15/3/2011

Atualizado : 15/3/11 9:36 AM

Ativo Nome Última VAR. Min Máx Qtt Bi Cng Dias úteis Dif Pontos
Ibov Ibovespa 67.169 0,73% 66.088 67.333 5.096
Indj11 Ind. Abril 67.880 0,94 66.575 67.920 69.310 22 711
Winj11 Mini Abril 67.900 0,89 66.565 67.920 89.524 731
Indm11 Ind. Jun 68.300 1.131
Ajuste Indj11 67.787 603 Taxa Ano Fut/Vst 12,81

 O índice futuro fechou em alta rompendo a resistência em 67.700. Acima tem resistências em 68.500,
69.125 e 71.650. Suportes em 67.640, 66.120 e 65.800.

 Os indicadores técnicos de curto prazo, como IFR, estocástico e OBV fecharam ascendentes .

 No Intraday, as médias do 60' cruzaram para alta a 67.880.

Sto- Estocástico 5-3-3 | OBV On Balance Volume | IFR - Índice de Força Relativa 9 | Médias 5s 21E| BBollinger 60' 9/2

Tendência das Médias 60' Suportes Resistências

67.640 68.500
alta a 67880 66.120 69.125
Últimos Cruzamentos 65.800 71.650
67.950 v Spread Esperado
67.545 c 67.244 68.510
67.555 v Oscilação intraday média
25 dias 1271,2

Contratos em Aberto
Agentes Saldo Variação
Bancos 19.593 (552)
Institucional Nacional 15.457 (671)
Estrangeiros (34.332) 1.758
Pessoa Física (425) (670)
Total Aberto 198.854 4.277
 MERCADO FUTURO DE IBOVESPA
Compra Venda
Tipos de participantes
Contratos % Contratos %
Pessoa Jurídica Financeira 35.733 17,97 16.140 8,12
Bancos 35.730 17,97 15.464 7,78
DTVM'S e Corretoras de Valores 3 0,00 676 0,34
Investidor Institucional 107.290 53,95 91.833 46,18
Invest. Institucional Nacional 107.290 53,95 91.833 46,18
Investidores Não Residentes 54.210 27,26 88.542 44,53
Inv. Não Residente - Res.2689 54.210 27,26 88.542 44,53
Pessoa Jurídica Não Financeira 181 0,09 474 0,24
Pessoa Física 1.440 0,72 1.865 0,94
Total Geral 198.854 100,00 198.854 100,00
0 - 0,00 - 0,00

O que é o índice futuro?

Índice futuro é um contrato derivativo do Ibovespa que indica quanto está a previsão da cotação do Ibovespa no
dia do vencimento do contrato futuro. Ocorre na quarta-feira mais próxima do dia 15 dos meses pares.

Para que serve?

O índice serve para diversas estratégias como Hedge, alavancagem, direcional, arbitragem Daytrade e outras.

Como funciona?
O mercado abre uma hora antes da Bovespa e é negociado em contratos grandes ou minis. Negocia-se como
uma ação, no próprio HB, mas a liquidação tem diferenças, usa o sistema de ajustes, liquidando os lucros ou
prejuízos diariamente. O objeto de negociação é a variação em pontos do Ibovespa. Mais informações com seu
assessor ou visite www.bovespa.com.br

Tem liquidez ?
Sim o índice futuro e seu contrato mini negociam bastante e são raros os momentos em que não se tem liquidez.

O que é daytrade ?
Daytrade é uma operação que é iniciada e encerrada no mesmo dia, na mesma corretora e pelo mesmo cliente
em um mesmo ativo.

Como proteger sua carteira ?

