine exakte Differentialgleichung herzustellen.Dazu
muss die die Integrabilitätsbedingung
∂ ∂
(µ · f ) = (µ · g)
∂y ∂x
erfüllt sein, die auf eine partielle Differentialgleichung für µ(x, y)
führt:
h i
g · µx − f · µy = fy − gx · µ . (11)

Wir benötigen eine Lösung µ(x, y) 6≡ 0.


Ist
µ(x, y) · f (x, y) dx + µ(x, y) · g(x, y) dy = 0
eine exakte Differentialgleichung, so nennt man µ(x, y) einen in-
tegrierenden Faktor der Differentialgleichung (10).
VII. Lösung durch Übergang zur Umkehrfunktion
Zur Lösung einer Differentialgleichung
dy(x)
y 0 (x) = = f (x, y(x)) (12)
dx
kann es zweckmäßig sein, die Rollen der Variablen zu vertauschen, das
heißt, die Differentialgleichung für die Umkehrfunktion x(y) aufzustel-
len und zu lösen.
Aus (12) folgt
dx(y) 1
x0 (y) = = . (13)
dy f (x(y), y)
Diese Differentialgleichung ist manchmal leichter zu lösen als (12).
3. Existenz- und Eindeutigkeitsfragen 11

3 Existenz- und Eindeutigkeitsfragen

Wir diskutieren nun Frage nach der Existenz und Eindeutigkeit von
Lösungen eines Anfangswertproblems in expliziter Form.
y 0 (x) = f (x, y(x)) , y(x0 ) = y0 . (14)
Durch einen Punkt (x0 , y0 ) können dabei mehrere Lösungskurven ver-
laufen. Es gibt aber auch Fälle, in denen keine Lösungskurve durch
diesen Punkt hindurchgeht. Die Entscheidung darüber, welche Situa-
tion vorliegt geben die folgenden Existenz- und Eindeutigkeitssätze.
Sei
R := {(x, y) : |x − x0 | ≤ a, |y − y0 | ≤ b}
das Rechteck mit Mittelpunkt (x0 , y0 ) und Seitenlängen 2a und 2b.
Ferner sei f (x, y) eine auf R definierte und dort stetige Funktion. Wir
setzen
b
M := max |f (x, y)| und α = min{a, } .
(x,y)∈R M

Definition 3.1 Die Funktion f (x, y) heißt auf R Lipschitz-stetig


bzgl. der Variablen y, falls eine Konstante L (die ”Lipschitz-
Konstante”) existiert mit
|f (x, y2 ) − f (x, y1 )| ≤ L · |y2 − y1 | für alle (x, y1 ), (x, y2 ) ∈ R .
Diese Ungleichung heißt Lipschitz-Bedingung für f (x, y) auf R.

Satz 3.1
Die Funktion f (x, y) besitze auf R eine stetige partielle Ableitung nach
y. Dann ist f (x, y) auf R auch Lipschitz-stetig bzgl. y.

Bemerkung Der Satz liefert eine hinreichende Bedingung für die


Lipschitz-Stetigkeit von f (x, y) auf R. Diese ist nicht notwendig. Zum
Beispiel ist die Funktion f (x, y) = |y| an den Stellen (x, 0) nicht nach y
differenzierbar, trotzdem aber überall Lipschitz-stetig mit der Lipschitz-
Konstanten L = 1.
Wir geben nun drei Resultate über die Existenz und Eindeutigkeit
von Lösungen an. Der erste Satz macht eine reine Existenzaussage.
Der zweite der Sätze liefert darüber hinaus Eindeutigkeit und auch ein
Konstruktionsverfahren für die Lösung.
12 3. Existenz- und Eindeutigkeitsfragen

Satz 3.2 (Peano)


Die Funktion f (x, y) sei stetig auf R. Dann besitzt das Anfangs-
wertproblem (14) mindestens eine Lösung y(x) auf dem Intervall
[x0 − α, x0 + α].

Satz 3.3 (Picard-Lindelöf )


Die Funktion f (x, y) sei auf R stetig und zusätzlich Lipschitz-stetig
bezüglich y. Dann besitzt das Anfangswertproblem (14) genau eine
Lösung y(x) auf dem Intervall J = [x0 − α, x0 + α].
Sie kann iterativ mit folgendem Verfahren gewonnen werden:
Man startet mit einer auf J stetigen Funktion u0 (x) mit
|u0 (x) − y0 | ≤ b für alle x∈J
und bildet für n = 1, 2, . . . nacheinander die Funktionen
Z x
un (x) = y0 + f (t, un−1 (t))dt für x ∈ J .
x0

Die Folge {un (x)}n∈N konvergiert gleichmäßig auf J gegen die Lösung
y(x) von (14).

BemerkungErsetzt man in den Sätzen 3.1 bis 3.3 das Rechteck R


durch den Streifen
S := {(x, y) : |x − x0 | ≤ a, y ∈ R} ,
und ist f (x, y) stetig und bzgl. y Lipschitz-stetig auf S, dann gelten die
Aussagen beider Sätze mit α = a.
Beispiel:

y0 = y , y(0) = 1,
Also x0 = 0, y0 = 1 und f (x, y) = y.

• Sei R = {(x, y) : −1 ≤ x ≤ 1, 0 ≤ y ≤ 2} also: a = b = 1, M =


2, α = 21 .
f (x, y) ist stetig auf R, also existiert nach Satz 3.2 mindestens
eine Lösung im Intervall [− 21 , 12 ].
3. Existenz- und Eindeutigkeitsfragen 13

Wegen |f (x, y2 ) − f (x, y1 )| = |y2 − y1 | ist in R eine Lipschitz-


Bedingung mit L = 1 erfüllt. Also existiert nach Satz 3.3 genau
eine Lösung im Intervall [− 21 , 12 ].
• Sei a eine beliebige positive Zahl und S = {(x, y) : −a ≤ x ≤
a , y ∈ R} ein Streifen der Breite 2a. Da f (x, y) = y in R2 die
Lipschitz-Bedingung mit L = 1 erfüllt, besitzt das Anfangswert-
problem nach Satz 3.3 genau eine Lösung im Intervall [−a, a].

Mehr Beispiele in der Vorlesung!


14 4. Spezielle Differentialgleichungen zweiter Ordnung

4 Spezielle Differentialgleichungen zweiter Ord-


nung

Wir behandeln nun einige wichtige Typen von Differentialgleichungen


zweiter Ordnung behandelt werden, die sich entweder direkt lösen oder
auf Differentialgleichungen 1. Ordnung zurückführen lassen (Ordnungs-
reduktion). Wir betrachten folgende Probleme in expliziter Form

y 00 = f (x, y, y 0 ) , y(x0 ) = α0 , y 0 (x0 ) = α1 ,

Die Lösungen sind in einer Umgebung des Anfangspunktes x0 definiert.


Im Einzelnen wollen wir folgende Typen betrachten:

I. Die ’rechte Seite’ enthält y nicht direkt

y 00 = f (x, y 0 ) , y(x0 ) = α0 , y 0 (x0 ) = α1 (15)


Die Substitution z = y 0 liefert eine Anfangswertproblem erster Ord-
nung,dessen Lösung nach bekannten Verfahren erfolgen kann. Aus z
erhält man durch Integration die Lösung y des Ausgangsproblems :

Z x
0
z = f (x, z) , z(x0 ) = α1 und y(x) = α0 + z(t)dt
x0

Fr Beispiele siehe die Vorlesung.

II. Die ’rechte Seite’ enthält x nicht direkt

y 00 = f (y, y 0 ) , y(x0 ) = α0 , y 0 (x0 ) = α1 . (16)


Wir betrachten die Umkehrfunktion x(y) von y. Sie existiert, wenn
y(x) stetig differenzierbar mit einer von Null verschiedenen Ableitung
ist. Gilt in der zweiten Anfangsbedingung y 0 (x0 ) = α1 6= 0, so ist diese
Voraussetzung in einer Umgebung von x0 erfllt, und es gilt dort
dx(y) 1 1
x0 (y) = = =
dy dy(x) y 0 (x)
dx
4. Spezielle Differentialgleichungen zweiter Ordnung 15

Für die zweiten Ableitungen erhält man mit Hilfe der Kettenregel
d 0 d 1  1 d
x00 (y) = (x (y)) = 0
= − 0 2 · (y 0 (x(y)))
dy dy y (x(y)) y (x) dy
1 1
= − 0 2 · y 00 (x) · 0 = −(x0 (y))3 · y 00 (x) .
y (x) y (x)

Ist y(x) die Lösung des Anfangswertproblems (16), so ist also die Um-
kehrfunktion Lösung des Anfangswertproblems

 1 1
x00 = −(x0 )3 · f y, 0 , x(α0 ) = x0 , x0 (α0 ) = .
x α1
Dies ist ein Anfangswertproblem vom Typ I, da die Funktion x(y)
selbst auf der rechten Seite der Differentialgleichung nicht auftritt, nur
x0 (y) und die unabhängige Variable y. Mit dem in I beschriebenen Ver-
fahren kann dieses transformierte Anfangswertproblem gelöst werden.
Ist x(y) die Lösung, so löst die Umkehrfunktion y(x) das Ausgangs-
problem.
Beispiel in der Vorlesung.

III. Die ’rechte Seite’ enthält x und y 0 nicht direkt

Bei dem Anfangswertproblem


y 00 = f (y) , y(x0 ) = α0 , y 0 (x0 ) = α1 (17)
handelt es sich um einen Spezialfall von (16). Der Übergang zur Um-
kehrfunktion ist hier aber nicht nötig.
Nach Multiplikation beider Seiten der Differentialgleichung mit 2y 0 und
erhalten wir
2y 0 · y 00 = 2 f (y) · y 0 .
Rechts und links stehen (nach der Kettenregel) jeweils die Ableitungen
((y 0 )2 )0 und (2F (y))0 mit F (y)0 = f (y). Daraus folgt durch unbestimm-
te Integration
(y 0 )2 = 2 F (y) + c , c ∈ R .
16 4. Spezielle Differentialgleichungen zweiter Ordnung

Die Anfangsbedingungen implizieren c = α12 − 2 F (α0 ). Wir erhalten


also die Differentialgleichung
q Z y
0 2
y = ± 2 F (y) + α1 mit F (y) = f (t)dt
α0

Bemerkung

• Dies ist eine Differentialgleichung erster Ordnung mit getrennten


Variablen für y. Wegen der zweiten Anfangsbedingung ist das po-
sitive Vorzeichen vor der Wurzel zu wählen, wenn α1 > 0, und
das negative, wenn α1 < 0 ist.
• Anfangswertprobleme der Form (17) treten häufig in der Mechanik
auf, wobei y 00 abgesehen von einem konstanten Faktor die Rolle der
Beschleunigung, x die der Zeit und f (y) die der Kraft spielen.

Beispiele in der Volesung.

IV. Homogene Differentialgleichung zweiter Ordnung

Die Differentialgleichung

y 00 = p(x) · y 0 + q(x) · y (18)

ist eine lineare homogene Differentialgleichung zweiter Ordnung.


