Sie sind auf Seite 1von 296

Angewandte Funktionalanalysis

Manfred Dobrowolski

Angewandte
Funktionalanalysis
Funktionalanalysis, Sobolev-Räume
und elliptische Differentialgleichungen

2., korrigierte und überarbeitete Auflage

123
Prof. Dr. Manfred Dobrowolski
Universität Würzburg
Institut für Mathematik
Am Hubland
97074 Würzburg
Deutschland
dobro@mathematik.uni-wuerzburg.de

ISBN 978-3-642-15268-9 e-ISBN 978-3-642-15269-6


DOI 10.1007/978-3-642-15269-6
Springer Heidelberg Dordrecht London New York
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie;
detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.

Mathematics Subject Classification (2010): 46-01, 35-01, 65-01

c Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2005, 2010


Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt. Die dadurch begründeten Rechte, insbesondere die der
Übersetzung, des Nachdrucks, des Vortrags, der Entnahme von Abbildungen und Tabellen, der
Funksendung, der Mikroverfilmung oder der Vervielfältigung auf anderen Wegen und der Speicherung
in Datenverarbeitungsanlagen, bleiben, auch bei nur auszugsweiser Verwertung, vorbehalten. Eine
Vervielfältigung dieses Werkes oder von Teilen dieses Werkes ist auch im Einzelfall nur in den Grenzen
der gesetzlichen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes der Bundesrepublik Deutschland vom 9.
September 1965 in der jeweils geltenden Fassung zulässig. Sie ist grundsätzlich vergütungspflichtig.
Zuwiderhandlungen unterliegen den Strafbestimmungen des Urheberrechtsgesetzes.
Die Wiedergabe von Gebrauchsnamen, Handelsnamen, Warenbezeichnungen usw. in diesem Werk
berechtigt auch ohne besondere Kennzeichnung nicht zu der Annahme, dass solche Namen im Sinne der
Warenzeichen- und Markenschutz-Gesetzgebung als frei zu betrachten wären und daher von jedermann
benutzt werden dürften.

Einbandentwurf: WMXDesign GmbH, Heidelberg

Gedruckt auf säurefreiem Papier

Springer ist Teil der Fachverlagsgruppe Springer Science+Business Media (www.springer.com)


Für Lisa
Vorwort

Das vorliegende Buch ist aus einem Skriptum zu einer zweisemestrigen Vor-
lesung mit dem Titel Höhere Analysis“ entstanden, die ich mehrfach an den

Universitäten Erlangen/Nürnberg und Würzburg gehalten habe. Die Idee die-
ser Vorlesung besteht darin, neben der Funktionalanalysis auch Anwendun-
gen aus der konkreten Analysis darzustellen. Ähnlich wie in einem Grund-
wortschatz einer Fremdsprache orientiert sich die Auswahl des Stoffs daran,
daß der Leser nach der Lektüre dieses Buches möglichst viele Originalarbei-
ten aus dem Bereich Angewandte Analysis, Theorie und Numerik elliptischer
Differentialgleichungen lesen und verstehen kann. Eine Ausnahme bilden die
Sobolev-Räume, die sehr detailliert behandelt werden. Da dieser Stoff trocken
und schwierig ist, werden die technischen Sätze in Kapitel 6 zum Nachschla-
gen zusammengestellt. In meinen Vorlesungen bespreche ich dieses Kapitel
nur kursorisch und stelle die konkreten Resultate erst dann vor, wenn sie
tatsächlich gebraucht werden. Diese Vorgehensweise empfehle ich auch dem
Leser.
Für Verbesserungsvorschläge, auch Hinweise auf Tippfehler, bin ich je-
dem Leser dankbar (dobro@mathematik.uni.wuerzburg.de). Jegliche Reso-
nanz, auch Fragen zu den Übungsaufgaben sind erwünscht. Für die Le-
ser steht eine Internetseite (http://www.mathematik.uni-wuerzburg.de/˜do-
bro/af/index.html) mit Ergänzungen zum Buch zur Verfügung.
Mein Dank gilt allen, die beim Zustandekommen dieses Buches mitgewirkt
haben: Frau Gertraud Hein für ihre Unterstützung beim Abfassen des Manu-
skripts, Herrn Dr. David Seider, Herrn Dipl.-Math. Ralf Winkler und meiner
Frau Helga Dobrowolski für ihre Anregungen und ihr geduldiges Korrekturle-
sen, und nicht zuletzt dem Springer-Verlag.

Würzburg, im Juni 2005 Manfred Dobrowolski


VIII Vorwort

Vorwort zur zweiten Auflage


Neben einigen Korrekturen habe ich für die zweite Auflage vor allem das
6. Kapitel neu gefaßt und erweitert. Es enthalt
¨ nun auch die Charakterisie-
rung der Sobolev-Räume gebrochener Ordnung als Spurräume von Funktionen
in H 1,p sowie eine kurze Darstellung der Interpolation von Banach-Räumen
mit Anwendungen auf die Theorie der Sobolev-Räume.

Würzburg, im Juli 2010 Manfred Dobrowolski


Inhaltsverzeichnis

1 Topologische und metrische Räume . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1


1.1 Topologische Räume und stetige Abbildungen . . . . . . . . . . . . . . . 1
1.2 Metrische Räume . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
1.3 Der Banachsche Fixpunktsatz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
1.4 Kompakte Räume . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

2 Banach- und Hilbert-Räume . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19


2.1 Banach-Räume . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
2.2 Endlich dimensionale Räume . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
2.3 Stetige lineare Abbildungen und der normierte Dualraum . . . . . 23
2.4 Hilbert-Räume . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
2.5 Räume stetiger Funktionen und der Satz von Arzela-Ascoli . . . 33
2.6 Die Hölder-Räume C m,α (Ω) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

3 Die Prinzipien der Funktionalanalysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43


3.1 Der Satz von Baire und das Prinzip der gleichmäßigen
Beschränktheit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
3.2 Das Prinzip der offenen Abbildung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
3.3 Hahn-Banach-Sätze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
3.4 Lokalkonvexe topologische Vektorräume . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
3.5 Bidualraum und schwache Topologien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
3.6 Schwache Folgenkompaktheit und reflexive Räume . . . . . . . . . . . 57
3.7 Konvexität und schwache Topologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60

4 Die Lebesgue-Räume Lp (Ω) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67


4.1 Das Lebesgue-Integral . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
4.2 Definition der Räume Lp (Ω) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
4.3 Mollifier und dichte Unterräume . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
4.4 Konvergenzeigenschaften von Folgen meßbarer Funktionen . . . . 77
4.5 Der Dualraum von Lp (Ω) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
X Inhaltsverzeichnis

5 Die Sobolev-Räume H m,p (Ω) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87


5.1 Das Fundamentallemma der Variationsrechnung . . . . . . . . . . . . . 87
5.2 Schwache Ableitungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
5.3 Definition und grundlegende Eigenschaften der Sobolev-Räume 91
5.4 Produkt- und Kettenregel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
5.5 Differenzenquotienten und schwache Differenzierbarkeit von
Lipschitzfunktionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

6 Fortsetzungs- und Einbettungssätze für Sobolev-Funktionen 101


6.1 Gebiete . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
6.2 C0∞ ( n ) ist dicht in H m,p (Ω) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
6.3 Der Transformationssatz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
6.4 Fortsetzungssätze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
6.5 Einbettungen in Lq (Ω) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
6.6 Randwerte von Sobolev-Funktionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112
6.7 Kompakte Einbettungen in Lq (Ω) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
6.8 Einbettungen in Räume stetiger Funktionen . . . . . . . . . . . . . . . . 120
6.9 Dualräume von H m,p (Ω) und die Räume H −m,q (Ω) . . . . . . . . . 122
6.10 Die gebrochenen Sobolev-Räume H s,p (Ω) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
6.11 Ein exakter Spur- und Fortsetzungssatz für H 1,p -Funktionen . . 130
6.12 Reelle Interpolation von Banach-Räumen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135
6.13 Die Räume H s,p und N s,p als Interpolationsräume . . . . . . . . . . . 138

7 Elliptische Differentialgleichungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147


7.1 Starke und schwache Lösungen der Poisson-Gleichung . . . . . . . . 147
7.2 Existenz von Lösungen elliptischer Differentialgleichungen . . . . 150
7.3 Die Differenzenquotienten-Technik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152
7.4 Regularität auf konvexen Gebieten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 156
7.5 Maximumprinzipien . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159
7.6 Die Verfahren von Ritz und Galerkin . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163
7.7 Finite Elemente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165

8 Einführung in die Operatorenrechnung und Spektraltheorie 175


8.1 Spektrum und Resolventenmenge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
8.2 Struktur der Resolventenmenge und des Resolventenoperators . 177
8.3 Kompakte Operatoren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179
8.4 Adjungierte Operatoren, Annihilatoren und Gelfandscher
Dreier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 180
8.5 Quotientenräume . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187
8.6 Operatoren mit abgeschlossenem Bild . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 188
8.7 Fredholm-Operatoren und die Spektraltheorie kompakter
Operatoren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192
8.8 Integralgleichungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195
8.9 Gårdingsche Ungleichung . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 196
8.10 Das abstrakte Eigenwertproblem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
Inhaltsverzeichnis XI

8.11 Das Eigenwertproblem für den Laplace Operator . . . . . . . . . . . . 205


8.12 Zur Klassifikation partieller Differentialgleichungen . . . . . . . . . . 210

9 Distributionen und Fourier-Transformation . . . . . . . . . . . . . . . . 215


9.1 Distributionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215
9.2 Die Fourier-Transformation in S . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224
9.3 Die Fourier-Transformation in S ′ und in L2 . . . . . . . . . . . . . . . . . 228
9.4 Sobolev-Räume und Fourier-Transformation, Spurräume . . . . . . 231
9.5 Die Gårdingsche Ungleichung für elliptische Operatoren . . . . . . 239

A Anhang . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247
A.1 Konvexität und elementare Ungleichungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247
A.2 Fortsetzung stetiger Funktionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 249
A.3 Der Weierstraßsche Approximationssatz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251
A.4 Der lokalkonvexe Raum D(Ω) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253
A.5 Harmonische Funktionen und der Satz von Liouville . . . . . . . . . 253
A.6 Polarkoordinaten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 255
A.7 Reelle und komplexe Vektorräume . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 256

Lösungen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257

Literaturverzeichnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271

Symbolverzeichnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 275

Sachverzeichnis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279
1
Topologische und metrische Räume

1.1 Topologische Räume und stetige Abbildungen


In der Analysis des n kann man mit dem Begriff der offenen Menge die
Konvergenz von Folgen definieren: Eine Folge im n konvergiert gegen ein
x ∈ n , wenn in jeder offenen Menge, die x enthält, fast alle Folgenglieder
liegen. Durch die topologischen Räume werden diese Strukturen auf allgemeine
Mengen übertragen.
Definition 1.1. Eine Topologie τ auf einer Menge X ist ein System von
Teilmengen von X, die offene Mengen genannt werden, mit:
(a) ∅ und X sind offen.
(b) Die Vereinigung beliebig vieler offener Mengen ist offen.
(c) Der Durchschnitt endlich vieler offener Mengen ist offen.
Das Paar (X, τ ) ist dann ein topologischer Raum.
Ein topologischer Raum heißt Hausdorff-Raum, wenn das folgende Tren-
nungsaxiom erfüllt ist:
(T) Zu allen x, y ∈ X mit x 6= y gibt es offene Mengen A, B mit x ∈ A, y ∈ B
und A ∩ B = ∅.
Wenn τ1 , τ2 Topologien auf der Menge X sind mit τ1 ⊂ τ2 , so heißt τ1
gröber als τ2 und entsprechend τ2 feiner als τ1 .
Für eine beliebige Menge ist die Potenzmenge von X eine Topologie auf X, die
diskrete Topologie genannt wird. Sie macht (X, τ ) zu einem Hausdorff-Raum
und ist die feinste überhaupt mögliche Topologie. Dagegen besteht die gröbste
Topologie einer Menge X nur aus der leeren Menge und dem ganzen Raum.
Wenn X aus mehr als einem Element besteht, so ist für diese Topologie das
Trennungsaxiom nicht erfüllt.
Definition 1.2. Sei (X, τ) ein topologischer Raum und A ⊂ X eine beliebige
Teilmenge. Dann ist A zusammen mit den Mengen {M ∩ A : M ∈ τ } ein
topologischer Raum. Diese Topologie heißt Relativtopologie auf A.

M. Dobrowolski, Angewandte Funktionalanalysis, Springer-Lehrbuch Masterclass, 2nd ed.,


DOI 10.1007/978-3-642-15269-6_1, © Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2010
2 1 Topologische und metrische Räume

Wenn A nicht selber offen in X ist, so sind die offenen Mengen der Rela-
tivtopologie nicht notwendig offen in X.
Analog zu den Begriffen im n definiert man für Teilmengen A eines to-
pologischen Raums X:
A ist abgeschlossen ⇔ Ac ist offen, (Ac = X \ A = Komplement von A)
int A = Vereinigung aller in A enthaltenen offenen Mengen,
A = Durchschnitt aller abgeschlossenen Mengen, die A enthalten.
int A heißt das Innere von A, A der Abschluß von A. Nach Definition ist
int A offen. Da die abgeschlossenen Mengen durch Komplementbildung defi-
niert sind, gilt: Der beliebige Durchschnitt und die endliche Vereinigung ab-
geschlossener Mengen sind abgeschlossen, insbesondere ist A abgeschlossen.
In der diskreten Topologie sind alle Mengen A offen und abgeschlossen
und es gilt A = int A = A. In der gröbsten Topologie sind nur die leere Menge
und der ganze Raum offen und abgeschlossen.
Definition 1.3. Sei (X, τ ) ein topologischer Raum. Eine Menge U ⊂ X heißt
Umgebung eines x ∈ X, wenn U offen ist mit x ∈ U. x heißt innerer Punkt
einer Menge A ⊂ X, wenn eine Umgebung von x in A enthalten ist. x ∈ X
heißt Berührpunkt von A ⊂ X, wenn in jeder Umgebung von x mindestens
ein Punkt von A liegt. x ∈ X heißt Randpunkt von A ⊂ X, wenn in jeder
Umgebung von X mindestens ein Punkt von A und mindestens ein Punkt von
Ac liegt. Mit ∂A wird die Menge der Randpunkte von A bezeichnet.
Mit diesen Definitionen lassen sich offene und abgeschlossene Mengen auch
anders charakterisieren:
Lemma 1.4. Sei (X, τ ) ein topologischer Raum und A ⊂ X. Dann gilt:
(a) A ist offen ⇔ Jedes x ∈ A ist innerer Punkt von A,
(b) A ist abgeschlossen ⇔ Jeder Berührpunkt von A gehört zu A,
(c) int A = Menge der inneren Punkte von A,
(d) A = Menge der Berührpunkte von A.

Beweis. (a): Die Richtung ⇐” gilt wegen A = ∪x∈A U (x), wobei U (x) eine

ganz in A liegende Umgebung von x ist. Wenn umgekehrt A offen ist, so ist
A auch eine ganz in A enthaltene Umgebung eines jeden x ∈ A.
(b) folgt aus (a) durch Betrachtung des Komplements. (c) und (d) folgen
direkt aus (a) bzw. (b). ⊓

Definition 1.5. Sei (X, τ ) ein topologischer Raum. Eine Folge (xk )k∈ heißt
konvergent gegen ein x ∈ X, wenn in jeder Umgebung von x alle bis auf
endlich viele Folgenglieder liegen. In diesem Fall schreiben wir limk→∞ xk = x
oder xk → x.

Offenbar ist der Grenzwert nur in einem Hausdorff-Raum immer eindeutig,


sofern er existiert. Konvergenz läßt sich um so leichter erzwingen, je weniger
1.1 Topologische Räume und stetige Abbildungen 3

offene Mengen es gibt. Wenn eine Menge X mit der Topologie {∅, X} versehen
wird, so ist jede Folge gegen jedes x ∈ X konvergent. Im anderen Extrem, der
diskreten Topologie, konvergieren nur die ab einem Index konstanten Folgen.
Definition 1.6. Seien X, Y topologische Räume. Eine Abbildung f : X → Y
heißt stetig, wenn die Urbilder offener Mengen offen sind. Die Abbildung heißt
offen, wenn die Bilder offener Mengen offen sind.
Auch hier wollen wir uns die Definition an einem Extremfall veranschauli-
chen. Wenn der Raum X mit der diskreten Topologie ausgestattet ist, so sind
unabhängig von der Topologie in Y alle Abbildungen stetig. Der Leser mache
sich klar, daß man die Stetigkeit einer Abbildung erzwingen kann, indem man
genügend viele offene Mengen zur Topologie des Definitionsraums hinzufügt.
Direkt aus der Definition beweist man den bekannten Satz, daß die Kompo-
sition stetiger Abbildungen zwischen topologischen Räumen wiederum stetig
ist. Weiter folgt aus der Definition der Stetigkeit durch Komplementbildung,
daß eine Abbildung genau dann stetig ist, wenn die Urbilder abgeschlossener
Mengen abgeschlossen sind.
Definition 1.7. Seien X, Y topologische Räume. Eine Abbildung f : X → Y
heißt Homöomorphismus, wenn sie bijektiv, stetig und die inverse Abbildung
f −1 ebenfalls stetig ist. Wenn zwischen topologischen Räumen eine solche
Abbildung existiert, so heißen die Räume homöomorph.
Ein Homöomorphismus ist also bijektiv, stetig und
offen. Homöomorphe topologische Räume können
miteinander identifiziert werden, weil beide Räume
die gleiche topologische Struktur besitzen.
In der Analysis einer Veränderlicher gilt der Satz,
f
daß die inverse Funktion einer stetigen und bijek-
tiven Funktion ebenfalls stetig ist. In allgemeinen 0 2π
topologischen Räumen ist das nicht immer richtig.
Beispiel 1.8. Sei X das Intervall [0, 2π) und Y der Einheitskreis des 2 , beide
Räume seien mit der Relativtopologie des 1 bzw. 2 versehen. Die Abbil-
dung f = (f1 , f2 )T mit

f1 (x) = cos x, f2 (x) = sin x,

ist bijektiv und stetig, die Inverse ist dagegen unstetig, denn die relativ offene
Menge [0, a) wird nicht auf eine offene Menge abgebildet.
Viele Begriffe der Analysis im n lassen sich sowohl mit offenen Mengen
als auch mit Hilfe von Folgen unter Verwendung des Konvergenzbegriffs defi-
nieren. So gibt es neben dem oben eingeführten Begriff der Stetigkeit auch die
Folgenstetigkeit einer Abbildung. Ein weiteres Beispiel im n ist die Charak-
terisierung des Abschlusses einer Menge A ⊂ n als Menge aller Häufungs-
punkte von Folgen, die man aus Elementen von A bilden kann. In der mengen-
theoretischen Topologie ist man übereingekommen, als richtige” Definition

4 1 Topologische und metrische Räume

immer diejenige zu nehmen, die ohne den Folgenbegriff auskommt, und damit
nur unter Verwendung von offenen und abgeschlossenen Mengen formuliert
werden kann. Wir wollen uns nun der Frage zuwenden, wann man eine sol-
che rein topologische Definition auch anders mit Hilfe von Folgen ausdrücken
kann und führen daher eine weitere Strukturbedingung an den topologischen
Raum ein.
Definition 1.9. Sei X ein topologischer Raum und x ∈ X. Ein System von
offenen Teilmengen {Ui }i∈I heißt Umgebungsbasis von x, wenn jede Umge-
bung von x eine dieser Mengen Ui enthält. Ein topologischer Raum erfüllt
das erste Abzählbarkeitsaxiom, wenn jedes Element von X eine abzählbare
Umgebungsbasis besitzt.
Die offenen Kugeln mit Radius 1/k, k ∈ , und Mittelpunkt x bilden ei-
ne Umgebungsbasis für die Standardtopologie des n , der damit das erste
Abzählbarkeitsaxiom erfüllt.
Wie in der Analysis des n üblich, nennen wir eine Abbildung f zwischen
den topologischen Räumen X und Y folgenstetig, wenn für alle x ∈ X und
alle Folgen in X mit xk → x gilt f (xk ) → f (x).
Satz 1.10. Seien X, Y topologische Räume und f : X → Y eine Abbildung.
Dann gilt:
(a) f ist stetig ⇒ f ist folgenstetig.
(b) Erfüllt X das erste Abzählbarkeitsaxiom, so ist die Stetigkeit von f mit
der Folgenstetigkeit äquivalent.
Beweis. (a) Sei xk → x in X, V eine Umgebung von f (x) und U = f −1 (V ).
Da f stetig ist, ist U offen und damit Umgebung von x. Nach Definition der
Konvergenz liegen fast alle Folgenglieder in U. Also befinden sich fast alle
Folgenglieder auch in V und die f (xk ) konvergieren gegen f (x).
(b) Angenommen, f wäre folgenstetig, aber nicht stetig. Dann ist für eine
offene Menge V ⊂ Y die Urbildmenge U = f −1 (V ) nicht offen. Nach Lemma
1.4(a) gibt es daher ein x ∈ U, das keine Umgebung in U besitzt. Sei {Uk } eine
abzählbare Umgebungsbasis von x. Aus jedem ∩ki=1 Ui wählen wir ein beliebi-
ges xk mit xk ∈ / U aus. Dies ist möglich, denn andernfalls wäre ∩ki=1 Ui ⊂ U
k
und ∩i=1 Ui wäre Umgebung von x in U. Nun gilt xk → x, aber f (xk ) ∈ / V.
Damit ist f nicht folgenstetig. ⊓

Lemma 1.11. Wenn der topologische Raum X das erste Abzählbarkeitsaxiom
erfüllt, so gibt es zu jedem Berührpunkt einer Menge in X eine Folge in dieser
Menge, die gegen diesen Berührpunkt konvergiert. Insbesondere stimmt der
Abschluß einer Menge mit den Grenzwerten der konvergenten Folgen in dieser
Menge überein.
Beweis. Ähnlich wie im Beweis von Satz 1.10 betrachten wir die Schnitte
∩ki=1 Ui der Umgebungsbasis Ui des Berührpunktes und wählen für jedes k ein
Element der Menge in diesem Schnitt aus. Auf diese Art gewinnen wir eine
Folge, die gegen den Berührpunkt konvergiert. ⊓

1.1 Topologische Räume und stetige Abbildungen 5

Im allgemeinen ist eine Topologie auf einer Menge nicht direkt vorgegeben,
sondern wird durch ein einfaches Konstruktionsverfahren erzeugt, das auch bei
der Definition der Standardtopologie des n verwendet wird.
Definition 1.12. Sei X eine beliebige Menge. Ein nichtleeres System von
Teilmengen {Ui (x)}i∈I heißt lokale Basis von x ∈ X, wenn x ∈ Ui (x) und
es zu jedem i, j ∈ I ein k ∈ I gibt mit Uk (x) ⊂ Ui (x) ∩ Uj (x).
Auf der Menge X sei für jedes x ∈ X eine lokale Basis vorgegeben. Für eine
Teilmenge A von X heißt x ∈ A innerer Punkt, wenn es ein Element der
lokalen Basis von x gibt mit Ui (x) ⊂ A. A heißt offen, wenn alle Punkte von
A innere Punkte sind. Wegen seiner Wichtigkeit formulieren wir das an sich
selbstverständliche Ergebnis dieser Konstruktion als Satz.
Satz 1.13. Die so definierten offenen Mengen bilden eine Topologie auf X.
Sind alle Ui (x) in dieser Topologie offen, so bilden sie eine Umgebungsbasis
von x.
Beweis. Es ist nur zu bemerken, daß es zu jeder endlichen Indexmenge I0 ⊂ I
ein k ∈ I gibt mit Uk (x) ⊂ ∩i∈I0 Ui (x). Dies stellt sicher, daß ein endlicher
Durchschnitt von offenen Mengen offen ist. ⊓

Anmerkung 1.14. Topologien lassen sich noch einfacher konstruieren, indem
man ein Teilmengensystem {Ai }i∈I als offen auszeichnet. Erklärt man die
beliebige Vereinigung von endlichen Durchschnitten dieser Mengen als offen,
so bilden diese offenen Mengen zusammen mit X und der leeren Menge eine
Topologie auf X, die die von {Ai } erzeugte Topologie genannt wird. Sie ist
gleichzeitig die gröbste Topologie, in der alle Ai offen sind. In diesem Fall heißt
die Familie {Ai } Subbasis, die endlichen Durchschnitte der Ai heißen Basis
der Topologie, weil jede offene Menge als Vereinigung von Basiselementen
dargestellt werden kann.
Sind in Satz 1.13 alle lokalen Basiselemente offen, was in unseren Anwen-
dungen immer der Fall ist, so bilden sie eine Basis der Topologie.

Das zweite Abzählbarkeitsaxiom


Offenbar können die Begriffe Basis und Subbasis auf allgemeine topologische
Räume ausgedehnt werden. Dies gibt Anlaß zu einer neuen Definition: Ein topolo-
gischer Raum erfüllt das zweite Abzählbarkeitsaxiom, wenn seine Topologie durch
eine abzählbare Basis (oder Subbasis) erzeugt werden kann. Das zweite Abzähl-
barkeitsaxiom impliziert das erste. Der n mit der Standardtopologie erfüllt das
zweite Abzählbarkeitsaxiom. Als Basis kann man die offenen Intervalle mit ratio-
nalen Endpunkten nehmen.
Aufgabe: Zeigen Sie, daß aus dem zweiten Abzählbarkeitsaxiom die Separabilität
des Raums folgt.

Definition 1.15. Eine Teilmenge A eines topologischen Raums X heißt


dicht, wenn A = X. Ein topologischer Raum heißt separabel, wenn er eine
abzählbare dichte Teilmenge besitzt.
6 1 Topologische und metrische Räume

Der n mit der Standardtopologie ist separabel, weil die Punkte mit ratio-
nalen Koordinaten dicht liegen. Man kann dies wegen Lemma 1.11 mit Hilfe
des Folgenabschlusses beweisen: Jeder Punkt des n läßt sich durch Punkte
mit rationalen Koordinaten beliebig genau approximieren.
Definition 1.16. Seien (X, τX ), (Y, τY ) topologische Räume. Die Produktto-
pologie auf X × Y ist die gröbste Topologie, die alle Mengen der Form A × B
mit A ∈ τX , B ∈ τY , umfaßt.
Sind {Ui (x)}i∈I , {Vj (y)}j∈J Umgebungsbasen der Punkte x ∈ X und y ∈ Y ,
so ist {Ui ×Vj }i∈I, j∈J eine Umgebungsbasis von (x, y) bezüglich der Produkt-
topologie. Gilt in X und Y das erste Abzählbarkeitsaxiom, so gilt es auch in
X × Y . Konvergenz in X × Y bedeutet

(xk , yk ) → (x, y) ⇔ xk → x und yk → y.

1.2 Metrische Räume


Mit der metrischen Struktur wird der aus dem n bekannte Abstandsbegriff
abstrahiert. Wir können uns einen metrischen Raum als eine Punktmenge
vorstellen, in der Entfernungen zwischen den Punkten definiert sind, die den
folgenden plausiblen Bedingungen genügen.
Definition 1.17. Sei X eine Menge. Eine Abbildung d : X × X → [0, ∞)
heißt Metrik auf X, wenn:
(a) d(x, y) = 0 ⇔ x = y,
(b) d(x, y) = d(y, x) (Symmetrie),
(c) d(x, z) ≤ d(x, y) + d(y, z) (Dreiecksungleichung).
Das Paar (X, d) heißt dann metrischer Raum.

Aus der Definition der Metrik folgt die Vierecksun-


gleichung
y’
|d(x, y) − d(x′ , y ′ )| ≤ d(x, x′ ) + d(y, y ′ ), (1.1)
y
denn die Dreiecksungleichung liefert

d(x, y) ≤ d(x, x′ ) + d(x′ , y ′ ) + d(y, y ′ ),


x x’
d(x′ , y ′ ) ≤ d(x, x′ ) + d(x, y) + d(y, y ′ ),

womit (1.1) gezeigt ist. Analog beweist man die umgekehrte Dreiecksunglei-
chung
|d(x, y) − d(y, z)| ≤ d(x, z).
Mit der Metrik lassen sich auch die Entfernung zwischen zwei Teilmengen
von X angeben, nämlich
1.2 Metrische Räume 7

dist (A, B) = inf d(x, y).


x∈A, y∈B

n
Beispiele 1.18 (i) Der mit d(x, y) = |x − y| ist metrischer Raum.
(ii) Auf einer beliebigen Menge X läßt sich die diskrete Metrik definieren durch
d(x, y) = 1 für x 6= y und d(x, x) = 0.
(iii) Jede Teilmenge eines metrischen Raums ist mit der gleichen Abstands-
funktion selber ein metrischer Raum.
(iv) Für einen metrischen Raum (X, d) setze

˜ y) = d(x, y)
d(x, .
1 + d(x, y)

Dann ist auch (X, d) ˜ metrischer Raum. Die Dreiecksungleichung erhält man
mit der Funktion f (t) = t/(1 + t), t ≥ 0, die monoton wachsend ist, und für
die f (b + c) ≤ f (b) + f (c) für alle b, c ≥ 0 gilt. Für a ≤ b + c erhalten wir

f (a) ≤ f (b + c) ≤ f (b) + f (c).

Mit a = d(x, z), b = d(x, y), c = d(y, z) folgt die behauptete Dreiecksunglei-
chung.
(v) (Erlanger Metrik) Um in Erlangen mit dem Bus von einem Ortsteil in
den benachbarten zu kommen (Fußweg 5’), muß man zuerst zum zentralen
Busbahnhof fahren, dort umsteigen und dann im wesentlichen die gleiche
Strecke wieder zurückfahren. Diese Metrik, die
H
nicht nur bei den Mathematikern, sondern y
auch bei den Benutzern des öffentlichen Nah-
verkehrs immer wieder neu auf große Begei- Hugo
sterung stößt, kann folgendermaßen abstrakt
H
definiert werden: Grundraum ist der 2 mit x
dem Ursprung als ausgezeichneten Punkt, die
Metrik ist
(
|x − y| wenn x = λy für ein λ ∈ ,
d(x, y) =
|x| + |y| sonst.
Der Beweis der Dreiecksungleichung macht einige Fallunterscheidungen not-
wendig, ist ansonsten trivial. Ich habe übrigens diese Metrik unter dem Namen
Französische Eisenbahn Metrik” kennengelernt (fährt immer über Paris), in

einem amerikanischen Buch wird sie Washington D.C. Metrik” genannt. Die

Probleme sind also überall die gleichen.
Wir definieren die Kugeln

BR (x) = {y ∈ X : d(x, y) < R}, B̃R (x) = {y ∈ X : d(x, y) ≤ R},


8 1 Topologische und metrische Räume

und machen den metrischen Raum zu einem Hausdorff-Raum, indem wir


B1/k (x) zur lokalen Basis von x ∈ X erklären (siehe Satz 1.13), insbeson-
dere:
A ⊂ X ist offen ⇔ Zu jedem x ∈ A gibt es ein k > 0, so daß B1/k ⊂ A.
Wie aus der Dreiecksungleichung sofort folgt, ist B1/k (x) selber offen. Das
Mengensystem {B1/k (x)}k∈ ist daher eine Umgebungsbasis des Punktes x,
womit die so definierte Topologie das erste Abzählbarkeitsaxiom erfüllt. Damit
ist die Stetigkeit einer Abbidung zwischen metrischen Räumen mit der Fol-
genstetigkeit äquivalent (siehe Lemma 1.10). Konvergenz einer Folge xk → x
bedeutet, daß in jeder Umgebung von x fast alle Folgenglieder liegen müssen,
also:
Zu jedem ε > 0 gibt es ein K ∈ , so daß d(xk , x) < ε für alle k ≥ K.
Im Gegensatz zum n gilt nicht immer BR (x) = B̃R . Für die diskrete
Metrik aus Beispiel 1.18(ii), deren induzierte Topologie gerade die diskrete
Topologie ist, erhalten wir B1 (x) = {x} und B̃1 (x) = X.
Die Metrik eines metrischen Raums ist folgenstetig, denn wenn xk → x
und yk → y, so folgt aus der Vierecksungleichung (1.1)

|d(x, y) − d(xk , yk )| ≤ d(x, xk ) + d(y, yk ) < 2ε,

also d(xk , yk ) → d(x, y). Mit dem ersten Abzählbarkeitsaxiom auf X × X


(vergleiche Definition 1.16) ist die Abstandsfunktion auch stetig.
Analog zur Analysis des n definieren wir:
Definition 1.19. Eine Folge (xk ) im metrischen Raum X heißt Cauchy-
Folge, wenn es zu jedem ε > 0 ein K ∈ gibt mit

d(xk , xl ) < ε für alle k, l ≥ K.

X heißt vollständig, wenn jede Cauchy-Folge gegen ein x ∈ X konvergiert.


Jede konvergente Folge ist Cauchy-Folge, denn aus d(xk , x) < ε, d(xl , x) < ε
für alle k, l ≥ K folgt mit der Dreiecksungleichung d(xk , xl ) < 2ε. Weiter
ist jede Cauchy-Folge beschränkt, also für ein x ∈ X in einer Kugel BR (x)
enthalten.
Lemma 1.20. Sei X ein vollständiger metrischer Raum und A ⊂ X. Dann
gilt:
A ist vollständig ⇔ A ist abgeschlossen.
Beweis. Sei A abgeschlossene Teilmenge des vollständigen metrischen Raums
X. Eine Cauchy-Folge (xk ) in A hat einen Grenzwert x ∈ X. x ist Berührpunkt
von A und gehört nach Lemma 1.4 ebenfalls zu A. Wenn umgekehrt A nicht
abgeschlossen ist, so gibt es einen Berührpunkt von A, der nicht zu A gehört.
Nach Lemma 1.11 existiert eine Folge in A, die gegen diesen Berührpunkt
konvergiert. Da eine konvergente Folge auch eine Cauchy-Folge ist, ist die
Behauptung gezeigt. ⊓

1.3 Der Banachsche Fixpunktsatz 9

Definition 1.21. Seien (X, dx ), (Y, dy ) metrische Räume. Eine Abbildung T :


X → Y heißt Isometrie, wenn für alle x, x′ ∈ X gilt

dx (x, x′ ) = dy (T (x), T (x′ )).

Zwei metrische Räume heißen isometrisch, wenn es eine bijektive Isometrie


zwischen ihnen gibt.

Eine Isometrie ist injektiv und stetig. Die auf dem Bildbereich definierte Um-
kehrabbildung einer Isometrie ist ebenfalls eine Isometrie. Daher sind isome-
trische Räume als topologische Räume homöomorph und besitzen überdies
die gleiche metrische Struktur, können also miteinander identifiziert werden.
In der elementaren Analysis konstruiert man die reellen aus den rationalen
Zahlen, indem man Cauchy-Folgen in den rationalen Zahlen zu Äquivalenz-
klassen zusammenfaßt und diese mit einer reellen Zahl identifiziert. Die gleiche
Vervollständigung” kann bei allgemeinen metrischen Räumen durchgeführt

werden. Wir können uns daher den Beweis des nächsten Satzes schenken.
Satz 1.22. Sei X ein metrischer Raum. Dann gibt es einen vollständigen
metrischen Raum X̃ und eine Isometrie i : X → X̃, so daß i(X) dicht in X̃
ist.

1.3 Der Banachsche Fixpunktsatz


Für eine Abbildung T : X → X in einem metrischen Raum X möchten wir
die Fixpunktgleichung
T x̃ = x̃
mit Hilfe des einfachsten Verfahrens, der sukzessiven Approximation,

xk+1 = T xk , x0 ∈ X vorgegeben, (1.2)

lösen. Da schon einfachste Beispiele im 1 zeigen, daß dieses Verfahren auch


bei Existenz eines Fixpunktes nicht konvergieren muß, benötigen wir ein-
schränkende Voraussetzungen an die Abbildung T.
Definition 1.23. Seien (X, dx ) und (Y, dy ) metrische Räume. T : X → Y
heißt lipschitzstetig, wenn es ein L ∈ + gibt mit

dy (T x, T x′ ) ≤ Ldx (x, x′ ) ∀x, x′ ∈ X.

L heißt dann Lipschitzkonstante. Wenn X = Y und L < 1 in dieser


Abschätzung gewählt werden kann, so heißt T Kontraktion.
Man weist aus der Definition nach, daß eine lipschitzstetige Abbildung stetig
ist.
10 1 Topologische und metrische Räume

Satz 1.24 (Banachscher Fixpunktsatz). Sei (X, d) ein vollständiger me-


trischer Raum und T : X → X eine Kontraktion. Dann besitzt T genau einen
Fixpunkt x̃ und die Folge der sukzessiven Approximation (1.2) konvergiert für
alle Startwerte x0 ∈ X gegen x̃. Weiter gilt die Fehlerabschätzung
Lk
d(xk , x̃) ≤
d(x0 , T x0 ).
1−L
Beweis. Es gibt höchstens einen Fixpunkt, denn für Fixpunkte x̃, ỹ ∈ X folgt

d(x̃, ỹ) = d(T x̃, T ỹ) ≤ Ld(x̃, ỹ)

und damit d(x̃, ỹ) = 0 und x̃ = ỹ.


Aus (1.2) erhalten wir

d(xk , xk+1 ) = d(T xk−1 , T xk ) ≤ Ld(xk−1 , xk ) ≤ Lk d(x0 , T x0 )

und aus der Dreiecksungleichung


l−1
X l−1
X
d(xk , xk+l ) ≤ d(xk+i , xk+i+1 ) ≤ Lk+i d(x0 , T x0 )
i=0 i=0

Lk − Lk+l
= d(x0 , T x0 ).
1−L
Damit ist (xk ) Cauchy-Folge und konvergiert wegen der Vollständigkeit von
X gegen ein x ∈ X. Aufgrund der Stetigkeit von T kann man in der Gleichung
(1.2) zum Grenzwert k → ∞ gehen und erhält x = T x. Die Fehlerabschätzung
ergibt sich aus der letzten Ungleichung für l → ∞. ⊓

n n
Beispiel 1.25 (Gewöhnliche Differentialgleichungen). Für f : [0, a]× →
betrachten wir das Anfangswertproblem

x′ (t) = f (t, x(t)), x(0) = x0 ∈ n


vorgegeben. (1.3)

Unter einer Lösung dieses Problems verstehen wir eine Funktion


x ∈ C 1 ([0, a])n , für die die Differentialgleichung in jedem Punkt des Inter-
valls erfüllt ist. f sei stetig bezüglich t und lipschitzstetig bezüglich x, d.h.
n
|f (t, x) − f (t, y)| ≤ L|x − y| für alle t ∈ [0, a] und x, y ∈ . (1.4)

Unter diesen Voraussetzungen ist das Anfangswertproblem zur Integralglei-


chung Z t
x(t) = x0 + f (τ, x(τ )) dτ
0
n
äquivalent: Jede Lösung x ∈ C([0, a]) dieser Integralgleichung ist aufgrund
der Voraussetzungen an f stetig differenzierbar und eine Lösung der Anfangs-
wertaufgabe (1.3). Wir zeigen nun, daß die Integralgleichung eine eindeutige
Lösung im Raum C([0, a])n mit Metrik
1.3 Der Banachsche Fixpunktsatz 11

d(x, y) = max |x(t) − y(t)| e−2Lt


t∈[0,a]

besitzt. Die Metrik ist aus technischen Gründen etwas anders gewählt als die
übliche Maximumsmetrik (vgl. Abschnitt 2.5), die beiden Metriken können
jedoch mit einer Konstanten gegenseitig abgeschätzt werden und erzeugen
daher den gleichen Konvergenzbegriff. Somit ist C([0, a])n auch mit der mo-
difizierten Metrik ein vollständiger metrischer Raum. Der Integralgleichung
ordnen wir den Operator
Z t
T x(t) = x0 + f (τ, x(τ )) dτ
0
zu, der wegen
Z t

|T x(t) − T y(t)| e−2Lt = f (τ, x(τ )) − f (τ, y(τ )) dτ e−2Lt
0
Z t
≤L |x(τ ) − y(τ )| e−2Lτ e2Lτ dτ e−2Lt
0
Z t
L
≤ Ld(x, y) e2Lτ dτ e−2Lt ≤ d(x, y)
0 2L
eine Kontraktion auf (C([0, a])n , d) mit Konstante ≤ 12 ist. Nach dem Ba-
nachschen Fixpunktsatz besitzt das Anfangswertproblem genau eine Lösung.
Wenn f : [0, a] × Ω → n nur in einer offenen Menge Ω mit x0 ∈ Ω einer Lip-
schitzbedingung genügt, so erhalten wir Existenz und Eindeutigkeit in einem
Intervall [0, a′ ], siehe [Wal72, S. 51f.].
Wir wollen uns nun der Bedingung (1.4) zuwenden, also der Frage, wann
eine Funktion einer Lipschitzbedingung genügt.
Lemma 1.26. Sei Ω ⊂ n ein konvexes Gebiet. Dann ist jede in Ω ste-
m
tig differenzierbare Funktion f : Ω → mit beschränkter Ableitung
supx∈Ω |Df (x)| = K lipschitzstetig in Ω mit Lipschitzkonstante K,
|f (x) − f (y)| ≤ K|x − y| ∀x, y ∈ Ω. (1.5)
Beweis. Für x, y ∈ Ω liegt die Verbindungsstrecke ebenfalls in Ω. Aus
d
dt
f (tx + (1 − t)y) = Df (. . .)(x − y) folgt
Z 1
f (x) − f (y) = Df (tx + (1 − t)y))(x − y) dt.
0

In dieser Gleichung setzen wir Beträge und schätzen |Df | durch K ab. ⊓

Eine differenzierbare Funktion mit unbeschränkter Ableitung ist nicht lip-
schitzstetig, wie z.B. die Funktion f (x) = x2 . Die Differentialgleichung x′ = x2
zeigt dann auch, daß das Resultat aus Beispiel 1.25 nicht zu verbessern ist,
denn diese Gleichung hat mit x(t) = 1/(c − t) Lösungen, die nicht für alle t
existieren.
12 1 Topologische und metrische Räume

1.4 Kompakte Räume

In unzähligen Prüfungen spielt sich folgendes Gespräch ab:


P: Was ist eine kompakte Menge? S: Eine Menge ist kompakt, wenn sie abge-
schlossen und beschränkt ist. P: Ich hatte nach einer Definition gefragt, aber
Sie antworten mit einem Satz. S: ???
Freilich hat S nicht genug in die Bücher geschaut, aber Kompaktheitsbewei-
se können geführt werden, ohne diesen Begriff überhaupt zu erwähnen. Als
Beispiel für einen typischen Kompaktheitsschluß, wollen wir den Beweis des
Satzes Auf einer beschränkten und abgeschlossenen Menge nimmt eine ste-

tige Funktion ihr Minimum an” kurz rekapitulieren.
Sei d = inf x∈K f (x) ∈ ∪ {−∞} das Infimum der stetigen Funktion f
auf der beschränkten und abgeschlossenen Menge K. Sei (xk )k∈ eine Mini-
malfolge in K, d.h. f (xk ) → d. Nach dem Satz von Bolzano-Weierstraß gibt
es ein x ∈ K und eine Teilfolge (xkl ) mit xkl → x. Wegen der Stetigkeit von
f folgt f (xkl ) → f (x) = d. Damit ist d endlich und das Minimum wird in x
angenommen.
Eine Überprüfung des Beweises zeigt, daß eine stetige Funktion auf je-
der Teilmenge des n das Minimum annimmt, die die Bolzano-Weierstraß-
Eigenschaft hat: Jede Folge in K besitzt eine konvergente Teilfolge. Im n
sind dies genau die beschränkten und abgeschlossenen Mengen. Allgemeiner
definieren wir:
Definition 1.27. Sei X ein topologischer Raum.
(a) A ⊂ X heißt kompakt, wenn jedes System von offenen Mengen, das A
überdeckt, eine endliche Teilüberdeckung enthält.
(b) A ⊂ X heißt folgenkompakt, wenn jede Folge in A eine Teilfolge besitzt,
die gegen ein x ∈ A konvergiert.
(c) A ⊂ X heißt relativ kompakt, wenn A kompakt ist.
Diese Definitionen werden natürlich auch für den Fall X = A angewendet.
Der Satz, daß beschränkte und abgeschlossene Mengen kompakt sind, ist in
allgemeinen topologischen Räumen nicht richtig.
Lemma 1.28. Wenn der topologische Raum X das erste Abzählbarkeitsaxiom
erfüllt, so folgt aus der Kompaktheit von X die Folgenkompaktheit von X.

Beweis. Sei X kompakt. Wir zeigen durch indirekten Beweis, daß X folgen-
kompakt ist. Angenommen, es gibt eine Folge (xk )k∈ , die keine konvergente
Teilfolge besitzt. Als erstes beweisen wir die Zwischenbehauptung:
Zu jedem x ∈ X gibt es eine Umgebung U (x), so daß U (x) nur endlich viele
Folgenglieder enthält.
Zum Beweis benötigen wir das erste Abzählbarkeitsaxiom. Zur Umgebungsba-
sis {Um }m∈ des Punktes x definieren wir die Mengen Vm = ∩m i=1 Ui . Wenn in
jedem Vm unendlich viele Folgenglieder liegen, so können wir induktiv aus Vm
1.4 Kompakte Räume 13

ein Folgenglied xkm auswählen mit km > km−1 . Da jede Umgebung von x ein
Vm enthält, enthält sie auch fast alle Glieder dieser Teilfolge, d.h. xkm → x.
Widerspruch!
Die auf diese Art gewonnenen U (x) bilden eine offene Überdeckung, die
wegen der Kompaktheit von X eine endliche Teilüberdeckung enthält. Nach
Konstruktion liegen in dieser Teilüberdeckung nur endlich viele Folgenglieder,
was einen Widerspruch bedeutet. ⊓

Satz 1.29. Die Teilmengen eines kompakten Hausdorff-Raums sind genau


dann kompakt, wenn sie abgeschlossen sind.

Beweis. ⇒: Sei A ⊂ X kompakt. Wir zeigen, daß Ac offen ist. Sei z ∈ Ac . Zu


jedem x ∈ A gibt es nach dem Trennungsaxiom offene Umgebungen Vx von
z und Ux von x mit leerem Durchschnitt. Dann ist {Ux ∩ A : x ∈ A} eine
offene Überdeckung von A bezüglich der Relativtopologie. Weil A kompakt
ist, existieren x1 , . . . , xk ∈ A mit A ⊂ ∪ki=1 Uxi . Dann ist V = ∩ki=1 Vxi eine
Umgebung von z mit V ∩ A = ∅, also V ⊂ Ac .
⇐: Sei A abgeschlossen und {Ui }i∈I eine offene Überdeckung von A. Dann
ist das System {Ui }i∈I , Ac eine offene Überdeckung des ganzen Raums X, das
wegen der Kompaktheit von X eine endliche Teilübeckung von X und damit
auch von A enthält. ⊓

Im metrischen Raum lassen sich präzisere Aussagen machen. Wenn ein me-
trischer Raum folgenkompakt ist, so ist er vollständig. Um dies einzusehen,
geben wir uns eine beliebige Cauchy-Folge (xk ) vor. Diese besitzt aufgrund
der Folgenkompaktheit eine Teilfolge mit xkl → x. Zu vorgegebenem ε > 0
existiert ein l ∈ und ein M ∈ mit d(xkl , x) < ε und d(xkl , xm ) < ε für
alle m ≥ M. Daher d(xm , x) < 2ε für alle m ≥ M. Eine Cauchy-Folge ist
bereits konvergent, wenn eine Teilfolge konvergent ist.
Definition 1.30. Ein metrischer Raum X heißt präkompakt, wenn es zu je-
dem ε > 0 endlich viele offene Kugeln vom Radius ε gibt, die X überdecken.

Satz 1.31. Sei X ein vollständiger metrischer Raum und A eine Teilmenge
von X.
(a) Die Menge A ist genau dann kompakt, wenn sie folgenkompakt ist.
(b) Wenn A abgeschlossen ist, so ist auch die Präkompaktheit von A mit der
Kompaktheit äquivalent.

Anmerkung 1.32. Man überlege sich, daß der Abschluß einer präkompak-
ten Menge ebenfalls präkompakt ist (vergleiche Aufgabe 1.8). Daher gilt im
vollständigen metrischen Raum

A präkompakt ⇔ A relativ kompakt.

Beweis. A kompakt ⇒ A folgenkompakt: Da ein metrischer Raum das erste


Abzählbarkeitsaxiom erfüllt, ist dies eine Konsequenz aus Lemma 1.28.
14 1 Topologische und metrische Räume

A folgenkompakt ⇒ A präkompakt und abgeschlossen: Da jeder Grenzwert


von Folgen in A zu A gehören muß, ist A abgeschlossen. Angenommen, A wäre
folgenkompakt, aber nicht präkompakt. Dann gibt es ein ε > 0 und eine Folge
(xk ) in A mit d(xk , xl ) ≥ ε. Diese xk besitzen offenbar keine konvergente
Teilfolge.
A präkompakt und abgeschlossen ⇒ A kompakt: Angenommen, {Ai }i∈I
wäre eine offene Überdeckung von A, die keine endliche Teilüberdeckung
enthält. A läßt sich durch Kugeln B 1 , . . . , B i vom Radius 1 überdecken. Unter
diesen muß es eine Kugel B0 (x0 ) geben, so daß die Menge B0 (x0 ) sich eben-
falls nicht durch endlich viele dieser Ai überdecken läßt. B0 (x0 ) wird durch
endlich viele Kugeln vom Radius ε1 = 2−1 überdeckt und wieder wird ei-
ne Kugel B1 (x1 ) gefunden, die sich nicht durch endlich viele Ai überdecken
läßt. Dieses Argument wird mit εk = 2−k iteriert. Wir erhalten eine Folge
von Kugeln Uk = B2−k (xk ), die sich nicht durch endlich viele Ai überdecken
lassen. Nach Konstruktion kann auch Uk ∩ Uk+1 6= ∅ erreicht werden. Da-
mit gilt d(xk , xk+1 ) < 2−k+1 und (xk ) ist Cauchy-Folge, die aufgrund der
Vollständigkeit von A einen Grenzwert x ∈ A besitzt. Für ein i ist x ∈ Ai und
mit Ai offen ist Br (x) ⊂ Ai mit r > 0. Daher Uk ⊂ Ai für genügend großes
k. Widerspruch! ⊓

Als Anwendung dieses Satzes beweisen wir folgende Eigenschaft kompakter
metrischer Räume.
Satz 1.33. Ein kompakter metrischer Raum ist separabel.
Beweis. Für εk = 1/k können wir den Raum durch endlich viele Kugeln mit
Mittelpunkten xkl , l = 1, . . . , Nk , überdecken. Diese Mittelpunkte liegen dicht,
denn jeder Punkt des Raums läßt sich durch solche Mittelpunkte beliebig
genau approximieren. ⊓

Nun verallgemeinern wir einen aus der Analysis wohlbekannten Satz.
Satz 1.34. Das stetige Bild eines kompakten Raums ist kompakt. Insbesonde-
re nehmen auf kompakten Räumen stetige, reellwertige Abbildungen Maximum
und Minimum an.
Anmerkung 1.35. Wie das Beweisbeispiel zu Beginn dieses Abschnitts zeigt,
bleibt der Satz richtig, wenn man kompakt durch folgenkompakt und stetig
durch folgenstetig (siehe Lemma 1.10(b)) ersetzt.
Beweis. Seien X, Y topologische Räume mit X kompakt und f : X → Y
sei stetig. Wir betrachten die Urbildmengen einer offenen Überdeckung von
f (X). Diese bilden eine offene Überdeckung von X, aus der wir eine endliche
Teilüberdeckung auswählen können. Die zugehörigen Mengen im Bildbereich
bilden die gesuchte endliche Überdeckung von f (X). ⊓

Der folgende Satz zeigt, daß es in einer Folge von Topologien (τk ) auf
einer Menge X mit τk ⊂ τk+1 höchstens eine gibt, die X zu einem kompakten
Hausdorff-Raum macht.
Aufgaben 15

Satz 1.36. Sei (X, τ ) ein kompakter Hausdorff-Raum.


(a) Ist τg ⊂ τ , τg 6= τ , so ist (X, τg ) nicht mehr hausdorffsch.
(b) Ist τf ⊃ τ , τf 6= τ , so ist (X, τf ) nicht mehr kompakt.
Beweis. In (a) ist (X, τg ) kompakt und in (b) ist (X, τf ) ein Hausdorff-Raum.
Für die Beweisteile (a) und (b) genügt es daher folgendes zu zeigen:
Sind τ1 ⊂ τ2 Topologien auf der Menge X, so daß (X, τi ) kompakte Hausdorff-
Räume sind, so gilt τ1 = τ2 .
Es gilt für jedes A ⊂ X
A ist τ2 -kompakt ⇒ A ist τ1 -kompakt.
Nach Satz 1.29 ist eine Teilmenge eines kompakten Hausdorff Raums genau
dann kompakt, wenn sie abgeschlossen ist. Daher
A ist τ2 -abgeschlossen ⇒ A ist τ1 -abgeschlossen.
Da τ2 mehr offene Mengen als τ1 enthält, ist dies nur möglich, wenn τ1 = τ2 .

Aufgaben
Die den Aufgaben beigefügten Zahlen sollen eine grobe Information über den Schwie-
rigkeitsgrad geben:
1 = trivial, 2 = heminormal, 3 = normal, 4 = doktoral, 5 = suizidal.
1.1. (2) Endliche Mengen in einem Hausdorff-Raum sind abgeschlossen.
1.2. (1) Seien X, Y topologische Räume. Welche Abbildungen f : X → Y sind
unabhängig von den Topologien auf X, Y immer stetig?
1.3. (2) Ein offenes Intervall von ist homöomorph zu , ein abgeschlossenes be-
schränktes Intervall ist nicht homöomooph zu .
1.4. (3) Sei X eine unendliche Menge. τ bestehe aus der leeren Menge und allen
Teilmengen von X, deren Komplement endlich ist. Man zeige: τ ist eine Topologie auf
X, die nicht hausdorffsch ist, in der aber alle einpunktigen Teilmengen abgeschlossen
sind. Wie sehen die Berührpunkte einer Folge aus? Welche Folgen sind konvergent?
1.5. (4) Sei l der Raum aller reellwertigen Zahlenfolgen. Zu einer Zahlenfolge
a = (a(i)) mit a(i) > 0 definieren wir die Mengen
Va = {x ∈ l : |x(i)| < a(i) ∀i ∈ }
und Ua (x) = x + Va ⊂ l für x ∈ l. Das +” ist dabei komponentenweise Addition.

Das System {Ua (x)} für alle solchen Folgen a sei die Umgebungsbasis von x ∈ l.
Charakterisieren Sie die Folgen (xk ) mit xk → 0 in dieser Topologie und konstruieren
Sie eine Menge A ⊂ l, die den Berührpunkt 0 besitzt, ohne eine Folge (xk ), xk ∈ A,
zu enthalten mit xk → 0.
Bemerkung: Wegen Lemma 1.11 ist damit gezeigt, daß in dieser Topologie das erste
Abzählbarkeitsaxiom nicht gilt.
16 1 Topologische und metrische Räume

1.6. (3) Ist X ein topologischer Raum, Y ein Hausdorff-Raum und f : X → Y


stetig, so ist der Graph von f ,

G(f ) = {(x, f (x) : x ∈ X} ⊂ X × Y,

abgeschlossen in X × Y .
Bemerkung: Man vergleiche mit dem Satz vom abgeschlossenen Graphen 3.9.

1.7. (2) Die drei Axiome der Metrik sind redundant. Zeigen Sie, daß eine Abbildung
d : X × X → mit
(i) d(x, y) = 0 ⇔ x = y
(ii) d(x, z) ≤ d(x, y) + d(z, y)
eine Metrik auf der Menge X ist.

1.8. (2) Sei X ein metrischer Raum und A ⊂ X. Für jedes ε > 0 gilt

A ⊂ Aε = ∪x∈A Bε (x).

1.9. Sei l der Raum aller Zahlenfolgen in = oder = .


a) (1) Jedem x ∈ l ordnen wir die Umgebungsbasis Uk (x) = x + Vk zu mit

Vk = {x ∈ l : |x(i)| < 1/k ∀i ∈ }.

Was bedeutet xk → x in der so erzeugten Topologie?


b) (3) Auf l definieren wir die Metrik

X |x(i) − y(i)|
d(x, y) = 2−i .
i=1
1 + |x(i) − y(i)|

Was bedeutet xk → x in der durch diese Metrik erzeugten Topologie? Ist (l, d)
vollständig?

1.10. (3) Eine Teilmenge eines separablen metrischen Raums ist separabel.
Bemerkung: Diese Aussage ist für allgemeine topologische Räume nicht richtig.

1.11. (3) Für eine Teilmenge A eines metrischen Raums X definieren wir den Durch-
messer durch
diam (A) = sup d(x, y).
x,y∈A

Beweisen Sie: X ist genau dann vollständig, wenn eine fallende Folge nichtleerer
abgeschlossener Teilmengen Ak mit limk→∞ diam Ak = 0 genau ein Element von X
enthält, d.h. ∩∞
k=1 Ak = {x}.

1.12. (3) Geben Sie auf eine Metrik an, so daß die Folge (k)k∈ eine Cauchy-
Folge ist, die keinen Grenzwert besitzt. Machen Sie den Raum vollständig, indem
Sie weitere Elemente hinzufügen.

1.13. (3) Geben Sie ein Beispiel für homöomorphe metrische Räume, so daß der
eine vollständig, der andere unvollständig ist.
Bemerkung: Vollständigkeit ist keine topologische Eigenschaft eines metrischen
Raums.
Aufgaben 17

1.14. (4) Der Raum l∞ der beschränkten Zahlenfolgen ist mit d∞ (x, y) =
supi∈ |x(i) − y(i)| offenbar ein metrischer Raum. Beweisen Sie: (Frechet) Jeder
separable metrische Raum kann isometrisch auf eine Teilmenge von l∞ abgebildet
werden.

1.15. (2) Sei X = C([0, 1]) versehen mit der Maximumsmetrik. Sei
Z t
T x(t) = x(ξ) dξ.
0

Zeigen Sie, daß T lipschitz ist und bestimmen Sie die Lipschitzkonstante. Hat T
einen Fixpunkt?

1.16. (3) Sei (X, d) ein vollständiger metrischer Raum und T : X → X eine Abbil-
dung mit der Eigenschaft, daß T m eine Kontraktion ist für ein m ∈ . Dann besitzt
T einen eindeutigen Fixpunkt.

1.17. (2) Sei X eine unendliche Menge. Gibt es eine Hausdorff-Topologie auf X, in
der jede Teilmenge von X kompakt ist?

1.18. (3) Sei (X, τ ) ein nichtkompakter Hausdorff-Raum. Zu x∗ ∈ / X setze


X ∗ = X ∪ {x∗ } und definiere auf folgende Weise eine Topologie τ ∗ auf X ∗ . Zu
τ ∗ gehören alle Elemente von τ , der ganze Raum X ∗ sowie die Teilmengen A∗ von
X ∗ mit x∗ ∈ A∗ , so daß X ∗ \A∗ kompakt in (X, τ ) ist. (X ∗ , τ ∗ ) heißt Alexandrovsche
Ein-Punkt-Kompaktifizierung von (X, τ ).
a) (X ∗ , τ ∗ ) ist ein kompakter Hausdorff-Raum mit X dicht in X ∗ .
n
b) Ist X = versehen mit der Standard-Topologie, so ist seine Ein-Punkt-
Kompaktifizierung homöomorph zur Einheitssphäre des n+1 .

1.19. (2) Ein System {Ai }i∈I von Teilmengen eines topologischen Raums X heißt
zentriert, wenn die Ai abgeschlossen sind und ∩i∈I0 Ai 6= ∅ für jede endliche Index-
menge I0 ⊂ I. Beweisen Sie: X ist genau dann kompakt, wenn für jedes zentrierte
System ∩i∈I Ai 6= ∅ erfüllt ist.

1.20. (3) Sei X ein vollständiger metrischer Raum. Zu A ⊂ X und x ∈ X hatten


wir den Abstand zwischen x und A durch

dist (x, A) = inf d(x, y)


y∈A

definiert.
a) Zeigen Sie, daß A genau dann abgeschlossen ist, wenn für alle x ∈ X gilt

dist (x, A) = 0 ⇒ x ∈ A.

b) Zeigen Sie, daß in der Definition des Abstands das Infimum angenommen wird,
falls A kompakt ist.

1.21. (1) Zeigen Sie, daß die abgeschlossene Einheitskugel der Erlanger Metrik nicht
kompakt ist.

1.22. (4) Jede Isometrie eines kompakten metrischen Raums in sich ist bijektiv.
18 1 Topologische und metrische Räume

1.23. (3) Ist X ein kompakter Raum und gibt es stetige reellwertige Abbildungen
(fk )k∈ , die die Punkte in X trennen, so ist X metrisierbar.
Bemerkung und Hinweis: Punkte trennen” bedeutet, daß es zu verschiedenen

x, y ∈ X ein k ∈ gibt mit fk (x) 6= fk (y). Man versuche, mit Hilfe der fk über-
haupt eine Metrik auf X anzugeben. Für den Nachweis, daß die Metrik die gleiche
Topologie erzeugt, verwende man Satz 1.36.
2
Banach- und Hilbert-Räume

Alle linearen Räume in diesem Kapitel sind reell oder komplex, entsprechend
wird mit einer der Körper oder bezeichnet.

2.1 Banach-Räume
Definition 2.1. Sei X ein linearer Raum. Eine Abbildung k·kX : X → [0, ∞)
heißt Norm auf X, wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind:
(a) kxkX > 0 für x 6= 0 (Def initheit),
(b) kαxkX = |α|kxkX für alle α ∈ (positive Homogenität),
(c) kx + ykX ≤ kxkX + kykX (Dreiecksungleichung).
Das Paar (X, k·kX ) heißt dann normierter Raum.
k·kX : X → [0, ∞) heißt Halbnorm, wenn nur die Axiome (b) und (c)
erfüllt sind.

Aus den Normaxiomen folgt sofort, daß

d(x, y) = kx − ykX

eine Metrik auf X ist. Jeder normierte Raum ist damit auch ein metrischer
Raum, so daß alle Begriffsbildungen aus dem letzten Kapitel verwendet wer-
den können. Die Norm k · k : X → ist stetig wegen kxk = d(x, 0). Konver-
gente Folgen sind beschränkt: Wenn xk → x, so gibt es ein K mit kxk k ≤ K.
Die linearen Operationen Addition und Skalarmultiplikation sind stetig,

xk → x und yk → y ⇒ xk + yk → x + y,

αk → α und xk → x ⇒ αk xk → αx.

Die Aussagen folgen aus der Dreiecksungleichung und der Homogenität der
Norm

M. Dobrowolski, Angewandte Funktionalanalysis, Springer-Lehrbuch Masterclass, 2nd ed.,


DOI 10.1007/978-3-642-15269-6_2, © Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2010
20 2 Banach- und Hilbert-Räume

k(x + y) − (xk + yk )k ≤ kx − xk k + ky − yk k,
kαx − αk xk k ≤ kα(x − xk )k + k(α − αk )xk k ≤ |α| kx − xk k + |α − αk | kxk k.
Ferner sieht die Topologie eines normierten Raums in jedem Punkt gleich aus:
Die Kugeln {B1/k (0)} bilden eine Nullumgebungsbasis und man erhält jede
andere Umgebungsbasis durch Translation, B1/k (x) = x + B1/k (0), wobei wir
die fast schon selbsterklärende Notation

A ± B = {z = x ± y : x ∈ A, y ∈ B}, A, B ⊂ X

verwenden.
Definition 2.2. Ein vollständiger normierter Raum heißt Banach-Raum.

Beispiel 2.3 (Die Räume lp und c0 ( )). lp ist für 1 ≤ p ≤ ∞ der Raum der
Zahlenfolgen x = (x(1), x(2), . . .), x(i) ∈ , für die der Ausdruck

X 1/p
kxklp = |x(i)|p für 1 ≤ p < ∞, kxkl∞ = sup |x(i)|,
i∈
i=1

beschränkt ist. c0 = c0 ( ) ist der Raum der Nullfolgen, der ebenfalls mit
k · kl∞ versehen wird.
Wir wollen zeigen, daß diese Räume Banach-Räume unter den angegebe-
nen Ausdrücken sind. Abgesehen von der Dreiecksungleichung sind die Norm-
axiome trivialerweise erfüllt. Zu ihrem Nachweis verwenden wir als technisches
Hilfsmittel die Hölder-Ungleichung: Sei 1 < p < ∞ und p−1 + q −1 = 1. Für
x ∈ lp , y ∈ lq ist die Folge xy = (x(i)y(i))i∈ ∈ l1 und es gilt

kxykl1 ≤ kxklp kyklq .

Für kxklp = kyklq = 1 folgt dies aus der verallgemeinerten Cauchy-


Ungleichung (A.4) durch Grenzübergang, den allgemeinen Fall erhält man
mit einem Homogenitätsargument. Nun zur Dreiecksungleichung: Für p = 1
ist sie trivial und für 1 < p < ∞ gilt für x, y ∈ lp

|x(i) + y(i)|p = |x(i) + y(i)| |x(i) + y(i)|p−1 ≤ |x(i)| + |y(i)| |x(i) + y(i)|p−1 ,

sowie nach Summation und Anwendung der Hölderschen Ungleichung mit


q = p/(p − 1)
 X (p−1)/p
kx + ykplp ≤ kxklp + kyklp |x(i) + y(i)|p .

Für kx + yklp 6= 0 folgt die Dreiecksungleichung durch Division.


Damit ist lp ein Vektorraum mit Norm k·klp . Wir zeigen die Vollständigkeit
und beginnen mit dem Fall 1 ≤ p < ∞. Für eine Cauchy-Folge (xk )k∈ in lp
folgt aus
kxk − xl klp ≤ ε ∀k, l ≥ K,
2.2 Endlich dimensionale Räume 21

daß (xk (i)) eine Cauchy-Folge in ist für jedes i. Da vollständig ist, folgt
die punktweise Konvergenz xk (i) → x(i) für k → ∞. Für festes j ∈ gilt
j
X
|xk (i) − xl (i)|p ≤ εp
i=1

und nach Grenzübergang l → ∞


j
X
|xk (i) − x(i)|p ≤ εp .
i=1

Die rechte Seite hängt nicht von j ab, so daß auch kxk − xklp ≤ ε und damit
xk → x in lp und x = xk − (xk − x) ∈ lp .
Für den Raum l∞ kann der Beweis analog geführt werden, indem die
Summe durch das Supremum ersetzt wird.
Sei (xk )k∈ eine Cauchy-Folge in c0 ( ). Wegen der Vollständigkeit von
l∞ gibt es ein x ∈ l∞ mit
1
|xk (i) − x(i)| ≤ ε für alle k ≥ K und i ∈ .
2
Da xK ∈ c0 ( ), existiert ein I ∈ mit |xK (i)| ≤ 12 ε für alle i ≥ I. Aus der
Dreiecksungleichung folgt für diese i auch |x(i)| ≤ |xK (i) − x(i)| + |xK (i)| ≤ ε.
Damit ist x ∈ c0 ( ) und der Raum vollständig.

2.2 Endlich dimensionale Räume


Definition 2.4. Zwei Normen k · k1 , k · k2 eines linearen Raums X heißen
äquivalent, wenn es Konstanten m, M > 0 gibt mit

mkxk1 ≤ kxk2 ≤ M kxk1 ∀x ∈ X.

Äquivalente Normen erzeugen die gleiche Topologie. Davon wurde bereits in


Beispiel 1.25 Gebrauch gemacht, als die Maximumsnorm auf C([0, a]) durch
eine Gewichtsfunktion modifiziert wurde.
Die Quintessenz dieses Abschnitts ist die einfache Tatsache, daß man bei
endlich dimensionalen Räumen unsere Begriffsbildungen nicht braucht und
mit der üblichen linearen Algebra auskommt. Es gibt keine topologischen
Fragestellungen, denn jeder endlich dimensionale Raum läßt sich über ein
Skalarprodukt normieren.
Satz 2.5. Auf einem endlich dimensionalen Raum sind alle Normen äquiva-
lent. Endlich dimensionale Räume sind Banach-Räume. Endlich dimensionale
Unterräume normierter Räume sind abgeschlossen und damit vollständig.
22 2 Banach- und Hilbert-Räume

Pn Raums (X, k · k).


Beweis. Sei e1 , . . . , en eine Basis des endlich dimensionalen
Jedem x ∈ X ordnen wir in der Entwicklung x = i=1 αi ei den Vektor
α = (α1 , . . . , αn )T ∈ n zu. Die Abbildungen α 7→ x 7→ kxk sind stetig.
Daher nimmt kxk auf der kompakten Menge {α : |α| = 1} Maximum und
Minimum an. Das Minimum muß strikt positiv sein, denn α = 0 gehört nicht
zu dieser Menge. Damit sind die Normen |α(x)| und kxk für |α| = 1 äquivalent.
Ein Homogenitätsargument liefert die Äquivalenz für allgemeine x. Daher ist
eine beliebige Norm äquivalent zur Norm |α(x)|. Die Vollständigkeit von X
folgt aus der Vollständigkeit des Koeffizientenraums ( n , | · |). ⊓

Auch bezüglich der Kompaktheit nehmen endlich dimensionale Räume


eine ausgezeichnete Position ein. Wir bereiten das entsprechende Resultat
mit einem nützlichen Lemma vor.
Lemma 2.6 (Rieszsches Lemma). Ist U ein abgeschlossener echter Un-
terraum eines Banach-Raums X, so gibt es zu jedem 0 < λ < 1 ein xλ ∈ X
mit
kxλ k = 1 und kxλ − uk ≥ λ ∀u ∈ U.

Beweis. Für x ∈/ U gilt d = dist (x, U ) > 0, weil U abgeschlossen ist (siehe
Aufgabe 1.20). Wegen λ < 1 gibt es ein uλ ∈ U mit d ≤ kx − uλ k ≤ d/λ. Mit
γ = 1/kx − uλ k ≥ λ/d folgt für xλ = γ(x − uλ ), daß kxλ k = 1. Für alle u ∈ U
ist dann
1  λ
kxλ − uk = kγ(x − uλ ) − uk = γ x − uλ + u ≥ · d = λ.
γ d
| {z }
∈U

Satz 2.7. Sei X ein Banach-Raum. Dann gilt:

B̃1 (0) ist kompakt ⇔ X ist endlich dimensional.


