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Exercice 1
or ir
Pour x1 on a :
at ra
−2x − y + z = 0
io in
x−z =0
n. pr
−x − y = 0
co ep
m a
On en tire
y = −x z=x
58
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Diagonalisons
A étant diagonalisable peut s’écrire sous la forme : A = P DP −1 avec
1 1 1 2 0 0
P =
−1 0 1 et D = 0 1 0
1 1 2 0 0 1
(c) On a A = P DP −1
On a A2 = P DP −1 P DP −1 P D2 P −1
On peut démontrer ainsi par recurrence ou par simplifications successives de P et P −1
que An = P Dn P −1 .
ww te
pa
w. na
Or
r
2n 0 0
or ir
Dn =
ni e
0 1 0
fo de
0 0 1
rm B
D’où
at ra
1 1 1 2n 0 0 −1 −1 1
io in
An =
−1 0 1 0 1 0
3
1 −2
n. pr
1 1 2 0 0 1 −1 0 1
co ep
En conclusion,
m a
−2n + 2 −2n + 1 2n − 1
An =
n 2n −2n + 1
2 −1
n
−2 + 1 −2 + 1n 2 n
un+1 un
2. Le système d’équations présenté à l’énoncé relate l’expression wvn+1 = A wvn
n+1 n
un u0
De cela, on peut avoir wn = A w0
v n v
n 0
59
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Exercice 2 :
T3 + T1 + 200 + 0 T3 + T1 + 200
T2 = (1) T2 = (1)
ww te
4 4
pa
T2 + 0 + 0 + 400 T2 + 400
⇒
w. na
T3 = (2) T3 = (2)
r
4 4
or ir
T = 200 + 0 + 0 + T2 200 + T2
4 (3) T4 = (3)
4 4
ni e
fo de
100 + 200
Dans (3), on a T1 = = 75
co ep
4
D’où T1 = 75˚, T2 = 100˚, T3 = 125˚
m a
Partie 2 : Probabilités
Exercice 3 :
e−x
Soit f la fonction de R → R définie par : f (x) =
(1 + e−x )
1. Montrons que f est une densité de probabilité :
e−x
On a ; ∀x ∈ R, f (x) = > 0.
(1 + e−x )
60
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+∞ +∞
e−x
Z Z
Par ailleurs, on a : f (x)dx =
−∞ −∞ (1 + e−x )
Z +∞ Z 0 Z +∞
f (x)dx = f (x)dx + f (x)dx
−∞ −∞ 0
Z 0 Z λ
= lim f (x)dx + lim f (x)dx
t→−∞ t λ→+∞ 0
−e−x −e−x
Z 0 Z λ
= lim − −x
dx + lim − −x
dx
t→−∞ t (1 + e ) λ→+∞ 0 (1 + e )
0 λ
1 1
= lim + + lim +
t→−∞ (1 + e−x ) t λ→+∞ (1 + e−x ) t
1 1 1 1
= lim − + lim −
t→−∞ 2 (1 + e−t ) λ→+∞ (1 + e−λ ) 2
1 1
= +1−
2 2
=1
ww te
pa
Z +∞
d’où f (x)dx = 1
w. na
r
−∞
or ir
densité i
fo de
On a
rm B
Z +∞
at ra
E(x) = xf (x)dx
io in
−∞
Z 0 Z λ
n. pr
u0 = 1 v =
1
1 + e−x
0 Z 0 ! 0 Z λ !
x 1 x 1
E(x) = lim − dx + lim − dx
t→−∞ 1 + e−x t t 1+e
−x λ→−∞ 1 + e−x λ 0 1+e
−x
61
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1 ex
Or = d’où
1 + e−x 1 + e−x
0 ! λ !