Die Differentialgleichung hat wie jede homogene lineare Differential-
gleichung die Lösung y(x) ≡ 0, die ”triviale Lösung”. Ist y1 (x) eine
nichttriviale Lösung, so sind alle Funktionen y(x) = c · y1 (x) , c ∈ R
ebenfalls Lösungen. Weitere findet man durch einen Ansatz der Va-
riation der Konstanten und das Vorgehen

y(x) = v(x) · y1 (x) . (19)

Setzt man y(x) in dieser Form in (18) ein und benutzt die Tatsache,
dass y1 (x) eine Lösung ist, so erhält man für v(x) die lineare homogene
Differentialgleichung
2 y10 (x) 
v 00 = v 0 · p(x) − ,
y1 (x)
4. Spezielle Differentialgleichungen zweiter Ordnung 17

die, da v selbst nicht vorkommt, nach Methode I gelöst werden kann.


Die Reduktion der Ordnung führt auf eine homogene lineare Differen-
tialgleichung erster Ordnung, die durch Trennung der Variablen gelöst
werden kann. In unserem Fall ist das Ergebnis
Z
v(x) = c1 · eh(x) dx + c2
2 y10 (x) 
Z
mit h(x) = p(x) − dx . (20)
y1 (x)

Satz 4.1 Sei y1 (x) eine nichttriviale Lösung von (18). Dann ist die
allgemeine Lösung dieser Differentialgleichung durch

y(x) = v(x) · y1 (x) ,


gegeben, wobei die Funktion v(x) in (20) definiert ist.

Beispiele in der Vorlesung.


18 5. Lineare Differentialgleichungen der Ordnung n

5 Lineare Differentialgleichungen der Ordnung n

Wir betrachten nun gewöhnliche DGln. n-ter Ordnung. Dazu benötigen


wir den Begriff der linearen Unabhängigkeit von Funktionen.

Definition 5.1
Sei I ein endliches oder unendliches Intervall, wobei auch I = R zu-
gelassen ist. Ein System von Funktionen y1 (x), . . . , yn (x), die auf I
definiert sind, heißt linear unabhängig über I, wenn aus der Be-
ziehung

c1 · y1 (x) + c2 · y2 (x) + · · · + cn · yn (x) = 0 für alle x ∈ I

stets folgt, dass alle Koeffizienten Null sein müssen:

c1 = c2 · · · = cn = 0.

Andernfalls heißt das Funktionensystem linear abhängig über I.

Die lineare Unabhängigkeit von Funktionen kann man folgendermaßen


prüfen. Wir definieren die Wronskische Determinante:

Definition 5.2
Wir setzen voraus, dass die Funktionen y1 (x), . . . , yn (x) (n − 1)-mal
stetig differenzierbar auf dem Intervall I sind. Die für x ∈ I definierte
Matrix
 
y1 (x) y2 (x) ··· yn (x)
 y10 (x) y20 (x) ··· yn0 (x) 
W (x) :=  .. .. ..
 
. . .

 
(n−1) (n−1) (n−1)
y1 (x) y2 (x) · · · yn (x)

heißt die Wronskische Matrix zu y1 (x), . . . , yn (x) . Ihre Determi-


nante det W (x) nennt man die Wronskische Determinante.

Den Zusammenhang zwischen der Wronskischen Determinante und li-


nearer Unabhängigkeit stellt der folgende Satz her:
5. Lineare Differentialgleichungen der Ordnung n 19

Satz 5.1 Sind die Funktionen y1 (x), . . . , yn (x) über I linear abhängig
und (n − 1)-mal stetig differenzierbar, so gilt

det W (x) = 0 für alle x ∈ I .

Bemerkung:

• Die Menge aller auf I definierten Funktionen bildet mit der übli-
chen Addition von Funktionen und der Multiplikation von Funk-
tionen mit reellen Zahlen einen Linearen Raum im Sinne. Der
dort eingeführte Begriff von linearer Unabhängigkeit entspricht
der Definition 5.1.

• Ist W (x) 6= 0, so ist das System yi , i = 1...n linear unabhängig.

Wir betrachten die lineare Differentialgleichungen der Ordnung n:

an (x) · y (n) + an−1 (x) · y (n−1) + · · · + a0 (x) · y = b(x) (21)

und lineare Anfangswertprobleme der Ordnung n, bei denen zur Dif-


ferentialgleichung noch Anfangsbedingungen

y(x0 ) = α0 , y 0 (x0 ) = α1 , . . . , y (n−1) (x0 ) = αn−1 (22)

hinzukommen. Die Funktionen a0 (x), . . . , an (x) heißen die Koeffizien-


ten der Differentialgleichung, die Funktion b(x) die Inhomogenitäten
oder einfach rechte Seiten.
Sei ein Intervalle I gegeben, auf denen all diese Funktionen stetig sind
und auf denen die Koeffizientenfunktion an (x) der höchsten Ableitung
y (n) keine Nullstellen besitzt. Sei x0 ∈ I. Im Folgenden ist I immer ein
Intervall mit diesen Eigenschaften.
Wir fragen zunächst wieder nach Existenz und die Eindeutigkeit von
Lösungen.

Satz 5.2
Das Anfangswertproblem (21) mit (22) besitzt auf I eine eindeutige
Lösung.
20 5. Lineare Differentialgleichungen der Ordnung n

Die linke Seite der Differentialgleichung (21) definieren wir die


Abkürzung L(y):

L(y) = an (x) · y (n) + an−1 (x) · y (n−1) + · · · + a0 (x) · y ,

also lautet das Problem jetzt kurz:

L(y) = b(x) .

Das Problem heißt inhomogen, wenn die rechte Seite b(x) nicht iden-
tisch auf I verschwindet. Die zugehörige homogene Differentialglei-
chung ist

L(y) = 0 .

Wir bestimmen zunächst Lösungen der homogenen Gleichung. Für die-


se gilt das Überlagerungsprinzip oder auch Superpositionsprin-
zip:

Satz 5.3
Die homogene Differentialgleichung L(y) = 0 besitzt die triviale Lösung
y(x) = 0 für alle x ∈ I.
Sind y1 (x), . . . , yk (x) Lösungen, so ist jede Linearkombination

c1 · y1 (x) + . . . + ck · yk (x)

mit c1 , . . . , ck ∈ R eine Lösung.

Aus den Lösungen der homogenen Gleichung kann man also durch
Superposition weitere Lösungen gewinnen. Dass man so alle Lösungen
bekommen kann sichert der folgende

Satz 5.4
Bilden die Lösungen y1 (x), . . . , yn (x) der homogenen Differentialglei-
chung L(y) = 0 ein linear unabhängiges System, so ist die allgemeine
Lösung dieser Differentialgleichung durch

y(x) = c1 · y1 (x) + . . . + cn · yn (x) , c1 , . . . , cn ∈ R

gegeben.
5. Lineare Differentialgleichungen der Ordnung n 21

Bemerkung: Satz 5.3 sagt, dass die Menge der Lösungen einer homo-
genen linearen Differentialgleichung einen Linearen Raum bilden. Satz
5.4 besagt, dass n linear unabhängige Lösungen y1 , . . . , yn eine Basis
bilden, dass also dieser Raum n-dimensional ist.

Definition 5.3
Ein System von n Lösungen y1 (x), . . . , yn (x) der homogenen Differen-
tialgleichung L(y) = 0, das linear unabhängig ist, heißt ein Funda-
mentalsystem der Differentialgleichung.

Zur Bestimmung der allgemeinen Lösung benötigt man also ein Fun-
damentalsystem von Lösungen. Die Wronskische Determinante ist hilf-
reich, wenn die lineare Unabhängigkeit geprüft werden soll:

Satz 5.5
Seien y1 (x), . . . , yn (x) Lösungen der linearen, homogenen Differential-
gleichung L(y) = 0 auf dem Intervall I. Dann gilt für ihre Wronskische
Determinante det W (x) entweder
(i) det W (x) = 0 für alle x ∈ I
oder
(ii) det W (x) 6= 0 für alle x ∈ I.
Die Lösungen bilden genau dann ein Fundamentalsystem, wenn der
Fall (ii) vorliegt.

Bemerkung:

• Es genügt also, nur in einem einzigen Punkt x ∈ I nachzuprüfen,


ob det W (x) 6= 0 ist oder nicht, um über lineare Unabhängigkeit
zu entscheiden.
• Nach Satz 5.2 besitzt die homogene Differentialgleichung eindeu-
tig bestimmte Lösungen u1 (x), . . . , un (x), x ∈ I, die die folgenden
Anfangsbedingungen befriedigen:

 1 für i = k
(k−1)
ui (x0 ) = δik = i, k = 1, . . . , n .
0 für i 6= k

22 5. Lineare Differentialgleichungen der Ordnung n

Für W (x) gilt dann:

W (x0 ) = I (=Einheitsmatrix) , also det W (x0 ) = 1 .

Das heißt, wir haben ein Fundamentalsystem. Dies zeigt, dass eine
homogene lineare Differentialgleichung stets ein Fundamentalsy-
stem besitzt.
• Achtung! Dies gilt unter der Voraussetzung, dass der führende
Koeffizient an (x) überall ungleich Null auf I ist. Ohne diese Vor-
aussetzungen sind die Aussagen im Allgemeinen nicht richtig, wie
das Beispiel

x · (x − 1) · y 00 − (2x − 1) · y 0 + 2 · y = 0

zeigt. Hier hat man auf R die Lösungen y1 (x) = x2 und y2 (x) =
(x−1)2 . Diese sind linear unabhängig, da W (x) nicht identisch null
ist. Andererseits gibt es zwei Nullstellen. Man stellt auch schnell
fest, dass keine Eindeutigkeit vorliegt.

Wir kehren zu der inhomogenen Differentialgleichung L(y) = b(x)


zurück. Wie schon in in Satz 2.2 bei linearen Differentialgleichungen
erster Ordnung gilt auch allgemein für lineare Differentialgleichungen
n-ter Ordnung

Satz 5.6
Die allgemeine Lösung der inhomogenen linearen Differentialgleichung
L(y) = b(x) hat die Form

y(x) = yh (x) + y ∗ (x),

wobei yh (x) die allgemeine Lösung der homogenen Differentialglei-


chung L(y) = 0 und y ∗ (x) eine spezielle (partikuläre) Lösung der
inhomogenen Differentialgleichung L(y) = b(x) ist.

Satz 5.4 liefert die allgemeine Lösung der inhomogenen Differential-


gleichung in der Form

y(x) = c1 · y1 (x) + . . . + cn · yn (x) + y ∗ (x) , c1 , . . . , cn ∈ R .