Beweis. ⇐: Im letzten Satz hatten wir gesehen, daß endlich dimensionale
Räume homöomorph zu ( n , | · |) sind.
⇒: Zu einem beliebigen x1 , kx1 k = 1, setze U1 = span {x1 } und x2 = x1/2
mit x1/2 aus dem Rieszschen Lemma für U = U1 . Mit U2 = span {x1 , x2 } wird
die Konstruktion fortgesetzt. Wir erhalten eine Folge (xk ) mit kxk k = 1 und
kxk − xj k ≥ 1/2 für alle j < k. Diese Folge enthält offenbar keine konvergente
Teilfolge. ⊓

Dieses negative Resultat zählt zu den entscheidenden Anstößen, die zur


Entwicklung der Funktionalanalysis geführt haben. Um Kompaktheitsschlüsse
zu gestatten, werden später schwache“ Topologien definiert, die gröber als

die Normtopologie sind.
2.3 Stetige lineare Abbildungen und der normierte Dualraum 23

2.3 Stetige lineare Abbildungen und der normierte


Dualraum
Wie in der linearen Algebra beweist man, daß für eine lineare Abbildung T
zwischen normierten Räumen der Nullraum N (T ) und der Bildraum R(T )
lineare Räume sind. Ist T überdies stetig, so ist der Nullraum als Urbild einer
abgeschlossenen Menge ebenfalls abgeschlossen.
Lemma 2.8. Seien X, Y normierte Räume und T : X → Y eine lineare
Abbildung. Dann sind äquivalent:
(a) T ist stetig.
(b) T ist im Nullpunkt stetig.
(c) Der Ausdruck
kT xkY
kT kX→Y = sup
x∈X, x6=0 kxkX
ist beschränkt.

Beweis. (a)⇒(b) ist klar.


(b)⇒(c): Zu ε = 1 gibt es ein δ > 0, so daß für alle x mit kxkX = δ gilt
kT xkY ≤ 1. Für kxkX = δ ist der Ausdruck in (c) beschränkt. Für allgemeine
x 6= 0 setzen wir x̃ = δx/kxkX , somit kx̃kX = δ, und erhalten das gewünschte
Resultat mit Hilfe der Homogenität der Norm.
(c)⇒(a): Für eine Folge xk → x folgt aus der Linearität von T und aus (c)

kT xk − T xkY ≤ kT kX→Y kxk − xkX → 0.



Aufgrund der Eigenschaft (c) nennen wir stetige lineare Abbildungen zwischen
normierten Räumen auch beschränkt. Direkt aus der Definition beweist man:
Lemma 2.9. Seien X, Y, Z normierte Räume und T : X → Y, S : Y → Z
stetige lineare Abbildungen. Dann gilt:

(a) kT kX→Y = sup kT xkY : x ∈ X, kxkX = 1 ,
(b) kT xkY ≤ kT kX→Y kxkX ,
(c) kST kX→Z ≤ kSkY →Z kT kX→Y .
Mit L(X, Y ) bezeichnen wir den Raum der linearen und beschränkten
Abbildungen zwischen den normierten Räumen X und Y. Im Spezialfall
X = Y schreiben wir kürzer L(X).
Satz 2.10. (L(X, Y ), k · kX→Y ) ist ein normierter Raum. Wenn Y ein
Banach-Raum ist, so ist auch L(X, Y ) ein Banach-Raum.

Beweis. L(X, Y ) ist offenbar Vektorraum mit der Nullabbildung 0 : y 7→ 0.


Die Homogenität der Norm folgt aus kαT xkY = |α| kT xkY und die Dreiecks-
ungleichung aus
24 2 Banach- und Hilbert-Räume

k(T1 + T2 )xkY ≤ kT1 xkY + kT2 xkY ≤ kT1 kX→Y + kT2 kX→Y kxkX .

Sei nun Y vollständig und (Tk )k∈ eine Cauchy-Folge in L(X, Y ). Für
jedes x ∈ X ist auch (Tk x) eine Cauchy-Folge in Y und hat einen Grenzwert,
den wir T (x) nennen. Wir müssen zeigen, daß die so gewonnene Abbildung T
linear und stetig ist. Die Linearität folgt aus der punktweisen Konvergenz der
Tk x,

T (x + y) = lim Tk (x + y) = lim(Tk x + Tk y) = T (x) + T (y),

T (αx) = lim Tk (αx) = lim αTk (x) = αT (x).

Als Cauchy-Folge sind die Normen der Tk durch eine Konstante K gleichmäßig
beschränkt und es gilt

kT xkY = lim kTk xkY ≤ KkxkX .

Nach Lemma 2.8 ist T stetig. In der Beziehung k(Tk − Tl )xkY ≤ εkxkX
können wir wegen Tl x → T x und der Stetigkeit der Norm zum Grenzwert
l → ∞ übergehen und erhalten kTk − T kX→Y ≤ ε. ⊓

Wegen dieses Satzes heißt kT kX→Y die Operatornorm von T .
Definition 2.11. Für einen normierten Raum X heißt der Raum L(X, )
der Dualraum von X und wird kürzer mit X ′ bezeichnet mit Norm k · kX ′ =
k · kX→ . Die f ∈ X ′ heißen stetige lineare Funktionale.
Als Spezialfall erhalten wir aus dem vorigen Satz, daß der Dualraum eines
normierten Raums vollständig ist.
Beispiele 2.12 Da eine gleichmäßige konvergente Folge stetiger Funktionen
eine stetige Grenzfunktion besitzt, ist C([0, 1]) Banach-Raum unter der Norm
kxk∞ = maxt∈[0,1] |x(t)| (siehe Abschnitt 2.5).
(i) T : C([0, 1]) → C([0, 1]) mit
Z t
T x(t) = x(τ ) dτ
0

ist offenbar linear mit kT xk∞ ≤ kxk∞ . Die Funktion x(t) = 1 beweist
kT k∞→∞ = 1.
(ii) Das Funktional f : C([−1, 1]) → mit
Z 0 Z 1
fx = − x(τ ) dτ + x(τ ) dτ
−1 0

ist ebenfalls linear mit |f x| ≤ 2kxk∞ . Dieses Beispiel zeigt, daß in der Defi-
nition der Operatornorm das Supremum nicht angenommen werden muß. Es
läßt sich leicht eine Folge stetiger, stückweise linearer Funktionen xk konstru-
ieren mit xk → sign (x) punktweise und |f xk | → 2.
2.3 Stetige lineare Abbildungen und der normierte Dualraum 25

(iii) Sei X der Raum Pder endlichen Folgen versehen mit der Norm k · kl2 . Das
Funktional f (x) = i ix(i) ist linear auf X, aber offenbar unbeschränkt. Die
Konstruktion eines unstetigen linearen Funktionals gelingt hier leicht, weil
(X, k · kl2 ) nicht vollständig ist. Wir können die linear unabhängige Menge
{ek }k∈ mit {ei }i∈I zu einer Basis von l2 (im Sinne der linearen Algebra)
ergänzen und f (ei ) = 0 setzen. Damit ist das unstetige Funktional auf ganz l2
definiert. Wie in Aufgabe 3.5 bewiesen wird, ist l2 überabzählbar dimensional.
Daher ist die Indexmenge I überabzählbar und für die Angabe von {ei }i∈I
wird das Auswahlaxiom verwendet, so daß wir die Struktur dieser Auswahl
nicht kennen. Es ist daher nicht möglich, die Werte f (x) für x ∈
/ span {ek }k∈
explizit anzugeben. Ist andererseits ein Operator auf einem Banach-Raum de-
finiert und wird er ohne Verwendung des Auswahlaxioms konstruiert, so ist
er stetig.
Beispiel 2.13 (Die Dualräume von lp ). Wir setzen das Beispiel 2.3 fort und
zeigen, daß für 1 < p < ∞ gilt lp′ ∼
= lq mit q = p/(p − 1) sowie l1′ ∼
= l∞ . In
Aufgabe 2.20 wird überdies bewiesen, daß c0 ( )′ ∼= l1 .
Sei zunächst 1 < p < ∞. Jedem f ∈ lp′ können wir mit y(i) = f (ei ) eine
Zahlenfolge zuordnen, wobei ei die kanonischen Einheitsvektoren bezeichnen.
Wir zeigen nun, daß diePAbbildung T : f 7→ y ein isometrischer Isomorphismus
T : lp′ → lq ist. Wegen i≥k |x(i)|p → 0 für k → ∞ ist die Reihe

X
x= x(i)ei (2.1)
i=1

normkonvergent. Linearität und Stetigkeit von f liefern daher



X
f (x) = x(i)y(i).
i=1
Mit der speziellen Wahl
(
|y(i)|q /y(i) falls i ≤ k und y(i) 6= 0
x(i) =
0 sonst
erhalten wir für k ∈
k
X k
X 1/p
|y(i)|q = f (x) ≤ kf kl′p kxklp = kf kl′p |y(i)|q ,
i=1 i=1

und für k → ∞
kyklq ≤ kf kl′p .
lp′
Damit bildet T den Raum auf lq ab. Die Linearität von T ist klar. Da wir
aus der Hölderschen Ungleichung überdies |f (x)| ≤ kxklp kyklq erhalten, ist
gezeigt, daß T eine Isometrie ist.
Ganz analog beweist man l1′ ∼ ′ ∼
= l∞ . Es sei noch bemerkt, daß l∞ 6 l1 . Ein
=
entsprechender Beweisversuch scheitert daran, daß die Reihe (2.1) in l∞ nicht
konvergiert.
26 2 Banach- und Hilbert-Räume

Der folgende Satz ist sehr nützlich für die Konstruktion von stetigen li-
nearen Abbildungen.
Satz 2.14. Seien X, Y Banach-Räume, M ein dichter Unterraum von X
und T : M → Y stetig und linear. Dann gibt es genau eine Fortsetzung
T̃ ∈ L(X, Y ) mit T̃ |M = T und kT kM →Y = kT̃ kX→Y .

Beweis. Zu x ∈ X gibt es eine Folge (xk ) in M mit xk → x. Aufgrund der


Abschätzung
kT (xk − xl )kY ≤ kT kM →Y kxk − xl kX (2.2)
ist auch (T xk ) Cauchy-Folge in Y und besitzt einen Grenzwert, den wir T̃ x
nennen. Dieser Grenzwert ist unabhängig von der Cauchy-Folge, denn wenn
zwei Cauchy-Folgen gegen x konvergieren, so ist die Differenzenfolge eine Null-
folge und aus (2.2) folgt die Eindeutigkeit von T̃ x. Wie üblich zeigt man direkt
aus der Definition die Linearität von T̃ . Aus kT xkY ≤ kT kM→Y kxkX für alle
x ∈ M erhält man für eine Folge xk → x, xk ∈ M, durch Grenzübergang
kT̃ xkY ≤ kT kM →Y kxkX und daher kT̃ kX→Y ≤ kT kM →Y . Die umgekehrte
Richtung ist trivial. ⊓

Definition 2.15. Seien X, Y Banach-Räume. Eine Abbildung T : X → Y


heißt kompakt, wenn sie beschränkte Mengen in X auf relativ kompakte Men-
gen in Y abbildet.

Offenbar ist eine kompakte lineare Abbildung stetig, denn das Bild der ab-
geschlossenen Einheitskugel ist eine beschränkte Menge, so daß kT kX→Y =
supkxk=1 kT xk existiert. Wir können kompakte Abbildungen auch äquivalent
dadurch charakterisieren, daß sie beschränkte Folgen auf Folgen abbildet, die
eine konvergente Teilfolge besitzen.
Definition 2.16. Seien X, Y Banach-Räume mit X ⊂ Y. Wir sagen, daß
X eingebettet werden kann in Y und schreiben dann X → Y, wenn X ein
Unterraum von Y ist mit stetiger Identität Id : X → Y, Id(x) = x. Es gilt
dann die Abschätzung

kxkY ≤ ckxkX ∀x ∈ X.

Die Einbettung X → Y heißt kompakt, wenn die Identität eine kompakte


lineare Abbildung ist. Die Einbettung X → Y heißt dicht, wenn Id(X) dicht
in Y ist.
Wenn X, Y endlich dimensionale Räume sind mit X ⊂ Y, dann ist die Ein-
bettung zwischen X und Y kompakt, denn die Identität bildet beschränkte
Mengen auf beschränkte und damit relativ kompakte Mengen ab. Im unend-
lich dimensionalen Banach-Raum sind die Verhältnisse komplizierter; so ist
die Einbettung eines unendlich dimensionalen Banach-Raums in sich selbst
nie kompakt.
2.3 Stetige lineare Abbildungen und der normierte Dualraum 27

Beispiel 2.17. Seien lp die Banach-Räume aus Beispiel 2.3. Offenbar gilt
lp ⊂ l∞ mit stetiger Einbettung wegen kxkl∞ ≤ kxklp . Diese Einbettung
ist aber nicht kompakt, denn die Folge (ek ) mit ek (i) = δki ist beschränkt in
lp , besitzt aber keine konvergente Teilfolge in l∞ .
Als nächstes geben wir ein Beispiel für eine nichttriviale kompakte Abbil-
dung.
Beispiel 2.18. Wir betrachten die Abbildung
1
T : l∞ → l∞ , (T x)(i) = x(i).
i
Die R-Kugel wird dabei auf die Menge
 R
M = x ∈ l∞ : |x(i)| ≤ , i∈ (2.3)
i
abgebildet. Wir zeigen nun, daß M und damit T kompakt ist. Dazu beweisen
wir, daß jede Folge (xk )k∈ in M eine konvergente Teilfolge besitzt. Dies ge-
schieht durch ein Argument, das Auswahl der Diagonalfolge“ genannt wird.

Da die Folge (xk (1))k∈ beschränkt ist, besitzt sie einen Häufungspunkt y(1)
und es existiert eine Teilfolge (xk )k∈N1 , N1 ⊂ , so daß (xk (1))k∈N1 gegen
y(1) konvergiert. Wir schreiben diese Teilfolge in die erste Zeile einer quadrati-
schen Tafel. Aus dieser Teilfolge können wir wiederum eine Teilfolge (xk )k∈N2 ,
N2 ⊂ N1 , auswählen mit xk (2) → y(2), k ∈ N2 . Diese Teilfolge schreiben
wir in die zweite Zeile der Tafel. Durch fortgesetzte Auswahl von Teilfolgen
füllen wir die gesammte Tafel, so daß die Teilfolge in Zeile k in den ersten k
Komponenten konvergiert. Die Teilfolge in der Diagonalen konvergiert damit
punktweise in allen Komponenten, xk (i) → y(i) für alle i. Wir müssen die
gleichmäßige Konvergenz dieser Teilfolge zeigen. Zu einem beliebig vorgege-
benem ε > 0 gibt es ein I ∈ mit |x(i)| ≤ ε für alle x ∈ M und i > I.
Weil punktweise Konvergenz gleichmäßig ist auf endlichen Indexmengen, gibt
es ein K ∈ mit |xk (i) − y(i)| ≤ ε für 1 ≤ i ≤ I und k ≥ K. Für k ≥ K gilt

kxk − ykl∞ = sup |xk (i) − y(i)| ≤ sup |xk (i) − y(i)| + sup |xk (i) − y(i)|
i∈ i≤I i>I

≤ ε + sup |xk (i)| + sup |y(i)| ≤ 3ε,


i>I i>I

und daher xk → y in der Norm k · kl∞ .


Ein im Grunde einfacherer Beweis läßt sich mit Hilfe der Präkompaktheit
führen, was dem Leser als Übung empfohlen wird.

Lemma 2.19. Seien X, Y, Z Banach-Räume mit Einbettungen X → Y → Z.


Wenn eine dieser Einbettungen kompakt ist, so ist auch die Einbettung X → Z
kompakt.
28 2 Banach- und Hilbert-Räume

Beweis. Eine stetige lineare Abbildung bildet beschränkte Mengen auf be-
schränkte ab und konvergente Folgen auf konvergente Folgen. Wenn daher
(xk ) eine beschränkte Folge in X ist, und die Einbettung X → Y kompakt
ist, so können wir eine konvergente Teilfolge in Y auswählen, die auf eine kon-
vergente Folge in Z abgebildet wird. Der andere Fall wird analog untersucht.

2.4 Hilbert-Räume
Im folgenden bezeichnet der Querstrich die komplexe Konjugation (z = x+iy,
z = x − iy). Wenn der zugrunde liegende Vektorraum reell ist, so hat er keine
Bedeutung.
Definition 2.20. Sei X ein linearer Raum über . Eine Abbildung (·, ·) :
X×X → heißt inneres Produkt oder Skalarprodukt in X, wenn die
folgenden Bedingungen
(a) (α1 x1 + α2 x2 , x3 ) = α1 (x1 , x3 ) + α2 (x2 , x3 ) (Linearität),
(b) (x1 , x2 ) = (x2 , x1 ) (Antisymmetrie),
(c) (x, x) > 0 für x 6= 0 (Definitheit),
erfüllt sind, wobei αi ∈ und xi ∈ X.
Wegen (b) ist (x, x) ∈ . Aus (a) und (b) folgt, daß das innere Produkt eine
Sesquilinearform ist, d.h. es ist linear in der ersten Komponente und antilinear
in der zweiten,

(x1 , α2 x2 + α3 x3 ) = (α2 x2 + α3 x3 , x1 ) = α2 (x1 , x2 ) + α3 (x1 , x3 ).

Im Fall reeller Räume ist das innere Produkt eine Bilinearform. Als erstes
wollen wir nachweisen, daß ein Raum mit innerem Produkt gleichzeitig ein
normierter Raum mit Norm kxkX = (x, x)1/2 ist. Dazu benötigen wir ein
vorbereitendes Lemma.
Lemma 2.21 (Cauchy-Ungleichung). In einem Raum mit innerem Pro-
dukt gilt für alle x, y
|(x, y)| ≤ kxkX kykX .

Beweis. Aus den Axiomen für das innere Produkt erhalten wir

0 ≤ (αx + y, αx + y) = |α|2 kxk2X + 2Re α(x, y) + kyk2X .

Wir können x 6= 0 voraussetzen und wählen α = −(x, y)/kxk2X , also

|(x, y)|2
0 ≤ kαx + yk2X = kyk2X − .
kxk2X

Damit ist die Ungleichung bewiesen. ⊓



2.4 Hilbert-Räume 29

Lemma 2.22. kxkX = (x, x)1/2 ist eine Norm auf X.

Beweis. Die beiden ersten Normaxiome folgen direkt aus der Definition der
Sesquilinearform, die Dreiecksungleichung beweist man mit Hilfe der Cauchy-
Ungleichung

kx + yk2X = kxk2X + 2Re (x, y) + kyk2X ≤ kxk2X + 2kxkX kykX + kyk2X

= (kxkX + kykX )2 .

Aus der Cauchy-Ungleichung folgt die Stetigkeit des inneren Produkts ( , ) :


X × X → ; für xk → x und yk → y gilt

|(xk , yk ) − (x, y)| = |(xk − x, yk ) + (x, yk − y)|

≤ kxk − xkX kyk kX + kxkX kyk − ykX → 0.

Durch direkte Rechnung beweist man die Parallelogramm-Gleichung

2kxk2X + 2kyk2X = kx + yk2X + kx − yk2X . (2.4)

Definition 2.23. Ein linearer Raum mit innerem Produkt, der vollständig ist
bezüglich der induzierten Norm k · kX = (·, ·)1/2 , heißt Hilbert-Raum.
Ein Hilbert-Raum ist damit ein spezieller Banach-Raum. Im Gegensatz
zu endlich dimensionalen Räumen geht nicht jeder unendlich dimensionale
Banach-Raum aus einem Hilbert-Raum hervor.
n
Beispiele 2.24 (i) Sei (·, ·)X ein inneres Produkt auf X = . Mit

aij = (ei , ej )X

gilt für die zugehörige Matrix A = (aij )i,j=1,...,n , daß (x, y)X = (Ax, y). Aus
den Axiomen für das innere Produkt folgt A = AT und (Ax, x) > 0 für
x 6= 0. Damit ist jedes innere Produkt des n von der Form (Ax, y) mit einer
symmetrischen und positiv-definiten Matrix A ∈ n×n . Ferner gilt für diese
Matrizen die Cauchy-Ungleichung

|(Ax, y)| ≤ (Ax, x)1/2 (Ay, y)1/2 .

(ii)
P∞ Der Raum l2 ist Hilbert-Raum mit innerem Produkt (x, y) =
i=1 x(i)y(i).
R
(iii) Auf dem Raum C([0, 1]) ist das innere Produkt (x, y) = x(τ )y(τ ) dτ
erklärt. Wie in Kapitel 4 ausgeführt wird, ist der zugehörige normierte Raum
unvollständig, C([0, 1]) mit diesem inneren Produkt daher kein Hilbert-Raum.
30 2 Banach- und Hilbert-Räume

Jedem x ∈ X kann ein lineares Funktional fx (y) = (y, x) zugeordnet


werden, das wegen |fx (y)| ≤ kykX kxkX auch stetig ist. Die Frage, ob die
damit verbundene Abbildung j : X → X ′ , x 7→ fx , bijektiv ist, kann positiv
beantwortet werden:
Satz 2.25 (Rieszscher Darstellungssatz). (a) Zu jedem stetigen linearen
Funktional f in einem Hilbert-Raum X gibt es genau ein x ∈ X mit

(y, x) = f (y) ∀y ∈ X (2.5)

und kf kX ′ = kxkX , die zugehörige Abbildung j : X → X ′ , x 7→ (·, x), ist eine


bijektive, antilineare Isometrie.
(b) Das x in (2.5) ist auch die eindeutig bestimmte Lösung des Problems

F (y) = (y, y) − 2Re f (y) → Min unter allen y ∈ X. (2.6)

Beweis. Wir zeigen als erstes die Existenz eines Minimums in (2.6). Mit der
Youngschen Ungleichung (A.1) folgt

F (y) = (y, y) − 2Re f (y) ≥ kyk2X − 2kf kX ′ kykX ≥ −kf k2X ′ ,

F ist daher nach unten beschränkt und d = inf F (y) existiert. Wir wählen
eine Minimalfolge (yk ), also F (yk ) → d. Aus der Parallelogrammgleichung
(2.4) folgt

kyk − yl k2X = 2kyk k2X + 2kyl k2X − kyk + yl k2X


yk + yl 2
+ 8Re f yk + yl

= 2kyk k2X − 4Re f (yk ) + 2kyl k2X − 4Re f (yl ) − 4
2 2
yk + yl 
= 2F (yk ) + 2F (yl ) − 4F ≤ 2F (yk ) + 2F (yl ) − 4d → 0.
2
Damit ist (yk ) Cauchy-Folge und konvergiert gegen ein x ∈ X. Aus der Ste-
tigkeit von F folgt F (x) = d und x ist ein Minimum. Für jedes ξ ∈ und
y ∈ X gilt folglich F (x) ≤ F (x + ξy), daher

0 ≤ 2Re ξ(y, x) − 2Re ξf (y) + |ξ|2 kyk2X .

Wir wählen hier speziell ξ = ta mit reellem t > 0, teilen durch t, gehen zum
Grenzwert t → 0 über und wählen anschließend a = ±1 sowie bei =
zusätzlich a = ±i. Dann folgt 0 = 2(y, x) − 2f (y), das ist (2.5).
Die Gleichung (2.5) besitzt daher mindestens eine Lösung. Sind x1 , x2
Lösungen, so folgt (y, x1 −x2 ) = 0 für alle y ∈ X. Setzen wir hier y = x1 −x2 , so
x1 = x2 . Da jede Lösung des Minimierungsproblems der Variationsgleichung
genügt, letztere aber eindeutig lösbar ist, ist auch das Minimierungsproblem
eindeutig lösbar.
Die Identität kf kX ′ = kxkX folgt zum einen aus der Cauchy-Ungleichung
2.4 Hilbert-Räume 31

|(y, x)| kykX kxkX


kf kX ′ = sup ≤ sup = kxkX ,
y6=0 kykX y6=0 kykX
und zum anderen aus

kxk2X = (x, x) = f (x) ≤ kf kX ′ kxkX .

Mit f = j(x) ist j eine bijektive Isometrie. j ist antilinear, weil das innere
Produkt antilinear in der zweiten Komponente ist. ⊓

Auch wenn die Abbildung j für einen komplexen Hilbert-Raum keine lineare
Isometrie ist, so ist die Antilinearität offenbar ausreichend, um die Räume X
und X ′ miteinander zu identifizieren.
Die intuitive Bedeutung des inneren Produkts ist ähnlich wie im endlich
dimensionalen Fall, was durch die folgende Definition unterstrichen wird.
Definition 2.26. Zwei Elemente x, y eines Hilbert-Raums heißen orthogonal,
wenn (x, y) = 0, was auch mit x ⊥ y bezeichnet wird. Zu einer Teilmenge A
eines Hilbert-Raums heißt

A⊥ = {x ∈ X : x ⊥ A}

das orthogonale Komplement von A.


A⊥ ist als Durchschnitt der Nullräume von fy (x) = (x, y), y ∈ A, ein abge-
schlossener Unterraum. Die Beziehung A ⊂ A⊥⊥ = (A⊥ )⊥ folgt direkt aus
der Definition.
Zu einem Hilbert-Raum X und einem Unter- x
raum A definieren wir ebenfalls in Anlehnung an
den endlich dimensionalen Fall die orthogonale
Projektion P : X → A durch die Bedingung

(P x, y) = (x, y) ∀y ∈ A, (2.7) Px
0 A
also x − P x ⊥ A.

Satz 2.27 (Projektionssatz). Sei A ein nichtleerer abgeschlossener Unter-


raum eines Hilbert-Raums X.
(a) Die Abbildung P in (2.7) existiert und ist eindeutig bestimmt. P ist linear
und stetig. Falls A 6= {0}, so kP kX→X = 1.
(b) Zu jedem x ∈ X gibt es eine eindeutige Darstellung x = y + z mit
y = P x ∈ A und z ∈ A⊥ .
(c) Es gilt A = A⊥⊥ .

Beweis. (a) Als erstes wird gezeigt, daß in

d = dist (x, A) = inf kx − ykX


y∈A
32 2 Banach- und Hilbert-Räume

das Infimum angenommen wird. Das Funktional

F (y) = kx − yk2X = kxk2X − 2Re (y, x) + kyk2X , y ∈ A,

besitzt die gleiche Struktur wie (2.6): (·, x) ist ein stetiges lineares Funktional
und kxk2X ist lediglich eine Konstante. Da der abgeschlossene Unterraum A
selber Hilbert-Raum ist, nimmt nach dem Rieszschen Darstellungssatz 2.25
das Funktional F das Minimum im eindeutig bestimmten Punkt P x ∈ A an,
der der Variationsgleichung

(y, P x) = (y, x) ∀y ∈ A.
genügt.
P : X → A ist offenbar linear. kP kX→X ≤ 1 erhält man mit (P x, P x) =
(x, P x) ≤ kxkX kP xkX . kP kX→X = 1 folgt aus P y = y für alle y ∈ A.
(b) Aus x = y + z folgt (x, w) = (y, w) für alle w ∈ A, womit nach (a)
y = P x eindeutig bestimmt ist.
(c) Bezeichnen wir hier die orthogonale Projektion in den abgeschlossenen
Unterraum A mit PA , so folgt aus (b) Id − PA = PA⊥ , also auch Id − PA⊥ =
PA⊥⊥ , zusammen daher PA = PA⊥⊥ und A = A⊥⊥ . ⊓

Nun beweisen wir eine Verallgemeinerung des Rieszschen Darstellungssat-


zes auf unsymmetrische Sesquilinearformen.
Definition 2.28. Eine Sesquilinearform b : X × X → heißt beschränkt,
wenn es eine Konstante cb gibt mit

|b(x, y)| ≤ cb kxkX kykX ∀x, y ∈ X,

und sie heißt koerziv, wenn es eine Konstante ce > 0 gibt mit

|b(x, x)| ≥ ce kxk2X ∀x ∈ X.

Satz 2.29 (Lax-Milgram). Sei b(·, ·) eine beschränkte und koerzive Sesqui-
linearform auf dem Hilbert-Raum X. Dann gibt es ein bijektives R ∈ L(X),
so daß für jedes x ∈ X

b(y, Rx) = (y, x) ∀y ∈ X. (2.8)

Ferner gilt kRk ≤ c−1


e , kR
−1
k ≤ cb .

Anmerkungen 2.30 (i) Nach dem Rieszschen Darstellungssatz gibt es damit


auch einen stetigen Operator R̃ : X ′ → X mit b(y, R̃f ) = f (y) für alle y ∈ X.
Der Operator R̃ genügt den gleichen Abschätzungen wie R.
(ii) Sei X ∗ der Raum der stetigen, antilinearen Funktionale auf X, also der
stetigen f mit f (x + y) = f (x) + f (y) und f (αx) = αf (x). Da die komplexe
Konjugation f 7→ f eine bijektive antilineare Isometrie zwischen X ′ und X ∗
ist, besitzen die beiden Räume die gleiche Struktur. Man nennt X ∗ den An-
tidualraum von X. Im Zusammenhang mit Hilbert-Räumen ist er natürlicher
2.5 Räume stetiger Funktionen und der Satz von Arzela-Ascoli 33

als der Dualraum, denn in vielen Anwendungen ist zu f ∈ X ∗ ein R∗ f ∈ X


gesucht mit
b(R∗ f, y) = f (y) ∀y ∈ X.
Man führt dieses Problem auf (2.8) zurück, indem man diese Gleichung auf
beiden Seiten komplex konjugiert und b∗ (y, x) = b(x, y) setzt. b∗ ist ebenfalls
eine beschränkte, koerzive Sesquilinearform, adjungierte Sesquilinearform ge-
nannt, und die zugehörige rechte Seite f liegt in X ′ . R∗ : X ∗ → X besitzt die
gleichen Stetigkeitseigenschaften wie R.

Beweis. Das Funktional b(·, x) ist linear und stetig mit kb(·, x)kX ′ ≤ cb kxkX .
Nach dem Darstellungssatz von Riesz existiert daher genau ein T x mit
b(y, x) = (y, T x) für alle y ∈ X. Da beide Formen sesquilinear sind, ist
T : X → X linear und wegen

kT xk2X = (T x, T x) = b(T x, x) ≤ cb kT xkX kxkX , (2.9)

auch stetig. Wegen

ce kxk2X ≤ |b(x, x)| = |(T x, x)| ≤ kT xkX kxkX , (2.10)

ist N (T ) = {0}. Weiter folgt aus dieser Abschätzung, daß der Bildraum R(T )
abgeschlossen ist. Denn wenn für eine Folge (xk ) gilt T xk → y, so liefert (2.10)
kxk − xl k ≤ c−1e kT xk − T xl k. Damit ist (xk ) eine Cauchy-Folge, also xk → x
und wegen der Stetigkeit von T auch T xk → T x = y.
Sei x0 ⊥ R(T ). Aus (x0 , T x) = 0 für alle x ∈ X folgt 0 = (x0 , T x0 ) =
b(x0 , x0 ) ≥ ce kx0 k2X und damit x0 = 0. Da R(T ) abgeschlossen ist, erhalten
wir R(T ) = X. Damit ist T bijektiv und R = T −1 . Die Normabschätzungen
für R folgen aus (2.9) und (2.10), indem man dort x durch T −1 x ersetzt. ⊓ ⊔

2.5 Räume stetiger Funktionen und der Satz von


Arzela-Ascoli

Sei X ein kompakter metrischer Raum und C(X) der Raum der auf X steti-
gen, -wertigen Funktionen mit Norm

kuk∞ = max |u(x)|.


x∈X

Da u und | · | stetig sind, existiert das Maximum von |u(·)| wegen Satz 1.34.
Der Spezialfall X = K ⊂ n mit einer kompakten Menge K ist für viele
Anwendungen interessant genug. Mit gleichem Beweis wie in diesem Spezialfall
zeigt man, daß die Elemente von C(K) gleichmäßig stetig sind (siehe Aufgabe
2.23).
Satz 2.31. (C(X), k · k∞ ) ist Banach-Raum.
34 2 Banach- und Hilbert-Räume

Beweis. Die Axiome einer Norm sind offenbar erfüllt. Die Konvergenz uk → u
in dieser Norm ist die gleichmäßige Konvergenz. Wenn (uk ) eine Cauchy-Folge
ist, so bedeutet das

max |uk (x) − ul (x)| < ε ∀k, l ≥ K, (2.11)


x∈X

insbesondere auch, daß (uk (x)) für alle x ∈ X Cauchy-Folge in ist. Es gibt
also eine Funktion u(x) mit uk (x) → u(x) punktweise in . Da der Betrag
stetig ist, können wir in (2.11) zum Grenzwert l → ∞ übergehen und erhalten

max |uk (x) − u(x)| ≤ ε ∀k ≥ K,


x∈X

woraus die gleichmäßige Konvergenz folgt. Wir müssen nun zeigen, daß diese
Grenzfunktion stetig ist, was im Fall X = K ⊂ n ein wohlbekannter Satz
der reellen Analysis ist. Der Beweis verläuft hier völlig analog: Sei x ∈ X und
ε > 0 vorgegeben. Dann gibt es ein k mit ku−uk k∞ ≤ ε und eine Kugel Bδ (x)
mit |uk (x) − uk (y)| ≤ ε für alle y ∈ Bδ (x). Aus der Dreiecksungleichung folgt
dann

|u(x) − u(y)| ≤ |u(x) − uk (x)| + |uk (x) − uk (y)| + |uk (y) − u(y)| ≤ 3ε.

Damit ist u stetig und (C(X), k · k∞ ) vollständig. ⊓


Nun untersuchen wir die relativ kompakten Teilmengen von C(X).


Definition 2.32. Eine Menge E ⊂ C(X) heißt gleichgradig stetig, wenn es
zu jedem ε > 0 ein δ > 0 gibt mit

|u(x) − u(y)| ≤ ε für alle x, y ∈ X mit d(x, y) ≤ δ und für alle u ∈ E.

In der gleichgradigen Stetigkeit muß das gesuchte δ unabhängig von u ∈ E


sein. Ein Beispiel für eine nicht gleichgradig stetige Funktionenmenge ist
uα (x) = xα ∈ C([0, 1]) für 0 < α ≤ 1.
Satz 2.33 (Arzela-Ascoli). Wenn die Funktionen in einer Menge
E ⊂ C(X) gleichmäßig beschränkt und gleichgradig stetig sind, so ist E relativ
kompakt in C(X).

Beweis. Sei (uk )k∈ eine gleichmäßig beschränkte und gleichgradig stetige
Folge von Funktionen. Wir müssen zeigen, daß sie eine gleichmäßig konvergen-
te Teilfolge besitzt. Nach Satz 1.33 existiert eine abzählbare dichte Teilmenge
{xm }m∈ von X. Mit dem Diagonalfolgenargument aus Beispiel 2.18 erhalten
wir eine Teilfolge, die wieder mit (uk )k∈ bezeichnet wird, mit uk (xm ) → vm
für alle m ∈ .
Im folgenden zeigen wir die gleichmäßige Konvergenz dieser Teilfolge. Sei
ε > 0 vorgegeben und sei δ > 0 das zugehörige δ aus der Definition der gleich-
gradigen Stetigkeit. Aufgrund der Kompaktheit von X gibt es eine endliche
2.5 Räume stetiger Funktionen und der Satz von Arzela-Ascoli 35

Überdeckung {Bi }1≤i≤I von X mit Kugeln Bi vom Durchmesser δ. Aus der
gleichgradigen Stetigkeit erhalten wir

|uk (x) − uk (y)| ≤ ε ∀x, y ∈ Bi .

Zu jedem Bi gibt es einen Punkt xi in der dichten Teilmenge {xm } mit xi ∈ Bi .


Die punktweise Konvergenz der uk liefert ein k0 ∈ mit

|uk (xi ) − ul (xi )| ≤ ε für alle k, l ≥ k0 und i = 1, . . . , I.

Sei x ∈ X ein beliebiger Punkt und Bi eine Kugel mit x ∈ Bi . Aus den oben
hergeleiteten Abschätzungen folgt für k, l ≥ k0

|uk (x) − ul (x)| ≤ |uk (x) − uk (xi )| + |uk (xi ) − ul (xi )| + |ul (xi ) − ul (x)| ≤ 3ε.

Damit ist die Teilfolge (uk ) gleichmäßig konvergent. ⊓


Es gilt auch die umgekehrte Richtung dieses Satzes. Anstatt dies zu beweisen,
überprüfen wir die Notwendigkeit der Voraussetzungen. Als erstes sieht man
leicht, daß die oben angegebene Menge uα (x) = xα nicht relativ kompakt in
C([0, 1]) ist. Um zu zeigen, daß auch die Kompaktheit von X notwendig ist,
wählen wir beispielsweise u = x2 (1 − x)2 in (0, 1) und u = 0 in \ (0, 1). Die
Folge uk ∈ C( ) mit

uk (x) = u(x + k), k∈ .

konvergiert punktweise, aber nicht gleichmäßig gegen die Nullfunktion. Nach


Lemma 1.26 gilt aber

|uk (x) − uk (y)| ≤ K|x − y| ∀k ∈ ,

was die gleichgradige Stetigkeit der Funktionenfolge impliziert.


Beispiel 2.34. Wir setzen das in Beispiel 1.25 begonnene Studium des An-
fangswertproblems

x′ (t) = f (t, x(t)), x(0) = x0 ∈ n


vorgegeben, (2.12)
n n
fort, wobei f : [0, a0 ] × → hier nur als stetig vorausgesetzt wird.
Satz 2.35. Sei f stetig in einer Umgebung U von (0, x0 ) ∈ n+1 . Dann exi-
stiert ein a > 0, so daß das Anfangswertproblem im Intervall [0, a] mindestens
eine Lösung besitzt.

Beweis. Wie in Beispiel 1.25 gezeigt, ist die Differentialgleichung äquivalent


zur Aufgabe Z t
x(t) = x0 + f (τ, x(τ )) dτ. (2.13)
0
Für α > 0 betrachten wir die Funktionen
36 2 Banach- und Hilbert-Räume
(
x0 für t ≤ 0,
xα (t) = Rt . (2.14)
x0 + 0 f (τ, xα (τ − α)) dτ für t ≥ 0

Durch diese Vorschrift ist xα eindeutig bestimmt, denn um beispielsweise auf


das Intervall [0, α] zuzugreifen, werden von xα nur die Werte im Intervall
[−α, 0] benötigt. Wegen |f | ≤ K in einer kompakten Teilmenge von U folgt
|xα (t)| ≤ |x0 | + Kt für t ∈ [0, a] für genügend klein gewähltes a > 0. Da
die Funktionen xα wegen |x′ | ≤ K gleichgradig stetig sind, existiert nach
dem Satz von Arzela-Ascoli eine Folge αk → 0 mit xαk → x gleichmäßig im
Intervall [0, a]. In der Abschätzung

|xαk (t − αk ) − x(t)| ≤ |xαk (t − αk ) − xαk (t)| + |xαk (t) − x(t)|

konvergieren aufgrund der gleichgradigen Stetigkeit und der gleichmäßi-


gen Konvergenz beide Terme auf der rechten Seite gegen Null. Aus dem
Grenzübergang αk → 0 in (2.14) folgt, daß x eine Lösung der Integralglei-
chung (2.13) ist. ⊓


Die Differentialgleichung x′ = 2 x, x(0) = 0, besitzt die stetig differenzierba-
ren Lösungen (
0 für t ≤ τ,
xτ (t) = 2
τ ≥ 0.
(t − τ ) für t ≥ τ,
Wir können daher keine eindeutige Lösung erwarten.

2.6 Die Hölder-Räume C m,α(Ω)


Definition 2.36. Ω ⊂ n heißt Gebiet, wenn Ω offen und zusammenhän-
gend ist. Ω0 heißt kompakt enthalten in Ω (Schreibweise Ω0 ⊂⊂ Ω), wenn
Ω0 kompakt und in Ω enthalten ist. Für eine Funktion u : Ω → heißt

supp(u) = {x ∈ Ω : u(x) 6= 0}

der Träger (engl. support) von u.

Ist Ω0 ⊂⊂ Ω, so besitzen Ω und Ω0 einen positiven Randabstand,


dist (∂Ω, ∂Ω0 ) > 0 (Ω0 ist kompakt!).
Definition 2.37. Sei Ω ein Gebiet des n . Zu m ∈ 0 ist C m (Ω) der Raum
der reell- oder komplexwertigen Funktionen, die auf Ω definiert und dort m-
mal stetig differenzierbar sind. Weiter ist C ∞ (Ω) = ∩∞ m
m=0 C (Ω) der Raum
der unendlich oft differenzierbaren Funktionen. C0 (Ω) und C0∞ (Ω) sind die
m

Unterräume von C m (Ω) bzw. C ∞ (Ω), die aus Funktionen mit kompaktem
Träger in Ω bestehen.
2.6 Die Hölder-Räume C m,α (Ω) 37

Die Funktionen in C0m (Ω) besitzen einen Träger innerhalb von Ω, sie und ihre
Ableitungen müssen daher in einer Umgebung von ∂Ω verschwinden.

Die partiellen Ableitungen erster Ordnung ∂x i
u nach dem i-ten Einheits-
vektor ei werden kürzer als Di u geschrieben. Der Gradient einer Funktion u
ist der Vektor
Du = (D1 u, .., Dn u)T .
Entsprechend können die partiellen Ableitungen der Ordnung m in Form eines
Tensors angeordnet werden,

Dm u = (Dim1 ,...,im u)1≤ij ≤n .

Bei Tensoren bezeichnet


P der Absolutbetrag die euklidische Norm, beispiels-
weise ist |D 2 u|2 = i,j |Dij
2
u|2 .

Definition 2.38. Ein Multiindex ist ein Vektor α = (α1 , .., αn )T mit αi ∈ 0
mit den Konventionen
n n
X Y ∂ |α|
|α| = αi , α! = αi !, xα = xα αn
1 . . . xn ,
1
Dα u = αn u,
∂xα
1 . . . ∂xn
1
i=1 i=1

sowie
α≤β ⇔ αi ≤ βi für i = 1, . . . , n.
Der Satz von Schwarz rechtfertigt die Schreibweise D(1,1) u = D1 D2 u =
D2 D1 u.
Da die Funktionen in C m (Ω) nicht beschränkt zu sein brauchen, definieren
wir außerdem:
Definition 2.39. C 0 (Ω) ist der Raum der in Ω beschränkten und gleichmäßig
stetigen Funktionen. C m (Ω) ist der Unterraum von C m (Ω), der aus den Funk-
tionen besteht, die beschränkte und gleichmäßig stetige Ableitungen für alle
|α| ≤ m besitzen. Auf C m (Ω) definieren wir

kukm,∞ = kukm,∞;Ω = max sup |Dα u(x)|.


|α|≤m x∈Ω
0
Man kann eine Funktion u in C (Ω) auf eindeutige Weise zu einer auf Ω
stetigen Funktion fortsetzen. Ist nämlich x ein Randpunkt von Ω und (xk )
eine Folge in Ω, die gegen x konvergiert, so ist (xk ) insbesondere eine Cauchy-
Folge und aus der gleichmäßigen Stetigkeit von u folgt, daß auch (u(xk ))
eine Cauchy-Folge ist, die einen Grenzwert u(x) besitzt. Dieser Grenzwert ist
offenbar unabhängig von der gewählten Cauchy-Folge. Daß die so konstruierte
Fortsetzung von u auch auf Ω stetig ist, beweist man genauso mit Hilfe der
definierenden Cauchy-Folgen. Umgekehrt läßt sich einfach zeigen, daß jede
Funktion in C(K) bei kompaktem K gleichmäßig stetig ist (siehe Aufgabe
2.23). Damit stimmt bei beschränktem Ω der Raum C 0 (Ω) mit dem zuvor
definierten Raum C(K), K = Ω, überein. Man beachte, daß die Schreibweise
38 2 Banach- und Hilbert-Räume

C 0 (Ω) bei unbeschränktem Ω auch eine unterscheidende Bedeutung hat: Es


gilt n = n , aber C 0 ( n ) 6= C 0 ( n ).
Eine auf Ω ⊂ n definierte Funktion heißt hölderstetig mit Exponent α,
0 < α < 1, wenn für alle x, y ∈ Ω gilt

|u(x) − u(y)| ≤ c|x − y|α (2.15)

mit einer von x und y unabhängigen Konstanten c. Für α = 1 übernehmen wir


diese Definition und nennen die Funktion u lipschitzstetig. Eine hölder- oder
lipschitzstetige Funktion ist gleichmäßig stetig. Die kleinstmögliche Konstante
c in (2.15) ist gegeben durch

|u(x) − u(y)|
|u|C α = sup .
x6=y |x − y|α

Definition 2.40. C m,α (Ω), m ∈ 0 , 0 < α ≤ 1 ist der Unterraum der Funk-
tionen in C m (Ω), deren Ableitungen von der Ordnung ≤ m hölderstetig mit
Exponent α bzw. lipschitzstetig sind. Auf C m,α definieren wir die Ausdrücke

kukC m,α = kukm,∞ + max |Dγ u|C α .


|γ|=m

Im folgenden setzen wir C m,0 = C m und haben damit die C m,α -Räume
für alle m ∈ 0 und 0 ≤ α ≤ 1 erklärt.
Satz 2.41. C m,α (Ω) ist Banach-Raum unter der Norm k · kC m,α .

Beweis. Die Normaxiome können unmittelbar nachgewiesen werden.


Sei (uk )k∈ eine Cauchy-Folge in C m,α (Ω). Dann ist (Dγ uk ) für |γ| ≤ m
eine Cauchy-Folge bezüglich der Norm k · k∞ und besitzt eine stetige und
beschränkte Grenzfunktion uγ . Die gleichmäßige Stetigkeit von uγ folgt aus
der gleichmäßigen Konvergenz durch Standardargumente. Nun zeigen wir
uγ = Dγ u für γ = ei . Für genügend kleine h liegt mit x auch x + hei in
Ω. Im Hauptsatz
Z h
uk (x + hei ) − uk (x) = Di uk (x + tei ) dt
0

führen wir den Grenzübergang k → ∞ durch und erhalten mit der Stetigkeit
von uγ
Z h
u(x + hei ) − u(x) = uγ (x + tei ) dt = huγ (x) + o(h).
0

Damit ist u im Punkt x nach ei differenzierbar mit Ableitung uγ (x). Durch


vollständige Induktion folgt uγ = Dγ u für alle γ und damit uk → u in C m (Ω).
Sei nun α > 0 und ohne Beschränkung der Allgemeinheit m = 0. Für x, y ∈ Ω
mit x 6= y führen wir in
Aufgaben 39

|uk (x) − uk (y) − (ul (x) − ul (y))|


≤ ε ∀l ≥ k ≥ K
|x − y|α
den Grenzübergang l → ∞ durch. Da die rechte Seite nicht von x, y abhängt,
können wir zum Supremum übergehen und erhalten |uk − u|C α ≤ ε. Dies
beweist uk → u in der Norm von C m,α . ⊓

Satz 2.42. Sei Ω ein beschränktes Gebiet. Für alle m ∈ 0 und 0 ≤ α < β ≤
1 existiert die Einbettung C m,β → C m,α und ist kompakt.
Beweis. Dies braucht nur für m = 0 gezeigt zu werden. Für α = 0 ist die
Behauptung klar: Die Einbettung folgt aus der Definition der Norm und die
Kompaktheit aus dem Satz von Arzela-Ascoli. Sei also 0 < α < β. Für jedes
d > 0 gilt
|u(x) − u(y)| |u(x) − u(y)|
|u|C α ≤ sup α
+ sup (2.16)
|x−y|≥d |x − y| |x−y|≤d |x − y|α

≤ 2d−α kuk∞ + dβ−α |u|C β .


Mit d = 1 ist die behauptete Einbettung gezeigt.
Sei (uk ) eine Folge in C β mit kuk kC β ≤ M. Nach dem Satz von Arzela-
Ascoli gibt es eine Teilfolge, die genauso bezeichnet wird, mit uk → u
gleichmäßig. Aus der Definition der C β -Norm folgt kukC β ≤ M. Sei ε > 0
vorgegeben. In (2.16) ersetzen wir u durch u − uk und wählen d so klein, daß
dβ−α ku − uk kC β ≤ 2M dβ−α = ε/2.
Der Term 2d−α ku − ukk∞ wird ebenfalls durch ε/2 für alle k ≥ K beschränkt,
indem K genügend groß gewählt wird. Damit ist uk → u in C α gezeigt. ⊓

Ein Gegenbeispiel für unbeschränktes Ω konstruiert man wie in Abschnitt 2.5.

Aufgaben
2.1. (3) Eine Reihe in einem normierten Raum X heißt konvergent, wenn es ein
x ∈ X gibt mit
Xk
lim kx − xj k = 0.
k→∞
j=1
P∞
Eine Reihe heißt absolut summierbar, wenn k=1 kxk k < ∞. Zeigen Sie, daß X
genau dann ein Banach-Raum ist, wenn jede absolut summierbare Reihe konvergent
ist.
2.2. (3) Seien A, B Teilmengen eines Banach-Raums X. Beweisen Sie oder widerle-
gen Sie durch Gegenbeispiel:
a) Ist A offen, so ist A + B offen.
b) Sind A und B abgeschlossen, so ist A + B abgeschlossen.
c) Sind A und B kompakt, so ist A + B kompakt.
40 2 Banach- und Hilbert-Räume

2.3. (3) Wenn ein Banach-Raum X eine Teilmenge M enthält, die keine abzählbare
dichte Teilmenge besitzt, so ist X nicht separabel.

2.4. (2) Zeigen Sie, daß l∞ nicht separabel ist, aber den separablen Unterraum c0 ( )
enthält.
Hinweis: Verwenden Sie Aufgabe 2.3.

2.5. Sei M eine beliebige Menge und c0 (M ) die Menge der Abbildungen u : M → ,
so daß
Mε (u) = {x ∈ M : |u(x)| ≥ ε}
endlich ist für jedes ε > 0. Dieser Raum wird mit der Norm

kuk∞ = sup |u(x)|


x∈M
versehen.
a) (1) Zeigen Sie, daß c0 (M ) ein linearer Raum ist.
b) (3) Zeigen Sie, daß (c0 (M ), k · k∞ ) ein Banach-Raum ist.

2.6. (3) Eine Teilmenge E von c0 ( ) ist genau dann kompakt, wenn sie abgeschlos-
sen ist und es ein y ∈ c0 ( ) gibt mit |x(i)| ≤ y(i) für alle i ∈ und x ∈ E.

2.7. (2) Sei l2 ( ) der Raum der quadratsummierbaren Folgen (x(i))i∈ mit kano-
nischen Einheitsvektoren ek , k ∈ . X1 sei der Abschluß von span {e0 , e1 , . . .} und
X2 sei der Abschluß von

span {f1 , f2 , . . .}, fk = e−k + kek .

a) X1 + X2 ist dicht in l2 ( ).
b) X1 + X2 ist nicht abgeschlossen.
Bemerkung: Die Summe zweier abgeschlossener Unterräume ist also nicht notwendig
abgeschlossen.

2.8. (3) Eine Menge M ⊂ lp , 1 ≤ p < ∞, ist genau dann präkompakt, wenn sie
beschränkt ist und wenn

X
lim sup |x(k)|p = 0.
K→∞ x∈M
k=K

2.9. (3) Ist eine Teilmenge eines Banach-Raums relativ kompakt, so ist auch die
konvexe Hülle (siehe Definition A.1(d)) dieser Teilmenge relativ kompakt.

2.10. (3) Geben Sie ein Beispiel für eine kompakte Teilmenge M eines Banach-
Raums X, so daß die konvexe Hülle von M nicht kompakt ist.
Hinweis: Verwenden Sie X = c0 ( ) und
n e 2 e3 o
M = 0, e1 , , , . . . ⊂ c0 ( ).
2 3
2.11. (3) Eine Teilmenge M eines Banach-Raums X heißt σ-konvex, P∞ wenn für jede
beschränkte
P∞ Folge (x k ) in M gilt: Ist (tk ) eine Folge in [0, 1] mit k=1 tk = 1, so ist
k=1 t k xk ∈ M. Zeigen Sie, daß jede abgeschlossene konvexe Menge σ-konvex ist.
Aufgaben 41

n
2.12. (3) Auf dem erklären wir die Normen
n
X
kxk1 = |xi |, kxk2 = max |xi |.
1≤i≤n
i=1

Bestimmen Sie für n × n-Matrizen A die Normen

kAki→j für i, j = 1, 2, (i, j) 6= (2, 1),

als Funktion der Elemente akl der Matrix A.

2.13. (2) Sind X, Y Banach Räume, so ist offenbar auch X × Y Banach-Raum unter
der Norm k(x, y)k = kxk + kyk. Man charakterisiere den Dualraum von X × Y mit
Hilfe von X ′ , Y ′ .

2.14. (3) Um Beispiele linearer Operatoren zu gewinnen, definieren wir auf dem
Raum l aller Zahlenfolgen die Shiftoperatoren

(Sr x) (i) = x(i − 1) für i ≥ 2, (Sr x) (1) = 0, (Sl x) (i) = x(i + 1), (2.17)

und den Multiplikationsoperator

(My x) (i) = y(i)x(i) für y ∈ l. (2.18)

Diese Operatoren sind Abbildungen von l in sich. Der Raum l∞ ist wie immer mit
der Supremumsnorm k · kl∞ versehen.
Welche der Abbildungen Sr , Sl , My bilden den Raum l∞ in sich ab? Für diese
Abbildungen beantworten Sie auch: Welche sind stetig? Welche sind injektiv, welche
surjektiv? Welche sind kompakt?

2.15. (3) a) Beweisen Sie die stetige Einbettung lp → lq für 1 ≤ p ≤ q ≤ ∞.


b) Zeigen Sie ∪p<∞ lp 6= c0 .

2.16. (1) Geben Sie ein Beispiel für stetige lineare Operatoren S, T : lp → lp ,
1 ≤ p ≤ ∞, mit ST = Id, aber T S 6= Id.

2.17. (2) Sei X eine Banach-Raum. Es gibt keine S, T ∈ L(X) mit ST − T S = Id.
Hinweis: Aus ST − T S = Id folgt T S n − S n T = nS n−1 (Beweis?).

2.18. (3) Definiere

c( ) = {x ∈ l∞ : x(i) konvergiert für i → ∞}

versehen mit der Norm k · kl∞ .


a) Zeigen Sie, daß c( ) ein Banach-Raum ist.
b) Konstruieren Sie eine lineare, bijektive, bistetige Abbildung T : c( ) → c0 ( ).
Bestimmen Sie kT kc→c0 , kT −1 kc0 →c ! Demnach sind c und c0 äquivalent, d.h. sie
lassen sich bistetig durch eine lineare Abbildung aufeinander abbilden.
42 2 Banach- und Hilbert-Räume

2.19. Sind X und Y Banach-Räume, so ist X × Y ebenfalls ein Banach Raum unter
der Norm k(u, v)kX×Y = kukX + kvkY . Konstruieren Sie lineare, bijektive, bistetige
Abbildungen zwischen den folgenden reellen Räumen X1 , X2 :
a) (2) X1 = c( ), X2 = c( ) × c( ) (c( ) ist in Aufgabe 2.18 definiert)
b) (5) X1 = C([0, 1]), X2 = C([0, 1]) × c( )
c) (2) X1 = C([0, 1]), X2 = C([0, 1]) ×
d) (5) (Borsuk) X1 = C([0, 1]), X2 = C([0, 1]) × C([0, 1])
Hinweis: Bei jedem Aufgabenteil verwende man die vorangegangenen.

2.20. (1) Zeigen Sie, daß c0 ( )′ ∼


= l1 .

2.21. (2) Sei a ∈ n mit |a| = 1. Bestimmen Sie die Matrix der orthogonalen
Projektion vom n auf die Hyperebene
n
H = {x ∈ : ax = 0}.

Hinweis: Sei z die Projektion von y auf H. Dann ist y − z ⊥ H, also ein Vielfaches
von a.

2.22. (3) Beweisen Sie den folgenden


Satz. Sei E ⊂ C 0 ( n ). Wenn E gleichgradig stetig ist und wenn eine beschränkte
Funktion f : [0, ∞) → mit limt→∞ f (t) = 0 existiert, so daß
n
|u(x)| ≤ f (|x|) für alle x ∈ und u ∈ E,

dann ist E relativ kompakt in (C 0 ( n ), k · k∞ ).

2.23. (3) Sei X ein kompakter metrischer Raum. Dann sind die Funktionen in C(X)
gleichmäßig stetig, es gibt also zu jedem ε > 0 ein δ > 0 mit

|u(x) − u(y)| ≤ ε für alle x, y ∈ X mit d(x, y) ≤ δ.

2.24. (3) Beweisen Sie: Satz (Dini). Sei X ein kompakter metrischer Raum und
seien uk ∈ C(X) reellwertig. Konvergieren für alle x ∈ X die Folgen (uk (x)) mono-
ton fallend gegen Null, so gilt kuk k∞ → 0.
Zeigen Sie auch, daß die Kompaktheit von X eine notwendige Voraussetzung für
diesen Satz ist.

2.25. (3) X sei der Raum der stetigen und beschränkten Funktionen auf (0, 1) ver-
sehen mit der Norm kuk∞ = supx∈(0,1) |u(x)|. Zeigen Sie, daß (X, k · k∞ ) ein nicht
separabler Banach-Raum ist.

2.26. (2) Sei U der Unterraum von C 0 ( n ) der Funktionen mit lim|x|→∞ |u(x)| = 0.
Zeigen Sie, daß U ein abgeschlossener Unterraum ist, der mit dem Abschluß von
C00 ( n ) in C 0 ( n ) übereinstimmt.

2.27. (3) Sei Ω ein konvexes beschränktes Gebiet. Dann existiert die Einbettung
C 1 (Ω) → C 0,α (Ω) für 0 ≤ α ≤ 1. Die Einbettung ist kompakt für 0 < α < 1, aber
nicht kompakt für α = 1.

2.28. (3) C 0,α (0, 1) ist nicht separabel für 0 < α ≤ 1.


3
Die Prinzipien der Funktionalanalysis

3.1 Der Satz von Baire und das Prinzip der


gleichmäßigen Beschränktheit
Definition 3.1. Sei X ein topologischer Raum und A ⊂ X. A heißt nirgends
dicht, wenn A keine inneren Punkte enthält. A heißt mager (oder von erster
Kategorie), wenn A sich als abzählbare Vereinigung nirgends dichter Mengen
darstellen läßt. Eine nichtmagere Menge heißt auch von zweiter Kategorie.
c
Für eine nirgends dichte Menge A ist das Komplement A dicht in X. Denn
andernfalls gäbe es eine offene Menge U ⊂ A, was der Definition der nirgends
dichten Menge widerspricht.
Teilmengen magerer Mengen sind mager. Die abzählbare Vereinigung
magerer Mengen ist ebenfalls mager. Der Satz von Baire besagt, daß ein
vollständiger metrischer Raum nichtmager ist. Durch Verneinung und/oder
Komplementbildung gibt es mehrere Versionen.
Satz 3.2 (Baire). In einem vollständigen metrischen Raum ist der Durch-
schnitt von abzählbar vielen offenen und dichten Mengen dicht.
Korollar 3.3. Ein vollständiger metrischer Raum ist nichtmager (als Teil-
menge von sich selbst).
Korollar 3.4. Sei X ein vollständiger metrischer Raum und seien Ak abzähl-
bar viele abgeschlossene Teilmengen von X. Wenn ∪k Ak eine offene Kugel
enthält, so gibt es ein k, so daß Ak eine offene Kugel enthält.
Beweis. Sei (Ak )k∈ eine Folge von offenen und dichten Mengen des
vollständigen metrischen Raums X. Sei Bε0 (x0 ) eine beliebige offene Kugel
von X. Die Menge Bε0 /2 (x0 ) ∩ A1 ist offen und dicht in Bε0 /2 (x0 ) und enthält
demnach eine weitere offene Kugel Bε1 (x1 ) mit 0 < ε1 < ε0 /2. Durch Fort-
setzung dieser Konstruktion erhalten wir eine Folge von offenen Kugeln mit
1
Bεk (xk ) ⊂ Bεk−1 (xk−1 ) ∩ Ak , εk < εk−1 .
2

M. Dobrowolski, Angewandte Funktionalanalysis, Springer-Lehrbuch Masterclass, 2nd ed.,


DOI 10.1007/978-3-642-15269-6_3, © Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2010
44 3 Die Prinzipien der Funktionalanalysis

Die Mittelpunkte xk dieser Kugeln bilden eine Cauchy-Folge und wegen der
Vollständigkeit von X gilt xk → x. Für l > k folgt
1 1
d(xk , x) ≤ d(xk , xl ) + d(xl , x) ≤ εk + d(xl , x) → εk ,
2 2
also x ∈ Bεk (xk ) und daher auch x ∈ Ak . Damit ist x ∈ Bε0 (x0 ) und
x ∈ ∩k Ak . Da Bε0 (x0 ) beliebig gewählt war, ist ∩k Ak dicht in X.
Das Korollar 3.3 beweist man durch Komplementbildung. Sei {Ek }k∈
c
eine Familie von nirgends dichten Teilmengen von X. Die Mengen Ak = Ek
sind offen und dicht in X. Da der Durchschnitt der Ak nach dem Satz von
Baire dicht in X liegt, kann die Vereinigung der Ek nicht mit dem ganzen
Raum übereinstimmen.
Für das Korollar 3.4 verwenden wir eine Folgerung aus dem Beweis des
letzten Korollars: Die abzählbare Vereinigung nirgends dichter Mengen enthält
keine inneren Punkte. Dies ist gerade der indirekte Beweis von Korollar 3.4.


Da die Vereinigung magerer Mengen mager ist, muß nach Korollar 3.3 im
vollständigen metrischen Raum das Komplement einer mageren Menge nicht-
mager sein.
Beispiel 3.5 (Gleichmäßige Beschränktheit stetiger Funktionen). Sei H ⊂
C([0, 1]) punktweise beschränkt, zu jedem x ∈ [0, 1] soll es also ein Kx geben
mit |u(x)| ≤ Kx für alle u ∈ H. Um einzusehen, daß
hieraus nicht die gleichmäßige Beschränktheit von H
folgt, setzen wir für beliebiges x0 ∈ (0, 1] und genügend
großes k


 0 für 0 ≤ x ≤ x0 − 2/k und x ≥ x0 ,

uk (x) = k für x = x0 − 1/k,


 0 x0 1
stw. linear sonst.

Diese Funktionenmenge ist offenbar punktweise, aber nicht gleichmäßig be-


schränkt. Da solche Beispiele für verschiedene x0 miteinander kombiniert wer-
den können, ist das folgende Resultat eine Überraschung:
Satz. Ist die Menge H ⊂ C([0, 1]) punktweise beschränkt, so gibt es ein nicht-
leeres offenes Intervall I ⊂ [0, 1], auf dem H gleichmäßig beschränkt ist, es
gibt also eine Konstante K mit |u(x)| ≤ K für alle x ∈ I und alle u ∈ H.
Beweis. Die Mengen

Ak = {x ∈ [0, 1] : |u(x)| ≤ k für alle u ∈ H}

sind wegen der Stetigkeit der Funktionen u abgeschlossen und es gilt wegen
der punktweisen Beschränktheit ∪k Ak = [0, 1]. Nach Korollar 3.4 gibt es ein
offenes Intervall I mit I ⊂ Ak für ein k. ⊓

3.2 Das Prinzip der offenen Abbildung 45

Für lineare Abbildungen liefert dieses Beispiel noch mehr:


Satz 3.6 (Prinzip der gleichmäßigen Beschränktheit, Satz von
Banach-Steinhaus). Seien X, Y Banach-Räume und die Menge
H ⊂ L(X, Y ) sei punktweise beschränkt, also kT xkY ≤ Kx für alle T ∈ H.
Dann ist die Menge H gleichmäßig beschränkt,

kT kX→Y ≤ K für alle T ∈ H.


Beweis. Setze Ak = {x ∈ X : kT xkY ≤ k für alle T ∈ H}. Da
x 7→ T x 7→ kT xkY für jedes T stetig ist, ist {x ∈ X : kT xk ≤ k} abgeschlos-
sen und Ak als Durchschnitt dieser Mengen ebenfalls. Es ist X = ∪k Ak , weil
H punktweise beschränkt ist. Nach Korollar 3.4 gibt es eine offene Kugel mit
B2d (x0 ) ⊂ Ak für ein k ∈ , also kT xkY ≤ k für alle x ∈ B2d (x0 ) und alle
T ∈ H. Dann gilt für kxk = 1
1 1
kT xkY = kT (dx)kY = kT (dx + x0 − x0 )kY
d d
1 1 k k
≤ kT (dx + x0 )kY + kT x0 kY ≤ + ,
d d d d
2k
daher kT kX→Y ≤ d . ⊓

Korollar 3.7. Seien X, Y Banach-Räume und die Folge (Tk ) in L(X, Y )
sei punktweise konvergent, also Tk x → T x für alle x ∈ X. Dann ist auch
T ∈ L(X, Y ).
Beweis. Die Linearität von T folgt bereits aus der punktweisen Konvergenz
(siehe Beweis von Satz 2.10). Da die Tk insbesondere punktweise beschränkt
sind, folgt aus dem Prinzip der gleichmäßigem Beschränktheit kTk kX→Y ≤ K,
daher kT xkY = lim kTk xkY ≤ KkxkX . ⊓

3.2 Das Prinzip der offenen Abbildung


Wir hatten eine Abbildung offen genannt, wenn offene Mengen auf offene
Mengen abgebildet werden.
Satz 3.8 (Prinzip der offenen Abbildung, Satz vom inversen Opera-
tor). Seien X, Y Banach-Räume und T ∈ L(X, Y ) sei surjektiv. Dann ist T
offen. Demnach ist die Inverse T −1 stetig, wenn T bijektiv ist.
Beweis. Dies ist letztlich eine nichttriviale Folgerung aus dem Satz von Baire.
Der Beweis erfolgt in mehreren Schritten:
(i) Sei Ua = Ba (0). T (U1 ) enthält eine offene Kugel.
Es gilt X = ∪k Uk . Da T surjektiv und linear ist, folgt

Y = T (X) = ∪k T (Uk ) = ∪k T (Uk ).


46 3 Die Prinzipien der Funktionalanalysis

Nach Korollar 3.4 gibt es ein l, so daß T (Ul ) eine offene Kugel vom Radius r
enthält. Damit enthält T (U1 ) eine offene Kugel vom Radius r/l.
(ii) 0 ist innerer Punkt von T (Uε ) für alle ε > 0.
Vorausgeschickt sei die Bemerkung, daß der Abschluß einer konvexen Menge
A ebenfalls konvex ist, denn wenn (xk ) und (yk ) Folgen in A sind, so ist auch
(txk + (1 − t)yk ), t ∈ [0, 1], eine Folge in A.
Nach (i) gibt es ein y ∈ X und ein η > 0 mit
kx − ykX < η ⇒ x ∈ T (U1 ).
Da U1 symmetrisch bezüglich des Nullpunkts ist, gilt dies auch mit y ersetzt
durch −y. Für kxk < η folgt aus x ± y ∈ T (U1 ) und der Konvexität von T (U1 )
1 1
x= (x − y) + (x + y) ∈ T (U1 ),
2 2
daher Bη (0) ⊂ T (U1 ) und Bηε (0) ⊂ T (Uε)
(iii) 0 ist innerer Punkt von T (Uε ).
P∞
Sei εk > 0 eine beliebige Folge mit ε0 = k=1 εk . Für Uk = Bεk (0)
enthält T (Uk ) nach (ii) eine offene Kugel Vk = Bηk (0). Da T stetig ist, gilt
limk→∞ ηk = 0. Zu beliebigem y ∈ V0 definiere eine Folge (xk ) durch
y ∈ V0 ⇒ y ∈ T (U0 ) ⇒ ∃x0 ∈ U0 mit ky − T x0 kY < η1 ,
y − T x0 ∈ V1 ⇒ y − T x0 ∈ T (U1 ) ⇒ ∃x1 ∈ U1 mit ky − T x0 − T x1 kY < η2 ,
der k-te Schritt dieser Konstruktion lautet dann
k
X
∃xk ∈ Uk mit ky − T xi kY < ηk+1 .
i=0
P∞
Die PReihe k=0 xk konvergiert wegen kxk kX < εk . Daher folgt für

x = k=0 xk , daß kxkX < 2ε0 und y = T x. Somit gibt es zu jedem ε0 > 0
ein η0 mit Bη0 (0) ⊂ T (B2ε0 (0)). Damit ist (iii) gezeigt.
(iv) Für M ⊂ X offen ist T (M ) offen.
Da die Translation ein Homöomorphismus ist, ist nach (iii) jeder Punkt von
T (M ) innerer Punkt. ⊓

Für beliebige Mengen X, Y und T : X → Y heißt

G(T ) = (x, T x) : x ∈ X ⊂ X × Y
der Graph von T. Wenn X und Y Banach-Räume sind, so läßt sich die Pro-
dukttopologie auf X × Y durch
k(x, y)kX×Y = kxkX + kykY .
zu einem Banach-Raum normieren. Falls T : X → Y linear, so ist der Graph
von T ein Unterraum von X × Y. Der Satz vom inversen Operator liefert für
den Graphen von T :
3.3 Hahn-Banach-Sätze 47

Korollar 3.9 (Satz vom abgeschlossenen Graphen). Seien X, Y


Banach-Räume und T : X → Y eine lineare Abbildung. Dann gilt

T ist stetig ⇔ G(T ) ist abgeschlossen in X × Y.

Beweis. ⇒: Sei (xk ) eine Folge in X mit xk → x. Weil T stetig ist, gilt
T xk → T x. Wenn also (xk , T xk ) in X × Y konvergent ist, so gehört der
Grenzwert ebenfalls zu G(T ). Damit ist G(T ) abgeschlossen.
⇐: G(T ) ist nach Voraussetzung ein abgeschlossener Unterraum von X ×Y
und damit selber ein Banach-Raum. Die Projektion π : G(T ) → X, (x, T x) 7→
x, ist bijektiv, linear und stetig; nach Satz 3.8 ist auch π −1 stetig. Da die
Projektion PY : X × Y → Y stetig ist, ist auch T = PY ◦ π −1 stetig. ⊓

3.3 Hahn-Banach-Sätze
Die Hahn-Banach-Sätze beschäftigen sich mit der Existenz stetiger linearer
Funktionale f ∈ X ′ . Es gibt zwei Typen: Die Fortsetzungssätze erlauben die
stetige Fortsetzung von Funktionalen, die nur auf einem linearen Unterraum
definiert sind, und die Trennungssätze sichern die Existenz von Funktionalen,
die auf disjunkten, konvexen Mengen verschiedene Werte annehmen.
Definition 3.10. Sei X ein reeller Vektorraum und p : X → . p heißt
sublinear, wenn
(a) p(tx) = tp(x) für alle t ≥ 0 und x ∈ X,
(b) p(x + y) ≤ p(x) + p(y) für alle x, y ∈ X.
Jede Halbnorm ist sublinear. Der Begriff des sublinearen Funktionals ist
auch im -Vektorraum sinnvoll, denn jeder -Vektorraum ist auch ein -
Vektorraum.
Satz 3.11 (Hahn-Banachscher Fortsetzungssatz). Sei M ein Unter-
raum eines reellen Vektorraums X (ohne Topologie !) und p : X → sei ein
sublineares Funktional. Weiter sei f : M → linear mit f (x) ≤ p(x) für alle
x ∈ M. Dann gibt es ein lineares F : X → mit F |M = f und

−p(−x) ≤ F (x) ≤ p(x) für alle x ∈ X.

