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AVWL I Mikro (Winter 2007/08) 4-1 Prof. S.

Rady

4 Strategisches Verhalten: Einführung in


die Spieltheorie

4.1 Überblick
In den Kapiteln 2 und 3 haben wir zunächst relativ einfache
Entscheidungssituationen betrachtet:

• Bei vollkommener Konkurrenz ist jedes Unterneh-


men so klein, dass es den Preis nicht beeinflussen kann.
Es nimmt den Marktpreis als gegeben und maximiert
dementsprechend seinen Gewinn.
• Im klassischen Monopolfall gibt es nur ein Unterneh-
men, das allein den Preis bestimmen kann. Es nimmt
die Marktnachfragefunktion als gegeben und maximiert
dementsprechend seinen Gewinn.

Mit dem verketteten Monopol haben wir in Kapitel 3


dann zum ersten Mal eine Situation analysiert, bei der auf
der Anbieterseite mehrere Unternehmen den Preis beein-
flussen, sodass ein interpersonelles Entscheidungspro-
blem vorliegt:

c Sven Rady und Monika Schnitzer 2007, 2008


!

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Der Produzent kann einen Preis wählen, zu welchem


er das Gut an den Händler verkauft. Der Händler
wiederum entscheidet über den Preis, zu welchem er
das Gut an die Konsumenten weiter verkauft. Wel-
che Menge letztlich verkauft wird und welche Gewin-
ne Produzent und Händler erzielen, hängt von den
Entscheidungen beider Akteure ab.

Auch im Oligopolfall beeinflussen mehrere Anbieter das


Marktergebnis, was wiederum zu einem Problem mit stra-
tegischer Interaktion führt:

Jedes Unternehmen kann einen Preis (eine Menge)


wählen. Welche Menge es zu diesem Preis abset-
zen kann (welchen Preis es bei dieser Menge erzielen
kann), hängt nicht nur vom selbst gewählten Preis
(von der selbst gewählten Menge), sondern auch von
den Preisen (den Mengen) der Konkurrenten ab. Da-
mit hängen die Gewinne eines Unternehmens von
den Entscheidungen aller anderen Unternehmen ab.

Situationen mit strategischer Interaktion treten immer dann


auf, wenn mehrere Akteure sich bewusst sind, dass der “Er-
folg” (Gewinn, Nutzen etc.) eines jeden nicht nur von der ei-
genen Entscheidung, sondern auch der aller anderen abhängt.
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Damit hängt auch die “beste” Entscheidung eines jeden


von der Entscheidung aller anderen ab – das Verhalten der
Akteure beeinflusst sich somit wechselseitig.
Solche Situationen sind allgegenwärtig. Beispiele:
• Angebotsverhalten bei wenigen Konkurrenten
• Marktzutrittsentscheidungen
• Bietverhalten bei Auktionen
• Strategisches Verhalten in der Kriegsführung
• Gesellschaftsspiele (z.B. Schach, Poker)

Die Spieltheorie
• untersucht optimales Verhalten in interpersonel-
len Entscheidungssituationen;
• erzielte große Fortschritte seit den 70er Jahren;
• wird heute als wichtiger Teil der Wirtschaftswissenschaf-
ten anerkannt (Nobelpreis 1994 für Nash, Harsanyi und
Selten, 2005 für Aumann und Schelling);
• findet Anwendung in allen Bereichen der Mikroökono-
mik, aber auch der Makroökonomik, der Außenhandels-
theorie, der Politischen Ökonomie;
• findet Anwendung z.B. beim Design von Märkten und
Auktionen bei Privatisierung und Deregulierung.

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4.2 Definition eines Spiels


Ein Spiel besteht aus:
• einer Menge von Spielern;
• einer Menge von möglichen Strategien für jeden Spieler;
• einer Auszahlungsfunktion, die angibt, welche Auszah-
lung ein Spieler erhält in Abhängigkeit davon, welche Stra-
tegien von allen Spielern gewählt worden sind.
Spiele mit zwei Spielern und endlich vielen Strategien können
in Form einer Auszahlungsmatrix dargestellt werden:

Spieler 2
Links Rechts

Oben 1, 3 0, 1
Spieler 1
Unten 2, 1 1, 0

Figur 4.1: Auszahlungsmatrix eines Spiels

Interpretation: Wenn Spieler 1 Unten spielt und Spieler 2


Rechts spielt, dann erhält Spieler 1 eine Auszahlung von 1
und Spieler 2 eine Auszahlung von 0.
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4.3 Dominante Strategien


Angenommen, beide Spieler in Figur 4.1 müssen gleichzeitig
und unabhängig voneinander ihre Strategie auswählen.
Was ist dann die optimale Strategie für Spieler 1?

