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Denis Vekemans
On note C([a, b]) l’espace des fonctions définies et continues sur [a, b].
Théorème 1
Si f ∈ C([a, b]) et si f vérifie la condition (dite de Lipschitz)
∀x ∈ [a, b], ∀y ∈ C([a, b]), ∀z ∈ C([a, b]), ∃L > 0 tel que |f (x, y(x)) − f (x, z(x))| ≤ L|y(x) − z(x)|,
alors, le problème de Cauchy admet une solution et une seule sur [a, b] (et ceci pour tout y0 ∈ R).
Démonstration
Unicité
Si le problème de Cauchy admet une solution y, cette solution vérifie
Z x
∀x ∈ [a, b], y(x) = y0 + f (t, y(t))dt.
a
1
PLC1 Le problème de Cauchy 2006
|x − a|k |b − a|k
∀x ∈ [a, b], |yk+1 (x) − yk (x)| ≤ Lk ||y1 − y0 ||∞ ≤ Lk ||y1 − y0 ||∞ .
k! k!
Ensuite, comme (k + i)! ≥ k!i!,
p−1
k |b − a|k X |b − a|i
∀x ∈ [a, b], |yk+p (x) − yk (x)| ≤ L ||y1 − y0 ||∞ Li .
k! i!
i=0
Pp−1 i
Or, i=0 Li |b−a|
i! ≤ eL|b−a| , donc
|b − a|k
∀x ∈ [a, b], |yk+p (x) − yk (x)| ≤ Lk ||y1 − y0 ||∞ eL|b−a| .
k!
Il s’ensuit que (yk ) est de Cauchy dans C∞ ([a, b]), donc (yk ) converge uniformément vers y de C∞ ([a, b]).
De plus, la limite y satisfait Z x
∀x ∈ [a, b], y(x) = y0 + f (t, y(t))dt.
a
Remarque sur l’importance de la condition de Lipschitz Soit le problème de Cauchy
( 2
dy
dx = 3y 3
.
y(0) = 0
La condition de Lipschitz n’est pas vérifiée au voisinage de 0. y(x) = x3 est solution sur [0, 1], et y(x) = 0
est solution sur [0, 1] également.
Méthodes numériques pour résoudre le problème de Cauchy.
Dans la suite de l’exposé, la fonction f satisfait les conditions du théorème 1.
–2/8– Mathématiques
PLC1 Le problème de Cauchy 2006
Soit xn une abscisse, on notera alors y(xn ) la valeur théorique de la fonction y évaluée en xn et yn sa
valeur approchée.
Méthodes à pas séparés
Ces méthodes sont du type
x0 = a
xn+1 = xn + h
h = b−a
n
,
y0 est la condition initiale donnée
yn+1 = yn + hΦ(xn , yn , h)
Théorème 2
Une condition nécessaire et suffisante pour que la méthode soit consistante avec l’équation différentielle est
Démonstration
Condition nécessaire
La méthode est consistante, donc
1
lim max (y(xm+1 ) − y(xm )) − Φ(xm , y(xm ), h) = 0,
h→0 m h
ou encore Z xm+1
1
lim max f (t, y(t))dt − Φ(xm , y(xm ), h) = 0.
h→0 m h xm
Pour tout x ∈ [a, b], il existe un encadrement [xm , xm+1 ] tel que, même lorsque h tend vers 0 (i.e. lorsque
n tend vers l’infini), x ∈ [xm , xm+1 ]. Dans ces conditions, limh→0 xm = x et limh→0 xm+1 = x.
La continuité des fonctions f et φ permet alors d’écrire
Z xm+1
1
lim max f (t, y(t))dt − Φ(xm , y(xm ), h) = f (x, y(x)) − Φ(x, y(x), 0) = 0.
h→0 m h xm
Condition suffisante
–3/8– Mathématiques
PLC1 Le problème de Cauchy 2006
puis Z xn+1
1
lim max f (t, y(t))dt − Φ(xn , y(xn ), h) = 0.
h→0 n h xn
2. La stabilité
Soit (yn ) solution de (
y0 est la condition initiale donnée
,
yn+1 = yn + hΦ(xn , yn , h)
et (zn ) solution de (
z0 est la condition initiale donnée
.
zn+1 = zn + h(Φ(xn , zn , h) + εn )
La méthode est stable si ∃M1 , ∃M2 indépendants de h, tels que maxn |yn −zn | ≤ M1 |y0 −z0 |+M2 maxn |εn |.