Beweis. Sei M 6= X. Wähle ein x1 ∈ X \ M und setze

M1 = {x + tx1 : x ∈ M, t ∈ }.

M1 ist offenbar ein Vektorraum. Für x, y ∈ M gilt

f (x) + f (y) = f (x + y) ≤ p(x + y) ≤ p(x − x1 ) + p(x1 + y),


daher
f (x) − p(x − x1 ) ≤ p(y + x1 ) − f (y).
48 3 Die Prinzipien der Funktionalanalysis

Da die rechte Seite nicht von x abhängt, ist die linke für alle x ∈ M durch
eine Zahl a beschränkt. Daraus erhalten wir die beiden Abschätzungen
f (x) − a ≤ p(x − x1 ), f (y) + a ≤ p(y + x1 ). (3.1)
Durch f1 (x+tx1 ) = f (x)+ta ist auf M1 ein Funktional mit f1 |M = f definiert.
f1 ist nach Definition linear. Für t > 0 ersetzen wir in (3.1) x durch t−1 x und
y durch t−1 y. Wir multiplizieren die beiden Ungleichungen mit t und erhalten
f1 ≤ p in M1 .
Der zweite Teil des Beweises verwendet transfinite Induktion. Sei P die
Menge der Paare (M ′ , f ′ ), wobei M ′ ein Unterraum von X ist, der M enthält,
und f ′ eine lineares Funktional auf M ′ mit f ′ |M = f und f ′ ≤ p in M ′ . Wir
ordnen P dadurch, daß wir (M ′ , f ′ ) ≤ (M ′′ , f ′′ ) setzen, wenn M ′ ⊂ M ′′ und
f ′′ = f ′ in M ′ gilt. Sei κ eine total geordnete Teilmenge von P. Sei M̃ die
Vereinigung der Elemente von κ. Da die Elemente von κ total geordnet sind,
ist M ein Unterraum von M̃ . Für x ∈ M̃ , d.i. x ∈ M ′ für ein M ′ in κ, setze
f˜(x) = f ′ (x), wobei f ′ zu M ′ im Paar (M ′ , f ′ ) gehört. Offenbar ist f˜ linear
und erfüllt f˜ ≤ p in M̃ . Damit ist (M̃ , f˜) ∈ P eine obere Schranke von κ.
Nach dem Lemma von Zorn enthält P ein maximales Element (M ∗ , f ∗ ). Wäre
M ∗ 6= X, so würde der erste Teil des Beweises zu einem Widerspruch führen.
Damit ist f ∗ das gesuchte Funktional F. Die Abschätzung F ≤ p führt zu
−p(−x) ≤ −F (−x) = F (x). Damit ist alles bewiesen. ⊓

Satz 3.12. Sei M ein Unterraum des -Vektorraums X und p sei eine Halb-
norm auf X. Weiter sei f : M → linear mit |f (x)| ≤ p(x) für alle x ∈ M.
Dann gibt es ein lineares F : X → mit F |M = f und |F | ≤ p in X.
Beweis. Eine Halbnorm ist sublinear mit p(x) = p(−x). Die Behauptung für
= folgt daher aus dem letzten Satz.
Im Falle = sei f ein lineares Funktional mit |f | ≤ p in M. Da für
jede komplexe Zahl z = Re z − iRe iz gilt, erhalten wir mit f1 = Re f,
f (x) = f1 (x) − if1 (ix).
f1 ist reell-linear mit |f1 (x)| ≤ p(x) in M. Nach dem letzten Satz gibt es eine
reell-lineare Fortsetzung F1 von f1 auf X mit |F1 | ≤ p in X. Für diese setzen
wir entsprechend F (x) = F1 (x) − iF1 (ix). F stimmt auf M mit f überein und
ist komplex-linear. Für ein α ∈ mit |α| = 1 gilt
|F (x)| = αF (x) = F (αx) = F1 (αx) ≤ p(αx) = p(x).


Korollar 3.13. Sei X ein normierter -Vektorraum und M ein Unterraum
von X. Ferner sei f : M → linear und stetig. Dann existiert ein F ∈ X ′
mit F |M = f und kF kX→ = kf kM → .
Beweis. Für p(x) = kxkX kf kM → wenden wir den letzten Satz an. Für die
Fortsetzung F gilt dann |F x| ≤ kxkX kf kM → , also kF k ≤ kf k. Die umge-
kehrte Richtung kF k ≥ kf k ist klar. ⊓

3.3 Hahn-Banach-Sätze 49

Nach unseren bisherigen Überlegungen ist nicht klar, wie reichhaltig der
Dualraum ist, insbesondere, ob es zu allen x 6= y ein f ∈ X ′ gibt mit
f (x) 6= f (y). Diese Trennungseigenschaft beweisen wir in allgemeinerer Form.
Satz 3.14 (Hahn-Banachscher Trennungssatz). Sei X ein normierter
-Vektorraum und A, B ⊂ X seien disjunkte und konvexe Mengen. A sei
offen. Dann gibt es ein F ∈ X ′ und ein γ ∈ mit

Re F x < γ ≤ Re F y für alle x ∈ A, y ∈ B.


Beweis. Der Satz gilt für - wie für -Vektorräume. Im Beweis von Satz 3.12
wurde gezeigt, wie man aus einem reellwertigen Funktional ein komplexwer-
tiges konstruiert. Es genügt also, den Fall = zu betrachten.
Seien a0 ∈ A, b0 ∈ B beliebig gewählt und sei x0 = b0 − a0 . Die Menge

C = x ∈ X : x = a − b + x0 für a ∈ A, b ∈ B

ist konvex (A, B sind konvex), offen (A ist offen) und enthält die Null (a0 ∈ A,
b0 ∈ B). Jedem x ∈ X kann man, wenn der Halbstrahl tx, t ≥ 0, nicht ganz
in C enthalten ist, ein x auf dem Rande von C zuordnen. Setze
(
kxk/kxk wenn x existiert,
p(x) = x x
0 sonst.
p genügt den Bedingungen 0
C
p(x) < 1 für x ∈ C, p(x) ≥ 1 für x ∈
/ C. (3.2)

Weil C offen ist mit 0 ∈ C, enthält C auch eine Kugel B1/d (0). Es gilt also
p(x) ≤ 1 für kxk ≤ 1/d und, weil nach Definition p(tx) = tp(x) für t ≥ 0,

p(x) ≤ dkxk ∀x ∈ X.

Wir zeigen die Dreiecksungleichung für p. Für x, y ∈ X mit p(x) < s, p(y) < t,
gilt nach (3.2) s−1 x, t−1 y ∈ C. Für u = s + t folgt aus der Konvexität von C
s −1 t
u−1 (x + y) = s x + t−1 y ∈ C
u u
und wiederum wegen (3.2),

p(u−1 (x + y)) < 1, also p(x + y) < u.

Damit gilt p(x + y) ≤ p(x) + p(y) und p ist sublinear.


Nun konstruieren wir das gesuchte F, indem wir auf dem von x0 aufge-
spannten Unterraum M setzen f (tx0 ) = t. Für t ≥ 0 gilt dann

f (tx0 ) = t ≤ tp(x0 ) = p(tx0 ),

denn wegen A ∩ B = ∅ ist x0 ∈


/ C und daher p(x0 ) ≥ 1. Nach Satz 3.11 gibt es
eine Fortsetzung F von f mit F ≤ p. Insbesondere ist F ≤ 1 in C, also auch
50 3 Die Prinzipien der Funktionalanalysis

F ≥ −1 in −C = {c : −c ∈ C}. Da C offen ist und die Null enthält, erhalten


wir |F | ≤ 1 in BR (0) für genügend kleines R > 0, daher F ∈ X ′ . Für a ∈ A,
b ∈ B folgt

F (a) − F (b) + 1 = F (a − b + x0 ) ≤ p(a − b + x0 ) < 1

und daher F (a) < F (b). Da jedes nichtkonstante lineare Funktional eine offene
Abbildung ist, also die Bilder offener Mengen offen sind, ist F (A) offen in .
Als γ nehmen wir den rechten Endpunkt in F (A). ⊓

Die folgende einfache Variante des Trennungsprinzips ist ebenfalls sehr


nützlich.
Satz 3.15. Sei M ein abgeschlossener Unterraum des Banach-Raums X und
x1 ∈/ M. Dann gibt es ein F ∈ X ′ mit kF kX ′ = 1, F = 0 auf M und
F (x1 ) = dist (x1 , M ) > 0.

Beweis. Auf
M1 = M ⊕ span {x1 }
definieren wir das lineare Funktional

f (y + αx1 ) = α dist (x1 , M ) für alle y ∈ M und α ∈ .

Da für jedes y ∈ M und α 6= 0


y
dist (x1 , M ) ≤ kx1 + k
α
gilt, folgt
y
|f (y + αx1 )| ≤ |α| kx1 +
k = kαx1 + yk
α
und damit f ∈ M1′ mit kf kM1′ ≤ 1. Zu jedem ε > 0 gibt es ein yε ∈ M mit
kx1 − yε k ≤ (1 + ε)dist (x1 , M ), also
1
f (x1 − yε ) = dist (x1 , M ) ≥ kx1 − yε k,
1+ε
daher kf kM1′ ≥ 1. Die Behauptung folgt nun aus Korollar 3.13. ⊓

3.4 Lokalkonvexe topologische Vektorräume


Definition 3.16. Sei X ein -Vektorraum und für eine beliebige Indexmenge
I sei {pi }i∈I eine Familie von Halbnormen mit folgender Eigenschaft:

Zu jedem x ∈ X \ {0} existiert ein i ∈ I mit pi (x) 6= 0. (3.3)

Setze für i ∈ I, r > 0 und x ∈ X

Vi,r (x) = {y : pi (y − x) < r} = x + Vi,r (0). (3.4)


3.4 Lokalkonvexe topologische Vektorräume 51

Die von der lokalen Basis von x ∈ X (vgl. Satz 1.13)

UI0 ,r (x) = ∩i∈I0 Vi,r (x), I0 ⊂ I endlich, r > 0,

erzeugte Topologie heißt lokalkonvexe Vektorraumtopologie. (X, {pi }) heißt


dann lokalkonvexer topologischer Vektorraum oder kurz lokalkonvexer Raum.

Ein Punkt x ∈ A ⊂ X ist genau dann innerer Punkt von A, wenn es ein r > 0
und eine endliche Indexmenge I0 ⊂ I gibt mit {y : pi (x − y) < r, i ∈ I0 } ⊂ A.
Für y ∈ Vi,r (x) folgt mit d = pi (x − y) < r aus der Dreiecksungleichung,
daß Vi,r−d (y) ⊂ Vi,r (x). Damit besteht Vi,r (x) nur aus inneren Punkten und
die lokale Basis {UI0 ,r (x)} ist gleichzeitig Umgebungsbasis von x ∈ X. Als
Durchschnitte konvexer Mengen sind alle Elemente der Umgebungsbasis kon-
vex, was den Namen lokalkonvex“ erklärt.

Wegen Vi,r (x) = x + Vi,r (0) steckt alle Information über die lokalkonvexe
Topologie bereits in der Nullumgebungsbasis, insbesondere ist die Translation
x 7→ x + y stetig.
Axiom (3.3), das bei manchen Autoren auch fehlt, sorgt dafür, daß ein
lokalkonvexer Raum das Trennungsaxiom erfüllt. Zu x, y ∈ X, x 6= y, gibt es
nämlich ein i ∈ I mit pi (x − y) = d > 0. Für r = d/2 gilt dann Vi,r (x) ∩
Vi,r (y) = ∅.
Da eine Folge in einem topologischen Raum genau dann konvergiert, wenn
in jedem Element der Umgebungsbasis fast alle Folgenglieder liegen, folgt in
unserem Fall sofort,

xk → x ⇔ pi (xk − x) → 0 ∀i ∈ I.

Beispiele 3.17 (i) Sei l der Raum aller -wertigen Zahlenfolgen. Die Halb-
normen pi (x) = |x(i)|, i ∈ , machen l zu einem lokalkonvexen Raum. Die
Konvergenz xk → x ist äquivalent zu xk (i) → x(i) für alle i ∈ , also zur
punktweisen Konvergenz. l ist mit dieser Topologie offenbar ein lokalkonvexer
Raum. An diesem Beispiel sieht man wohl am besten, warum man in man-
chen Fällen nicht mit normierten Räumen auskommt: Bei einer Norm müssen
die Konvergenzgeschwindigkeiten der einzelnen Komponenten {xk (i)} mitein-
ander gekoppelt sein. Es ist daher klar, daß l nicht zu einem Banach-Raum
normiert werden kann.
(ii) Sei Ω ⊂ n ein Gebiet. Für eine aufsteigende Folge von Gebieten Ωi ⊂⊂ Ω
mit ∪i Ωi = Ω setzen wir

pi (u) = max max |Dα u(x)|.


|α|≤i x∈Ωi

Dann ist der Raum C ∞ (Ω) mit diesen Halbnormen ein lokalkonvexer Raum,
der manchmal mit E(Ω) = (C ∞ (Ω), {pi }) bezeichnet wird. Konvergenz in E
bedeutet gleichmäßige Konvergenz aller Ableitungen bis zur Ordnung i auf Ωi .
Auf analoge Art lassen sich auch C m (Ω), m ∈ 0 , zu lokalkonvexen Räumen
topologisieren.
52 3 Die Prinzipien der Funktionalanalysis

Ist die Indexmenge I endlich, I = {1, . . . , n}, so ist


n
X
p̃(x) = pi (x)
i=1

eine Norm, die die gleiche Topologie erzeugt. Ist I abzählbar wie in den obigen
Beispielen, so läßt sich die lokalkonvexe Topologie durch

X pi (x − y)
d(x, y) = 2−i
i=1
1 + pi (x − y)

metrisieren (vgl. Beispiel 1.18(iv)), insbesondere ist das erste Abzählbar-


keitsaxiom erfüllt.
Bei überabzählbaren Indexmengen ist insbesondere die Stetigkeit einer
Abbildung nicht mehr notwendig zur Folgenstetigkeit äquivalent. Das nächste
Lemma kann daher nicht mit Hilfe von Folgen bewiesen werden.
Lemma 3.18. Sei (X, pi ) ein lokalkonvexer Raum. Dann sind die Halbnor-
men pi : X → sowie Addition X × X → X und Skalarmultiplikation
× X → X stetig.

Beweis. Die Umgebungen sind natürlich gerade so definiert, daß die pi stetig
im Nullpunkt sind. Die Stetigkeit auf X folgt aus der Stetigkeit der Transla-
tion.
Wie auf Seite 19 für Normen vorgeführt, zeigt man genauso für Halbnor-
men

pi (y − y ′ ) ≤ ε, pi (x − x′ ) ≤ ε ⇒ pi ((x + y) − (x′ + y ′ )) ≤ 2ε,

|α − α′ | ≤ ε, pi (x − x′ ) ≤ ε ⇒ pi (αx − α′ x′ ) ≤ (|α| + pi (x′ ))ε,

Ist (x, y) ∈ (+)−1 (Vi,η (z)), so zeigt die erste Abschätzung zusammen mit
der Dreiecksungleichung, daß Vi,ε (x) × Vi,ε (y) ⊂ (+)−1 (Vi,η (z)) für genügend
kleines ε. Damit ist (x, y) innerer Punkt von (+)−1 Vi,η (z). Dieses Argument
überträgt sich auch auf endliche Durchschnitte der Vi,η (z). Die Stetigkeit der
Skalarmultiplikation wird genauso bewiesen. ⊓

Nun verallgemeinern wir Lemma 2.8 auf den lokalkonvexen Fall:


Lemma 3.19. Seien (X, {pi}), (Y, {qj }) lokalkonvexe Räume und T : X → Y
eine lineare Abbildung. Dann sind äquivalent:
(a) T ist stetig.
(b) T ist im Nullpunkt stetig.
(c) Zu jedem j ∈ J existieren eine endliche Indexmenge I0 ⊂ I und eine
Konstante K mit
qj (T x) ≤ K max pi (x) ∀x ∈ X.
i∈I0
3.5 Bidualraum und schwache Topologien 53

Beweis. Die Äquivalenz von (a) und (b) folgt aus der Additivität von T und
der Stetigkeit der Translation.
(b)⇒(c): Wegen der Stetigkeit muß T −1 (Vj,1 (0)) ein Element der Nullum-
gebungsbasis enthalten, es gibt also eine endliche Indexmenge I0 und ein r > 0
mit
max pi (x) < r ⇒ qj (T x) < 1 ∀x ∈ X. (3.5)
i∈I0

Schränken wir dies auf maxi∈I0 pi (x) = ε < r ein, so folgt die behauptete
Abschätzung mit K = ε−1 für diese x. Ist pi (x) = 0 für alle i ∈ I0 , so folgt
aus (3.5), daß qj (T x) = 0.
(c)⇒(b): Zu jeder endlichen Indexmenge J0 ⊂ J gibt es eine endliche
Indexmenge I0 ⊂ I und eine Konstante K mit

max qj (T x) ≤ K max pi (x) ∀x ∈ X.


j∈J0 i∈I0

Für alle x mit max pi (x) < r/K folgt hieraus max qj (T x) < r, also
∩i∈I0 Vi,K −1 r (0) ⊂ ∩j∈J0 T −1 (Vj,r (0)). ⊓

Im Spezialfall Y = erhalten wir: Ein lineares Funktional f : X → ist


genau dann stetig, wenn es ein K und eine endliche Indexmenge I0 ⊂ I gibt
mit
|f (x)| ≤ K max pi (x) ∀x ∈ X.
i∈I0

Auch im lokalkonvexen Fall wird der Raum der stetigen linearen Funktio-
nale Dualraum genannt und mit X ′ notiert.

3.5 Bidualraum und schwache Topologien


Sei X ein normierter Raum. Der Dualraum von X ′ heißt auch Bidualraum
und wird mit X ′′ bezeichnet. Auf X × X ′ kann man die Bilinearform

hx, f i = f (x) ∈ ,

die Dualitätsabbildung, definieren. Diese formale Setzung bringt natürlich


nichts Neues, läßt aber eine andere Interpretation zu: So wie f auf x wirkt,
wirkt x auch auf f. Jedes x ∈ X erzeugt daher vermöge

f 7→ hx, f i (3.6)

eine lineare Abbildung von X ′ nach , die wegen

|hx, f i| ≤ kf kX ′ kxkX

auch stetig ist. Damit kann jedes x ∈ X durch (3.6) mit einem i(x) ∈ X ′′
identifiziert werden.
54 3 Die Prinzipien der Funktionalanalysis

Lemma 3.20. Die Abbildung i : X → X ′′ ist eine lineare Isometrie, also

kxkX = sup hx, f i = ki(x)kX ′′ ∀x ∈ X.


f ∈X ′ , kf kX ′ =1

Insbesondere ist i(X) abgeschlossener Unterraum von X ′′ und damit selber


Banach-Raum.

Beweis. ki(x)kX ′′ ≤ kxk haben wir bereits gezeigt. Für die umgekehrte Rich-
tung schreiben wir

ki(x)kX ′′ = sup hx, f i ≥ F (x),


f ∈X ′ , kf kX ′ =1

wobei F mit dem Hahn-Banachschen Fortsetzungssatz folgendermaßen kon-


struiert wird: Setze M = span {x}, f (x) = kxk, ansonsten sei f linear auf M,
also f (αx) = αkxk, α ∈ . Dann gilt kf kM ′ = 1 und es gibt eine Fortsetzung
F ∈ X ′ mit F |M = f und kF kX ′ = 1. Daher ki(x)kX ′′ ≥ kxkX . ⊓

Zusammen mit dem Prinzip der gleichmäßigen Beschränktheit folgt


hieraus ein nützliches Kriterium für die Beschränktheit von Mengen.
Satz 3.21. Sei X ein Banach-Raum. Dann gilt:
(a) Eine Menge M ⊂ X ist genau dann beschränkt, wenn |f (x)| ≤ Kf für
alle x ∈ M und alle f ∈ X ′ .
(b) Eine Menge M ′ ⊂ X ′ ist genau dann beschränkt, wenn |f (x)| ≤ Kx für
alle f ∈ M ′ und alle x ∈ X.

Beweis. (a) Die Richtung ⇒“ ist klar. Zum Beweis der anderen Richtung

interpretieren wir die Bedingung in X ′′ . Es gilt |i(x)(f )| ≤ Kf , womit i(x)
für x ∈ M punktweise beschränkt ist. Nach dem Prinzip der gleichmäßigen
Beschränktheit ist die Menge {i(x) : x ∈ M } in X ′′ beschränkt. Mit dem
letzten Lemma ist daher auch M beschränkt.
(b) Dies folgt direkt aus dem Prinzip der gleichmäßigen Beschränktheit.

Besitzt ein physikalisches System einen Zustandsraum“ X der möglichen



Zustände x ∈ X und ein Energiefunktional“ f : X → , so wird der Zustand

minimaler Energie von der Natur realisiert. Für die mathematische Physik ist
es natürlich wichtig, die Existenz eines solchen Zustands auch zu beweisen,
allein schon zur Rechtfertigung des konkreten physikalischen Modells. Aber
auch innerhalb der Mathematik ist dieses Problem von großer Bedeutung.
Beispielsweise kann X eine Menge sein, mit der ein Approximationsproblem
gelöst werden soll, und f ist der Approximationsfehler. Existenz des Mini-
mums bedeutet dann Existenz des Elements bester Approximation. Das Mi-
nimum kann mit einem Kompaktheitsargument nachgewiesen werden, wenn
X ein folgenkompakter Raum und f unterhalbstetig ist, also
3.5 Bidualraum und schwache Topologien 55

xk → x in X ⇒ f (x) ≤ lim inf f (xk ).

Am entsprechenden Beweis in Abschnitt 1.4 hat sich fast nichts geändert:


Sei d = inf f (x) ∈ [−∞, ∞). Aus einer Minimalfolge (xk ) mit f (xk ) → d
kann wegen der Folgenkompaktheit eine Teilfolge (xkl ) ausgewählt werden
mit xkl → x. Aus der Unterhalbstetigkeit folgt f (x) ≤ lim inf f (xkl ). Damit
ist f (x) = d und d ∈ . Die folgenden Konstruktionen haben unter anderem
das Ziel, diesen wichtigen Beweis zu ermöglichen.
Enthält eine Teilmenge eines unendlich dimensionalen Banach-Raums
einen inneren Punkt, so ist sie nach Satz 2.7 nicht kompakt. Als Abhilfe kann
man die offenen Mengen ausdünnen, denn die Chancen für Kompaktheit wer-
den um so größer, je weniger offene Mengen es gibt. Andererseits: Weniger
offene Mengen bedeutet weniger stetige (und auch unterhalbstetige) Funktio-
nen. Man steht hier vor einem echten Dilemma.
Definition 3.22. Die schwache Topologie eines Banach-Raums X ist die lo-
kalkonvexe Vektorraumtopologie, die von den Halbnormen

pf (x) = |f (x)|, f ∈ X ′,
erzeugt wird.
Die Trennungseigenschaft (3.3) für die schwache Topologie folgt aus dem Tren-
nungssatz von Hahn-Banach. Zu jedem x 6= 0 gibt es ein f ∈ X ′ , das x von
der Null trennt, also |f (x)| = pf (x) > 0.
Zur Unterscheidung nennen wir die von der Norm erzeugte Topologie die
starke Topologie oder auch Originaltopologie.
Ist X endlich dimensional mit P Basis e1 , . . . , en , so gibt es Funktionale fi
mit fi (ej ) = δij . Damit ist kxk = i |fi (x)| eine Norm; starke und schwache
Topologie stimmen in diesem Fall überein.
Lemma 3.23. Sei X ein unendlich dimensionaler Banach-Raum. Dann hat
die schwache Topologie die folgenden Eigenschaften:
(a) Die schwache Topologie ist die gröbste Topologie, in der alle f ∈ X ′ stetig
sind, insbesondere stimmt der Dualraum von (X, {pf }f ∈X ′ ) mit dem Dual-
raum von X überein.
(b) Jede schwach offene Menge ist unbeschränkt, insbesondere ist die schwa-
che Topologie echt gröber als die Normtopologie.
(c) Eine Folge (xk )k∈ konvergiert genau dann in der schwachen Topologie
gegen ein x ∈ X (Schreibweise: xk ⇁ x), wenn

f (xk ) → f (x) ∀f ∈ X ′ .

Beweis. (a) Ein lineares Funktional ist genau dann im Nullpunkt stetig, wenn
die Mengen Vf,r = {x : |f (x)| < r} für alle r > 0 offen sind. Die Nullumge-
bungsbasis der schwachen Topologie besteht genau aus allen endlichen Durch-
schnitten solcher Mengen.
56 3 Die Prinzipien der Funktionalanalysis

(b) Die Behauptung braucht nur für die Elemente der Nullumgebungsbasis
gezeigt zu werden. Seien f1 , . . . , fk ∈ X ′ . Da X als unendlich dimensional
vorausgesetzt wurde, gibt es linear unabhängige x1 , . . . , xk+1 , die zu einem
x 6= 0 mit fi (x) = 0, i = 1, . . . , k, linear kombiniert werden können. Dann ist
die unbeschränkte Menge {tx : t ∈ } im Durchschnitt der Vfi ,r (0).
(c) pf (xk − x) → 0 ist äquivalent zu f (xk ) → f (x). ⊓

Da jede schwach offene Menge offen bezüglich der Normtopologie ist, impli-
ziert die starke Konvergenz (=Normkonvergenz) die schwache. Im unendlich
dimensionalen Banach-Raum ist die Umkehrung dieser Aussage meist nicht
richtig (vgl. aber Aufgabe 3.28). Als einfaches Beispiel betrachten wir die Fol-
genräume lp für 1 < p < ∞ mit Dualraum lq , q = p/(p−1) (siehe Beispiele 2.3
und 2.13). Für die Folge (ek ), ek (i) = δki , gilt ek ∈ lp , kek − el klp = 21/p für
k 6= l. Damit ist (ek ) keine Cauchy-Folge und kann in der Normtopologie nicht
konvergent sein. Da jedes y ∈ lq die Eigenschaft hat, daß limi→∞ y(i) = 0,
folgt jedoch

X
fy (ek ) = y(i)ek (i) = y(k) → 0
i=1
für alle y ∈ lq . Daher ek ⇁ 0.
Lemma 3.24. Wenn xk ⇁ x, so gilt kxk k ≤ K und lim inf k→∞ kxk k ≥ kxk
(=schwache Unterhalbstetigkeit der Norm).
Beweis. Wenn lim f (xk ) = f (x), so sind die Mengen {f (xk )}k∈ für jedes
f ∈ X ′ beschränkt. Die erste Behauptung folgt daher aus Satz 3.21(a). Analog
zum Beweis von Lemma 3.20 konstruiert man ein F ∈ X ′ mit kF kX ′ = 1,
F (x) = kxk. Dann folgt
kxk = F (x) = lim F (xk ) ≤ kF k lim inf kxk k.


Mit Hilfe der Abbildung i : x 7→ hx, ·i hatten wir X in einen Unterraum
von X ′′ eingebettet. Dies erzeugt auf X ′ eine weitere Topologie:
Definition 3.25. Die schwache∗ Topologie auf X ′ eines Banach-Raums X
ist die lokalkonvexe Vektorraumtopologie, die von den Halbnormen
px (f ) = |f (x)|, x ∈ X,
erzeugt wird.
Die Trennungseigenschaft (3.3) ist hier trivialerweise erfüllt.
Vergleichen wir die schwache und die schwache∗ Topologie auf X ′ :
Halbnormen der schwachen Topologie: pu = |u(·)|, u ∈ X ′′ ,
Halbnormen der schwachen∗ Topologie: px = pi(x) = |i(x)(·)|, x ∈ X.
Die schwache∗ Topologie auf X ′ ist gröber als die schwache Topologie, weil
i(X) ⊂ X ′′ . Das folgende Lemma kann genauso wie Lemma 3.23 bewiesen
werden.
3.6 Schwache Folgenkompaktheit und reflexive Räume 57

Lemma 3.26. Sei X ein unendlich dimensionaler Banach-Raum. Die


schwache∗ Topologie auf X ′ hat die folgenden Eigenschaften:
(a) Die schwache∗ Topologie ist die gröbste Topologie, so daß alle i(x) ∈ X ′′
stetig sind.
(b) Jede schwach∗ offene Menge ist unbeschränkt, insbesondere ist die
schwache∗ Topologie echt gröber als die Normtopologie in X ′ .
(c) Eine Folge (fk )k∈ ∈ X ′ konvergiert genau dann in der schwachen∗ To-

pologie gegen ein f ∈ X ′ (Schreibweise: fk ⇁ f ), wenn

fk (x) → f (x) für alle x ∈ X.

Schwache∗ Konvergenz ist damit punktweise Konvergenz. Da für eine


schwach∗ konvergente Folge |fk (x)| ≤ Kx für alle x ∈ X gilt, ist die Folge
(fk ) nach Satz 3.21(b) normbeschränkt, kfk kX ′ ≤ K. Für das Grenzfunktio-
nal folgt dann kf kX ′ ≤ lim inf kfk kX ′ ≤ K.
Um den Unterschied zwischen der schwachen und der schwachen∗ Kon-
vergenz herauszuarbeiten, betrachten wir den Raum l1 , der Dualraum von
c0 = c0 ( ) ist und l∞ zum Dualraum hat. Für die Folge (ek )k∈ mit
ek (i) = δki erhalten wir für jedes x ∈ c0

X
ek (x) = ek (i)x(i) = x(k) → 0,
i=1


also ek ⇁ 0 in l1 = c′0 , aber für u = (1, 1, . . .) ∈ l∞

X
u(ek ) = u(i)ek (i) = 1.
i=1

Da der schwache und der schwache∗ Grenzwert übereinstimmen müssen, so-


fern sie existieren, ist die Folge (ek ) nicht schwach konvergent in l1 . In Aufgabe
3.28 wird gezeigt, daß in l1 starke und schwache Konvergenz übereinstimmen.

3.6 Schwache Folgenkompaktheit und reflexive Räume


In diesem Abschnitt wird zunächst gezeigt, daß die abgeschlossene Einheitsku-
gel B̃1 (0) schwach∗ folgenkompakt ist, sofern X ein separabler Banach-Raum
ist. Als Vorbereitung benötigen wir das folgende

Lemma 3.27. Sei (fk )k∈ eine Folge in X ′ . Dann gilt fk ⇁ f ∈ X ′ genau
dann, wenn die beiden folgenden Bedingungen erfüllt sind:
(a) kfk kX ′ ≤ K für alle k ∈ ,
(b) (fk (x))k∈ ist Cauchy-Folge für alle x in einer dichten Teilmenge von X.
58 3 Die Prinzipien der Funktionalanalysis

Beweis. ⇒: Wenn fk ⇁ f, so ist die Bedingung (b) erfüllt. Da die Folgen
(fk (x)) für alle x ∈ X beschränkt sind, folgt aus Satz 3.21(b) die Bedingung
(a).
⇐: Sei die Bedingung (b) in der dichten Menge A ⊂ X Perfüllt. Für x ∈ A
n
gilt dann fk (x) → f (x) ∈ . Für y ∈ span A folgt y = i=1 αi xi , αi ∈ ,
und
n
X Xn
fk (y) = αi fk (xi ) → αi f (xi ).
i=1 i=1
Pn
Wir setzen daher f (y) = i=1 αi f (xi ). f ist damit linear auf B = span A
und es gilt fk (x) → f (x) für alle x ∈ B. Wegen Bedingung (a) ist

|f (x)| = lim |fk (x)| ≤ Kkxk ∀x ∈ B,


k→∞

daher kf kB→ ≤ K. Da B dicht in X ist, kann f nach Satz 2.14 durch f˜ ∈ X ′


mit f˜|B = f und kfk ˜ X ′ ≤ K fortgesetzt werden. Sei y ∈ X \ B und ε > 0
beliebig vorgegeben. Dann gilt kx−yk < ε für ein x ∈ B und |fk (x)−f (x)| < ε
für genügend große k. Aus der Dreiecksungleichung erhalten wir für diese k

|fk (y) − f˜(y)| ≤ |fk (y) − fk (x)| + |fk (x) − f˜(x)| + |f˜(x) − f˜(y)|

< kfk kX ′ + kf˜kX ′ kx − yk + ε < (2K + 1)ε.

Damit ist fk ⇁ f˜ in X ′ gezeigt. ⊓

Definition 3.28. (xk ) heißt schwache Cauchy-Folge in X, wenn (f (xk )) für


jedes f ∈ X ′ Cauchy-Folge in ist. (fk ) heißt schwache∗ Cauchy-Folge in
X ′ , wenn (fk (x)) für jedes x ∈ X Cauchy-Folge in ist.

Schwache und schwache∗ Cauchy-Folgen sind normbeschränkt. Daher ist we-


gen des letzten Lemmas jede schwache∗ Cauchy-Folge konvergent. Für die
schwache Konvergenz ist ein entsprechendes Resultat nicht immer richtig (sie-
he Aufgabe 3.24). Schwache Konvergenz in X ist auch schwache∗ Konvergenz
im Bidualraum. Ist (xk ) eine schwache Cauchy-Folge, so gibt es ein u ∈ X ′′
mit f (xk ) → u(f ) für alle f ∈ X ′ .
Satz 3.29. Sei X ein separabler Banach-Raum. Dann enthält jede in X ′
normbeschränkte Folge eine schwach∗ konvergente Teilfolge.

Beweis. Durch Auswahl der Diagonalfolge (siehe Beispiel 2.18) wird erreicht,
daß (fk (x)) für jedes x in einer dichten Teilmenge von X eine Cauchy-Folge
ist. Die Behauptung folgt dann aus dem letzten Lemma. ⊓

Definition 3.30. Sei X ein Banach-Raum. Ist die kanonische Inklusion i :


X → X ′′ bijektiv, also ein isometrischer Isomorphismus, so heißt X reflexiv.
3.6 Schwache Folgenkompaktheit und reflexive Räume 59

In diesem Fall stimmen die schwache und die schwache∗ Topologie auf X ′
überein. Jeder Hilbert-Raum ist reflexiv. Aus der Darstellung der Dualräume
der Folgenräume lp für 1 < p < ∞ in Beispiel 2.13 folgt, daß auch diese
reflexiv sind.
Schwache Kompaktheit
Ohne Beweis zitieren wir (siehe z.B. [HS71, S. 62], [Rud74, S. 66]), [Wer97, S. 343])
den folgenden Satz:
Satz (Alaoglu-Bourbaki). Sei X ein Banach-Raum. Dann ist die abgeschlos-
sene Einheitskugel B̃1 (0) von X ′ kompakt in der schwachen∗ Topologie.
Dieser Satz ist allgemeingültiger als der von uns bewiesene Kompaktheitssatz, weil
X nicht separabel zu sein braucht. Auf die Folgenkompaktheit von B̃1 (0) ⊂ X ′
kann aus diesem Satz nicht geschlossen werden, weil die schwache∗ Topologie nicht
notwendig das erste Abzählbarkeitsaxiom erfüllt (siehe Aufgabe 3.35).
Ist die schwache∗ Topologie echt gröber als die schwache Topologie, der
Banach-Raum also nicht reflexiv, so kann nach Satz 1.36 die abgeschlossene Ein-
heitskugel von X ′ nicht schwach kompakt sein.

Satz 3.29 hat im reflexiven Banach-Raum ein einfaches Gegenstück, zu


dessen Formulierung noch einige Vorbereitungen nötig sind.
Satz 3.31. Jeder abgeschlossene Unterraum eines reflexiven Banach-Raums
ist selber ein reflexiver Banach-Raum.

Beweis. Sei M ein abgeschlossener Unterraum des reflexiven Raums X. Zu


u ∈ M ′′ setze
uM (f ) = u(f |M ), f ∈ X ′ .
uM ist offenbar linear mit kuM kX ′′ ≤ kukM ′′ . Da X reflexiv ist, gibt es ein
x ∈ X mit
f (x) = u(f |M ) ∀f ∈ X ′ . (3.7)
Angenommen x ∈ / M. Dann können wir mit Satz 3.15 ein f ∈ X ′ konstruieren
mit f = 0 auf M und f (x) 6= 0, was sofort einen Widerspruch ergibt. Daher
ist x ∈ M .
Jedes f ∈ M ′ kann mit dem Hahn-Banachschen Fortsetzungssatz zu einem
˜
f ∈ X ′ fortgesetzt werden. Mit (3.7) gilt dann

u(f ) = u(f˜|M ) = f˜(x) = f (x).

Damit ist i : M → M ′′ surjektiv. ⊓


Satz 3.32. Sei X ein Banach-Raum. Ist X ′ separabel, so ist X separabel.

Beweis. Sei {fk } dicht in X ′ . Nach Definition der Norm in X ′ gibt es xk mit
1
|fk (xk )| ≥ kfk k, kxk k = 1.
2

Setze Y = span {xk }. Ist f = 0 auf Y für ein f ∈ X ′ , so folgt für alle k
60 3 Die Prinzipien der Funktionalanalysis

1 1
kf − fk k ≥ |f (xk ) − fk (xk )| = |fk (xk )| ≥ kfk k ≥ (kf k − kfk − f k)
2 2
und damit
kf k ≤ 3 inf kf − fk k = 0,
k

weil {fk } dicht in X ist. Aus Satz 3.15 folgt Y = X. ⊓

Satz 3.33. Der Banach-Raum X sei reflexiv. Dann ist die abgeschlossene
Einheitskugel schwach folgenkompakt.

Beweis. Sei (xk ) eine Folge in B̃1 (0). Nach Satz 3.31 ist

Y = span {x1 , x2 , . . .}.

ein reflexiver Banach-Raum. Es gilt also Y ′′ = i(Y ) und mit Y ′′ ist nach
Satz 3.32 auch Y ′ separabel. Daher können wir Satz 3.29 auf die Folge (i(xk ))

anwenden und erhalten i(xk ) ⇁ z in Y ′′ für eine Teilfolge. Da i ein isome-
trischer Isomorphismus ist, folgt y ′ (xk ) → y ′ (i−1 (z)) für alle y ′ ∈ Y ′ . Wegen
xk , i−1 (z) ∈ Y folgt hieraus auch f (xk ) → f (i−1 (z)) für alle f ∈ X ′ , also
xk ⇁ i−1 (z) in X. ⊓

3.7 Konvexität und schwache Topologie


Satz 3.34. Ist eine Teilmenge M eines Banach-Raums konvex, so stimmt
M sowohl mit ihrem Abschluß bezüglich der schwachen Topologie als auch
mit ihrem schwachen Folgenabschluß überein. Insbesondere liegt der schwache
Grenzwert einer Folge aus M in M .

Beweis. Sei M s der schwache Abschluß von M . Da die Originaltopologie feiner


als die schwache Topologie ist, gilt M ⊂ M s .
Mit M ist auch M konvex. Sei x0 ∈ / M . Dann ist Bε (x0 ) ∩ M = ∅ für
genügend kleines ε. Nach dem Hahn-Banachschen Trennungssatz gibt es ein
Funktional F ∈ X ′ mit Re F (x0 ) < γ ≤ Re F (x) für alle x ∈ M . Damit ist
{x : Re F (x) < γ} eine schwache Umgebung von x0 , die kein Element von M
/ M s.
enthält, also x0 ∈
Für den schwachen Folgenabschluß M sf von M gilt ebenfalls M ⊂ M sf ,
denn M stimmt mit den Grenzwerten von normkonvergenten Folgen aus M
überein. Angenommen, xk ⇁ x0 mit xk ∈ M, aber x0 ∈ / M . Dann können wir
wie im vorigen Beweisteil x0 von M trennen, also Re F (x0 ) < γ ≤ Re F (x)
für alle x ∈ M . Dies ist aber ein Widerspruch zu xk ⇁ x0 . ⊓

Man beachte, daß für die schwache∗ Topologie dieser Satz nicht richtig ist,
siehe Aufgabe 3.31.
Der folgende Satz zeigt, wie man aus einer schwach konvergenten Folge
eine stark konvergente Folge konstruieren kann.
3.7 Konvexität und schwache Topologie 61

Satz 3.35 (Mazur). Sei X ein Banach-Raum und (xk ) eine Folge in X mit
xk ⇁ x. Dann gibt es eine Folge (yk ), die aus endlichen Konvexkombinationen
der xk besteht, mit yk → x.

Anmerkung 3.36. PDer Satz ist so zu verstehen, daß es Zahlen tki ∈ gibt mit

0 ≤ tki ≤ 1 und i=1 tP ki = 1, wobei für jedes k nur endlich viele tki nicht

verschwinden, mit yk = i=1 tki xi → x.

Beweis. Auf die konvexe Hülle M von {xk } wenden wir den vorigen Satz an.
Demnach liegt x im Abschluß (bezüglich der Normtopologie) von M , also
yk → x für eine Folge von Konvexkombinationen yk . ⊓

Für die schwache∗ Konvergenz ist dieser Satz nicht richtig, wie das Beispiel

X = c0 , X ′ = l1 , zeigt: Für die Folge (ek ) gilt ek ⇁ 0 in l1 , aber kykl1 = 1
für jede Konvexkombination y der ek .
Im Hilbert-Raum läßt sich der Satz von Mazur zum Satz von Banach-
Saks verschärfen: Eine in einem Hilbert-Raum beschränkte Folge besitzt eine
Teilfolge derart, daß die Folge der arithmetischen Mittel stark konvergiert
(siehe Aufgabe 3.7).
Mit dem Satz von Mazur haben wir alle Hilfsmittel für den Kompaktheits-
schluß im Banach-Raum bereitgestellt.
Satz 3.37. Sei X ein reflexiver Banach-Raum, K ⊂ X sei abgeschlossen und
konvex. f : K → sei stetig, konvex und genüge, falls K unbeschränkt ist,
der Bedingung
f (x) → ∞ für kxk → ∞, x ∈ K. (3.8)
Dann nimmt f auf K das Minimum an.

Beweis. Sei d = inf x∈K f (x) und (xk ) eine Minimalfolge. Mit (3.8) sind die xk
beschränkt. Wegen der schwachen Kompaktheit gilt xk ⇁ x für eine Teilfolge.
Nach dem Satz von Mazur, angewendet auf die Folge xk , xk+1 , . . . , gibt es eine
Folge von Konvexkombinationen

X
yk = tki xi , tki > 0 nur für endlich viele i,
i=k

mit yk → x in X. Da K konvex und abgeschlossen ist, gilt yk ∈ K und x ∈ K.


Aus Stetigkeit und Konvexität von f folgt

X
f (x) = lim f (yk ) ≤ lim tki f (xi ) = d.
k→∞ k→∞
i=k

Damit ist f (x) = d und x das Minimum von f. ⊓



62 3 Die Prinzipien der Funktionalanalysis

Aufgaben
3.1. (2) Sei J die Menge der Irrationalzahlen im Intervall [0,1]. Es gibt keine Dar-
stellung J = ∪∞k=1 Ak mit abgeschlossenen Mengen Ak .

3.2. a) (4) Es gibt keine Funktion x : [0, 1] → , die in jedem rationalen Punkt
stetig und in jedem irrationalen Punkt unstetig ist.
b) (3) Konstruieren Sie eine Funktion x : [0, 1] → , die in jedem irrationalen Punkt
stetig und in jedem rationalen Punkt unstetig ist.
Hinweise und Bemerkung: In a) führt man einen indirekten Beweis unter Verwen-
dung der Aufgabe 3.1. Der Aufgabenteil b) dient nur zur Illustration von a) und
kann mit Gymnasialmathematik bewältigt werden. Es gibt eine ganze Reihe solcher
Sätze über reelle Funktionen, die ohne den Satz von Baire nicht zu beweisen sind.
Die Aufgaben 3.3 und 3.4 sind weitere Beispiele, eine ganze Sammlung findet man
in [Boa60].

3.3. (3) Sei (xk ) eine Folge in C([a, b]) mit xk (t) → x(t) punktweise in [a, b].
Beweisen Sie für die Funktion x die folgenden Aussagen.
a) Zu jedem abgeschlossenen Intervall I ⊂ [a, b] mit nichtleerem Innerem und jedem
ε > 0 gibt es ein nichtleeres offenes Intervall I˜ ⊂ I mit |x(t1 ) − x(t2 )| ≤ ε für alle
˜
t1 , t2 ∈ I.
Hinweis: Setze
ε
Ak = {t ∈ I : |xk (t) − xl (t)| ≤ ∀l ≥ k}.
3
b) (Baire) Die Menge der Stetigkeitspunkte von x liegt dicht in [a,b].

3.4. Sei X = C([0, 1]) versehen mit der Norm k · k∞;[0,1] .


a) (3) Zeigen Sie, daß die Mengen
˘ 1 1 1¯
An = x ∈ X : Es gibt ein t ∈ [0, 1 − ] mit |x(t + h) − x(t)| ≤ n ∀ 0 < h <
n h n
abgeschlossen in X sind.
b) (4) Zeigen Sie, daß das Komplement von An dicht ist in X.
c) (1) Zeigen Sie, daß die Menge der in einem Punkt von rechts differenzierbaren
Funktionen mager ist in X. Insbesondere gibt es stetige Funktionen, die in keinem
Punkt differenzierbar sind.

3.5. (3) Eine Basis eines Vektorraums definiert man wie sonst auch in der linearen
Algebra als eine Menge von linear unabhängigen Elementen {xk }k∈I , so daß sich
jedes x ∈ X als endliche Linearkombination der xk darstellen läßt. Zeigen Sie, daß
die Basis eines Banach-Raums nicht abzählbar sein kann (also nur endlich oder
überabzählbar).
Hinweis: Verwenden Sie den Satz von Baire.

3.6. (2) Geben Sie zwei abgeschlossene nirgends dichte Unterräume U, V von
(C[−1, 1], k · k∞ ) an, so daß U + V = C[−1, 1].

3.7. (3) Konstruieren Sie ein Beispiel, das zeigt, daß im Prinzip der gleichmäßigen
Beschränktheit der Raum X vollständig sein muß.
Hinweis: Verwenden Sie den Raum der endlichen Folgen unter der Norm k · kl∞ .
Aufgaben 63

3.8. (1) Beweisen Sie: Satz (Resonanztheorem). Seien X, Y Banach-Räume und


Tk ∈ L(X, Y ) eine Folge mit supk∈ kTk kX→Y = ∞. Dann gibt es ein x ∈ X mit
supk∈ kTk xkY = ∞.

3.9. (3) Sei (ai ) eine Folge reeller Zahlen mit der Eigenschaft

X
ai bi < ∞ für alle reellen Folgen (bi ) mit bi → 0.
i=1

Dann gilt ∞
P
i=1 |ai | < ∞.
Hinweis: Dies läßt sich sowohl elementar als auch elegant mit einem funktionalana-
lytischen Prinzip beweisen.

3.10. (3) Seien X, Y Banach-Räume und H ⊂ L(X, Y ). Gilt für alle x ∈ X und
y′ ∈ Y ′
sup hT x, y ′ i < ∞,
T ∈H

so ist H in L(X, Y ) beschränkt.

3.11. (2) Seien X, Y Banach-Räume und (Tk ) eine punktweise konvergente Folge
in L(X, Y ). Man gebe ein Beispiel dafür an, daß die Tk nicht in der Operatornorm
konvergieren müssen.

3.12. (3) Seien X, Y Banach-Räume, b : X × Y → sei bilinear und in jeder


Komponente stetig, also b(·, y) ∈ X ′ und b(x, ·) ∈ Y ′ für alle y ∈ Y beziehungsweise
x ∈ X. Dann ist b(·, ·) auf X × Y stetig.

3.13. (2) Seien X, Y Banach-Räume und T ∈ L(X, Y ) injektiv mit abgeschlossenem


Bild. Dann gibt es ein m > 0 mit

mkxkX ≤ kT xkY ∀x ∈ X.

3.14. (2) Der Vektorraum X sei vollständig bezüglich der Normen k · k1 und k · k2 .
Gilt dann kxk1 ≤ ckxk2 für alle x ∈ X, so sind die beiden Normen äquivalent, es
gilt also auch kxk2 ≤ ckxk1 für alle x ∈ X.

3.15. (2) Seien Y, Z abgeschlossene Unterräume eines Banach-Raums X mit folgen-


der Eigenschaft: Zu jedem x ∈ X gibt es eindeutig bestimmte y ∈ Y und z ∈ Z mit
x = y + z. Dann gibt es eine Konstante K mit kyk ≤ Kkxk und kzk ≤ Kkxk.

3.16. (2) Zeigen Sie ohne Verwendung des Auswahlaxioms:


Wenn X ein reeller separabler Banach-Raum ist, M ein Unterraum von X und
f ∈ L(M, ), so gibt es eine Fortsetzung f˜ ∈ L(X, ) mit f˜|M = f und kf˜kM→ =
kf kX→ .

3.17. (3) Sei X ein Hilbert-Raum und U ein abgeschlossener Unterraum von X.
Bestimmen Sie eine Fortsetzung f˜ von f ∈ U ′ auf X mit kf˜k = kf k und zeigen Sie,
daß diese Fortsetzung eindeutig bestimmt ist.
64 3 Die Prinzipien der Funktionalanalysis

3.18. (3) Sei Sl : l∞ → l∞ der Shift nach links im Raum der beschränkten Folgen

l∞ . Konstruieren Sie ein f ∈ l∞ mit den Eigenschaften

f (Sl x) = f (x) für alle x ∈ l∞ , lim inf x(i) ≤ f (x) ≤ lim sup x(i) für alle x ∈ l∞ .
i→∞ i→∞

Hinweis und Bemerkung: Definiere


1
fk (x) = (x(1) + . . . + x(k)), M = {x ∈ l∞ : lim fk (x) =: f (x) existiert},
k k→∞

p(x) = lim sup fk (x),


k→∞
und wende Hahn-Banach an.
Ein solches Funktional f , das manche Eigenschaften eines echten Grenzwerts
besitzt, heißt Banachlimes.

3.19. (3) Seien X, Y normierte Räume mit X 6= {0}. Wenn L(X, Y ) ein Banach-
Raum ist, so ist Y ein Banach-Raum.

3.20. (3) Sei c00 ⊂ c0 der Raum der Folgen x, die ab einem Index I = I(x) für
alle i > I verschwinden (=Raum der endlichen Folgen). Für jede Folge a setzen wir
pa (x) = supi∈ |a(i)x(i)|. Offenbar ist pa auf c00 eine wohldefinierte Halbnorm.
a) (c00 , {pa }) ist ein lokalkonvexer Raum.
b) Warum läßt sich diese Topologie von c00 nicht durch eine Norm erzeugen?
c) Bestimmen Sie den Dualraum von (c00 , {pa }).

3.21. (1) Eine in C 0 (Ω) schwach konvergente Folge ist punktweise konvergent.

3.22. (2) a) In einem Banach-Raum X ist die schwache Konvergenz xk ⇁ x äqui-


valent zu den beiden Bedingungen
(i) kxk k ≤ M ∀k ∈ ,
(ii) f (xk ) → f (x) für alle f in einer dichten Teilmenge von X ′ .
b) Als Anwendung zeige man:

xk ⇁ x in c0 ⇔ kxk kl∞ ≤ K und xk (i) → x(i) ∀i ∈ .

Bemerkung: Man beachte den Unterschied zu Lemma 3.27. Dort kommt der Grenz-
wert in Bedingung (b) nicht vor (siehe auch Aufgabe 3.24).

3.23. (2) Im Hilbert-Raum gilt

xk → x ⇔ xk ⇁ x und kxk k → kxk.

3.24. (2) Geben Sie ein Beispiel für eine schwache Cauchy-Folge in c0 , die keinen
schwachen Grenzwert besitzt.

3.25. (3) Sei 1 ≤ p < ∞. Eine Folge in lp ist genau dann schwach konvergent in lp ,
p > 1, bzw. schwach∗ konvergent in l1 , wenn sie normbeschränkt ist und punktweise
konvergiert.

3.26. (3) Sei 1 < p < ∞. Beweisen Sie:

xk → x in lp ⇔ xk ⇁ x in lp und kxk klp → kxklp .


Aufgaben 65

3.27. (3) Sei X ein Banach-Raum. Beweisen Sie oder widerlegen Sie durch Gegen-
beispiel.
a) Ist fk → f in X ′ und xk ⇁ x in X, so fk (xk ) → f (x).

b) Ist fk ⇁ f in X ′ und xk → x in X, so fk (xk ) → f (x).

c) Ist fk ⇁ f in X ′ und xk ⇁ x in X, so fk (xk ) → f (x).

3.28. (5) Beweisen Sie: Eine Folge konvergiert genau dann schwach in l1 , wenn sie
stark in l1 konvergiert.

3.29. (3) Sei l2 der Raum der reellwertigen quadratsummierbaren Zahlenfolgen


und sei ek ∈ l2 mit ek (i) = δik . Sei M die Teilmenge von l2 mit Elementen
xk,l = ek + (k − 1)el , 1 ≤ k < l.
a) Bestimmen Sie den schwachen Folgenabschluß M sf von M in l2 , d.h. diejenigen
x ∈ l2 , die sich als schwache Grenzwerte von Folgen in M darstellen lassen.
b) Zeigen Sie, daß 0 im schwachen Abschluß von M liegt.
Bemerkung: Der Folgenabschluß führt also nicht notwendig zu einer abgeschlossenen
Menge. Weiter ist mit diesem Beispiel gezeigt, daß die schwache Topologie von l2
nicht das erste Abzählbarkeitsaxiom erfüllt (siehe Lemma 1.11). Das Gegenstück
hierzu ist Aufgabe 3.30.

3.30. (3) Ist X ein separabler Banach-Raum und A ⊂ X ′ normbeschränkt, so erfüllt


A versehen mit der schwachen∗ Topologie das erste Abzählbarkeitsaxiom.

3.31. (3) Sei M der Raum der endlichen Folgen. Zeigen Sie, daß der Abschluß von
M in der Topologie von l∞ der Raum c0 ist, daß aber der Abschluß von M in der
schwachen∗ Topologie von l∞ (aufgefaßt als Dualraum von l1 ) mit l∞ übereinstimmt.

3.32. (3) Seien X, Y Banach-Räume und T : X → Y linear. Dann gilt:

T ∈ L(X, Y ) ⇔ T ist stetig bezüglich der schwachen Topologien von X und Y.

3.33. (4) Sei X ein unendlich dimensionaler Banach-Raum. Zeigen Sie, daß X ′ mit
der schwachen∗ Topologie mager ist in sich selbst.

3.34. In dieser Aufgabe betrachten wir Folgen der Form (x(i, j))i,j∈ . l1 ist der
Raum solcher Folgen mit Norm
X
kxkl1 = |x(i, j)|.
i,j

Entsprechend ist c0 der Raum der Folgen mit

x(i, j) → 0 für i + j → ∞

versehen mit der Supremumsnorm kxkl∞ = sup |x(i, j)|.


Sei M der Unterraum von l1 der Folgen x mit

X
ix(i, 1) = x(i, j), i∈ .
j=2

a) (1) l1 ∼
= (c0 )′ .
66 3 Die Prinzipien der Funktionalanalysis

b) (1) M ist abgeschlossener Unterraum von l1 .


c) (3) M ist dicht in l1 bezüglich der schwachen∗ Topologie von l1 , die durch a)
gegeben ist.
d) (3) Sei B die abgeschlossene Einheitskugel von l1 . Zeigen Sie, daß im Gegensatz
zu c) der Abschluß von M ∩ B bezüglich der schwachen∗ Topologie von l1 keine
offene Kugel enthält.

3.35. (3) Die abgeschlossene Einheitskugel von l∞ ist nicht schwach∗ folgenkompakt.

3.36. (3) Beweisen Sie: (Banach-Saks) Gilt in einem Hilbert-Raum xk ⇁ x, so gibt


es eine Teilfolge (xkl ) mit
l
1X
xk → x.
l j=1 j

Hinweis: Man darf x = 0 setzen. Definiere die Teilfolge rekursiv durch

xk1 = x1 , |(xk1 + . . . + xkl−1 , xkl )| genügend klein.

3.37. (2) Sei X ein reflexiver Banach-Raum. Dann gibt es zu jedem f ∈ X ′ ein
x ∈ X mit kxk = 1 und |f (x)| = kf k.

3.38. (3) Sei M ⊂ C([−1, 1]) die Menge der Funktionen mit
Z 1 Z 0
x(τ ) dτ − x(τ ) dτ = 1.
0 −1

Dann ist M konvex und abgeschlossen, aber es gibt kein Element in M mit minimaler
Norm k · k∞ .
Bemerkung: C([−1, 1]) ist damit nicht reflexiv, denn alle anderen Voraussetzungen
von Satz 3.37 sind erfüllt.
4
Die Lebesgue-Räume Lp (Ω)

4.1 Das Lebesgue-Integral


Es wird vorausgesetzt, daß der Leser mit den Grundlagen der Lebesgue-
Integration vertraut ist. Dieser Abschnitt soll nur die wichtigsten Begriffe
und Sätze wiederholen. Für eine genauere Darstellung sei z.B. auf das Buch
von Halmos [Hal50] verwiesen.
Definition 4.1. Eine Menge Σ von Teilmengen des n heißt σ-Algebra,
wenn die folgenden Bedingungen erfüllt sind:
(a) n ∈ Σ,
(b) Wenn A ∈ Σ, dann ist auch Ac ∈ Σ,
(c) Wenn Ak ∈ Σ für k ∈ , dann ist auch ∪∞ k=1 Ak ∈ Σ.

Wegen ( n )c = ∅ folgt aus (a) und (b), daß ∅ ∈ Σ. Auf ähnliche Weise zeigt
man, daß ∩∞ c
k=1 Ak ∈ Σ für Ak ∈ Σ und A \ B = A ∩ B ∈ Σ.

Definition 4.2. Sei Σ eine σ-Algebra. Eine Funktion µ : Σ → + ∪ {∞}


heißt Maß, wenn µ die folgenden Eigenschaften besitzt:
(a) µ(A) ≥ 0 für alle A ∈ Σ,

X
(b) µ(∪∞
k=1 Ak ) = µ(Ak ) für Ak ∈ Σ und Ak ∩ Al = ∅ für k 6= l.
k=1

Häufig wird ein allgemeinerer Maßbegriff verwendet. In diesem Fall heißt die
oben eingeführte Maßfunktion ein positives, σ-additives Maß.
Satz 4.3. Es gibt eine σ-Algebra Σ von Teilmengen des n und ein Maß µ
auf Σ, das Lebesgue-Maß genannt wird, mit den folgenden Eigenschaften:
n
(a) Jede offene Menge des gehört zu Σ.
(b) Zu jedem A ∈ Σ und ε > 0 gibt es eine offene Menge B ⊃ A mit
µ(B \ A) ≤ ε,
(c) Wenn A ⊂ B und B ∈ Σ mit µ(B) = 0, dann ist auch A ∈ Σ und
µ(A) = 0.

M. Dobrowolski, Angewandte Funktionalanalysis, Springer-Lehrbuch Masterclass, 2nd ed.,


DOI 10.1007/978-3-642-15269-6_4, © Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2010
68 4 Die Lebesgue-Räume Lp (Ω)

n
QnA = {x ∈
(d) Wenn : ak ≤ xk ≤ bk , k = 1, . . . , n}, dann ist A ∈ Σ und
µ(A) = k=1 (bk − ak ).
n
(e) µ ist translationsinvariant, d.h.: Wenn x ∈ und A ∈ Σ, dann gilt
µ(A) = µ(x + A).
Die Elemente von Σ heißen die Lebesgue-meßbaren Mengen. Die Eigenschaft
(d) zeigt, daß das Lebesgue-Maß die Fortsetzung der Volumenfunktion auf
eine größere Klasse von Mengen ist, die die offenen Mengen enthält. Da wir
keine anderen Maßfunktionen studieren wollen, wird das Wort Lebesgue“ im

folgenden weggelassen.
Eine besondere Bedeutung für die Theorie haben die Mengen vom Maß
0, kurz Nullmengen genannt. Satz 4.3(b) besagt, daß jede Teilmenge einer
Nullmenge ebenfalls eine Nullmenge ist. Aus der σ-Additivität folgt, daß die
abzählbare Vereinigung von Nullmengen wiederum eine Nullmenge ist. Ins-
besondere sind abzählbare Mengen des n Nullmengen. Wir sagen, daß eine
Bedingung fast überall (f.ü.) auf einer Menge A ⊂ n erfüllt ist, wenn es eine
Nullmenge B ⊂ A gibt, so daß die Bedingung auf A \ B gilt.
Definition 4.4. Sei A ⊂ n meßbar und sei u : A → ∪ {∞} ∪ {−∞} eine
Funktion. u heißt meßbar, wenn die Mengen {x : u(x) > a} meßbar sind für
alle a ∈ .
Für eine meßbare Funktion u sind die Mengen
1
Ak = {x : u(x) > a − }, k∈ ,
k
meßbar, damit auch die Menge {x : u(x) ≥ a}. Durch Bildung des Komple-
ments erhalten wir daraus die Meßbarkeit der Mengen {x : u(x) < a} sowie
{x : u(x) ≤ a}.
Satz 4.5. (a) Wenn u meßbar ist, so sind auch |u|, u+ , u− meßbar.
(b) Wenn u, v meßbar sind, so sind auch u + v, uv, max{u, v}, min{u, v}
meßbar.
(c) Wenn (uk ) eine Folge meßbarer Funktionen ist, so sind auch supk∈ uk ,
inf k∈ uk , lim supk∈ uk , lim inf k∈ uk meßbar.
(d) Wenn u : m → stetig und jede Komponente von v = (v1 , . . . , vm )
meßbar ist, so ist auch die Funktion u ◦ v(x) = u(v(x)) meßbar.

A1 , . . . , Am ⊂ n meßbare Mengen und a1 , . . . , am ∈


Definition 4.6. Seien P
m
. Dann heißt s(x) = k=1 ak χAk eine (meßbare) Treppenfunktion.

Satz 4.7. Zu jeder meßbaren Funktion u gibt es eine Folge von Treppenfunk-
tionen (sk ) mit sk → u punktweise. Wenn u positiv ist, so kann (sk ) monoton
steigend gewählt werden.
Pm
Sei A ⊂ n meßbar. Für eine Treppenfunktion s(x) = k=1 ak χAk mit
Ak ⊂ A definieren wir
4.1 Das Lebesgue-Integral 69
Z m
X
s(x) dx = ak µ(Ak ).
A k=1

Wenn u meßbar und positiv ist, so setzen wir


Z Z
u(x) dx = sup s(x)dx,
A A

wobei das Supremum über alle Treppenfunktionen genommen wird, die au-
ßerhalb von A verschwinden und der Beziehung 0 ≤ s ≤ u in A genügen.
Wenn u reellwertig und meßbar ist, und auf der rechten Seite von
Z Z Z
u(x) dx := u+ (x)dx − (−u− (x)) dx
A A A

mindestens eines der Integrale endlich ist, so sagen wir, daß das Integral von
u existiert mit Werten in der Menge ∪ {−∞} R ∪ {∞}. Wenn beide Integrale
endlich sind, so heißt u integrierbar und A u(x)dx das Integral von u. Die
Menge der integrierbaren Funktionen auf A bezeichnen wir mit L1 (A).
Satz 4.8. Sei A meßbar und u, v seien meßbare Funktionen auf A.
(a) Wenn a ≤ u(x) ≤ b für alle x ∈ A und wenn µ(A) endlich ist, so gilt
Z
aµ(A) ≤ u(x) dx ≤ bµ(A).
A

(b) Wenn u(x) ≤ v(x) für alle x ∈ A und wenn beide Integrale existieren, so
gilt Z Z
u(x) dx ≤ v(x) dx.
A A

(c) Wenn u, v ∈ L (A), dann ist auch cu + dv ∈ L1 (A) für c, d ∈


1
und
Z Z Z
(cu(x) + dv(x)) dx = c u(x) dx + d v(x) dx.
A A A
R
(d) Wenn µ(A) = 0, so ist A
u(x) dx = 0.
Die wichtigsten Eigenschaften des Lebesgue-Integrals sind die Sätze über
die Vertauschung von Integration und Grenzübergang.
Satz 4.9 (Monotone Konvergenz, Satz von Beppo-Levi). Sei A ⊂ n
meßbar und (uk ) eine Folge monoton steigender, nichtnegativer und meßbarer
Funktionen. Dann gilt
Z Z
lim uk (x) dx = lim uk (x) dx.
k→∞ A A k→∞
70 4 Die Lebesgue-Räume Lp (Ω)

Satz 4.10 (Fatous Lemma). Sei A ⊂ n und (uk ) eine Folge nichtnegati-
ver, meßbarer Funktionen. Dann gilt
Z Z
lim inf uk (x) dx ≤ lim inf uk (x) dx.
A k→∞ k→∞ A

Satz 4.11 (Satz von Lebesgue). Sei A ⊂ n meßbar und (uk ) eine Fol-
ge meßbarer Funktionen, die punktweise konvergiert. Wenn es eine Funktion
g ∈ L1 (A) gibt mit |uk (x)| ≤ g(x) für alle k und alle x ∈ A, so
Z Z
lim uk (x) dx = lim uk (x) dx.
k→∞ A A k→∞

Ebenso wichtig ist der folgende Satz über die Vertauschung der Reihenfolge
der Integrationsvariablen.
Satz 4.12 (Fubini). Sei u eine meßbare Funktion auf dem n+m , so daß
wenigstens eines der folgenden Integrale existiert und endlich ist
Z Z Z

I1 = |u(x, y)| dx dy, I2 = |u(x, y)| dx dy,
n+m m n

Z Z

I3 = |u(x, y)| dy dx.
n m

Dann gilt:
(a) u(·, y) ∈ L1 ( n
) für fast alle y ∈ m
,
1 m n
(b) u(x, ·) ∈ L ( ) für fast alle x ∈ ,
Z
(c) u(x, ·) dx ∈ L1 ( m ),
n
Z
(d) u(·, y) dy ∈ L1 ( n
),
m

(e) I1 = I2 = I3 .
Der folgende Satz wird manchmal die Absolutstetigkeit des Lebesgue Inte-
grals genannt.
Satz 4.13. Sei u integrierbar auf der meßbaren Menge A. Zu jedem ε > 0
gibt es ein δ > 0, das nur von ε und u abhängt, so daß für alle meßbaren
Teilmengen B von A mit µ(B) < δ gilt
Z
|u| dx < ε.
B

Im nächsten Satz wird eine überraschende Stetigkeitseigenschaft meßbarer


Funktionen angegeben.
4.2 Definition der Räume Lp (Ω) 71

Satz 4.14 (Lusin). Sei u meßbar und u = 0 außerhalb einer offenen Menge
Ω mit µ(Ω) < ∞. Dann gibt es zu jedem ε > 0 eine Funktion φ ∈ C00 (Ω) mit

sup |φ(x)| ≤ sup |u(x)| und µ {x ∈ Ω : φ(x) 6= u(x)} < ε.
x∈Ω x∈Ω

m
Für vektorwertige Funktionen u = (u1 , . . . , um ) ∈ setzen wir
Z Z 
u(x) dx = ui (x) dx ,
A A i=1,...,m

und für komplexwertige Funktionen u = f + ig


Z Z Z
u(x) dx = f (x) dx + i g(x) dx.
A A A

4.2 Definition der Räume Lp(Ω)


In diesem und den folgenden Abschnitten bezeichnen wir mit Ω ein Gebiet
des n . Auf den meßbaren Funktionen auf Ω definieren wir eine Äquivalenz-
relation durch
u ∼ v ⇔ u = v f.ü. auf Ω,
und betrachten statt den meßbaren Funktionen die zugehörigen Äquivalenz-
klassen. Anders ausgedrückt: Wir identifizieren meßbare Funktionen, die au-
ßerhalb einer Nullmenge übereinstimmen.
Definition 4.15. Für 1 ≤ p < ∞ besteht der Raum Lp (Ω) aus allen meßba-
ren, reell- oder komplexwertigen Funktionen u, so daß |u|p integrierbar auf Ω
ist. Eine meßbare Funktion u gehört zum Raum L∞ (Ω), wenn sie wesentlich
beschränkt ist, wenn also

sup |u(x)| < ∞ für eine Nullmenge N


x∈Ω\N

erfüllt ist.
Lploc(Ω) ist der Raum der Funktionen, die für jede offene Teilmenge
Ω0 ⊂⊂ Ω zu Lp (Ω0 ) gehören.
Als erstes wird gezeigt, daß Lp (Ω) mit den Ausdrücken
Z
1/p
kukp;Ω = |u(x)|p dx , 1 ≤ p < ∞, kuk∞;Ω = inf sup |u(x)|,
Ω µ(N )=0 x∈Ω\N

Banach-Räume sind. Dazu benötigen wir ein vorbereitendes Resultat.


Lemma 4.16 (Höldersche Ungleichung). Sei 1 < p, q < ∞ mit
p−1 + q −1 = 1. Wenn u ∈ Lp(Ω) und v ∈ Lq (Ω), dann ist uv ∈ L1 (Ω)
und
kuvk1;Ω ≤ kukp;Ω kvkq;Ω .
72 4 Die Lebesgue-Räume Lp (Ω)

Beweis. Nach Satz 4.5(b) ist das Produkt uv meßbar, so daß wir nur zeigen
müssen, daß uv durch eine integrierbare Funktion abgeschätzt werden kann
(siehe Satz 4.8(b)). In der Youngschen Ungleichung (A.2) setzen wir ε = 1
und
a = |u(x)|, b = |v(x)|,
daher
1 1
|u(x)v(x)| ≤ |u(x)|p + |v(x)|q .
p q
Satz 4.8(b) liefert das gewünschte Ergebnis für Funktionen u, v mit
kukp;Ω = kvkq;Ω = 1. Weil die Ungleichung trivialerweise erfüllt ist, wenn
eine der beiden Funktionen verschwindet, folgt die Ungleichung mit einem
Homogenitätsargument. ⊓

Satz 4.17. Für 1 ≤ p ≤ ∞ sind die Räume Lp (Ω) Banach-Räume unter der
Norm k·kp;Ω .

Beweis. Als erstes zeigen wir die Dreiecksungleichung, die in diesem Zusam-
menhang auch als Minkowski-Ungleichung bezeichnet wird. Da die Fälle p = 1
und p = ∞ klar sind, sei 1 < p < ∞. Für u, v ∈ Lp (Ω) folgt aus der Dreiecks-
ungleichung

|u(x) + v(x)|p = |u(x) + v(x)|p−1 |u(x) + v(x)|



≤ |u(x) + v(x)|p−1 |u(x)| + |v(x)|

und aus der Hölderschen Ungleichung für q = p/(p − 1)


Z
p 
ku + vkp;Ω = |u(x) + v(x)|p dx ≤ ku + vkp−1
p;Ω kukp;Ω + kvkp;Ω .

