29/09/2014

Modèles de moyennes mobiles

• Un modèle de moyennes mobiles d’ordre
q, que l’on note MA(q), est donné par:
Yt=et-θ1et-1-θ2et-2-…-θqet-q
où les les pondérations θi sont affectées
par un signe “moins” pour raison de
convention de notation.
• En utilisant l’opérateur polynomial de
retards
θ(L)=1- θ1L- θ2L2-…- θqLq
Pr. Mohamed El Merouani 1

• Le modèle de moyennes mobiles

dans sa forme réduite:
Yt=θ(L)et
• Dans ce modèle, la moyenne est
nulle, quelques soient les valeurs de
θ i.
• En effet,
E[Yt]=θ(L)E[et]=0

Pr. Mohamed El Merouani 2

1
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• Si dans le modèle Yt=et-θ1et-1-θ2et-2-…-θqet-q

on inclue un terme constant
Yt=δ+et-θ1et-1-θ2et-2-…-θqet-q
• Alors, si on applique l’espérance
mathématique à l’expression précédente,
on obtient:
E[Yt]=δ
Donc, dans les modèles de moyennes
mobiles, la moyenne du processus
coïncide avec le terme indépendant δ.
Pr. Mohamed El Merouani 3

• Sans perte de généralité, on supposera

dans la suite que δ=0.
• Maintenant, on va étudier les propriétés
d’un MA(1) et d’un MA(2), pour les
généraliser ensuite à un MA(q).
Modèle MA(1):
Un modèle MA(1) est donné par
Yt=et-θ1et-1=(1-θ1L)et
Si on multiplie les deux membres par de
ce modèle par Yt-τ, et si on calcul des
espérances mathématiques, on obtient:
Pr. Mohamed El Merouani 4

2
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E[YtYt-τ]=E[et-θ1et-1][et-τ-θ1et-τ-1]
• On peut voir que pour τ=0, en tenant
compte que E[etet’]=0 pour t≠t’, on a
γ0=E[Yt]2=E[et2+θ12et-12-2θ1etet-1]=[1+θ12]σe2

• Pour τ=1
γ1=E[et- θ1et-1][et-1-θ1et-2]=-θ1 σe2
• Pour les valeurs de τ>1, on déduit que
γτ=0 τ>1

Pr. Mohamed El Merouani 5

• Si on divise par γ0 les deux membres des deux

expression précédentes, on obtient les
coefficients d’autocorrelation:

− θ1
R1 = τ =1
1 + θ12
Rτ = 0 τ>1
Représentons le corrélogramme d’un modèle
MA(1) pour les valeurs du paramètre θ1=0,8 et
θ1= -0,8.

Pr. Mohamed El Merouani 6

3
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0,8

0,6

0,4

0,2

0
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25
-0,2

-0,4

-0,6

Yt = et - 0,8 et-1
Pr. Mohamed El Merouani 7

1
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27

Yt = et + 0,8 et-1
Pr. Mohamed El Merouani 8

4
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De même, on représente les réalisations

correspondantes au modèle Yt = et - 0,8 et-1

Nombres d’observations: 120 Pr. Mohamed El Merouani 9

et les réalisations correspondantes au modèle

Yt = et + 0,8 et-1

Pr. Mohamed El Merouani 10

5
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• Un modèle MA(1) est toujours stationnaire

indépendement de la valeur prise par le
paramètre θ1.
• Si le modèle MA(1) est exprimé ainsi:
et=Yt+θ1et-1
et si on effectue des substitutions
successives, alors:
et=Yt+θ1[Yt-1+θ1et-2]=
………………………
=Yt+θ1Yt-1+ θ12Yt-2+…+ θ1NYt-N+ θ1N+1et-N-1

Pr. Mohamed El Merouani 11

• Si |θ1|<1, le dernier teme de la dernière

expression a moins de poids à mesure
que N soit plus grande, et en plus le poids
de chaque Yt retardée décroit à mesure
que le nombre de retards croit.
• Par conséquent, sous cette condition, un
modèle MA(1) peut s’ecrire:
et=Yt+θ1Yt-1+ θ12Yt-2+…
Ainsi, on a passé d’un modèle MA(1) à un
AR(∞).
Pr. Mohamed El Merouani 12