Théorème 3
Si Φ vérifie la condition (dite de Lipschitz)
∃M > 0 tel que |Φ(x, y(x), h) − Φ(x, z(x), h)| ≤ M |y(x) − z(x)|,
Démonstration
(1 + hM )n+1 − 1
|yn+1 − zn+1 | ≤ (1 + hM )n+1 |y0 − z0 | + max |εn |.
M n
–4/8– Mathématiques
PLC1 Le problème de Cauchy 2006
D’où
e(n+1)hM − 1 e(b−a)M − 1
|yn+1 − zn+1 | ≤ e(n+1)hM |y0 − z0 | + max |εn | ≤ |e(b−a)M |y 0 − z 0 | + max |εn |.
M n {z }
| M
{z } n
=M1
=M2
3. La convergence.
La méthode est convergente si
lim max |yn − y(xn )| = 0.
h→0 n
Théorème 4
Si la méthode est stable et consistante, elle est convergente.
Démonstration
La solution y de l’équation différentielle vérifie
∃M1 , ∃M2 indépendants de h, tels que max |yn − y(xn )| ≤ M1 |y0 − y(a)| +M2 max |εn |.
n | {z } n
=0
Théorème 5
Si la méthode est convergente d’ordre p, et si la fonction Φ satisfait la condition (dite de Lipschitz),
∃M > 0 tel que |Φ(x, y(x), h) − Φ(x, z(x), h)| ≤ M |y(x) − z(x)|,
alors,
max |yn − y(xn )| = O(hp ).
n
Démonstration
Z xn+1
y(xn+1 ) − y(xn ) = f (t, y(t))dt.
xn
–5/8– Mathématiques
PLC1 Le problème de Cauchy 2006
Soit en = yn − y(xn ).
Alors Z
1 xn+1
en+1 − en = h Φ(xn , yn , h) − f (t, y(t))dt .
h xn
Ou encore,
Z xn+1
1
en+1 = en + h (Φ(xn , yn , h) − Φ(xn , y(xn ), h)) + h Φ(xn , y(xn ), h) − f (t, y(t))dt .
h xn
D’où
p+1
|en+1 | ≤ |en | + h M |en | + Kh
| {z } .
| {z }
car Φ est de Lipschitz car la méthode est d’ordre p
Puis,
|en+1 | ≤ (1 + hM )|en | + Khp+1 .
–6/8– Mathématiques
PLC1 Le problème de Cauchy 2006
La méthode d’Euler
k1 = f (x, y),
k2 = f (x + Θ2 h, y + ha2,1 k1 ),
...,
r
X
kr = f (x + Θr h, y + h ar,i ki ).
i=1
r
X
Φ(x, y, h) = ci ki .
i=1
1 dy h d2 y
(y(x + h) − y(x)) = + 2
+ O(h2 ),
h dx
|{z} 2 dx
=f (x,y)
–7/8– Mathématiques
PLC1 Le problème de Cauchy 2006
d2 y d ∂ ∂ dy
2
= (f (x, y(x))) = (f (x, y(x))) + (f (x, y(x))) .
dx dx ∂x ∂y dx
|{z}
=f (x,y)
Par conséquent,
1 h ∂ h ∂
(y(x + h) − y(x)) = f (x, y) + (f (x, y(x))) + f (x, y) (f (x, y(x))) + O(h2 ).
h 2 ∂x 2 ∂y
Recherche parmi les méthodes de Rünge et Kutta de rang 2.
Φ(x, y(x), h)
= c1 f (x, y) + c2 f (x + Θ2 h, y + ha2,1 f (x, y))
∂ ∂
= (c1 + c2 )f (x, y) + c2 Θ2 h (f (x, y(x))) + c2 a2,1 hf (x, y) (f (x, y(x))) + O(h2 ).
∂x ∂y
Par identification, on trouve
c1 + c2 = 1
c2 Θ2 = 12 .
c a =1
2 2,1 2
Références
[1] C. Brezinski, Analyse Numérique Discrète, Publications du Laboratoire de Calcul de l’Université des
Sciences et Techniques de Lille.
–8/8– Mathématiques