x x
E(x) = lim − [ln(1 + ex )]0t + lim − [ln(1 + ex )]λ0
t→−∞ 1 + e−x t λ→+∞ 1 + e−x 0
−t t −λ λ
= lim − ln 2 + ln(1 + e ) + lim + ln 2 − ln(1 + e )
t→−∞ 1 + e−t λ→+∞ 1 + e−λ
λ λ
= lim + ln 2 − ln 2 − ln(1 + e )
λ→+∞ 1 + e−λ
λ λ
= lim − ln(1 + e )
λ→+∞ 1 + e−λ
λ λ −λ
= lim − ln[e (1 + e )]
λ→+∞ 1 + e−λ
λ λ −λ
= lim − ln e − ln(1 + e )
λ→+∞ 1 + e−λ
λ −λ
= lim − λ − ln(1 + e )
λ→+∞ 1 + e−λ
λ(1 + e−λ − 1)
ww te
pa
−λ
= lim − ln(1 + e )
1 + e−λ
w. na
λ→+∞
r
λe−λ
or ir
−λ
= lim − ln(1 + e )
λ→+∞ 1 + e−λ
ni e
fo de
E(X) = 0
rm B
at ra
On a
n. pr
Z +∞
co ep
E(x) = xf (x)dx
m a
−∞
xe−x
Z +∞
= dx
−∞ (1 + e−x )2
Nature de I1 :
On a :
0
xe−x
Z
I1 = dx IIS en − ∞
−∞ (1 + e−x )2
62
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xe−x
Posons g(x) = < 0 ∀x ∈] − ∞, 0[
(1 + e−x )2
xe−x
On a g(x) ≈ −2x pour x → −∞ ≈ erx pour x → −∞
e (1 + ex )2
Z 0
Donc I1 est de même nature que xex dx qui est une intégrale convergente ; d’où I1 ∈ R
−∞
Nature de I2 :
xe−x
Z +∞
On a : I2 = dx IIS en +∞
0 (1 + e−x )2
On a g(x) ≈ xex pour x → +∞
Z +∞
Donc I2 est de même nature que xex dx qui est une intégrale convergente ; d’où I2 ∈ R.
0
Ainsi E(X) ∈ R
xe−x
Par ailleurs g(x) = on a ∀x ∈ R, −x ∈ R et
(1 + e−x )2
ww te
−xex
pa
g(−x) =
(1 + ex )2
w. na
r
−xex
or ir
= x
[e (1 + e−x )]2
ni e
−xex
= 2x
fo de
e (1 + e−x )2
rm B
Z +∞
at ra
−xe−x
D’où g(−x) = (1+e−x )2
= −f (x) donc g(x) est impropres Ainsi E(X) = g(x)dx = 0
−∞
io in
ex − 1
n. pr
] ∗ 1, 1[.
m a
donc ϕ est strictement croissante sur R et réalise une bijection de R →] lim ϕ(x); lim ϕ(x)[
x→−∞ x→+∞
vers R →] − 1; 1[
D’où ϕ réalise une bijection de R →] − 1; 1[
Déterminer sa réciproque :
63
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ex − 1
On a ϕ(x) = . Soit y ∈] − 1; 1[, posons
ex + 1
ex − 1
ϕ(x) = y ⇒ = y ⇒ ex − 1 = y(ex + 1)
ex + 1
⇒ ex − 1 = yex + y
⇒ ex − yex = y + 1
⇒ (1 − y)ex = y + 1
y+1
⇒ ex = car y ∈] − 1, 1[
1−y
y+1
⇒ x = ln
1−y
ϕ−1 : ] − 1, 1[ −→ R
Ainsi
x+1
x 7−→ ln 1−x
la densité de Y .
pa
w. na
r
Soit x ∈ R, on a :
ni e
x x
e−x
Z Z
fo de
e−t
Z x
at ra
= lim −t 2
dt
λ→−∞ λ (1 + e )
io in
e−t
Z x
= lim dt
n. pr
λ→−∞ (1 + e−t )2
λ
co ep
x
1
= lim
m a
λ→−∞ 1 + e−t λ
1 1
= lim −
λ→−∞ 1 + e−x 1 + e−λ
1 1 1
= − lim =
1 + e−x λ→−∞ 1 + e−λ 1 + e−x
1
Ainsi ∀x ∈ R, F (x) =
1 + e−x
Déterminer la fonction de repartition Y .