Da die anderen Normaxiome erfüllt sind, ist Lp (Ω) ein normierter Vektor-
raum. Es muß noch die Vollständigkeit gezeigt werden.
Sei 1 ≤ p < ∞ und sei (uk )k∈ eine Cauchy-Folge in Lp(Ω). Durch Aus-
wahl einer Teilfolge, die immer noch mit (uk ) bezeichnet wird, kann

kuk+1 − uk kp;Ω ≤ 2−k für alle k ∈


Pm
erreicht werden. Die Funktion vm (x) = k=1 |uk+1 (x) − uk (x)| genügt der
Abschätzung
m
X
kvm kp;Ω ≤ 2−k < 1,
k=1

woraus wegen Fatous Lemma 4.10 folgt


Z Z
|v|p dx = lim |vm |p dx ≤ 1.
Ω Ω m→∞

Daher gilt v(x) < ∞ f.ü. in Ω und die Summe


4.2 Definition der Räume Lp (Ω) 73

X
u1 + (uk+1 − uk )
k=1

konvergiert fast überall gegen eine Funktion u, also limk→∞ uk (x) = u(x) f.ü.
Wiederum aus Fatous Lemma erhalten wir für genügend große k, l
Z Z
p
|u − ul | dx = lim |uk − ul |p dx ≤ lim kuk − ul kpp;Ω < ε.
Ω Ω k→∞ k→∞

Also u = (u − ul ) + ul ∈ Lp (Ω) und ul → u in Lp (Ω). Damit ist gezeigt, daß


eine Teilfolge der Cauchy-Folge in Lp (Ω) konvergiert. Aus einem allgemei-
nen Prinzip (siehe S. 13) folgt, daß dann die ganze Folge gegen den gleichen
Grenzwert konvergiert.
Für p = ∞ ist die Vollständigkeit einfacher zu beweisen. Da die abzählbare
Vereinigung von Nullmengen eine Nullmenge ist, existiert zu einer Cauchy-
Folge (uk )k∈ eine Nullmenge N mit

|uk (x)| ≤ kuk k∞;Ω , |uk (x) − ul (x)| ≤ kuk − ul k∞;Ω für alle x ∈ Ω \ N.

Auf der Menge Ω \N ist die Folge eine Cauchy-Folge bezüglich der gleichmäßi-
gen Konvergenz. Damit gilt uk → u in L∞ (Ω). ⊓

Korollar 4.18. L2 (Ω) ist Hilbert-Raum unter dem inneren Produkt
Z
(u, v) = u(x)v(x) dx.

Der folgende Einbettungssatz wird häufig benötigt. Schon einfache Bei-


spiele zeigen, daß die Voraussetzung, daß Ω beschränktes Maß haben muß,
nicht fehlen darf.
Satz 4.19. Sei µ(Ω) < ∞. Dann gilt:
(a) Sei 1 ≤ p ≤ q ≤ ∞. Dann gehört jedes u ∈ Lq (Ω) auch zum Raum Lp (Ω)
und genügt der Abschätzung
1 1
kukp;Ω ≤ µ(Ω) p − q kukq;Ω ,

wobei q −1 = 0 für q = ∞ gesetzt wird.


(b) Wenn für alle 1 ≤ p < ∞ die Funktion u ∈ Lp (Ω) ist mit kukp ≤ K,
dann ist auch u ∈ L∞ (Ω) mit kuk∞ ≤ K.
Beweis. (a) Der Fall q = ∞ ist offensichtlich. Für q < ∞ folgt aus der Hölder-
schen Ungleichung
Z
kukpp;Ω = 1 · |u|p dx ≤ k1kq/(q−p);Ω kukpq;Ω .

(b) Wir führen einen indirekten Beweis und können dazu mit Aufgabe
4.3 annehmen, daß es eine Menge A sowie eine Konstante K1 > K gibt mit
µ(A) > 0 und |u(x)| ≥ K1 in A. Dann
74 4 Die Lebesgue-Räume Lp (Ω)
Z Z
p
|u| dx ≥ |u|p dx ≥ µ(A)K1p
Ω A

und daher kukp;Ω > K für genügend großes p. ⊓



Ist X ein linearer Raum, so bezeichnen wir mit X k den Raum der Vektoren
(x1 , . . . , xk ) mit xi ∈ X. Der Raum Lp (Ω)k wird normiert durch
Z
1/p
kukp;Ω = |u|p dx .

Man beachte, daß |u| immer die euklidische Norm des k-Vektors u bedeutet.

4.3 Mollifier und dichte Unterräume


In diesem Abschnitt wird gezeigt, daß jede Funktion u ∈ Lp (Ω), 1 ≤ p < ∞,
durch Funktionen in C0∞ (Ω) beliebig genau approximiert werden kann, der
Raum C0∞ (Ω) also dicht liegt in Lp (Ω). Als erstes beweisen wir ein vorbe-
reitendes Resultat über die Approximierbarkeit durch Funktionen im Raum
C00 .
Satz 4.20. (a) C00 (Ω) ist dicht in Lp (Ω) für 1 ≤ p < ∞.
(b) Lp (Ω) ist separabel für 1 ≤ p < ∞.
Beweis. (a) Sei u ∈ Lp (Ω). Aus dem Satz von Lebesgue folgt
Z
lim |u|p dx = kukpp;Ω .
R→∞ Ω∩BR

Daher existiert ein R ∈ , so daß die Funktion u1 mit u1 = u in Ω ∩ BR ,


u1 = 0 außerhalb von BR , der Abschätzung
ε
ku − u1 kp;Ω <
3
genügt. Sei (
(k) u1 (x) wenn |u1 (x)| ≤ k,
u1 (x) =
0 sonst.
Wegen |u1 |p ∈ L1 (Ω) gilt µ({x : |u1 (x)| > k}) → 0 für k → ∞. Aus der
Absolutstetigkeit des Lebesgue-Integrals, Satz 4.13, folgt
Z Z
(k)
|u1 − u1 |p dx = |u1 |p dx → 0 für k → ∞.
Ω |u1 (x)|>k

(k)
Für die Funktion u2 = u1 gilt daher für genügend großes k
ε
ku2 − u1 kp;Ω < .
3
4.3 Mollifier und dichte Unterräume 75

Nach dem Satz von Lusin 4.14 existiert ein φ ∈ C00 (Ω ∩ BR ) mit |φ| ≤ k und
  ε p
µ {x : φ(x) 6= u2 (x)} < .
6k
Aus der Dreiecksungleichung folgt

ku − φkp;Ω ≤ ku − u1 kp;Ω + ku1 − u2 kp;Ω + ku2 − φkp;Ω

2 1/p
< ε + ku2 − φk∞;Ω µ {x : u2 (x) 6= φ(x)}
3
2 ε
< ε + 2k = ε.
3 6k
Also ist C00 (Ω) dicht in Lp (Ω) für 1 ≤ p < ∞.
(b) Wir verwenden den Weierstraßschen Approximationssatz A.8, der be-
sagt, daß jedes φ ∈ C00 ( n ) auf jeder Kugel BR beliebig genau durch Polyno-
me mit rationalen Koeffizienten approximiert werden kann. Sei Ω = ∪∞ m=1 Km
mit Km ⊂ Ω kompakt, zum Beispiel
 1
Km = x ∈ Ω : dist (x, ∂Ω) ≥ und |x| ≤ m .
m
Ferner sei Pm = {qχKm : q ∈ P }, wobei χKm die charakteristische Funkti-
on von Km bezeichnet und P der Raum der Polynome mit rationalen Ko-
effizienten ist. Nach (a) existiert für jedes u ∈ Lp(Ω) ein φ ∈ C00 (Ω) mit
ku − φkp;Ω ≤ 2ε . Weiter gibt es zu φ ein m ∈ und ein q ∈ Pm mit
ε −1/p
supp(φ) ⊂ Km und kφ − qk∞;Km ≤ 2 µ(Km ) . Daher
ε
ku − qkp;Ω ≤ ku − φkp;Ω + kφ − qkp;Km ≤ + kφ − qk∞;Km µ(Km )1/p = ε.
2
Da ∪Pm abzählbar ist, haben wir alles bewiesen. ⊓

Satz 4.21. Für 1 ≤ p < ∞ ist die Translation in Lp ( n


) stetig, für jedes
h ∈ n gilt also
lim ku(· + th) − u(·)kp = 0.
t→0

Beweis. Nach dem letzten Satz (a) gibt es ein φ ∈ C00 mit

ku − φkp = ku(· + th) − φ(· + th)kp ≤ ε.

Da die Funktion φ einen kompakten Träger besitzt, ist sie gleichmäßig


stetig und es gilt kφ(· + th) − φ(·)k∞ → 0, mit Satz 4.19(a) daher
kφ(· + th) − φ(·)kp → 0 und die Behauptung folgt aus der Dreiecksunglei-
chung. ⊓

76 4 Die Lebesgue-Räume Lp (Ω)

Nun definieren wir den Mollifier


(=glättender Kern). Sei J ∈ C0∞ ( n ) eine
Funktion mit den Eigenschaften
R J ≥ 0,
J(x) = 0 für |x| > 1, und J(x) dx = 1.
Ein Beispiel für einen Mollifier ist die J(x)
Funktion
(  
1
k exp − 1−|x| 2 für |x| < 1
J(x) = -1 1
0 sonst
R
wobei die Konstante k so gewählt wird, daß J dx = 1. Nach der Kettenregel
sind die partiellen Ableitungen von J von der Gestalt J(x)q(x) mit einer
rationalen Funktion q, die nur für |x| = 1 singulär ist. Diese Darstellung
zeigt, daß J unendlich oft differenzierbar ist auch in den kritischen Punkten
|x| = 1.
−n −1
R Wir setzen Jε (x) = ε J(ε x), womit gilt Jε (x) = 0 für |x| ≥ ε und
Jε = 1. Das Integral
Z
(Jε ∗ u)(x) = Jε (x − y)u(y) dy (4.1)
n

1
existiert für u ∈ L und heißt die regularisierte Funktion zu u. In Jε ∗ u(x)
gehen nur die Werte von u in einer ε-Umgebung von x ein. Daher kann Jε ∗u(x)
als ein verallgemeinerter Mittelwert von u angesehen werden. Insbesondere ist
der Träger von Jε ∗ u um eine ε-Umgebung größer als der Träger von u.
Lemma 4.22. Sei u : Ω → mit u = 0 außerhalb von Ω. Dann gilt:
(a) Wenn u ∈ L (Ω) und supp(u) ⊂⊂ Ω, dann ist Jε ∗ u ∈ C0∞ (Ω) für
1

genügend kleines ε.
(b) Wenn u ∈ C(Ω) und Ω0 ⊂⊂ Ω, dann gilt Jε ∗ u → u gleichmäßig in Ω0
für ε → 0.
(c) Wenn u ∈ Lp (Ω) für 1 ≤ p < ∞, dann ist Jε ∗ u ∈ Lp (Ω) und
kJε ∗ ukp;Ω ≤ kukp;Ω , Jε ∗ u → u in Lp (Ω) für ε → 0.
Beweis. (a) Wähle ε < dist (supp(u), ∂Ω). Dann gilt Jε ∗ u = 0 in einer
Umgebung von ∂Ω. Mit Di+h bezeichnen wir den Differenzenquotienten
1 
Di+h v(x) = v(x + hei ) − v(x) .
h
Dann gilt
Z

Di+h Jε ∗ u(x) = h−1 Jε (x + hei − y) − Jε (x − y) u(y) dy.

Der Mittelwertsatz zeigt, daß der Differenzenquotient von Jε gleichmäßig be-


schränkt in h ist. Da der Differenzenquotient gegen die erste partielle Ablei-
tung konvergiert, erhalten wir aus dem Satz von Lebesgue 4.11
4.4 Konvergenzeigenschaften von Folgen meßbarer Funktionen 77
Z
Di Jε ∗ u(x) = Di Jε (x − y)u(y) dy.

Der erste Teil des Lemmas folgt durch Induktion.


(b) u ∈ C(Ω) ist gleichmäßig stetig auf der Menge Ω1 mit Ω0 ⊂⊂ Ω1 ⊂⊂
Ω. Für genügend kleines ε folgt für x ∈ Ω0
Z

|Jε ∗ u − u|(x) = Jε (x − y)(u(y) − u(x)) dy
Z
≤ sup |u(x) − u(y)| Jε (x − y) dy → 0.
|x−y|<ε, x,y∈Ω1

(c) Mit der Hölderschen Ungleichung gilt


Z Z

|Jε ∗ u(x)| = Jε (x − y)u(y) dy = Jε (x − y)1−1/p Jε (x − y)1/p u(y) dy

Z 1/q Z 1/p
≤ Jε (x − y) dy Jε (x − y)|u(y)|p dy

Z 1/p
p
= Jε (x − y)|u(y)| dy .

Diese Abschätzung erheben wir in die p-te Potenz, integrieren bezüglich x und
verwenden den Satz von Fubini 4.12,
Z Z
kJε ∗ ukpp ≤ Jε (x − y)|u(y)|p dx dy = kukpp. (4.2)

Sei φ ∈ C00 (Ω) eine Approximierende von u gemäß Satz 4.20(a) mit
ku − φkp < η3 . Aus (4.2) folgt
η
kJε ∗ u − Jε ∗ φkp = kJε ∗ (u − φ)kp ≤ ku − φkp < .
3
Nun wählen wir ε so klein, daß in Teil (b) des Lemmas gilt kJε ∗ φ − φkp < η3 .
Die Behauptung folgt aus der Dreiecksungleichung. ⊓

Satz 4.23. C0∞ (Ω) ist dicht in Lp(Ω) für 1 ≤ p < ∞.
Beweis. Kombiniere Satz 4.20(a) mit Lemma 4.22(b) unter Beachtung von
Jε ∗ φ ∈ C0∞ (Ω) für φ ∈ C00 (Ω). ⊓

4.4 Konvergenzeigenschaften von Folgen meßbarer


Funktionen
Definition 4.24. Eine Folge (uk )k∈ meßbarer Funktionen heißt maßkonver-
gent gegen eine meßbare Funktion u, wenn für alle ε > 0 gilt

µ {x : |uk (x) − u(x)| ≥ ε} → 0 für k → ∞.
78 4 Die Lebesgue-Räume Lp (Ω)

Satz 4.25. Sei Ω ein beschränktes Gebiet. Dann gilt:


(a) Aus uk → u in Lp (Ω), 1 ≤ p ≤ ∞, folgt uk → u dem Maße nach.
(b) Aus uk → u dem Maße nach, folgt ukl → u f.ü. für eine Teilfolge (ukl )l∈ .
Beweis. (a) Da aus der Lp -Konvergenz die L1 -Konvergenz auf beschränkten
Mengen Ω folgt, braucht die Behauptung nur für p = 1 gezeigt zu werden.
Für uk ∈ L1 (Ω) und n ∈ sei
n 1 1o 
An,k = x : ≤ |uk (x) − u(x)| < , A0,k = x : |uk (x) − u(x)| ≥ 1 .
n+1 n
Daher Ω = ∪n An,k und
Z ∞ Z
X
|uk − u| dx = |uk − u| dx → 0,
Ω n=0 An,k

woraus µ(An,k ) → 0 für k → ∞ für alle n folgt.


(b) Sei uk → u dem Maße nach. Für k ∈ wähle nk so groß, daß
nk > nk−1 und
1 
µ {x : |unk (x) − u(x)| ≥ } < 2−k .
Sei k

[  1
Aj = x : |unk (x) − u(x)| ≥ .
k
k=j

Dann ist A1 ⊃ A2 ⊃ . . . und



X
µ(∩∞
j=1 Aj ) ≤ lim 2−k = 0.
j→∞
k=j

Jeder Punkt x im Komplement dieser Nullmenge ist ebenso enthalten im


Komplement einer Menge Aj(x) , also

\  1
x ∈ Acj(x) = y : |unk (y) − u(y)| < .
k
k=j(x)

1
Zu ε > 0 wähle k0 mit k0 ≥ j(x) und k0
≤ ε. Dann gilt
|unk (x) − u(x)| ≤ ε für alle k ≥ k0 ,
also unk (x) → u(x) für alle x ∈ Ω \ ∩Aj . ⊓

Anmerkungen 4.26 (i) Für unbeschränktes Gebiet gilt: Ist uk → u in Lp (Ω),
1 ≤ p < ∞, so gibt es eine Teilfolge (ukl ) mit ukl → u f.ü. in Ω. Denn wir
können Ω in abzählbar viele beschränkte Teilgebiete zerlegen und sukzessive
auf jedem dieser Teilgebiete eine f.ü. konvergente Teilfolge auswählen. Die
zugehörige Diagonalfolge (siehe Beispiel 2.18) ist dann auf Ω f.ü. konvergent.
(ii) Die Umkehrung dieses Satzes gilt ebenfalls, sofern die Folge durch eine
integrierbare Funktion majorisiert wird. Dies ist gerade der Satz von Lebesgue.
4.5 Der Dualraum von Lp (Ω) 79

Das nächste Beispiel zeigt, daß in (b) die punktweise Konvergenz tatsächlich
nur für eine Teilfolge gilt.
Beispiel 4.27. Sei n = 1 und Ω = (0, 1). Jedes l ∈ läßt sich eindeutig in der
Form l = 2k + j schreiben mit k ∈ 0 und 0 ≤ j < 2k . Wir betrachten die
Folge
ul (x) = χ[j2−k ,(j+1)2−k ] ,
wobei χ die charakteristische Funktion des Intervalls bezeichnet. Offenbar gibt
es kein x ∈ Ω mit liml→∞ ul (x) = 0, aber ul → 0 dem Maße nach.

4.5 Der Dualraum von Lp(Ω)


Ähnlich wie bei den Folgenräumen lp wollen wir Resultate der Form Lp (Ω)′ ∼=
Lq (Ω) für p1 + 1q = 1 beweisen, was allerdings technisch aufwendiger ist. Als
Vorbereitung benötigen wir vier Ungleichungen, die man aus den zugehöri-
gen Ungleichungen für reelle Zahlen durch Integration gewinnt (siehe [Ada75,
S. 34ff.], [Cla36], [HS71, S. 75ff.]).
Lemma 4.28 (Clarksonsche Ungleichungen). Seien u, v ∈ Lp (Ω) für
1 < p < ∞ und q = p/(p − 1).
(a) Wenn 1 < p ≤ 2, so
u + v q u − v q 1 1 q−1
≤ kukpp + kvkpp

+ , (4.3)
2 p 2 p 2 2
u + v p u − v p 1 1
≥ kukpp + kvkpp .

+ (4.4)
2 p 2 p 2 2
(b) Wenn 2 ≤ p < ∞, so
u + v p u − v p 1 1
≤ kukpp + kvkpp ,

+ (4.5)
2 p 2 p 2 2
u + v q u − v q 1 1 q−1
≥ kukpp + kvkpp

+ . (4.6)
2 p 2 p 2 2
Satz 4.29. Lp (Ω) ist für 1 < p < ∞ gleichmäßig konvex, d.h.: Zu jedem
ε > 0 gibt es ein δ > 0, so daß für alle u, v ∈ Lp (Ω) mit kukp = kvkp = 1 und
ku − vkp ≥ ε gilt u + v

≤ 1 − δ.
2 p
Beweis. Für u, v wie im Satz angegeben und für 1 < p ≤ 2 folgt aus (4.3)
u + v q
≤ 1 − 2−q εq ,


2 p

und für 2 ≤ p < ∞ aus (4.5)


80 4 Die Lebesgue-Räume Lp (Ω)
u + v p
≤ 1 − 2−p εp .


2 p

In beiden Fällen wurde ein δ > 0 mit den geforderten Eigenschaften gefunden.

Anschaulich bedeutet die gleichmäßige Konvexität, daß die Einheitskugel


strikt konvex und unabhängig von u, v gekrümmt ist.
Ein Banach-Raum ist genau dann reflexiv, wenn er gleichmäßig konvex
ist. Wir benötigen dieses Resultat jedoch nicht, weil die Reflexivität aus der
Charakterisierung der Dualräume folgen wird.
Sei q der konjugierte Exponent zu p, also q = p/(p − 1) für 1 < p < ∞,
q = 1 für p = ∞ und q = ∞ für p = 1. Jedem u ∈ Lq (Ω) kann ein Lu ∈ Lp(Ω)′
zugeordnet werden durch
Z
Lu (v) = uv dx, (4.7)

denn aufgrund der Hölderschen Ungleichung gilt |Lu (v)| ≤ kukq kvkp , was die
Stetigkeit von Lu impliziert. Die Frage ist nun, für welche p die Abbildung
u 7→ Lu surjektiv ist:
Satz 4.30 (Rieszscher Darstellungssatz für Lp (Ω)). Sei 1 ≤ p < ∞ und
L ∈ Lp (Ω)′ . Dann gibt es genau ein u ∈ Lq (Ω) mit
Z
L(v) = uv dx für alle v ∈ Lp (Ω).

Weiter gilt kukq = kLkLp (Ω)′ , also Lp (Ω)′ ∼


= Lq (Ω).
Beweis. Sei zunächst 1 < p < ∞, der Fall p = 1 wird anschließend durch
Grenzübergang p → 1 gezeigt. Sei L ∈ Lp (Ω)′ mit kLkLp(Ω)′ = 1. Dann gibt
es eine Folge (wk ) in Lp (Ω) mit kwk kp = 1 und |L(wk )| → 1. Die Folge (wk )
kann durch Multiplikation mit αk ∈ , |αk | = 1, so gewählt werden, daß
L(wk ) reell ist mit L(wk ) → 1. Wir wollen zeigen, daß die so modifizierte
Folge eine Cauchy-Folge in Lp (Ω) ist. Wenn das nicht der Fall wäre, so gäbe
es eine Folge ki , li mit ki , li → ∞ und ein ε > 0 mit kwki − wli kp ≥ ε für
ki , li ∈ . Aus der uniformen Konvexität folgt k 21 (wki + wli )kp ≤ 1 − δ mit
einem festen δ > 0. Daher
 w + w  w + w −1 w + w 
ki li k li ki li
1≥L = i L
kwki + wli kp 2 p 2
1 1 
≥ · L(wki ) + L(wli ) .
1−δ 2
Für ki , li → ∞ konvergiert die rechte Seite gegen 1/(1 − δ), was einen Wi-
derspruch ergibt. Daher ist (wk ) Cauchy-Folge und konvergiert gegen ein
w ∈ Lp (Ω) mit L(w) = 1 und kwkp = 1. Wir zeigen nun, daß
4.5 Der Dualraum von Lp (Ω) 81
Z
L(v) = uv dx für alle v ∈ Lp (4.8)

für u = |w|p−2 w. Offenbar ist L(w) = 1; (4.8) ist demnach bewiesen, wenn
folgendes gezeigt wird:

Wenn L1 , L2 ∈ Lp (Ω)′ mit kL1 kLp (Ω)′ = kL2 kLp (Ω)′ = L1 (w) =
(4.9)
L2 (w) = 1 für ein w ∈ Lp (Ω) mit kwkp = 1, so folgt L1 = L2 .

Angenommen, (4.9) gilt nicht. Dann gibt es ein v ∈ Lp mit L1 (v) 6= L2 (v).
Durch Skalarmultiplikation und Addition eines Vielfachen von w können wir

L1 (v) = 1, L2 (v) = −1

erreichen. Aus L1 (w + tv) = 1 + t, L2 (w − tv) = 1 + t, t ≥ 0, folgt wegen


kL1 k = kL2 k = 1

kw + tvkp ≥ 1 + t, kw − tvkp ≥ 1 + t.

Für 1 < p ≤ 2 liefert (4.4)


(w + tv) + (w − tv) p (w + tv) − (w − tv) p
1 + tp kvkpp =

+
2 p 2 p

1 1
≥ kw + tvkpp + kw − tvkpp ≥ (1 + t)p
2 2
und für 2 ≤ p < ∞ erhält man aus (4.6)
(w + tv) + (w − tv) q (w + tv) − (w − tv) q
1 + tq kvkqp =

+
2 p 2 p

1 1 q−1
≥ kw + tvkpp + kw − tvkpp ≥ (1 + t)q .
2 2
Beide Ungleichungen können nicht für alle t > 0 richtig sein. Damit ist (4.9),
also auch (4.8) bewiesen.
(4.8) ist nun die gesuchte Darstellung von L und die Abbildung L 7→ u ist
auf der Menge der L mit kLk = 1 eine Isometrie. L 6= 0 kann auf den Fall
kLk = 1 durch Skalarmultiplikation zurückgeführt werden und für L = 0 wird
u = 0 gesetzt. Damit ist für p > 1 alles bewiesen.
Für p = 1 brauchen wir ebenfalls nur die Darstellung der L ∈ L1 (Ω)′ mit
kLk = 1 zu konstruieren. Zunächst sei Ω maßbeschränkt. Nach Satz 4.19(a)
gilt dann Lp (Ω) ⊂ L1 (Ω) für p > 1 und

|L(v)| ≤ kvk1 ≤ M (p)kvkp = µ(Ω)1−1/p kvkp .

Daher ist L ∈ Lp (Ω)′ für alle p ≥ 1 und es gibt eine Darstellung up ∈ Lq (Ω)
mit kukq ≤ M (p) und
82 4 Die Lebesgue-Räume Lp (Ω)
Z
L(v) = up v dx ∀v ∈ Lp (Ω).

Für alle v ∈ L∞ (Ω) folgt für p1 , p2 > 1


Z Z
up1 v dx = up2 v dx.
Ω Ω

Speziell
R wählen wir v = sign (up1 − up2 ) ∈ L∞ (Ω) und erhalten
Ω |up1 − up2 | dx = 0 und up1 = up2 f.ü. Damit hängt u gar nicht von p
ab und Satz 4.19(b) liefert

kuk∞ ≤ lim M (p) = 1.


p→1

Da Lp (Ω) dicht liegt in L1 (Ω), kann Lu auf L1 (Ω) stetig fortgesetzt werden,
|Lu (v)| ≤ kvk1 ist wegen u ∈ L∞ (Ω) erfüllt. Daher
Z
L(v) = uv dx ∀v ∈ L1 (Ω).

Im Falle eines Gebietes Ω mit unbeschränktem Maß zerlegen wir Ω in abzähl-


bar viele meßbare, disjunkte Mengen mit endlichem Maß und wenden obiges
Resultat auf jede dieser Teilmengen an. ⊓

Die Dualitätsabbildung von Lp (Ω) hat die Form
Z
hv, Li = uv dx,

woraus sofort folgt


Satz 4.31. Die Räume Lp (Ω) sind reflexiv für 1 < p < ∞.
Um L∞ (Ω)′ ∼ 6 = L1 (Ω) zu zeigen, konstruieren wir ein Funktional
∞ ′
δ̃ ∈ L (Ω) , das nicht durch eine L1 -Funktion dargestellt werden kann. Für
x ∈ Ω setze δx (v) = v(x). Für v ∈ C(Ω) ist δx wohldefiniert und in der L∞ -
Norm auch stetig, |δx (v)| ≤ kvk∞ . Nach Korollar 3.13 zum Hahn-Banachschen
Fortsetzungssatz gibt es eine Fortsetzung von δx auf L∞ (Ω), der offenbar kei-
ne L1 -Funktion entspricht.
Um die schwache Konvergenz in Lp (Ω) zu untersuchen, identifizieren wir
wie in (4.7) jedes u ∈ Lp(Ω) mit einem Lu ∈ Lq (Ω)′ .
Satz 4.32. Eine Folge (uk ) konvergiert genau dann schwach in Lp (Ω),
1 < p < ∞, bzw. schwach∗ in L∞ (Ω), wenn die Folge normbeschränkt ist
und wenn für alle φ ∈ C0∞ (Ω) die Folgen
Z

uk φ dx k∈

Cauchy-Folgen in sind.
4.5 Der Dualraum von Lp (Ω) 83

Beweis. Da schwache und schwache∗ Konvergenz für 1 < p < ∞ über-


einstimmen, können wir Lemma 3.27 anwenden: Eine Folge (uk ) ist genau
dann schwach∗ konvergent, wenn sie normbeschränkt ist und wenn die Folgen
Luk (φ) in konvergent sind für alle φ in einer dichten Teilmenge von Lq (Ω).
Die Behauptung folgt daher aus der Tatsache, daß C0∞ dicht in Lq ist (Satz
4.23). ⊓

Beispiel 4.33. Sei n = 1, Ω = (0, 1), und uk = sin kπx ∈ L2 (Ω) für k ∈ .
Diese Folge ist normbeschränkt in L2 (Ω) und für φ ∈ C0∞ (Ω) gilt
Z 1 Z 1 Z 1
1 1
uk (x)φ(x) dx = − (cos kπx)′ φ(x) dx = cos kπx φ′ (x) dx → 0,
0 kπ 0 kπ 0

also uk ⇁ 0 nach dem letzten Satz. Offenbar konvergiert uk weder punktweise


f.ü. noch dem Maße nach gegen die Nullfunktion. Die schwache Konvergenz
ist also tatsächlich – schwach.
Eine weitere Anwendung von (Lp )′ = Lq ist das
Lemma 4.34 (Kontinuierliche Minkowski-Ungleichung). Seien
A ⊂ m ,R B ⊂ n Gebiete und ku(·, y)kp;A ∈ L1 (B) für ein 1 ≤ p < ∞.
Dann ist B u(x, y) dy ∈ Lp (A) mit
Z Z p 1/p Z

u(x, y) dy dx ≤ ku(·, y)kp;A dy.
A B B
R
Beweis. Mit U (x) = B u(x, y) dy haben wir kU kp;A abzuschätzen. Sei
1 < q ≤ ∞ der konjugierte Exponent zu p. Da Lq (A) der Dualraum von
Lp (A) ist, gilt nach Lemma 3.20
Z
kU kp;A = sup U v dx
v∈Lq (A), kvkq;A =1 A
Z Z 
= sup u(x, y) dy v(x) dx.
v∈Lq (A), kvkq;A =1 A B

Aufgrund unserer Voraussetzungen an u und v ist uv ∈ L1 (A×B). Wir können


daher den Satz von Fubini anwenden und erhalten
Z Z 
kU kp;A = sup u(x, y)v(x) dx dy
v∈Lq (A), kvkq;A =1 B A
Z  Z 
≤ sup u(x, y)v(x) dx dy
B v∈Lq (A), kvkq;A =1 A
Z
= ku(·, y)kp;A dy.
B



84 4 Die Lebesgue-Räume Lp (Ω)

Daß das Lemma tatsächlich eine kontinuierliche Version der Minkowski-


Ungleichung darstellt, macht man sich an folgendem Beispiel klar. Für
B = (0, 2) ⊂ und u(x, y) = u1 (x) für y ∈ (0, 1) sowie u(x, y) = u2 (x)
für y ∈ (1, 2) folgt ku1 + u2 kp;A ≤ ku1 kp;A + ku2 kp;A .

Aufgaben
4.1. (1) Sei A eine Menge mit der Eigenschaft, daß sie für jedes k ∈ durch eine
meßbare Menge Zk mit µ(Zk ) → 0 überdeckt werden kann. Beweisen Sie, daß A
meßbar ist und Maß 0 besitzt.
2
4.2. (3) Sei x : [a, b] → die stetig differenzierbare Parametrisierung der Kurve

C = x(t) : t ∈ [a, b] ⊂ 2 .
˘ ¯

Zeigen Sie mit dem Kriterium aus der letzten Aufgabe, daß µ(C) = 0.

4.3. (2) Die folgende Schlußweise kommt häufig in der Maßtheorie vor und soll hier
an einem einfachen Beispiel eingeübt werden. Sei u meßbar auf dem n und für die
Menge Ω = {x : u(x) > 0} gelte µ(Ω) > 0. Beweisen Sie, daß es dann auch ein ε > 0
gibt, so daß µ({x : u(x) > ε}) > 0.
1
Hinweis: Setze Gk = [ k+1 , k1 ) für k ∈ und G0 = [1, ∞). Mit Ωk = {x : u(x) ∈ Gk }

gilt dann Ω = ∪k=0 Ωk .

4.4. (2) Zeigen Sie durch ein Beispiel, daß die punktweise Konvergenz nicht aus-
reicht, um Integration und Grenzwertbildung zu vertauschen.

4.5. (2) Sei Ω = (0, 1) ⊂ . Geben Sie eine Folge meßbarer, nichtnegativer Funk-
tionen un : Ω → an mit
Z Z
lim inf un (x) dx < lim inf un dx.
Ω Ω

4.6. (3) Um kompliziertere Beispiele von meßbaren Mengen kennenzulernen, wollen


wir die sogenannten cantorähnlichen Mengen konstruieren. Sei J0,1 = [0, 1] ⊂ .
Aus J0,1 wird ein offenes Intervall I1,1 der Länge < 1 mit Mittelpunkt 12 entfernt.
Es verbleiben zwei abgeschlossene Mengen J1,1 und J1,2 . Damit ist der erste
Schritt der Konstruktion abgeschlossen. In
jedem weiteren Schritt werden aus den
Intervallen Jn,1 , . . . , Jn,2n offene Intervalle 0 1
In+1,1 , . . . , In+1,2n so herausgenommen, daß
P1
sie die gleichen Mittelpunkte wie die zu-
gehörigen J-Intervalle, aber eine kleinere P2
Länge besitzen. Jedes Jn,k hat demnach eine P3
Länge kleiner als 2−n . Setze
2n−1 2n ∞ ∞ c
Vn = ∪k=1 In,k , Pn = ∪k=1 Jn,k , P = ∩n=1 Pn = [0, 1] ∩ (∪n=1 Vn ) . (4.10)
Definition 4.35. Die Menge P in (4.10) heißt cantorähnliche Menge. Wenn
I1,1 = ( 13 , 23 ) und die Länge von In+1,k genau ein Drittel von Jn,k beträgt, so heißt
P Cantor-Menge.
Aufgaben 85

Für die Cantor-Menge gilt also


1 2 1 2
J1,1 = [0, ], J1,2 = [ , 1], I2,1 = [ , ] usw.
3 3 9 9
a) Zeigen Sie, daß die cantorähnlichen Mengen meßbar und abgeschlossen sind und
bestimmen Sie das Maß der Cantor-Menge.
b) Zeigen Sie, daß die Cantor-Menge überabzählbar ist.
Hinweis: Schreiben Sie die Zahlen im Intervall [0, 1] im Dreiersystem.

4.7. (3) Konstruieren Sie eine meßbare, magere Teilmenge des Intervalls [0, 1] mit
Lebesgue-Maß 1. Dabei ist das Intervall [0, 1] mit der üblichen, vom Absolutbetrag
erzeugten Metrik versehen.
Hinweis und Bemerkung: Verwenden Sie cantorähnliche Mengen zur Konstruktion.
Diese Aufgabe zeigt, daß topologisch-mager nichts mit maßtheoretisch-mager zu tun
hat.

R 1 1) → mit folgenden Eigenschaften.


4.8. (3) Konstruieren Sie eine Funktion u : (0,
Für jedes ε > 0 ist u ∈ L1 (ε, 1) und limε→0 ε u dx existiert, aber u ∈
/ L1 ((0, 1)).
2
4.9. (3) Konstruieren Sie ein ebenes Gebiet Ω mit {x ∈ : x2 = 0, 0 < x1 < 1} ⊂
Ω, so daß u(x) = |x1 |−1 ∈ Lp (Ω) für alle 1 ≤ p < ∞.

4.10. (4) Beweisen Sie folgende leicht vereinfachte Version eines Satzes von Grothen-
dieck: Ist µ(Ω) = 1 und M ⊂ C 0 (Ω) ein abgeschlossener Unterraum von L2 (Ω), so
ist M endlich dimensional.
Hinweis: Betrachten Sie Id : M → L∞ (Ω) mit dem Banach-Raum (M, k·k2 ). Zeigen
Sie zunächst mit dem Prinzip vom abgeschlossenen Graphen, daß es eine Konstante
K gibt mit kvk∞ ≤ Kkvk2 für alle v ∈ M. Dann entwickeln Sie einen Unterraum
von M nach einer L2 -Orthonormalbasis und zeigen dim M ≤ K 2 .

4.11. (4) Sei


E = {2k : k ∈ }⊂
und M̃ der Vektorraum der endlichen Summen der Form
X
g(θ) = cn einθ , cn ∈ ,
n∈E

und sei M der Abschluß von M̃ in L1 ((0, 2π)). Zeigen Sie: M ist abgeschlossener
Unterraum von L4 ((0, 2π)).
Bemerkung und Hinweis: Das Prinzip der vorigen Aufgabe ist daher für allge-
meine Lp -Räume nicht richtig. Bestimmen Sie zunächst g(θ)2 und zeigen damit
kgk4;(0,2π) ≤ Kkgk2;(0,2π) unter Verwendung von (eimθ , einθ ) = 2πδm,n .

4.12. (2) Geben Sie einen Unterraum von (L∞ (Ω), k · k∞;Ω ) an, der isometrisch
isomorph zu (l∞ , k · kl∞ ) ist.
Bemerkung: Mit den Aufgaben 2.3 und 2.4 ist damit bewiesen, daß L∞ (Ω) nicht
separabel ist.
86 4 Die Lebesgue-Räume Lp (Ω)

4.13. (2) Untersuchen Sie auf Konvergenz in L1loc (0, ∞) und in L1 (0, ∞) und be-
stimmen Sie gegebenenfalls die Grenzfunktion:
a) ∞ k −kt
b) ∞ −kt
P P
k=1 (−1) e , k=1 e .
1
R 1/ε
Hinweis: Lloc (0, ∞) ist der Raum der meßbaren Funktionen f mit ε |f (t)| dt < ∞.
Konvergenz in L1loc (0, ∞) liegt genau dann vor, wenn die Folge in L1 (ε, 1/ε) konver-
giert für jedes ε > 0.

4.14. (2) Sei n = 1 und Ω = (0, 1). Die Einbettung C 0 (Ω) → L2 (Ω) ist nicht
kompakt.
Hinweis: Verwenden Sie die Folge uk (x) = sin kπx für k ∈ .

4.15. (3) Sei Ω ein beschränktes Gebiet und (uk ) eine Folge von Funktionen, die in
L2 (Ω) beschränkt ist, also kuk k2;Ω ≤ K, und gegen eine Funktion u in L1 (Ω) (!)
konvergiert. Beweisen Sie, daß auch u ∈ L2 (Ω) mit kuk2;Ω ≤ K.

4.16. (4) L2 (0, 1) ist mager in L1 (0, 1).

4.17. (3) Für f, g ∈ L2 ( n


) ist die Faltung definiert durch
Z
h(x) = f (y)g(x − y) dy.
n

Zeigen Sie, daß h definiert und auf dem n stetig ist.


Hinweis: Approximieren Sie f und g durch Funktionen in C0∞ .
R1
4.18. (3) Sei g ∈ L∞ ( ) mit g(x + 1) = g(x) in und 0 g(t) dt = λ. Dann gilt für
p
fn (x) = g(nx), daß fn ⇁ λ in L (I), wobei 1 < p < ∞ und I ein beliebiges offenes,
beschränktes Intervall ist.

4.19. (4) Sei Ω ⊂ n ein beschränktes Gebiet. Beweisen Sie, daß der Folgenabschluß
von C(Ω) bezüglich der schwachen∗ Topologie von L∞ (Ω) mit dem Raum L∞ (Ω)
übereinstimmt, daß aber andererseits der Raum C(Ω) nicht dicht liegt in L∞ (Ω)
bezüglich der Normtopologie.

4.20. (3) Untersuchen Sie auf schwache∗ Konvergenz in L∞ (0, 1) :


a) uk (x) = sin(k/x), k ∈ , b) uk (x) = sin(1/(kx)), k ∈ .

4.21. (3) Sei n = 1, Ω = (0, 1). Für 1 < p < ∞ gilt:


Z x Z x
uk ⇁ u in Lp (Ω) ⇔ kuk kp;Ω ≤ K und uk (t) dt → u(t) dt für 0 < x < 1.
0 0

Bermerkung: Zur Charakterisierung der schwachen Konvergenz in L1 (0, R 1) benötigt


Rman eine stärkere Bedingung; neben der Normbeschränktheit muß A uk (t) dt →
A
u(t) dt für alle meßbaren Teilmengen A von (0, 1) erfüllt sein.

4.22. (2) Beweisen Sie oder widerlegen Sie durch Gegenbeispiel.


a) uk → u in L2 , vk → v in L2 ⇒ uk vk → uv in L1 ,
b) uk ⇁ u in L2 , vk → v in L2 ⇒ uk vk ⇁ uv in L1 ,
2 2
c) uk ⇁ u in L , vk ⇁ v in L ⇒ uk vk ⇁ uv in L1 .
5
Die Sobolev-Räume H m,p(Ω)

5.1 Das Fundamentallemma der Variationsrechnung


In diesem Abschnitt sind ausnahmsweise alle Funktionen reellwertig. Wie zu-
vor bezeichnen wir mit L1loc (Ω) den Raum der meßbaren Funktionen u, die
auf jeder Menge Ω0 ⊂⊂ Ω integrierbar sind.
Satz 5.1 (Fundamentallemma der Variationsrechnung). Sei
u ∈ L1loc (Ω) mit
Z
uφ dx ≥ 0 für alle φ ∈ C0∞ (Ω) mit φ ≥ 0. (5.1)

Dann ist u ≥ 0 f.ü. in Ω.


R R
Anmerkung 5.2. Wenn Ω uφ dx ≥ 0 für alle φ ∈ C0∞ (Ω), so Ω uφ dx = 0,
und damit
Z
uφ dx ≥ 0 für alle φ ∈ C0∞ (Ω) ⇒ u = 0 f.ü. in Ω. (5.2)

Beweis. Um die Idee des Satzes verständlich zu machen, wird u zunächst als
stetig vorausgesetzt. Angenommen, es gibt einen Punkt x0 ∈ Ω mit u(x0 ) < 0.
Da u stetig ist, gibt es eine Umgebung Bε (x0 ) mit u(x) < 0 für alle x ∈

R eine Funktion φ ∈R C0 (Bε (x0 ))
Bε (x0 ). Mit Hilfe des Mollifiers Jε können wir
konstruieren mit φ ≥ 0, φ 6= 0. Daher Ω uφ dx < 0, was Ω uφ dx ≥ 0
widerspricht.
Nun sei u ∈ L1loc (Ω) und Ω0 ⊂⊂ Ω beliebig. Für φ ∈ C0∞ (Ω0 ) und ε
genügend klein gilt Jε ∗ φ ∈ C0∞ (Ω) und wegen des Satzes von Fubini
Z Z Z
0≤ uJε ∗ φ dx = u(x)φ(y)Jε (x − y) dy dx
Ω Ω |x−y|<ε
Z Z  Z
= φ(y) u(x)Jε (y − x) dy dx = Jε ∗ u(y)φ(y) dy.
Ω |x−y|<ε Ω

M. Dobrowolski, Angewandte Funktionalanalysis, Springer-Lehrbuch Masterclass, 2nd ed.,


DOI 10.1007/978-3-642-15269-6_5, © Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2010
88 5 Die Sobolev-Räume H m,p (Ω)

Da Jε ∗ u stetig ist, folgt aus dem ersten Teil des Beweises Jε ∗ u ≥ 0 in Ω0 .


Mit
u = u − Jε ∗ u + Jε ∗ u (5.3)
liefert Lemma 4.22(c), daß ku − Jε ∗ uk1;Ω0 → 0, und mit Satz 4.25 folgt

µ {|u(x) − Jε ∗ u(x)| ≥ η} → 0 für ε → 0.

Wegen (5.3) folgt u ≥ −η bis auf eine Menge vom Maß ε′ . Da η, ε′ beliebig
klein gewählt werden können, gilt u ≥ 0 f.ü. ⊓

5.2 Schwache Ableitungen


Die Definition der klassischen Ableitung erscheint in vielen Fällen als zu
streng. Zum Beispiel ist die Funktion u(x) = |x| nahezu“ differenzierbar und

es ist naheliegend, hier einfach u′ (x) = sign (x) zu setzen. Nur die Definition
der Ableitung im Punkte x = 0 ist beliebig, aber der Fundamentalsatz
Rx der
Differential- und Integralrechnung bleibt richtig, |x| = 0 sign (ξ) dξ. Trotz-
dem muß man vorsichtig
Rx sein: Die Definition (sign (x))′ = 0 wäre inkonsistent
wegen sign (x) 6= 0 0 dξ.
In höheren Raumdimensionen kann man den Begriff der Differenzierbarkeit
mit der Formel der partiellen Integration verallgemeinern,
Z Z
uDα φ dx = (−1)|α| Dα uφ dx ∀φ ∈ C0∞ (Ω),
Ω Ω

was für alle u ∈ C |α| (Ω) richtig ist.


Diese Überlegungen motivieren die folgende Definition.
Definition 5.3. Eine Funktion u ∈ L1loc (Ω) besitzt eine α-te schwache Ablei-
tung in Ω, wenn es eine Funktion uα ∈ L1loc(Ω) gibt mit
Z Z
|α|
α
uD φ dx = (−1) uα φ dx ∀φ ∈ C0∞ (Ω).
Ω Ω

Wegen des folgenden Lemmas unterscheiden wir zwischen schwacher und klas-
sischer Ableitung nicht und schreiben Dα u an Stelle von uα .
Lemma 5.4. Die schwache Ableitung ist eindeutig, sofern sie existiert. Wenn
eine Funktion klassisch differenzierbar ist, so ist sie auch schwach differen-
zierbar und beide Ableitungen stimmen überein.
Beweis. Wenn uα und u′α schwache Ableitungen von u sind, so folgt aus der
Definition Z
(uα − u′α )φ dx = 0 für alle φ ∈ C0∞ (Ω).

Das Fundamentallemma liefert uα = u′α . Die zweite Behauptung ergibt sich
aus der Motivation zu Anfang dieses Abschnitts. ⊓

5.2 Schwache Ableitungen 89

Beispiel 5.5. Wir betrachten den Fall n = 1, Ω = (−1, 1), u(x) = |x|. Mit
partieller Integration gilt
Z 1 Z 0 Z 1
uφ′ dx = −xφ′ (x) dx + xφ′ (x) dx
−1 −1 0
Z 0 Z 1
= φ(x) dx − 0 · φ(0) − 1 · φ(−1) + −φ(x) dx + 1 · φ(1) − 0 · φ(0)
−1 0
Z 1
=− sign (x)φ(x) dx,
−1

wobei φ(−1) = φ(1) = 0 wegen φ ∈ C0∞ (Ω) verwendet werden konnte. Damit
ist |x| schwach differenzierbar mit Ableitung sign (x).
Nun versuchen wir, |x| ein weiteres Mal zu differenzieren,
Z 1 Z 0 Z 1
sign (x)φ′ (x) dx = −φ′ (x) dx + φ′ (x) dx = −2φ(0).
−1 −1 0

Es gibt offenbar kein f ∈ L1loc mit (f, φ) = −2φ(0). Damit existiert die zweite
schwache Ableitung von |x| nicht.
Beispiel 5.6. In diesem Beispiel untersuchen wir Funktionen mit einer Singu-
larität in einem isolierten Punkt. Sei n = 2, Ω = B1 (0) und uα (x) = |x|α ,
α ∈ . Mit Polarkoordinaten folgt
Z Z 1
uα (x) dx = 2π rα+1 dr,
B1 (0) 0

und uα ∈ L1 (B1 (0)) für α > −2. Wegen Lemma 5.4 ist uα schwach differen-
zierbar in B1 (0)\{0} mit Ableitung Duα = αrα−2 x. Mit partieller Integration
folgt für beliebiges φ ∈ C0∞ (B1 (0))
Z Z
uα (x)Dφ(x) dx = − Duα (x)φ(x) dx
B1 (0)\Bε (0) B1 (0)\Bε (0)
Z
+ νuα (x)φ(x) dσ.
∂Bε (0)

Für α > −1 besitzen die Integranden der Volumenintegrale die integrierbaren


Majoranten |uα Dφ| sowie |Duα φ|. Mit dem Satz von Lebesgue können wir
für diese Integrale den Grenzübergang ε → 0 durchführen. Das Randintegral
wird abgeschätzt durch
Z Z
εα dσ ≤ kφk∞ 2πεα+1 → 0.

νuα (x)φ(x) dσ ≤ kφk∞
∂Bε (0) ∂Bε (0)

Damit ist uα schwach differenzierbar für α > −1.


90 5 Die Sobolev-Räume H m,p (Ω)

Der nächste Satz verallgemeinert das Beispiel 5.5.


Satz 5.7. Sei {Ωk }k=1,...,K eine Partition von Ω in stückweise glatte Teilge-
biete, also Ω ⊂ ∪K k=1 Ωk , Ωk ∩ Ωl = ∅ für k 6= l. Dann ist jedes u ∈ C(Ω)
mit u ∈ C 1 (Ωk ), k = 1, . . . , K, schwach differenzierbar mit beschränkter Ab-
leitung, die auf ∪Ωk mit der klassischen Ableitung übereinstimmt und beliebig
ist auf ∪∂Ωk .

Beweis. Für φ ∈ C0∞ (Ω) folgt mit partieller Integration


Z K Z
X K Z
X K Z
X
uDφ dx = uDφ dx = − Duφ dx + νuφ dσ.
Ω k=1 Ωk k=1 Ωk k=1 ∂Ωk

Das Integral über ∂Ω verschwindet wegen φ ∈ C0∞ (Ω), die übrigen Randin-
tegrale heben sich gegenseitig auf, weil die äußeren Normaleneinheitsvektoren
bei benachbarten Teilgebieten entgegengesetztes Vorzeichen haben. Daher
Z K Z
X Z
uDφ dx = − Duφ dx = − Duφ dx.
Ω k=1 Ωk Ω

Nun stellen wir einige einfache Rechenregeln für schwache Ableitungen


auf.
Lemma 5.8. (a) Wenn u eine schwache Ableitung Dα u in Ω besitzt, so ist u
auch schwach differenzierbar in jedem Gebiet Ω0 ⊂ Ω mit gleicher Ableitung.
(b) Wenn Dα u eine schwache Ableitung Dβ (D α u) besitzt, so existiert die
Ableitung D α+β u ebenfalls und Dα+β u = Dβ (Dα u).

Beweis. (a) folgt direkt aus der Definition. Als kleine Übung beweisen wir
(b). Aus den beiden Identitäten
Z Z
uDα φ dx = (−1)|α| Dα uφ dx ∀φ ∈ C0∞ (Ω),
Ω Ω
Z Z
Dα uDβ ψ dx = (−1)|β| Dβ (D α u)ψ dx ∀ψ ∈ C0∞ (Ω),
Ω Ω

erhalten wir mit φ = D β ψ


Z Z
uDα+β ψ dx = (−1)|α+β| D β (Dα u)ψ dx.
Ω Ω


5.3 Definition und grundlegende Eigenschaften der Sobolev-Räume 91

5.3 Definition und grundlegende Eigenschaften der


Sobolev-Räume
Definition 5.9. Für m ∈ 0 und 1 ≤ p ≤ ∞ besteht der Raum H m,p (Ω)
aus allen Funktionen u ∈ Lp (Ω), die m-mal schwach differenzierbar sind mit
Ableitungen im Raum Lp (Ω). Die Räume H m,p (Ω) werden mit den Sobolev-
Normen
 X 1/p
kukm,p;Ω = kukm,p = kDα ukpp , 1 ≤ p < ∞,
|α|≤m

kukm,∞;Ω = kukm,∞ = max kD α uk∞ ,


|α|≤m

versehen.

Offenbar ist H 0,p = Lp . Die Normaxiome lassen sich einfach nachweisen.


Satz 5.10. H m,p (Ω) ist Banach-Raum für alle m ∈ 0 und 1 ≤ p ≤ ∞.

Beweis. Sei (uk )k∈ eine Cauchy-Folge in H m,p (Ω). Aufgrund der Definition
der Sobolev Norm ist die Folge (Dα uk )k∈ eine Cauchy-Folge in Lp (Ω) für
alle 0 ≤ |α| ≤ m und besitzt wegen der Vollständigkeit von Lp (Ω), einen
Grenzwert uα ∈ Lp (Ω). Sei φ ∈ C0∞ (Ω). Wegen Dα uk → uα in L1 (supp(φ))
(siehe Satz 4.19(a)) können wir in
Z Z
α |α|
uk D φ dx = (−1) D α uk φ dx
Ω Ω
den Grenzübergang k → ∞ durchführen
Z Z
uDα φ dx = (−1)|α| uα φ dx.
Ω Ω

Daher Dα u = uα und uk → u in H m,p (Ω). ⊓


Korollar 5.11. H m,2 (Ω) ist Hilbert-Raum mit innerem Produkt


X Z
(u, v)m = Dα uD α v dx.
|α|≤m Ω

Nun nehmen wir den Beweis des Hauptresultats dieses Abschnitts in An-
griff, nämlich die Approximierbarkeit der Funktionen in H m,p (Ω), 1 ≤ p < ∞,
durch Funktionen im Raum C ∞ (Ω) ∩ H m,p (Ω). Mit diesem Ergebnis übertra-
gen sich die meisten Eigenschaften klassisch differenzierbarer Funktionen auf
Sobolev Funktionen. Die beiden folgenden Lemmata über die Existenz von
Abschneidefunktionen sind einfach.
92 5 Die Sobolev-Räume H m,p (Ω)

Lemma 5.12. Sei K ⊂ Ω eine kompakte Menge. Dann gibt es eine Abschnei-
defunktion bezüglich {K, Ω}, das ist eine reellwertige Funktion τ ∈ C0∞ (Ω)
mit 0 ≤ τ ≤ 1 und τ = 1 in K. Wenn dist (∂K, ∂Ω) = δ, so kann τ so gewählt
werden, daß
|Dk τ | ≤ cδ −k in Ω \ K, k ∈ ,
wobei die Konstante c von k und n, aber nicht von Ω und K abhängt.

Beweis. Wegen der Kompaktheit von K gilt δ > 0. Die Menge

K̃ = ∪x∈K Bδ/2 (x)

ist kompakt und ∂ K̃ hat Abstand δ/2 zu ∂Ω und zu ∂K. Damit ist die Funk-
tion τ = Jδ/4 ∗ χK̃ die gesuchte Abschneidefunktion bezüglich {K, Ω}. Aus
|Dk Jδ/4 (x)| ≤ c(k)δ −n−k folgt
Z
k
|D τ (x)| ≤ |Dk Jδ/4 (x−y)|χK̃ (y) dy ≤ c(k)δ −n−k µ(Bδ/4 (x)) = c(k, n)δ −k .
Bδ/4

Lemma 5.13 (Zerlegung der Eins). Sei {Ωk }k=1,...,N eine offene Über-
deckung der kompakten Menge K. Dann gibt es reellwertige Funktionen ψk ,
k = 1, . . . , N, mit
N
X
ψk ∈ C0∞ (Ωk ), 0 ≤ ψk ≤ 1, ψk = 1 in K.
k=1

Beweis. Zu jedem x ∈ Ωk gibt es einen Radius r = r(x) > 0, so daß


Bx,k = Br (x) ⊂⊂ Ωk . Das Mengensystem {Bx,k } ist eine offene Überdeckung
der kompakten Menge K und besitzt eine endliche Teilüberdeckung. Seien
B1k , . . . BN
k
k
die Kugeln mit Index k in dieser endlichen Teilüberdeckung. Die
Menge Kk = ∪N k
i=1 Bi ist kompakt enthalten in Ωk . Sei ψ̃k eine Abschneide-
k

funktion bezüglich {Kk , Ωk } wie in Lemma 5.12. Die ψ̃k haben die Eigen-
schaften
N
X
0 ≤ ψ̃k ≤ 1, ψ := ψ̃k ≥ 1 in K, K ⊂⊂ Ω := ∪N
k=1 supp(ψ̃k ).
k=1

Es gibt eine offene Menge Ω0 mit K ⊂ Ω0 ⊂⊂ Ω. Für eine Abschneidefunktion


τ bezüglich {K, Ω0 } setze
(
ψ̃k (x)τ (x)/ψ(x) für x ∈ Ω0
ψk (x) = .
0 sonst

Die Funktionen ψ1 , . . . , ψN sind die gesuchte Zerlegung der Eins. ⊓



Nun verallgemeinern wir die Produktregel auf Sobolev-Funktionen.
5.3 Definition und grundlegende Eigenschaften der Sobolev-Räume 93

Lemma 5.14. Wenn τ ∈ C0∞ (Ω) und u ∈ H m,p (Ω), dann ist τ u ∈ H m,p (Ω)
und
X β    Y n  
β α β−α β βk
D (τ u) = α D τD u, α = ,
αk
α≤β k=1

wobei α ≤ β die komponentenweise Halbordnung bezeichnet.

Beweis. Es ist ausreichend, das Lemma für |α| = 1 zu beweisen, der allgemeine
Fall folgt durch Induktion. Sei Dα = Di . Für alle φ ∈ C0∞ (Ω) gilt

(τ u, Di φ) = (u, τ Di φ) = (u, Di (τ φ) − Di τ φ)

= (−Di u, τ φ) − (u, Di τ φ) = (−τ Di u − Di τ u, φ).

Daher Di (τ u) = Di τ u+τ Di u. Weil τ, Di τ beschränkt sind, gilt τ u ∈ H 1,p (Ω).



Das nächste Lemma zeigt, daß sich Sobolev-Funktionen lokal durch den
Mollifier approximieren lassen.
Lemma 5.15. Sei u ∈ H m,p (Ω), 1 ≤ p < ∞, und Ω0 ⊂⊂ Ω. Dann gilt
Dα (Jε ∗ u) = Jε ∗ Dα u für |α| ≤ m, insbesondere Jε ∗ u → u in H m,p (Ω0 ).

Beweis. Sei ε < dist (∂Ω0 , ∂Ω). Aus dem Satz von Fubini folgt
Z Z Z
Jε ∗ uDα φ dx = Jε (x − y)u(y)D α φ(x) dy dx
Z Z
= Jε (z)u(x − z)Dα φ(x) dx dz
Z Z Z
|α| α |α|
= (−1) Jε (z)D u(x − z)φ(x) dx dz = (−1) Jε ∗ Dα uφ dx.

Damit haben wir D α (Jε ∗ u) = Jε ∗ Dα u gezeigt. Wegen Dα u ∈ Lp (Ω) für


|α| ≤ m, folgt aus Lemma 4.22(c), daß Dα (Jε ∗ u) → Dα u in Lp (Ω0 ) und
Jε ∗ u → u in H m,p (Ω0 ). ⊓

Nun kommt das Hauptresultat.


Satz 5.16 (Meyers und Serrin [MS64]). C ∞ (Ω) ∩ H m,p (Ω) ist dicht in
H m,p (Ω) für 1 ≤ p < ∞.

Anmerkung 5.17. Die meisten Mathematiker der letzten Jahrzehnte (siehe


z.B. [Agm65]) haben geglaubt, daß dieser Satz nur wahr ist, wenn der Rand
des Gebietes genügend glatt ist. Aus diesem Grund hat man früher zwei Ty-
pen von Sobolev-Räumen verwendet: Der von uns definierte Raum H m,p hieß
W m,p und H m,p bestand für 1 ≤ p < ∞ aus den Funktionen, die sich in der
Norm von H m,p durch Funktionen in C ∞ (Ω) approximieren lassen. Meyers
94 5 Die Sobolev-Räume H m,p (Ω)

und Serrin haben sich die Möglichkeit nicht entgehen lassen, die wissenschaft-
liche Arbeit mit dem wahrscheinlich kürzesten Titel abzufassen: H = W . Den-
noch geistern beide Bezeichnungen durch die Literatur. Es bleibt zu hoffen,
daß sich unsere Notation, historisch nicht korrekt ( neuer“ H m,∞ = alter“
” ”
W m,∞ ), aber an David Hilbert erinnernd, durchsetzen wird.
Mit einem einfachen Beispiel wollen wir zeigen, daß der Beweis des gleichen
Resultats für Lp -Funktionen sich nicht auf den Fall m ≥ 1 übertragen läßt.
Wir betrachten n = m = p = 1, Ω = (0, 1), u = 1 in Ω. Im Beweis von Lemma
4.22(c) wurde diese Funktion durch Null fortgesetzt. Bezeichnen wir diese
Funktion mit ũ, so erhalten wir eine Lp -Approximierende durch uε = Jε ∗ ũ.
Aber in den Intervallen [−ε/2, ε/2] und [1 − ε/2, 1 + ε/2] verhält sich u′ε wie
1
ε und daher ist Z 1
|u′ε | dx ≥ c > 0 für alle ε.
0
Damit konvergiert u′ε nicht gegen u′ = 0 in L1 . Der Beweis von Meyers und
Serrin vermeidet diesen Effekt, indem er die Fortsetzung von u umgeht.
Beweis. Für k ∈ definieren wir die offenen und beschränkten Mengen

1
Ωk = {x ∈ Ω : dist (x, ∂Ω) > und |x| < k}. Uk
k
Es gilt offenbar Ω = ∪Ωk . Die Mengen Ωk erzeu-
gen eine Unterteilung von Ω in Streifen und wir 0
Ω1 Ω
fassen diese Streifen paarweise zusammen durch

Uk = Ωk+1 ∩ (Ωk−1 )c , Ω0 = Ω−1 = ∅.

Wie im Beweis von Lemma P 5.13 konstruiert man Abschneidefunktionen ψk ∈


C0∞ (Uk ) mit ψk ≥ 0 und ∞ k=1 ψk = 1 in Ω.
Sei u ∈ H m,p (Ω). Dann haben die Funktionen ψk u kompakten Träger in Ω
und wegen Lemma 5.14 gilt ψk u ∈ H m,p (Ω). Zu einem beliebig vorgegebenen
ε > 0 wähle εk so klein, daß
supp(Jεk ∗ (ψk u)) ⊂ Uk
und mit Lemma 5.15,
kJεk ∗ (ψk u) − ψk ukm,p;Ω < 2−k ε.
P∞
Die Funktion φ(x) = k=1 Jεk ∗ (ψk u)(x) ist wohldefiniert, weil für jedes x
nur endlich viele Terme nicht verschwinden. Daher φ ∈ C ∞ (Ω). In Ωk gilt
k+2
X k+2
X
u= ψj u, φ= Jεj ∗ (ψj u), ku − φkm,p;Ωk < ε.
j=1 j=1

Auf |Dα (u − φ)|p Ω wenden wir Satz 4.9 an und erhalten ku − φkm,p;Ω ≤ ε.
k


5.4 Produkt- und Kettenregel 95

5.4 Produkt- und Kettenregel


Für Sobolev-Funktionen nimmt die Produktregel die folgende Gestalt an.
Satz 5.18. Wenn u, v ∈ H 1,2 (Ω), dann ist uv ∈ H 1,1 (Ω) und
D(uv) = Du v + uDv.

Beweis. Wegen Satz 5.16 gibt es Folgen (uk ), (vk ) in C ∞ (Ω) ∩ H 1,2 (Ω) mit
uk → u, vk → v in H 1,2 (Ω). Aus der Normbeschränktheit konvergenter Folgen
erhalten wir

kDu v − Duk vk k1;Ω ≤ kD(u − uk )vk1;Ω + kDuk (v − vk )k1;Ω

≤ kD(u − uk )k2;Ω kvk2;Ω + kDuk k2;Ω kv − vk k2;Ω

≤ c{kD(u − uk )k2;Ω + kv − vk k2;Ω } → 0,

also Duk vk → Duv in L1 (Ω). Genauso zeigt man uk Dvk → uDv und
uk vk → uv in L1 (Ω). Also können wir den Grenzübergang k → ∞ in der
Gleichung
Z Z Z
uk vk Dφ dx = − Duk vk φ dx − uk Dvk φ dx ∀φ ∈ C0∞ (Ω)
Ω Ω Ω

durchführen und erhalten D(uv) = Du v + uDv und D(uv) ∈ H 1,1 (Ω). ⊓


Der Beweis der Kettenregel ist etwas schwieriger. Außerdem benötigt man im
Gegensatz zur klassischen Kettenregel die zusätzliche Voraussetzung, daß die
äußere Funktion eine beschränkte erste Ableitung besitzt.
Satz 5.19 (Kettenregel). Sei f ∈ C 1 ( ), |f ′ | ≤ M in , und sei eine der
folgenden Voraussetzungen erfüllt

f (0) = 0 oder µ(Ω) < ∞.

Dann ist für jede Funktion u ∈ H 1,p (Ω), 1 ≤ p < ∞, auch f (u) in H 1,p (Ω)
und Df (u) = f ′ (u)Du.

Beweis. Weil f ′ stetig und u meßbar ist, folgt aus Satz 4.5, daß f ′ (u) meßbar
ist. Da f ′ beschränkt ist, gilt f ′ (u) ∈ L∞ (Ω) und f ′ (u)Du ∈ Lp (Ω). Aufgrund
der Abschätzungen

|f (u)| ≤ M |u| falls f (0) = 0,

|f (u)| ≤ |f (0)| + M |u| falls µ(Ω) < ∞,

ist f (u) ∈ Lp (Ω). Es verbleibt zu zeigen, daß die schwache Ableitung von
f (u) mit f ′ (u)Du übereinstimmt. Sei uk ∈ C ∞ (Ω) ∩ H 1,p (Ω) mit uk → u in
H 1,p (Ω). Im folgenden wollen wir in der Gleichung
96 5 Die Sobolev-Räume H m,p (Ω)
Z Z

f (uk )Duk φ dx = − f (uk )Dφ dx, φ ∈ C0∞ (Ω), (5.4)
Ω Ω

den Grenzübergang k → ∞ durchführen. Dazu ist L1 -Konvergenz von f (uk )


und f ′ (uk )Duk auf der kompakten Menge Ω0 = supp(φ) ausreichend. Aus der
Abschätzung (siehe Satz 4.19)

kf (uk ) − f (u)k1;Ω0 ≤ M kuk − uk1;Ω0 ≤ cM kuk − ukp;Ω0 → 0,

erhalten wir die gewünschte Konvergenz auf der rechten Seite von (5.4).
Zum Nachweis der Konvergenz auf der linken Seite von (5.4) verwenden
wir die Abschätzung
Z 
f ′ (uk )Duk − f ′ (u)Du φ dx



Z Z
≤c |f ′ (uk )Duk − f ′ (uk )Du| dx + c |f ′ (uk )Du − f ′ (u)Du| dx
Ω0 Ω0
Z Z
≤ cM |Duk − Du| dx + c |f ′ (uk ) − f ′ (u)| |Du| dx = A + B.
Ω0 Ω0

Der Term A konvergiert gegen Null wegen Duk → Du in L1 (Ω0 ). Bei B


verwenden wir den Satz von Lebesgue: Wegen Satz 4.25 gilt f ′ (ukl ) → f ′ (u)
f.ü. für eine Teilfolge (ukl ) und eine Majorante des Integranden ist 2M |Du| ∈
L1 (Ω0 ). ⊓

Satz 5.20. Für u ∈ H 1,p(Ω), 1 ≤ p < ∞, gehören auch die Funktionen


u+ , u− , |u| zum Raum H 1,p (Ω) und
( (
Du wenn u > 0 0 wenn u ≥ 0
Du+ = , Du− = ,
0 wenn u ≤ 0 Du wenn u < 0

 Du wenn u > 0

D|u| = 0 wenn u = 0 .


−Du wenn u < 0

Beweis. Es genügt, die Behauptung für u+ zu zeigen. Für ε > 0 setze


(
(u2 + ε2 )1/2 − ε wenn u > 0
fε (u) = .
0 sonst

Dann fε ∈ C 1 ( ), |fε′ | ≤ 1, und wegen Satz 5.19,

uDu
Dfε (u) = wenn u > 0.
(u2 + ε2 )1/2
5.5 Differenzenquotienten und Differenzierbarkeit von Lipschitzfunktionen 97

Für festes φ ∈ C0∞ (Ω) haben wir die Majoranten



|fε (u)Dφ| ≤ cu+, |Dfε (u)φ| ≤ c|Du| u>0 ,

und können daher mit dem Satz von Lebesgue in der Gleichung
Z Z
fε (u)Dφ dx = − Dfε (u)φ dx
Ω Ω

zum Grenzwert ε → 0 übergehen. ⊓


5.5 Differenzenquotienten und schwache


Differenzierbarkeit von Lipschitzfunktionen

Für i = 1, . . . , n verwenden wir den vorwärts- und rückwärtsgenommenen


Differenzenquotienten,
1  1 
Di+h u(x) = u(x + hei) − u(x) , Di−h u(x) = u(x) − u(x − hei) . (5.5)
h h
Di± u ist auf einem maximalen Teilgebiet Ω0 = Ω0 (±h, i) erklärt. Durch ein-
faches Nachrechnen zeigt man die Formel der partiellen Summation:
Lemma 5.21. Sind u, v ∈ L2loc (Ω) und hat eine der beiden Funktionen kom-
pakten Träger in Ω, so gilt für genügend kleines h

(u, Di+h v) = −(Di−h u, v).

Satz 5.22. (a) Sei 1 ≤ p < ∞. Dann gilt

kDi+h ukp;Ω0 ≤ kDi ukp;Ω für alle u ∈ H 1,p(Ω).

(b) Sei 1 < p ≤ ∞. Ist für u ∈ Lp (Ω) die Abschätzung kDi+h ukp;Ω0 ≤ K
für alle Ω0 ⊂⊂ Ω und alle 0 < h ≤ h0 (Ω0 ) erfüllt, so ist u nach xi schwach
differenzierbar mit kDi ukp;Ω ≤ K.

Beweis. (a) Es genügt, die Behauptung in C ∞ (Ω) ∩ H 1,p (Ω) zu zeigen. Aus
dem Mittelwertsatz folgt
Z h
1
Di+h u(x) = Di u(x + ξei ) dξ.
h 0

Wir setzen Beträge, bilden die p-te Potenz, integrieren über Ω0 und schätzen
mit der Hölderschen Ungleichung ab,
98 5 Die Sobolev-Räume H m,p (Ω)
Z Z h p
1
kDi+h ukpp;Ω0 =

Di u(x + ξei ) dξ dx
hp Ω0 0
Z Z h
1
≤ |Di u(x + ξei )|p dξ dx
h Ω0 0
Z hZ
1
= |Di u(x + ξei )|p dx dξ ≤ kDi ukpp;Ω .
h 0 Ω0

(b) Wegen p > 1 kann Lp (Ω) als Dualraum von Lq (Ω) aufgefaßt werden
mit 1
p
+ 1q = 1 für p < ∞ und q = 1 für p = ∞. Da kDi+h ukp;Ω0 beschränkt ist,

gilt für eine Folge hk → 0, daß Di+hk u ⇁ ui mit ui ∈ Lp (Ω0 ). Für φ ∈ C0∞ (Ω0 )
folgt daher aus Satz 4.32
Z Z
Di+hk uφ dx → ui φ dx,
Ω0 Ω0

und wegen Lemma 5.21


Z Z Z
+hk
Di uφ dx = − uDi−hk φ dx → − uDi φ dx,
Ω0 Ω0 Ω0

also ui = Di u in Ω0 und aufgrund der schwachen∗ Konvergenz

kDiukp;Ω0 ≤ lim inf kDi+hk ukp;Ω0 ≤ K.

Dieses Argument kann für eine Folge von Gebieten Ω1 ⊂ Ω2 ⊂ . . . ⊂⊂ Ω


mit Ω = ∪Ωl durchgeführt
werden. Wegen der Definition der schwachen Ab-
leitung ist Di u(Ωl ) Ωm = Di u(Ωm ) für m ≤ l. Die Behauptung des Lemmas
folgt daher aus dem Satz von Beppo-Levi. ⊓

Für p = ∞ liefert der letzte Satz:


Satz 5.23. Eine lipschitzstetige Funktion ist schwach differenzierbar und es
gilt C 0,1 (Ω) ⊂ H 1,∞ (Ω) mit kDuk∞ ≤ [u]C 0,1 .