5. Lineare Differentialgleichungen der Ordnung n 23

Für die spezielle Lösung, die die Anfangsbedingungen (22) erfüllt,


müssen die Konstanten c1 , . . . , cn geeignet gewählt werden. Die An-
fangsbedingungen führen auf das lineare Gleichungssystem
c1 α0 − y ∗ (x0 )
   
 c2   α1 − (y ∗ )0 (x0 ) 
W (x0 ) ·  ..  = 
   .. 
. . 
cn αn−1 − (y ∗ )(n−1) (x0 )
für die Konstanten c1 , . . . , cn , das wegen Satz 5.5 eindeutig lösbar ist.
Wie im Fall der DGln. ertser Ordnung setzen wir die Lösungsmethode
der Variation der Konstanten an. Ausgehend von der allgemeinen
Lösung
yh (x) = c1 · y1 (x) + . . . + cn · yn (x) , c1 , . . . , cn ∈ R ,

der homogenen Gleichung machen wir den Ansatz


y(x) = v1 (x) · y1 (x) + . . . + vn (x) · yn (x) , (23)
und bestimmen die Funktionen v1 (x), . . . , vn (x) so, dass y(x) die in-
homogene Gleichung löst. Dies geschieht wie folgt: Man löst zunächst
das wegen Satz 5.5 für alle x ∈ I eindeutig lösbare Gleichungssystem
 0
v1 (x) 0
  
.. ..

W (x) ·  0
 .  
 =  . 
 . (24)
v (x)  
n−1 0 
vn0 (x) b(x)/an (x)

Anschließend integriert man die durch (24) ermittelten n Funktionen


v10 (x), . . . , vn0 (x) und setzt sie in (23) ein. Das Ergebnis ist die allgemei-
ne Lösung der Differentialgleichung L(y) = b(x). Sie enthält n Kon-
stanten, die durch die n Integrationen entstanden sind.
Für Beispiele und Ergänzngen siehe die Vorlesung!
24 6. Lineare Differentialgleichungen mit konstanten Koeffizienten

6 Lineare Differentialgleichungen mit konstanten


Koeffizienten

Wir betrachten nun lineare Differentialgleichungen folgender Gestalt

L(y) ≡ y (n) + an−1 · y (n−1) + · · · + a1 · y 0 + a0 · y = b(x)

wobei a0 , a1 , . . . , an−1 reelle Konstanten sind, und die rechte Seite b(x)
auf einem Intervall I ⊂ R stetig ist.

L(y) = 0

ist die zugehörige homogene Differentialgleichung.


Wir machen den Ansatz

y(x) = eλx

mit einer reellen oder komplexen Konstanten λ. Setzt man diese Funk-
tion mit ihren Ableitungen in die Differentialgleichung ein, so ergibt
sich die Gleichung

(λn + an−1 · λn−1 + · · · + a1 · λ + a0 ) · eλx = 0 .

Da der Faktor eλx nicht verschwindet, gilt

P (λ) := λn + an−1 · λn−1 + · · · + a1 · λ + a0 = 0. (1)

Das Polynom P (λ) wird charakteristisches Polynom der homoge-


nen Differentialgleichung genannt. Also ist y(x) = eλx genau dann eine
Lösung der homogenen Differentialgleichung, wenn λ eine Nullstelle des
charakteristischen Polynoms P (λ) ist. Ist λ eine mehrfache Nullstelle
von P (λ), so erhält man weitere Lösungen:

Satz 6.1
Ist λ eine k-fache reelle Nullstelle des charakteristischen Polynoms der
homogenen Differentialgleichung L(y) = 0, so besitzt diese die k linear
unabhängigen Lösungen

y1 (x) = eλx , y2 (x) = x · eλx , . . . , yk (x) = xk−1 · eλx


6. Lineare Differentialgleichungen mit konstanten Koeffizienten 25

Ist λ = α + i β eine komplexe Nullstelle des charakteristischen Poly-


noms, so ist die Funktion y(x) = eλx eine komplexwertige Funktion und
deshalb hier als Lösung nicht zu gebrauchen. Mit Hilfe der Eulerschen
Formel erhält man aber

eλx = eαx+i βx
= eαx · cos βx + i · eαx · sin βx ,

und es zeigt sich, dass sowohl der Realteil eαx · cos βx dieser Funktion
als auch der Imaginärteil eαx · sin βx reelle Lösungen der homogenen
Differentialgleichung sind. Mit λ = α + i β ist auch die konjugiert
komplexe Zahl λ = α − i β eine Nullstelle von P (λ). Mit dieser er-
halten wir aber keine weiteren Lösungen der Differentialgleichung: Die
Funktion y(x) = eαx−i βx hat den gleichen Realteil und bis auf das
Vorzeichen den gleichen Imaginärteil wie y(x) = eαx+i βx . Mit einem
Paar λ und λ konjugiert komplexer Nullstellen des charakteristischen
Polynoms gewinnt man also zwei reelle Lösungen der homogenen Dif-
ferentialgleichung. Handelt es sich um mehrfache komplexe Nullstellen,
so gewinnt man weitere Lösungen:

Satz 6.2
Ist λ = α + i β eine k-fache komplexe Nullstelle des charakteristischen
Polynoms P (λ) der homogenen Differentialgleichung L(y) = 0, so be-
sitzt diese Differentialgleichung die linear unabhängigen Lösungen
y1 (x) = eαx · cos βx , y2 (x) = x · eαx · cos βx , · · · , yk (x) = xk−1 · eαx ·
cos βx und
yk+1 (x) = eαx · sin βx , yk+2 (x) = x · eαx · sin βx , · · · , y2k (x) =
xk−1 · eαx · sin βx

Diese beiden Sätze ermöglichen die Konstruktion eines Fundamental-


systems für die homogene Differentialgleichung:

Satz 6.3 Mit den n Nullstellen des charakteristischen Polynoms


(mehrfache Nullstellen auch mehrfach gezählt) erhält man mit Hilfe
von Satz 6.1 und Satz 6.2 genau n Lösungen der homogenen Differen-
tialgleichung, die zusammen ein Fundamentalsystem bilden.

Bemerkung:
26 6. Lineare Differentialgleichungen mit konstanten Koeffizienten

Sind die Nullstellen λ1 , . . . , λn von P (λ) reell und einfach, so bilden


y1 (x) = eλ1 x , y2 (x) = eλ2 x , . . . , yn (x) = eλn x
ein Fundamentalsystem.
Wir kommen nun zur Lösung der inhomogenen Differentialgleichung
L(y) = b(x). Hat man ein Fundamentalsystem der zugehörigen ho-
mogenen Differentialgleichung ermittelt, dann ist lediglich noch eine
spezielle Lösung y ∗ (x) zu bestimmen, um die allgemeine Lösung zu
erhalten. Dies ist, wie im vorangegangenen Kapitel erläutert, mit der
Methode der Variation der Konstanten möglich. Im Falle konstanter
Koeffizienten gibt es aber eine einfachere Methode, die in manchen
Fällen zum Ziel führt, nämlich den Ansatz vom Typ der rechten
Seite. Er ist mit Erfolg anwendbar, wenn die rechte Seite von der Form
b(x) = eαx cos β x · (am xm + . . . + a1 x + a0 )
oder
b(x) = eαx sin β x · (bm xm + . . . + b1 x + b0 )
ist. Hierzu gehören insbesondere Polynome, Exponentialfunktionen
und trigonometrische Funktionen. In all diesen Fällen gibt es eine
Lösung y ∗ (x), die vom gleichen Typ ist, und die man ausgehend von
einem entsprechenden Ansatz bestimmen kann. Dabei muss man zwei
Fälle unterscheiden:
Fall 1: Die Zahl λ = α + i β ist keine Nullstelle des charakteristischen
Polynoms P (λ). Dann kommt man mit dem Ansatz

y ∗ (x) = eαx cos β x · (Am xm + . . . + A1 x + A0 ) + sin β x · (Bm xm + . . . +

B1 x + B0 ) zum Ziel.
Fall 2: Die Zahl λ = α + i β ist eine Nullstelle des charakteristischen
Polynoms P (λ) mit der Vielfachheit k ≥ 1. Dann ist der Ansatz

y ∗ (x) = xk · eαx cos β x · (Am xm + . . . + A1 x + A0 ) + sin β x · (Bm xm +

. . . + B1 x + B0 ) geeignet. In diesem Fall ist die rechte Seite mitunter
selbst eine Lösung der homogenen Differentialgleichung. Man nennt
ihn den Resonanzfall.
6. Lineare Differentialgleichungen mit konstanten Koeffizienten 27

Setzt man die Ansatzfunktion in die Differentialgleichung ein, so


kann man durch Koeffizientenvergleich die unbekannten Koeffizienten
Am , . . . , A0 , Bm , . . . , B0 bestimmen. Wir stellen einige Beispiele für den
Fall 1 zusammen, in dem λ keine Nullstelle des charakteristischen Po-
lynoms ist. Liegt Fall 2 vor, ist also λ eine k-fache Nullstelle von P (λ),
so ist jeweils noch der Faktor xk hinzuzufügen.

rechte Seite b(x) λ Ansatz y ∗ (x)


am x m + . . . + a1 x + a0 0 Am xm + . . . + A1 x + A0
a · eαx α A · eαx
eαx (am xm + . . . + a1 x + a0 ) α eαx (Am xm + . . . + A1 x + A0 )
a · cos β x iβ A · cos β x + B · sin β x
b · sin β x iβ A · cos β x + B · sin β x
 
αx αx
a·e cos β x α+i β e A · cos β x + B · sin β x
 
b · eαx sin β x α+i β eαx A · cos β x + B · sin β x

Bemerkung:
Ist b(x) eine Linearkombination dieser in der Tabelle angeführten Funk-
tionen, dann macht man auch einen entsprechenden Ansatz für y ∗ (x).
Sind in b(x) einige der Koeffizienten aν gleich Null, so ist trotzdem der
volle in der rechten Spalte angegebene Ansatz erforderlich.
28 7. Systeme von Differentialgleichungen

7 Systeme von Differentialgleichungen

Wir betrachten nun Systeme linearer Differentialgleichungen.

7.1 Transformation von Differentialgleichungen n–ter Ord-


nung in Systeme erster Ordnung

Zunächst transformieren wir DGLn. nter Ordnung auf Systeme erster


Ordnung:

y (n) = f x, y, y 0 , . . . , y (n−1) .

(1)
Löst die Funktion y(x) diese Differentialgleichung, so befriedigen die
Funktionen
z1 (x) = y(x) , z2 (x) = y 0 (x) , . . . , zn (x) = y (n−1) (x) (2)
das System von n Differentialgleichungen 1. Ordnung:
z10 = z2
0
z2 = z3
... ... ... ...
zn0 = f (x, z1 , z2 , . . . , zn ) .
Hat man umgekehrt eine Lösung (z1 (x), z2 (x), . . . , zn (x))T des Systems
gefunden, so ist die erste Komponente z1 (x) des Lösungsvektors eine
Lösung von (1). In diesem Sinne sind die Differentialgleichung der Ord-
nung n und das System der Ordnung 1 äquivalent.
Bemerkungen:

• Kommen zur Differentialgleichung (1) noch n Anfangsbedingun-


gen
y(x0 ) = α0 , y 0 (x0 ) = α1 . . . , y (n−1) (x0 ) = αn−1
hinzu, hat man also ein Anfangswertproblem, so entsprechen diese
den Anfangsbedingungen
z1 (x0 ) = α0 , z2 (x0 ) = α1 . . . , zn (x0 ) = αn−1
für das System.
7. Systeme von Differentialgleichungen 29

• Die Umformung einer Einzeldifferentialgleichung der Ordnung n


in ein System von n Differentialgleichungen der Ordnung 1 ist in
zweierlei Hinsicht von Bedeutung:
– Erstens sind die Existenz- und Eindeutigkeitssätze für DGLn.
erster Ordnung leicht auf Systeme übertragbar, woraus
sich für Differentialgleichungen n-ter Ordnung entsprechen-
de Existenz- und Eindeutigkeitsaussagen ergeben.
– Zweitens gibt es effektive numerische Lösungsverfahren für
Systeme erster Ordnung, die sich damit zur numerischen
Lösung von Differentialgleichungen höherer Ordnung einset-
zen lassen.
• Die lineare Differentialgleichung n-ter Ordnung mit konstanten
Koeffizienten:
y (n) + an−1 · y (n−1) + · · · + a1 · y 0 + a0 · y = b(x) (3)
geht in das System
z10 = z2
z20 = z3
... ... ... ...
zn0 = −a0 z1 −a1 z2 −a2 z3 . . . −an−1 zn + b(x)
über. Dies ist ein lineares Differentialgleichungssystem, das ho-
mogen ist, wenn b(x) ≡ 0 gilt, und sonst inhomogen ist.
• Mit den Abkürzungen
     
z1 0 1 0 ··· 0 0
 z2   .. ..
.
..
.
..
.
.. ..
 . . .
  