• Wenn Spieler 2 Links spielt, ist Unten besser als Oben.


• Wenn Spieler 2 Rechts spielt, ist Unten besser als Oben.
⇒ Es ist eine dominante Strategie für Spieler 1, Un-
ten zu spielen.

Was ist die optimale Strategie für Spieler 2?

• Wenn Spieler 1 Oben spielt, ist Links besser als Rechts.


• Wenn Spieler 1 Unten spielt, ist Links besser als Rechts.
⇒ Es ist eine dominante Strategie für Spieler 2,
Links zu spielen.

In diesem Spiel werden rationale Spieler immer die Kom-


bination (Unten, Links) spielen. Diese Kombination ist ein
“Gleichgewicht in dominanten Strategien”.

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4.4 Nash-Gleichgewicht
Im folgenden Spiel gibt es kein Gleichgewicht in dominanten
Strategien:
Spieler 2
Links Rechts

Oben 1, 3 0, 1
Spieler 1
Unten 2, 1 1, 2

Figur 4.2: Spieler 2 hat keine dominante Strategie


In diesem Spiel hat sich im Vergleich zu Figur 4.1 nur die
Auszahlung von Spieler 2 rechts unten von 0 auf 2 erhöht.
• Wenn Spieler 1 Oben spielt, ist Links immer noch besser
als Rechts, aber:
• Wenn Spieler 1 Unten spielt, ist Rechts besser als Links.
⇒ Spieler 2 hat keine dominante Strategie mehr.
Was sollte Spieler 2 tun?
• Spieler 2 weiß, dass es für Spieler 1 eine dominante Stra-
tegie ist, Unten zu spielen.
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• Spieler 2 sollte deshalb Rechts spielen.


Die Kombination (Unten, Rechts) ist ein Gleichgewicht.

Definition: Ein Nash-Gleichgewicht ist ein Paar von


Strategien (s1, s2), für das gilt:

• Gegeben die Strategie s1 von Spieler 1 ist die Strategie


s2 von Spieler 2 optimal (“eine beste Antwort”).
• Gegeben die Strategie s2 von Spieler 2 ist die Strategie
s1 von Spieler 1 optimal (“eine beste Antwort”).

Das heißt, in einem Nash-Gleichgewicht hat kein Spieler


einen Anreiz, sein Verhalten zu ändern.

Bemerkung: Beachten Sie, dass kein Spieler weiß, welche


Strategie sein Gegenüber wählt. Seine optimale Strategie
hängt also davon ab, was er von seinem Gegenüber erwartet.
Ein Nash-Gleichgewicht kann als ein Paar von konsis-
tenten Erwartungen interpretiert werden: Wenn sich je-
der Spieler entsprechend der Erwartung seines Gegenspielers
verhält, dann hat kein Spieler einen Anreiz, sein Verhalten
zu ändern.

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4.5 Das Gefangenendilemma

Spieler 2
Gestehen Leugnen

Gestehen -3, -3 0, -5
Spieler 1
Leugnen -5, 0 -1, -1

Figur 4.3: Das Gefangenendilemma

Interpretation: Zwei Einbrecher, die gemeinsam einen Ein-


bruch auf dem Gewissen haben, sind verhaftet worden und
sitzen in getrennten Zellen. Außer illegalem Waffenbesitz
kann man ihnen aber nichts nachweisen. Jeder überlegt, ob
er die Tat gestehen oder leugnen soll:

• Wenn beide leugnen, bekommt jeder 1 Jahr Haft wegen


illegalen Waffenbesitzes.
• Wenn beide gestehen, bekommt jeder 3 Jahre wegen
Einbruchs mit mildernden Umständen (weil sie gestan-
den haben).
• Wenn einer gesteht und der andere leugnet, wird der
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Geständige freigesprochen (Kronzeugenregelung), wäh-


rend der andere 5 Jahre absitzen muss.

Nash-GG in dominanten Strategien:

(Gestehen, Gestehen).

Bemerkungen:

1) Aus Sicht der Gefangenen wird das Gleichgewichtsergeb-


nis Pareto-dominiert von (Leugnen, Leugnen). Trotz-
dem gelingt es ihnen nicht, ihr Verhalten zu koordinie-
ren.
2) Das Gefangenendilemma ist eine Parabel, die das Schei-
tern von Kooperation und Koordination sehr gut erklärt.
Dieselbe Spielstruktur findet sich in vielen ökonomischen
und politischen Problemen wieder. Beispiele:
– Kartellverhalten: Jedes Kartellmitglied hat einen An-
reiz, von der Preisabsprache abzuweichen und seinen
Preis zu senken, obwohl alle besser gestellt sind, wenn
alle den Preis hoch halten.
– Aufrüstung: Jede Militärmacht hat Anreiz zur Auf-
rüstung, obwohl alle besser gestellt sind, wenn nicht
aufgerüstet wird.