Aufgaben
5.1. (2) Gilt für u ∈ L1loc (Ω)
Z
uDφ dx = 0 ∀φ ∈ C0∞ (Ω),

so ist u konstant.
Hinweis: Es gilt DJε ∗ φ = Jε ∗ Dφ.
Aufgaben 99

5.2. (2) Wie viele Multiindizes α mit |α| = m gibt es für n = 2 und n = 3?
Bemerkung: Dies ist gleichzeitig die Anzahl der verschiedenen partiellen Ableitungen
der Ordnung m für u ∈ C m (Ω).

5.3. (4) Geben Sie ein Beispiel für ein beschränktes ebenes Gebiet Ω und eine Funk-
tion u ∈ L1loc (Ω) mit Du ∈ L2 (Ω)2 , aber u ∈/ L2 (Ω).

5.4. (3) Sei u ∈ C(Ω) mit schwacher Ableitung Du ∈ C(Ω)n . Dann ist Du auch die
klassische Ableitung von u.

5.5. (2) Sei n = 1. In welchen Sobolev-Räumen H 1,p (Ω), 1 ≤ p ≤ ∞, liegen die


Funktionen
a) u(x) = x3/2 sin( x1 ), Ω = (0, 1), b) u(x) = | ln x|−1 , Ω = (0, 1/2) ?

5.6. (3) Sei n = 1, Ω = (0, 1).


a) Beweisen Sie für u ∈ C ∞ (Ω) ∩ H 1,1 (Ω) die Abschätzungen

|u(x) − u(y)| ≤ kuk1,1;(x,y) , kuk∞;Ω ≤ kuk1,1;Ω ,

und schließen Sie daraus, daß sich jede Funktion u ∈ H 1,1 (Ω) auf einer Nullmenge
so abändern läßt, daß u ∈ C 0 (Ω).
b) Jedes u ∈ H 1,1 (Ω) läßt sich auf einer Nullmenge so abändern, daß
Z x
u(x) − u(y) = u′ (ξ) dξ ∀x, y ∈ (0, 1).
y

5.7. (3) C0∞ ( n ) ist dicht in H m,p ( n ) für m ∈ 0 und 1 ≤ p < ∞.


Hinweis: Man verwende Abschneidefunktionen τR bezüglich {B̃R , B2R } sowie φε,R =
Jε ∗ (τR u).

5.8. (3) Beweisen Sie: Sei (uk ) eine Folge in L1 (Ω) mit schwacher Ableitung
Dα uk ∈ Lp (Ω), 1 < p < ∞, und kDα uk kp;Ω ≤ K. Wenn ferner für ein u ∈ L1 (Ω)
die Bedingung Z Z
uk φ dx → uφ dx ∀φ ∈ C0∞ (Ω)
Ω Ω
erfüllt ist, so existiert Dα u mit kDα ukp;Ω ≤ K.
n
5.9. Sei Ω ⊂ ein Gebiet. Die totale Variation einer Funktion u ∈ L1 (Ω) ist
definiert durch
nZ o
kukV (Ω) = sup u div v dx : v ∈ C01 (Ω)n mit kvk∞;Ω ≤ 1 ,

Pn
wobei div u = i=1 Di vi . BV (Ω) ist der Raum der Funktionen mit beschränkter
totaler Variation und wird mit

kukBV (Ω) = kuk1;Ω + kukV (Ω)


normiert.
a) (2) Bestimmen Sie kukV (Ω) für Ω = (−1, 1) und u(x) = sign (x).
b) (3) Weisen Sie nach, daß BV mit der angegebenen Norm ein Banach-Raum ist.
c) (2) Zeigen Sie die Abschätzung
100 5 Die Sobolev-Räume H m,p (Ω)

kukBV (Ω) ≤ kuk1,1;Ω ∀u ∈ H 1,1 (Ω).

d) (4) Zeigen Sie, daß die Normen k·k1,1;Ω und k · kBV (Ω) auf H 1,1 (Ω) übereinstim-
men.
Bemerkung: Damit ist H 1,1 (Ω) ein abgeschlossener Unterraum von BV (Ω) mit
H 1,1 (Ω) 6= BV (Ω).

5.10. (3) Sei f ∈ C 1 ( ), |f ′ (t)| ≤ M |t|p in für 1 ≤ p < ∞, und f (0) = 0.


Dann ist für jedes u ∈ H 1,p (Ω), 1 ≤ p < ∞, die Funktion f (u) in H 1,1 (Ω) und
Df (u) = f ′ (u)Du.

5.11. (3) Sei n = 1 und Ω = (0, 1). Auf dem reellwertigen Sobolev-Raum H 1,2
betrachten wir das Problem
Z 1
{u2 + min (u′ − 1)2 , (u′ + 1)2 dx → Min.
˘ ¯
F (u) =
0

a) F : H 1,2 → ist stetig.


b) Es gilt inf F = 0, aber es gibt kein u ∈ H 1,2 mit F (u) = 0. Warum widerspricht
dies nicht Satz 3.37?

5.12. (3) Sei 1 ≤ p < ∞. Sind u, v ∈ H 1,p , so sind auch max{u, v}, min{u, v} ∈ H 1,p .

5.13. (2) Sei Ω = (−1, 1) und u ∈ L1 (Ω). Zeigen Sie, daß aus kD1+ uk1 ≤ K für alle
h > 0 nicht folgt, daß u im Raum H 1,1 (Ω) liegt.

5.14. (3) Sei J ein Mollifier mit J(x) = J(−x). Dann gilt

ku − Jε ∗ uk1 ≤ cε2 kuk2,1 ∀u ∈ C0∞ ( n


).
6
Fortsetzungs- und Einbettungssätze für
Sobolev-Funktionen

In den Abschnitten 6.1-6.10 werden alle Gebiete als beschränkt vorausgesetzt.

6.1 Gebiete
n
In der folgenden Definition schreiben wir einen Punkt x ∈ in der Form
x = (x′ , xn ) mit x′ ∈ n−1 .

h(y’)
Ω x0
x0 U

y’
U’

Definition 6.1. Sei m ∈ 0 und α ∈ [0, 1]. Ω ⊂ n heißt von der Klasse
C m,α (∂Ω ∈ C m,α ), wenn für jeden Randpunkt x0 ∈ ∂Ω das Koordinatensy-
stem so gedreht und verschoben werden kann, daß eine Umgebung U von x0
durch eine Abbildung h : U ′ → , U ′ ⊂ n−1 , h ∈ C m,α (U ′ ), in der Form

x′ = y ′ , xn = yn + h(y ′ ), y′ ∈ U ′, |yn | < r,

dargestellt wird, wobei die Punkte in U ∩ Ω zu yn > 0, die Punkte in U ∩ ∂Ω


zu yn = 0, und die Punkte in U ∩ Ω c zu yn < 0 gehören.
Man sagt auch, ein Gebiet der Klasse C 0 besitzt einen stetigen Rand oder
besitzt die Segmenteigenschaft Ein Gebiet von der Klasse C 0,1 heißt auch
Lipschitzgebiet.
Wegen der Kompaktheit von ∂Ω kommt man in dieser Definition mit end-
lich vielen Funktionen h1 , . . . , hJ aus. Es gibt daher offene Mengen U1 , . . . , UJ ,
die eine Umgebung U von ∂Ω überdecken, und zugehörige hj ∈ C m,α . Satz
5.13 liefert eine Zerlegung der Eins φ1 , . . . , φJ mit

M. Dobrowolski, Angewandte Funktionalanalysis, Springer-Lehrbuch Masterclass, 2nd ed.,


DOI 10.1007/978-3-642-15269-6_6, © Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2010
102 6 Fortsetzungs- und Einbettungssätze für Sobolev-Funktionen
J
X
φj ∈ C0∞ (Uj ), φj (x) = 1 in U.
j=1

Wir nennen (Uj , φj ) eine C m,α -Lokalisierung von Ω.


Definition 6.2. Seien Ω ′ , Ω ⊂ n Gebiete. Eine Abbildung g : Ω ′ → Ω
heißt C m,α -Diffeomorphismus, m ∈ , α ∈ [0, 1], wenn g bijektiv ist mit
g ∈ C m,α (Ω ′ )n , g −1 ∈ C m,α (Ω)n und det Dg 6= 0 in Ω ′ .
Für einen C m,α -Diffeomorphismus g gilt wegen det Dg 6= 0 nach dem Um-
kehrsatz auch det Dg −1 6= 0 und daher
0 < c1 ≤ | det Dy g(y)|, | det Dx g −1 (x)| ≤ c2 . (6.1)
Satz 6.3. Sei m ∈ . Dann sind äquivalent:
m,α
(a) ∂Ω ∈ C .
(b) Es gibt offene Mengen Uj , j = 1, . . . , J, mit ∪Jj=1 Uj ⊃ ∂Ω und zugehörige
C m,α -Diffeomorphismen gj : Uj → B1 (0) mit
c
gj (Uj ∩ Ω) = B1+ (0), gj (Uj ∩ ∂Ω) = B10 (0), gj (Uj ∩ Ω ) = B1− (0),
wobei B1+ (0), B1− (0) die obere und untere Hälfte der Einheitskugel B1 (0) und
B10 (0) die Menge yn = 0 bezeichnen.

Ω Uj
gj

Beweis. (a)⇒(b): Sei ∂Ω ∈ C m,α für m ≥ 1. Sei x0 ∈ ∂Ω. Da Drehung und


Verschiebung unendlich oft differenzierbare Diffeomorphismen sind, können
wir annehmen, daß das Koordinatensystem x = (x′ , xn ) die Form wie in der
Definition des C m,α -Randes besitzt. Nach Definition gibt es eine Umgebung
U von x0 und ein h, das den Rand lokal darstellt. Ferner können wir x′0 = 0
und U ′ = Bη (0)) erreichen. Die Abbildung g : U → V (0), (x′ , xn ) 7→ (y ′ , yn ),
yn wie in Definition 6.1, mit

U V(0)
x0 g
Bb

U = {(x′ , xn ) : x′ ∈ Bη (0), xn ∈ (h(x′ ) − r, h(x′ ) + r)},

V (0) = {(y ′ , yn ) : y ′ ∈ Bη (0), yn ∈ (−r, r)},


6.1 Gebiete 103

ist bijektiv mit g(x0 ) = 0. Es gibt ein b > 0 mit Bb (0) ⊂ V (0). Mit U ′ =
g −1 (Bb (0)) und der Streckung s : y 7→ b−1 y gilt dann
g s
g ′ : U ′ → Bb (0) → B1 (0).

Mit h ∈ C m,α (Bη (0)) sind auch g ′ , g ′−1 ∈ C m,α . Ferner gilt det Dg ′ 6= 0 wegen
det Dg = 1. Damit ist g ′ ein C m,α -Diffeomorphismus.
Da es für jedes x0 ∈ ∂Ω eine solche Umgebung U gibt, bilden diese Um-
gebungen eine offene Überdeckung der kompakten Menge ∂Ω. Eine endliche
Teilüberdeckung U1 , . . . , UJ erfüllt daher (b).
(b)⇒(a): Sei (b) mit gj : Uj → B1 (0) erfüllt. Setze f : Uj → (−1, 1),
f (x) = gj,n (x), wobei gj,n die n-te Komponente von gj bezeichnet. Da Dgj
regulär ist, gilt Df (x) 6= 0. Sei o.B.d.A. Dn f (x0 ) 6= 0 für x0 ∈ Uj ∩ ∂Ω. Nach
dem Satz über implizite Funktionen läßt sich das Nullstellengebilde von f , also
Uj ∩ ∂Ω, lokal nach der Variablen xn auflösen, f (x′ , h(x′ )) = 0 mit h ∈ C m .
h ∈ C m,α erschließt man leicht aus der Formel für Dα h und gj , gj−1 ∈ C m,α .


Definition 6.4. Ein Gebiet Ω besitzt die Kegeleigenschaft, wenn es einen
beschränkten Kegel C ⊂ n mit nichtleerem Inneren gibt, so daß jeder Punkt
x ∈ Ω der Eckpunkt eines Kegels C̃(x) mit C̃(x) ⊂ Ω ist, der zu C kongruent
ist.
Gebiete mit stückweise glattem Rand besitzen die Kegeleigenschaft im wesent-
lichen dann nicht, wenn der Rand in einem Punkt eine Spitze mit innerem
Winkel 0 besitzt, wie es bei einem herzförmigen Gebiet der Fall ist. Im Engli-
schen heißt eine solche Spitze cusp“, eine gute deutsche Übersetzung gibt es

nicht.
Jedes Polygongebiet des 2 mit der Eigenschaft, daß alle inneren Win-
kel durch α < 2π beschränkt sind, ist Lipschitzgebiet. Zu jedem Eckpunkt
x können wir das Koordinatensystem so verschieben und drehen, daß x auf
die Null abgebildet wird und der Rand des Gebietes durch die Abbildung
h(x1 ) = ±L|x1 | dargestellt werden kann. Wenn ein Polygongebiet eine ein-
springende Ecke mit innerem Winkel 2π besitzt, so ist das Gebiet nicht mehr
lipschitz, besitzt aber noch die Kegeleigenschaft.
Beispiel 6.5. Auch wenn gelegentlich in der Literatur
behauptet wird, daß jeder Polyeder ein Lipschitzge-
biet ist, so ist dies dennoch nicht richtig. Der ne-
benstehende Polyeder, der aus zwei übereinanderlie-
genden Quadern besteht, erfüllt im eingezeichneten
Punkt x nicht die Definition eines Lipschitzgebiets, x
weil es nicht gelingt, den Polyeder so zu drehen, daß
das Innere hinter“ dem Rand zu liegen kommt.

Zum Abschluß dieses Abschnitts beweisen wir ein Lemma, mit dem
Sobolev-Funktionen in Randnähe untersucht oder definiert werden können.
Zu einer stetigen Funktion h : n−1 → definieren wir das Gebiet
104 6 Fortsetzungs- und Einbettungssätze für Sobolev-Funktionen

Ω = {x ∈ n
: xn > h(x′ ), x′ ∈ n−1
}

mit Rand
∂Ω = {x ∈ n
: xn = h(x′ ), x′ ∈ n−1
}.
n n−1 n
Mit = + × + bezeichnen wir den oberen Halbraum des . Der
Operator
T u(y) = u(y ′ , yn + h(y ′ )), y ′ ∈ n−1
, yn > 0,
bildet Lp (Ω) ab auf Lp ( n+ ), wie gleich gezeigt wird. Für Funktionen u, die
auf dem n definiert sind, setzen wir außerdem

T ′ u(y) = u(y ′ , yn + h(y ′ )), y ′ ∈ n−1


, yn ∈ .

Lemma 6.6. Sei h ∈ C m−1,1 ( n−1 ) für m ∈ . Dann sind für alle
k = 0, . . . , m und 1 ≤ p < ∞ die Operatoren T : H k,p (Ω) → H k,p ( n+ ) sowie
T ′ : H k,p ( n ) → H k,p ( n ) bijektiv und bistetig zwischen den angegebenen
Räumen.

Beweis. Wir untersuchen nur den Operator T . Ferner besitzt wegen


T −1 u(x) = u(x′ , xn − h(x′ )) der Operator T −1 die gleiche Struktur wie T ;
wir brauchen also nur letzteren zu betrachten.
Für u ∈ Lp (Ω) folgt trivialerweise aus dem Satz von Fubini
Z Z ∞
p
kT ukp; n = |u(y ′ , yn + h(y ′ ))|p dyn dy ′
+ n−1 0
Z Z ∞
= |u(x′ , xn )|p dxn dx′ = kukpp;Ω
n−1 h(x′ )

Bei den Ableitungen entsteht nur ein Problem, wenn die innere Funkti-
on h nicht klassisch differenzierbar ist. Wir können uns daher auf den Fall
h ∈ C 0,1 ( n−1 ) beschränken. Wir zeigen die Kettenregel für T u durch Regu-
larisierung von h. Sei also hε = Jε ∗ h ∈ C ∞ ( n−1 ) und

Tε v(y) = v(y ′ , yn + hε (y ′ )).

Ist ferner uε ∈ C 1 (Ω), so gilt die Kettenregel. Mit Dy ′ = (D1 , . . . , Dn−1 )


haben wir daher für alle φ ∈ C0∞ ( n+ )
Z Z
Tε uε (y)Dy φ(y) dy =
′ uε (y ′ , yn + hε (y ′ ))Dy′ φ(y) dy (6.2)
n n
+ +

Z

=− Dx′ uε (y ′ , yn + hε (y ′ )) + Dxn uε (y ′ , yn + hε (y ′ ))Dy′ hε (y ′ ) φ(y) dy
n
+

Z

=− Tε Dx′ uε (y) + Tε Dxn uε (y)Dy′ hε (y ′ ) φ(y) dy.
n
+
6.2 C0∞ ( n
) ist dicht in H m,p (Ω) 105

Wir zeigen Tε v → T v in Lp ( n
+ ).Mit der Lipschitzkonstante L von h folgt
Z 
|h(y ′ ) − hε (y ′ )| = Jε (z ′ ) h(y ′ ) − h(y ′ − z ′ ) dz ′ ≤ Lε.

|z ′ |<ε

Man kann daher Tε v als eine verallgemeinerte Translation von T v auffassen.


Tε v → T v wird genauso bewiesen wie die Stetigkeit der gewöhnlichen Trans-
lation in Satz 4.21: Für eine Approximierende ψ ∈ C00 (Ω) von v folgt aus der
bereits bewiesenen Stetigkeit von T und Tε in Lp

kT v − T ψkp; n
+
= kTε v − Tε ψkp; n
+
= kv − ψkp;Ω .

Aus der gleichmäßigen Stetigkeit von ψ erhalten wir kT ψ − Tε ψk∞; n+ → 0


und daher Tε v → T v in Lp ( n+ ) aus der Dreiecksungleichung.
Sei uε → u in H 1,p (Ω). Die Stetigkeit von T, Tε und der vorige Beweis-
schritt liefern Tε Dx uε → T Dxu in Lp ( n+ )n , auf dem kompakten Träger
von φ daher auch Tε Dx uε → T Dx u in L1 . Für hε = Jε ∗ h gilt wegen
h ∈ H 1,∞ ( n−1 ) (Satz 5.23) und D(Jε ∗ h) = Jε ∗ (Dh), daß
kD(Jε ∗ h)k∞; n−1 ≤ kDhk∞; n−1 . Da die Einheitskugel von L∞ = (L1 )′

schwach∗ folgenkompakt ist, ist Dhεk ⇁ Dh in L∞ für eine Folge εk erfüllt.
Die Konvergenz der rechten Seite von (6.2) folgt damit aus einem allgemeinen

Prinzip: Ist X ein Banach-Raum und fk ⇁ f in X ′ und xk → x in X, so
fk (xk ) → f (x) (siehe Aufgabe 3.27b)). Damit ist T u schwach differenzierbar
mit
Dy′ T u = T Dx′ u + T Dxn uDy′ h.
Zusammen mit Dyn T u = T Dxn u folgt T u ∈ H 1,p ( n
+ ). ⊓

6.2 C0∞( n
) ist dicht in H m,p(Ω)
In Abschnitt 5.3 hatten wir gesehen, daß der Raum C ∞ ∩ H m,p dicht in H m,p
ist für alle 1 ≤ p < ∞. Für Gebiete mit stetigem Rand zeigen wir nun ein
stärkeres Resultat.
Satz 6.7. Sei Ω von der Klasse C 0 . Dann ist die Einschränkung der Funk-
tionen in C0∞ ( n ) auf Ω dicht in H m,p (Ω) für 1 ≤ p < ∞.
Beweis. Sei (Uj , φj ), j = 1, . . . , J, eine C 0,1 -Lokalisierung von Ω (siehe Defi-

nition 6.1)). Diese kann um P (U0 , φ0 ) mit U0 ⊂⊂ Ω, φ0 ∈ C0 (U0 ), erweitert
werden, indem φ0 = 1 − j φj innerhalb von Ω gesetzt wird. Es gilt dann
PJ m,p
j=0 φj (x) = 1 in Ω1 ⊃⊃ Ω. Zu einer Funktion u ∈ H (Ω) müssen wir
∞ n
zeigen, daß es für uj = φj u ein ψj ∈ C0 ( ) gibt mit kuj − ψj km,p;Ω < ε.
PJ
Die Behauptung folgt dann aus ψ = j=0 ψj und der Dreiecksungleichung.
Die Funktion u0 ist wegen Lemma 5.14 in H m,p (Ω) und besitzt einen kom-
pakten Träger in Ω. Für ψ0 = Jη ∗ u0 , η genügend klein, folgt die behauptete
Abschätzung aus Lemma 5.15.
106 6 Fortsetzungs- und Einbettungssätze für Sobolev-Funktionen

Für j > 0 wird uj durch Null auf den n fortgesetzt. Ω


Ferner wird vorausgesetzt, daß das Koordinatensystem
wie in der Definition des Gebiets mit stetigem Rand vor-
liegt. Dann liegt der Träger der verschobenen Funktion
uj,t (x) = uj (x + ten ), t > 0, teilweise außerhalb von
supp u j,t
Ω. Daher folgt für Jη ∗ uj,t ∈ C0∞ ( n ) aus Lemma 5.15
kuj,t − Jη ∗ uj,t km,p;Ω → 0 für η → 0.
Es verbleibt kuj,t − uj km,p;Ω → 0 für t → 0 zu zeigen, was gleichbedeutend
ist mit kDα uj,t − Dα uj kp;Ω → 0 für |α| ≤ m. Dies ist aber gerade Satz
4.21. Wir wählen daher zunächst t und anschließend η genügend klein, so daß
ψj = Jη ∗ uj,t der behaupteten Abschätzung genügt. ⊓

6.3 Der Transformationssatz


Seien Ω ′ , Ω ⊂ n
Gebiete und g : Ω ′ → Ω ein C m,α -Diffeomorphismus.
Jedem u : Ω → können wir durch

T u(y) = u(g(y))

die transformierte Funktion zuordnen. Für u ∈ Lp (Ω) folgt aus der Transfor-
mationsregel für Integrale
Z Z
|u(x)|p dx = |T u(y)|p| det Dy g(y)| dy
Ω Ω′
und
Z Z
|T u(y)|p dy = |u(x)|p | det Dx g −1 (x)| dx.
Ω′ Ω

Daher erhalten wir aus (6.1)

ckukp;Ω ≤ kT ukp;Ω ′ ≤ ckukp;Ω

und T transformiert Lp (Ω) stetig auf Lp(Ω ′ ) mit stetiger Inverser. Ein ähnli-
ches Resultat gilt für Sobolev-Räume:
Satz 6.8. Sei g : Ω ′ → Ω ein C m -Diffeomorphismus. Dann ist die obige
Abbildung T : H m,p (Ω) → H m,p (Ω ′ ), 1 ≤ p < ∞, bijektiv und beschränkt mit
beschränkter Inverser, d.h.

ckukm,p;Ω ≤ kT ukm,p;Ω′ ≤ ckukm,p;Ω .

Weiter sind die schwachen Ableitungen von T u durch die Kettenregel gegeben.

Beweis. Wir brauchen nur den Fall m = 1 betrachten, m > 1 folgt dann durch
Induktion. Ferner wird nur die Abschätzung kT uk1,p;Ω ′ ≤ ckuk1,p;Ω bewiesen,
die andere Richtung erhält man, indem man g durch g −1 ersetzt.
6.4 Fortsetzungssätze 107

Sei u ∈ H 1,p (Ω) und sei uk ∈ C ∞ (Ω) ∩ H 1,p (Ω) eine Folge mit uk → u in
1,p
H (Ω). Aus der Kettenregel folgt mit gj,i = Dyi gj
n
X n
X
Dyi T uk (y) = Dxj uk (x)gj,i (y) = T (Dxj uk )(y)gj,i (y).
j=1 j=1

Für φ ∈ C0∞ (Ω) gilt mit partieller Integration


Z n Z
X
T uk (y)Dyi φ(y) dy = − T (Dxj uk )(y)gj,i (y)φ(y) dy, (6.3)
Ω′ j=1 Ω′

und mit Transformation auf Ω,


Z
uk (x)Dyi φ(g −1 (x)) | det Dg −1 (x)| dx

n Z
X
=− Dxj uk (x)gj,i (g −1 (x))φ(g −1 (x)) | det Dg −1 (x)| dx.
j=1 Ω

Wegen uk → u in H 1,p (Ω) können wir in der letzten Gleichung zum Grenzwert
k → ∞ übergehen und erhalten nach Rücktransformation (6.3) mit uk ersetzt
durch u. Dies beweist die Kettenregel für Funktionen in H 1,p .
Aufgrund der Beschränktheit der gj,i (y) erschließt man aus einer einfachen
Abschätzung
Z Z Xn p
|Dyi T u(y)|p dy =

T (Dxj u)(y)gj,i (y) dy
Ω′ Ω′ j=1
Z Z
≤ c max p
|T (Dxj u)(y)| dy = c max |Dxj u(x)|p | det Dg −1 (x)| dx
j Ω′ j Ω
Z
≤ c max |Dxj u(x)|p dx ≤ ckukp1,p;Ω .
j Ω


6.4 Fortsetzungssätze

Definition 6.9. Für m ∈ und 1 ≤ p < ∞ ist der Raum H0m,p (Ω) der

Abschluß von C0 (Ω) im Raum H m,p (Ω), anders ausgedrückt

H0m,p (Ω) = u ∈ H m,p (Ω) : Es gibt eine Folge uk ∈ C0∞ (Ω)

mit uk → u in H m,p (Ω) .
108 6 Fortsetzungs- und Einbettungssätze für Sobolev-Funktionen

Weil H m,p mit dem Abschluß von C ∞ ∩ H m,p für 1 ≤ p < ∞ überein-
stimmt, ist der Raum H0m,p ein Unterraum von H m,p . Wenn wir Funktio-
nen in C0∞ durch 0 fortsetzen, so ist C0∞ (Ω) ⊂ C0∞ (Ω1 ) für Ω ⊂ Ω1 . Diese
Beziehung überträgt sich natürlich auf H0m,p , jede Funktion in H0m,p (Ω) ist
auch in H0m,p (Ω1 ). Die Struktur von H0m,p (Ω) wird in Abschnitt 6.6 genau-
er bestimmt. Im folgenden verwenden wir nur die einfache Tatsache, daß für
u ∈ H m,p (Ω), 1 ≤ p < ∞, und τ ∈ C0∞ (Ω) die Funktion τ u in H0m,p (Ω) liegt.
Dies ist eine Folgerung aus Lemma 5.14 und Lemma 5.15.
Der nächste Satz zeigt, daß man eine Sobolev-Funktion auf ein größeres
Gebiet fortsetzen kann, sofern der Rand des Gebietes genügend glatt ist.
Satz 6.10. Sei m ∈ , ∂Ω ∈ C m−1,1 . Zu jedem Gebiet Ω1 mit Ω ⊂⊂ Ω1
gibt es eine stetige lineare Abbildung E : H k,p (Ω) → H0k,p (Ω1 ), die nicht von
0 ≤ k ≤ m und 1 ≤ p < ∞ abhängt, mit
(a) Eu|Ω = u (Fortsetzungseigenschaft),
(b) kEukk,p;Ω1 ≤ ckukk,p;Ω (Stetigkeit).

Beweis. Wir betrachten zuerst den Halbraum n+ = {x ∈ n : xn > 0} und


setzen eine Funktion u ∈ C m ( n+ ) durch eine verallgemeinerte Spiegelung auf
den n folgendermaßen fort.
Das (m + 1) × (m + 1) lineare Gleichungssystem
m+1
X
(−j)k λj = 1, k = 0, 1, . . . , m,
j=1

besitzt eine eindeutige Lösung λ1 , . . . , λm+1 , weil die zugehörige Matrix vom
Vandermondschen Typ ist. Mit x = (x1 , . . . , xn ) = (x′ , xn ) definieren wir den
Fortsetzungsoperator


 u(x) für xn > 0,

m+1
Eu(x) = X ,


 λj u(x′ , −jxn ) für xn ≤ 0.
j=1

sowie für jeden Multiindex α,




 u(x) für xn > 0,

m+1
Eα u(x) = X


 (−j)αn λj u(x′ , −jxn ) für xn ≤ 0.
j=1

Für alle |α| ≤ m gilt dann D α Eu(x) = Eα Dα u(x) und kDα Eukp; n ≤
ckDα ukp; n+ . Damit wird u zu einer C m -Funktion fortgesetzt mit

kEukk,p; n ≤ ckukk,p; n
+
. (6.4)
6.5 Einbettungen in Lq (Ω) 109

Sei Ω von der Klasse C m−1,1 und (Uj , φj ), j = 1, . . . , J, die zugehörige


Lokalisierung nach Definition 6.1. Die Lokalisierung wird ergänzt um (U0 , φ0 )
P
mit U0 ⊂⊂ Ω, φ0 ∈ C0∞ (U0 ), so daß Jj=0 φj = 1 in Ω ′ ⊃⊃ Ω. Nach Dre-
hung und Verschiebung durch die Abbildung τj wird der Rand in Uj durch
(−1)
eine C m−1,1 -Funktion hj dargestellt. uj = φj u ◦ τj , j ≥ 1, wird fortgesetzt,
indem auf Tj uj (y ′ , yn ) = uj (y ′ , yn + hj (y ′ )), yn > 0, der im ersten Schritt kon-
struierte Fortsetzungsoperator E angewendet wird. ETj uj wird anschließend
mit Tj′−1 v(x) = v(x′ , xn − hj (x′ ), x ∈ n, am Rande verbogen. Wir erhalten
den vorläufigen Fortsetzungsoperator
J
X

EΩ u= τj ◦ Tj′−1 ETj uj + φ0 u.
j=1


Nach Konstruktion gilt EΩ u = u in Ω. Wegen Lemma 6.6 sind die Operatoren
′−1 k,p
Tj und Tj stetig in H . Zusammen mit (6.4) folgt

J
X

kEΩ ukk,p; n ≤c kETj ujkk,p; n + kφ0 ukk,p; n

j=1

J
X
≤c kTj ujkk,p; n
+
+ kφ0 ukk,p; n ≤ ckukk,p;Ω ,
j=1

wobei die Konstante c von m, p, khj kk,∞ , kφj kk,∞ abhängt.


Zu Ω1 ⊃⊃ Ω wählen wir eine Abschneidefunktion τ bezüglich {Ω, Ω1 }.

Dann ist EΩ = τ EΩ der gesuchte Fortsetzungsoperator. ⊓

Der Calderonsche Fortsetzungssatz


kommt ohne höhere Randregularität aus (zum Beweis siehe z.B. [Ada75, S. 91ff.],
[Wlo82, S. 100ff.]):
Satz. Ist Ω ein Lipschitzgebiet mit Ω ⊂⊂ Ω1 und m ∈ 0 , 1 < p < ∞, so ˛ existiert
ein stetiger linearer Operator Em,p : H m,p (Ω) → H0m,p (Ω1 ) mit Em,p u˛Ω = u
Man beachte, daß im Gegensatz zu Satz 6.10 der Fortsetzungsoperator von m und
p abhängt, was seine Verwendbarkeit einschränkt.

6.5 Einbettungen in Lq (Ω)


Satz 6.11 (Sobolev-Ungleichung). Sei Ω ein Lipschitzgebiet. Dann gelten
die stetigen Einbettungen

H m,p (Ω) → Lnp/(n−mp) (Ω) für 1 ≤ mp < n.

Für H0m,p (Ω) gilt die gleiche Einbettung ohne Voraussetzung an Ω.


110 6 Fortsetzungs- und Einbettungssätze für Sobolev-Funktionen

Anmerkungen 6.12 (i) Der Satz bleibt richtig, wenn das Gebiet nur die Ke-
geleigenschaft besitzt, siehe [Ada75, S.95ff]. Nach Aufgabe 6.1 läßt sich diese
Voraussetzung nicht weiter abschwächen.
(ii) Die Voraussetzung, daß Ω ein Lipschitzgebiet sein muß, wird nur benötigt,
um den Fortsetzungssatz aus dem letzten Abschnitt anwenden zu können. Für
unseren Beweis genügt es aber, daß das Grundgebiet in Lipschitzgebiete aufge-
teilt werden kann, weil aus der Einbettung für die Teilgebiete die Einbettung
für das Grundgebiet folgt. Damit haben wir das Resultat für alle stückweise
glatten Gebiete bewiesen, insbesondere darf das Innere des Gebiets auf beiden
Seiten eines Randstücks liegen.
(iii) Eine Sobolev-Funktion ist für mp = n ≥ 2 nicht notwendig beschränkt.
Als Gegenbeispiel für n = 2, m = 1, betrachten wir das Gebiet Ω = B1/e (0)
(ln e = 1) und die Funktion u = ln(| ln |xk), die offenbar unbeschränkt ist,
aber
Z Z 1/e Z 1/e
2
|Du| dx = 2π 2
|Dr ln(| ln r|)| r dr = 2π | ln r|−2 r−1 dr
Ω 0 0
1/e
= 2π| ln r|−1

= 2π.
0

Dagegen ergibt der folgende Beweis für p = n = 1,

H 1,1 (Ω) → C 0 (Ω). (6.5)

Der Fall n = m > 1 und p = 1 wird in Aufgabe 6.3 behandelt.

Beweis. Wir beweisen die Einbettung zunächst für H01,p (Ω). Wegen Satz 2.14
genügt es, sie für die dichte Teilmenge C0∞ (Ω) nachzuweisen.
Im ersten Teil des Beweises zeigen wir für u ∈ C0∞ (Ω)

kukn/(n−1) ≤ n−1/2 kDuk1 .

Aus dem Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung folgt


Z xi
|u(x)| ≤ |Di u(x1 , . . . , ξi , . . . , xn )| dξi ,
−∞

und damit (6.5) für n = 1. Da diese Abschätzung für alle 1 ≤ i ≤ n, n ≥ 2,


richtig ist, gilt
n Z
Y ∞ 1/(n−1) n
Y 1/(n−1)
|u(x)|n/(n−1) ≤ |Di u| dxi = vi .
i=1 −∞ i=1

Diese Ungleichung wird bezüglich x1 integriert. Auf der rechten Seite hängen
n − 1 Faktoren von x1 ab. Auf diese Faktoren wenden wir die verallgemeinerte
Höldersche Ungleichung
6.5 Einbettungen in Lq (Ω) 111
Z Z Z
1/(n−1) 1/(n−1)
(v2 . . . vn )1/(n−1) dx1 ≤ v2 dx1 ... vn dx1

an, die durch Induktion bewiesen wird. Wiederholen wir dieses Verfahren für
die Variablen x2 . . . xn , so erhalten wir mit der Ungleichung für das geometri-
sche und arithmetische Mittel (A.5)
n Z
Y 1/n Z X n
1 1
kukn/(n−1) ≤ |Di u| dx ≤ |Di u| dx ≤ √ kDuk1 .
i=1 Ω n Ω i=1 n

q
Damit ist die L -Einbettung für p = 1 bewiesen.
Für p > 1 wird |u| in dieser Abschätzung durch |u|γ , γ > 1, ersetzt,
Z
γ γ
k |u|γ kn/(n−1) ≤ √ |u|γ−1 |Du| dx ≤ √ k |u|γ−1kp′ kDukp ,
n Ω n

mit p′ = p/(p − 1). Wir wählen γ so, daß k |u|γ kn/(n−1) und k |u|γ−1kp′ Po-
tenzen von kukq sind, also

γn (γ − 1)p (n − 1)p np
q= = ⇒ γ= , q= .
n−1 p−1 n−p n−p

Dies beweist die Einbettung für H01,p (Ω) mit Konstante γn−1/2 .
Mit Satz 6.10 gibt es einen Fortsetzungsoperator E : H 1,p (Ω) → H01,p (Ω1 )
mit
kEuk1,p;Ω1 ≤ ckuk1,p;Ω für 1 ≤ p < ∞,
für ein beschränktes Gebiet Ω1 mit Ω ⊂⊂ Ω1 . Wegen

kukq;Ω ≤ kEukq;Ω1 ≤ ckEuk1,p;Ω1 ≤ ckuk1,p;Ω

ist der Einbettungssatz für m = 1 vollständig bewiesen.


Für m > 1 wendet man die Einbettung sukzessive auf Dα u an, eine stren-
gere Forderung an das Gebiet ist daher nicht erforderlich. ⊓

Eine einfache Folgerung aus dem Beweis des letzten Satzes ist die folgende
wichtige Ungleichung.
Satz 6.13 (Poincaré-Ungleichung). Für 1 ≤ q ≤ np/(n − p), p < n, gilt

kukq;Ω ≤ ckDukp;Ω ∀u ∈ H01,p (Ω),

wobei die Konstante c von µ(Ω) abhängt, wenn q < np/(n − p).

Beweis. Im Beweis von Satz 6.11 haben wir kuknp/(n−p);Ω ≤ ckDukp;Ω für
alle u ∈ H01,p (Ω) gezeigt. Die Behauptung folgt aus Satz 4.19(a). ⊓

112 6 Fortsetzungs- und Einbettungssätze für Sobolev-Funktionen

6.6 Randwerte von Sobolev-Funktionen


Zur Definition des Randintegrals und der Räume Lp (∂Ω) gehen wir von der
Definition 6.1 aus, die lokal eine explizite Parametrisierung des Randes ∂Ω
der Form {(y ′ , h(y ′ ))} erlaubt. Genauer haben wir:
Definition 6.14. Sei Ω ein Lipschitzgebiet mit zugehöriger C 0,1 -
Lokalisierung (Uj , φj ), j = 1, . . . , J (siehe Definition 6.1). Für jedes j
sei (y ′ , yn ) das zugehörige lokale Koordinatensystem mit (y ′ , hj (y ′ )) ∈ ∂Ω,
y ′ ∈ Uj′ ⊂ n−1 , und einer Lipschitzfunktion hj . u : ∂Ω → heißt meßbar
auf ∂Ω, wenn die Funktionen uj (y ′ ) = (φj u)(y ′ , hj (y ′ )) in Uj′ meßbar sind. u
heißt integrierbar auf ∂Ω, wenn u meßbar ist und die Integrale
Z Z q
uj dσ = uj 1 + |Dhj |2 dy ′
∂Ω Uj′

im Lebesgueschen Sinne existieren. In diesem Fall heißt


Z XJ Z
u dσ = uj dσ
∂Ω j=1 ∂Ω

das Randintegral von u.


Mit den Normen
Z
1/p
kukp;∂Ω = |u|p dσ , kuk∞;∂Ω = inf sup |u(x)|,
∂Ω µn−1 (N )=0 x∈∂Ω\N

ist Lp (∂Ω) definiert als Raum der meßbaren Funktionen mit endlicher Norm.
Die Definition des Randintegrals ist sinnvoll, weil die Funktionen hj in der De-
1,∞
finition des Lipschitzgebiets p lipschitzstetig sind und nach Satz 5.23 in H
liegen. Insbesondere ist 1 + |Dhj |2 meßbar und beschränkt. Die Definiti-
on ist unabhängig
p von der Lokalisierung (Uj , φj ), denn nach dem Satz des
Pythagoras ist 1 + |Dhj |2 gerade die lokale Flächenverzerrung, die die Ab-
bildung y ′ p
7→ (y ′ , h(y ′ )) auf ein Flächenstück in der y ′ -Hyperebene ausübt,
kurz dσ = 1 + |Dhj |2 dy ′ . Die Randwerte werden also korrekt aufsummiert.
In diesem Abschnitt untersuchen wir das Randverhalten der Funktionen
im Raum H 1,p (Ω). Auf den ersten Blick widerspricht dies der Definition der
Sobolev-Funktionen, die nur bis auf eine Menge vom Maß Null definiert sind.
Das Thema ist daher begrifflich schwierig, wir beweisen den entsprechenden
Satz und erläutern ihn hinterher.
Satz 6.15 (Spursatz). Sei Ω ein Lipschitzgebiet und 1 ≤ p < ∞. Dann
gibt es einen eindeutigen stetigen linearen Operator S : H 1,p (Ω) → Lq (∂Ω),
Su = u ∂Ω für u ∈ C ∞ (Ω), mit

 (n − 1)p/(n − p) für p < n
q= .
< ∞ für p = n
6.6 Randwerte von Sobolev-Funktionen 113

Anmerkung 6.16. (i) Wie in Abschnitt 6.8 gezeigt wird, kann für p > n jede
Funktion u ∈ H 1,p (Ω) auf einer Nullmenge so abgeändert werden, daß sie in
Ω stetig ist.
(ii) Die Anmerkung 6.12(ii) gilt sinngemäß. Beispielsweise kann der Doppel-
quader aus Beispiel 6.5 in zwei Quader zerlegt und auf jedem dieser Quader
der Spursatz angewendet werden.

Beweis. Wir beginnen mit der Abschätzung auf dem Referenzzylinder


Q = B1 (0) × (0, 1), B1 (0) ⊂ n−1 . Für u ∈ C ∞ (Q) liefert der Hauptsatz
der Differential- und Integralrechnung
Z yn
u(y ′ , 0) = − Dn u(y ′ , ξ) dξ + u(y ′ , yn ), y ′ ∈ B1 (0), (6.6)
0

und nach Abschätzen und Integrieren bezüglich yn


Z 1


|u(y , 0)| ≤ |Dn u(y ′ , yn )| + |u(y ′ , yn )| dyn .
0

Wir integrieren diese Ungleichung bezüglich y ′ und erhalten

ku(·, 0)k1;B1 (0) ≤ kDn uk1;Q + kuk1;Q .

In dieser Abschätzung wird u durch |u|γ ersetzt,


Z Z
k |u(·, 0)|γ k1;B1 (0) ≤ γ |Dn u||u|γ−1 dx + |u|γ dx
Q Q

≤ ckDn ukp;Q k |u|γ−1 kp′ ;Q + kukγγ;Q,

wobei p′ = p/(p − 1). Nun wählen wir γ so, daß mit Satz 6.11 H 1,p (Ω) →
L(γ−1)p/(p−1) (Ω),

(γ − 1)p np (n − 1)p np
= , also γ = < .
p−1 n−p n−p n−p
Dann
ku(·, 0)kγγ;B1 (0) ≤ ckDn ukp;Q kukγ−1 γ γ
1,p;Q + kukγ;Q ≤ ckuk1,p;Q ,

also
ku(·, 0)k(n−1)p/(n−p);B1 (0) ≤ ckuk1,p;Q für alle u ∈ C ∞ (Q). (6.7)
Da C ∞ (Q) dicht in H 1,p (Q) ist, gilt diese Abschätzung für alle u ∈ H 1,p (Q).
Sei Ω ein Lipschitzgebiet mit zugehöriger C 0,1 -Lokalisierung (Uj , φj ),
j = 1, . . . , J, und Lipschitzfunktionen hj . Sei u ∈ H 1,p (Ω) und uj = φj u. Das
Koordinatensystem sei so gedreht und verschoben, daß in xn = yn + hj (y ′ ) die
Punkte mit yn = 0 den Randpunkten in Uj entsprechen. O.B.d.A. können wir
für den Träger von uj annehmen, daß |y ′ |, yn < 1. Nach Lemma 6.6 ist mit
114 6 Fortsetzungs- und Einbettungssätze für Sobolev-Funktionen

uj ∈ H 1,p (Ω) die Funktion Tj uj (y ′ , yn ) = uj (y ′ , yn + hj (y ′ )) 1,p


R in H (Q) und
genügt daher der Abschätzung (6.7). Mit der Definition von ∂Ω , Abschätzung
(6.7) und Lemma 6.6 bekommen wir die Kette von Ungleichungen
(q = (n − 1)p/(n − p))
Z q 1/q
kuj kq;∂Ω = |Tj uj (y ′ , 0)|q 1 + |Dhj |2 dy ′
B1 (0)

≤ ckTj uj (·, 0)kq;B1 (0) ≤ ckTj uj k1,p;Q ≤ ckuj k1,p;Ω ≤ ckuk1,p;Ω .


P
Mit kukqq;∂Ω = j kuj kqq,∂Ω ist der Satz bewiesen. ⊓

Nach Konstruktion ist S auf C ∞ (Ω) die klassische Einschränkung einer Funk-
tion auf ∂Ω. Da die Fortsetzung von S auf den Abschluß von C ∞ (Ω), eben
H 1,p (Ω), eindeutig ist, bedeutet das, daß die H 1,p -Funktionen als Grenzwerte
von Funktionen in C ∞ im Sinne von Lq (∂Ω) eindeutig bestimmt sind. Anders
ausgedrückt befindet sich in jeder Äquivalenzklasse einer Sobolev-Funktion
ein bis auf das (n − 1)-dimensionale Maß eindeutiger Vertreter, der zielsicher
von jeder approximierenden Folge in C ∞ angesteuert wird. Man hätte diesem
Effekt schon bei der Definition der Sobolev-Räume Rechnung tragen und die
zugehörigen Äquivalenzklassen kleiner fassen können, allerdings hätte dann
der ganze analytische Apparat der letzten Abschnitte bereitliegen müssen.
Aus (6.6) kann man ersehen, wie die Randwerte in Lp angenommen wer-
den. Es folgt nämlich
Z yn
′ ′
|u(y , yn ) − u(y , 0)| ≤ |Dn u(y ′ , ξ)| dξ, (6.8)
0

nach Bildung der p-ten Potenz und Integration bezüglich y ′ ,


Z Z Z yn
′ ′ ′
p
|u(y , yn ) − u(y , 0)| dy ≤ c |Dn u(y ′ , ξ)|p dξ dy ′ .
0

Aufgrund der Absolutstetigkeit des Integrals konvergiert die rechte Seite


gegen 0 für yn → 0, demnach auch die linke. Diese Formel bleibt auch
nach der lokalen Transformation gültig, für Sε uj (y ′ ) = uj (y ′ , hj (y ′ ) + ε) gilt
kSε uj − Suj kp → 0 für ε → 0.
Mit dem Spursatz lassen sich die Räume H0m,p (Ω) einfach charakterisieren.
Satz 6.17. Sei Ω ein Lipschitzgebiet und m ∈ , 1 ≤ p < ∞. Dann besteht
H0m,p (Ω) genau aus den Funktionen u in H m,p (Ω) mit SDα u = 0 für |α| ≤
m − 1.
Beweis. Es genügt, den Fall m = 1 zu betrachten, für m > 1 wendet man die
folgenden Argumente auf Dα u an.
Da C0∞ (Ω) dicht in H01,p (Ω) ist, gilt Su = 0 für jedes u ∈ H01,p (Ω).
Nun beweisen wir die umgekehrte Richtung. Sei Q = B1 (0) × (0, 1),
B1 (0) ⊂ n−1 . Für u ∈ C ∞ (Q) folgt aus (6.6)
6.6 Randwerte von Sobolev-Funktionen 115
Z a
|u(y ′ , yn )| ≤ |Dn u(y ′ , ξ)| dξ + |u(y ′ , 0)|, 0 ≤ yn ≤ a,
0

und nach Integration bezüglich yn und y ′


Z aZ Z aZ
|u(y ′ , yn )| dy ′ dyn ≤ a |Dn u(y ′ , yn )| dy ′ dyn (6.9)
0 B1 (0) 0 B1 (0)
Z
+a |u(y ′ , 0)| dy ′ .
B1 (0)

Diese Abschätzung bleibt auch in H 1,1 richtig.


Sei Ω ein Lipschitzgebiet mit C 0,1 -Lokalisierung (Uj , φj ). Sei u ∈ C ∞ (Ω)
und uj = φj u. Nach Drehung und Verschiebung sei das Koordinatensystem
von der Form xn = hj (y ′ ) + yn , wobei yn = 0 den Randpunkten in Uj ent-
spricht. Auf T uj (y ′ , yn ) = uj (y ′ , hj (y ′ ) + yn ) wenden wir (6.9) an. Nach Rück-
transformation und Addition bezüglich j erhalten wir für genügend kleine ε
Z Z Z
|u| dx ≤ cε {|Du| + |u|} dx + cε |u| dσ, (6.10)
Uε Uc′ ε ∂Ω

wobei
Uε = {x ∈ Ω : dist (x, ∂Ω) < ε}
und c, c′ von den Funktionen hj abhängen.
Sei u ∈ H 1,p (Ω) mit Su = 0. Für eine Folge uk ∈ C ∞ (Ω) mit uk → u in
H (Ω) gilt wegen des Spursatzes Suk → 0 in L1 (∂Ω). Daher folgt aus (6.10)
1,p

durch Grenzübergang
Z Z
|u| dx ≤ cε {|Du| + |u|} dx ∀u ∈ H 1,p (Ω) mit Su = 0. (6.11)
Uε Uc′ ε

Nun zeigen wir, daß die durch Null auf den n fortgesetzte Funktion u
im n schwach differenzierbar ist. Sei φ ∈ C0∞ ( n ) und τε eine Abschneide-
funktion bezüglich {Ω \ Uε , Ω} mit |Dτε | ≤ cε−1 in Uε (siehe Lemma 5.12).
In
Z Z
uDφ dx = uD(φ(τε + (1 − τε ))) dx
Ω Ω
Z Z Z
= uD(φτε ) dx + uDφ(1 − τε ) dx + uφD(1 − τε ) dx
Ω Ω Ω

gehen wir zu ε → 0 über,


116 6 Fortsetzungs- und Einbettungssätze für Sobolev-Funktionen
Z Z Z
uD(φτε ) dx = − Duφτε → − Duφ dx,
Ω Ω Ω
Z Z

uDφ(1 − τε ) dx ≤ |u| |Dφ| dx → 0 wegen µ(Uε ) → 0,
Ω Uε
Z Z

uφD(1 − τε ) dx ≤ cε−1 |u| dx
Ω Uε

(6.11)
Z
≤ c {|Du| + |u|} dx → 0 wegen µ(Uc′ ε ) → 0.
Uc′ ε

Damit ist u ∈ H 1,p ( n ) mit Du = 0 in Ω c gezeigt.


Im letzten Schritt des Beweises muß nur noch eine technische Kleinigkeit
bewältigt werden. Aus Lemma 5.15 folgt, daß Jε ∗ u → u in H 1,p (Ω), aber lei-
der besitzt Jε ∗u den Träger in einer etwas größeren Menge alsP Ω. Wir nehmen
die Lokalisierung (Uj , φj ), ergänzen diese um (U0 , φ0 ), so daß j φj (x) = 1 in
einer Umgebung von Ω. Im lokalen Koordinatensystem (y ′ , yn) bilden wir zu
uj = φj u die Funktion uj,t (y) = uj (y − ten ). Damit ist Jε ∗ uj,t ∈ C0∞ (Ω) für
genügend kleines ε. Die Argumentation ist die gleiche wie im Beweis von Satz
6.7, nur wird hier die Funktion uj,t in Ω hinein- statt herausgezogen. ⊓

6.7 Kompakte Einbettungen in Lq (Ω)


In diesem Abschnitt wird gezeigt, daß die Einbettungen aus Abschnitt 6.5
kompakt sind, wenn in einen schwächeren Raum eingebettet wird.
Satz 6.18 (Rellich-Kondrachov). Sei Ω ein Lipschitzgebiet. Dann ist die
Einbettung H 1,p (Ω) → Lq (Ω) kompakt für q < np/(n − p). Für H01,p (Ω) ist
die gleiche Einbettung kompakt ohne eine Voraussetzung an ∂Ω.
Beweis. Wir verwenden das gleiche Fortsetzungsargument für ein Ω1 ⊃⊃ Ω
wie im Beweis von Satz 6.11,
E
H 1,p (Ω) → H01,p (Ω1 )→Lq (Ω1 )→Lq (Ω).
Wir brauchen daher nur die Kompaktheit der Einbettung H01,p (Ω1 ) → Lq (Ω1 )
nachzuweisen, wegen Lemma 2.19 ist dann auch H 1,p (Ω) → Lq (Ω) kompakt.
Als erstes zeigen wir die Kompaktheit der Einbettung H01,1 (Ω) → L1 (Ω).
Sei A die Einheitskugel von H01,1 (Ω), also kuk1,1;Ω ≤ 1 für alle u ∈ A. Für
uε = Jε ∗ u gilt
Z

|uε (x)| = Jε (x − y)u(y) dy ≤ c(ε)kuk1 ,

Z

|Duε (x)| = Dx Jε (x − y)u(y) dy ≤ c(ε)kuk1 .
6.7 Kompakte Einbettungen in Lq (Ω) 117

Wegen des Mittelwertsatzes sind die Mengen Aε = {uε : u ∈ A} gleichgradig


stetig für alle ε > 0. Aufgrund des Satzes von Arzela-Ascoli ist die Menge Aε
kompakt in C(Ω) und daher auch in L1 (Ω) wegen der Einbettung C(Ω) →
L1 (Ω).
Mit dem Mittelwertsatz
Z 1
u(x) − u(y) = Du(tx + (1 − t)y) dt · (x − y)
0

gilt für u ∈ C0∞ (Ω)


Z 

|u(x) − Jε ∗ u(x)| = Jε (x − y) u(x) − u(y) dy
|x−y|<ε

Z Z 1

= Jε (x − y) Du(tx + (1 − t)y) · (x − y) dt dy
|x−y|<ε 0

Z Z 1
≤ε Jε (x − y)|Du(tx + (1 − t)y)| dt dy.
|x−y|<ε 0

Wir integrieren bezüglich x und verwenden die Transformation x − y → z,


y → y,
Z Z 1Z Z
|u(x) − Jε ∗ u(x)| dx ≤ ε Jε (x − y)|Du(tx + (1 − t)y)| dx dy dt
0
Z 1 Z Z
=ε Jε (z) |Du(tz + y)| dy dz dt.
0

R Integral hängt nicht von tz ab und stimmt mit kDuk1;Ω überein.


Das innere
Wegen Jε dx = 1 gilt

ku − Jε ∗ uk1;Ω ≤ εkDuk1;Ω ≤ ε ∀u ∈ C0∞ (Ω) ∩ A.

Nun zeigen wir, daß sich diese Abschätzung auf A überträgt. Sei u ∈ A. Zu
jedem η > 0 gibt es eine Funktion φ ∈ C0∞ (Ω) mit ku − φk1,1;Ω < η. Aus
Lemma 4.22(c) folgt kJε ∗ u − Jε ∗ φk1;Ω < η und

ku − Jε ∗ uk1;Ω ≤ ku − φk1;Ω + kφ − Jε ∗ φk1;Ω + kJε ∗ φ − Jε ∗ uk1;Ω

< η + εkDφk1;Ω + η ≤ η + ε(kD(φ − u)k1;Ω + kDuk1;Ω ) + η

< 2η + ε(η + 1),


daher
ku − Jε ∗ uk1;Ω ≤ ε ∀u ∈ A. (6.12)
Da Aε präkompakt ist, gibt es zu jedem ε > 0 ein N ∈ und Funktionen
u1,ε , . . . , uN,ε mit
118 6 Fortsetzungs- und Einbettungssätze für Sobolev-Funktionen

Aε ⊂ ∪N
i=1 Bε (ui,ε ),
wobei die Kugeln bezüglich der L1 -Norm definiert sind. Aus (6.12) folgt mit
der Dreiecksungleichung
Aε ⊂ ∪Ni=1 B2ε (ui ),
und wiederum aus (6.12)
A ⊂ ∪N
i=1 B3ε (ui ).
Damit ist die Menge A präkompakt in L1 .
Für 1 < q < np/(n − p) verwenden wir die Höldersche Ungleichung für
α>1
Z 1/q
kukq = |u|1/α |u|q−1/α dx

Z 1/(αq)  Z (α−1)/(αq)
≤ |u| dx |u|(q−1/α)α/(α−1) dx .
Ω Ω

Es gibt ein α > 1 mit


αq − 1 np
= ,
α−1 n−p
1
daher mit λ = αq
, 0 < λ < 1, und der Einbettung H 1,p → Lnp/(n−p) ,

kukq ≤ kukλ1 kuk1−λ λ 1−λ


np/(n−p) ≤ kuk1 ckuk1,p . (6.13)

Wenn A in H01,p (Ω) beschränkt ist, so ist A ebenfalls in H01,1 (Ω) beschränkt
(siehe Satz 4.19). Zu jedem ε > 0 gibt es daher u1 , . . . , uN in A mit A ⊂
∪N 1 N
i=1 Bε (ui ) bezüglich L . Aus der letzten Abschätzung folgt A ⊂ ∪i=1 Bcελ (ui )
q
in L , was die Behauptung beweist. ⊓

Aus (6.13) erhält man mit der verallgemeinerten Youngschen Ungleichung
(A.2) für p = 1/λ, q = p/(p − 1) = 1/(1 − λ):
Satz 6.19. Sei Ω ein Lipschitzgebiet. Für 1 ≤ p < n und q < np/(n − p) gibt
es zu jedem ε > 0 ein c(ε) mit
kukq;Ω ≤ εkDukp;Ω + c(ε)kuk1;Ω ∀u ∈ H 1,p (Ω).
m,p
Definition 6.20. Sei ΓD ⊂ ∂Ω und 1 ≤ p < ∞. Der Raum H0,ΓD
(Ω) ist der
Abschluß von

C0,ΓD
(Ω) = {v ∈ C ∞ (Ω) ∩ H m,p (Ω) : v = 0 in Umgebung von ΓD }
in der Norm k·km,p;Ω .
Das im Abschnitt über die Randwerte von Sobolev-Funktionen gesagte bleibt
auch lokal gültig, auf glatten Teilbereichen von ΓD wird für Funktionen in
1,p
H0,Γ D
(Ω) die Nullrandbedingung angenommen.
Die folgende Variante der Poincaré-Ungleichung wird mit einem typischen
Kompaktheitsschluß bewiesen.
6.7 Kompakte Einbettungen in Lq (Ω) 119

Satz 6.21. Sei 1 ≤ p < ∞. Sei Ω ein Lipschitzgebiet und ΓD eine nichtleere
1,p
offene Teilmenge von ∂Ω. Dann gilt auf H0,ΓD
(Ω) die Poincaré-Ungleichung
1,p
kukp ≤ cP kDukp ∀u ∈ H0,ΓD
(Ω).

Beweis. Angenommen, die Ungleichung gilt nicht. Dann gibt es Funktionen


1,p
uk ∈ H0,Γ D
(Ω) mit kuk kp;Ω = 1 und

1 = kuk kp;Ω ≥ kkDuk kp;Ω .

Da die uk in H 1,p normbeschränkt sind, gilt für eine Teilfolge uk ⇁ u in


H 1,p (Ω) und wegen der Kompaktheit der Einbettung auch uk → u in Lp (Ω).
Aus Duk → 0 erhalten wir Du = 0. Mit Übungsaufgabe 5.1 folgt, daß u
konstant ist. Nach dem Spursatz 6.15 impliziert die Konvergenz in H 1,p (Ω)
auch Konvergenz in Lp (Γ ′ ), wobei Γ ′ in ΓD enthalten ist, daher u|Γ ′ = 0 und
u = 0 in Ω. Widerspruch zu kukp = 1! ⊓

Anmerkung 6.22. Auf die gleiche Weise kann die Poincaré-Ungleichung in


H 1,p (Ω) für Funktionen mit verschwindendem Mittelwert bewiesen werden.

Wegen ihrer Wichtigkeit beweisen wir diese Poincaré-Ungleichung für konvexe


Gebiete auch direkt:
Satz 6.23. Sei Ω konvex und in einer Kugel vom RDurchmesser d enthalten.
Für 1 ≤ p < ∞ gilt dann für alle u ∈ H 1,p (Ω) mit Ω u dx = 0

kukp;Ω ≤ 2n/p dkDukp;Ω .

Beweis. Wegen Satz 5.16 braucht die Ungleichung nur für u ∈ C ∞ (Ω) ∩
H 1,p (Ω) bewiesen zu werden. Der Mittelwertsatz kann in der Form
Z 1
u(x) − u(y) = Du(tx + (1 − t)y)(x − y) dt, x, y ∈ Ω,
0

geschrieben
R werden. Wir integrieren diese Beziehung bezüglich y und erhalten
wegen Ω u dy = 0
Z Z 1
1
u(x) = Du(tx + (1 − t)y)(x − y) dt dy,
µ(Ω) Ω 0

und mit |x − y| ≤ d,
Z Z 1
d
|u(x)| ≤ |Du(tx + (1 − t)y)| dt dy.
µ(Ω) Ω 0

Diese Abschätzung wird in die p-te Potenz gehoben und bezüglich x integriert,
120 6 Fortsetzungs- und Einbettungssätze für Sobolev-Funktionen
Z Z Z Z 1
dp p
|u(x)|p dx ≤ |Du(tx + (1 − t)y)| dt dy dx
Ω µ(Ω)p Ω Ω 0
Z n Z Z 1 Z Z 1
dp q
p/q p
o
≤ 1 dt dy |Du(tx + (1 − t)y)| dt dy dx
µ(Ω)p Ω Ω 0 Ω 0
Z Z Z 1
dp
= |Du(tx + (1 − t)y)|p dt dy dx.
µ(Ω) Ω Ω 0

Mit dem Satz von Fubini ziehen wir die Integration bezüglich t nach außen
und erhalten für ein t0 ∈ [0, 1]
Z Z Z
dp
|u(x)|p dx ≤ |Du(t0 x + (1 − t0 )y)|p dy dx.
Ω µ(Ω) Ω Ω

Sei f (x) die Fortsetzung von |Du(x)|p in den n durch Null. Für t0 ∈ [0, 12 ]
erhalten wir
Z Z Z
dp
|u(x)|p dx ≤ f (t0 x + (1 − t0 )y) dy dx
Ω µ(Ω) Ω n
Z
p
=d f ((1 − t0 )y) dy.
n

Mit der Transformation z = (1 − t0 )y, dy ≤ 2n dz, kann das Integral auf der
rechten Seite durch 2n kDukpp abgeschätzt werden. Wenn t0 > 12 , vertauschen
wir die Rollen von x und y und argumentieren genauso. ⊓

6.8 Einbettungen in Räume stetiger Funktionen


Satz 6.24 (Morrey). Wenn Ω die Kegeleigenschaft besitzt, so gilt für p > n
die Einbettung

H 1,p (Ω) → C(Ω) ∩ L∞ (Ω), also kuk∞;Ω ≤ ckuk1,p;Ω ∀u ∈ H 1,p (Ω),

was heißen soll, daß eine Funktion u ∈ H 1,p (Ω) auf einer Nullmenge so ab-
geändert werden kann, daß u ∈ C(Ω).

Beweis. Wie immer in solchen Fällen ist es ausreichend, die Abschätzung


im dichten Unterraum C ∞ (Ω) ∩ H 1,p (Ω) zu beweisen. Da der Raum aller
stetigen und beschränkten Funktionen auf Ω ein Banach-Raum ist unter der
Norm k·k∞;Ω , folgt dann aus Satz 2.14, daß H 1,p (Ω) → C(Ω) ∩ L∞ (Ω).
Ohne Beschränkung der Allgemeinheit können wir annehmen, daß 0 ∈ Ω.
Sei C ⊂ Ω der Kegel mit Eckpunkt 0 aus der Kegeleigenschaft. Mit Polarko-
ordinaten r = |x|, ω = x/|x|, kann C in der Form
n
C = {x ∈ : 0 < r < a, ω ∈ S ⊂ S n−1 }
6.8 Einbettungen in Räume stetiger Funktionen 121

geschrieben werden, wobei S n−1 die Einheitssphäre bezeichnet. Aus dem


Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung folgt
Z 0
u(0) = Dr u(ξ, ω) dξ + u(r, ω),
r
und daher Z a
|u(0)| ≤ |Dr u(ξ, ω)| dξ + |u(r, ω)|,
0
und durch Integration bezüglich r und ω,
Z Z a Z Z a
aµ(S)|u(0)| ≤ a |Dr u(r, ω)| dr dω + |u(r, ω)| dr dω.
S 0 S 0

Diese Abschätzung wir durch aµ(S) dividiert und in die p-te Potenz erhoben.
Dann liefert die Höldersche Ungleichung
Z Z a p
|u(0)|p ≤c |Dr u(r, ω)| + |u(r, ω)| r(n−1)/p r−(n−1)/p dr dω
S 0
Z Z a
≤c |Dr u(r, ω)|p + |u(r, ω)|p rn−1 dr dω ×
S 0
Z Z a p−1
× (r−(n−1)/p )p/(p−1) dr dω .
S 0

Für p > n existiert der zweite Faktor auf der rechten Seite und der Satz wird
bewiesen durch die Transformationsregel,
Z Z Z a
v(x) dx = v(r, ω) rn−1 dr dω.
C S 0

sowie |Dr u| ≤ |Du| (siehe (A.9)). ⊓



Satz 6.25 (Morrey). Ω sei ein Lipschitzgebiet und m ∈ . Dann existiert
die Einbettung H m,p (Ω) → C m−1,α (Ω) für p > n mit α = 1 − n/p, d.h. es
gibt eine nur von Ω abhängende Konstante c mit

kukC m−1,α (Ω) ≤ ckukm,p;Ω ∀u ∈ H m,p (Ω).

Anmerkung 6.26. Zusammen mit Satz 2.42 folgt, daß die Einbettung
H m,p (Ω) → C m−1,α (Ω) kompakt ist für α < 1 − n/p.
Beweis. Sei zunächst m = 1. Die behauptete Abschätzung braucht nur in
C0∞ (Ω) bewiesen zu werden (siehe Beweis von Satz 6.11).
Sei also u ∈ C0∞ (Ω), x, y beliebige Punkte mit |x − y| = ρ, Qρ ein Würfel
mit Kantenlänge ρ und x, y ∈ Qρ . Im Mittelwertsatz
Z 1
u(x) − u(z) = − Du(x + t(z − x))(z − x) dt
0
122 6 Fortsetzungs- und Einbettungssätze für Sobolev-Funktionen

integrieren wir bezüglich z über Qρ und teilen durch µ(Qρ ) = ρn ,


Z Z Z 1
−n −n
u(x) − ρ u(z) dz = −ρ Du(x + t(z − x))(z − x) dt dz.
Qρ Qρ 0

Hier setzen wir Beträge und schätzen ab,


Z √ Z Z 1
u(x) − ρ−n u(z) dz ≤ nρ1−n
Du(x + t(z − x) dt dz.
Qρ Qρ 0

Auf der rechten Seite führen wir die Koordinatentransformation z → ξ =


tz + (1 − t)x durch mit dz = t−n dξ. Für festes t ist der Integrationsbereich
von ξ ein Würfel mit Kantenlänge tρ. Daher
Z √ Z 1 Z
−n 1−n −n

u(x) − ρ u(z) dz ≤ nρ t Du(ξ) dξ dt
Qρ 0 Qtρ

Z 1
√ ′
≤ nρ1−n kDukp t−n µ(Qtρ )1/p dt
0
Z 1

= nρ1−n kDukp t−n (tρ)n(p−1)/p dt
0

≤ cρ1−n/p kDukp .

Da die gleiche Abschätzung für x ersetzt durch y gilt, folgt aus der Dreiecks-
ungleichung
|u(x) − u(y)| ≤ cρ1−n/p kDukp ,
womit der Fall m = 1 bewiesen ist.
Ist u ∈ H 2,p (Ω), so folgt u ∈ C 0,α (Ω) und Du ∈ C 0,α (Ω)n . Aufgrund der
Vollständigkeit von C 1,α ist Du auch die klassische Ableitung von u, daher
u ∈ C 1,α (Ω). Der Fall m = 2 reicht für einen Induktionsschluß offenbar aus.