 .    
~z =  ..  , A =  ... ... ...  und ~b(x) :=  ..
     
 .  0 . 
 .. 
   
 0 ··· ··· 0 1   0 
zn −a0 −a1 · · · · · · −an−1 b(x)
hat das System die Form
~z 0 = A · ~z + ~b(x) .
Eine Matrix dieser Form heißt Frobeniusmatrix. Ihr charakte-
ristisches Polynom
PA (λ) = λn + an−1 · λn−1 + · · · + a1 · λ + a0
30 7. Systeme von Differentialgleichungen

ist identisch mit dem zur Einzeldifferentialgleichung gehörigen


charakteristischen Polynom.

7.2 Lineare Homogene Systeme

Wir betrachten nun lineare homogene Systeme von Differential-


gleichungen 1. Ordnung in vektorieller Kurzform schreiben wollen:

~y 0 = A · ~y

mit dem Vektor ~y = (y1 , . . . , yn )T der gesuchten Funktionen, dem Vek-


tor
~y 0 = (y10 , . . . , yn0 )T ihrer Ableitungen und der reellen n × n-
Koeffizientenmatrix A = (aik )n,n .
Wie bei linearen homogenen Einzeldifferentialgleichungen hat ein sol-
ches System immer die triviale Lösung ~y (x) ≡ (0, 0, . . . , 0)T , und mit
k Lösungen ~y1 (x), . . . , ~yk (x) ist auch jede Linearkombination ~y (x) =
c1 · ~y1 (x) + . . . + ck · ~yk (x) eine Lösung. In anderen Worten: Die Menge
aller Lösungen bildet einen Linearen Raum. Darum benötigen wir nur
eine Basis, um die allgemeine Lösung zu erhalten. Eine solche Basis
heißt ein Fundamentalsystem.

Satz 7.1 Sei A eine n × n-Matrix. Das lineare homogene System

~y 0 = A · ~y

besitzt ein Fundamentalsystem von n Lösungen ~y1 (x), . . . , ~yn (x).

Besitzt A die Eigenwerte λ1 , . . . , λn mit zugehörigen Eigenvektoren


~v1 , . . . , ~vn , so sind die Funktionen

~y1 (x) = eλ1 x · ~v1 , . . . , ~yn (x) = eλn x · ~vn

Lösungen des Systems. Sind die Eigenvektoren linear unabhängig, so


bilden diese Funktionen sogar ein Fundamentalsystem.

Bemerkung:
7. Systeme von Differentialgleichungen 31

• Besitzt die Matrix A n linear unabhängige Eigenvektoren, so ist


sie diagonalähnlich”. Nur in diesem Fall liefert der Satz explizit

ein Fundamentalsystem und die allgemeine Lösung des Systems:
~y (x) = c1 · eλ1 x · ~v1 + . . . + cn · eλn x · ~vn .

• Ist die Koeffizientenmatrix A nicht diagonalähnlich, so erhält man


über die Eigenwerte und die Eigenvektoren allein noch kein Fun-
damentalsystem.
• Die im Beispiel auftretende Frobeniusmatrix A ist nur dann dia-
gonalähnlich, wenn ihre Eigenwerte paarweise verschieden sind.
Hat also das charakteristische Polynom der in diesem Beispiel be-
trachteten linearen Differentialgleichung mehrfache Nullstellen, so
haben wir mit Satz 7.1 zwar Lösungen des zugehörigen Systems
erster Ordnung gefunden, aber noch kein Fundamentalsystem.
Wir setzen nun voraus, dass die Matrix A diagonalähnlich ist.
Ist λ ein komplexer Eigenwert von A, so erhalten wir durch Satz
7.1 komplexwertige Lösungen. Daraus können wir reelle Lösungen
gewinnen.
Sei λ = α + i β ein komplexer Eigenwert und ~v = ~a + i ~b mit
~a, ~b ∈ Rn ein zugehöriger Eigenvektor. Dann ist

~y (x) = eλx · ~v = e(α+i β)x


· (~a + i ~b)
= eαx · (cos βx · ~a − sin βx · ~b)
+i eαx · (sin βx · ~a + cos βx · ~b) .

Nun sind sowohl der Realteil


~y1 (x) = eαx · (cos βx · ~a − sin βx · ~b)
als auch der Imaginärteil

~y2 (x) = eαx · (sin βx · ~a + cos βx · ~b)


von ~y (x) Lösungen des Systems, sodass wir aus einer komplexen
Lösung zwei reelle Lösungen gewinnen. Da mit dem komplexen
Eigenwert λ auch die konjugiert komplexe Zahl λ ein Eigenwert
ist, und die zugehörige komplexe Lösung bis auf das Vorzeichen
32 7. Systeme von Differentialgleichungen

gleichen Realteil und gleichen Imaginärteil wie ~y (x) besitzt, erhal-


ten wir insgesamt aus zwei konjugiert komplexen Lösungen zwei
reelle Lösungen. Wird dieser Austausch für sämtliche komplexen
Eigenwerte durchgeführt, so entsteht ein Fundamentalsystem aus
reellen Lösungen.
8. Approximative Lösungsverfahren 33

8 Approximative Lösungsverfahren

Wir betrachten nun Differentialgleichungen, deren Lösungen nicht


mehr durch elementare Funktionen (z.B. Polynome, trigonometri-
sche, Exponential- oder Logarithmusfunktionen) ausgedrückt werden
können. Ein Beispiel für eine nicht elementar lösbare Differentialglei-
chung ist

y 0 = x2 + y 2 .

Es seien hier drei Verfahrenstypen genannt:

1. der Potenzreihen-Ansatz,
2. das Verfahren der schrittweisen Näherung nach Picard-Lindelöf
und
3. die numerische Lösung durch Differenzenverfahren.

Hier betrachten wir die zuerst genannte Methode, den Potenzreihen-


Ansatz.
Gegeben sei das Anfangswertproblem

y 0 = f x, y , y(x0 ) = y0 .

(1)

Es gilt

Satz 8.1
Falls die Funktion f (x, y) in einer Umgebung von (x0 , y0 ) in eine kon-
vergente Potenzreihe bzgl. x und y entwickelbar ist, dann ist auch die
(eindeutig bestimmte) Lösung y(x) des Anfangswertproblems (1) in ei-
ner Umgebung von x0 in eine konvergente Potenzreihe entwickelbar.

Man setzt nun die gesuchte Lösung als eine Potenzreihe mit unbe-
kannten Koeffizienten an

X
y(x) = aν · (x − x0 )ν ,
ν=0
34 8. Approximative Lösungsverfahren

differenziert gliedweise

X
0
y (x) = ν · aν · (x − x0 )ν−1 ,
ν=1

setzt diese Reihen in die Differentialgleichung ein, ordnet nach Poten-


zen von x − x0 und berechnet die Koeffizienten aν , ν = 0, 1, 2, . . . ,
durch Koeffizientenvergleich. Dabei liefert die Anfangsbedingung in
(1) den ersten Koeffizienten a0 .
Beispiele: (Rechnung in der Vorlesung)

• Betrachte das Anfangswertproblem

y 0 = x2 + y 2 , y(0) = 0 .

Der Potenzreiehenansatz

y(x) = a0 + a1 · x + · · · + ak · (x)k + · · · .

liefert für x0 = 0 den folgenden Anfang der Potenzreihendarstel-


lung

y(x) = 13 x3 + 1 7
63
x + ··· .

• Das nächste Anfangswertproblem ist

y0 = 1 + y2 , y(2) = 0 .

Hier ist x0 = 2. Man setzt daher die Potenzreihe

y(x) = a0 + a1 · (x − 2) + · · · + ak · (x − 2)k + · · · .

an. Wir erhalten als Anfang der gesuchten Potenzreihe

y(x) = (x − 2) + 31 · (x − 2)3 + 2
15
· (x − 2)5 + · · · .

Dies stimmt mit dem Anfang der Reihe für tan(x − 2) überein.
Tatsächlich ist auch y(x) = tan(x − 2) die Lösung des Anfangs-
wertproblems.
8. Approximative Lösungsverfahren 35

• Gesucht ist die Lösung des Anfangswertproblems


1
y0 = , y(0) = 0 ,
cos y
in einer Umgebung des Anfangspunktes (0, 0). Der Beginn der
gesuchten Potenzreihe lautet hier
y(x) = x + 16 · x3 + 3
40
· x5 + · · · .
Auch hier ist die exakte Lösung bekannt; sie lautet y(x) =
arcsin x.

Man kann die Methode des Potenzreihen-Ansatzes auch bei Differen-


tialgleichungen höherer Ordnung verwenden. Hierzu zwei Beispie-
le, die in der Vorlesung ausgeführt werden.
Beispiele:

• Gegeben sei das Anfangswertproblem


x · y 00 + y 0 + x · y = 0 , y(0) = 1 , y 0 (0) = 0 .
Diese DGL heißt Besselsche Differentialgleichung. Wir gehen
wieder von dem Potenzreihenansatz aus, differenzieren zweimal,
setzen in die Differentialgleichung ein und ordnen nach Potenzen
von x. Die Lösung des Anfangswertproblems lautet

X (−1)ν
y(x) = · x2ν .
ν=0
22ν · (ν!)2

Diese Potenzreihe konvergiert für alle x ∈ R.


• Das Anfangswertproblem
y 00 + x · y 0 + y = 0 , y(0) = 1 , y 0 (0) = 0 ,
wird analog gelöst. Man erhält die Gleichung

X (−1)ν  x2 ν x2
y(x) = · = e− 2 .
ν=0
ν! 2

lautet.
36 9. Rand- und Eigenwertprobleme

9 Rand- und Eigenwertprobleme

In den Ingenieurwissenschaften treten häufig sogenannte Randwert-


aufgaben auf. Sie beschreiben stationäre (also zeitunabhängige) Pro-
zesse und unterscheiden sich von den Anfangswertproblemen dadurch,
dass an mindestens zwei verschiedenen Stellen des x-Intervalls
Daten vorgegeben werden. Da im Allgemeinen die Anzahl der Rand-
bedingungen mit der Ordnung der Differentialgleichung identisch ist,
handelt es sich also bei Randwertproblemen um Differentialgleichungen
mindestens zweiter Ordnung.