6
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• La condition qui nous a permis de passer d’un

modèle à un autre, c’est-à-dire la condition
d’inversibilité, est |θ1|<1.
• Aussi, lorsque |θ1|<1, on aura pu écrire:

Yt=(1-θ1L)et

( )
∞ j
ou encore 1
et = Yt = ∑ θ1 L Yt
1 − θ1 L j =0

Donc et=Yt+θ1Yt-1+ θ12Yt-2+…

Pr. Mohamed El Merouani 13

• L’équation Yt=et-θ1et-1 peut être considérée

comme une équation aux différences en et (Yt
sera dans ce cas la partie non homogène).

• Pour que cette équation soit stable, il faut que la

racine du polynôme caractéristique 1-θ1L=0 soit
en dehors du cercle unité, c’est-à-dire que
1
L= >1
θ1

ou encore |θ1|<1.

Pr. Mohamed El Merouani 14

7
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• Comme on peut voir, la condition

d’inversibilité d’un modèle MA(1) est
équivalente, dans le sens formal, à la
condition de stationnarité d’un modèle
AR(1).

• Nous répetons qu’un modèle MA(1) est

toujours stationnaire et que la condition
d’inversibilité n’est là que pour nous
permettre de passer à un modèle AR(∞).

Pr. Mohamed El Merouani 15

Modèle MA(2)
• Un modèle MA(2) est donné par
Yt=et-θ1et-1 –θ2et-2 =(1-θ1L- θ2L2)et

• Si on multiplie les deux membres par de

ce modèle par Yt-τ, et si on calcul des
espérances mathématiques, on obtient:
E[YtYt-τ]=E[et-θ1et-1 –θ2et-2 ][et-τ-θ1et-τ-1 –θ2et-τ-2 ]

Pr. Mohamed El Merouani 16

8
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• Pour différentes valeurs de τ, on obtient

les résultats suivants:

γ0=(1+θ12+θ22)σe2 τ=0
γ1=(-θ1+ θ1θ2)σe2 τ=1
γ2=(-θ1)σe2 τ=2
γτ=0 τ>2

Pr. Mohamed El Merouani 17

A partir des expressions précédentes, on

obtient facilement les coefficients
d’autocorrelation:
− θ1 + θ1 θ 2
R1 =
1 + θ12 + θ 22

−θ2
R2 =
1 + θ 12 + θ 22

Rτ=0 τ>2

Pr. Mohamed El Merouani 18

9
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• Pour qu’un processus MA(2) soit

inversible, il faut que les racines du
polynôme caractéristique:
1-θ1L-θ2L2=0
soient en dehors du cercle unité.

• Par la suite on va représenter les

corrélogrammes et les réalisations
correspondentes à quatre modèles MA(2)
inversibles.
Pr. Mohamed El Merouani 19

0,8

0,6

0,4

0,2

0
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25
-0,2

-0,4

-0,6

Yt=et+0,4et-1-0,5et-2
Pr. Mohamed El Merouani 20

10
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0,8

0,6
0,4

0,2

0
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27
-0,2
-0,4

-0,6

Yt=et-0,4et-1-0,5et-2
Pr. Mohamed El Merouani 21

1
0,8

0,6
0,4
0,2
0

-0,2 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25

-0,4

-0,6
-0,8

Yt=et-1,5et-1+0,9et-2
Pr. Mohamed El Merouani 22

11
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1
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0
1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27

Yt=et+1,5et-1+0,9et-2
Pr. Mohamed El Merouani 23

Yt=et+0,4et-1-0,5et-2

Nombres d’observations: 120

Pr. Mohamed El Merouani 24

12
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Yt=et-0,4et-1-0,5et-2

Nombres d’observations: 120

Pr. Mohamed El Merouani 25

Yt=et-1,5et-1+0,9et-2

Nombres d’observations: 120

Pr. Mohamed El Merouani 26

13
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Yt=et+1,5et-1+0,9et-2

Nombres d’observations: 120

Pr. Mohamed El Merouani 27

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