Posons G la fonction de répartition de Y
Soit y, x ∈ R
on a : G(y) = P (Y < y) = P (ϕ(x) < y) or ϕ réalise une bijection de R →] − 1, 1[ donc
∀x ∈ R ϕ(x) ∈] − 1, 1[
1er cas Si y < −1 l’événement ϕ(x) < y est impossible car ϕ(x) > −1 d’où P (ϕ(x) < y) = 0
G(y) = 0
2e cas Si y > 1 l’événement ϕ(x) < y est certain car ϕ(x) < −1 < y. Ainsi P (ϕ(x) < y) = 1
G(y) = 1
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3e cas Si −1 < y < 1 on a G(y) = P (ϕ(x) < y) = P (x < ϕ−1 (y)) car ϕ−1 croissante parce que ϕ
croissante. Ainsi ϕ(x) < y ⇒ ϕ−1 (ϕ(x)) < ϕ−1 (y) ⇒ x < ϕ−1 (y).
−1 −1 −1 y+1
D’où G(y) = P (x < ϕ (y)) = F (ϕ (y)) on a ϕ (y) = ln
1−y
D’où
1 1 1 1+y 1+y
G(y) = = = y+1 = 1 + y + 1 − y =
− ln y+1
ln 1−y
1 + 1−y 2
1+e 1−y
1+e 1+y
d’où
0 si y < −1
G(y) = 1+y
2 si − 1 ≤ y ≤ 1
1 si y > 1
Déterminons la densité de Y
Soit G sa fonction de densité, on a g(y) = G(y) d’où
ww te
pa
1 si y ∈ [−1, 1]
w. na
2
r
g(y) =
or ir
0 ailleurs
ni e
Exercice 4 :
fo de
rm B
Événement λ = 2
io in
Cet événement signifie qu’on a besoin d’exactement deux lancés pour obtenir les deux
n. pr
« pile » consécutifs.
co ep
m a
2 2 4 4
D’où P2 = P (λ = 2) = 3 · 3 = 9 P2 = 9
λ=3
Cet événement signifie qu’on a besoin de trois lancés pour obtenir les deux « pile » consé-
cutifs. 2 1
2 1 4 1 8 8
P3 = P (λ = 3) = C21 =2× × = P3 =
3 3 9 3 27 27
λ=4
Cet événement signifie qu’on a besoin de quatre lancés pour obtenir les deux « pile »
consécutifs.
2 2
2 1 4 1 4 4
P3 = P (λ = 4) = C31 =3× × = P4 =
3 3 9 9 27 27
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2 n−3
2−1 2 1
Pn−1 = P (λ = n − 1) =Cn−2
3 3
2 n−3
1 2 1
= Cn−2
3 3
ww te
pa
w. na
r
or ir
2 n−4
2−1 2 1
ni e
Pn−2 = P (λ = n − 2) =Cn−3
3 3
fo de
2 n−4
1 2 1
= Cn−3
rm B
3 3
at ra
io in
n. pr
On a :
co ep
2 n−4 2 n−3
2 1 2 1 2 1 1 1 2 1
m a
3. Cours
4. Cours
Partie 3 : Algèbre
Exercice 5 :
∞
X 2n
Soit la série S(x) = xn
n2 + 2n
n=1
66
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1
pa
or ir
1 1
Cas particulier où |x| = 2 ie. x = 2 ou x = − 12
fo de
Pour x = 12 , on a :
rm B
+∞ +∞
at ra
n X
2n
X
1 1 1
S = =
io in
2 n2 + 2n 2 n2 + 2n
n=1 n=1
n. pr
+∞
1 1 1
co ep
X
1
On a 2 ≈ 2 pour n → +∞ donc S 2 et est une série de Reimann avec
n + 2n n n2
m a
n=1
α = 2 > 1 donc converge, d’où S 21 converge.
Pour x = 12 , on a :
+∞ n X +∞
2n (−1)n
X
1 1
S − = − =
2 n2 + 2n 2 n2 + 2n
n=1 n=1
+∞
(−1)n
1 X 1 1
On a 2
= et converge donc S − 2 converge absolument,
n + 2n n2 + 2n n2 + 2n
1 n=1
donc converge. D’où DS = − 2 , 12
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2n 2n 2
2
≈ 2 2
pour n → ∞ ≈ pour n → ∞.
n + 2n n 1+ n n
+∞ +∞
0 1
X2 X 2
S 2 et sont de même nature qui elle-même est de même nature que qui est
n n
n=1 n=1
1
une série de Riemann avec α = 1, donc diverge d’où S 0 diverge.
2
3. Donnons le développement en série entière de ln(1 − 2n) en précisant l’ensemble
sur lequel le développement est valable :
Ce développement est valable ∀x | | − 2x| < 1 i.e. x ∈ − 12 ; 12 .