Wir verfolgen die Frage nach Existenz und Eindeutigkeit solcher Rand-
wertprobleme. Wir zeigen zunächst ein Beispiele, behandeln dann li-
neare Randwertprobleme und schließen mit der Betrachtung von Ei-
genwertproblemen.

Beispiel:

Die Differentialgleichung

y 00 + y = 0

besitzt die allgemeine Lösung

y(x) = c1 · cos x + c2 · sin x , c1 , c2 ∈ R .

Zwei Randbedingungen ergeben ein System von zwei Gleichungen für


die beiden Konstanten c1 und c2 . Dieses System kann (a) eine eindeu-
tige Lösung oder auch (b) viele Lösungen oder auch (c) keine Lösung
haben. Zum Beispiel existiert zu den Randbedingungen
a) y(0) = 0, y(1) = 1 , genau eine Lösung: c1 = 0 , c2 =
1
,
sin 1
b) y(0) = 1, y(π) = −1 , unendlich viele Lösungen: c1 =
1 , c2 ∈ R ,
c) y(0) = 1, y(π) = 0 , keine Lösung.

Es werden nun lineare Randwertprobleme betrachtet, bei denen sich


die Frage nach ihrer Lösbarkeit relativ leicht entscheiden lässt.
9. Rand- und Eigenwertprobleme 37

Definition 9.1
Seien a und b reelle Zahlen mit a < b. Ein Randwertproblem mit einer
linearen Differentialgleichung
n
X
L(y) ≡ pν (x) · y (ν) = q(x)
ν=0

der Ordnung n und n linearen Randbedingungen


n−1
X
Rµ (y(a)) ≡ ανµ · y (ν) (a) = αµ , µ = 1, . . . , s ,
ν=0
n−1
X
Rµ (y(b)) ≡ βνµ · y (ν) (b) = βµ , µ = s + 1, . . . , n
ν=0

heißt ein lineares Randwertproblem der Ordnung n.

Dabei sind die stetigen Funktionen pν (x), q(x) sowie die Zahlen
ανµ , βνµ , αµ , βµ gegeben. Das lineare Randwertproblem heißt

a) vollhomogen, falls q(x) ≡ 0 und αµ = 0, βµ = 0 für alle µ gilt,


b) halbhomogen, falls entweder q(x) ≡ 0 oder alle αµ , βµ = 0
sind,
c) inhomogen sonst.

Jedes inhomogene lineare Randwertproblem lässt sich folgendermaßen


in ein halbhomogenes Randwertproblem umformen:

a) Sei ψ(x) eine spezielle Lösung der Differentialgleichung. Es gilt


also
L(ψ) = q(x). Mit dem Ansatz y(x) = ψ(x) + z(x) ergeben sich
für z die homogene Differentialgleichung
L(z) = 0
und die neuen Randbedingungen
Rµ (z(a)) = α̃µ , µ = 1, . . . , s ,
Rµ (z(b)) = β̃µ , µ = s + 1, . . . , n ,
38 9. Rand- und Eigenwertprobleme

mit α̃µ := αµ − Rµ (ψ(a)) und β̃µ := βµ − Rµ (ψ(b)).

b) Sei ψ ∗ (x) eine Funktion, die die folgenden Randbedingungen


erfüllt:
Rµ (ψ ∗ (a)) = αµ , 1 ≤ µ ≤ s;
Rµ (ψ ∗ (b)) = βµ , s+1≤µ≤n .
Mit dem Ansatz y(x) = ψ ∗ (x) + w(x) ergibt sich für w die lineare
Differentialgleichung
L(w) = q̃(x) mit q̃(x) = q(x) − L(ψ ∗ )
und die homogenen Randbedingungen
Rµ (w(a)) = 0, µ = 1, . . . , s ,
Rµ (w(b)) = 0, µ = s + 1, . . . , n .
In beiden Fällen ist ein halbhomogenes Randwertproblem ent-
standen.

Zur Untersuchung der Lösbarkeit linearer Randwertprobleme können


wir ohne Einschränkung stets von einem halbhomogenen Randwerpro-
blem mit einer homogenen Differentialgleichung ausgehen. Es gilt

Satz 9.1 (Alternativsatz) Ausgangspunkt sei das Randwertproblem


aus Definition 9.1 mit q(x) ≡ 0. Es sei {y1 (x), . . . , yn (x)} ein Fun-
damentalsystem von Lösungen der homogenen Differentialgleichung
L(y) = 0, und es sei ferner
 
R1 (y1 (a)) ······ R1 (yn (a))
.. ..
. .
 
 
 Rs (y1 (a)) ······ Rs (yn (a)) 
 
∆ := det R := det  ,
 Rs+1 (y1 (b)) ······ Rs+1 (yn (b)) 
 .. .. 
 . . 
Rn (y1 (b)) ······ Rn (yn (b))
sowie γ := (α1 , . . . , αs , βs+1 , . . . , βn )T .

Es gibt drei Alternativen:


9. Rand- und Eigenwertprobleme 39

a) Ist ∆ 6= 0, dann ist das Randwertproblem eindeutig lösbar.


b) Ist ∆ = 0 und gilt rg R = rg (R, γ), dann hat das Randwertpro-
blem unendlich viele Lösungen.
c) Ist ∆ = 0 und gilt rg R < rg (R, γ), dann ist das Randwertproblem
unlösbar.
Bemerkung:
• Wir erinnern an den Begriff des Ranges einer Matrix M , der
in der Linearen Algebra (Band I, Kapitel 10) eingeführt wird:
rg M (der Rang von M ) ist die Maximalzahl linear unabhängiger
Spalten (oder Zeilen) der Matrix M . Ist a ein Spaltenvektor mit
genauso viel Komponenten, wie M Zeilen besitzt, dann ist (M, a)
die Matrix, die aus M durch Hinzufügen der Spalte a entsteht.
• In der Lösungstheorie linearer Gleichungssysteme (vgl. Band I,
Kapitel 12) existiert ein zu Satz 9.1 analoges Resultat.
• Aus Satz 9.1 folgt: Ist das Randwertproblem vollhomogen, dann
existiert bei Alternative a) nur die triviale Lösung y(x) ≡ 0. Die
Alternative c) tritt nicht auf.
Wir fassen die Schritte zur Lösung eines linearen Randwertproblems
zusammen:
Lösungsverfahren:
Vorgelegt sei ein Randwertproblem nach Definition 9.1.
1. Man bestimme eine spezielle Lösung ψ(x) der inhomogenen Dif-
ferentialgleichung L(y) = q(x) und forme das Randwertproblem
in ein halbhomogenes Randwertproblem mit homogener Differen-
tialgleichung um.
2. Man berechne ein Fundamentalsystem aus Lösungen
{z1 (x), . . . , zn (x)} von L(z) = 0, bilde gemäß Satz 9.1 die
Matrix R und den Vektor
γ = (α̃1 , . . . , α̃s , β̃s+1 , . . . , β̃n )T .
3. Im Falle der Lösbarkeit (Alternative a) oder b) in Satz 9.1) löse
man das lineare Gleichungssystem R · c = γ nach c = (c1 , . . . , cn )T
auf.
40 9. Rand- und Eigenwertprobleme

4. Die gesuchte Lösung des Randwertproblems lautet nun


n
X
y(x) = ψ(x) + ck · zk (x) .
k=1

Beispiel: (wird in der Vorlesung ausgeführt)


L(y) ≡ y 000 − 4y 00 + 5y 0 − 2y = 2
y(0) = 3 , y 0 (0) = 6 , y(1) = 3e2 − 1 .

1. Die Funktion ψ(x) ≡ −1 ist eine spezielle Lösung der inhomoge-


nen Differentialgleichung: L(ψ) = 2. Mit z(x) = 1 + y(x) erhält
man das halbhomogene Randwertproblem
L(z) = 0 , z(0) = 4 , z 0 (0) = 6 , z(1) = 3e2 .

2. Die drei Funktionen


z1 (x) = ex , z2 (x) = x · ex , z3 (x) = e2x
bilden ein Fundamentalsystem aus Lösungen von L(z) = 0. Die
Matrix R und der Vektor γ lauten:
   
1 0 1 4
R= 1 1 2  , γ= 6  .
e e e2 3e2

3. Das lineare Gleichungssystem


R·c=γ , c = (c1 , c2 , c3 )T ,
ist wegen ∆ = det R 6= 0 eindeutig lösbar; man erhält die Lösung
c = (1, −1, 3)T .
4. Das Randwertproblem hat also die Lösung
y(x) = (1 − x) · ex + 3 · e2x − 1 .

Ist ein lineares Randwertproblem, wie es in Definition 9.1 formuliert ist,


vollhomogen, dann existiert entweder nur die triviale Lösung y(x) ≡ 0
(Alternative a)), oder es gibt unendlich viele Lösungen (Alternative
b)).
9. Rand- und Eigenwertprobleme 41

In den Anwendungen tritt nun oft ein solches vollhomogenes lineares


Randwertproblem noch in Verbindung mit einem (unbekannten, freien)
Parameter λ auf, also etwa in folgender Form:
n
X
L(y) − λ · y ≡ pν (x) · y (ν) − λ · y = 0 ,
ν=0
Rµ (y(a)) = 0 , µ = 1, . . . , s ,
Rµ (y(b)) = 0 , µ = s + 1, . . . , n .

Man nennt solche vollhomogenen Randwertprobleme mit einem Pa-


rameter λ Eigenwertprobleme. Von λ wird es abhängen, ob das
Randwertproblem nur die triviale Lösung besitzt, oder ob es nichttri-
viale Lösungen gibt. Alle diejenigen Parameter λ , für die der letztere
Fall vorliegt, heißen Eigenwerte der Randwertaufgabe, und die zu-
gehörigen nichttrivialen Lösungen heißen Eigenfunktionen zu dem
Eigenwert λ. Zu einem Eigenwert gibt es unendlich viele Eigenfunktio-
nen, denn mit y(x) ist auch jedes skalare Vielfache a · y(x) , a ∈ R eine
Eigenfunktion.
42 10. Klassifikation der partiellen Differentialgleichungen 2. Ordnung

10 Klassifikation der partiellen Differentialglei-


chungen 2. Ordnung

Viele Modelle, die natur- und ingenieur- aber auch wirtschaftswissen-


schaftliche Phänomene beschreiben, enthalten mehr als einen variieren-
den Parameter. So hat man bei der Beschreibung von mechanischen
(mechatronischen) Systemen mit Orts- und Zeitvariablen zu tun, in
der chemischen Technologie wird die zeitliche Evolution diffusiver Re-
aktionen betrachtet, die ebenfalls Zeit- und oOrtsvariablen notwendig
machen. Biologische Prozesse, etwa in der Populationsdynamik unter
Berücksichtigung örtlicher Bedingungen führen ebenfalls auf mehrere
Veränderliche. Dies trifft auch auf Black-Scholes-Modelle in der Finanz-
mathematik zu. Differentialgleichungen mit mehreren Veränderlichen
werden als partielle Differentialgleichungen bezeichnet.
In diesem und in dem folgenden Kapitel wollen wir uns mit einer beson-
ders wichtigen Klasse partieller Differentialgleichungen, nämlich denen
der Ordnung zwei, befassen.
Wir betrachten partielle Differentialgleichungen der Form

n
X ∂ 2u
aik · =f , (1)
i,k=1
∂xi ∂xk

wobei die Koeffizienten aik (mit aik = aki , i, k = 1, . . . , n) und die


rechte Seite f gegebene Funktionen von x = (x1 , . . . , xn )T sowie von u
∂u
und seinen partiellen Ableitungen ∂x i
, i = 1, . . . , n, sind. Gesucht ist
eine zweimal partiell differenzierbare Funktion
u = u(x) = u(x1 , . . . , xn ),
für die die Gleichung (1) erfüllt ist.