6.9 Dualräume von H m,p(Ω) und die Räume H −m,q (Ω)


Ist X ein Banach-Raum und X N der Raum der Vektoren (x1 , . . . , xN ) mit
xk ∈ X, so gilt (X N )′ = (X ′ )N (siehe Aufgabe 2.13). Ist X reflexiv, so ist
auch X N reflexiv.
Sei N die Zahl der Multiindizes 0 ≤ |α| ≤ m. Wir betten H m,p (Ω) in den
Raum Lp (Ω)N ein mit

P : H m,p (Ω) → Lp (Ω)N , u 7→ (D α u)|α|≤m . (6.14)

Es gilt kukm,p = kP ukp und wegen der Vollständigkeit von H m,p (Ω) ist das
Bild von P ein abgeschlossener Unterraum von Lp (Ω)N . Da abgeschlossene
6.9 Dualräume von H m,p (Ω) und die Räume H −m,q (Ω) 123

Unterräume reflexiver Räume ebenfalls reflexiv sind (siehe Satz 3.31), haben
wir gezeigt:
Satz 6.27. Für 1 < p < ∞ und m ∈ 0 ist H m,p (Ω) reflexiv.
Mit Hilfe von (6.14) können auch die Dualräume von H m,p (Ω) bestimmt
werden.
Satz 6.28. Sei 1 ≤ p < ∞ und q der zugehörige konjugierte Exponent. Zu
jedem L ∈ H m,p (Ω)′ gibt es uα ∈ Lq (Ω), 0 ≤ |α| ≤ m, mit
X Z
L(v) = uα Dα v dx. (6.15)
|α|≤m Ω

Beweis. Die Räume H m,p (Ω) und RP ⊂ Lp (Ω)N sind isometrisch isomorph.
Das stetige lineare Funktional L auf dem abgeschlossenen Unterraum RP
kann mit dem Satz von Hahn-Banach fortgesetzt werden zu einem Funktional
L̃ ∈ (Lp (Ω)′ )N , das nach Satz 4.30 die Darstellung
X Z
L̃(v) = uα vα dx, u ∈ Lq (Ω)N
|α|≤m Ω

besitzt. Auf RP hat L die im Satz angegebene Gestalt. ⊓


Für die Anwendungen ist der Dualraum von H0m,p (Ω), der mit H −m,q (Ω),
1 < q ≤ ∞, bezeichnet wird, erheblich wichtiger. Die Darstellung
(6.15)Pwird übernommen, es ist aber üblich geworden, in diesem Fall kurz
L = (−1)|α| D α uα zu schreiben, was aber immer wie in (6.15) interpretiert
werden muß.
Im Fall p = 2 kann mit Hilfe des Skalarprodukts eine andere Darstel-
lung der Funktionale in H −m,2 (Ω) angegeben werden. Aufgrund der Poin-
caré-Ungleichung 6.13, die sukzessive auf Dα u angewendet wird, ist auch
X Z
(u, v)m,0 = Dα uDα v dx
|α|=m Ω

ein zu (u, v)m äquivalentes Skalarprodukt auf H0m,2 (Ω). Der Rieszsche Dar-
stellungssatz ergibt dann:
Satz 6.29. Zu jedem L ∈ H −m,2 (Ω) gibt es genau ein u ∈ H0m,2 (Ω) mit
X Z
L(v) = Dα vDα u dx.
|α|=m Ω

Beispiel 6.30. Sei n = 1, Ω = (−1, 1), und δ0 die Dirac-Distribution mit


δ0 (v) = v(0). Der natürliche Definitionsbereich der Dirac-Distribution sind
die stetigen Funktionen, mit der Einbettung aus Satz 6.24 gilt demnach
124 6 Fortsetzungs- und Einbettungssätze für Sobolev-Funktionen

δ0 ∈ H −1,2 (Ω). Zur Darstellung der Dirac-Distribution muß ein u ∈ H01,2 (Ω)
gefunden werden mit (u′ , v ′ ) = v(0) für alle v ∈ H01,2 (Ω). Auf den Teilin-
tervallen (−1, 0) und (0, 1) kann mit v ∈ C0∞ getestet werden. Es gilt daher
u′′ = 0 und u ist linear auf diesen Teilintervallen. Daher u(x) = (1 − |x|)/2,
Z 0 Z 1
′ ′ 1 ′

(u , v ) = v dx + −v′ dx = v(0).
2 −1 0

6.10 Die gebrochenen Sobolev-Räume H s,p(Ω)


In diesem Abschnitt definieren und untersuchen wir die Sobolev-Räume
H s,p (Ω) für reelle Indizes s ≥ 0 auf allgemeinen, nicht notwendig beschränk-
ten Gebieten Ω ⊂ n . Für nichtganzzahliges s > 0 schreiben wir s = m + σ
mit m ∈ 0 und 0 < σ < 1.
Für 1 ≤ p < ∞ definieren wir
Z Z p
p u(x) − u(y)
|u|σ,p;Ω = n+σp
dx dy,
Ω Ω |x − y|
X
kukps,p;Ω = kukpm,p;Ω + |Dα u|pσ,p;Ω .
|α|=m

Die Ausdrücke | · |σ,p sind nur Halbnormen, weil sie für konstante Funktionen
verschwinden.
Definition 6.31. Für nichtganzzahliges s > 0 und 1 ≤ p < ∞ besteht
der Raum H s,p (Ω) aus den Funktionen u ∈ H m,p (Ω) mit endlicher Norm
kuks,p;Ω .
Im Grenzfall p = ∞ erhalten wir die Hölder-Räume C m,σ (Ω), es wird daher
immer p < ∞ vorausgesetzt. Für die Integrierbarkeitseigenschaften von |x|α ,
α ∈ , die bei der Definition dieser Räume eine große Rolle spielen, wird auf
Abschnitt A.6 hingewiesen.
Erinnert
P sei an die Definition des inneren Produkts in H m,2 (Ω), nämlich
(u, v)m = |α|≤m (D u, Dα v).
α

Satz 6.32. H s,p (Ω) ist Banach-Raum unter der Norm k · ks,p;Ω . H s,2 (Ω) ist
Hilbert Raum mit innerem Produkt
X
(u, v)s = (u, v)m + (D α u, Dα v)σ ,
|α|=m

Z Z  
u(x) − u(y) v(x) − v(y)
(u, v)σ = dx dy.
Ω Ω |x − y|n+2σ
6.10 Die gebrochenen Sobolev-Räume H s,p (Ω) 125

Beweis. Die Normaxiome sind für k · ks,p erfüllt. Die Vollständigkeit brauchen
wir nur für den Fall m = 0 zu untersuchen, weil jede Cauchy-Folge in H s,p
auch eine Cauchy-Folge in H m,p ist.
Sei (uk ) eine Cauchy-Folge in H s,p (Ω), 0 < s < 1. Dann gibt es nach
Anmerkung 4.26(i) eine Teilfolge (ukm ) mit ukm → u punktweise fast überall.
Damit gilt für
|(ukl (x) − ukm (x)) − (ukl (y) − ukm (y))|p
f (ukm , x, y) = ,
|x − y|n+σp
daß f (ukm , x, y) → f (u, x, y) f.ü. in Ω × Ω für km → ∞. Wir können daher in
|ukl − ukm |σ,p ≤ ε mit dem Fatouschen Lemma den Grenzübergang km → ∞
durchführen und erhalten ukl → u in H s,p . Da eine Cauchy-Folge konvergent
ist, wenn eine Teilfolge konvergiert, ist die Vollständigkeit gezeigt. ⊓

Um ein Gefühl für diese etwas unhandlichen Räume zu bekommen, zeigen
wir die Einbettung H m+1,p ( n ) → H s,p ( n ), wozu der Fall m = 0 ausrei-
chend ist. Wir schreiben
Z Z
p |u(x) − u(y)|p |u(x) − u(y)|p
|u|σ,p = n+σp
d(x, y) + n+σp
d(x, y)
|x−y|<1 |x − y| |x−y|≥1 |x − y|

= A + B. (6.16)
Den Term A schätzen wir mit dem Mittelwertsatz und der Hölderschen Un-
gleichung ab
R 1
Z Du(y + t(x − y))(x − y) dt p
0
A≤ d(x, y)
|x−y|<1 |x − y|n+σp
Z Z 1
|Du(y + t(x − y))|p |x − y|p
≤ dt d(x, y).
|x−y|<1 0 |x − y|n+σp
Wir führen die Koordinatentransformation x − y → z, y → y durch. Mit
kDu(· + tzkp = kDukp erhalten wir (ωn−1 = µ(∂B1 ))
Z Z 1
A ≤ kDukpp |z|−n+p(1−σ) dz ≤ kDukpp ωn−1 r−1+p(1−σ) dr = ckDukpp .
|z|<1 0

Für den zweiten Term folgt mit |a − b|p ≤ c(p)(|a|p + |b|p )


Z Z
|u(y + z) − u(y)|p
B= dz dy
|z|≥1 |z|n+σp
Z Z |u(y + z)|p
Z Z
|u(y)|p 
≤c dz dy + dz dy
|z|≥1 |z|n+σp |z|≥1 |z|n+σp
Z ∞
≤ ckukpp r−1−σp dr ≤ ckukpp .
1
126 6 Fortsetzungs- und Einbettungssätze für Sobolev-Funktionen

Damit ist die behauptete Einbettung gezeigt. Die letzte Abschätzung läßt ver-
muten, daß die Sobolev-Normen keine wirkliche Skala bilden, sondern beim
Übergang zu den ganzen Zahlen einen Sprung machen. Die Beantwortung die-
ser Frage wird im nächsten Beispiel mit der Untersuchung unstetiger Funk-
tionen verknüpft.
Beispiel 6.33. Sei n = 1, Ω = (−b, b). Für a < b ist die Funktion ua definiert
durch ua (x) = 1 in (−a, a) und ua (x) = 0 in Ω \ (−a, a). Dann
Z b Z b Z bZ a
|ua (x) − ua (y)|2
|ua |2σ,2 = dy dx = 4 (x − y)−1−2σ dy dx. (6.17)
−b −b |x − y|1+2σ a −a

(i) Hieraus folgt elementar weiter

4  b
|ua |2σ,2 = (x − a)1−2σ − (x + a)1−2σ . (6.18)
2σ(1 − 2σ) a

Dies existiert für σ < 1/2, aber nicht für σ ≥ 1/2. Es dürfte klar sein, daß es
hier nur auf die Sprungstelle ankommt. Für eine stückweise glatte Funktion
mit einer Sprungstelle gilt daher u ∈ H 1/2−ε,2 für alle ε > 0 und u ∈ / H 1/2,2 .
(ii) Für 0 < σ < 1/2 gilt in (6.18)

|ua |2σ,2;(−b,b) → 0 für b → a, |ua |2σ,2;(−b,b) → ca1−2σ für b → ∞.

Angesichts von kuk22 = 2a ist damit gezeigt, daß die Fortsetzung durch Null
Eu einer Funktion mit kompaktem Träger u kein stetiger Prozeß ist, die
Abschätzung kEuks,2; ≤ ckuks,2;Ω hängt von Ω ab (siehe das folgende Lem-
ma 6.34).
(iii) Nun untersuchen wir in (6.17) den Fall b = ∞ und σ = 0,
Z ∞

|ua |2σ=0,2 = 4 ln(x + a) − ln(x − a) dx.
a

Die Taylorentwicklung ln(x±a) = ln x±a/x+O(x−2 ) zeigt, daß dieses Integral


unendlich ist. Die Norm kuks,2 geht für s → 0 nicht stetig in die Norm kuk2
über. Später werden die gebrochenen Sobolev-Räume für p = 2 durch die
Fourier-Transformation charakterisiert. Dann verschwindet dieser Effekt, der
demnach nur die Normen, aber nicht die Räume betrifft.
Das nächste Lemma greift Beispiel 6.33(ii) auf.
Lemma 6.34. u ∈ H s,p (Ω) besitze einen kompakten Träger in Ω mit
d = dist (supp(u), ∂Ω). Dann ist die mit Null fortgesetzte Funktion Eu im
Raum H s,p ( n ) mit

kEukps,p; n ≤ c(1 + σ −1 d−σp )kukps,p;Ω .


6.10 Die gebrochenen Sobolev-Räume H s,p (Ω) 127

Beweis. Da die Aussage für ganzzahliges s richtig ist, können wir uns auf den
Fall 0 < s < 1 beschränken. Dann
Z Z
p p |u(x)|p
|Eu|σ,p; n = |u|σ,p;Ω + 2 n+σp
dy dx.
Ω n \Ω |x − y|

Für das innere Integral gilt wegen x ∈ supp(u)


Z Z Z ∞
cn −σp
|x−y|−n−σp dy ≤ |z|−n−σp dz = cn r−1−σp dr = d ,
n \Ω n \B (0)
d d σp

daher |Eu|pσ,p; n ≤ |u|pσ,p;Ω + c(p)σ −1 d−σp kukpp;Ω . ⊓



Nun steuern wir die Dichteeigenschaften der gebrochenen Sobolev-Räume
an. Eine Überprüfung der entsprechenden Sätze 5.16 und 6.7 zeigt, daß deren
Beweise sich sofort übertragen, wenn die beiden folgenden Lemmata bereit-
gestellt werden.
Lemma 6.35. Wenn τ ∈ C m+1 (Ω) und u ∈ H s,p (Ω), dann ist τ u ∈ H s,p (Ω)
mit kuτks,p;Ω ≤ ckuks,p;Ω , wobei die Konstante c von τ , aber nicht von u
abhängt.
Beweis. Da die gleiche Eigenschaft für ganzzahlige Sobolev-Räume in Lemma
5.14 bewiesen wurde, braucht nur der Fall 0 < s < 1 gezeigt zu werden. Es
gilt
Z Z
|(uτ )(x) − (uτ)(y)|p
|uτ |pσ,p;Ω = dx dy
Ω Ω |x − y|n+σp
Z Z Z Z
|u(x)|p |τ (x) − τ (y)|p |τ (y)|p |u(x) − u(y)|p
≤c dx dy + c dx dy.
Ω Ω |x − y|n+σp Ω Ω |x − y|n+σp
Wie in (6.16) zerlegen wir das erste Integral in die Bereiche |x − y| < 1 und
|x − y| ≥ 1 und wenden den Mittelwertsatz an,
Z
|u(x)|p |x − y|p
|uτ|pσ,p;Ω ≤ckDτ kp∞;Ω n+σp
d(x, y)
{|x−y|<1}∩Ω×Ω |x − y|
Z
|u(x)|p
+ ckτ kp∞;Ω d(x, y) + ckτ kp∞;Ω |u|pσ,p;Ω
{|x−y|≥1}∩Ω×Ω |x − y|n+σp

≤ckDτ kp∞;Ω kukpp;Ω + ckτ kp∞;Ω kukpp;Ω + ckτ kp∞;Ω |u|pσ,p;Ω .




Lemma 6.36. (a) Sei u ∈ H s,p (Ω) und Ω0 ⊂⊂ Ω. Dann gilt Jε ∗ u → u in
H s,p (Ω0 ).
(b) Besitzt u ∈ H s,p (Ω) einen kompakten Träger in Ω, so gilt Jε ∗ u → u in
H s,p (Ω).
128 6 Fortsetzungs- und Einbettungssätze für Sobolev-Funktionen

Beweis. (a) Da für ganzzahliges s die Behauptung in Lemma 5.15 bewiesen


wurde, genügt auch hier der Fall 0 < s < 1. Für eine Funktion w folgt aus
der Hölderschen Ungleichung
Z Z

Jε (z)w(x, y, z) dz p = Jε1−1/p (z)Jε1/p (z)|w(x, y, z)| dz

Z Z
p/q
≤ Jε (z) dz Jε (z)|w(x, y, z)|p dz,
R
mit Jε dx = 1 daher,
Z Z

Jε (z)w(x, y, z) dz p ≤ Jε (z)|w(x, y, z)|p dz.

Für
w(x, y, z) = (u(x − z) − u(y − z)) − (u(x) − u(y))
erhalten wir aus dieser Abschätzung
p
Z Z R J (z)w(x, y, z) dz

p |z|<ε ε
|Jε ∗u − u|σ,p;Ω0 = dx dy
Ω0 Ω0 |x − y|n+σp
Z Z Z p
Jε (z) (u(x − z) − u(y − z)) − (u(x) − u(y))
≤ dx dy dz
|z|<ε Ω0 Ω0 |x − y|n+σp

Z Z (u(x − z) − u(y − z)) − (u(x) − u(y)) p
≤ c sup dx dy.
|z|<ε Ω0 Ω0 |x − y|n+σp

Der Integrand geht aus der Translation der Funktion |x − y|−n/p−σ (u(x) −
u(y)) ∈ Lp (Ω × Ω) hervor. Da die Translation nach Satz 4.21 stetig ist, kon-
vergiert das Integral gegen Null.
(b) Kombiniere (a) mit Lemma 6.34. ⊓

Satz 6.37. Sei s ≥ 0 und 1 ≤ p < ∞.


(a) C ∞ (Ω) ∩ H s (Ω) ist dicht in H s (Ω).
(b) Ist Ω ein beschränktes Lipschitzgebiet, so ist die Einschränkung der Funk-
tionen in C0∞ ( n ) auf Ω dicht in H s,p (Ω).

Beweis. (a) ist die Verallgemeinerung von Satz 5.16. Dessen Beweis überträgt
sich unmittelbar mit Hilfe der Lemmata 6.35 und 6.36.
(b) ist die Verallgemeinerung von Satz 6.7. In diesem Fall wird zusätzlich
die Stetigkeit der Translation, |u(· − z) − u(·)|σ,p → 0 benötigt, was im Beweis
des letzten Lemmas ebenfalls gezeigt wurde. ⊓

Nun verallgemeinern wir den Fortsetzungssatz aus Abschnitt 6.4 auf den
gebrochenen Fall:
6.10 Die gebrochenen Sobolev-Räume H s,p (Ω) 129

Satz 6.38. Ω sei ein beschränktes Gebiet von der Klasse C m−1,1 und Ω1 sei
ein Gebiet mit Ω ⊂⊂ Ω1 . Dann ist der Fortsetzungsoperator E = E(m)
aus Satz 6.10 auch stetig zwischen den Räumen H s,p (Ω) und H0s,p (Ω1 ) für
alle 0 ≤ s ≤ m, 1 ≤ p < ∞, insbesondere gibt es eine Konstante c mit
kEuks,p;Ω1 ≤ ckuks,p;Ω .
Beweis. Wegen Satz 6.10 können wir auch hier 0 < s < 1 annehmen und
haben zu zeigen, daß sich der gebrochene Anteil der H s,p -Norm korrekt
abschätzen läßt.
Wir betrachten zunächst den Halbraum n+ = {x ∈ n : xn > 0},
x = (x′ , xn ). Der
P Fortsetzungsoperator aus Satz 6.10 ist dann von der Struk-

tur Eu(x) = j λj u(x , −jxn ) für xn < 0. Zu zeigen ist daher, daß für
u ∈ H s,p (Ω) die Funktion
(
u(x) für xn > 0
Ej u(x) = ′
u(x , −jxn ) für xn ≤ 0

im Raum H s,p ( n
) ist mit kEj uks,p; n ≤ ckuks,p; n
+
. Es gilt
Z Z
|u(x′ , −jxn ) − u(y ′ , −jyn )|p
|Ej u|pσ,p; n =|u|pσ,p; n + dx dy
+
xn <0 yn <0 |(x′ , xn ) − (y ′ , yn )|n+σp
Z Z
|u(x′ , xn ) − u(y ′ , −jyn)|p
+2 dx dy.
xn >0 yn <0 |(x′ , xn ) − (y ′ , yn )|n+σp

Wir verwenden die Transformation yn∗ = −jyn , für den mittleren Term zusätz-
lich x∗n = −jxn . Die Nenner lassen sich dann leicht abschätzen, für den letzten
Term haben wir zum Beispiel (xn , yn∗ > 0 !)

|(x′ , xn )−(y ′ , −j −1 yn∗ )|2 = |x′ −y ′ |2 +|xn +j −1 yn∗ |2 ≥ j −2 |x′ −y ′ |2 +|xn −yn∗ |2 .

Daher 
|Ej u|pσ,p; n ≤ 1 + j n+σp · j −2 + 2j n+σp · j −1 |u|pσ,p;Ω .
Zur Vervollständigung des Beweises müssen wir die Operatoren T und T ′
aus Lemma 6.6 in gebrochenen Sobolev-Räumen untersuchen. Für eine stetige
Funktion h : n−1 → sei wieder

Ω = {x ∈ n
: xn > h(x′ )}.

Lemma 6.39. Sei h ∈ C m−1,1 ( n−1 ). Dann sind für alle 0 ≤ s ≤ m und
1 ≤ p < ∞ die Operatoren T : H s,p (Ω) → H s,p ( n+ ) sowie T ′ : H s,p ( n ) →
H s,p ( n ) bijektiv und bistetig zwischen den angegebenen Räumen.
Beweis. Wir untersuchen nur den Operator T und den Fall 0 < s < 1. In
Z Z
p |u(x′ , xn + h(x′ )) − u(y ′ , yn + h(y ′ ))|p
|T u|σ,p; n = dx dy
+ n
+
n
+
|x − y|n+σp
130 6 Fortsetzungs- und Einbettungssätze für Sobolev-Funktionen

substituieren wir
rn = xn + h(x′ ), sn = yn + h(y ′ ).
Da dies eine Lipschitztransformation definiert, folgt
|(x′ , rn ) − (y ′ , sn )| ≤ L|x − y|,
daher |T u|pσ,p; n ≤ Ln+σp |u|pσ,p;Ω . ⊓

+

Die weitere Konstruktion des Fortsetzungsoperators erfolgt wie im Beweis


von Satz 6.10. ⊓

6.11 Ein exakter Spur- und Fortsetzungssatz für


H 1,p-Funktionen
Wir hatten in Abschnitt 6.6 bewiesen, daß jede Funktion u in H 1,p (Ω) eine

Spur Su ∈ Lp (∂Ω) besitzt, wobei Su die eindeutige Fortsetzung des klassi-
schen Spuroperators S̃u = u|∂Ω ist. Von diesem Resultat gibt es aber keine

Umkehrung: Wir können eine beliebige Funktion in Lp (∂Ω) nicht zu einer
Funktion in H 1,p (Ω) fortsetzen, weil dazu auch etwas Glattheit erforderlich
ist. Umgekehrt läßt sich jede Funktion in H 1,p (∂Ω) trivialerweise zu einer
Funktion in H 1,p (Ω) fortsetzen, aber dann scheitert es am Spuroperator.
In diese Lücke treten die gebrochenen Sobolev-Räume, für die es bei richtig
gewählten Exponenten beides gibt, einen Spur- und einen Fortsetzungsopera-
tor.
Definition 6.40. Sei s = σ mit 0 < σ < 1 und sei 1 ≤ p < ∞. Sei Ω ⊂ n
ein beschränktes Lipschitzgebiet mit zugehöriger Lokalisierung (Uj , φj ), j =
1, . . . J (siehe Definition 6.1). u : ∂Ω → liegt im Raum H s,p (∂Ω), wenn
folgendes gilt. Nach Drehung und Verschiebung gestattet es die Definition 6.1
eines Lipschitzgebiets, den Rand lokal in der Form {(y ′ , hj (y ′ ))} darzustellen.
Es wird verlangt, daß die Funktionen uj (y ′ ) = (φj u)(y ′ , hj (y ′ )) im Raum
H s,p (Uj′ ) liegen, wobei Uj′ ⊂ n−1 der Definitionsbereich des Parameters y ′
ist. H s,p (∂Ω) wird normiert durch
J Z Z
X |uj (x) − uj (y)|p
|u|2σ,p;∂Ω = dσx dσy ,
j=1 ∂Ω ∂Ω |x − y|n−1+pσ

kuk2s,p;∂Ω = kukpp;∂Ω + |u|pσ,p;∂Ω .


Nach Beispiel 6.33(ii) hängt die Halbnorm |u|σ,p;∂Ω auch von der Wahl der
Uj′ ab, die in gewissen Grenzen beliebig ist. Daher sind die Normen zu zwei
verschiedenen Lokalisierungen äquivalent, sie müssen aber nicht übereinstim-
men.
Der Spezialfall p = 2 des folgenden Satzes wird auch in Satz 9.39 behandelt
und dort auf einfache Weise mittels Fourier-Transformation bewiesen.
6.11 Ein exakter Spur- und Fortsetzungssatz für H 1,p -Funktionen 131

Satz 6.41 (Spur- und Fortsetzungssatz für H 1,p -Funktionen). Sei Ω


ein beschränktes Lipschitzgebiet und sei 1 < p < ∞.
(a) Der Spuroperator S aus Satz 6.15 ist auch stetig zwischen den Räumen
H 1,p (Ω) und H 1−1/p,p (∂Ω).
(b) Es existiert ein stetiger Fortsetzungsoperator F : H 1−1/p,p (∂Ω) →
H 1,p (Ω) mit SF = Id.
In beiden Beweisteilen beginnen wir mit dem Halbraum n+ = n−1 × +
und schreiben wieder x = (x′ , xn ) sowie Dx′ = (D1 , . . . , Dn−1 ).
(a) Für diesen Beweisteil folge ich [DiB02]. Zu x′ , y ′ ∈ n−1 setze

1 ′ 
2ξ ′ = x′ − y ′ , z= (x + y ′ ), |ξ ′ | .
2

Für u ∈ C ∞ ( n)
+ erhalten wir aus dem Mittelwertsatz

|u(x′ , 0) − u(y ′ , 0)| ≤ |u(z) − u(x′ , 0)| + |u(z) − u(y ′ , 0)|


Z 1 Z 1
Du(x′ − tξ ′ , t|ξ ′ |) · (−ξ ′ , |ξ ′ |) dt + Du(y ′ + tξ ′ , t|ξ ′ |) · (ξ ′ , |ξ ′ |) dt

=
0 0

√ Z 1 √ Z 1

≤ 2|ξ ′ | Du(x′ − tξ ′ , t|ξ ′ |) dt + 2|ξ ′ | Du(y ′ + tξ ′ , t|ξ ′ |) dt.
0 0

Hieraus folgt

|u(x′ , 0) − u(y ′ , 0)|p  Z 1 Du(x′ − tξ ′ , t|ξ ′ |) p


≤c dt
|x′ − y ′ |n+p−2 0 |x′ − y ′ |(n−2)/p
 Z 1 Du(y ′ + tξ ′ , t|ξ ′ |) p
+c dt
0 |x′ − y ′ |(n−2)/p

Dies wird bezüglich x′ und y ′ integriert und anschließend mit der kontinuier-
lichen Minkowski-Ungleichung Lemma 4.34 abgeschätzt zu

Z 1 Z Z Du(x′ − tξ ′ , t|ξ ′ |) p 1/p
′ ′
|u(·, 0)|1−1/p,p; n−1 ≤ c dx dy dt.
0 n−1 n−1 |x′ − y ′ |n−2

Zur Abschätzung der rechten Seite verwenden wir Polarkoordinaten für y ′


mit Ursprung x′ , also y ′ = x′ + rω mit ω ∈ S n−2 . Unter Beachtung von
2|ξ ′ | = |x′ − y ′ | = r folgt dann
132 6 Fortsetzungs- und Einbettungssätze für Sobolev-Funktionen

Z Z Du(x′ − tξ ′ , t|ξ ′ |) p
dx′ dy ′
n−1 n−1 |x′ − y ′ |n−2
Z Z ∞Z
= |Du(x′ + tωr/2, tr/2)|p dx′ dr dω
S n−2 0 n−1

Z Z ∞ Z
= |Du(x′ , tr/2)|p dx′ dr dω
S n−2 0 n−1

Z
2µ(S n−2 )
= |Du|p dx.
t n
+

Damit erhalten wir


Z 1
|u(·, 0)|1−1/p,p; n−1 ≤c t−1/p dt kDukp; n
+
≤ ckDukp; n
+
. (6.19)
0

Auf analoge Weise kann man auch die Lp-Norm von u(·, 0) abschätzen. Da
wir letztlich nur die lokale Situation am Rande betrachten, können wir darauf
verzichten und stattdessen auf den bereits bewiesenen Spursatz 6.15 verwei-
sen.
Sei Ω ein Lipschitzgebiet mit zugehöriger C 0,1 -Lokalisierung (Uj , φj ),
j = 1, . . . , J, und Lipschitzfunktionen hj . Sei u ∈ H 1,p (Ω) und uj = φj u. Das
Koordinatensystem sei so gedreht und verschoben, daß in xn = yn + hj (y ′ )
die Punkte mit yn = 0 den Randpunkten in Uj entsprechen. Nach Lemma
6.6 ist mit uj ∈ H 1,p (Ω) die Funktion Tj uj (y ′ , yn ) = uj (y ′ , yn + hj (y ′ )) in
H 1,p ( n ) und genügt daher der Abschätzung (6.19). Mit der Definition der
gebrochenen Sobolev-Norm, Abschätzung (6.19) und Lemma 6.6 erhalten wir

kuj k1−1/p,p;∂Ω ≤ ckTj uj (·, 0)k1−1/p.p; n−1 ≤ ckTj uj k1,p; n ≤ ckuj k1,p;Ω .

(b) Sei J ∈ C0∞ (B1 (0)) ein Mollifier in der Variabeln x′ ∈ n−1 . Wir
definieren den Fortsetzungsoperator F : C ∞ ( n−1 ) → C ∞ ( n+ ) durch verall-
gemeinerte Mittelwertbildung
Z
F u(x′ , xn ) = Jxn ∗ u(x′ ) = x−n+1
n u(z ′ )J(x−1 ′ ′ ′
n (x − z )) dz .
n−1

Mit D ′ J(x′ ) = (D1 J(x′ ), . . . , Dn−1 J(x′ )) gilt


Z
′ −n
Dn F u(x , xn ) =(−n + 1)xn u(z ′ )J(x−1 ′ ′
n (x − z )) dz

(6.20)
Z
− x−n−1
n u(z ′ )D ′ J(x−1 ′ ′ ′ ′ ′
n (x − z )) · (x − z ) dz .

Mit partieller Integration folgt


6.11 Ein exakter Spur- und Fortsetzungssatz für H 1,p -Funktionen 133
Z
D′ J(x−1 ′ ′ ′ ′
n (x − z )) · (x − z ) dz

Z n−1
X
= −xn Dzi′ J(x−1 ′ ′ ′ ′
n (x − z ))(x − z )i dz

i=1
Z
= −(n − 1)xn J(x−1 ′ ′ ′
n (x − z )) dz ,

daher in (6.20)
Z


Dn F u(x , xn ) =(−n + 1)x−n
n u(z ′ ) − u(x′ ) J(x−1 ′ ′
n (x − z )) dz

|x′ −z′ |<xn
Z

−x−n−1
n u(z ′ ) − u(x′ ) D′ J(x−1 ′ ′ ′ ′ ′
n (x − z )) · (x − z ) dz .
|x′ −z ′ |<x n

Da J und D′ J beschränkt sind, folgt


Z
′ −n
|Dn F u(x , xn )| ≤ cx |u(z ′ ) − u(x′ )| dz ′ .
|x′ −z ′ |<xn

Für die übrigen Ableitungen von F u erhalten wir


Z
Dx′ F u(x′ , xn ) = x−n
n u(z ′ )D ′ J(x−1 ′ ′
n (x − z )) dz

Z

= x−n
n u(z ′ ) − u(x′ ) D′ J(x−1 ′ ′
n (x − z )) dz

wegen
Z Z
0= Dzi J(x−1 ′ ′ ′ −1
n (x − z )) dz = −xn Di J(x−1 ′ ′ ′
n (x − z )) dz ,

womit die Abschätzung


Z
|DF u(x)| ≤ cx−n
n |u(z ′ ) − u(x′ )| dz ′
|x′ −z′ |<xn

gezeigt ist. Wir bilden die p-te Potenz, integrieren bezüglich x und wenden
die Höldersche Ungleichung an,
Z Z p−1 Z
−np ′
p
kDF ukp ≤c xn 1 dz · |u(z ′ ) − u(x′ )|p dz ′ dx
|x′ −z ′ |<xn |x′ −z ′ |<xn
| {z }
≤cxn−1
n

Z Z Z
≤c x−n−p+1
n |u(z ′ ) − u(x′ )|p dz ′ dx′ dxn
|x′ −z ′ |<xn
134 6 Fortsetzungs- und Einbettungssätze für Sobolev-Funktionen

Wir schreiben das Integral bezüglich z ′ in Polarkoordinaten mit Ursprung x′ ,


also z ′ = x′ + rω, ω ∈ S n−2 ,
Z Z Z xn Z
kDF ukpp ≤ c x−n−p+1
n |u(x′ + rω) − u(x′ )|p rn−2 dω dr dx′ dxn .
0 S n−2

Mit der Transformation t = x−1 n r, dr = xn dt bringen wir das Integral


bezüglich r auf ein festes Intervall und wenden anschließend den Mittelwert-
satz der Integralrechnung an

kDF ukpp
Z Z Z 1 Z
≤c x−n−p+1
n |u(x′ + txn ω) − u(x′ )|p (txn )n−2 xn dω dt dx′ dxn
0 S n−2
Z Z Z
=c x−n−p+2
n |u(x′ + t0 xn ω) − u(x′ )|p (t0 xn )n−2 dω dx′ dxn .
S n−2

mit t0 ∈ [0, 1]. Für t0 = 0 verschwindet die rechte Seite. Sei also t0 ∈ (0, 1].
Mit der Transformation r = t0 xn , dxn = t−10 dr, erhalten wir
Z Z ∞Z
kDF ukpp ≤ctn+p−3
0 r−n−p+2 |u(x′ + rω) − u(x′ )|p rn−2 dω dr dx′
0 S n−2
Z Z
≤c |y ′ |−n−p+2 |u(x′ + y ′ ) − u(x′ ))|p dy ′ dx′
n−1 n−1

=c|u|p1−1/p,p; n−1 . (6.21)

Zur Abschätzung der Lp -Norm von F u verwenden wir Lemma 4.1(c),

kF u(·, xn )kpp; n−1 = kJxn ∗ ukpp; n−1 ≤ kukpp; n−1 .

Dies wird bezüglich xn über dem Intervall (0, a) integriert. Zusammen mit
(6.21) erhalten wir

kF ukp1,p; n−1 ×(0,a) ≤ (c + a)kukp1−1/p,p; n−1 , a > 0. (6.22)

Sei Ω ein beschränktes Lipschitzgebiet mit Lokalisierung wie beim Beweis-


teil (a) und sei u ∈ H 1−1/p,p (∂Ω). Wir wenden den Fortsetzungsoperator auf
die lokale Randfunktion

uj (y ′ ) = (φj u)(y ′ , hj (y ′ ))

an, die wir durch Null auf den n−1 fortsetzen. Die Funktion F uj (y ′ , yn ) wird
durch ψj ∈ C0∞ ( n ) so abgeschnitten, daß ψ = 1 auf dem Träger von uj und
andererseits nach Rücktransformation auf Ω der Träger von ψj F uj in der
Umgebung Uj aus der Definition des Lipschitzgebiets zu liegen kommt. Die
6.12 Reelle Interpolation von Banach-Räumen 135

Rücktransformation geschieht mit dem in Lemma 6.6 betrachteten Operator


Tj−1 v(x) = v(x′ , xn − hj (x′ )). Bezeichnen wir die Drehung und Verschiebung,
die die lokale Situation am Rande herstellt, mit τj , so hat der Fortsetzungs-
operator auf Ω die Gestalt
J
X
FΩ u = τj ◦ Tj−1 (ψj F uj ).
j=1

Nach Konstruktion ist FΩ u = u auf ∂Ω. Untersuchen wir die Stetig-


keit von FΩ . Wegen Lemma 6.6 ist Tj−1 stetig in H 1,p . Nach der Pro-
duktregel für glatte Funktion in Lemma 5.14 gilt kψj F uj k1,p; n−1 ×(0,aj ) ≤
ckF uj k1,p; n−1 ×(0,aj ) . (6.22) liefert kF uj k1,p; n−1 ×(0,aj ) ≤ ckuj k1−1/p,p; n−1 .
Damit folgt kFΩ uk1,p;Ω ≤ ckuk1−1/p,p;∂Ω aus der Dreicksungleichung.

6.12 Reelle Interpolation von Banach-Räumen


Seien X0 , X1 Banach-Räume mit Normen k · k0 , k · k1 . Es wird angenommen,
daß beide Räume in einem hier nicht näher spezifizierten linearen Hausdorff-
Raum eingebettet sind, insbesondere können die Elemente von X0 , X1 addiert
werden. Die Räume X0 + X1 und X0 ∩ X1 werden normiert durch
 
kukX0 +X1 = inf ku0 k0 + ku1 k1 , kukX0 ∩X1 = max kuk0 , kuk1 .
u=u0 +u1

Lemma 6.42. Die Räume X0 + X1 und X1 ∩ X2 sind Banach-Räume unter


den angegebenen Normen.

Beweis. Die positive Homogenität und die Dreiecksungleichung für k · kX0 +X1
sind klar. Ist kukX0 +X1 = 0, so gibt es zu jedem k ∈ u0,k ∈ X0 und
u1,k ∈ X1 mit u = u0,k + u1,k und

1
ku0,k k0 + ku1,k k1 ≤ ,
k
daher u = 0.
Für die Vollständigkeit zeigen wir, daß jede absolut summierbare Reihe
P 0 + X1 konvergent ist (siehe Aufgabe 2.1). Sei also uk ∈ X0 + X1 mit
in X
k kuk kX0 +X1 < ∞ Dann gibt es u0,k ∈ X0 und u1,k ∈ X1 mit uk = Pu0,k +
u1,k und
P ku 0,k k 0 +ku 1,k k 1 ≤ 2ku k k X0 +X1 . Damit sind auch die Reihen k u0,k
und k u1,k absolut summierbar und P besitzen aufgrund
P der Vollständigkeit
von X0 und X1 einen Grenzwert, u0 = k u0,k , u1 = k u1,k . Mit u = u0 +u1
folgt aus der Dreiecksungleichung
k
X k
X k
X

u − ui ≤ u0 − u0,i + u1 − u1,i ,
X0 +X1 X0 X0
i=1 i=1 i=1
136 6 Fortsetzungs- und Einbettungssätze für Sobolev-Funktionen

womit die Ausgangsreihe konvergent ist.


Die Normaxiome für k · kX0 ∩X1 sind klar. Ist (xk ) eine Cauchy-Folge in
X0 ∩ X1 , so ist sie auch eine Cauchy-Folge in X0 und X1 , also uk → u0 in
X0 und uk → u1 in X1 . Da X0 und X1 in einen Hausdorff-Raum eingebettet
werden können, liegt auch Konvergenz in diesem Hausdorff-Raum vor, daher
u0 = u1 ⊓

Das K-Funktional ist für t > 0 auf X0 + X1 definiert durch



K(u, t) = K(u, t; X0 , X1 ) = inf ku0 k0 + tku1 k1 .
u=u0 +u1

Für festes t ist K(u, t) zur Norm in X0 +X1 äquivalent. Anschaulich vorstellen
kann man sich das K-Funktional in der für uns wichtigen Situation, daß X1
glattere Funktionen enthält als X0 . In diesem Fall ist u1 eine Approximation
von u, die umso glatter ausfällt, je größer t ist.
Aufgrund der Definition ist K(u, t) monoton steigend in t und wegen
t−1 K(u, t; X0 , X1 ) = K(u, t−1 ; X1 , X0 ) ist t−1 K(u, t) monoton fallend. Fer-
ner ist K(u, t) als Infimum affin linearer Funktionen konkav in t.
Definition 6.43. Seien X0 , X1 Banach-Räume, die in einem gemeinsamen
linearen Hausdorff-Raum eingebettet sind. Sei 0 < θ < 1 und 1 ≤ p < ∞ oder
0 ≤ θ ≤ 1 und p = ∞. Der Interpolationsraum (X0 , X1 )θ,p besteht aus allen
u ∈ X0 + X1 , für die der Ausdruck
Z ∞ 1/p

 t−θp−1 K(u, t)p dt für 0 < θ < 1, 1 ≤ p < ∞,
kukθ,p = 0

 sup t−θ K(u, t), für 0 ≤ θ ≤ 1, p = ∞,
t>0

endlich ist.

Satz 6.44. Seien 0 < θ < 1 und 1 ≤ p ≤ ∞. Dann ist (X0 , X1 )θ,p Banach-
Raum unter der Norm kukθ,p und es gilt für p ≤ q

X0 ∩ X1 → (X0 , X1 )θ,p → (X0 , X1 )θ,q → X0 + X1 .

Beweis. Da das K-Funktional eine Norm ist, ist auch k · kθ,p eine Norm. Die
Vollständigkeit
P zeigen wir wieder mit dem Kriterium aus Aufgabe 2.1. Sei
k kuk kP
θ,p < ∞. Da das K-Funktional monoton steigend ist, ist die Reihe
t−θ−1/p k K(ukP , t) endlich für jedes t > 0. WegenPder Vollständigkeit von
∞ ∞
X0 + X1 ist u = k=1 uk ∈ X0 + X1 mit K(u, t) ≤ k=1 K(uk , t). In dieser
Abschätzung multiplizieren wir auf beiden Seiten mit t−θ−1/p und nehmen
die Lp -Norm,

X
kukθ,p ≤ kuk kθ,p ,
k=1

womit die Vollständigkeit von (X0 , X1 )θ,p gezeigt ist.


6.12 Reelle Interpolation von Banach-Räumen 137

Wegen K(u, t) ≤ min{1, t}kukX0∩X1 für u ∈ X0 ∩ X1 folgt


Z 1 Z ∞ 1/p
−1−θp+p
kukθ,p ≤ t dt + t−1−θp dt kukX0 ∩X1 = c(θ, p)kukX0 ∩X1
0 1

Andererseits gilt für u ∈ X0 + X1 , daß min{1, t}kukX0+X1 ≤ K(u, t) und


daher kukX0 +X1 ≤ c(θ, p)−1 kukθ,p.
Für 1 ≤ p ≤ q ≤ ∞ zeigen wir (X0 , X1 )θ,p → (X0 , X1 )θ,q . Wegen K(u, t) ≥
K(u, t0 ) für alle t ≥ t0 gilt
Z ∞
kukpθ,p ≥ K(u, t0 )p t−θp−1 dt = cK(u, t0 )p t−θp
0 ,
t0

daher
kukθ,∞ = sup t−θ K(u, t) ≤ ckukθ,p.
t>0

Mit dieser Abschätzung folgt dann unmittelbar


Z ∞
kukqθ,q = t−θq−1 K(u, t)q dt ≤ kukq−p p q
θ,∞ kukθ,p ≤ ckukθ,p .
0


Für θ = 0 und u0 ∈ X0 gilt t−θ K(u, t) ≤ ku0 k0 . Der Raum (X0 , X1 )0,∞ ist
daher nichttrivial mit X0 → (X0 , X1 )0,∞ . Analog ist für u1 ∈ X1 und θ = 1
t−θ K(u1 , t) ≤ ku1 kX1 und damit X1 → (X0 , X1 )1,∞ . Andererseits kann man
sich leicht überlegen, daß (X0 , X1 )θ,p = {0} für θ = 0, 1 und 1 ≤ p < ∞.
Hat man einen Banach-Raum als Interpolationsraum dargestellt, so lassen
sich mit Hilfe des folgenden Satzes Einbettungen beweisen:
Satz 6.45. Seien (X0 , X1 ), (Y0 , Y1 ) Paare von Banach-Räumen wie in Defi-
nition 6.43. Ist T linear von X0 + X1 nach Y0 + Y1 und bildet Xi nach Yi
stetig ab mit kT u0kY0 ≤ M0 ku0 kX0 und kT u1 kY1 ≤ M1 ku1 kX1 , so ist T auch
stetig zwischen den Räumen (X0 , X1 )θ,p und (Y0 , Y1 )θ,p mit

kT uk(Y0,Y1 )θ,p ≤ M01−θ M1θ kuk(X0 ,X1 )θ,p

für 0 < θ < 1 und 1 ≤ p ≤ ∞.

Beweis. Für u0 ∈ X0 und u1 ∈ X1 mit u = u0 + u1 gilt

K(T u, t) ≤ kT u0kY0 + tkT u1 kY1 ≤ M0 ku0 k + tM1 ku1 kX1


 M1 
≤ M0 ku0 kY0 + t ku1 kX1 .
M0
Bilden wir das Infimum über alle Zerlegungen u = u0 + u1 , so
M1 
K(T u, t) ≤ M0 K u, t .
M0
138 6 Fortsetzungs- und Einbettungssätze für Sobolev-Funktionen

Mit s = tM1 /M0 folgt t−θ K(T u, t) ≤ M01−θ M1θ s−θ K(s, u) und wegen dt
t
= ds
s

kT uk(Y0,Y1 )θ,p ≤ M01−θ M1θ ks−θ−1/p K(u, s)kLp ( +)


= M01−θ M1θ kuk(X0 ,X1 )θ,p


Man kann auch die Norm in X0 ∩X1 zur Definition von Interpolationsräum-
en heranziehen, wobei sich für 0 < θ < 1 die gleichen Räume ergeben. Hierzu
sei auf [AF03] und [Tar07] verwiesen.

6.13 Die Räume H s,p und N s,p als Interpolationsräume


Mit der im letzten Abschnitt vorgestellten Theorie können wir die gebrochenen
Sobolev-Räume als Interpolation von ganzzahigen Räumen charakterisieren.
Wir beginnen mit einem nützlichen
Lemma 6.46 (Hardysche Ungleichung). Sei 1 ≤ p ≤ ∞ und α < 1. Ist
Rt
tα−1/p u ∈ Lp( + ), so gilt für v(t) = 1t 0 u(s) ds, daß tα−1/p v ∈ Lp ( + ) und

1
ktα−1/p vkp, + ≤ ktα−1/p ukp, +
1−α
Rt
Beweis. Für p = ∞ gilt |u(t)| ≤ Kt−α und damit |v(t)| ≤ K 0 s−α ds/t ≤
Kt−α /(1 − α).
Sei nun 1 ≤ p < ∞. C0∞ ( + ) ist dicht im Raum der Funktionen mit
t α−1/p
u ∈ Lp( + ). Für u ∈ C0∞ ( + ) verschwindet v in Umgebung von 0 und
ist c/t für große t. Ferner gilt die Differentialgleichung

tv ′ (t) + v(t) = u(t). (6.23)

Wegen tα v → 0 für t → ∞ können wir auf folgende Art partiell integrieren


Z ∞ Z Z ∞
′ αp−1 p−2 1 ∞ αp d p
tv t |v| v dt = t |v| dt = −α tαp−1 |v|p dt.
0 p 0 dt 0

Wir multiplizieren (6.23) mit tαp−1 |v|p−2 v, integrieren und wenden die letzte
Identität an,
Z ∞ Z ∞
(1 − α) tαp−1 |v|p dt = tα(p−1) t−(p−1)/p |v|p−1 · tα t−1/p u dt
0 0

≤ ktα−1/p vkp−1
p ktα−1/p ukp ,

wobei zum Schluß die Höldersche Ungleichung verwendet wurde. ⊓



n
Satz 6.47. Sei Ω ⊂ ein beschränktes Lipschitzgebiet. Dann gilt
p 1,p s,p
(L (Ω), H (Ω))s,p = H (Ω) für 1 ≤ p ≤ ∞ und 0 < s < 1.
6.13 Die Räume H s,p und N s,p als Interpolationsräume 139

Beweis. Wir beginnen mit 1 ≤ p < ∞ und zeigen die Abschätzungen


kuks,p;Ω ≤ ckuk(Lp(Ω),H 1,p (Ω))s,p sowie kuk(Lp (Ω),H 1,p (Ω))s,p ≤ ckuks,p;Ω . In
beiden Beweisteilen verwenden wir den Fortsetzungsoperator E mit E :
H k,p (Ω) → H k,p ( n ), k = 0, 1, (Satz 6.10) und E : H s,p (Ω) → H s,p ( n ),
0 < s < 1, (Satz 6.38). Eu besitzt kompakten Träger. Aus der Poincaré-
Ungleichung bzw. der Definition der gebrochenen Sobolev-Norm folgt daher

kEuk1,p ≤ ckDEukp, kEuks,p ≤ c|Eu|s,p (6.24)

Sei u ∈ (Lp (Ω), H 1,p (Ω))s,p und u = u0 + u1 mit u0 ∈ Lp und u1 ∈ H 1,p .


u0 und u1 werden mit dem Fortsetzungsoperator E aus Satz 6.10 stetig nach
Lp ( n ) beziehungsweise H 1,p ( n ) fortgesetzt. Aus dem Mittelwertsatz und
der Hölderschen Ungleichung folgt
Z Z 1 p
p
kEu − Eu(· − yk = DEu(x − ty) · y dt dx
0
Z 1Z
≤ |DEu(x − ty)|p |y|p dx dt = |y|p kDEukpp
0

und daher

kEu − Eu(· − y)kp ≤ kEu0 − Eu0 (· − y)kp + kEu1 − Eu1 (· − y)kp

≤ 2kEu0 kp + |y| kDEu1 kp ≤ c1 (ku0 kp;Ω + |y| ku1k1,p;Ω ).

Nach Definition von K(u, t) können u0 und u1 so gewählt werden, daß

kEu − Eu(· − y)kp ≤ 2c1 K(u, |y|).

Mit dieser Abschätzung und Übergang zu Polarkoordinaten folgt dann


Z
p p
kEu − Eu(· − y)kpp
kuks,p;Ω ≤ c|Eu|s,p = c dy
|y|sp+n
Z Z ∞
K(u, |y|)p K(u, r)p
≤c sp+n
dy = cω n−1 sp+1
dr = ckukp(Lp ,H 1,p )s,p ,
|y| 0 r

wobei ωn−1 das Maß der Einheitssphäre S n−1 bezeichnet.


Sei nun umgekehrt u ∈ H s,p (Ω) für 1 ≤ p < ∞. Mit Satz 6.38 wird u stetig
fortgesetzt zu Eu ∈ H s,p ( n ). Mit F (z) = kEu − Eu(· − z)kp für z ∈ n gilt
Z Z Z
p |Eu(x) − Eu(y)|p F (z)p
|Eu|s,p = dx dy = dz (6.25)
|x − y|sp+n |z|sp+n

Sei F (y) der Mittelwert von F über der Sphäre |y| = r, also
Z
1
F (y) = n−1 F (y) dσ.
r ωn−1 |y|=r
140 6 Fortsetzungs- und Einbettungssätze für Sobolev-Funktionen

Mit Eu = (Eu − Jε ∗ Eu)) + Jε ∗ Eu = u0 + u1 gilt u0 ∈ Lp und u1 ∈ H 1,p .


Mit der kontinuierlichen Minkowski-Ungleichung 4.34 folgt
Z Z
kEu−Jε ∗ Eukp ≤ Jε (y)kEu − Eu(· − ykp dy = Jε (y)F (y) dy
Z Z Z ε
c c cωn−1
≤ F (y) dy = F (y) dy ≤ F (r) dr.
εn |y|<ε εn |y|<ε ε 0
R
Nun schätzen wir kJε Euk1,p durch F ab. Wegen DJε (z) dz = 0 gilt
Z Z
DJε v(x) = DJε (x − z)v(z) dz = DJε (x − z)(v(z) − v(x)) dz
Z
= DJε (y)(v(x − y) − v(x)) dy

und daher mit der kontinuierlichen Minkowski-Ungleichung (siehe auch (6.24))


Z
kJε ∗ Euk1,p ≤ ckDJε ∗ Eukp ≤ c |DJε (y)| kEu − Eu(· − y)kp dy
Z Z Z ε
c cωn−1
= |DJε (y)| F (y) dy ≤ F (y) dy ≤ F (r) dr.
εn+1 |y|<ε ε2 0

Zusamengefaßt ergeben die Abschätzungen für Eu − Jε ∗ Eu und Jε ∗ Eu


Z Z t
−1 −2
 ε −1
K(u, t) ≤ c inf ε + tε F (r) dr ≤ ct F (r) dr
ε>0 0 0
R
−1 t
Mit G(t) = t 0
F (r) dr folgt aus der Hardyschen Ungleichung 6.46 für
α = −s
Z ∞ Z ∞
kukp(Lp ,H 1,p )s,p = t −sp−1 p
K(u, t) dt ≤ c t−sp−1 G(t)p dt
0 0
Z ∞
≤c r−sp−1 F (r)p dr
0

Mit Polarkoordinaten, der Hölderschen Ungleichung und (6.25) folgt hieraus


Z
c
kukp(Lp ,H 1,p )s,p ≤ |z|−sp−n F (z)p dz
ωn−1
Z
≤ c |z|−sp−n F (z)p dz = c|Eu|ps,p; n ≤ ckukps,p;Ω .

Der Beweis für p = ∞ ist einfacher, weil die Integrale wegfallen. In


Satz 5.23 haben wir die Einbettung C 0,1 → H 1,∞ bewiesen. Wir zei-
gen H 1,∞ ( n ) → C 0,1 ( n ). Für u ∈ H 1,∞ ( n ) sei uε = Jε ∗ u. Aus
6.13 Die Räume H s,p und N s,p als Interpolationsräume 141

|uε (x) − uε (y)| ≤ kDuε k∞ |x − y| ≤ kDuk∞ |x − y| folgt wegen der Stetig-


keit von u die Lipschitzbedingung durch Grenzübergang. Ist Ω ein Gebiet,
so gilt die Lipschitzbedingung nur lokal. H 1,∞ (Ω) = C 0,1 (Ω) ist nur dann
richtig, wenn Ω ein Lipschitzgebiet ist. In diesem Fall gibt es eine Konstante
c und zu beliebigen Punkten x, y ∈ Ω einen Polygonzug mit Länge ≤ c|x − y|.
Durch Anwendung der Lipschitzbedingung entlang des Polygonzugs erhalten
wir |u(x) − u(y)| ≤ ckDuk∞;Ω |x − y|. Damit gilt auf einem beschränkten
Lipschitzgebiet H 1,∞ (Ω) = C 0,1 (Ω).
Eine lipschitzstetige Funktion u mit Lipschitzkonstante L wird fortgesetzt
durch E ′ u(x) = supy∈Ω (u(y) − L|x − y|). Für ε > 0 und geeignet gewählte
y1 , y2 ∈ Ω gilt dann

E ′ u(x1 ) − E ′ u(x2 ) ≤ u(y1 ) − L|x1 − y1 | − u(y2 ) + L|x2 − y2 | + ε

≤ u(y1 ) − L|x1 − y1 | − u(y1 ) + L|x2 − y1 | + ε

= −L|x1 − y1 | + L|x2 − y1 | + ε ≤ L|x1 − x2 | + ε

nach der umgekehrten Dreiecksungleichung. Damit ist E ′ u lipschitz.


c1 ≤ u(x) ≤ c2 , so wird E ′ u abgeschnitten durch Eu(x) =
Ist 
min c2 , max{c1 , E ′ u(x)} , womit kEukC 0,1 ( n ) = kukC 0,1 (Ω) . Interessanter-
weise funktioniert diese Konstruktion für beliebiges Ω. Ansonsten gehen alle
Schritte des Beweises problemlos durch. ⊓

Für 1 ≤ p < ∞ gilt auch (Lp (Ω), H m,p (Ω))θ,p = H θm,p (Ω) für 0 < θ < 1,
insbesondere lassen sich die ganzzahligen Sobolev-Räume für θ = k/m als
Interpolationsräume darstellen.
Neben den tradionellen Sobolev-Räumen gibt es eine weitere wichtige Klas-
se von Räumen, die in der Literatur meist etwas stiefmütterlich behandelt
wird. Für s > 0 sei s = m+σ mit m ∈ 0 und 0 < σ ≤ 1. Für 1 ≤ p < ∞ defi-
nieren wir den Nikolski-Raum N s,p (Ω) als Raum der Funktionen u ∈ H m,p (Ω)
mit endlicher Norm
Z
p p
X |Dα u(x + y) − Dα u(x)|p
kukN s,p(Ω) = kukm,p;Ω + sup dx,
y∈ n Ωy |y|σp
|α|=m

wobei Ωy aus den Punkten x ∈ Ω besteht mit x, x + y ∈ Ω. Mit Satz 5.22 gilt
N m+1,p (Ω) = H m+1,p (Ω) für 1 < p < ∞. Für nichtganzzahliges s wird der
Raum N s,p auch als Besov-Raum B∞ s,p
bezeichnet.
s,p
Ist u ∈ N (Ω), 0 < s < 1, 1 ≤ p < ∞, so gilt für Ω0 ⊂⊂ Ω und genügend
kleine y
ku(· + y) − ukp;Ω0 ≤ c|y|s . (6.26)
Hieraus erhalten wir die Fehlerabschätzung für den Mollifier

ku − Jε ∗ ukp;Ω0 ≤ cεs , (6.27)


142 6 Fortsetzungs- und Einbettungssätze für Sobolev-Funktionen

weil wie im Beweis zuvor aus der kontinuierlichen Minkowski-Ungleichung 4.34


folgt
Z
ku−Jε ∗ ukp;Ω0 ≤ Jε (y)ku − u(· − y)kp;Ω0 dy ≤ sup ku − u(· − ykp ≤ cεs .
|y|<ε

Bei der Approximation durch den Mollifier erhalten wir damit die gleiche Kon-
vergenzordnung wie bei Funktionen in H s,p , der Raum N s,p ist aber größer:
Beispiel 6.48. Wir betrachten für n = 1 und Ω = (−1, 1) die Funktion
u(x) = 0 für x < 0 und u(x) = 1 für x ≥ 0. Dann gilt für y > 0
Z 1−y
|u(x + y) − u(x)|2 dx = y,
−1

daher u ∈ N 1/2,2 im Gegensatz zu u ∈


/ H 1/2,2 wie Beispiel 6.33 zeigt.
n
Satz 6.49. Sei Ω ⊂ ein beschränktes Lipschitzgebiet. Dann gilt
p 1,p s,p
(L (Ω), H (Ω))s,∞ = N (Ω) für 1 ≤ p < ∞ und 0 < s < 1.
Beweis. Der Beweis des Fortsetzungssatzes 6.38 überträgt sich problemlos auf
die Räume N s,p . Ansonsten verfährt man genauso wie im Beweis von Satz
6.47. ⊓

Wegen Satz 6.44 gilt H s,p → N s,p . Umgekehrt haben wir für jedes ε > 0
die Einbettung N s,p → H s−ε,p wegen
Z Z
p |u(x + y) − u(x)|p
|u|s−ε,p;Ω = dy dx
Ω x+y∈Ω |y|n+(s−ε)p
Z Z
|u(x + y) − u(x)|p
≤ sup sp
dx |y|−n+εp dy ≤ ckukpN s,p(Ω) .
y Ωy |y| |y|<c

Aufgaben
6.1. (3) Sei
2
Ω = {(x1 , x2 ) ∈ : 0 < x1 < 1, 0 < x2 < x21 }.
Zeigen Sie, daß die Einbettung H 1,p (Ω) → C 0 (Ω) für dieses Gebiet nicht für alle
p > 2 richtig ist.

6.2. (3) Sei n = 1, Ω = (−1, 1). Sei H01,2,α (Ω) die Vervollständigung von C0∞ (Ω)
bezüglich der Norm Z 1
kuk21,2,α = |x|α |u′ |2 dx.
−1

Dann existiert die Einbettung H01,2,α (Ω) → C 0 (Ω) für 0 ≤ α < 1, sie existiert nicht
für α ≥ 1.
Aufgaben 143

6.3. (3) a) Beweisen Sie die Einbettung H0n,1 (Ω) → C 0 (Ω), wozu der Nachweis von

kuk∞ ≤ kukn,1 ∀u ∈ C0∞ ( n


)

ausreichend ist.
b) Skizzieren Sie auch den Beweis der Einbettung H 2,1 (Ω) → C 0 (Ω) für ein ebenes
Gebiet, das die Kegeleigenschaft besitzt.

6.4. (2) Sei Ω ein Lipschitzgebiet und 1 ≤ p < ∞. Dann ist die Norm
´1/p
kuk′m,p = kDm ukpp + kukpp
`

zur Norm in H m,p äquivalent.


Hinweis: Man verwende Satz 6.19.

6.5. (3) Zeigen Sie, daß in der Poincaré-Ungleichung


Z
kuk2;Ω ≤ cp kDuk2;Ω für alle u ∈ H 1,2 (Ω) mit u dx = 0

die optimale Konstante cp = cp (Ω) beliebig groß werden kann, wenn das Gebiet Ω
nur vorgegebenen Durchmesser hat. Anders ausgedrückt: KonstruierenR Sie zu k ∈
ein ebenes Gebiet Ωk ⊂ B1 (0) und eine Funktion uk ∈ H 1,2 (Ωk ) mit Ω uk dx = 0
k
und
kuk k2;Ωk ≥ kkDuk k2;Ωk .

6.6. (3) Zeigen Sie, daß die Poincaré-Ungleichung

kuk2;Ω ≤ cp kDuk2;Ω ∀u ∈ H 1,2 (Ω)


n
für Ω = nicht gilt.

6.7. (3) Sei m ∈ und 1 ≤ p < ∞. Beweisen Sie:


m,p
a) Zu u ∈ H (Ω) gibt es ein eindeutig bestimmtes Polynom p ∈ m−1 mit
Z Z
Dα u dx = Dα p dx ∀|α| ≤ m − 1.
Ω Ω

b) Lemma (Bramble-Hilbert). Ist F ein stetiges lineares Funktional auf


H m,p (Ω), also
|F (u)| ≤ ckukm,p;Ω ,
für das zusätzlich gilt
F (p) = 0 ∀p ∈ m−1 ,

so
|F (u)| ≤ ckDm ukp;Ω ∀u ∈ H m,p (Ω).
Hinweis: Zum Beweis von b) verwenden Sie Teil a) und die Poincaré-Ungleichung.
144 6 Fortsetzungs- und Einbettungssätze für Sobolev-Funktionen

6.8. Sei Λ ⊂ n konvex und kompakt. Für Stützpunkte“ x1 , . . . , xk ∈ Λ und



Gewichte“ ω1 , . . . , ωk ∈ heißt

k
X
IΛ (u) = µ(Λ) ωi u(xi )
i=1

Kubaturformel. IΛ heißt von der Ordnung m ∈ 0 , wenn


Z
p dx = IΛ (p) ∀p ∈ m .
Λ

a) (1) Man beweise, daß für beliebiges Λ die Formel

k = 1, x1 = Schwerpunkt, ω1 = 1,

von der Ordnung m = 1 ist.


b) (1) Ist Λ ein ebenes Dreieck, so zeige man, daß die Formel
1
k = 3, xi = Eckpunkte des Dreiecks, ωi = ,
3
ebenfalls von der Ordnung m = 1 ist.
c) (3) Sei Λh ein Dreieck, das in einem Kreis vom Radius h enthalten ist und einen
Kreis vom Radius cR h enthält. Man zeige, daß für eine Formel der Ordnung 1 gilt
Z
u dx − IΛh (u)˛ ≤ ch2 kD2 uk1;Λh ,
˛ ˛
(∗) ˛
Λh

wobei die Konstante c von cR , aber nicht von Λh abhängt.


Hinweis und Bemerkung: Man beweise (∗) zunächst für h = 1 mit Hilfe der Sobolev-
Ungleichung aus Aufgabe 6.3b) sowie des Bramble-Hilbert-Lemmas aus Aufgabe
6.7.
Eine auf einem ebenen Polygongebiet definierte Funktion läßt sich numerisch in-
tegrieren, indem man auf jedem Dreieck einer entsprechenden Zerlegung des Gebiets
die Kubaturformel anwendet. Es gilt dann mit (∗)
Z X
IΛh (u)˛ ≤ ch2 kD2 uk1;Ω .
˛ ˛
˛ u dx −
Ω Λh

Natürlich lassen sich mit Formeln höherer Ordnung bei entsprechender Glattheit
von u bessere Konvergenzordnungen erzielen.

6.9. (3) Man zeige, daß auf H0m,2 (Ω) die Norm
n
`X ´1/2
kuk∗m,2 = m
kDi,...,i uk22
i=1

zur k · km,2 -Norm äquivalent ist.


2
6.10. (4) Für Ω = B1 (0) ⊂ gilt

H01,2 (Ω) = H01,2 (Ω \ {0}).


Aufgaben 145

6.11. (3) Konstruieren Sie ein u ∈ C ∞ (0, 1), so daß das Funktional
Z 1
Lu (φ) = uφ dx, φ ∈ C0∞ (0, 1),
0

−m,2
in keinem Raum H (0, 1) liegt für alle m ∈ .

6.12. (3) Sei γ ⊂⊂ Ω eine Linie. Für welche m = m(n) ist das Funktional
Z
Lγ (φ) = φ dτ
γ
im Raum H −m,2 (Ω)?

6.13. (3) Man stelle im Fall n = 1, Ω = (−1, 1), das Funktional δ0′ (v) = v ′ (0) durch
ein u ∈ H02,2 (Ω) dar.

6.14. (3) Sei lp ( ) der Raum der Folgen (a(i))i∈ mit endlicher Norm kaklp ( ) =
p 1/p
`P ´
i∈ |a(i)| . Zeigen Sie, daß u genau dann im Raum (X0 , X1 )θ,p liegt, wenn
a(i) = e−iθ K(u, ei ) ∈ lp ( ), und daß die Norm kaklp ( ) zur Norm in (X0 , X1 )θ,p
äquivalent ist.

6.15. (3) Seien X0 , X1 wie in Definition 6.43 und sei X ein Banach-Raum mit X0 ∩
X1 ⊂ X. Wir sagen, X hat die Interpolationseigenschaft bezüglich (X0 , X1 ), wenn
es ein 0 < θ < 1 gibt mit

kukX ≤ kuk1−θ
0 kukθ1 für alle u ∈ X0 ∩ X1 .

Man zeige, daß (X0 , X1 )θ,p für alle 0 < θ < 1 und 1 ≤ p ≤ ∞ die Interpolationsei-
genschaft besitzt.

6.16. (4) Sei φ auf dem Gebiet Ω ⊂ n meßbar mit φ > 0 fast überall. L2φ (Ω) ist
der Raum der meßbaren Funktionen u mit endlicher Norm
“Z ”1/2
kuk2,φ;Ω = |u|2 φ dx .

Man zeige, daß (L2φ , L2ψ )θ,2 = L2φ1−θ ψθ für 0 < θ < 1.
7
Elliptische Differentialgleichungen

n
In diesem Kapitel ist Ω immer ein beschränktes Gebiet des und alle Funk-
tionenräume sind reell.

7.1 Starke und schwache Lösungen der


Poisson-Gleichung
Im ersten Randwertproblem der Poisson-Gleichung suchen wir eine Funktion
u ∈ C 2 (Ω) ∩ C(Ω) mit
−∆u = f in Ω, u = g auf ∂Ω, (7.1)
Pn 2
wobei f, g vorgegebene Funktionen sind und ∆ = i=1 Dii den Laplace-
Operator bezeichnet. Die Lösung u muß die Differentialgleichung in jedem
Punkt von Ω erfüllen und die Randwerte g stetig annehmen. Ein solches u
nennt man dann klassische Lösung.
Die Poisson-Gleichung kommt in allen Natur- und Ingenieurwissenschaf-
ten in unterschiedlichen Zusammenhängen vor. Das einfachste Beispiel ist eine
Membran, die im Gebiet Ω ⊂ 2 lokalisiert ist. u ist die Auslenkung dieser
Membran, wenn eine Kraft f, z.B. die Schwerkraft, auf diese wirkt. Die Rand-
vorgabe u = g bedeutet, daß die Membran am Rande eingespannt ist. Ein
weiteres Beispiel ist die stationäre Temperaturverteilung u im Körper Ω, f ist
eine Energiequelle und g die vorgegebene Randtemperatur. In beiden Fällen
hängt die Gleichung von einer Materialkonstanten ab, die sich in (7.1) in der
rechten Seite befindet.
Es muß nicht immer eine solche klassische Lösung von (7.1) geben. Da
in dieser Problemstellung die Funktionalanalysis nicht greift, wird das Kon-
zept der schwachen Lösung eingeführt. Sei zunächst g = 0 auf ∂Ω, die inho-
mogene Randbedingung wird später behandelt. Wir multiplizieren (7.1) mit
v ∈ C0∞ (Ω) und führen eine partielle Integration durch,
(Du, Dv) = (f, v) ∀v ∈ C0∞ (Ω).

M. Dobrowolski, Angewandte Funktionalanalysis, Springer-Lehrbuch Masterclass, 2nd ed.,


DOI 10.1007/978-3-642-15269-6_7, © Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2010
148 7 Elliptische Differentialgleichungen

In dieser Darstellung braucht u nur einmal (schwach) differenzierbar zu sein.


Sei f ∈ L2 (Ω). Ferner soll sich die klassische Lösung auch im Raum H01,2 (Ω)
befinden. Dann können wir das auf C0∞ (Ω) definierte und in H 1,2 (Ω) be-
schränkte Funktional l(v) = (Du, Dv) − (f, v) nach Satz 2.14 eindeutig auf
H01,2 (Ω) fortsetzen. Die schwache Lösung von Problem (7.1) ist daher folgen-
dermaßen definiert: Gesucht ist u ∈ H01,2 (Ω) mit

(Du, Dv) = (f, v) ∀v ∈ H01,2 (Ω). (7.2)

Liegt die schwache Lösung umgekehrt auch im Raum C 2 (Ω)∩C(Ω), was unter
zusätzlichen Bedingungen an die Daten des Problems (rechte Seite, Rand des
Gebiets) später bewiesen wird, so ist sie auch eine klassische. Wir können
nämlich in (7.2) partiell integrieren und erhalten aus dem Fundamentallemma
der Variationsrechnung gerade (7.1).
Existenz und Eindeutigkeit der schwachen Lösung wird mit dem Riesz-
schen Darstellungssatz 2.25 bewiesen. Da aufgrund der Poincaré-Ungleichung
die Norm kD ·k2 zur vollen Norm k·k1,2 äquivalent ist, kann H01,2 (Ω) auch mit
dem inneren Produkt (D·, D·) versehen werden. Im Rieszschen Darstellungs-
satz setzen wir daher (X, (·, ·)) = (H01,2 (Ω), (D·, D·)). Ferner ist f (v) = (f, v)
ein stetiges lineares Funktional wegen f ∈ L2 und

|f (v)| ≤ kf k2kvk2 ≤ cP kf k2 kDvk2 .

Damit existiert eine eindeutige schwache Lösung, die zudem Lösung des Mi-
nimierungsproblems
Z
1 
F (v) = |Dv|2 − f v dx → Min
Ω 2

ist. Tatsächlich werden Differentialgleichungen häufig aus solchen Variations-



prinzipien“ hergeleitet. Legen wir R als physikalisches Modell die Auslenkung
R
einer Membran zugrunde, so ist |Dv|2 dx/2 die innere Energie und f v dx
(=Kraft×Weg) die potentielle Energie der Membran. Wie so oft in der Physik
wird der Zustand angenommen, der die Energiebilanz minimiert.
Die inhomogene Randbedingung u = g auf ∂Ω behandelt man, indem
man voraussetzt, daß es eine Funktion g̃ ∈ H 1,2 (Ω) mit Randwert g gibt
(siehe Abschnitt 9.4). Man bestimmt u0 ∈ H01,2 (Ω) mit (Du0 , Dv) = (f, v) −
(Dg̃, Dv) für alle v ∈ H01,2 (Ω). u = u0 + g̃ ist dann die schwache Lösung des
inhomogenen Problems.
Was geschieht, wenn an einem Randstück ΓN gar keine Randbedingung ge-
stellt wird? Im Beispiel der Membran kann man zumindest an einem Teilstück
des Randes die Membran sich frei bewegen lassen. Im Fall der Temperaturver-
teilung in einem Körper gibt es im Vakuum ebenfalls keine vorgeschriebene
Randbedingung. Generell reicht die Differentialgleichung als Modell bei frei-
en Randbedingungen nicht aus: Man benötigt ein Variationsprinzip oder die
schwache Formulierung. In dieser Hinsicht ist der schwache Lösungsbegriff
adäquater zur Modellierung von Naturvorgängen als der klassische.
7.1 Starke und schwache Lösungen der Poisson-Gleichung 149

Wir untersuchen den Fall, daß nur an einem Teilstück des Randes ΓD
die Randbedingung u = 0 gestellt wird, der restliche Rand ΓN = ∂Ω \ ΓD
1,2
bleibt frei. Als Grundraum wählen wir H0,Γ D
(Ω), der in Abschnitt 6.7 als
∞ 1,2
Abschluß von C0,Γ D
(Ω) in H (Ω) definiert ist. Setzen wir nun noch voraus,
1,2 1,2
daß in H0,ΓD die Poincaré-Ungleichung 6.21 gilt, so ist (H0,Γ D
, (D·, D·)) ein
1,2
Hilbert-Raum. Die zugehörige schwache Lösung u ∈ H0,Γ D
mit
1,2
(Du, Dv) = (f, v) ∀v ∈ H0,Γ D
(7.3)

ist nach dem Rieszschen Darstellungssatz eindeutig bestimmt. Wir nehmen


an, daß diese Lösung auch im Raum C 2 (Ω) ∩ C 1 (Ω) liegt. Testen von (7.3)
mit φ ∈ C0∞ liefert wieder −∆u = f in Ω. Nun testen wir (7.3) ein zweites

Mal mit φ ∈ C0,Γ D
und erhalten nach partieller Integration
Z Z Z Z
f φ dx = DuDφ dx = − ∆uφ + νDuφ dx,
Ω Ω Ω ∂Ω

wobei ν = ν(x), x ∈ ∂Ω, den nach außen gerichteten Normaleneinheitsvektor


bezeichnet. Wegen −∆u = f gilt daher
Z

νDuφ dx = 0 ∀φ ∈ C0,Γ D
.
∂Ω

Aus einer Variante des Fundamentallemmas der Variationsrechnung folgt auf


glatten Teilstücken von ΓN die natürliche Randbedingung Dν u = 0. Im Ge-
gensatz zur erzwungenen“ Randbedingung auf ΓD ist die natürliche Rand-

bedingung implizit in der schwachen Formulierung enthalten und kann nur
unter zusätzlichen Voraussetzungen (u ∈ C 1 (Ω), ΓN glatt) in starker Form
geschrieben werden. (7.3) ist die schwache Form des gemischten Randwertpro-
blems der Poisson-Gleichung

−∆u = f in Ω, u = 0 auf ΓD , Dν u = 0 auf ΓN .