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– Öffentliche Güter: Niemand möchte zur Bereitstel-


lung etwas beitragen, obwohl es allen besser geht,
wenn jeder sich beteiligt.
3) Das Gefangenendilemma kann überwunden werden,
wenn
– die Parteien Verträge schreiben können, die ihr Ver-
halten festlegen;
– die Parteien sehr oft miteinander interagieren (wie-
derholtes Spiel).

4.6 Ein Bankenzusammenbruch


Eine Bank finanziert ein langfristiges Projekt, das 10.000
Euro kostet. Zum Zeitpunkt 2 zahlt es bei erfolgreichem
Abschluss 14.000 Euro aus.
Die Bank hat Einlagen von zwei Investoren in Höhe von je
5000 Euro. Wenn beide bis zum Zeitpunkt 2 ihr Geld in der
Bank lassen, erhält jeder 7000 Euro.
Wenn ein Investor sein Geld schon in Periode 1 zurückver-
langt, muss die Bank das Projekt vorzeitig liquidieren und
kann nur 8000 Euro einnehmen. Falls nur ein Investor seine
Einlage zum Zeitpunkt 1 zurückverlangt, bekommt er sie in
voller Höhe; falls beide dies tun, erhält jeder 4000 Euro.
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Auflösen Warten

Auflösen 4, 4 5, 3

Warten 3, 5 7, 7

Figur 4.4: Ein möglicher Bankenzusammenbruch

Hier gibt es zwei Nash-Gleichgewichte:

(Auflösen, Auflösen) und (Warten, Warten).

Ein Bankenzusammenbruch wird durch die Erwartung der


Sparer ausgelöst, dass die anderen Sparer ihre Geldeinla-
ge auflösen werden. Gegegeben, dass die anderen ihr Geld
abziehen, sollte auch ich mein Geld abziehen, selbst wenn
dann die Bank zusammenbricht.

Betrachten Sie jetzt eine etwas andere Situation. Die Forde-


rung von Spieler 1 ist durch ein Sicherungsrecht abgesichert
und hat Priorität. Wenn das Projekt vorzeitig liquidiert wird,
wird in jedem Fall zuerst Spieler 1 ausgezahlt, dann erst
Spieler 2.

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Auflösen Warten

Auflösen 5, 3 5, 3

Warten 5, 3 7, 7

Figur 4.5: Spieler 1 hat Sicherungsrecht

In diesem Fall gibt es immer noch dieselben zwei Nash-


Gleichgewichte:

(Auflösen, Auflösen) und (Warten, Warten).

Aber beachten Sie, dass keiner der Spieler seine Situation


durch vorzeitiges Auflösen der Geldeinlage verbessern kann.
Darum ist es jetzt sehr viel weniger wahrscheinlich, dass es
zu einem Bankenzusammenbruch kommt.
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4.7 Weitere Beispiele


Beispiel 1:
Zwei Unternehmen, A und B, verkaufen konkurrierende Pro-
dukte. Beide erwägen, in eine Werbekampagne zu inves-
tieren. Die daraus resultierenden Auszahlungen sind in der
folgenden Matrix dargestellt.

Unternehmung B
keine
Werbung Werbung

Werbung 10, 5 15, 0


Unternehmung A
keine 6, 8 10, 2
Werbung

Figur 4.6

Welche Strategien werden die beiden Unternehmen jeweils


wählen?

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Beispiel 2:
Betrachten wir wieder die beiden Unternehmen, die erwägen,
in eine Werbekampagne zu investieren. Die daraus resultie-
renden Auszahlungen sind nun allerdings etwas verändert.

Unternehmung B
keine
Werbung Werbung

Werbung 10, 5 15, 0


Unternehmung A
keine 6, 8 20, 2
Werbung

Figur 4.7

Welche Strategien werden die beiden Unternehmen nun je-


weils wählen?
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Beispiel 3:
Zwei Hersteller von Frühstücksflocken erwägen, ein neues
Produkt auf den Markt zu bringen. Dabei besteht die Wahl
zwischen einer knusprigen und einer süßen Variante. Die
Auszahlungen dieser möglichen Produkteinführungen sind
in der folgenden Matrix abgebildet.

Unternehmung B
knusprig süß

knusprig -5, -5 10, 10


Unternehmung A
süß 10, 10 -5, -5

Figur 4.8

Welche Strategien werden die beiden Unternehmen jeweils


wählen?