Definition 10.1 Eine partielle Differentialgleichung 2. Ordnung der


Form (1) heißt

a) quasilinear, wenn die Koeffizientenfunktionen aik und f von


x, u, grad u, nicht jedoch von noch höheren Ableitungen der Funk-
tion u abhängen,
10. Klassifikation der partiellen Differentialgleichungen 2. Ordnung 43

b) halblinear, wenn die Koeffizientenfunktionen aik höchstens von x


abhängen,
c) linear, wenn zusätzlich zu der Bedingung in b) die rechte Seite f
wenn überhaupt dann linear von u und grad u abhängt.

Die linke Seite von (1) ist durch die Koeffizientenfunktionen

aik (z) = aki (z) mit z := (x, u, grad u)T ∈ R2n+1

gegeben. Für jedes z ist

A(z) = (aik (z)) ∈ Rn,n (2)

eine symmetrische Matrix.

Definition 10.2
Die partielle Differentialgleichung (1) heißt im Punkte
z ∈ R2n+1

a) elliptisch, wenn A(z) positiv oder negativ definit ist,


b) hyperbolisch, wenn det A(z) 6= 0 ist und genau n − 1 Eigenwerte
von A(z) gleiches Vorzeichen haben,
c) parabolisch, wenn det A(z) = 0 ist,
d) ultrahyperbolisch sonst. (Dies kann nur für n ≥ 4 vorkommen.)

Beispiele:

• Das Dirichlet-Problem der Poisson-Gleichung


Eine dünne Platte G liege in der (x, y)-Ebene und sei durch eine
geschlossene Kurve ∂G berandet. Gesucht ist die stationäre (d.h.
zeitunabhängige) Temperaturverteilung u(x, y) auf der Plat-
te, wenn eine (stationäre) Temperaturverteilung g(x, y) : ∂G →
R auf dem Rande vorgegeben ist. Die obere und untere Plat-
tenfläche seien völlig wärmeisoliert. Ferner sollen in der Platte
Wärmequellen, die durch eine Quellfunktion f (x, y) : G →
R beschrieben sind, vorhanden sein. Man leitet dann folgendes
Randwertproblem her
44 10. Klassifikation der partiellen Differentialgleichungen 2. Ordnung

∂ 2u ∂ 2u
∆u ≡ + = f (x, y), (x, y) ∈ G
∂x2 ∂y 2 (3)
u(x, y) = g(x, y), (x, y) ∈ ∂G
Unter Glattheitsvoraussetzungen an f (x, y), g(x, y) und ∂G be-
sitzt dieses Randwertproblem eine eindeutig bestimmte Lösung
u(x, y). Man prüft sofort nach, dass es sich bei (3) um ei-
ne lineare, elliptische Differentialgleichung handelt. Sie heißt
Poisson-Gleichung und wird für den Fall f (x, y) ≡ 0 Laplace-
Gleichung (oder Potentialgleichung) genannt. Der Differen-
tialoperator
∂2 ∂2
∆≡ + (4)
∂x2 ∂y 2
heißt Laplace- oder Potentialoperator. Er ist in vielen Berei-
chen der Mathematik und Physik von zentraler Bedeutung.
In vielen Anwendungen treten auch dreidimensionale Randwert-
probleme von der Gestalt (3) auf.
• Die Wellengleichung
Eine (in der x-Achse befindliche) gespannte Saite der Länge L
werde in Schwingungen versetzt. Gesucht ist die (von Ort x und
Zeit t abhängige) vertikale Auslenkung u(x, t) aus der Ruhela-
ge der Saite. Es wird angenommen, dass die Auslenkungen klein
sind gegenüber der Länge L. Ferner soll angenommen werden, dass
noch gewisse äußere vertikale Kräfte m·q(x, t) (m = Masse des
Drahtes) auf die Saite einwirken. Durch die Forderung, dass die
Saite an den Enden x = 0 und x = L fest eingespannt ist, erhält
man zwei homogene Randbedingungen. Ferner ist es physikalisch
sinnvoll, zur Zeit t = 0 die vertikale Auslenkung, sowie die verti-
kale Momentangeschwindigkeit vorzugeben. Dies sind Anfangsbe-
dingungen. Man leitet folgendes Anfangs-Randwertproblem
her:
∂ 2u 2
2 ∂ u
= c · + q(x, t), x ∈ (0, L), t > 0
∂t2 ∂x2
∂u (5)
u(x, 0) = f (x), (x, 0) = g(x), x ∈ [0, L]
∂t
u(0, t) = u(L, t) = 0, t>0
10. Klassifikation der partiellen Differentialgleichungen 2. Ordnung 45

Der Koeffizient c > 0 hat die physikalische Dimension einer Ge-


schwindigkeit und bezeichnet die Ausbreitungsgeschwindigkeit der
Schwingungen entlang der Saite . Das Problem (5) besitzt eine ein-
deutig bestimmte Lösung. Bei der Differentialgleichung, die auch
Schwingungsgleichung genannt wird, handelt es sich um ei-
ne lineare hyperbolische Differentialgleichung. Bei Wellenausbrei-
tungsvorgängen im 2- oder 3-dimensionalen Raum erhält man
natürlich Gleichungen in zwei bzw. drei Raumvariablen. Dazu
kommt die Zeitvariable t.
• Die Wärmeleitungsgleichung
Von einem dünnen, homogenen Stab der Länge L mit kon-
stantem Querschnitt wird die von Ort und Zeit abhängige
Temperatur u(x, t) gesucht. Die Oberfläche des Stabes sei
völlig wärmeisoliert, jedoch sollen im Stabe (von Ort und Zeit
abhängige) Wärmequellen vorhanden sein, die durch eine Quell-
funktion f (x, t) beschrieben werden. Zur Zeit t = 0 wird die An-
fangstemperaturverteilung F (x) im Stabe vorgegeben. Ferner
sollen an den beiden Stabenden die Temperaturen g(t) und h(t) als
Randbedingungen hinzukommen. Man kann dann das folgende
Anfangs-Randwertproblem, das ebenfalls eine eindeutig bestimm-
te Lösung besitzt, herleiten:
∂u ∂ 2u
= a2 · 2 + f (x, t), x ∈ (0, L), t > 0
∂t ∂x
u(x, 0) = F (x), x ∈ [0, L] (6)
u(0, t) = g(t), u(L, t) = h(t), t > 0

Der konstante Koeffizient a2 > 0 heißt Wärmeleitkoeffizient


(oder Diffusionskoeffizient) und misst die Geschwindigkeit der
Wärmeausbreitung. So hat z.B. gut leitendes Material (Kup-
fer) einen hohen Diffusionskoeffizienten. Bei Baumaterial (Mauern
oder Wände) wird ein kleines a2 angestrebt. Wie man sofort nach-
prüft, ist die Wärmeleitungsgleichung (6) eine lineare parabolische
Differentialgleichung.
46 11. Lösungsmethoden für partielle Differentialgleichungen 2. Ordnung

11 Lösungsmethoden für partielle Differentialglei-


chungen 2. Ordnung

In diesem Kapitel sollen nun Lösungsmethoden vorgestellt werden, mit


denen die im vorigen Kapitel behandelten Probleme (10.3), (10.5) und
(10.6) gelöst werden können.

I. Lösung der Poisson-Gleichung

Es sei G ⊂ R2 ein ebenes Gebiet mit dem Rand ∂G. Wir sehen zunächst
von den Randbedingungen ab und betrachten die Poisson-Gleichung
∆u = f (x, y) in G, (7)
sowie die zugehörige homogene Gleichung, die Laplace-Gleichung
∆u = 0 in G. (8)
Satz 11.1
Sei u0 (x, y) eine (beliebige) spezielle Lösung von (7) und uh (x, y) die
allgemeine Lösung von (8). Dann wird die allgemeine Lösung u(x, y)
von (7) gegeben durch
u(x, y) = u0 (x, y) + uh (x, y).
Um das Randwertproblem (10.3) zu lösen, kann man prinzipiell so
vorgehen:
1. Man bestimmt eine partikuläre Lösung u0 (x, y) von (7), notfalls
durch Erraten.
2. Man bestimmt eine Lösung uh (x, y) von (8), die gleichzeitig fol-
gende Randbedingung erfüllt:
uh (x, y) = g(x, y) − u0 (x, y) für alle (x, y) ∈ ∂G. (9)
3. Die Funktion u(x, y) = u0 (x, y) + uh (x, y) ist dann die gesuchte
Lösung von (10.3).
Die Hauptaufgabe besteht also im Schritt b), und dies wollen wir jetzt
für den Spezialfall tun, dass das Gebiet G ⊂ R2 ein Kreis um 0 vom
Radius % ist:
G = K% := {(x, y) : x2 + y 2 < %2 }. (10)
11. Lösungsmethoden für partielle Differentialgleichungen 2. Ordnung 47

Wegen der speziellen Gestalt von G ist es zweckmäßig, das Problem


von kartesischen auf Polarkoordinaten umzuschreiben. Wir setzen
x = r · cos ϕ
für 0 ≤ r ≤ %, 0 ≤ ϕ < 2π, (11)
y = r · sin ϕ
sowie
F (r, ϕ) := u(x, y), γ(ϕ) := g(x, y). (12)
Die Umrechnung des Potentialoperators in Polarkoordinaten ist in
Ü10.4 zu finden. Somit erhalten wir das folgende Randwertproblem
∂ 2F 1 ∂F 1 ∂ 2F
+ · + · = 0 für (r, ϕ) ∈ K%
∂r2 r ∂r r2 ∂ϕ2 (13)
F (%, ϕ) = γ(ϕ) für 0 ≤ ϕ < 2π.
Zur Lösung von (13) machen wir den sogenannten Separationsansatz
(oder Produktansatz) von Bernoulli:
F (r, ϕ) = R(r) · Φ(ϕ). (14)
Durch Differentiation, Einsetzen in (13) und Trennung der Größen nach
den Variablen r, ϕ ergibt sich
r2 · R00 (r) + r · R0 (r) Φ00 (ϕ)
=− = K, (15)
R(r) Φ(ϕ)
wobei K eine Konstante ist. Da nämlich der linke Quotient nur von
r und der rechte Quotient nur von ϕ abhängt, müssen diese Größen
jede für sich gleich derselben Konstanten K sein. Die Gleichungen (15)
liefern uns zwei Scharen gewöhnlicher Differentialgleichungen 2. Ord-
nung, deren Lösungen nun angegeben werden sollen.
a) Φ00 + K · Φ = 0,
wobei wegen unserer Aufgabenstellung die Funktion Φ(ϕ) reell und
periodisch in 2π sein muss. Dies ergibt
K = n2 , n = 0, 1, 2, . . . (16)
sowie die Lösungsschar
1
Φ0 (ϕ) = ã
2 0
(17)
Φn (ϕ) = ãn · cos nϕ + b̃n · sin nϕ, n∈N
mit ãν , b̃ν ∈ R.
48 11. Lösungsmethoden für partielle Differentialgleichungen 2. Ordnung

b) r2 · R00 + r · R0 − n2 · R = 0,
wobei für K gleich die durch (16) gegebenen Werte n2 eingesetzt
sind.
Wegen der in der Aufgabenstellung geforderten Stetigkeit der
Funktion R(r) bei r = 0 erhält man als Lösungen dieser Euler-
schen Differentialgleichungen

Rn (r) = cn · rn , cn ∈ R, n = 0, 1, 2, . . . (18)

Unser Produktansatz (14) hat uns also die folgenden speziellen


Lösungen geliefert

F0 (r, ϕ) = 12 a0
(19)
Fn (r, ϕ) = rn · (an · cos nϕ + bn · sin nϕ), n∈N

Dabei wurde an := cn · ãn , bn := cn · b̃n gesetzt.

