DISTRIBUSI NORMAL

Suatu peubah acak x berdistribusi normal dan disebut peubah acak normal jika
dan hanya jika fungsi padat peluangnya:
1 1 𝑥−𝜇 2
𝑒 −2( )
𝐹(𝑥, 𝜇, 𝜎) = 𝜎
𝜎√2𝜋
− ∞ < 𝑥 < ∞, 𝜋 = 3.141. . , 𝑒 = 2.718

Rataan peubah acak distribusi normal adalah:

𝜇𝑥 = 𝜇
Bukti
∞
1 1 𝑥−𝜇 2
− ( )
𝜇𝑥 = 𝐸(�甒�) = ∫ 𝑥 . 𝑒 2 𝜎 𝑑𝑥
𝜎√2𝜋
−∞
∞
1 1 𝑥−𝜇 2
𝑥 . 𝑒 2 𝜎 ) 𝑑𝑥
− (
= ∫
𝜎√2𝜋
−∞

Misal:
𝑥−𝜇
=𝑍 𝑚𝑎𝑘𝑎 𝑥 = 𝜇 + 𝜎𝑍 𝑠𝑒ℎ𝑖𝑛𝑔𝑔𝑎 𝑑𝑥 = 𝜎𝑑𝑍
𝜎

∞
1 1 2
𝜇𝑥 = ∫ (𝜇 + 𝜎𝑍) . 𝑒 −2𝑍 𝜎𝑑𝑥
𝜎√2𝜋
−∞
∞ ∞
1 1 2 1 1 2
= ∫ 𝜇 . 𝑒 −2𝑍 𝜎𝑑𝑍 + ∫ 𝜎𝑍 . 𝑒 −2𝑍 𝑑𝑍
√2𝜋 √2𝜋
−∞ −∞
∞ ∞
1 1 2 1 1 2
= 𝜇. ∫ 𝑒 −2𝑍 𝑑𝑍 + 𝜎 ∫ 𝑍𝑒 −2𝑍 𝑑𝑍
√2𝜋 √2𝜋
−∞ −∞

= 𝜇. 1 + 0
=𝜇
 1 1 𝑥−𝜇 2
𝑒 2 𝜎 )
− (
𝐹(𝑥, 𝜇, 𝜎) =
𝜎√2𝜋

© varians peubah acak distribusi normal adalah:

𝜎𝑥2 = 𝜎 2

Bukti:
𝜎𝑥2 = 𝐸(𝑥 − 𝜇)2
∞
1 1 𝑥−𝜇 2
𝑒 2 𝜎 ) 𝑑𝑥
2 − (
= ∫ (𝑥 − 𝜇)
𝜎√2𝜋
−∞
∞ 2
1 1 𝑥−�蝢
2 − ( )
= ∫ (𝑥 − 𝜇) 𝑒 2 𝜎 𝑑𝑥
𝜎√2𝜋
−∞

Missal :
𝑥−𝜇
= 𝑍, 𝑥 = 𝜇 + 𝜎𝑍, 𝑑𝑥 = 𝜎𝑑𝑍
𝜎
∞
1 1 2
𝜎𝑥2 = ∫ (𝑥 + 𝜎𝑍 − 𝜇)2 𝑒 −2𝑍 𝜎𝑑𝑍
𝜎√2𝜋
−∞
∞
𝜎 1 2
= ∫ (𝜎𝑍)2 𝑒 −2𝑍 𝜎𝑑𝑍
𝜎√2𝜋
−∞
∞
1 1 2
= ∫ 𝜎 2 𝑍 2 𝑒 −2𝑍 𝜎𝑑𝑍
𝜎√2𝜋
−∞
∞
𝜎2 1 2
= ∫ 𝑍 2 𝑒 −2𝑍 𝜎𝑑𝑍
√2𝜋
−∞
∞
𝜎2 1 2
= ∫ (−𝑍)(−𝑍) 𝑒 −2𝑍 𝜎𝑑𝑍
√2𝜋
−∞
∞
𝜎2 1 2
= ∫ (−𝑍)𝑒 −2𝑍 (−𝑍) 𝜎𝑑𝑍
√2𝜋
−∞
Misal:
1 2
𝑈 = −𝑍 𝑑𝑉 = 𝑒 −2𝑍 (−𝑍)𝑑𝑍
1 2
𝑑𝑈 = −𝑑𝑍 𝑉 = 𝑒 −2𝑍
∞
𝜎2
𝜎𝑥2 = ∫ 𝑈 . 𝑑𝑉
√2𝜋
−∞
∞
𝜎2
= [𝑈𝑉 − ∫ 𝑉 𝑑𝑈]
√2𝜋 −∞
∞
𝜎2 1 2
= [𝑂 + ∫ 𝑒 −2𝑍 . 𝑑𝑍]
√2𝜋
−∞
∞
𝜎2 1 2
= ∫ 𝑒 −2𝑍 𝑑𝑍
√2𝜋
−∞
∞
1 1 2
=𝜎 2
∫ 𝑒 −2𝑍 𝑑𝑍
√2𝜋
−∞