Man bezeichnet das erste Randwertproblem auch als Dirichlet-Problem, ΓD


entsprechend als Dirichlet-Rand, das zweite Randwertproblem (ΓN = ∂Ω)
heißt auch Neumann-Problem, ΓN demnach Neumann-Rand.
Das schwache Lösungskonzept ist uns bereits in Satz 6.29 begegnet. Für
m = 1 wird jedes f ∈ H −1,2 (Ω) dargestellt durch u ∈ H01,2 (Ω) mit
(Du, Dv) = f (v). Damit ist −∆ : H01,2 (Ω) → H −1,2 (Ω) ein isometrischer
Isomorphismus, wenn man H01,2 mit der Norm kD · k2 versieht.
150 7 Elliptische Differentialgleichungen

7.2 Existenz von Lösungen elliptischer


Differentialgleichungen
Wir betrachten den Differentialoperator

Lu = −Di (aij Dj u) + bi Di u + cu (7.4)

mit beschränkten und meßbaren Koeffizientenfunktionen aij , bi , c. Hier und im


folgenden verwenden wir die Summenkonvention, über zweifach auftretende
kleine lateinische Indizes wird von 1 bis n summiert.
Definition 7.1. L heißt gleichmäßig elliptisch, wenn es eine Konstante λ > 0
gibt mit
λ|ξ|2 ≤ aij ξi ξj ∀ξ ∈ n . (7.5)
Der Laplace-Operator −∆ ist offenbar gleichmäßig elliptisch. Wir ordnen dem
Problem eine Bilinearform zu durch
Z

a(u, v) = aij Dj uDi v + bi Di uv + cuv dx. (7.6)

1,2
Wie im vorigen Abschnitt ist ΓD , ΓN eine Partition des Randes und H0,Γ D
(Ω)
∞ 1,2
der Abschluß von C0,ΓD (Ω) in H (Ω). Es wird vorausgesetzt, daß die Poin-
1,2
caré-Ungleichung 6.21 in H0,Γ D
(Ω) gilt.
1,2
Gesucht ist u ∈ H0,ΓD (Ω) mit
1,2
a(u, v) = (f, v) ∀v ∈ H0,Γ D
(Ω). (7.7)

Bei einer klassischen Lösung und genügend glatten Daten entspricht dies dem
Randwertproblem

Lu = f in Ω, u = 0 auf ΓD , νi aij Dj u = 0 auf ΓN .

Es hat sich aber eingebürgert, auch im Fall unstetiger aij die Gleichung in
dieser Form zu schreiben, manchmal mit dem Zusatz in schwacher Form“.

Wir wollen (7.7) mit Hilfe des Satzes von Lax-Milgram 2.29, Anmerkung
1,2
2.30(i), lösen und setzen daher in der abstrakten Theorie X = H0,Γ D
(Ω),
1,2
versehen mit dem Skalarprodukt von H (Ω),

(u, v)1 = (u, v) + (Du, Dv),

sowie f (v) = (f, v). Um die Voraussetzungen des Satzes von Lax-Milgram zu
erfüllen, ist folgendes zu zeigen:
1,2
1. (f, ·) ist ein stetiges lineares Funktional auf H0,Γ D
(Ω),
2. Die Bilinearform a(·, ·) ist beschränkt und koerziv, d.h. es gibt positive
Konstanten cb , ce mit
7.2 Existenz von Lösungen elliptischer Differentialgleichungen 151
1,2
|a(u, v)| ≤ cb kuk1,2 kvk1,2 ∀u, v ∈ H0,ΓD
(Ω),
1,2
ce kuk21,2 ≤ a(u, u) ∀u ∈ H0,Γ D
(Ω).
(f, ·) ist für f ∈ L2 (Ω) ein stetiges lineares Funktional wegen der Cauchy-
Ungleichung
|(f, v)| ≤ kf k2 kvk2 ≤ kf k2 kvk1,2 .
Die Beschränktheit der Bilinearform a(·, ·) folgt aus der Beschränktheit
der Koeffizientenfunktionen,
Z

|a(u, v)| ≤ |aij Dj uDi v| + |bi Di uv| + |cuv| dx

≤ n2 max kaij k∞ kDuk2 kDvk2 + n max kbi k∞ kDuk2 kvk2 + kck∞ kuk2 kvk2
i,j≤n i≤n

≤ c kuk1,2kvk1,2 .

Offenbar können die Bedingungen an bi , c noch abgeschwächt werden, wenn


man die Sobolev-Ungleichung, Satz 6.11, für u und v anwendet (siehe Aufgabe
7.4).
Zum Nachweis der Koerzivität der Form a(·, ·) setzen wir in der Definition
der Elliptizität ξ = Du und erhalten nach Integration
Z
2
λkDuk2 ≤ aij Dj uDi u dx. (7.8)

Nach den bisherigen Voraussetzungen ist aij Dj uDi v der einzige definite“

Term der Differentialgleichung. Der Nachweis der Koerzivität kann nur ge-
lingen, wenn die Koeffizientenfunktionen bi , c genügend klein sind oder eine
Vorzeichenbedingung erfüllen.
Mit (7.8) und der Poincaré-Ungleichung 6.21 erhalten wir bei kleinen Ko-
effizienten
Z

a(u, u) ≥ λkDuk22 + bi Di uu + cu2 dx

≥ λkDuk22 − n max kbi k∞ kDuk2 kuk2 − kck∞kuk22


i≤n

≥ λkDuk22 − ncP max kbik∞ kDuk22 − c2P kck∞kDuk22 .


i≤n

Wenn also
ncP max kbi k∞ + c2P kck∞ < λ, (7.9)
i≤n

so ist die Form a(·, ·) koerziv. Statt (7.9) kann man auch die Bedingung
Z n o
1 1,1
bi Di v + cv dx ≥ 0 für alle v ∈ H0,Γ (Ω) mit v ≥ 0, (7.10)
Ω 2 D
152 7 Elliptische Differentialgleichungen

verwenden. Im Fall ΓD = ∂Ω und glatten bi ist dies äquivalent zu − 12 Di bi +c ≥


0. Es gilt dann
Z n o
1
a(u, u) ≥ λkDuk22 + bi Di (u)2 + cu2 dx ≥ λkDuk22 .
Ω 2
Insgesamt haben wir bewiesen:
1,2
Satz 7.2. In H0,Γ D
(Ω) sei die Poincaré-Ungleichung 6.21 erfüllt. Ferner sei
f ∈ L2 (Ω) und der Operator L gleichmäßig elliptisch mit beschränkten Ko-
effizienten. Ist eine der Bedingungen (7.9) oder (7.10) erfüllt, so besitzt die
schwache Formulierung (7.7) genau eine Lösung.
Natürlich kann man im Falle der Bedingung (7.9) sorgfältiger abschätzen,
ebenso kann (7.10) abgeschwächt werden, aber eine Bedingung an c ist wirk-
lich erforderlich, wie schon der eindimensionale Fall −u′′ − u = 0 in (0, π),
u(0) = u(π) = 0, mit Lösung u(x) = c sin x zeigt. Dagegen wird eine Klein-
heitsbedingung an bi oder eine Vorzeichenbedingung an Di bi zwar in vielen
Arbeiten verlangt, sie ist aber bei glatten Daten unnötig, wie später in Beispiel
8.38 gezeigt wird.
Im Spezialfall bi = 0, aij = aji und c ≥ 0 kann man den Existenzbeweis
auch mit dem Rieszschen Darstellungssatz führen, denn dann gilt a(u, v) =
1,2
a(v, u) und a(·, ·) ist ein zu (·, ·)1 äquivalentes Skalarprodukt auf H0,Γ D
(Ω).
Die Lösung läßt sich hier variationell charakterisieren durch
Z
 1,2
F (v) = aij Dj vDi v + cv 2 − 2f v dx → Min in H0,Γ D
(Ω).

7.3 Die Differenzenquotienten-Technik


In diesem Abschnitt studieren wir die schwachen Lösungen u ∈ H01,2 (Ω) von

a(u, v) = (f, v) ∀v ∈ H01,2 (Ω) (7.11)

mit der Bilinearform a(·, ·) wie in (7.6).


Satz 7.3 (Innere Regularität). Der Operator L in (7.4) sei gleichmäßig
elliptisch und für die Koeffizienten gelte aij ∈ C 1 (Ω), bi , c ∈ L∞ (Ω). Ferner
sei u ∈ H01,2 (Ω) eine Lösung von (7.11). Dann ist u ∈ H 2,2 (Ω0 ) für jedes
Ω0 ⊂⊂ Ω und 
kuk2,2;Ω0 ≤ c kf k2;Ω + kuk1,2;Ω . (7.12)

Beweis. Für den Hauptteil von a


Z
a0 (u, v) = aij Dj uDi v dx

gilt
7.3 Die Differenzenquotienten-Technik 153

a0 (u, v) = (g, v) ∀v ∈ H01,2 (Ω) (7.13)


mit
g = f − bi Di u − cu ∈ L2 (Ω), kgk2;Ω ≤ kf k2;Ω + ckuk1,2;Ω .
Wir verwenden den vorwärts- und rückwärtsgenommenen Differenzenquo-
tienten Dk+h , Dk−h aus Abschnitt 5.5. Für eine Abschneidefunktion τ ∈ C0∞ (Ω)
mit τ = 1 in Ω0 , Ω1 = supp(τ ) ⊂⊂ Ω, setzen wir v = Dk−h (τ 2 Dk+h u) ∈
H01,2 (Ω) in (7.13) ein und erhalten mit partieller Summation, Lemma 5.21,
Z
Dk+h (aij Dj u)Di (τ 2 Dk+h u) dx = −(g, Dk−h (τ 2 Dk+h u)).

Mit der Produktregel und ihrem diskreten Gegenstück,

Dk+h (vw)(x) = v(x + hek )Dk+h w(x) + Dk+h v(x)w(x),

das man leicht nachrechnet, sowie kaij k1,∞;Ω1 ≤ c folgt


Z
aij (x + hek )Dk+h Dj uτ 2 Dk+h Di u dx

 
= − g, Dk−h (τ 2 Dk+h u) − Dk+ aij Dj u, Di (τ 2 Dk+h u)

− 2 aij (· + hek )Dk+h Dj uτ, Di τ Dk+h u

≤ kgk2 kDk−h (τ 2 Dk+h u)k2 + ckDuk2 kD(τ 2 Dk+h u)k2

+ ckτ Dk+h Duk2 kDτ Dk+h uk2 .

Mit kDk±h vk2;Ω1 ≤ kDk vk2 aus Lemma 5.22(a) sowie kDτ k∞ ≤ c, τ ≤ 1 und
der Youngschen Ungleichung erhalten wir
Z
aij (x + hek )Dk+h Dj uτ 2 Dk+h Di u dx


≤ kgk2kDk (τ 2 Dk+h u)k2 + ckDuk2 kDk uk2 + kτ DDk+h uk2

+ ckτ Dk+h Duk2 kDk uk2


 λ
≤ c(λ) kf k22 + kuk21,2 + kτ DDk+h uk22 .
2
Auf die linke Seite wird die gleichmäßige Elliptizität mit ξi = Dk+h Di u ange-
wendet, Z
λ 
τ 2 |Dk+h Du|2 dx ≤ c kf k22 + kuk21,2 .
2 Ω
Die Behauptung folgt aus Satz 5.22(b). ⊓

154 7 Elliptische Differentialgleichungen

Satz 7.3 gilt zwar für beliebiges Ω0 ⊂⊂ Ω, aber die Konstante c in (7.12)
hängt vom Abstand zwischen Ω0 und dem Rande von Ω ab. Der Satz stellt
also nur ein lokales Resultat dar.
Um Regularität bis zum Rande zu beweisen, wird ∂Ω ∈ C 2 vorausge-
setzt. Die Beweisidee ist dann, den Rand lokal gerade zu biegen und anschlie-
ßend ähnlich zu verfahren wie beim Beweis der inneren Regularität. Als klei-
ne Vorüberlegung weisen wir die Elliptizität der transformierten Gleichung
nach. Seien U, V Gebiete und sei g : U → V ein C 2 -Diffeomorphismus, also
g ∈ C 2 (U )n mit g bijektiv und det Dg 6= 0 in U . Für u ∈ H 1,2 (U ) setzen
wir u(x) = ũ(g(x)) und erhalten nach der Kettenregel mit y = g(x) und
gk,i = Dxi gk ,
Dxi u(x) = Dyk ũ(y)gk,i (x).
Die Terme niederer Ordnung gehen daher in Terme niederer Ordnung über.
Der Hauptteil der Bilinearform transformiert sich mit
Z Z
aij Dj uDi v dx = aij Dl ũgl,j Dk ṽgk,i | det Dg −1 | dy,
U V

daher
ãlk = aij gk,i gl,j | det Dg −1 |
mit
ãlk ξl ξk ≥ λ | det Dg −1 | |Dg T ξ|2 ≥ λ̃|ξ|2 ,
da Dg gleichmäßig regulär ist. Halten wir also fest: Ist g ∈ C 2 (U )n ein Diffeo-
morphismus, so transformiert sich ein elliptischer Operator zweiter Ordnung
in einen elliptischen Operator zweiter Ordnung. Ist aij ∈ C 1 , so ist auch
ãkl ∈ C 1 .
Satz 7.4 (Regularität bis zum Rande). Seien die Voraussetzungen von
Satz 7.3 erfüllt. Zusätzlich sei aij ∈ C 1 (Ω) und ∂Ω ∈ C 2 . Dann ist jede
schwache Lösung u von (7.11) im Raum H 2,2 (Ω) mit

kuk2,2;Ω ≤ c kf k2;Ω + kuk1,2;Ω .

Beweis. Sei U eine der Mengen U1 , . . . , UJ aus der Definition des C 2 -Randes
wie in Satz 6.3(b). Dann gibt es einen Diffeomorphismus g : U → B1 (0) mit
g ∈ C 2 (U )n und g|U∩Ω = B1+ (0), wobei B1+ (0) die obere Halbkugel von B1 (0)
bezeichnet. Die bezüglich g transformierte Lösung ũ(y) = u(g −1 (y)) und der
transformierte Operator L̃ sind auf der oberen Halbkugel definiert. Für belie-
biges 0 < α < 1 gibt es eine Abschneidefunktion τ bezüglich (Bα (0), B1 (0)).
Da ũ = 0 für yn = 0, können wir einen Differenzenquotienten der Form
ṽ = Dk− (τ 2 Dk+h ũ) ∈ H01,2 (B1+ (0)) für k 6= n in die schwache Formulierung
einsetzen. Genauso wie im Beweis der inneren Regularität kontrollieren wir
2
damit alle Ableitungen Dkl ũ für (k, l) 6= (n, n). Aufgrund der Elliptizität gilt
ãnn ≥ λ̃, so daß
7.3 Die Differenzenquotienten-Technik 155

1  X 
2
Dnn ũ = − 2
ãkl Dkl ũ + a′ (ũ, Dũ) ∈ L2 (B1+ (0)),
ãnn
(k,l)6=(n,n)

wobei a′ die Terme niederer Ordnung enthält. Damit ist ũ ∈ H 2,2 (Bα+ (0)) und
damit auch u ∈ H 2,2 (Ω) gezeigt. ⊓

Mit dieser Technik lassen sich unter entsprechenden Voraussetzungen nichtli-


neare Gleichungen, Probleme mit Nebenbedingungen, Systeme und Gleichun-
gen höherer Ordnung behandeln. Vor allem der letzte Beweisschritt, also die
2
Auflösung der Differentialgleichung nach Dnn u, wird in vielen Fällen schei-
tern. Man kann diesen Schritt häufig durch ein Fortsetzungsargument erset-
zen, wie es im Falle von Gleichungen höherer Ordnung in [Agm65] dargestellt
ist.
Mit gleichem Beweis erhalten wir für ∂Ω ∈ C m , aij ∈ C m−1 (Ω), bi , c ∈
m−2
C (Ω), daß u ∈ H m,2 (Ω) mit

kukm,2 ≤ c kf km−2,2 + kuk1,2 , m ≥ 2.

Die Voraussetzungen an die Koeffizienten können noch etwas abgeschwächt


werden. Aufgrund des Einbettungssatzes 6.25 sind die Lösungen elliptischer
Gleichungen bei genügend glatten Daten auch klassische Lösungen, bei Daten
in C ∞ ist auch die Lösung in C ∞ .
Aus dem Beweis von Satz 7.4 geht hervor, daß Regularität eine lokale
Eigenschaft ist. Ist ein Teilstück Γ des Randes glatt, so ist die Lösung in
Umgebung eines jeden Γ0 ⊂⊂ Γ regulär.
Beim reinen Neumann-Problem ΓN = ∂Ω wird die H 2,2 -Regularität ge-
nauso bewiesen. Dagegen sind beim gemischten Randwertproblem auch bei
glatten Rändern keine Lösungen in H 2,2 (Ω) zu erwarten. Als Beispiel be-
trachten wir die Funktion u(r, φ) = r1/2 cos(φ/2) auf der oberen Halbebene.
Wegen ∆ = r−1 Dr (rDr ) + r−2 Dφφ 2
gilt ∆u = 0. Im Nullpunkt wechselt die
Randbedingung von Dirichlet (x1 < 0) zu Neumann (x1 > 0).
Beispiel 7.5. Seien Ω0 , Ω glatt berandete Gebiete mit Ω0 ⊂⊂ Ω und sei
Ω1 = Ω \ Ω 0 . Wir betrachten −div (a(x)Du) = f in schwacher Form mit
a(x) = a0 in Ω0 und a(x) = a1 in Ω1 mit positiven Konstanten a0 , a1 . Ob-
wohl der Koeffizient a unstetig ist, erhält man mit der Differenzenquotienten-
Technik ein vollständiges Bild von den Differenzierbarkeitseigenschaften der
Lösung. Zunächst beweist man die innere Regularität in Ω0 und Ω1 . Ferner
läßt sich der innere Rand ∂Ω0 genauso behandeln wie im Nachweis der Rand-
regularität, dies liefert u Ω0 ∈ H m,2 (Ω0 ), u Ω1 ∈ H m,2 (Ω1 ), wobei m von
den
Daten abhängt. Sei m so groß, daß nach dem Einbettungssatz 6.25 auch
u Ω0 ∈ C 1 (Ω 0 ), u Ω1 ∈ C 1 (Ω 1 ) erfüllt ist. Dann folgt für φ ∈ C0∞ (Ω) aus der
schwachen Gleichung mit partieller Integration
156 7 Elliptische Differentialgleichungen
Z Z
(f, φ) = a0 DuDφ dx + a1 DuDφ dx
Ω0 Ω1
Z Z Z
=− a∆uφ dx + a0 νDuφ dσ + a1 νDuφ dσ.
Ω ∂Ω0 ∂Ω1

Wegen −a∆u = f und ν(∂Ω0 ) = −ν(∂Ω1 ) auf ∂Ω0 folgt hieraus wie bei der
Herleitung der natürlichen Randbedingung die Sprungbedingung

a0 Dν u0 = a1 Dν u1 auf ∂Ω0 ,

wobei mit Dui die Randwerte von Du auf Ωi bezeichnet werden. Man beachte,
daß die Glattheit des inneren Randes wesentlich für die ganze Argumentation
ist. Besitzt er beispielsweise
Knicke, so versagt die Technik und es läßt sich
zeigen, daß schon u Ω ∈ H 2,2 (Ω0 ) i.a. nicht mehr erfüllt ist.
0

7.4 Regularität auf konvexen Gebieten


Wir betrachten die Gleichung

Lu = −Di (aDi u) = f in Ω, u = 0 auf ∂Ω. (7.14)

L sei gleichmäßig elliptisch, also

0 < a0 ≤ a(x) ≤ a1 in Ω.

Das Ziel dieses Abschnitts ist der Beweis von


Satz 7.6. Sei Ω konvex, a ∈ H 1,p (Ω) mit p > n und f ∈ L2 (Ω). Dann ist
die schwache Lösung u von (7.14) im Raum H 2,2 (Ω) mit

kD2 uk2;Ω ≤ ckf k2;Ω mit c = 1 für L = −∆.

Für L 6= −∆ hängt die Konstante c von a0 , kak1,p;Ω , µ(Ω), aber nicht von Ω
ab.
Da Regularität eine lokale Eigenschaft ist, liegt die Lösung von (7.14) im
Raum H 2,2 , sofern das Gebiet stückweise glatt ist und keine einspringenden
Ecken oder Kanten besitzt.
Satz 7.6 läßt sich auf den Operator L in (7.4) verallgemeinern. Für
aij ∈ C 1 (Ω) gilt auf konvexen Gebieten für schwache Lösungen die
Abschätzung
kD 2 uk2;Ω ≤ c(kLuk2;Ω + kuk1,2;Ω ).
Der Beweis ist aufwendig, siehe [Lad85, S. 64ff.].
Der Beweis von Satz 7.6 beruht auf einer Abschätzung für den Laplace-
Operator, die unabhängig voneinander in [HS67], [Kad64] entdeckt wurde:
7.4 Regularität auf konvexen Gebieten 157

Lemma 7.7. Sei Ω ein konvexes Gebiet von der Klasse C 2 . Dann gilt für alle
u ∈ H 3,2 (Ω) ∩ H01,2 (Ω)

kD2 uk2;Ω ≤ k∆uk2;Ω . (7.15)

Beweis. Es gilt (Summenkonvention!)


2 2 2 2 2 2
Dii uDjj u − Dij uDij u = Di (Di uDjj u − Dj uDij u),

daher
Z Z
 1 
|∆u|2 − |D2 u|2 dx = Dν u∆u − Dν |Du|2 dσ. (7.16)
Ω ∂Ω 2
Nach Verschiebung und Rotation können wir ein Teilstück des Randes in der
Form
yn = h(y ′ ), y = (y ′ , yn ), |y ′ | < R,
darstellen, wobei h ∈ C 2 und h konkav ist mit h(0) = Dh(0) = 0. Wegen u = 0
auf ∂Ω erhalten wir mit impliziter Differentiation der Gleichung u(y ′ , h(y ′ )) =
0 für i, j = 1, . . . , n − 1
2 2 2 2 2
Di u+Dn uDi h = 0, Dij u+Din uDj h+Dn uDij h+Di h(Dnj u+Dnn uDj h) = 0.

Wegen Di h(0) = 0 folgt aus der ersten Gleichung Di u(0, 0) = 0 und damit
aus der zweiten
2 2
Dij u(0, 0) = −Dn u(0, 0)Dij h(0).
Für den Integranden auf der rechten Seite von (7.16) gilt daher im Punkt (0, 0)
n−1
X n−1
X
2 2 2
Dn uDii u − Di uDin u = Dn u Dii u = −(Dn u)2 2
Dii h ≥ 0,
i=1 i=1

weil h konkav ist (siehe Satz A.3). ⊓



Zum Beweis von Satz 7.6 approximieren wir Ω durch konvexe, glatt be-
randete Gebiete {Ωk } mit Ωk ⊂ Ωk+1 ⊂ Ω. Man kann solche Gebiete kon-
struieren, indem man den Nullpunkt innerhalb von Ω legt und eine Funktion
φ: n→ definiert durch φ(0) = 0 und φ(x) = λ > 0 mit λ−1 x ∈ ∂Ω für
x 6= 0. Diese Funktion ist konvex mit Ω = {x : φ(x) ≤ 1}. Sei ε > 0. Mit
φε = φ + ε gilt für genügend kleines η, daß Ωε,η = {x : Jη ∗ φε ≤ 1} ⊂ Ω. Die
Konvexität von Ωε,η folgt aus (t ∈ [0, 1])
Z
Jη ∗ φε (tx1 + (1 − t) x2 ) = Jη (z)φε (t(x1 − z) + (1 − t)(x2 − z)) dz
Z Z
≤t Jη (z)φε (x1 − z) dz + (1 − t) Jη (z)φε (x2 − z) dz

= tJη ∗ φε (x1 ) + (1 − t)Jη ∗ φε (x2 ).


158 7 Elliptische Differentialgleichungen

Sei zunächst a ∈ C 2 (Ω) und f ∈ H 1,2 (Ω). Sei uk ∈ H01,2 (Ωk ) die Lösung
von Z Z
aDuk Dv dx = f v dx ∀v ∈ H01,2 (Ωk ).
Ωk Ωk

Nach Satz 7.2 ist diese Lösung eindeutig bestimmt mit


a1
kDuk k2;Ωk ≤ cP kf k2;Ωk ≤ c(a0 , a1 )kf k2;Ω , (7.17)
a0
wobei c(a0 , a1 ) nach der Poincaré-Ungleichung 6.13 auch von
µ(Ωk ) ≤ µ(Ω) abhängt. Aufgrund der glatten Daten gilt nach dem
letzten Abschnitt uk ∈ H 3,2 (Ωk ). Wir schreiben daher
1
−∆uk = (DaDuk + f ).
a
Dies wird quadriert und integriert. Aus Lemma 7.7 folgt dann
1 1 
kD 2 uk k2;Ωk ≤ k (DaDuk + f )k2;Ωk ≤ kak1,p;Ω kDuk kq;Ωk + kf k2;Ω .
a a0
Mit Satz 6.19 gilt kDuk kq ≤ εkD2 uk k2 + c(ε)kDuk k2 , wegen (7.17) daher

kD2 uk k2;Ωk ≤ c(a0 , kak1,p;Ω )kf k2;Ω . (7.18)

Die Funktion uk wird durch Null zur Funktion ũk fortgesetzt. Da


C0∞ (Ωk ) ⊂ C0∞ (Ω), gilt ũk ∈ H01,2 (Ω) mit kDũk k2;Ω = kDuk k2;Ωk . We-
gen (7.17) und der Poincaré-Ungleichung ist kũk k1,2;Ω beschränkt und besitzt
eine in H01,2 (Ω) schwach konvergente Teilfolge, die genauso bezeichnet wird,
also ũk ⇁ u ∈ H01,2 (Ω). Für festes φ ∈ C0∞ (Ω) gilt für genügend große k
Z Z
(f, φ) = aDũk Dφ dx → aDuDφ dx.
Ω Ω

Damit ist u schwache Lösung von Lu = f . Nach (7.18) ist auch kuk k2,2;Ωl
für k ≥ l beschränkt. Daher ist wieder für eine Teilfolge uk ⇁ u′ in
H 2,2 (Ω l ) erfüllt. Aus der Definition der schwachen Konvergenz erschließt man
u′ = u Ω . Wegen D 2 uk ⇁ D 2 u in L2 (Ωl ), folgt aus der schwachen Unterhalb-
l
stetigkeit der Norm

kD2 uk2;Ωl ≤ lim inf kD2 uk k2;Ωl ≤ c(a0 , kak1,p;Ω )kf k2;Ω .
k→∞

Damit ist auchkD 2 uk2;Ω beschränkt.


Nun zeigen wir die Behauptung für a ∈ H 1,p (Ω) und f ∈ L2 (Ω). Seien
ak , fk ∈ C ∞ (Ω) mit ak → a in H 1,p (Ω) und fk → f in L2 (Ω). Wegen ak → a
in L∞ (Ω) sind die Lösungen uk ∈ H01,2 (Ω) von
Z Z
ak Duk Dφ dx = fk φ dx ∀φ ∈ H01,2 (Ω)
Ω Ω
7.5 Maximumprinzipien 159

in H 1,2 (Ω) beschränkt. Mit uk ⇁ u in H 1,2 (Ω) für eine Teilfolge können
wir in dieser Gleichung zum Grenzwert k → ∞ übergehen. Da die a-
priori-Abschätzungen nur von a0 , kak1,p und kf k2 abhängen, ist kD2 uk k2;Ω
gleichmäßig beschränkt. Dies impliziert die Beschränktheit von kD2 uk2;Ω und
damit die Behauptung.

7.5 Maximumprinzipien
Wir kehren zum Operator (7.4) mit Bilinearform
Z

a(u, v) = aij Dj uDi v + bi Di uv + cuv dx. (7.19)

zurück.
Satz 7.8 (Inversmonotonie für schwache Lösungen). Sei ΓD ⊂ ∂Ω.
Ferner sei für die Bilinearform in (7.19) die Bedingung a(u, u) ≥ µkuk21,2 ,
1,2
µ > 0, für alle u ∈ H0,ΓD
(Ω) erfüllt (siehe Satz 7.2). Wenn für u ∈ H 1,2 (Ω)
gilt u ≥ 0 in ΓD sowie
1,2
a(u, v) ≥ 0 für alle v ∈ H0,Γ D
(Ω) mit v ≥ 0 in Ω, (7.20)
so folgt u ≥ 0 in Ω.
Anmerkungen 7.9 (i) Man schreibt dafür salopp
Lu ≥ 0 in Ω, u ≥ 0 auf ΓD ⇒ u ≥ 0 in Ω.

(ii) Bei allen Sätzen dieses Typs erhält man eine Aussage für Lu ≤ 0, wenn
man u durch −u ersetzt, in diesem Fall
Lu ≤ 0 in Ω, u ≤ 0 auf ΓD ⇒ u ≤ 0 in Ω.

Beweis. Sei u− = min{u, 0} der negative Anteil von u. Nach Satz 5.20 ist
1,2
dann u− ∈ H0,Γ D
(Ω) mit Du− = 0 für {x : u(x) ≥ 0}. Wir setzen daher
v = −u− in a(u, v) ≥ 0 ein,
Z

0 ≥ a(u, u− ) = aij Dj uDi u− + bi Di uu− + cuu− dx

Z

= aij Dj u− Di u− + bi Di u− u− + cu− u− dx = a(u− , u− ) ≥ µku− k21,2 ,

daher u− = 0 in Ω. ⊓

Satz 7.10 (Maximumprinzip für schwache Lösungen). Zusätzlich zu
den Voraussetzungen von Satz 7.8 sei c = 0 erfüllt. Gilt für u ∈ H 1,2 (Ω)
die Bedingung (7.20), so
inf u ≥ inf u.
Ω ΓD
160 7 Elliptische Differentialgleichungen

Beweis. Man verwende im Beweis des letzten Satzes die Funktion


v = −(u − inf ΓD u)− . ⊓

Wir gehen zu klassischen Lösungen über und betrachten den Operator


2
Lu = −aij (x)Dij u + bi (x)Di u + c(x)u, (7.21)

unter der Voraussetzung aij = aji , was wegen des Satzes von Schwarz keine
Einschränkung bedeutet. Wie bereits in Abschnitt 7.1 ausgeführt wurde, gibt
die Differentialgleichung keine Hinweise auf die natürliche Randbedingung, so
daß hier nur das Dirichlet-Problem ΓD = ∂Ω gestellt wird.
Definition 7.11. L heißt elliptisch in x ∈ Ω, wenn es ein λ(x) > 0 gibt mit

λ(x)|ξ|2 ≤ aij (x)ξi ξj ∀ξ ∈ n


,

Ist λ(x) > 0 für alle x ∈ Ω, so heißt L elliptisch in Ω.

Anmerkung 7.12. Man bezeichnet L in (7.4) als Operator in Divergenzform,


weil sich der Hauptteil als div (ADu) schreiben läßt mit A = (aij ), während-
dessen L in (7.21) in expliziter Form vorliegt. Beide Formen sind nur bei
glatten aij äquivalent, aber auch dann können die Voraussetzungen für das
Maximumprinzip für schwache Lösungen nicht mit denen für das folgende
klassische Maximumprinzip in Einklang gebracht werden.
Satz 7.13 (Maximumprinzip für klassische Lösungen). Der Operator
L in (7.21) sei elliptisch in Ω mit c = 0. Ferner gebe es eine Konstante b0
mit
|bj (x)|
≤ b0 , für ein j ∈ {1, . . . , n}, x ∈ Ω. (7.22)
λ(x)
Dann wird für u ∈ C 2 (Ω)∩C 0 (Ω) mit

Lu ≥ 0 in Ω

das Minimum auf ∂Ω angenommen, also

inf u = min u.
Ω ∂Ω

Beweis. Sei zunächst Lu > 0. Angenommen, u besitzt ein Minimum in x0 ∈


Ω. Dann gilt Di u(x0 ) = 0 und die Hesse-Matrix im Punkt x0
2
H = (Dij u(x0 ))i,j=1,...,n

ist positiv-semidefinit. Mit A = (aij (x0 ))i,j=1,...,n gilt


2
spur (AH)) = spur (aij hjk )i,k=1,...,n = aij hji = aij (x0 )Dij u(x0 ).

Da A positiv-definit und H positiv-semidefinit ist, ist −AH zu einer negativ-


semidefiniten Matrix ähnlich und
7.5 Maximumprinzipien 161
2
−aij (x0 )Dij u(x0 ) = spur (−AH) ≤ 0.

Daher gilt Lu(x0 ) ≤ 0, was einen Widerspruch zu Lu > 0 in Ω bedeutet.


Sei nun Lu ≥ 0. Dann ist wegen ajj ≥ λ, |bj | ≤ b0 λ,

L(−eγxj ) = (γ 2 ajj − γbj )eγxj ≥ (λγ 2 − b0 λγ)eγxj > 0 für γ genügend groß.

Damit ist L(u − εeγxj ) > 0 in Ω und nach dem 1. Schritt

inf (u − εeγxj ) = min(u − εeγxj ) ∀ε > 0.


Ω ∂Ω

Die Behauptung folgt durch Grenzübergang ε → 0. ⊓



Korollar 7.14. Sei L elliptisch in Ω und die Bedingung (7.22) sei erfüllt.
Ferner sei c ≥ 0. Dann gilt für u ∈ C 2 (Ω)∩C 0 (Ω) mit Lu ≥ 0

inf u ≥ min min u, 0 .
Ω ∂Ω

Beweis. Aus Lu ≥ 0 folgt


2
−aij Dij u + bi Di u ≥ −cu ≥ 0 in Ω − = {x ∈ Ω : u(x) < 0}.

Damit kann das Maximumprinzip in Ω − angewendet werden. ⊓



Korollar 7.15 (Inversmonotonie für klassische Lösungen). Seien die
Voraussetzungen des letzten Korollars erfüllt. Dann gilt für u ∈ C 2 (Ω)∩C 0 (Ω)

Lu ≥ 0 in Ω, u ≥ 0 auf ∂Ω ⇒ u ≥ 0 in Ω.

Als Beispiel, daß eine Bedingung an die Koeffizienten niederer Ordnung


im schwachen wie im klassischen Maximumprinzip notwendig ist, kann wieder
Lu = −u′′ − u = 0 in (0, π) mit Lösung u = sin x genommen werden.
Das klassische Maximumprinzip ist bei unbeschränktem Grundgebiet
i.a. nicht erfüllt, während der Beweis des schwachen Maximumprinzips durch-
geht.
Die Inversmonotonie, ob klassisch oder schwach, sichert die Eindeutig-
keit für das jeweilige Lösungskonzept, denn wenn Lu1 = Lu2 = f, so gilt
L(u1 − u2 ) = 0 und damit u1 = u2 . Darüberhinaus folgt aus der schwachen
Inversmonotonie die Existenz einer Lösung, was in Abschnitt 8.36 ausgeführt
wird.
Beispiel 7.16. Ausnahmsweise soll hier ein etwas aufwendigeres Beispiel be-
sprochen werden, um die Kraft des scheinbar harmlosen Maximumprinzips zu
illustrieren. u = (u1 , u2 , u3 ) sei die Geschwindigkeit eines stationären Gases
mit Dichte ρ. Wir nehmen an, daß für das Gas keine Quellen und Senken
vorliegen, es gilt dann die Masseerhaltung
Z
ν · (ρu) dσ = 0 ∀Ω0 ⊂ Ω.
∂Ω0
162 7 Elliptische Differentialgleichungen

Mit dem Divergenztheorem folgt hieraus div (ρu) = 0 in Ω.


Für die Temperatur T in diesem Gas gilt
 
−div k(T )DT + div ρucp (T )T = 0. (7.23)
Diese Differentialgleichung setzt sich zusammen aus einem Diffusionsterm mit
Wärmeleitfähigkeit k(T ) > 0 und einem Transportterm mit der spezifischen
Wärme cp (T ) ≥ 0.
Es gilt nun
inf T ≤ T ≤ sup T,
∂Ω ∂Ω
denn die Gleichung (7.23) ergibt wegen div (ρu) = 0
−k(T )∆T − k ′ (T )|DT |2 + ρu · (c′p (T )T DT + cp (T )DT ) = 0.
Mit
aii = k(T ) > 0, i = 1, 2, 3, aij = 0, i 6= j

bi = −k (T )Di T + ρui (c′p (T )T + cp (T )), i = 1, 2, 3, c = 0,
sind die Voraussetzungen des klassischen Maximumprinzips erfüllt. Auf diese
Weise wird überprüft, ob das Modell sinnvoll gewählt ist, denn wenn die Rei-
bung des Gases nicht berücksichtigt wird, so wird die Temperatur nur durch
Diffusion und Transport gesteuert, beides sollte keine Extrema im Inneren des
Gebiets aufbauen.
Für gleichmäßig elliptische Operatoren läßt sich das Maximumprinzip noch
verschärfen.
Satz 7.17 (Starkes Maximumprinzip für klassische Lösungen). Sei L
in (7.21) gleichmäßig elliptisch mit c = 0. Für u ∈ C 2 (Ω) sei Lu ≥ 0 erfüllt.
Wenn u das Minimum im Inneren von Ω annimmt, so ist u konstant.
Beweis. siehe Übungsaufgabe 7.16. ⊓

Man kann das starke Maximumprinzip so anwenden: Gilt Lu ≥ 0 in Ω, u = 0
auf ∂Ω und ist u 6= 0, so folgt u > 0 in Ω.
Ist ein Operator inversmonoton, so gilt auch ein Vergleichsprinzip :
Lu ≤ Lv in Ω, u ≤ v auf ΓD ⇒ u ≤ v in Ω.
Beispiel 7.18. Hier wollen wir das Verhalten der Lösungen von −∆u = f in
Umgebung einer Ecke studieren. Wir nehmen an,
unser Grundgebiet enthalte den Kegel mit Öffnung
0 < ω ≤ 2π
Γs Γb
Ωω = {(r, φ) : 0 < r < 1, 0 < φ < ω},

wobei (r, φ) die Polarkoordinaten des 2 sind. Der ω


Rand von Ωω setzt sich zusammen aus den Schenkeln Γs
Γs und dem Bogen Γb . Wir betrachten
7.6 Die Verfahren von Ritz und Galerkin 163

−∆u = 0 in Ωω , u = 0 auf Γs , u = g auf Γb , (7.24)


und setzen g als glatt auf Γb voraus mit g(0) = g(ω) = 0
Die Funktion
π
v(r, φ) = rπ/ω sin φ
ω
erfüllt −∆v = 0 in Ωω wegen (vergleiche Abschnitt A.6)
1 1 2
−∆v = − Dr (rDr v) − 2 Dφφ v.
r r
Ferner gilt v = 0 auf Γs . Da für glattes g wegen g(0) = g(ω) = 0
π
|g(φ)| ≤ c sin φ
ω
erfüllt ist, können wir ±cv als Vergleichsfunktion nehmen und erhalten,
π π
|u(r, φ)| ≤ cr ω sin φ
ω
für jede Lösung u ∈ C 2 (Ωω ) ∩ C 0 (Ω ω ) von (7.24).
Ist zusätzlich g > 0 auf Γb erfüllt mit g ′ (0), g ′ (ω) 6= 0, so gilt für genügend
kleines m > 0
π
m sin φ ≤ g(φ),
ω
also
π π
mrπ/ω sin φ ≤ u(r, φ) ≤ crπ/ω sin φ.
ω ω
/ C 1 (Ω ω ), falls
In diesem Fall ist die Lösung nicht regulär, insbesondere u ∈
ω > π.
Ist Ωω Teil eines größeren Gebiets Ω und gilt −∆u ≥ 0 in Ω, so folgt
aus dem starken Maximumprinzip bereits g = u Γ > 0 sowie g ′ (0), g ′ (ω) 6= 0
b
(siehe Aufgabe 7.15). Nichtreguläre Lösungen sind bei einspringenden Ecken
daher die Regel.

7.6 Die Verfahren von Ritz und Galerkin


Auf einem Hilbert-Raum X mit Produkt a(·, ·) betrachten wir für f ∈ X ′
1
F (v) = a(v, v) − f (v) → Min in X. (7.25)
2
Nach dem Rieszschen Darstellungssatz 2.25 besitzt dieses Problem eine ein-
deutig bestimmte Lösung u ∈ X, die außerdem die Variationsgleichung

a(u, v) = f (v) ∀v ∈ X (7.26)

löst.
164 7 Elliptische Differentialgleichungen

Um die Probleme (7.25),(7.26) mit einem Verfahren zu approximieren,


setzen wir X als separablen Hilbert-Raum voraus. Dann gibt es endlich di-
mensionale Unterräume X1 , X2 , . . . ⊂ X mit dim Xk = k, die die folgende
Eigenschaft besitzen: Zu jedem v ∈ X und ε > 0 gibt es ein K ∈ und
wk ∈ Xk mit
kv − wk kX ≤ ε ∀k ≥ K. (7.27)
Es wird dabei nicht verlangt, daß es eine Inklusion der Form Xk ⊂ Xk+1 gibt.
Die Ritz-Approximation von (7.25),(7.26) ist definiert durch:

Gesucht ist Pk u ∈ Xk mit a(Pk u, vk ) = f (vk ) für alle vk ∈ Xk . (7.28)

Aus der Differenz der Gleichungen (7.26) und (7.28) erhalten wir die Ortho-
gonalitätsrelation
a(u − Pk u, vk ) = 0 ∀vk ∈ Xk ,
was nichts anderes besagt als u−Pk u ⊥ Xk . Demnach ist Pk u die aus Satz 2.27
wohlbekannte orthogonale Projektion von u in den Raum Xk . Insbesondere
ist Pk u die Bestapproximierende

ku − Pk ukX = inf ku − vk kX , (7.29)


vk ∈Xk

was durch

ku−Pk uk2X = a(u−Pk u, u−Pk u) = a(u−Pk u, u−vk ) ≤ ku−Pk ukX ku−vk kX

bewiesen wird. Mit Bedingung (7.27) und Gleichung (7.29) folgt die Konver-
genz des Ritzschen Verfahrens Pk u → u für k → ∞. Ferner ist Pk u auch
die Lösung des Minimierungsproblems (7.25) in Xk , denn Xk ist ebenfalls
Hilbert-Raum mit dem Skalarprodukt a(·, ·).
Für die Berechnung der Pk u verwenden wir eine beliebige Basis {φi }i=1,...,k
Pk
des Raums Xk . Mit Pk u = j=1 xj φj und den Testfunktionen vk = φi in
(7.28) erhalten wir
k
X
a(xj φj , φi ) = f (φi ), i = 1, . . . , k,
j=1

was äquivalent zur Lösung des linearen Gleichungssystems

Ax = b, A = (a(φj , φi ))i,j=1,...,k , b = (f (φi ))i=1,...,k ,

ist. Wie in Beispiel 2.24 ist die Matrix A symmetrisch und positiv definit. Es
dürfte klar sein, daß das Ritzsche Verfahren mehr ein Schema als ein Verfahren
ist, weil die Ansatzräume Xk nicht näher spezifiziert sind.
Ist a(·, ·) nur eine beschränkte und koerzive Bilinearform auf X, so ist das
Problem
a(u, v) = f (v) ∀v ∈ X
7.7 Finite Elemente 165

nach dem Satz von Lax-Milgram 2.29 ebenfalls eindeutig lösbar, allerdings
gibt es keine variationelle Charakterisierung wie im symmetrischen Fall. Für
endlich dimensionale Unterräume Xk ist die Lösung Pk u ∈ Xk des Galerkin-
Verfahrens (eigentlich Galjorkin“) definiert durch

a(Pk u, vk ) = f (vk ) ∀vk ∈ Xk .

Existenz und Eindeutigkeit folgen wieder aus dem Satz von Lax-Milgram.
Entwickelt man Pk u nach einer Basis des Raumes Xk , so löst der Koeffi-
zientenvektor das Gleichungssystem Ax = b mit einer nun nicht mehr not-
wendig symmetrischen Matrix A. Da wir im vorliegenden reellen Fall für die
Bilinearform a(u, u) > 0 für u 6= 0 annehmen können, gilt (Ax, x) > 0 für
x 6= 0. Das Galerkin-Verfahren ist keine orthogonale Projektion, es gilt aber
a(u − Pk u, vk ) = 0 für alle vk ∈ Xk und damit

ce ku − Pk uk2X ≤ a(u − Pk u, u − Pk uk ) = a(u − Pk u, u − vk )

≤ cb ku − Pk ukX ku − vk kX ,
also
cb
ku − Pk ukX ≤ inf ku − vk kX , (7.30)
ce vk ∈Xk
was auch Ceas Lemma genannt wird.

7.7 Finite Elemente


Wir kehren zur konkreten Bilinearform
Z
a(u, v) = aij Dj uDi v dx

zurück. Ω ist im folgenden ein ebenes Gebiet und die aij ∈ L∞ (Ω) seien
gleichmäßig elliptisch,

λ|ξ|2 ≤ aij ξi ξj ≤ Λ|ξ|2 ∀ξ ∈ 2


. (7.31)

Für f ∈ L2 (Ω) existiert dann die schwache Lösung u ∈ H01,2 (Ω) von

a(u, v) = (f, v) ∀v ∈ H01,2 (Ω) (7.32)

nach Satz 7.2. Das Finite Elemente Verfahren zur Approximation von (7.32)
ist das Galerkin-Verfahren mit stückweise polynomialen Ansatzfunktionen,
eben den Finiten Elementen, von denen die einfachste Variante im folgenden
besprochen wird.
Dazu wird Ω in abgeschlossene Dreiecke {Λ} unterteilt, Ω h = ∪Λ, so daß
die folgende Bedingung an die Unterteilung und an die Dreiecke erfüllt ist:
166 7 Elliptische Differentialgleichungen

Bedingung R: Der Durchschnitt zweier Dreiecke ist


leer oder besteht aus einer gemeinsamen Kante oder
einem gemeinsamen Eckpunkt. Die Eckpunkte auf
∂Ωh sind in ∂Ω enthalten. Jedes Dreieck Λ enthält
einen Kreis vom Radius c−1 R h und ist in einem
Kreis vom Radius cR h enthalten, wobei die Kon-
stante cR unabhängig von der Schrittweite h ist.
Diese Bedingung schließt Degenerierungen der Dreiecke für h → 0 aus, insbe-
sondere sind die Innenwinkel der Dreiecke nach unten beschränkt durch ein
α > 0 und nach oben durch ein β < π.
Für konvexes Ω gilt offenbar Ωh ⊂ Ω. In all unseren Abschätzungen darf
die generische Konstante c von cR , aber nicht vom Diskretisierungsparameter
h abhängen.
Der einfachste Finite Elemente Raum ist definiert durch
n o
S0 = vh ∈ C(Ω h ) : vh |Λ ist linear und vh |∂Ωh = 0 . (7.33)

Wir setzen zunächst Ω = Ωh voraus, was man für jedes polygonale Gebiet
Ω erreichen kann. Der allgemeine Fall wird später behandelt. Die Finite Ele-
mente Approximation von (7.32) ist definiert durch: Gesucht ist Ph u ∈ S0
mit
a(Ph u, vh ) = (f, vh ) ∀vh ∈ S0 . (7.34)
φ h ,i
Die natürliche oder nodale Basis des
Raums S0 läßt sich folgendermaßen kon-
struieren. Seien P1 , . . . , PN die Eckpunkte
der Triangulierung {Λ}, die im Inneren von
Ω liegen, und seien ϕh,i ∈ S0 die Funktio-
nen mit Pi
ϕh,i (Pj ) = δij ,

wobei δij das Kroneckersche δ bedeutet. Da jede stetige, stückweise lineare


Funktion durch ihre Werte an den inneren Eckpunkten und die Nullrandbe-
dingung eindeutig bestimmt ist, sind die ϕh,i eindeutig festgelegt. Aus dem
gleichen Grunde bilden die {ϕh,i }i=1,...,N eine Basis des Raums S0 und jedes
vh ∈ S0 kann in der Form
N
X
vh (x) = vh (Pi )ϕh,i (x)
i=1

dargestellt werden. Daher ist die Dimension des Raumes S0 durch die Anzahl
N der inneren Eckpunkte gegeben.
Wegen Satz 5.7 gilt S0 ⊂ H01,2 (Ω) und (7.34) ist das Galerkin-Verfahren
mit dem speziellen Ansatzraum S0 . Zur Bestimmung von Ph u muß wieder
Ax = b gelöst werden mit aij = a(ϕh,j , ϕh,i ) und bi = (f, φh,i ). Der Träger
7.7 Finite Elemente 167

eines jeden ϕh,i besteht aus den Dreiecken adjazent zu Pi , sodaß a(ϕh,j , ϕh,i )
verschwindet, wenn die Punkte Pi , Pj nicht benachbart sind. Wenn ein Eck-
punkt Pi Ni Nachbarpunkte besitzt, dann enthält die i-te Zeile von A nicht
mehr als Ni + 1 nichtverschwindende Elemente, demnach ist die Matrix
schwach besetzt. Bei konstanten Koeffizienten ist der Integrand von a(φj , φi )
stückweise konstant, aij daher leicht zu berechnen. Bei variablen Koeffizienten
und für (f, φi ) werden die Integrale näherungsweise mit einer Kubaturformel
berechnet (siehe Aufgabe 6.8).
Für u ∈ C(Ω) definieren wir die Interpolierende Ih u ∈ S0 durch
N
X
Ih u(x) = u(Pi )ϕh,i (x).
i=1

Die Interpolierende ist die eindeutig bestimmte Funktion in S0 , die mit u in


den inneren Knotenpunkten übereinstimmt und am Rande von ∂Ω verschwin-
det.
Satz 7.19. Sei für das Dreieck Λ die Bedingung R erfüllt. Für u ∈ H 2,2 (Λ)
gilt die Fehlerabschätzung
kD(u − Ih u)k2;Λ ≤ cI hkD2 uk2;Λ , (7.35)
wobei die Konstante cI nicht von h, aber von cR aus Bedingung R abhängt.
Beweis. Mit yi = h−1 xi wird Λ auf ein Dreieck Λ̂ vom Durchmesser c trans-
formiert. φ̂1 , φ̂2 , φ̂3 ∈ 1 (Λ̂) seien die zugehörigen lokalen Basisfunktionen mit
φ̂i (P̂j ) = δij , wobei P̂i die Eckpunkte des Dreiecks Λ̂ bezeichnen. Die Inter-
P
polierende ist dann definiert durch Iˆû(y) = û(P̂i )φ̂i (y). Bedingung R sorgt
dafür, daß die so entstehenden Dreiecke gleichmäßig lipschitz sind, d.h. die
Lipschitzkonstanten der hj in der Definition des Lipschitzgebiets hängen nur
von cR ab. Nach Satz 6.11 und Satz 6.25 gilt daher kûk∞;Λ̂ ≤ ckûk2,2;Λ̂ ,
woraus die Stabilität der Interpolierenden folgt,
X3
kDIˆûk2;Λ̂ =

û(P̂i )D φ̂i ≤ ckûk∞;Λ̂ ≤ ckûk2,2;Λ̂ .
2;Λ̂
i=1

Für lineares p̂ gilt wegen Iˆp̂ = p̂


kD(û − Iˆû)k2;Λ̂ ≤ kD(û − p̂)k2;Λ̂ + kDI(û
ˆ − p̂)k
2;Λ̂

≤ (1 + c)kû − p̂k2,2;Λ̂ .
R R
Wir wählen p̂ so, daß Dα û dy = Dα p̂ dy für |α| ≤ 1 (siehe Aufgabe 6.7a)).
Dann folgt aus der Poincaré-Ungleichung 6.23 und D2 p̂ = 0
kD(û − Iˆû)k2;Λ̂ ≤ ckD2 ûk2;Λ̂ ∀û ∈ H 2,2 (Λ̂).
Rücktransformation liefert wegen Dy = hDx die behauptete Abschätzung.


168 7 Elliptische Differentialgleichungen

Dieser Beweis verwendet nur konstruktiv bewiesene Sätze. Die Konstante cI


in (7.35) ist daher moderat.
Durch Quadrieren von (7.35) und Summation über Λ folgt

kD(u − Ih u)k2;Ω ≤ cI hkD2 uk2;Ω . (7.36)

Satz 7.19 läßt sich auf Dreiecke ver-


allgemeinern, deren größter Innenwinkel P3
von π wegbeschränkt ist (siehe [AD92]).
Von der Bedingung an den größten Innen- a
P1 P2
winkel kann man jedoch nicht abgehen,
wie das folgende Beispiel zeigt. Wir be- (-h, 0) (h, 0)
trachten das Dreieck mit den Eckpunkten
P1 = (−h, 0), P2 = (h, 0) und P3 = (0, a). Für a << h hat dieses Dreieck im
Punkt P3 einen großen Innenwinkel. Für die lineare Interpolierende Ih u der
Funktion u(x1 , x2 ) = x21 gilt D2 Ih u = −h2 /a, wegen D2 u = 0 also

h2
D2 (u − Ih u) = → ∞ für a → 0.
a
Definition 7.20. Das Problem (7.32) heißt 2-regulär, wenn für jedes
f ∈ L2 (Ω) die schwachen Lösungen u, u′ von

a(u, v) = (f, v) ∀v ∈ H01,2 (Ω), a(v, u′ ) = (f, v) ∀v ∈ H01,2 (Ω),

existieren und im Raum H 2,2 (Ω) liegen mit kD2 uk2;Ω , kD2 u′ k2;Ω ≤ cr kf k2;Ω .
Da Ω noch als Polygongebiet vorausgesetzt ist, können wir nur Satz 7.6 anwen-
den. Demnach ist −Di (aDi u) = f 2-regulär, wenn Ω konvex und a ∈ H 1,p (Ω),
p > 2, ist. Im Fall des Laplace-Operators gilt cr = 1.
Wie in Beispiel 8.19(i) gezeigt wird, folgt die Existenz von u′ ∈ H01,2 (Ω)
aus einem allgemeinen Prinzip und braucht nicht vorausgesetzt zu werden,
sofern die schwache Lösung u immer existiert1 .
cb sei eine Schranke für die Bilinearform a. Ist a symmetrisch, so kann
wegen der Cauchy-Ungleichung cb = Λ mit Λ aus (7.31) gewählt werden.
Satz 7.21. Sei die Elliptizitätsbedingung (7.31) erfüllt. Ist das Problem (7.32)
auf dem Polygongebiet Ω 2-regulär, so gelten für das Finite Elemente Verfah-
ren (7.34) die Fehlerabschätzungen
1
Dagegen ist es eine offene Frage, ob die Regularität von u in H 2,2 (Ω) auch die
Regularität von u′ nach sich zieht. In der Literatur wird dies meist als richtig an-
gesehen und z.B. aus [LM72, S. 155ff.] entnommen. Dort werden jedoch der Rand
des Gebiets und die Koeffizienten als unendlich oft differenzierbar vorausgesetzt.
Bei praktischen Anwendungen wie der Konvergenz der Finite Elemente Methode
spielt die Differenzierbarkeit der Daten aber eine große Rolle. In dieser Hinsicht
erweist sich der Beweis aus [LM72] als ausgesprochen ungünstig, es ist daher bes-
ser, mit den in den vorigen Abschnitten dargestellten Methoden die Regularität
von u′ separat zu beweisen.
7.7 Finite Elemente 169

c0 c20 2
kD(u − Ph u)k2;Ω ≤ hkf k2;Ω , ku − Ph uk2;Ω ≤ h kf k2;Ω ,
λ λ
mit c0 = cb cI cr .
Beweis. Die Elliptizität (7.31) liefert für die Bilinearform

λkDuk22;Ω ≤ a(u, u),

daher mit Cea’s Lemma (7.30) sowie (7.36) und der 2-Regularität
cb cb
kD(u − Ph u)k2;Ω ≤ inf kD(u − vh )k2;Ω ≤ kD(u − Ih u)k2;Ω
λ vh ∈S0 λ
cb cb
≤ cI hkD2 uk2;Ω ≤ cI cr hkf k2;Ω .
λ λ
Für die L2 -Abschätzung verwenden wir das sogenannte Dualitätsargu-
ment. Sei w ∈ H01,2 (Ω) die Lösung von

a(v, w) = (u − Ph u, v) ∀v ∈ H01,2 (Ω). (7.37)

w existiert und ist eindeutig bestimmt, aus der 2-Regularität folgt ferner
w ∈ H 2,2 (Ω) mit
kD 2 wk2;Ω ≤ cr ku − Ph uk2;Ω . (7.38)
Wir setzen v = u − Ph u in (7.37) ein und nutzen die Fehlerbeziehung
a(u − Ph u, vh ) = 0 aus,

ku − Ph uk22;Ω = a(u − Ph u, w) = a(u − Ph u, w − Ih w)

≤ cb kD(u − Ph u)k2;Ω kD(w − Ih w)k2;Ω .

Mit der Interpolationsfehlerabschätzung (7.36) und (7.38) folgt

ku − Ph uk22;Ω ≤ cb cI hkD(u − Ph u)k2;Ω kD2 wk2;Ω

≤ cb cI cr hkD(u − Ph u)k2;Ω ku − Ph uk2;Ω .

Division durch ku − Ph uk2;Ω liefert die behauptete Fehlerabschätzung. ⊓



In Beispiel 8.43 wird gezeigt, daß diese Fehlerabschätzung abgesehen von ei-
nem konstanten Faktor von keinem anderen Ansatzraum Xk des Galerkin-
Verfahrens übertroffen werden kann. Es sei noch angemerkt, daß die L2 -
Fehlerabschätzung ein grundlegendes Prinzip der Numerik verletzt, daß
nämlich die Konvergenzeigenschaften nur durch das Verfahren, aber nicht
durch das zu approximierende Problem bestimmt werden ( Aus Stabilität

und Konsistenz folgt sogleich die Konvergenz“, Stabilität und Konsistenz sind
Eigenschaften des Verfahrens). Die reduzierten Konvergenzraten bei einsprin-
genden Ecken in Aufgabe 7.20 stellen sich bei numerischen Tests genau ein,
sie sind daher nicht beweistechnisch bedingt.
170 7 Elliptische Differentialgleichungen

Betrachten wir nun allgemeinere Gebiete Ω. Ist Ω konvex, so gilt Ωh ⊂ Ω


und wir können die Elemente von S0 in der Definition (7.33) durch Null auf
Ω fortsetzen. Damit gilt S0 ⊂ H01,2 (Ω) und die Finite Elemente Methode
ist immer noch ein Galerkin-Verfahren, insbesondere gilt Cea’s Lemma und
damit die Fehlerabschätzung für den Gradienten. Für allgemeinere Ω verläßt
die Finite Elemente Methode den Kontext des Galerkin-Verfahrens, weil nun
die Räume S0 und H01,2 (Ω) inkompatibel sind. Man nennt das Verfahren dann
nichtkonform. Bei 2-regulären Problemen bleibt Satz 7.21 dennoch richtig, weil
die kontinuierliche Randbedingung durch das Verfahren nur leicht verletzt
wird (siehe [Dob, S. 43ff.]).
Jedes Verfahren zur Approximation von Differentialgleichungen besteht
aus einem Ansatzraum und einem Variationsprinzip, durch das die diskre-
te Lösung im Ansatzraum bestimmt wird. Für eine Übersicht über weitere
mögliche Variationsprinzipien sei auf [Bra92], [Cia78] und [Vel76] verwiesen.

Aufgaben
7.1. (2) Eine stationäre Wärmeverteilung kann durch die Poisson-Gleichung
(∗) −k∆u = 0
beschrieben werden. Oft (z. B. bei Gasen) hängt die Wärmeleitfähigkeit k auch von
der Temperatur ab, als Modell kommt daher
−div (k(v)∇v) = 0
in Betracht mit einer Funktion k : → , k > 0. Diese Gleichung ist nun nichtlinear
in v. Wie läßt sie sich auf die lineare Gleichung (∗) transformieren?
R v(x)
Hinweis: Verwenden Sie u(x) = 0 k(ξ) dξ.
7.2. (3) Sei Ω ⊂ 3 ein Körper im Ruhezustand, der unter einer Kraft f ausgelenkt
wird, u = Id + v sei die zugehörige Abbildung, v = (v1 , v2 , v3 )T heißt Verschiebung.
Im einfachsten Fall genügt v dem Variationsprinzip
Z
λ|div v|2 + 2µ|Dv|2 − 2f v dx → Min
˘ ¯
F (v) =

unter der Randbedingung v = 0 auf ∂Ω. µ, λ > 0 sind hier Materialkonstanten,


Du = 12 (Du + DuT ) ist der symmetrische Anteil von Du.
a) Bestimmen Sie eine Konstante m > 0 mit
Z Z
m |Du|2 dx ≤ |Du|2 dx ∀u ∈ H01,2 (Ω)3 .
Ω Ω

b) Beweisen Sie Existenz und Eindeutigkeit für das Variationsproblem und leiten
Sie die notwendige Bedingung in starker und schwacher Form her.
Bemerkung: In starker Form erhalten wir ein System von drei partiellen Differenti-
algleichungen, die elastische Gleichungen genannt werden.
In a) ist bemerkenswert, daß 9 partielle Ableitungen von nur 6 Termen in Du
kontrolliert werden.
Aufgaben 171

7.3. (3) Für das reine Neumann-Problem

−∆u = fin Ω, Dν u = 0 auf ∂Ω,


2
R
beweise man: Für f ∈ L (Ω) mit Ω f (x) dx = 0 gibtR es eine schwache Lösung u, die
bis auf eine Konstante eindeutig bestimmt ist. Für Ω f (x) dx 6= 0 ist das Neumann-
Problem unlösbar.
Hinweis: Verwenden Sie den Raum
Z
X = {u ∈ H 1,2 (Ω) : u dx = 0}.

3
7.4. (2) Sei Ω ⊂ . Man bestimme die optimalen r und s, so daß die Bilinearform
Z
a(u, v) = {aij Dj uDi v + bi Di uv + cuv} dx

r s
für bi ∈ L , c ∈ L auf H01,2 (Ω) beschränkt ist.

7.5. (3) Im unendlichen Streifen Ω = (0, 1) × ⊂ 2 betrachten wir das Problem


−∆u = f in Ω, u = 0 auf ∂Ω.
a) Zeigen Sie: Für f ∈ L2 (Ω) hat das Problem genau eine schwache Lösung
u ∈ H01,2 (Ω) mit kuk1,2;Ω ≤ ckf k2;Ω .
b) Geben Sie unendlich viele linear unabhängige Lösungen u ∈ C 2 (Ω) für das ho-
mogene Problem −∆u = 0 in Ω, u = 0 auf ∂Ω an.
2
7.6. (4) Seien (r, φ) Polarkoordinaten des und sei

Ω = {x = (r, φ) : 0 < r < ∞, 0 < φ < ω}

der unendliche Kegel mit Öffnung 0 < ω ≤ 2π. Zeigen Sie, daß die Aufgabe −∆u = f
in Ω, u = 0 auf ∂Ω für alle f ∈ C0∞ (Ω) unter der Bedingung Du ∈ L2 (Ω)2 eindeutig
lösbar ist.

7.7. (3) Für k ∈ lautet das erste Randwertproblem für den polyharmonischen
Operator in starker Form

(−1)k ∆k u = f in Ω, Dα u = 0 auf ∂Ω für 0 ≤ |α| ≤ k − 1.

Man schreibe dieses Problem in schwacher Form und beweise Existenz und Eindeu-
tigkeit für f ∈ L2 .

7.8. (3) Sei für 1 < p < ∞


Z
`1
|Dv|p − f v dx.
´
F (v) =
Ω p

Zeigen Sie, daß das Problem F (v) → Min in H01,p (Ω) für f ∈ L∞ (Ω) eine Lösung
besitzt. Bestimmen Sie auch die zugehörige Variationsgleichung und starke Formu-
lierung.
172 7 Elliptische Differentialgleichungen

7.9. (2) Für fi ∈ L2 (Ω) sei u ∈ H01,2 (Ω) die eindeutig bestimmte Lösung von
(Du, Dv) = (fi , Di v) ∀v ∈ H01,2 (Ω).
Seien N s,p (Ω) die Nikolski-Raume
¨ ¨ ∂Ω ∈C 2 und
aus Abschnitt 6.13. Beweisen Sie:Fur
s,2 1+s,2
fi ∈ N (Ω), 0 < s ≤ 1, liegt die Lösung u im Raum N (Ω) mit kukN 1+s,2 (Ω) ≤
c maxi kfi kN s,2 (Ω) .
7.10. (3) In dieser Aufgabe wollen wir das Verhalten von Lösungen elliptischer Glei-
chungen in Umgebung von Kanten untersuchen. Als Modellproblem betrachten wir
das Kantengebiet
Ω = Kω,R × (−1, 1)
mit
Kω,R = {(r, φ) : 0 < r < R, 0 < φ ≤ ω}
und 0 < ω ≤ 2π. u ∈ H 1,2 (Ω) erfülle
(Du, Dv) = (f, v) ∀v ∈ H01,2 (Ω).
Wir untersuchen die Regularität bezüglich der Kante nur lokal, also zum Beispiel
in Ω0 = Kω,R/2 × (− 12 , 12 ). Sei f ∈ H m,2 (Ω). Welche Ableitungen liegen in L2 (Ω0 )?
Was läßt sich über die Singularitäten von u aussagen?
7.11. (3) Seien F0 , F1 , . . . , Fn : n → stetig differenzierbare Funktionen. Für das
Problem −Di Fi (Du) = F0 (Du) gelten die Elliptizitäts- und Wachstumsbedingungen
λ|ξ|2 ≤ Fij (p)ξi ξj ≤ Λ|ξ|2 ∀ξ ∈ n
∀p ∈ n
,
n
|F0 (p)| ≤ c(1 + |p|) ∀p ∈ ,
wobei

Fij (p) = Fi (p).
∂pj
u ∈ H 1,2 (Ω) sei eine schwache Lösung, d.h.
(Fi (Du), Di v) = (F0 (Du), v) ∀v ∈ H01,2 (Ω).
Zeigen Sie für Ω0 ⊂⊂ Ω, daß u ∈ H 2,2 (Ω0 ).
Hinweis: Verwenden Sie Differenzenquotienten und die Profi-Version des Mittelwert-
satzes Z 1
f (x) − f (y) = Df (tx + (1 − t)y)(x − y) dt.
0
2
7.12. (2) Sei Ω ⊂ konvex. Zeigen Sie, daß dann die Norm
kuk′′2,2 = (k∆uk22 + kuk22 )1/2
zur k · k2,2 -Norm auf H 2,2 (Ω) ∩ H01,2 (Ω) äquivalent ist.
7.13. (3) Eine reguläre Matrix A ∈ n×n heißt inversmonoton, wenn für die Lösung
x ∈ n von Ax = b mit b ≥ 0 ebenfalls x ≥ 0 gilt. Das Zeichen ≥ ist hier kompo-
nentenweise zu verstehen. Die Inversmonotonie ist offenbar zu A−1 ≥ 0 äquivalent.
Ein einfaches, allerdings nur hinreichendes Kriterium dazu bietet der folgende Satz:
Satz. A ∈ n×n genüge den Bedingungen:
P
(a) A regulär, (b) aii > 0, aij ≤ 0 für i 6= j, (c) aii ≥ |aij |.
j6=i
Dann ist A invers monoton.
Beweisen Sie den Satz!
Aufgaben 173

2
7.14. (3) Sei Lu = −aij (x)Dij u + bi (x)Di u elliptisch. Der zugehörige parabolische
Operator ist dann ut + Lu, der definiert ist für Funktionen u(x, t), x ∈ Ω, t ≥ 0, mit
u stetig bis zum Rand, einmal stetig differenzierbar bezüglich t und zweimal stetig
differenzierbar bezüglich x. Interpretiert man das elliptische Problem Lu = f als
stationäre Wärmeverteilung, so beschreibt das parabolische Problem den Wärmefluß
in der Zeit. Beweisen Sie für den parabolischen Operator das Maximumprinzip in
der Form
ut + Lu ≥ 0 ⇒ inf u ≥ inf u,
Ω×(0,T ) Ω×{0}∪∂Ω×[0,T ]

Schließen Sie hieraus, daß das Anfangs-, Randwertproblem


ut + Lu = f in Ω × (0, T ], u = g auf ∂Ω × [0, T ], u(x, 0) = u0 (x) in Ω,
höchstens eine Lösung besitzt.
7.15. (4) Sei Ω ⊂ n ein Gebiet. Ein Punkt x0 ∈ ∂Ω genügt einer Innenkugelbe-
dingung, wenn es eine offene Kugel B ⊂ Ω gibt mit x0 ∈ ∂B.
2
Sei Lu = −aij (x)Dij u+bi (x)Di u gleichmäßig elliptisch mit beschränkten Koeffi-
2
zienten und für u ∈ C (Ω) sei Lu ≥ 0 in Ω. Weiter seien die folgenden Bedingungen
erfüllt:
(a) x0 ∈ ∂Ω genügt einer Innenkugelbedingung,
(b) u(x0 ) < u(x) für alle x ∈ Ω,
(c) u ist stetig in x0 .
Zeigen Sie, daß dann Dν u(x0 ) < 0 erfüllt ist, sofern die Normalableitung existiert.
Hinweis: Sei BR (y) ⊂ Ω die von der Innenkugelbedingung garantierte Kugel mit
Randpunkt x0 . Verwenden Sie die Funktion
2 2
v(x) = e−αr − e−αR ,
wobei r = |x− y|. Zeigen Sie, daß für genügend großes α gilt Lv < 0 in BR (y) \Bρ (y)
für ein ρ zwischen 0 und R. Untersuchen Sie dann die Funktion u(x) − u(x0 ) − εv
in BR (y) \ Bρ (y).
7.16. (3) Beweisen Sie das starke Maximumprinzip 7.17 mit Hilfe von Aufgabe 7.15
mit einem indirekten Beweis.
7.17. (3) Sei L der Operator in (7.21). Es wird vorausgesetzt, daß er beschränkte
Koeffizienten besitzt, der Bedingung c ≥ 0 genügt, sowie gleichmäßig elliptisch ist,
aij (x)ξi ξj ≥ λ|ξ|2 ∀ξ ∈ n
∀x ∈ Ω.
Beweisen Sie für jede klassische Lösung von Lu = f die Abschätzung
kuk∞;Ω ≤ kuk∞;∂Ω + ckf k∞;Ω .
2
7.18. (2) Sei Ω ⊂ im Einheitskreis enthalten. Geben Sie eine von K = kf k∞;Ω
abhängende Abschätzung der Form |u(x)| ≤ v(x) an für die Lösung u des Problems
−∆u = f in Ω, u = 0 auf ∂Ω,

Bemerkung: Im Gegensatz zur Aufgabe 7.17 soll man hier realistische Abschätzungen
anstreben und für v ein quadratisches Polynom verwenden. Weicht das Grundgebiet
nicht sehr vom Kreis ab, erhält man einen guten Eindruck von der Größenordnung
der Lösung. Man teste das Ergebnis an −∆u = 1 im Einheitsquadrat mit Nullrand-
bedingung, im Mittelpunkt gilt dann u = 0.07 . . ..
174 7 Elliptische Differentialgleichungen

7.19. (3) Beweisen Sie für einen reellen, separablen Hilbert-Raum den Satz von
Lax-Milgram mit dem Galerkin-Verfahren.