Da (13) eine lineare, homogene Differentialgleichung ist, sind beliebi-


ge Summen der Lösungen (19) wieder Lösungen; insbesondere ist die
Reihe

X
F (r, ϕ) = 1
a
2 0
+ rν · (aν · cos νϕ + bν · sin νϕ) (20)
ν=1

eine Lösung der Potentialgleichung (13), wenn sie auf G konvergiert


und dort gliedweise differenziert werden darf.

Nun betrachten wir die Randbedingung in (13). Die Funktion γ(ϕ)


sei als stetig, stückweise glatt und 2π-periodisch vorausgesetzt. Dann
besitzt γ(ϕ) eine gleichmäßig konvergente Fourier-Reihe. Setzt man in
(20) r = %, so ergibt

Satz 11.2
Die Lösung des Dirichlet-Problems (13) ist gegeben durch die Reihe

X
F (r, ϕ) = 1
a
2 0
+ rν · (aν · cos νϕ + bν · sin νϕ)
ν=1
11. Lösungsmethoden für partielle Differentialgleichungen 2. Ordnung 49

mit
Z 2π
1
aν = · γ(α) · cos να dα für ν = 0, 1, 2, . . .
π · %ν 0
Z 2π
1
bν = · γ(α) · sin να dα für ν = 1, 2, . . . .
π · %ν 0

II. Lösung der Wellengleichung

Der zweite wichtige Grundtyp von partiellen Differentialgleichungen


2. Ordnung wird durch die Wellengleichung repräsentiert, mit deren
Lösung wir uns jetzt beschäftigen wollen. Um einen Einblick in den
Charakter der Lösungen zu bekommen, soll zunächst von den Rand-
bedingungen abgesehen und das reine Anfangswertproblem der
Wellengleichung betrachtet werden (man denke dabei z.B. an eine
schwingende Saite von “unendlicher Länge”)
Gesucht ist u = u(x, t) mit
∂ 2u 2 ∂ u
2
= c · , c > 0 fest, x ∈ R, t > 0
∂t2 ∂x2 (21)
∂u
u(x, 0) = f (x), (x, 0) = g(x), x∈R
∂t
Mit der Koordinatentransformation
ξ = x + ct, η = x − ct
 
ξ+η ξ−η
und mit Φ(ξ, η) := u(x, t) = u 2 , 2c erhält die Wellengleichung
die ganz einfache Form
∂ 2Φ
= 0.
∂ξ∂η
Die Lösungen sind
Φ(ξ, η) = α(ξ) + β(η) = α(x + ct) + β(x − ct) = u(x, t).
Hierbei sind α, β beliebige, hinreichend oft differenzierbare Funktionen.
Durch Verwendung der beiden Anfangsbedingungen in (21) lassen sich
die Funktionen α(x + ct), β(x − ct) eindeutig bestimmen. Es folgt
50 11. Lösungsmethoden für partielle Differentialgleichungen 2. Ordnung

Satz 11.3
Die Lösung des Anfangswertproblems (21) lautet
x+ct
Z
1 1
u(x, t) = 2
· [f (x + ct) + f (x − ct)] + 2c
· g(τ ) dτ.
x−ct

Bemerkungen:

• Aus der Form der Lösung lässt sich der folgende physikalische
Sachverhalt ablesen:
u(x, t) besteht aus zwei Anteilen, deren Niveau-Linien jeweils eine
Schar paralleler Geraden sind, nämlich die Geradenscharen
t = − 1c · x + const und t = + 1c · x + const . (22)
Sie heißen die Charakteristiken der Wellengleichung (10.21)
und sind zu interpretieren als Informationsträger, entlang
denen sich physikalische Ausbreitungsvorgänge vollziehen. Die
Lösungsanteile α(x + ct) bzw. β(x − ct) sind Signale, die sich
mit der Geschwindigkeit −c bzw. +c fortpflanzen.
• Sei (x∗ , t∗ ) mit t∗ > 0 ein beliebiger Punkt der (x, t)-Ebene.
Zeichnet man durch diesen Punkt die beiden Charakteristiken,
dann schneiden diese aus der x-Achse das Intervall
I = [x∗ − ct∗ , x∗ + ct∗ ]
aus. Aus der Darstellung der Lösung in Satz 11.3 ist ersichtlich,
dass der Wert der Lösung u(x, t) im Punkte (x∗ , t∗ ) von den An-
fangsfunktionen im Intervall I abhängt. Darum heißt I das zu
dem Punkt (x∗ , t∗ ) gehörige Abhängigkeitsintervall.

Wir kommen nun zu dem Anfangs-Randwertproblem der Wel-


lengleichung (vgl. Formeln (10.5))
∂ 2u 2 ∂ u
2
= c · , c > 0 fest, x ∈ (0, L), t > 0 ,
∂t2 ∂x2
∂u (23)
u(x, 0) = f (x), (x, 0) = g(x), x ∈ (0, L) ,
∂t
u(0, t) = u(L, t) = 0, t>0,
11. Lösungsmethoden für partielle Differentialgleichungen 2. Ordnung 51

wobei jetzt die äußere Kraft q(x, t) ≡ 0 vorausgesetzt wird und auch die
Randbedingungen homogen sein sollen. Andernfalls würde das Lösen
von (23) wesentlich mehr Schwierigkeiten bereiten.
Wir gehen jetzt genauso, wie im Falle der Poisson-Gleichung von einem
Produktansatz
u(x, t) = v(x) · w(t)
aus, der uns (ähnlich wie oben) zwei Rand- bzw. Eigenwertprobleme
für gewöhnliche Differentialgleichungen 2. Ordnung liefert. Ohne jetzt
das weitere Vorgehen im einzelnen zu beschreiben (vgl. Übungsaufgabe
Ü11.4), geben wir die Lösung, die wieder die Form einer Fourier-
Reihe hat, gleich an. Dazu denken wir uns die Anfangsfunktionen f (x)
und g(x) auf das Intervall [−L, 0] ungerade fortgesetzt. Sie können
dann als 2L-periodische Funktionen aufgefasst werden, deren Fourier-
Entwicklungen reine Sinus-Reihen sind. Es gilt

Satz 11.4
Die Lösung des Anfangs-Randwertproblems (23) lautet

X  jπx  h  jπct   jπct i
u(x, t) = sin · aj cos + bj sin ) ,
j=1
L L L

wobei die Koeffizienten durch


Z L  jπx 
2
aj = L · f (x) · sin dx,
0Z L j = 1, 2, 3, . . . .
L  jπx 
2
bj = jπc · g(x) · sin dx,
0 L
gegeben sind.

Bemerkung:
Differenziert man die Fourier-Reihe für u(x, t) partiell nach t und bildet
u(x, 0) bzw. ∂u
∂t
(x, 0), dann erhält man wegen der Anfangsbedingungen
in (23)

X  jπx 
f (x) = aj sin
j=1
L
52 11. Lösungsmethoden für partielle Differentialgleichungen 2. Ordnung

bzw.
∞ 
X jπc   jπx 
g(x) = bj · sin .
j=1
L L

Hieraus ergeben sich die Ausdrücke für die Fourier-Koeffizienten aj , bj .

III. Lösung der Wärmeleitungsgleichung

Wir kommen schließlich zum dritten Grundtyp von Gleichungen 2.


Ordnung, der Wärmeleitungsgleichung: Gesucht ist die Lösung u(x, t)
des folgenden Problems
∂u ∂ 2u
= a2 · 2 + f (x, t), a > 0 fest, x ∈ (0, L), t > 0 ,
∂t ∂x
u(x, 0) = F (x), x ∈ (0, L) ,
u(0, t) = g(t), u(L, t) = h(t), t>0.
(24)
Als erstes wollen wir (24) auf ein Problem mit homogenen Randbedin-
gungen transformieren; wir setzen
 
u0 (x, t) := L1 (L − x) · g(t) + x · h(t) ,
ũ(x, t) := u(x, t) − u0 (x, t),
∂u0 (25)
f˜(x, t) := f (x, t) − (x, t),
∂t
F̃ (x) := F (x) − u0 (x, 0),
sodass ũ(x, t) nun die Lösung von
∂ ũ ∂ 2 ũ
= a2 · 2 + f˜(x, t), x ∈ (0, L), t > 0 ,
∂t ∂x
ũ(x, 0) = F̃ (x), x ∈ (0, L) , (26)
ũ(0, t) = ũ(L, t) = 0, t>0
ist. Als Nächstes denken wir uns die Funktionen f˜(x, t), F̃ (x) (für
jedes feste t > 0) nach [−L, 0] ungerade fortgesetzt und entwickeln
diese sodann in Sinus-Fourier-Reihen:

X ∞
X
˜
f (x, t) = ˜ nπ
fn (t) · sin( L x), F̃ (x) = c̃n · sin( nπ x). (27)
L
n=1 n=1
11. Lösungsmethoden für partielle Differentialgleichungen 2. Ordnung 53

Nun wird die gesuchte Lösung ebenfalls als Sinus-Reihe angesetzt:



X
ũ(x, t) = ũn (t) · sin( nπ
L
x). (28)
n=1

Differentiation von (28), Einsetzen in (26) und Koeffizientenvergleich


in den entstandenen Sinus-Reihen ergibt für n = 1, 2, 3, . . . die folgende
Schar linearer gewöhnlicher Anfangswertprobleme 1. Ordnung
 2
ũ˙ n = − nπa · ũn + f˜n (t), t > 0
L (29)
ũn (0) = c̃n ,
die durch Variation der Konstanten zu lösen sind. Damit folgt

