Beruflich Dokumente
Kultur Dokumente
Adrian Bruhin
Université de Lausanne
Automne 2019
1
La semaine dernière
• Les propriétés de l’estimateur OLS si N tend vers l’infini.
– Convergence:
– Distribution asymptotique:
L’estimateur OLS:
4
Exemple: Les notes des élèves en Californie
• Le résultat de la régression linéaire
– Calcul de la valeur p:
8
La variance du résidu
• Mais il est possible que la variance ne soit pas
constante bien que l'hypothèse 1 soit vraie.
– Interprétation graphique
9
La variance du résidu
• Dans quelques applications, il est évident que la
variance du résidu n'est pas constante.
10
La variance du résidu
• Mais ici? Difficile à dire.
– L'idéal serait d'avoir une correction applicable aux OLS
même lorsque l'on n'est pas sûr à 100% que la variance
n'est pas constante.
11
La variance du résdu
• L'hétéroscédasticité n'est pas un grand problème
Comment?
12
Vers quoi tend la variance de l'estimateur OLS?
• La variance de l'estimateur OLS est égale à:
13
Vers quoi tend la variance de l'estimateur OLS?
• La variance approximative de l’estimateur OLS sous
hétéroscédasticité
14
Vers quoi tend la variance de l'estimateur OLS?
• Considérons le candidat suivant
18
Portée du problème
19
Régression univariée
• Régression basique
20
Evidence descriptive
• Les amendes des diplomates en fonction de la
corruption de leur pays d'origine
Ln(1 + Amendes impayées/diplomate)
21
Ln(1 + Amendes impayées/diplomate)
Droite de régression OLS
22
Les résultats de la régression en détail
• Variable dépendante: log(amendes par diplo + 1)
– Forme commune de présentation des résultats
23
Les résultats de la régression en détail
• Variable dépendante: log(amendes par diplo + 1)
– Forme commune de présentation des résultats
C'est fortement
significatif !!!
Convention typique
*: significatif au niveau de
10% (valeur critique: 1.65)
26
L'effet du changement des incitations financières
• Il semble que la droite devienne moins pentue
confisquée
La corruption dans
le pays d’origine
est significative
même après le
changement
28
Les résultats des régressions
Le niveau général
des amendes a
diminué
29
Comment calculer les erreurs standards?
• C'est évident que les observations deviennent plus
dispersées pour les pays plus corrompus
30
Régression avec erreurs standards robustes
• Les coefficients sont identiques, on ne fait que
corriger les erreurs standards.
Les erreurs
standards
diminuent dans
cet exemple
Mais en général,
c'est impossible
de dire dans
quelle direction
cela va aller.
31
Interprétation des résultats
32
Interprétation des résultats
• Mais est-ce que cela démontre que la culture de
corruption dans le pays d'origine est la source de ce
comportement?
34
Qu'avons-nous fait aujourd'hui?
• Plus de détails sur le modèle linéaire simple
– Les intervalles de confiance.
– Les erreurs standards robustes
• Applications
– Les notes des élèves en Californie: On sait maintenant que
la taille de classe a un effet significatif sur les notes.
35
Qu'allons-nous faire?
• Dans les exercices
– Correction exercices
– Les matrices (vous verrez pourquoi)
• La semaine prochaine
– Le biais de variables omises: C'est un des plus grands
problèmes dans ce domaine.
Comment peut-on le résoudre?
– La régression multiple
• Comment utiliser les matrices pour écrire la
régression?
• Comment définir et calculer l'estimateur OLS? 36
Que ferez-vous?
• Les exercices
– La série 3 est en ligne
– Délai pour rendre le corrigé: dimanche à 23h59
• Vidéo
– Nous réviserons ce qu'il faut savoir des matrices.
37