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Beispiel 4:
Betrachten wir jetzt das folgende Beispiel:

Spieler 2
links rechts

oben 1, 0 1, 1
Spieler 1
unten -1000, 0 2, 1

Figur 4.9

Wie sieht das Nash-Gleichgewicht dieses Spiels aus?


Welche Strategien werden die beiden Spieler jeweils wählen?
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Beispiel 5:
Das folgende Beispiel betrachtet die Entscheidungssituation
beim Elfmeterschießen. Der Elfmeterschütze kann den Ball
entweder in der linken oder in der rechten Ecke platzieren,
der Torhüter wiederum kann entweder in die linke oder in die
rechte Ecke springen. Beide Entscheidungen finden simultan
statt, d.h. der Torhüter ist nicht reaktionsschnell genug,
um die Strategiewahl des Elfmeterschützen beobachten und
darauf reagieren zu können. Die Auszahlungen sind in der
folgenden Matrix wiedergegeben.

Elfmeterschütze
links rechts

links 1, -1 -1, 1
Torhüter
rechts -1, 1 1, -1

Figur 4.10

Wie sieht das Nash-Gleichgewicht dieses Spiels aus?


Welche Strategien werden die beiden Spieler jeweils wählen?

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4.8 Sequentielle Spiele


Bisher hatten wir Situationen betrachtet, in denen beide
Parteien simultan über ihre Strategie entscheiden müssen.
Jetzt betrachten wir Spiele, in denen eine Partei zuerst am
Zug ist. Der zweite Spieler beobachtet diesen Zug und ent-
scheidet erst dann über seine eigene Strategie.
Um die zeitliche Struktur zum Ausdruck zu bringen, werden
wir sequentielle Spiele mit einem Spielbaum beschreiben:

Spieler A

L R
Spieler B
! r ! r

1 1 0 2
9 8 0 1
! " ! " ! " ! "

Figur 4.11: Ein Spielbaum

Ein sequentielles Spiel wird durch Rückwärtsinduktion


gelöst. (Wir haben diese Methode schon im Fall des verket-
teten Monopols angewandt.)
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Spieler B:
• Wenn A L gewählt hat, wird B ! spielen.
• Wenn A R gewählt hat, wird B r spielen.

Spieler A:
• Wenn A L spielt, wird B ! spielen, und A bekommt 1.
• Wenn A R spielt, wird B r spielen, und A bekommt 2.

Ergebnis: A wird R spielen und B wird darauf mit r rea-


gieren. Dies ist ein Nash-Gleichgewicht.
Dieses Spiel hat noch ein zweites Nash-Gleichgewicht:
• B spielt ! unabhängig davon, wie A gespielt hat.
• A spielt ebenfalls L.

Überprüfen wir, dass dies tatsächlich ein Nash-Gleichgewicht


ist:
• Wenn B immer ! spielt, ist A’s beste Antwort L.
• Wenn A L spielt, ist B’s beste Antwort !.

In diesem Gleichgewicht droht B damit, ! zu spielen, selbst


wenn A R spielt. A glaubt die Drohung und spielt auch L.
Dieses Gleichgewicht ist zwar ein Nash-Gleichgewicht, aber
es ist nicht sehr überzeugend. A sollte voraussehen, dass

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B’s Drohung nicht glaubwürdig ist. Denn nachdem A


einmal R gewählt hat, sollte B seine Drohung vergessen
und optimal mit r reagieren.
Nur Gleichgewichte, die auf glaubwürdigen Drohungen be-
ruhen, sind plausibel – sie heißen teilspielperfekt (Selten).
Das durch Rückwärtsinduktion erhaltene Gleichgewicht erfüllt
diese Anforderung stets.

4.9 Ein Beispiel


Beispiel 6:
Betrachten wir noch einmal die beiden Hersteller von Früh-
stücksflocken, die erwägen, ein neues Produkt auf den Markt
zu bringen. Die Auszahlungen dieser möglichen Produkt-
einführungen sind jetzt etwas verändert, wie die folgende
Matrix zeigt. D.h. jedes Unternehmen würde es vorziehen,
wenn es selbst die Variante “süß” und das Konkurrenzun-
ternehmen die Variante “knusprig” produzieren würde.
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Unternehmung B
knusprig süß

knusprig -5, -5 10, 20


Unternehmung A
süß 20, 10 -5, -5

Figur 4.12

Unternehmen A hat jetzt die Möglichkeit, seine Entschei-


dung vor der von Unternehmen B zu treffen.
Wie werden sich die beiden Unternehmen verhalten?

Unternehmen A

knusprig süß
Unternehmen B
knusprig süß knusprig süß

−5 10 20 −5
! " ! "

20 10
# $ # $

−5 −5

Figur 4.13