Satz 11.5
Die Funktionen u0 (x, t), ũ(x, t), f˜(x, t) und F̃ (x) seien durch (25) de-
finiert. Dann lautet die Lösung des Anfangs-Randwertproblems (24)

(i) u(x, t) = u0 (x, t) + ũ(x, t),


wobei ũ(x, t) durch die Sinusreihe

ũn (t) · sin( nπ
P
(ii) ũ(x, t) = L
x)
n=1
mit
nπa 2
hRt nπa 2
i
(iii) ũn (t) = e−( L
) ·t
· e( L
) ·τ
· f˜n (τ ) dτ + c̃n , n∈N
0

gegeben ist. Hierbei sind die Funktionen f˜n (t) und die Zahlen c̃n die
durch (27) gegebenen Fourier-Koeffizienten von f˜(x, t) bzw. F̃ (x).
54 12. Die Laplace-Transformation

12 Die Laplace-Transformation

Wir haben bei der Behandlung von Systemen gewöhnlicher DGLn er-
ster Ordnung mit konstanten Koeffizienten gesehen, dass die Lösun-
gen sich explizit angeben lassen, wenn man die Eigenwerte und Ei-
genvektoren der zugrundeliegenen Systemmatrix kennt. In diesem Fall
kann man, wenn die Systemmatrix diagonalähnlich ist, die Funda-
mentallösungen als Multiplikation der Exponentialfunktion exp λi x mit
dem Eigenvektor darstellen. Dies bedeutet, dass man die Bestimmung
der Lösungen der DGL auf ein algebraisches Problem zurückführen
kann. In diesem Kapitel führen wir eine weitere Methode zur Lösung
von Anfangswertproblemen ein, die insbesondere bei linearen Differen-
tialgleichungen mit konstanten Koeffizienten einsetzbar ist.

Definition 12.1 Sei f : R+ → R eine auf R+ = [0, ∞) definierte


reellwertige Funktion. Dann heißt die Funktion

F = L{ f } ,

die durch
Z ∞
F (s) = e−st f (t) dt
0

definiert ist, die Laplace-Transformierte von f . Der Definitionsbe-


reich der Funktion L{ f } ist die Menge der Zahlen s ∈ R, für die das
uneigentliche Integral existiert.

Bemerkungen:

• Existiert für ein s = s0 das uneigentliche Integral, so existiert


es auch für alle s > s0 . Daraus folgt, dass der Definitionsbe-
reich der Laplace-Transformierten immer ein Intervall [a, ∞) oder
(a, ∞) ist, es sei denn, das Integral existiert für keine einzige
Zahl s. In letzterem Fall nennen wir die Funktion f nicht L-
transformierbar. Ist der Definitionsbereich von F = L{ f }
nicht leer, so heißt f L-transformierbar und die Zahl a die Kon-
vergenzabszisse.
12. Die Laplace-Transformation 55

• In allen Formeln dieses Kapitels, in denen Laplace-Transformierte


L{ f } vorkommen, wird immer stillschweigend vorausgesetzt,
dass die Originalfunktion f L-transformierbar ist. Wir be-
schränken uns dabei auf Funktionen f , die entweder stetig oder
zumindest stückweise und rechtsseitig stetig auf [0, ∞) sind.
• Ändert man die Funktion f an endlich vielen Stellen ab, so be-
sitzt die modifizierte Funktion die gleiche Laplace-Transformierte
wie f selbst. Zu einer gegebenen Laplace-Transformierten F gibt
es also unendlich viele Funktionen f mit L{ f } = F . Aller-
dings gibt es höchstens eine stetige Funktion f oder höchstens
eine stückweise und rechtsseitig stetige Funktion f , die die
Laplace-Transformierte F besitzt. Mit der in (12) gemachten Ein-
schränkung ist also die Zuordnung f → L{ f } = F einer L-
transformierbaren Funktion zu ihrer Laplace-Transformierten F
umkehrbar eindeutig. Wir nennen f die zu F gehörende Origi-
nalfunktion und bezeichnen den Übergang von F zu f als Rück-
transformation

f = L−1 { F } .

• Zur besseren Übersichtlichkeit werden wir in diesem Kapitel die


unabhängige Variable der Originalfunktion f mit t und die der
Transformierten F mit s bezeichnen. Dies schlägt sich in der
Schreibweise

F (s) = L{ f (t) } ,

nieder, die häufig in unterschiedlichen Variationen verwendet


wird. Beispiele werden in der Vorlesung Wir werden nun eine
Reihe von Rechenregeln kennenlernen, die es erlauben, Laplace-
Transformierte zu berechnen, ohne Definition 12.1 mit dem unei-
gentlichen Integral anwenden zu müssen.

Satz 12.1 Linearität und Streckung

Für a, b ∈ R gilt

L{ af + bg } = a L{ f } + b L{ g }
56 12. Die Laplace-Transformation

sowie für c > 0 und F (s) = L{ f (t) }


1 1
L{ f (ct) } = F ( s) .
c c
Satz 12.2 Differentiation und Integration

Die Funktion f (t) sei Laplace-transformierbar mit der Laplace-


Transformierten F (s).

(i) Ist f differenzierbar auf (0, ∞) und rechtsseitig stetig im Null-


punkt, so gilt
L{ f 0 (t) } = s F (s) − f (0)
mit F = L{ f }.
(ii) Die Funktion tf (t) ist ebenfalls Laplace-transformierbar, und es
gilt
L{ tf (t) } = −F 0 (s)

(iii) Ist f sogar n-mal differenzierbar mit im Nullpunkt rechtsseitig


stetigen Ableitungen, so gilt
L{ f (n) (t) } = sn F (s) − sn−1 f (0) − sn−2 f 0 (0) − . . . − f (n−1) (0) .

(iv) Die Stammfunktion


Z t
g(t) = f (u) du
0

besitzt die Laplace-Transformierte


1
L{ g(t) } = F (s) .
s
Satz 12.3 Faltungssatz

Sei L{ f } = F und L{ g } = G. Dann ist


Z t
−1
L { F (s) · G(s) } = f (t − u) · g(u) du .
0
12. Die Laplace-Transformation 57

Bemerkung: Die Funktion


Z t
f ∗ g(t) := f (t − u) · g(u) du , t ≥ 0 ,
0

heißt die Faltung der Funktionen f und g.


Eine der wichtigsten Anwendungen von Laplace-Transformierten ist
die in der Einführung dieses Kapitels beschriebene Methode, lineare
Anfangswertprobleme zu lösen. Wir verwenden die Schreibweise ẏ(t)
für die Ableitung der Funktion y(t).
Das Anfangswertproblem

ẏ + p y = f , y(0) = y0

wird mit Hilfe der Laplace-Transformation auf die algebraische Glei-


chung

s L{ y } − y0 + p L{ y } = L{ f }

transformiert. Die Lösung y des Anfangswertproblems hat also die


Laplace-Transformierte
L{ f } + y0
L{ y } = ,
s+p
und damit ist die Lösung
L{ f } + y0
y = L−1 { }.
s+p

Das Anfangswertproblem zweiter Ordnung

ÿ + p ẏ + q y = f (t) , y(0) = y0 , ẏ(0) = y1

ergibt nach der Transformation die Gleichung

s2 L{ y } − s y0 − y1 + p (s L{ y } − y0 ) + q L{ y } = L{ f } .

Also lautet die Laplace-Transformierte der Lösung


L{ f } + (s + p)y0 + y1
L{ y } =
s2 + ps + q
58 12. Die Laplace-Transformation

und die Lösung selbst


L{ f } + (s + p)y0 + y1
y = L−1 { }.
s2 + ps + q
Beispiel:
• Erzwungene Schwingungen in einem elektrischen Schwingkreis
Einem elektrischen Schwingkreis mit einer Kapazität C, einer In-
duktivität L und einem Ohmschen Widerstand R wird eine Span-
nung u(t) zugeführt. Bezeichnen wir mit I(t) die im Kreis gemes-
sene Stromstärke, so befriedigt die Funktion I die lineare Diffe-
rentialgleichung

1
L I¨ + R I˙ + I = u̇(t) .
C
˙
Mit den Anfangsbedingungen I(0) = r0 , I(0) = r1 erhält man
die Laplace-Transformierte der Lösung
L{ u̇(t) } + L r0 s + L r1 + R r0
L{ I(t) } = .
L s2 + R s + 1/C
• Das lineare System von Differentialgleichungen
y˙1 = 3 y1 + 2 y2 + 1
y˙2 = −2 y1 − y2 − e−t
mit den Anfangsbedingungen y1 (0) = y2 (0) = 0 geht mit Hilfe der
Laplace-Transformation in das lineare Gleichungssystem
1
s · Y1 (s) = 3 Y1 (s) + 2 Y2 (s) +
s
1
s · Y2 (s) = −2 Y1 (s) − Y2 (s) −
s+1
über, dessen Lösungen die Funktionen
s2 + 1
Y1 (s) =
s · (s + 1) · (s − 1)2
−s2 + s − 2
Y2 (s) =
s · (s + 1) · (s − 1)2
12. Die Laplace-Transformation 59

sind. Die zugehörigen Originalfunktionen sind:


1 1
y1 (t) = 1 − e−t − et + t et
2 2
y2 (t) = −2 + e−t + et − t et

Rechnungen/Begründungen dazu und weitere Beispiele in der Vorle-


sung.
60 12. Die Laplace-Transformation
Literaturverzeichnis

[1] Burg, K., Haf, H., Wille, F.: Höhere Mathematik für Ingenieure,
Band 1: Analysis. 5. Auflage, Stuttgart 2001
[2] Burg, K., Haf, H., Wille, F.: Höhere Mathematik für Ingenieure,
Band 2: Lineare Algebra. 4. Auflage, Stuttgart 2002
[3] Burg, K., Haf, H., Wille, F.: Höhere Mathematik für Ingenieure,
Band 4: Vektoranalysis und Funktionentheorie. 2. Auflage, Stutt-
gart 1994
[4] Endl, K., Luh, W.: Analysis I. 9. Auflage, Wiesbaden 1989
[5] Endl, K., Luh, W.: Analysis II. 8. Auflage, Wiesbaden 1994
[6] Heuser, H.: Lehrbuch der Analysis, Teil 1, 14. Auflage, Stuttgart
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[7] Heuser, H.: Lehrbuch der Analysis, Teil 2, 11. Auflage, Stuttgart
2000
[8] Meyberg, K., Vachenauer, P.: Höhere Mathematik 1. 6. Auflage,
Berlin 2001
[9] Meyberg, K., Vachenauer, P.: Höhere Mathematik 2. 4. Auflage,
Berlin 2001
[10] v. Finckenstein, F., Lehn, J., Schellhaas, H., Wegmann, H.: Ar-
beitsbuch Mathematik für Ingenieure, Band I Analysis und Lineare
Algebra, 2. Auflage, Teubner-Verlag 2002.
[11] v. Finckenstein, F., Lehn, J., Schellhaas, H., Wegmann, H.: Ar-
beitsbuch Mathematik für Ingenieure, Band II Differentialgleichun-
gen, Funktionentheorie, Numerik und Statistik 1. Auflage, Teubner-
Verlag 2002.

61

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