Multiplique o seu financeiro atual de cada ação por seu Beta respectivo ( 60 meses o mais usual,
ou use um menor na falta desse). Some esses valores e divida pela cotação do índice, isso dará
o número de contratos para o HEDGE teoricamente eficiente. Para o mini multiplique por 5.
 Betas das Ações
Beta Beta 12 Beta Beta 12 Beta Beta 12
Código Código Código
60Meses meses 60Meses meses 60Meses meses
GETI3 0,45 0,17 ENBR3 0,37 -0,06 PCAR5 0,26 (0,52)
GETI4 0,34 0,23 EQTL3 - -0,12 PMAM3 1,38 1,24
AGEN11 - - EVEN3 - 1,01 PDGR3 - 1,26
ALLL11 0,98 - FIBR3 - 1,25 RPMG3 0,56 2,59
AMBV3 0,45 0,44 FLRY3 - 0,06 RPMG4 0,37 2,04
AMBV4 0,43 0,64 GFSA3 1,41 1,80 PETR3 1,05 0,83
AMIL3 - 0,39 GGBR3 1,38 1,10 PETR4 1,12 0,91
AEDU11 - - GGBR4 1,44 1,06 PLAS3 - 0,08
BTOW3 - 1,62 GOAU4 1,39 0,93 PSSA3 0,90 0,44
BRSR6 - 1,06 GOLL4 1,00 1,26 POSI3 - 0,70
BVMF3 - 0,88 HYPE3 - 0,18 RAPT4 1,34 0,68
BBRK3 - 2,06 IGTA3 - 0,68 RDCD3 - 0,61
BRML3 - 0,45 INET3 - 0,90 RSID3 1,71 1,13
BBDC3 0,86 1,36 INPR3 - 1,26 SBSP3 0,54 0,10
BBDC4 0,98 1,62 MYPK3 0,98 0,75 SANB11 - 1,72
BRAP4 1,20 1,12 ITSA4 0,96 1,45 CSNA3 1,28 1,21
BBAS3 1,26 1,62 ITUB3 0,93 1,20 CRUZ3 0,52 0,89
BRTO4 0,68 -0,17 ITUB4 1,03 1,55 SULA11 - 0,61
BRKM5 0,49 0,53 JBSS3 - 0,92 SUZB5 1,12 1,02
BRFS3 0,77 0,45 KEPL3 0,66 1,12 TAMM4 0,87 1,23
BISA3 - 1,09 KLBN4 0,81 0,54 TELB3 (0,06) (0,55)
CCRO3 0,65 0,75 MILK11 - 0,04 TELB4 (0,04) 0,98
CMIG4 0,40 0,02 LIGT3 0,53 0,76 TNLP3 0,47 (0,41)
CESP6 1,08 0,38 LLXL3 - 1,03 TNLP4 0,27 (0,08)
CTIP3 - 0,20 RENT3 1,23 0,83 TMAR5 0,43 (0,27)
HGTX3 0,91 0,46 LAME4 1,23 1,14 TLPP4 0,06 0,28
CIEL3 - 0,49 LREN3 1,37 1,01 TCSL3 0,60 (0,42)
CNFB4 0,84 0,11 LUPA3 1,38 0,94 TCSL4 0,76 0,20
CSMG3 0,92 0,40 MAGG3 - 1,30 TVIT3 - (0,03)
CPLE6 0,40 -0,06 POMO4 0,95 0,24 TOTS3 0,77 (0,40)
CSAN3 1,01 0,94 MRFG3 - 1,10 TBLE3 0,38 0,51
CPFE3 0,34 -0,10 BEEF3 - 0,21 TRPL4 0,29 0,42
CYRE3 1,70 1,66 MMXM3 2,23 1,18 UGPA4 0,56 0,25
DASA3 0,63 0,18 MPXE3 - 0,17 USIM3 1,32 1,23
DROG3 - 0,57 MRVE3 - 1,14 USIM5 1,26 0,99
DTEX3 - 0,64 MULT3 - 0,12 VALE3 1,05 1,09
ECOD3 - 1,52 NATU3 0,36 0,99 VALE5 1,00 1,10
ELET3 0,48 0,24 NETC4 0,77 1,13 FFTL4 1,02 0,94
ELET6 0,47 0,34 ODPV3 - 0,26 VIVO4 0,84 0,43
ELPL4 0,33 -0,05 OGXP3 - 0,92 WEGE3 0,90 1,06
EMBR3 0,56 1,10 OHLB3 1,08 0,61 FNAM11 0,13 0,24
 Analista, CNPI-T
Gilberto Coelho
gilberto.coelho@xpi.com.br

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9. Essa operação é baseada na análise gráfica do índice futuro do Ibovespa Futuro. É um investimento de risco muito alto por causa da baixa
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