= 𝜎2
= 𝜎2 𝑇𝑒𝑟𝑏𝑢𝑘𝑡𝑖

Contoh : I
Jika variabel random x berdistribusi normal dengan

1 1 𝑥−5 2
𝑒 2 2 ) ;
− (
𝐹(𝑥) = −∞ < 𝑥 < ∞
2√2𝜋

Tentukan : a) harapan matematis

b) rata-rata
c) varians
d) simpangan baku
Penyelesaian
1 1 𝑥−5 2
𝑒 2 2 )
− (
𝐹(𝑥) =
2√2𝜋
1 1 𝑥−𝜇 2
𝑒 −2( )
𝐹(𝑥) = 𝜎
𝜎√2𝜋
a) harapan matematis E(x) =  = 5
b) rata-rata =  = 5
c) varians = 2 = 22 = 4
d) simpangan baku =  = 2

contoh : 2
jika x – N (2, 9), tentukan fungsi padat peluang yang terbentuk!
Penyelesaian:
𝑋 − 𝑁(𝜇, 𝜎 2 )
𝑋 − 𝑁(2, 9) → 𝜇𝑥 = 2 𝑑𝑎𝑛 𝜎𝑥 = 3
1 1 𝑥−𝜇 2
𝑒 −2( )
𝐹(𝑥, 𝜇, 𝜎) = 𝜎
𝜎√2𝜋
1 1 𝑥−2 2
𝑒 2 3 )
− (
=
3√2𝜋

1 1 𝑥−𝜇 2
𝑒 −2( )
𝐹(𝑥, 𝜇, 𝜎) = 𝜎
𝜎√2𝜋
Fungsi pembangkit momen (FPM) peubah acak distribusi normal adalah:
1 2 2
𝑀𝑥 (𝑡) = 𝑒 𝜇𝑡+2𝜎 𝑡

Bukti:
𝑀𝑥 (𝑡) = 𝐸(𝑒 𝑡𝑥 )
∞
1 1 𝑥−𝜇 2
𝑒 2 𝜎 ) 𝑑𝑥
𝑡𝑥 − (
= ∫𝑒
𝜎√2𝜋
−∞
∞
1 1 𝑥−𝜇 2
. 𝑒 2 𝜎 ) 𝑑𝑥
𝑡𝑥 − (
= ∫𝑒
𝜎√2𝜋
−∞
misal:
𝑥−𝜇
= 𝑍, 𝑥 = 𝜇 + 𝜎𝑍, 𝑑𝑥 = 𝜎𝑑𝑍
𝜎
∞
1 1 2
𝑀𝑥 (𝑡) = ∫ 𝑒 𝑡(𝜇+𝜎𝑍) 𝑒 −2𝑍 𝜎𝑑𝑍
𝜎√2𝜋
−∞
∞
𝜎 1 2
= ∫ 𝑒 𝑡𝜇+𝑡𝜎𝑍 𝑒 −2𝑍 𝑑𝑍
𝜎√2𝜋
−∞
∞
1 1 2
= ∫ 𝑒 𝑡𝜇+𝑡𝜎𝑍−2𝑍 𝑑𝑍
√2𝜋
−∞
∞
1 1 2
= ∫ 𝑒 −2𝑍 +𝑡𝜎𝑍
𝑒 𝑡𝜇 𝑑𝑍
√2𝜋
−∞
∞
𝑒 𝜇𝑡 1 2
= ∫ 𝑒 −2𝑍 +𝑡𝜎𝑍
𝑑𝑍
√2𝜋
−∞

∞
𝑒 𝜇𝑡 1 2
𝑀𝑥 (𝑡) = ∫ 𝑒 −2𝑍 +𝑡𝜎𝑍
𝑑𝑍
√2𝜋
−∞
∞
𝑒 𝜇𝑡 1 2 −2𝑡𝜎𝑍 +𝜎 2 𝑡 2 )
= ∫ 𝑒 −2(𝑍 𝑑𝑍
√2𝜋
−∞
∞
𝑒 𝜇𝑡 1 2 −2𝑡𝜎𝑍 +𝜎 2 𝑡 2 )
= ∫ 𝑒 −2(𝑍 𝑑𝑍
√2𝜋
−∞
∞
𝑒 𝜇𝑡 1 2 −2𝑡𝜎𝑍 +𝜎 2 𝑡 2 )+1𝜎 2 𝑡 2
= ∫ 𝑒 −2(𝑍 2 𝑑𝑍
√2𝜋
−∞
∞
𝑒 𝜇𝑡 1 2 −2𝑡𝜎𝑍 +𝜎 2 𝑡 2 ) 1 2 2
= ∫ 𝑒 −2(𝑍 𝑒 2𝜎𝑡
𝑑𝑍
√2𝜋
−∞
1 2 2 ∞
𝑒 𝜇𝑡 𝑒 2𝜎 𝑡 1 2 −2𝑡𝜎𝑍 +𝜎 2 𝑡 2 )
= ∫ 𝑒 −2(𝑍 𝑑𝑍
√2𝜋
−∞
1 2 2 ∞
𝑒 𝜇𝑡+2𝜎 𝑡 1 2 −2𝑡𝜎𝑍 +𝜎 2 𝑡 2 )
= ∫ 𝑒 −2(𝑍 𝑑𝑍
√2𝜋
−∞
 1 2 2 ∞
𝑒 𝜇𝑡+2𝜎 𝑡 1 1 2 −2𝑡𝜎𝑍 +𝜎 2 𝑡 2 )
= 1 2 2 ∫ 𝑒 −2(𝑍 𝑑𝑍
𝑒 𝜇𝑡+2𝜎 𝑡 √2𝜋
−∞
1 2 2
= 𝑒 𝜇𝑡+2𝜎 𝑡