Ainsi, ∀x ∈ − 12 ; 21 , on a :
+∞ +∞ n n
X (2x)n X 2 x
ln(1 − 2x) = − =−
n n
n=1 n=1
+∞ +∞
pa
0
X n2n n−1
X 2n
∀x ∈ I S (x) = x ; S(x) = xn
w. na
r
n2 + 2n n2 + 2n
n=1 n=1
or ir
On a :
ni e
+∞ +∞
n2n X 2n+1
fo de
X
xS 0 (x) + 2S(x) = x xn−1
+ 2 xn
n2 + 2n n2 + 2n
rm B
n=1 n=1
+∞ +∞
at ra
X n2n X 2n+1 n
= xn + x
io in
n2 + 2n n2+ 2n
n=1 n=1
n. pr
+∞
X n2n +2n+1
= xn
co ep
n2 + 2n
n=1
m a
+∞
X 2n (n + 2) n
= x
n(n + 2)
n=1
+∞
X 2n n
= x
n
n=1
= − ln(1 − 2x)
68
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Équation homogène :
A
D’où y(x) = x2
∀A ∈ N
On a
or ir
4
+ 2 2 = − ln(1 − 2x)
x x
fo de
x x x
A0 (x)
at ra
⇒ = − ln(1 − 2x)
x
io in
R
D’où A(x) = −x ln(1 − 2x)dx. Posons
m a
U 0 = −x
V = ln(1 − 2x)
−2
U = − 1 x2 V0 =
2 1−2x
D’où
Z
1 2 1 2 −2
A(x) = − x ln(1 − 2x) − − x dx
2 2 1 − 2x
x2
Z
1 2
= − x ln(1 − 2x) − dx
2 1 − 2x
x2
Z
1
= − x2 ln(1 − 2x) + dx
2 2x − 1
4x2 − 1
Z Z
1 2 1 1
= − x ln(1 − 2x) + dx + dx
2 4 2x − 1 2x − 1
Z Z
1 2 1 1
= − x ln(1 − 2x) + (2x + 1)dx + dx
2 4 2x − 1
1 1 2 1
= − x2 ln(1 − 2x) + x + x + ln |2x − 1| + k
2 4 2
1 1 1
= − x2 ln(1 − 2x) + (x2 + x) + ln(1 − 2x) + k
2 4 8
69
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1 21 1
A(x) = − x ln(1 − 2x) + (x2 + x) + k D’où
2 8 4
A(x)
y(x) =
x2
1 1 1 1
= 2 − x2 + ln(1 − 2x) + (x2 + x) + k k ∈ R
x 2 8 4
1 1 1 1 k
= − ln(1 − 2x) + 2 ln(1 − 2x) + + + 2
2 8x 4 4x x
1
y(x) = − 12 ln(1 − 2x) + ln(1 − 2x) + 1
4 + 1
4x + k
x2
k∈R
8x2
Déterminons la solution qui admet une limite quand x tend vers zéro :
1 1 1 k 1
On a : y(x) = − ln(1 − 2x) + 2 ln(1 − 2x) + + +
2 8x 4x x2 4
Or
4x2 8x3
ln(1 − 2x) = − 2x + + + O(x3 )
2 3
ww te
pa
8x3
w. na
3
or ir
1 1 1 x
ni e
2
ln(1 − 2x) = − − − + O(x3 )
8x 4x 4 3
fo de
D’où
rm B
1 1 1 x 1 k 1
at ra
1 x k 3
= − ln(1 − 2x) − + + O(x )
n. pr
2 3 x2
co ep
1 x
Pour k = 0 on a y(x) = − ln(1 − 2x) − 9O(x3 ) et lim y(x) = 0 donc pour k = 0,
m a
2 3 n→0
1 1 1 x+1
y0 (x) = − + 2 ln(1 − 2x) +
2 8x 4 x
5. donnons la forme explicite de S(x) pour x appartenant à l’intervalle ]0, 1/2[
D’après 3), S(x) vérifie l’équation différentielle précédente et de plus lim S(x) = 0 donc
n→0
∀x ∈ 0; 12 , S(x) = y0 (x) d’où
1 1 1 x+1
S(x) = − + 2 ln(1 − 2x) +
2 8x 4 x
70