7.20. (4) Das Polygongebiet Ω ⊂ 2 besitze eine einspringende Ecke im Nullpunkt


mit innerem Winkel ω, π < ω < 2π. O.B.d.A. kann vorausgesetzt werden, daß
B1 (0) den Rand von Ω nur in den anliegenden Schenkeln der einspringenden Ecke
schneidet. Sei τ eine Abschneidefunktion bezüglich {B̃1/2 (0), B1 (0)}. Für die Lösung
von −∆u = f in Ω, u = 0 auf ∂Ω, ist in diesem Fall bekannt, daß
π
u = ks + w mit s(r, φ) = τ (r)r π/ω sin φ,
ω
mit dem Spannungskonzentrationsfaktor k = k(f ) ∈ , der Singulärfunktion s und
dem regulären Anteil w ∈ H 2,2 (Ω). Es gilt

kD2 wk2;Ω + |k(f )| ≤ ckf k2;Ω .

a) Beweisen Sie für die Finite Elemente Methode auf einer Triangulierung, die der
Bedingung R genügt, die Fehlerabschätzungen

kDk (u − Ph u)k2;Ω ≤ ch(2−k)π/ω kf k2;Ω , k = 0, 1.

b) Erweitern Sie S0 um s und beweisen Sie für die Finite Elemente Approximation
P̃h u im Raum S0 ⊕ s

kDk (u − P̃h u)k2;Ω ≤ ch(2−k) kf k2;Ω , k = 0, 1.


8
Einführung in die Operatorenrechnung und
Spektraltheorie

8.1 Spektrum und Resolventenmenge


In diesem Abschnitt bezeichnen wir mit X, Y komplexe Banach-Räume.
Eine Grundfrage, die zur Entwicklung der Spektraltheorie führt, ist die
Lösungstheorie für die Gleichung T x−λx = y für T ∈ L(X). Im n entspricht
dies dem linearen Gleichungssystem Ax − λx = y mit einer (n × n)-Matrix A.
Die Lösungstheorie ist hier einfach. Mit N (B) bezeichnen wir den Nullraum
T
einer Matrix B und setzen B H = B . Dann gilt:
Es gibt immer genau eine Lösung, wenn die Matrix A − λId regulär
(8.1)
ist, wenn also λ kein Eigenwert von A ist.

Ist λ ein Eigenwert von A, so ist Ax − λx = y genau dann lösbar,


(8.2)
wenn y ⊥ N (AH − λId) ist.
Implizit wird in dieser Theorie an zahlreichen Stellen verwendet, daß der n
ein endlich dimensionaler Raum ist. Z.B. ist eine lineare Abbildung schon
dann bijektiv, wenn sie injektiv oder surjektiv ist.
Es fragt sich also, inwieweit diese Theorie auch auf Operatoren im Banach-
Raum X übertragen werden kann. Die Aussage (8.1) ist jedenfalls in dieser
allgemeinen Form nicht richtig. Als Gegenbeispiel nehmen wir den Folgenraum
l2 und den Shiftoperator

(Sr x) (i) = x(i − 1) für i ≥ 2, (Sr x) (1) = 0 (8.3)

(vergleiche Aufgabe 2.14). Offenbar ist die Gleichung Sr x = e1 unlösbar, aber


λ = 0 ist kein Eigenwert von Sr . Damit ist die Aussage, daß ein nichtregulärer
Operator den Eigenwert λ = 0 besitzen muß, nicht richtig. Die folgende Defi-
nition schafft hier Klarheit.
Definition 8.1. Sei T ∈ L(X) und Tλ = T − λId. Wenn Tλ injektiv ist, so
bezeichnen wir mit Rλ die Inverse von Tλ . Rλ ist dann auf dem Bildbereich
von Tλ definiert und heißt Resolventenoperator.

M. Dobrowolski, Angewandte Funktionalanalysis, Springer-Lehrbuch Masterclass, 2nd ed.,


DOI 10.1007/978-3-642-15269-6_8, © Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2010
176 8 Einführung in die Operatorenrechnung und Spektraltheorie

Sei T ∈ L(X). λ ∈ heißt regulär bezüglich T, wenn der Resolventenope-


rator Rλ auf ganz X definiert ist. Wegen des Satzes vom inversen Operator
ist Rλ in diesem Fall stetig, daher Rλ ∈ L(X). Die Menge

ρ(T ) = λ ∈ : λ ist regulär bezüglich T

heißt Resolventenmenge von T.


Das Komplement der Resolventenmenge σ(T ) = \ ρ(T ) heißt Spektrum
von T, die Elemente von σ(T ) heißen Spektralwerte. σ(T ) wird in drei dis-
junkte Mengen unterteilt:
(a) Punktspektrum:

σp (T ) = λ ∈ σ(T ) : Rλ existiert nicht, d.h. Tλ ist nicht injektiv

Da Tλ linear ist, gilt für den Nullraum in diesem Fall N (Tλ ) 6= {0}. λ ∈
heißt daher Eigenwert von T, N (Tλ ) ist der Eigenraum zu λ, dim N (Tλ ) ist
die Vielfachheitvon λ.
(b) Kontinuierliches Spektrum:

σc (T ) = λ ∈ σ(T ) : Rλ existiert, ist auf einer dichten Teilmenge von X

definiert und dort unstetig

(c) Residuenspektrum:

σr (T ) = λ ∈ σ(T ) : Rλ existiert, ist aber nicht auf einer dichten Teilmenge

von X definiert

Jeder Eigenwert ist damit Spektralwert, aber die Umkehrung ist nach dem
obigen Beispiel falsch.
Es gilt nun
σ(T ) = σp (T ) ∪ σc (T ) ∪ σr (T )
mit drei disjunkten Mengen auf der rechten Seite. Zum Beweis dieser Identität
sei angemerkt, daß der Fall eines dicht definierten, aber stetigen Resolventen-
operators nicht vorkommen kann. Nach Satz 2.14 kann nämlich dann der
Resolventenoperator zu einem stetigen Operator R̃λ auf ganz X fortgesetzt
werden. Zu y ∈ X \ R(Tλ ) gibt es eine Folge yk ∈ R(Tλ ) mit yk → y. Wegen
der Stetigkeit von R̃λ folgt xk = R̃λ yk → R̃λ y = x. Die Stetigkeit von Tλ
führt dann zu Tλ xk → Tλ x = y und damit zu einem Widerspruch.
Beim Residuenspektrum wird keine Aussage darüber gemacht, ob der Re-
solventenoperator auf dem Bildbereich von Rλ stetig ist oder nicht. Der Name
Kontinuierliches Spektrum“ rührt daher, daß solche Spektralwerte meist kon-

tinuierlich vorkommen, beispielsweise ein ganzes reelles Intervall einnehmen
können.
8.2 Struktur der Resolventenmenge und des Resolventenoperators 177

Beispiele 8.2 (i) Sei X = l2 und Sr der Shiftoperator aus (8.3). Offenbar ist
Sr injektiv, aber nicht surjektiv und es gilt kSr kl2 →l2 = 1. Die Inverse ist
auf der Menge der x ∈ l2 mit x(1) = 0 definiert und dort auch stetig, aber
dieser Definitionsbereich liegt nicht dicht in l2 . Demnach gehört λ = 0 zum
Residuenspektrum von Sr .
(ii) Sei X = C 0 (Ω) für ein beschränktes Gebiet Ω ⊂ n und sei T : X → X
definiert durch T u = uv für ein v ∈ X. Es gilt

kT uk∞ = kuvk∞ ≤ kvk∞kuk∞ .

Daher ist T ∈ L(X) mit kT k ≤ kvk∞ . Der Wertebereich von v auf Ω besteht
aus einer kompakten Menge A ⊂ . Die Gleichung

(v − λ)u = w (8.4)

besitzt die formale Lösung u = w/(v −λ). Damit ist σ(T ) = A und ρ(T ) = \
A. Wenn v −1 (λ), also die Urbildmenge von λ, ein nichtleeres Inneres besitzt,
so sind alle Funktionen mit Träger in diesem Inneren Eigenvektoren. λ ist
daher Eigenwert. Andernfalls ist die Gleichung (8.4) höchstens für diejenigen
w ∈ X lösbar mit w(x) = 0 für x ∈ v−1 (λ). Diese Menge liegt aber nicht dicht
in X. Damit gehören diese λ zum Residuenspektrum von T.

8.2 Struktur der Resolventenmenge und des


Resolventenoperators
Der folgende Störungssatz zeigt, daß die Menge der bijektiven Operatoren
offen in L(X, Y ) ist.
Lemma 8.3. Der Operator A ∈ L(X, Y ) sei bijektiv. Wenn für B ∈ L(X, Y )
gilt
1
kA − BkX→Y < ,
kA−1 kY →X
so ist auch B bijektiv und

X k
B −1 = A−1 (A − B) A−1 . (8.5)
k=0

Beweis. Wir können B darstellen durch

B = A(Id − A−1 (A − B)) = AS

und müssen zeigen, daß die beiden Faktoren bijektiv in L(X, Y ) beziehungs-
weise in L(X) sind. Von A wurde dies vorausgesetzt, für S verwenden wir die
Neumannsche Reihe und setzen
178 8 Einführung in die Operatorenrechnung und Spektraltheorie
k
X i
Rk = A−1 (A − B) .
i=0
Wegen
k
X k
X
kRk k ≤ kA−1 ki kA − Bki ≤ αi mit α < 1
i=0 i=0

ist die Reihe konvergent, also Rk → R. Wie bei der geometrischen Reihe
erschließt man, daß

SRk = Rk S = Rk (Id−A−1 (A−B)) = Id−(A−1 (A−B))k+1 → Id für k → ∞.

Damit ist S invertierbar mit Inverser R. ⊓


Definition 8.4. Sei D ⊂ eine offene Menge und sei Aλ für λ ∈ D ei-
ne Menge von Operatoren in L(X). Wir sagen, daß Aλ analytisch von λ
abhängt, wenn es für jedes λ0 ∈ D eine Umgebung U = U (λ0 ) und Operatoren
Ak ∈ L(X) gibt mit

X
Aλ = (λ − λ0 )k Ak für alle λ ∈ U.
k=0

Satz 8.5. Sei T ∈ L(X). Dann ist das Spektrum σ(T ) nichtleer, kompakt und
in der Menge
{λ ∈ : |λ| ≤ kT k}
enthalten. Der Resolventenoperator Rλ = Rλ (T ) hängt auf der nichtleeren,
offenen Menge ρ(T ) ⊂ analytisch von λ ab mit

X
Rλ = (λ − λ0 )k Rλk+1
0
k=0

und die Reihe ist normkonvergent mindestens im Kreis


1
|λ − λ0 | < . (8.6)
kRλ0 k
Beweis. Für invertierbares Tλ ist nach dem vorigen Lemma auch Tλ′ inver-
tierbar, sofern |λ − λ′ | genügend klein ist. Damit ist ρ(T ) offen.
σ(T ) ist als Komplement von ρ(T ) abgeschlossen. Für λ > kT k setzen wir
in Lemma 8.3 A = −λId, B = Tλ , und erhalten
1
kA − Bk = kT k < |λ| = .
kA−1 k

Damit ist Tλ bijektiv. σ(T ) ist abgeschlossen und beschränkt, also kompakt.
Nun zeigen wir, daß Rλ in ρ(T ) analytisch von λ abhängt. Wir wählen in
Lemma 8.3 A = Tλ0 , B = Tλ für λ wie in (8.6). Dann ist Rλ bijektiv mit
8.3 Kompakte Operatoren 179

X ∞
k −1 X
Rλ = Tλ−1 = Tλ−1
0
(T λ0 − T λ ) T λ0 = Rλk0 (λ − λ0 )k Rλ0 .
k=0 k=0

Angenommen, σ(T ) wäre leer. Dann ist Rλ in ganz stetig, insbesondere


auf
P der Menge |λ| ≤ 2kT k beschränkt. Für |λ| > 2kT k folgt aus ((Id − A)−1 =
k
kA )

1 −1 X
Rλ = −λ−1 Id − T =− T k λ−k−1
λ
k=0
die Abschätzung

X 1 1
kRλ k ≤ kT kk |λ|−k−1 = ≤ .
|λ| − kT k kT k
k=0

Also ist Rλ in ganz beschränkt. Für beliebige x ∈ X, x′ ∈ X ′ , ist auch



hRλ x, x i analytisch und beschränkt in . Nach dem Satz von Liouville (siehe
Satz A.11) ist damit hRλ x, x′ i in konstant, was angesichts von Rλ = (T −
λId)−1 ein Widerspruch ist. ⊓

8.3 Kompakte Operatoren


Seien X, Y Banach-Räume. Einen Operator T : X → Y hatten wir kompakt
genannt, wenn er beschränkte Mengen auf relativ kompakte Mengen abbil-
det. Weil relativ kompakte Mengen beschränkt sind, ist ein kompakter li-
nearer Operator stetig. Die linearen kompakten Operatoren bilden damit eine
Teilmenge von L(X, Y ), die wir mit K(X, Y ) bezeichnen. Da in endlich dimen-
sionalen Räumen beschränkte Mengen relativ kompakt sind, sind alle linearen
Operatoren mit endlich dimensionalem Bild kompakt.
Da im Banach-Raum Kompaktheit und Folgenkompaktheit äquivalent
sind, ist ein Operator genau dann kompakt, wenn er beschränkte Folgen auf
Folgen abbildet, die eine konvergente Teilfolge besitzen.
Satz 8.6. Der Raum K(X, Y ) ist ein abgeschlossener Unterraum von
L(X, Y ). Insbesondere folgt aus Tk → T in L(X, Y ) mit Tk kompakt, daß
auch T kompakt ist.

Beweis. Daß die kompakten Operatoren einen linearen Raum bilden, weist
man direkt aus der Definition nach. Sei Tk → T in L(X, Y ) mit Tk kom-
pakt und sei (xi ) eine beschränkte Folge in X, also kxi kX ≤ c. Es muß gezeigt
werden, daß (T xi ) eine konvergente Teilfolge enthält. Durch Auswahl der Dia-
gonalfolge (siehe Beispiel 2.18) erhalten wir eine Teilfolge, die wieder mit (xi )
bezeichnet wird, so daß (Tk xi )i∈ konvergent ist für jedes k ∈ . Zu vorge-
gebenem ε > 0 sei k so groß, daß kTk − T k ≤ ε/(3c) ausfällt. Weiter gibt es
ein I, so daß kTk xi − Tk xj kY ≤ ε/3 für alle i, j > I. Für diese i, j, k folgt aus
der Dreiecksungleichung,
180 8 Einführung in die Operatorenrechnung und Spektraltheorie

kT xi − T xj kY ≤ kT xi − Tk xi kY + kTk xi − Tk xj kY + kTk xj − T xj kY
ε ε ε ε
≤kT − Tk kkxi kY + + kT − Tk kkxj kY ≤ c + + c = ε.
3 3c 3 3c
Damit ist die Folge (T xi ) eine Cauchy-Folge und konvergiert in Y. ⊓

8.4 Adjungierte Operatoren, Annihilatoren und


Gelfandscher Dreier
Für Banach-Räume X, Y bezeichnen wir mit h·, ·i das duale Paar in X bezie-
hungsweise Y, also hx, x′ i = x′ (x) für x ∈ X und x′ ∈ X ′ .
Definition 8.7. Seien X, Y Banach-Räume und T ∈ L(X, Y ). Dann heißt
T ′ ∈ L(Y ′ , X ′ ) mit

hT x, y ′ i = hx, T ′ y ′ i ∀x ∈ X, y ′ ∈ Y ′ (8.7)

der adjungierte Operator zu T.


Der folgende Satz rechtfertigt diese Definition.
Satz 8.8. Durch (8.7) ist ein eindeutiger Operator T ′ ∈ L(Y ′ , X ′ ) bestimmt.
Ferner gilt:
(a) Der Operator ′ : L(X, Y ) → L(Y ′ , X ′ ) ist eine lineare Isometrie, insbe-
sondere gilt kT k = kT ′ k für alle T ∈ L(X, Y ).
(b) Sind X, Y, Z Banach-Räume und T ∈ L(X, Y ), S ∈ L(Y, Z), so
(ST )′ = T ′ S ′ .
(c) Ist T ∈ L(X, Y ) invertierbar, so ist auch (T ′ )−1 ∈ L(X ′ , Y ′ ) mit
(T ′ )−1 = (T −1 )′ .

Beweis. Die Definition in (8.7) ergibt für y ′ ∈ Y ′

T ′y ′ = y ′ ◦ T ∈ X ′ .

(a) Zum Nachweis von kT k = kT ′ k verwenden wir die Identität aus Lemma
3.20
kxkX = sup |hx, x′ i|,
x′ ∈X ′ , kx′ kX ′ ≤1
also

kT k = sup hT x, y ′ i : kxkX ≤ 1, ky ′ kY ′ ≤ 1

= sup hx, T ′ y ′ i : kxkX ≤ 1, ky ′ kY ′ ≤ 1 = kT ′ k.

Aufgrund der Definitionsgleichung (8.7) ist ′ : T 7→ T ′ linear.


(b) hST x, zi = hT x, S ′ zi = hx, T ′ S ′ zi.
8.4 Adjungierte Operatoren, Annihilatoren und Gelfandscher Dreier 181

(c) Ist T invertierbar, so T −1 ∈ L(Y, X) mit IdX = T −1 T, IdY = T T −1 .


Aus Id′X = IdX ′ und (b) folgt dann

IdX ′ = (T −1 T )′ = T ′ (T −1 )′ , IdY ′ = (T T −1)′ = (T −1 )′ T ′ .


Wegen T ′ (T −1 )′ x′ = x′ folgt aus der ersten Gleichung R(T ′ ) = X ′ und aus
der zweiten N (T ′ ) = {0}. Damit ist T ′ invertierbar mit (T ′ )−1 = (T −1 )′ . ⊓

Definition 8.9. Sei X ein Banach-Raum, M ein Unterraum von X und N
ein Unterraum von X ′ . Die Annihilatoren von M und N sind dann
M ⊥ = {x′ ∈ X ′ : hx, x′ i = 0 für alle x ∈ M },

N⊥ = {x ∈ X : hx, x′ i = 0 für alle x′ ∈ N }.


Die Annihilatoren sind offenbar Unterräume von X ′ bzw. X. N⊥ ist als Durch-
schnitt von Nullräumen stetiger Funktionale abgeschlossen in X. M ⊥ läßt sich
als Durchschnitt der Nullräume der i(x), x ∈ M , schreiben. Da die i(x) ste-
tig bezüglich der schwach∗-Topologie von X ′ sind, ist M ⊥ sogar schwach∗
abgeschlossen in X ′ .
Satz 8.10. Ist M ein Unterraum eines Banach-Raums X, so (M ⊥ )⊥ = M .
Beweis. Ist x ∈ M , so gilt hx, x′ i = 0 für alle x′ ∈ M ⊥ , daher x ∈ (M ⊥ )⊥ . Da
(M ⊥ )⊥ abgeschlossen ist, enthält es die Menge M . Sei nun x ∈ / M . Nach dem
Trennungssatz 3.15 gibt es ein x′ ∈ M ⊥ mit hx, x′ i = 6 0, daher x ∈ / (M ⊥ )⊥ .


Entsprechend stimmt (N⊥ )⊥ mit dem Abschluß von N in der schwachen∗
Topologie von X ′ überein (siehe [Rud74, S. 91]), was hier aber nicht benötigt
wird.
Satz 8.11. Seien X,Y Banach-Räume und T ∈ L(X, Y ). Dann gilt:
(a) N (T ′ ) = R(T )⊥ und N (T ) = R(T ′ )⊥ .
(b) Es gilt R(T ) = N (T ′ )⊥ , insbesondere ist der adjungierte Operator injek-
tiv, wenn das Bild von T dicht ist in Y .
Beweis. (a) y ′ ∈ N (T ′ ) ist äquivalent zu hx, T ′ y ′ i = 0 für alle x ∈ X. Nach
Definition des adjungierten Operators ist dies äquivalent zu y ′ ∈ R(T )⊥ . Die
zweite Behauptung beweist man analog.
(b) Aus (a) und Satz 8.10 folgt
N (T ′ )⊥ = (R(T )⊥ )⊥ = R(T ).


Der letzte Satz liefert ein einfaches Kriterium für die Lösbarkeit der Gleichung
T x = y. Besitzt T ein abgeschlossenes Bild, so folgt aus (b) die Bedingung
y ∈ N (T ′ )⊥ . Mit der Frage, wann ein Operator ein abgeschlossenes Bild
besitzt, beschäftigen wir uns in Abschnitt 8.6.
182 8 Einführung in die Operatorenrechnung und Spektraltheorie

Satz 8.12. Seien X, Y Banach-Räume und T ∈ L(X, Y ). Dann ist T genau


dann kompakt, wenn der adjungierte Operator T ′ kompakt ist.
Beweis. Sei T kompakt. Sei (yk′ ) eine beschränkte Folge in Y ′ , kyk′ kY ′ ≤ K.
Die yk′ sind auf der kompakten Menge A = T (B1 (0)) gleichmäßig beschränkt
wegen
|yk′ (y)| ≤ kyk′ kY ′ kykY ≤ Kc,
und sie sind auf A gleichgradig stetig wegen
|yk′ (y1 ) − yk′ (y2 )| ≤ kyk′ kY ′ ky1 − y2 kY ≤ Kky1 − y2 kY .
Nach dem Satz von Arzela-Ascoli gilt yk′ → y ′ in C(A) für eine Teilfolge, die
genauso bezeichnet wird. Aus supy∈A |yk′ (y) − yl′ (y)| ≤ ε für alle k, l ≥ K folgt
kT ′ yk′ − T ′ yl′ kX ′ = sup hx, T ′ yk′ − T ′ yl′ i = sup hT x, yk′ − yl′ i ≤ ε.
kxkX =1 kxkX =1

Damit ist (T ′ yk′ ) Cauchy-Folge in X ′ und der Operator T ′ kompakt.


Die umgekehrte Richtung wird mit den gleichen Argumenten bewiesen.


Im Hilbert-Raum kann der adjungierte Operator mit Hilfe des Skalarpro-
dukts dargestellt werden.
Definition 8.13. Seien X, Y Hilbert-Räume und T ∈ L(X, Y ). Dann heißt
T ∗ ∈ L(Y, X) mit

(T x, y)Y = (x, T ∗ y)X ∀x ∈ X, y ∈ Y (8.8)


die Hilbert-Adjungierte zu T. Ist T ∈ L(X) mit
T = T ∗,
so heißt T selbstadjungiert.
Diese Definition erinnert an den adjungierten Operator, der genaue Zusam-
menhang wird im folgenden herausgearbeitet. Mit jX : X → X ′ bezeich-
nen wir die Abbildung, die jedem x ∈ X das Funktional l(y) = jX (x)(y) =
(y, x) ∈ X ′ zuordnet. Nach dem Rieszschen Darstellungssatz 2.25 ist jX eine
antilineare Isometrie. Gleichung (8.8) können wir schreiben als jY (y)(T x) =
jX (T ∗ y)(x) und, weil dies für jedes x ∈ X richtig ist,
jY (y) ◦ T = jX ◦ T ∗ y ∀y ∈ Y. (8.9)
Andererseits liefert Gleichung (8.7) jY (y)(T x) = T ′ jY (y)(x) oder jY (y) ◦ T =
T ′ ◦ jY (y), zusammen mit (8.9)
−1
T ∗ = jX ◦ T ′ ◦ jY . (8.10)

Hilbert-Adjungierte und adjungierter Operator unterscheiden sich nur in der


Darstellung des Dualraums.
8.4 Adjungierte Operatoren, Annihilatoren und Gelfandscher Dreier 183

Satz 8.14. Durch (8.8) ist ein eindeutiger Operator T ∗ ∈ L(Y, X) bestimmt.
Ferner gilt:

(a) Der Operator : L(X, Y ) → L(Y, X) ist eine antilineare Isometrie, also

kT k = kT ∗ k ∀T ∈ L(X, Y ),
sowie

(λ1 T1 + λ2 T2 )∗ = λ1 T1∗ + λ2 T2∗ für alle T1 , T2 ∈ L(X, Y ), λ1 , λ2 ∈ .

(b) Sind X, Y, Z Hilbert-Räume und T ∈ L(X, Y ), S ∈ L(Y, Z), so

(ST )∗ = T ∗ S ∗ , T ∗∗ = T.

(c) Wenn T ∈ L(X, Y ) regulär, so ist (T ∗ )−1 ∈ L(X, Y ) mit (T ∗ )−1 =


(T −1 )∗ . Insbesondere gilt

λ ∈ σ(T ) ⇔ λ ∈ σ(T ∗ ).

(d) T ist genau dann kompakt, wenn T ∗ kompakt ist.


Beweis. Die Behauptungen folgen aus Lemma 8.8, Satz 8.12 und der Darstel-
lung (8.10). ⊓

Beispiel 8.15. Sei X = n , Y = m . Eine lineare AbbildungPT : n → m
wird mit einer (m × n)-Matrix T identifiziert. Mit (x, y) = nk=1 xk yk folgt
aus der Definition des adjungierten Operators
XX
(T x, y) = tkl xl yk = (x, T H y),
k l
∗ H T
also ist T = T =T die adjungierte Matrix zu T .
Wie Satz 8.11 beweist man:
Satz 8.16. (a) Für T ∈ L(X, Y ) gilt

N (T ∗ ) = R(T )⊥ und N (T ) = R(T ∗ )⊥ .

(b) Es gilt R(T ) = N (T ∗ )⊥ , insbesondere ist der adjungierte Operator injek-


tiv, wenn das Bild von T dicht ist in Y .
Seien X, Y Hilbert-Räume mit X → Y dicht. Nach Satz 8.11 besitzt auch
die adjungierte Identität Id′ : Y ′ → X ′ , Id′ : y ′ 7→ y ′ |X , dichtes Bild. Ist die
Einbettung X → Y zusätzlich kompakt, was in den Anwendungen fast immer
der Fall ist, so ist nach Satz 8.12 auch Id′ : Y ′ → X ′ kompakt. Identifizieren
wir Y mit Y ′ , so bekommen wir folgendes Schema:
Id Id′
X → Y ↔ Y′ → X′
. (8.11)
x 7→ x (·, y)Y 7→ (·, y)Y X
184 8 Einführung in die Operatorenrechnung und Spektraltheorie

Das Bild von Id′ wird natürlich mit der Norm von X ′ versehen, die in diesem
Zusammenhang negative Norm genannt wird,

(x, y)Y
kyk−1 = k(·, y)kX ′ = sup , y ∈ Y. (8.12)
x∈X kxkX

Es gilt kyk−1 ≤ KkykY bereits aufgrund der Herleitung, die negative Norm
kann auch direkt abgeschätzt werden unter Verwendung von kxkY ≤ KkxkX .
Nach dem Rieszschen Darstellungssatz gibt es zu jedem y ∈ Y ein xy ∈ X
mit (·, y)Y = (·, xy )X . Durch eine elementare Rechnung weist man nach, daß
das Supremum in (8.12) für x = xy angenommen wird mit kyk−1 = kxy kX .
Ist X → Y kompakt, so kann die negative Norm sehr anschaulich durch eine
Fourier-Reihe charakterisiert werden (siehe Seite 204).
Die Identifizierung von Y mit Y ′ ist keinesfalls harmlos, denn nun darf X
nicht mehr mit X ′ identifiziert werden. Da dieser Fehler schon Arbeiten zu
Fall gebracht hat, soll er an einem Spezialfall erläutert werden.
n
Beispiel 8.17. Für ein beschränktes Gebiet Ω des setzen wir

(X, (·, ·)X ) = (H01,2 (Ω), (D·, D·)), (Y, (·, ·)Y ) = (L2 (Ω), (·, ·)).

Da die Einbettung H01,2 (Ω) → L2 (Ω) dicht und kompakt ist, ist auch
L2 (Ω)′ → H01,2 (Ω)′ dicht und kompakt. Die zugehörige negative Norm wird
dann mit R
Ω vu dx
kuk−1,2;Ω = sup , u ∈ L2 (Ω),
1,2
v∈H (Ω) kDvk 2;Ω
0

bezeichnet, was angesichts der Tatsache, daß H −1,2 (Ω) ein anderer Raum ist,
zumindest verwirrend ist. Die negative Norm ist die Norm der Funktionale auf
H01,2 (Ω), die sich durch L2 -Funktionen darstellen lassen. Für w ∈ H01,2 (Ω)
mit (Dv, Dw) = (v, u) für alle v ∈ H01,2 (Ω) gilt wie oben ausgeführt
kuk−1 = kDwk. Gleichzeitig ist w die Darstellung von (·, u) durch das Produkt
in H01,2 (Ω).
Nach dem Rieszschen Darstellungssatz kann H −1,2 (Ω) mit den Funktiona-
len (D·, Dw) identifiziert werden mit w ∈ H01,2 (Ω). Der Raum R(Id′ ) besteht
dagegen aus den Funktionalen mit Darstellung durch ein w ∈ H01,2 (Ω) mit
u = −∆w ∈ L2 (Ω). Die Identifizierung von H01,2 (Ω) mit H −1,2 (Ω) würde bei
Beibehaltung des Schemas (8.11) eine Identifizierung von H −1,2 (Ω) mit dem
echten Unterraum R(Id′ ) bedeuten.
Ganz analog definiert man kuk−m = supv∈H m,2 (v, u)/kDm vk. Man erhält
0
eine Vielzahl von schwachen Normen, die sich in der Numerik partieller Dif-
ferentialgleichungen großer Beliebtheit erfreuen.1
1
Die vielleicht schönste Anwendung der negativen Norm in der Konvergenzanalyse
der Finite Elemente Methode soll hier skizziert werden. Das erste Randwertpro-
blem von −∆u = f wird unter Verwendung stückweise quadratischer Elemen-
te diskretisiert, wobei hier alle Räume als reell vorausgesetzt sind. Die genaue
8.4 Adjungierte Operatoren, Annihilatoren und Gelfandscher Dreier 185

Definition 8.18. Für Hilbert-Räume X, Y heißt das Schema

X → Y → X ′,

wobei beide Einbettungen dicht sind, Gelfandscher Dreier.

Nach den obigen Ausführungen genügt schon die dichte Einbettung X → Y


für einen Gelfandschen Dreier.
Beispiel 8.19. Wir betrachten wie in (7.4) den Differentialoperator

Lu = −Di (aij Dj u) + bi Di u + cu (8.13)

mit beschränkten und meßbaren Koeffizientenfunktionen aij , bi , c, und das


zugehörige erste Randwertproblem Lu = f in Ω, u = 0 auf ∂Ω. Je nach Wahl
des funktionalanalytischen Rahmens erhalten wir unterschiedliche adjungierte
Operatoren.
(i) In der schwachen Formulierung ist eine Funktion u ∈ X = H01,2 (Ω) gesucht
mit
Konstruktion solcher Elemente ist hier unwichtig, sondern nur die Approximati-
onsabschätzung für den zugehörigen Raum S0 , nämlich inf vh ∈S0 kD(u − vh )k ≤
ch2 kD3 uk. Die Poisson-Gleichung sei 3-regulär (vgl. Definition 7.20): Zu je-
dem g ∈ H01,2 ist die Lösung von −∆w = g in H 3,2 mit kD3 wk ≤ ckgk1,2 .
Für (DPh u, Dvh ) = (f, vh ) folgt dann wie in Satz 7.21 die Fehlerabschätzung
kDk (u − Ph u)k ≤ ch3−k kf k1,2 , k = 1, 2. Für die negative Norm bekommen wir
aber mehr: Für g ∈ H01,2 sei −∆w = g die Lösung des ersten Randwertproblems.
Dann gilt mit einer Approximierenden vh von w

(u − Ph u, g) = (D(u − Ph u), Dw) = (D(u − Ph u), D(w − vh ))

≤ kD(u − Ph u)k kD(w − vh )k ≤ ch2 kD3 uk ch2 kD3 wk

≤ ch4 kf k1,2 kgk1,2 .

Mit kgk1,2 ≤ kDgk erhalten wir nach Division und Übergang zum Supremum die
Abschätzung ku − Ph uk−1 ≤ ch4 kf k1,2 , also eine Ordnung mehr als in L2 .
Mit dieser Erkenntnis läßt sich eine interessante Folgerung über das Verhalten
des Fehlers u − Ph u ziehen. Für Ω0 ⊂⊂ Ω sei τ eine nichtnegative Abschneide-
funktion bezüglich {Ω0 , Ω}. Für eine Funktion v > 0 in Ω läßt sich
R die negative
Norm von v mit Hilfe von τ abschätzen zu kvk−1 ≥ m (τ, v) ≥ m Ω v dx, wobei
0
m > 0 von Ω0 und Ω abhängt. Diese Überlegung gilt auch für Teilbereiche von Ω.
Da die Konvergenzrate in L1 mit der in L2 übereinstimmt, ist eine bessere Rate
in H −1,2 gegenüber L2 nur möglich, wenn der Fehler ständig oszilliert. Für die
Methode mit stückweise linearen Elementen beobachtet man auf dem Einheits-
quadrat bei −∆u = 1, daß u − Ph u > 0 und daß die Konvergenz in Umgebung
des Mittelpunkts monoton ist. Anschaulich kann man sagen, daß die linearen Ele-
mente nicht so biegsam sind wie die Membran selbst, was der Ingenieur als steif“

bezeichnet. Daß der obige Beweis für lineare Elemente scheitert, reflektiert also
die Tatsachen.
186 8 Einführung in die Operatorenrechnung und Spektraltheorie

a(u, v) = f (v) ∀v ∈ H01,2 (Ω),


wobei
Z Z

a(u, v) = aij Dj uDi v + bi Di uv + cuv dx, f (v) = fi Di v dx,
Ω Ω

mit fi ∈ L2 (Ω). Sei zunächst alles reell. Da die Bilinearform in X × X be-


schränkt ist, bildet der schwache Operator Lu(v) = a(u, v) den Raum X stetig
auf X ′ ab. Identifizieren wir X mit X ′′ , so gilt für den adjungierten Operator
L′ v(u) = a(u, v) ebenfalls L′ ∈ L(X, X ′ ). Ist L bijektiv zwischen den ange-
gebenen Räumen, was unter den Voraussetzungen von Satz 7.2 erfüllt ist, so
ist nach Satz 8.8(c) das adjungierte Problem L′ v = f in Ω, v = 0 auf ∂Ω,
ebenfalls eindeutig lösbar.
Ist das Ausgangsproblem nicht reell, so muß es in den entsprechenden
komplexen Sobolev-Räumen untersucht werden. Der Operator L bildet nun X
auf den Antidualraum X ∗ ab, der aus den stetigen, antilinearen Funktionalen
auf X besteht. Wie in Anmerkung 2.30(ii) ausgeführt ist, gilt der Satz von
Lax-Milgram auch in dieser leicht geänderten Situation. Ist L bijektiv, so
ist der adjungierte Operator L′ : X → X ′ , der nun antilinear ist, ebenfalls
bijektiv.
Man kann die Einführung des Antidualraums vermeiden, indem man das
zu lösende Problem komplex konjugiert und in der Form b(v, u) = f (v)
schreibt. Der adjungierte Operator wird dann definiert durch

L′ v(u) = b∗ (u, v) = b(v, u).

mit der adjungierten Sesquilinearform b∗ .


(ii) Nun setzen wir voraus, daß der Operator L in (8.13) den Raum
X = H 2,2 (Ω) ∩ H01,2 (Ω) bijektiv auf Y = L2 (Ω) abbildet, was gemäß Satz
7.4 bei einem elliptischen Operator und genügend glatten Daten der Fall
ist. Um die Diskussionen aus (i) zu vermeiden, betrachten wir nur den re-
ellen Fall. Als funktionalanalytischen Rahmen nehmen wir den Gelfandschen
′ ′
Dreier XP → Y R→ X .αNach Satz 6.28 2besitzt jedes f ∈ X die Darstellung
f (u) = |α|≤2 Ω fα D u dx mit fα ∈ L (Ω). Damit gibt es zu jeder Vorgabe
von fα ∈ L2 (Ω) ein eindeutig bestimmtes v ∈ L2 (Ω) mit
Z X Z
L′ v(u) = vLu dx = fα Dα u dx ∀u ∈ X. (8.14)
Ω |α|≤2 Ω

P
und kvk2;Ω ≤ c α kfα k2;Ω .
Betrachten wir nun den Spezialfall L = −∆. Da die Lösung von (8.14) ein-
deutig ist, stimmt sie für f ∈ H −1,2 mit der schwachen Lösung überein. Durch
(8.14) wird daher −∆ auf den Raum Y = L2 (Ω) eindeutig fortgesetzt. Durch
ein Beispiel zeigen wir, daß diese Fortsetzung tatsächlich nur dann möglich ist,
wenn die Lösungen der Poisson-Gleichung für f ∈ L2 (Ω) im Raum H 2,2 (Ω)
liegen. Sei n = 2, Ω sei ein Polygongebiet, das eine einspringende Ecke im
8.5 Quotientenräume 187

Nullpunkt mit innerem Winkel ω enthält. Dann gilt für s− = r−α sin αφ,
α = π/ω < 1, daß −∆s− = 0. Mit einer Abschneidefunktion τ, die in Umge-
bung von 0 gleich 1 ist, ist dann −∆(τ s− ) = f in Ω, τ s− = 0 auf ∂Ω. Da
f ∈ L2 (Ω), hat die Gleichung (8.14) eine Lösung v ∈ H01,2 (Ω). Man rechnet
leicht nach (vgl. Beispiel 5.6), daß auch τ s− ∈ L2 (Ω), τ s− ∈
/ H 1,2 (Ω), eine
Lösung im Sinne von (8.14) ist.
(iii) In der Theorie partieller Differentialgleichungen wird für gewöhnlich
der adjungierte Operator anders definiert als in (i) oder (ii). Allgemein be-
zeichnet man einen Differentialoperator L∗ als formal adjungiert zu L, wenn
(Lu, v) = (u, L∗ v) für alle u, v ∈ C0∞ (Ω). In unserem Fall erhält man aus der
Greenschen Formel für u, v ∈ C0∞ (Ω),
Z Z
!
(Lu, v) = aij Dj uDi v dx = − uDj (aij Di v) dx = (u, L∗ v), (8.15)
Ω Ω

daher L v = −Dj (aij Di v). Ist das Randwertproblem Lu = f , Bu = 0 auf ∂Ω,
mit einem linearen Randoperator B vorgegeben, so heißt das Paar (L∗ , B ∗ )
das adjungierte Randwertproblem, wenn (Lu, v) = (u, L∗ v) für alle genügend
oft differenzierbaren Funktionen mit Bu = 0 und B ∗ v = 0 auf ∂Ω. Die in der
Rechnung (8.15) für allgemeine u, v auftretenden Randintegrale müssen also
durch die homogenen Randbedingungen Bu = 0 und B ∗ v = 0 verschwinden.
Zur Randbedingung u = 0 gehört offenbar die adjungierte Randbedingung
v = 0 und zu νi aij Dj u = 0 gehört νj aij Di v = 0. Man erhält das gleiche
adjungierte Randwertproblem wie in (i) für die Räume H01,2 bzw. H 1,2 , nur
werden sie hier in starker Form geschrieben. Man beachte, daß in (i) die Ab-
bildungseigenschaft L′ : H01,2 ↔ H −1,2 für invertierbares L Bestandteil der
Theorie ist, währenddessen es hier unklar ist, ob aus L : H 2,2 ∩ H01,2 ↔ L2
auch L∗ : H 2,2 ∩ H01,2 ↔ L2 folgt.

8.5 Quotientenräume
Sei U ein Unterraum eines Banach-Raums X. Die Äquivalenzklassen [x] =
{x+U } bilden mit den Operationen [x]+[y] = [x+y], α[x] = [αx], bekanntlich
einen linearen Raum, der Quotientenraum genannt und mit X/U bezeichnet
wird. Auf X/U definieren wir den Ausdruck

k[x]kX/U = dist (x, U ) = inf kx − ykX .


y∈U

Satz 8.20. Sei U ein Unterraum eines Banach-Raums X. Dann ist k[x]kX/U
eine Halbnorm auf X/U . Ist U abgeschlossen, so ist k[x]kX/U eine Norm,
Quotientennorm genannt, und (X/U, k[x]kX/U ) ist ein Banach-Raum.
Beweis. Der Ausdruck k[x]kX/U ist offenbar unabhängig vom Vertreter x der
Äquivalenzklasse [x]. k[x]kX/U ≥ 0 und kα[x]kX/U = |α|k[x]kX/U sind eben-
falls klar.
188 8 Einführung in die Operatorenrechnung und Spektraltheorie

Nun zum Beweis der Dreiecksungleichung. Zu x1 , x2 ∈ X seien y1 , y2 ∈ U


mit kxi − yi kX ≤ dist (xi , U ) + ε. Dann

k[x1 ] + [x2 ]kX/U = k[x1 + x2 ]kX/U = inf kx1 + x2 − ykX


y∈U

≤ kx1 + x2 − (y1 + y2 )kX ≤ kx1 − y1 kX + kx2 − y2 kX

≤ k[x1 ]kX/U + k[x2 ]kX/U + 2ε.

Damit ist die Dreiecksungleichung gezeigt.


Ist U abgeschlossen, so gilt dist (x, U ) > 0 genau dann, wenn x ∈/ U. Daher
k[x]kX/U = 0 genau dann, wenn [x] = 0.
ZumP Beweis der Vollständigkeit verwenden wir das Kriterium aus Aufgabe
2.1. Sei k k[xk ]kX/U < ∞. Wir können in jeder Äquivalenzklasse einen Ver-
P
treter mit kx′k kX ≤ k[xk ]kX/U + 2−k wählen. Dann gilt auch P ′
k kxk kX < ∞
und wegen der Vollständigkeit von X gibt es ein x ∈ X mit x = k x′k . Daher

k
X h k
X i k
X
x′i ,

[x] − [xi ] = x− xi ≤ x −
X/U X/U X
i=1 i=1 i=1

womit die Konvergenz der Reihe in X/U bewiesen ist. ⊓


Eine wichtige Anwendung der Quotientenräume ist das Herausfaktorisieren


des Nullraums eines Operators.
Lemma 8.21. Seien X, Y Banach-Räume und T ∈ L(X, Y ). Dann ist der
Operator T̃ : [x] 7→ T x, T̃ : X/N (T ) → R(T ) stetig und bijektiv zwischen den
angegebenen Räumen.

Beweis. Da der Nullraum N (T ) abgeschlossen ist, ist nach Satz 8.20 der Quo-
tientenraum (X/N (T ), k · kX/N (T ) ) ein Banach-Raum. T̃ ist stetig, weil für
geeignet gewähltes z ∈ N (T ) gilt

kT xkY = kT (x − z)kY ≤ Kkx − zkX ≤ Kk[x]kX/N (T ) + ε.

Die Bijektivität von T̃ folgt aus der Konstruktion. ⊓


8.6 Operatoren mit abgeschlossenem Bild


In Satz 8.11(b) hatten wir für die Lösbarkeit der Operatorgleichung T x = y
das Kriterium R(T ) = N (T ′ )⊥ bewiesen. Allerdings kann dieses nur sinnvoll
angewendet werden, wenn man bereits weiß, daß T ein abgeschlossenes Bild
besitzt.
Um eine erste Bedingung für die Abgeschlossenheit des Bildes eines Ope-
rators herzuleiten, benötigen wir zwei einfache Tatsachen.
8.6 Operatoren mit abgeschlossenem Bild 189

Satz 8.22. Sei X ein Banach-Raum und X0 ein endlich dimensionaler Un-
terraum von X. Dann existiert eine stetige lineare Projektion P von X auf
X0 mit abgeschlossenem Nullraum X1 = N (P ). Es gilt X = X0 ⊕ X1 algebra-
isch und topologisch, d.h. zu jedem x ∈ X existiert eine eindeutige Zerlegung
x = x0 + x1 mit xi ∈ Xi und kxi kX ≤ KkxkX für i = 0, 1.

Beweis. Sei {b1 , . . . , bk } eine Basis von X0 . Dann gibt es lineare Funktionale
{f1 , . . . , fk } auf X0 mit fi (bj ) = Pδij . Die fi können mit Hahn-Banach zu
Fi ∈ X ′ fortgesetzt werden. P x = i Fi (x)bi ist offenbar eine stetige lineare
Projektion auf X0 . X1 ist abgeschlossen, weil P stetig ist. Die Zerlegung X =
X0 ⊕ X1 und die behaupteten Abschätzungen folgen aus x = P x + (Id − P )x
und der Stetigkeit von P. ⊓

Man beachte den Unterschied zum Projektionssatz 2.27 für Hilbert-Räume:


X0 ist hier endlich dimensional, die Norm von P hängt von der Dimension
von X0 ab und X1 hängt wiederum von der Wahl von P ab.
Lemma 8.23. Seien X, Y Banach-Räume und T ∈ L(X, Y ). Dann sind äqui-
valent:
(a) R(T ) ist abgeschlossen in Y .
(b) Zu jedem y ∈ R(T ) gibt es ein x mit T x = y und kxkX ≤ KkykY mit K
unabhängig von y.

Beweis. (a) ⇒ (b): Sei T̃ der zugehörige Operator aus Lemma


8.21. Nach dem Satz vom inversen Operator ist T̃ −1 stetig, daher
k[x]kX/N (T ) ≤ kT̃ −1 kkT xkX . Da wir in jeder Äquivalenzklasse einen Vertreter
mit kx′ kX ≤ 2k[x]kX/N (T ) finden können, folgt die Behauptung.
(b) ⇒ (a): Bedingung (b) bedeutet gerade, daß der Operator T̃ eine ste-
tige Inverse auf R(T ) besitzt. Damit ist R(T ) als Urbild des Banach-Raums
X/N (T ) unter der Abbildung T̃ −1 abgeschlossen. ⊓

Satz 8.24. Seien X, Y, Z Banach-Räume mit X → Y kompakt und sei


T ∈ L(X, Z). Dann sind äquivalent:
(a) Das Bild von T ist abgeschlossen in Z und der Nullraum N (T ) ist endlich
dimensional.
(b) Es existiert eine Konstante K mit

kxkX ≤ K(kT xkZ + kxkY ) ∀x ∈ X. (8.16)

Beweis. (a) ⇒ (b): Mit X0 = N (T ) gilt nach Satz 8.22 X = X0 ⊕ X1 mit


abgeschlossenen Räumen X0 und X1 . Da die Einschränkung von T auf X1
bijektiv zwischen den Banach-Räumen X1 und R(T ) ist, folgt aus dem Satz
vom inversen Operator

kx1 kX ≤ K1 kT x1 kZ ∀x1 ∈ X1 .
190 8 Einführung in die Operatorenrechnung und Spektraltheorie

Als endlich dimensionaler Raum ist N (T ) auch abgeschlossen in Y , damit ist


die Projektion P : Y → N (T ) (in Y ) → N (T ) (in X) stetig, es gilt also
kP ykX ≤ K0 kykY ∀y ∈ Y.
Daher

kxkX ≤ kx0 kX + kx1 kX ≤ kP xkX + K1 kT x1 kZ

≤ K0 kxkY + K1 kT xkZ ≤ K(kT xkZ + kxkY ),


also gerade (8.16). Für diese Richtung wurde die Kompaktheit der Einbettung
X → Y nicht benutzt.
(b) ⇒ (a): Wir setzen wieder X0 = N (T ). Auf X0 reduziert sich (8.16) zu
kx0 kX ≤ Kkx0 kY . Wegen der kompakten Einbettung X → Y ist dies ist nur
möglich, wenn X0 endlich dimensional ist.
Sei X = X0 ⊕ X1 wie in Satz 8.22. Wir zeigen, daß das Bild von T abge-
schlossen ist. Dazu wird mit einem Standardschluß (vgl. den Beweis von Satz
6.21) nachgewiesen, daß
kxkX ≤ ckT xkZ ∀x ∈ X1 (8.17)
gilt. Ist diese Bedingung nicht erfüllt, gibt es eine Folge (xk ) in X1 mit
kxk kX = 1 und 1 = kxk kX ≥ kkT xk kZ .
Wegen der kompakten Einbettung X → Y gilt xk → x in Y für eine Teilfolge.
Ferner ist T xk → 0 in Z. Aus (8.16) folgt dann, daß (xk ) eine Cauchy-Folge
in X ist, also xk → x auch in X. Da X1 abgeschlossen ist, folgt x ∈ X1 mit
T x = 0, daher x = 0. Widerspruch zu xk → x in X und kxk kX = 1 !
Die Behauptung folgt aus (8.17) und Lemma 8.23. ⊓

Beispiel 8.25. Wir betrachten den Differentialoperator L aus Beispiel 8.19.
Für genügend glatte Daten und L elliptisch liefert Satz 7.4 die a-priori
Abschätzung (f = Lu !)
kuk2,2;Ω ≤ c(kLuk2;Ω + kuk1,2;Ω ).

Mit X = H 2,2 (Ω) ∩ H01,2 (Ω), Y = H01,2 (Ω) und Z = L2 (Ω) sind alle Vor-
aussetzungen von Satz 8.24 erfüllt. N (L) ist daher endlich dimensional und
R(L) ist abgeschlossen in L2 (Ω).

Satz 8.26 (Satz vom abgeschlossenen Bild, Closed Range Theorem).


Seien X, Y Banach-Räume und T ∈ L(X, Y ). Dann sind äquivalent:
(a) R(T ) ist abgeschlossen in Y .
(b) R(T ) = N (T ′ )⊥ .
(c) R(T ′ ) ist abgeschlossen in X ′ .
(d) R(T ′ ) = N (T )⊥ .
8.6 Operatoren mit abgeschlossenem Bild 191

Für den Beweis benötigen wir das folgende Lemma.


Lemma 8.27. Gibt es ein m > 0 mit mky ′ kY ′ ≤ kT ′ y ′ kX ′ für alle y ′ ∈ Y ′ ,
so ist T offen.

Beweis. Sei Ua = Ba (0) ⊂ X und Va = Ba (0) ⊂ Y. Wegen der Homogenität


linearer Abbildungen genügt es, Vm ⊂ T (U1 ) zu zeigen. Mit der Methode aus
Schritt (iii) des Beweises von Satz 3.8 kann dies auf Vm ⊂ T (U1 ) zurückgeführt
werden. Für einen indirekten Beweis nehmen wir an, es gibt ein y0 ∈ Vm , also
ky0 kY < m, aber y0 ∈ / T (U1 ). Da T (U1 ) als Abschluß der konvexen Menge
T (U1 ) konvex ist, können wir die Mengen T (U1 ) und {y0 } mit Hahn-Banach
trennen, es gibt ein y ′ ∈ Y ′ mit Re hy, y ′ i < Re hy0 , y ′ i für alle y ∈ T (U1 ), also
Re hT x, y ′ i < Re hy0 , y ′ i für alle x ∈ U1 . Mit der Darstellung hT x, y ′ i = αr,
|α| = 1, r ≥ 0, folgt

Re hy0 , y ′ i > Re hT (αx), y ′ i = Re αhT x, y ′ i = r = |hT x, y ′ i|,


also
mky ′ kY ′ ≤ kT ′ y ′ kX ′ = sup |hx, T ′ y ′ i| = sup |hT x, y ′ i|
x∈U1 x∈U1

≤ |hy0 , y ′ i| ≤ ky0 kY ky ′ kY ′ ,

daher ky0 kY ≥ m im Widerspruch zu y0 ∈ Vm . ⊓


Beweis von Satz 8.26. (a) ⇔ (b) ist Satz 8.11.


(a) ⇒ (d): Für x ∈ N (T ) gilt 0 = y ′ (T x) = T ′ y ′ (x), daher R(T ′ ) ⊂
N (T )⊥ . Zum Beweis der umgekehrten Richtung definieren wir für x′ ∈ N (T )⊥
ein Funktional auf R(T ): Zu y ∈ R(T ) wählen wir ein x ∈ X mit T x = y und
setzen
f (y) = hx, x′ i.
f ist wohldefiniert, denn wenn auch T x1 = y erfüllt ist, so ist x − x1 ∈ N (T )
und damit hx, x′ i = hx1 , x′ i wegen x′ ∈ N (T )⊥ . f ist offenbar linear. Zum
Nachweis der Stetigkeit verwenden wir Lemma 8.23. Für y ∈ R(T ) und x mit
T x = y, kxkX ≤ KkykY , gilt

|f (y)| = |hx, x′ i| ≤ kx′ kX ′ kxkX ≤ kx′ kX ′ KkykY .

f wird mit Hahn-Banach zu F ∈ Y ′ fortgesetzt. Wegen

hx, x′ i = f (T x) = F (T x) = T ′ F (x) ∀x ∈ X

ist T ′ F = x′ . Damit ist N (T )⊥ ⊂ R(T ′ ) gezeigt.


(d) ⇒ (c): Der Annihilator N (T ′ )⊥ ist abgeschlossen.
(c) ⇒ (a): Sei also R(T ′ ) abgeschlossen. Wir setzen Z = R(T ) und defi-
nieren S ∈ L(X, Z) durch Sx = T x. Für y ′ ∈ Y ′ und x ∈ X gilt

hx, T ′ y ′ i = hT x, y ′ i = hSx, y ′ Z i = hx, S ′ (y ′ Z )i.
192 8 Einführung in die Operatorenrechnung und Spektraltheorie

Diese Identität läßt sich auch von rechts nach links lesen, wenn man y ′ als eine
beliebige Fortsetzung von y ′ Z interpretiert. Damit ist R(T ′ ) = R(S ′ ) gezeigt,
insbesondere ist nach Voraussetzung R(S ′ ) abgeschlossen. Da das Bild von S
dicht liegt, ist nach Satz 8.11(b) S ′ injektiv. S ′ ist also stetig und bijektiv
zwischen Z ′ und R(S ′ ). Da die Inverse von S ′ stetig ist, folgt mkz ′ kZ ′ ≤
kS ′ z ′ kX ′ . Nach Lemma 8.27 ist R(S) = Z, daher R(T ) = Z = R(T ). ⊓ ⊔

8.7 Fredholm-Operatoren und die Spektraltheorie


kompakter Operatoren
Definition 8.28. Seien X, Y Banach-Räume. T ∈ L(X, Y ) heißt Fredholm-
Operator, wenn N (T ) endlich dimensional und die Kodimension von R(T ),
also codim R(T ) = dim Y /R(T ), ebenfalls endlich ist. Die ganze Zahl
ind T = dim N (T ) − codim R(T ) heißt Index des Fredholm-Operators.

Für einen Fredholm-Operator vom Index 0 gilt die Fredholmsche Alternative:


Entweder ist die Gleichung T x = y für alle y ∈ X eindeutig lösbar, d.h. T ist
bijektiv,
oder die Gleichung ist nicht für alle y lösbar. Dann und nur dann gibt es einen
endlich dimensionalen Eigenraum von T.
Das Bild eines Fredholm-Operators ist abgeschlossen wegen:
Satz 8.29. Seien X, Y Banach-Räume. Sei T ∈ L(X, Y ) mit codim R(T ) <
∞. Dann besitzt T ein abgeschlossenes Bild.

Beweis. Wie in Lemma 8.21 betrachten wir den stetigen Operator T̃ :


X/N (T ) → R(T ). W sei ein endlich dimensionaler Komplementärraum zu
R(T ), also Y = R(T ) ⊕ W. Setze

S : X/N (T ) × W → Y, S([x], w) = T̃ [x] + w.

Die Abbildung S ist linear, stetig und bijektiv auf dem Banach-Raum
X/N (T ) × W, nach dem Prinzip vom inversen Operator ist S −1 stetig. Damit
ist R(T ) als Urbild der abgeschlossenen Menge X/N (T ) × {0} abgeschlossen.

Aus Satz 8.26 folgt daher, daß der adjungierte Operator T ′ : Y ′ → X ′ eines
Fredholm-Operators ebenfalls ein Fredholm-Operator ist mit dim N (T ′ ) =
codim R(T ) und codim R(T ′ ) = dim N (T ), daher ind T ′ = −ind T. Nach-
weisen läßt sich die Fredholm-Eigenschaft eines Operators, indem man die
a-priori Abschätzungen in Satz 8.24 für T und T ′ zeigt, allerdings kann dann
nichts über den Index ausgesagt werden. Mehr Informationen erhält man mit
dem folgenden Satz.
8.7 Fredholm-Operatoren und die Spektraltheorie kompakter Operatoren 193

Satz 8.30 (Riesz-Schauder). Sei X ein unendlich dimensionaler Banach-


Raum und T ∈ K(X). Dann gilt:
(a) 0 ist Spektralwert von T.
(b) Tλ = T − λId ist für λ 6= 0 ein Fredholm-Operator vom Index 0, insbe-
sondere ist jeder Spektralwert Eigenwert.
(c) Es gibt höchstens abzählbar viele Eigenwerte, die keinen Häufungspunkt
haben außer eventuell Null.
Der Beweis wird in mehreren Schritten erbracht. Sei S = Id − T.
Lemma 8.31. Der Nullraum von S n ist endlich dimensional und das Bild
von S n ist abgeschlossen.

Beweis. Wegen x = Sx + T x gilt

kxk ≤ kSxk + kT xk.

Die Behauptungen für n = 1 folgen hieraus wie in Satz 8.24, Richtung


(b)⇒(a).
Mit der binomischen Formel erhalten wir
n  
X n
S n = (Id − T )n = Id + (−T )k = Id − Tn ,
k
k=1

wobei Tn als Summe kompakter Operatoren kompakt ist. Damit folgt die
Behauptung für alle n. ⊓

Lemma 8.32. Wenn N (S) = {0}, so ist R(S) = X.

Beweis. Die Mengen Rj = R(S j ) bilden eine fallende Folge abgeschlossener


Unterräume von X. Angenommen, Rj+1 wäre echter Unterraum von Rj für
alle j. Nach dem Rieszschen Lemma 2.6 gibt es dann ein yj ∈ Rj mit kyj k = 1
und kyj − zk ≥ 1/2 für alle z ∈ Rj+1 . Für j > k folgt hieraus

T yk − T yj = yk + (−yj − Syk + Syj ) = yk − z mit einem z ∈ Rk+1 ,

also kT yk − T yj k ≥ 1/2, was einen Widerspruch zur Kompaktheit von T


bedeutet. Daher Rj+1 = Rj für ein j.
Sei y ∈ X beliebig gewählt. Wegen S j y ∈ Rj = Rj+1 gilt S j y = S j+1 x
für ein x. Daher
S j (y − Sx) = 0
und wegen N (S) = {0} folgt Sx = y. Damit ist S surjektiv. ⊓

Lemma 8.33. Es gilt codim R(S) = dim N (S).


194 8 Einführung in die Operatorenrechnung und Spektraltheorie

Beweis. Wir zeigen zunächst codim R(S) ≤ dim N (S). Nach Lemma 8.31 ist
k = dim N (S) endlich. Wir führen einen indirekten Beweis und nehmen dazu
an, daß dim N (S) < codim R(S). Dann gibt es einen k-dimensionalen Raum
Y , so daß Y ⊕ R(S) ein echter Unterraum von X ist. Sei PN : X → N (S) eine
stetige Projektion in den endlich dimensionalen Unterraum N (S) gemäß Satz
8.22. Weiter sei J ein Isomorphismus zwischen den k-dimensionalen Räumen
N (S) und Y. Der Operator

T̃ = T − J ◦ PN

ist kompakt, weil T kompakt ist und J ◦ PN ein endlich dimensionales Bild
besitzt. Betrachte N (S̃) für den Operator

S̃ = Id − T̃ = S + J ◦ PN .

Aus S̃x = 0 folgt x ∈ N (S) und x ∈ N (J ◦ PN ), weil die Operatoren Bilder


in den komplementären Unterräumen R(S) bzw. Y besitzen. Nach Lemma
8.32 ist also R(S̃) = X, andererseits aber auch R(S̃) ⊂ Y ⊕ R(S), was einen
Widerspruch zu Y ⊕ R(S) 6= X ergibt.
Die zweite Behauptung beweisen wir durch Übergang zum adjungierten
Operator S ′ = Id′ − T ′ : X ′ → X ′ . Da nach Satz 8.12 auch T ′ kompakt
ist, sind die bisher bewiesenen Aussagen auch für T ′ gültig, insbesondere gilt
codim R(S ′ ) ≤ dim N (S ′ ). Nach dem Satz vom abgeschlossenen Bild 8.26
folgt dim N (S) ≤ codim R(S). ⊓

Mit diesen Lemmata haben wir die Aussagen (a) und (b) von Satz 8.30
für den Operator

Tλ = T − λId = −λ(Id − λ−1 T ), λ 6= 0,

bewiesen. Das nächste Lemma gibt Auskunft über die Struktur der Eigenwer-
te.
Lemma 8.34. Ein kompakter Operator hat höchstens abzählbar viele Eigen-
werte, die keinen Häufungspunkt in besitzen außer eventuell 0. Jeder Ei-
genwert ungleich 0 hat endliche Vielfachheit.

Beweis. Als erstes zeigen wir, daß wie im endlich dimensionalen Fall Eigenvek-
toren zu verschiedenen Eigenwerten linear unabhängig sind. Seien λ1 , . . . , λk
paarweise verschiedene Eigenwerte des kompakten Operators T . Angenom-
men, für die zugehörigen Eigenvektoren würde
k−1
X
xk = αi xi
i=1

gelten mit linear unabhängigen x1 , . . . , xk−1 . Dann folgt nach Anwendung von
T − λk Id,
8.8 Integralgleichungen 195
k−1
X k−1
X
0= αi (T − λk Id)xi = αi (λi − λk )xi .
i=1 i=1

Wegen λi 6= λk widerspricht dies der linearen Unabhängigkeit von


x1 , . . . , xk−1 .
Sei λ 6= 0 und seien λk nicht notwendig verschiedene Eigenwerte mit λk →
λ. Nach dem vorigen Beweisschritt können wir annehmen, daß die zugehörigen
Eigenvektoren xk linear unabhängig sind. Auf Xk = span {x1 , . . . , xk } wenden
wir das Rieszsche Lemma 2.6 an: Es gibt ein yk ∈ Xk mit kyk k = 1 und
kyk − zk ≥ 1/2 für alle z ∈ Xk−1 . Für k > l gilt

λ−1 −1 −1 −1
k T yk − λl T yl = yk + (−yl + λk Tλk yk − λl Tλl yl )

= yk − z mit einem z ∈ Xk−1 ,

denn der xk -Anteil in Tλk yk verschwindet und Tλl yl bleibt in Xl . Daher


1
kλ−1 −1
k T yk − λl T yl k ≥ ,
2
was wegen der Beschränktheit der Folge (λ−1
k yk ) der Kompaktheit von T
widerspricht. ⊓

Damit haben wir Satz 8.30 fast bewiesen – bis auf die Tatsache, daß
λ = 0 immer Spektralwert ist. Das ist jedoch trivial, denn andernfalls wäre
R(T ) = X, was einen Widerspruch zur Kompaktheit von T bedeutet.

8.8 Integralgleichungen

Auf einem beschränkten Gebiet Ω ⊂ n betrachten wir für K ∈ L2 (Ω × Ω)


die Integralgleichung
Z
λu(x) = K(x, y)u(y) dy. (8.18)

Für den zugehörigen Operator


Z
T u(x) = K(x, y)u(y) dy

gilt im komplexen Hilbert-Raum X = L2 (Ω):


Satz 8.35. T ∈ K(X) und der adjungierte Operator berechnet sich zu
Z

T v(x) = K(y, x)v(y) dy.

196 8 Einführung in die Operatorenrechnung und Spektraltheorie

Beweis. Nach dem Satz von Fubini ist die Funktion K(x, ·) für fast alle x aus
Ω integrierbar. Für diese x gilt daher
Z 2 Z Z
|T u(x)|2 = |K(x, y)|2 dy |u(y)|2 dy.

K(x, y)u(y) dy ≤
Ω Ω Ω

Wegen K ∈ L2 (Ω × Ω) ist die Funktion auf der rechten Seite integrierbar.


Daher
kT uk ≤ kKkL2(Ω×Ω) kuk
und T ∈ L(X) mit
kT k ≤ kKkL2(Ω×Ω) . (8.19)
2
Zum Nachweis der Kompaktheit von T wird K in L (Ω × Ω) durch eine
Funktion K̃ ∈ C0∞ (Ω×Ω) approximiert. Für den zugehörigen Integraloperator
gilt
Z 

K̃(x, y) − K̃(x′ , y) u(y) dy

|T̃ u(x) − T̃ u(x )| =

Z
≤ sup |K̃(x, y) − K̃(x′ , y)| |u(y)| dy
y∈Ω Ω

≤ sup |K̃(x, y) − K̃(x′ , y)| kuk µ(Ω)1/2 .


y∈Ω

Da die Funktion K̃ beschränkte Ableitungen besitzt, ist die Menge


{T̃ u : kuk ≤ 1} gleichmäßig beschränkt und gleichgradig stetig. Damit ist
T̃ : X → C(Ω) kompakt und wegen C(Ω) → X auch T̃ ∈ K(X). Die
Abschätzung (8.19) angewendet auf T − T̃ zeigt überdies, daß T durch T̃
in der Norm von L(X) approximiert wird. Damit kann T als Grenzwert von
kompakten Operatoren dargestellt werden und ist nach Satz 8.6 selber kom-
pakt.
Der Satz von Fubini liefert
Z Z  Z Z 
(T u, v) = K(x, y)u(y) dy v(x) dx = u(x) K(y, x)v(y) dy dx
Ω Ω Ω Ω

= (u, T ∗ v).


Nach dem letzten Abschnitt hat die Gleichung (8.18) nur für abzählbar
viele λ nichttriviale Lösungen und die zugehörigen Lösungsräume sind endlich
dimensional.

8.9 Gårdingsche Ungleichung


In diesem Abschnitt werden alle Räume als komplex vorausgesetzt. Die Ergeb-
nisse bleiben jedoch sinngemäß auch für reelle Räume richtig (siehe Abschnitt
A.7).
8.9 Gårdingsche Ungleichung 197

Definition 8.36. Sei X → Y → X ′ ein Gelfandscher Dreier mit X → Y


kompakt. Eine auf X × X beschränkte Sesquilinearform a(·, ·) erfüllt eine
Gårdingsche Ungleichung, wenn es ce > 0 und c0 ∈ gibt mit

ce kxk2X − c0 kxk2Y ≤ Re a(x, x) ∀x ∈ X. (8.20)

Für f ∈ X ′ wird im folgenden die Lösbarkeit des Problems

a(y, x) = f (y) ∀y ∈ X (8.21)

untersucht.
Satz 8.37. Die beschränkte Sesquilinearform a(·, ·) erfülle eine Gårdingsche
Ungleichung. Dann gilt:
(a) Der zugehörige Operator T : X → X ′ , x 7→ a(·, x), ist ein Fredholm-
Operator vom Index 0. Insbesondere ist das Problem (8.21) entweder für jedes
f ∈ X ′ eindeutig lösbar, oder es gibt ein x 6= 0 mit a(y, x) = 0 für alle y ∈ X.
(b) Sei (Xk ) eine aufsteigende Folge endlich dimensionaler Unterräume von
X mit ∪Xk = X. Ist x0 = 0 die eindeutige Lösung des homogenen Problems
a(y, x) = 0 für alle y ∈ X, so gibt es ein K ∈ , so daß die Lösung Pk x ∈ Xk
des Galerkin-Verfahrens zu (8.21),

a(yk , Pk x) = f (yk ) ∀yk ∈ Xk , (8.22)

für alle k ≥ K existiert mit Pk x → x in X.

Beweis. (a) Die Abbildung

J : X → X ′, Jx(y) = (y, x)Y ∀y ∈ X,

ist kompakt, weil X → Y kompakt ist. Ferner ist nach dem Satz von Lax-
Milgram der Operator T + c0 J : X → X ′ bijektiv, weil die Sesquilinear-
form a0 (y, x) = a(y, x) + c0 (y, x)Y beschränkt und koerziv ist. Die Gleichung
T x = f kann daher umgeschrieben werden zu

Id − (T + c0 J)−1 c0 J x = (T + c0 J)−1 f.

Als Komposition eines stetigen und eines kompakten Operators ist


(T + c0 J)−1 c0 J : X → X nach Lemma 2.19 kompakt. Die Behauptung folgt
aus Satz 8.30.
(b) Wir zeigen: Unter den Voraussetzungen von (b) gibt es ein K ∈ und
eine Konstante c > 0 mit
Re a(y, x)
ckxk ≤ sup für alle x ∈ Xk und alle k ≥ K. (8.23)
y∈Xk kykX

Angenommen, dies wäre nicht richtig. Dann gibt es eine Teilfolge (xk ) mit
xk ∈ Xk und
198 8 Einführung in die Operatorenrechnung und Spektraltheorie

Re a(y, xk )
1 = kxk kX ≥ k sup . (8.24)
y∈Xk kykX
Hieraus folgt wieder für eine Teilfolge xk ⇁ x in X und xk → x in Y . Sei
y ∈ X. Dann gibt es nach (7.27) zu jedem ε > 0 ein l ∈ und ein yl ∈ Xl
mit ky − yl kX ≤ ε. Es gilt a(yl , xk ) → 0 wegen (8.24) und a(yl , x − xk ) → 0
wegen xk ⇁ x, daher

a(y, x) = a(y − yl , x) + a(yl , x − xk ) + a(yl , xk ) → a(y − yl , x).

Wegen |a(y − yl , x)| ≤ cb ky − yl k · 1 ≤ cb ε folgt a(y, x) = 0 für alle y ∈ X. Auf-


grund der vorausgesetzten eindeutigen Lösbarkeit des homogenen Problems
gilt x = 0. Wegen xk → 0 in Y folgt aus der Gårdingschen Ungleichung
ce
Re a(xk , xk ) ≥ ce kxk k2X − c0 kxk k2Y ≥
2
für genügend große k. Aus (8.24) für y = xk folgt a(xk , xk ) → 0, was einen
Widerspruch zur letzten Abschätzung bedeutet. (8.23) ist daher gezeigt.
Mit (8.23) ist die Matrix des Galerkin-Verfahrens (8.22) für genügend große
k regulär, denn das homogene Problem ist eindeutig lösbar. Für beliebiges
zk ∈ Xk gilt mit a(yk , x) = a(yk , Pk x)

kx − Pk xkX ≤ kx − zk kX + kzk − Pk xkX

Re a(yk , zk − Pk x)
≤ kx − zk kX + c−1 sup
yk ∈Yk kyk kX

Re a(yk , zk − x)
= kx − zk kX + c−1 sup ≤ (1 + c−1 cb )kx − zk k,
yk ∈Yk kyk kX

daher Pk x → x in X. ⊓

Beispiel 8.38. Als Anwendung betrachten wir den Operator

Lu = −Di (aij Dj u) + bi Di u + cu

auf einem beschränkten Gebiet Ω. Die Koeffizientenfunktionen seien reell,


meßbar und beschränkt, der Operator sei elliptisch,

λ|ξ|2 ≤ aij ξi ξj ∀ξ ∈ n
.

Die zugehörige Form wird auf natürliche Weise zur Sesquilinearform


Z

a(v, u) = aij Di vDj u + bi vDi u + cvu dx

auf dem komplexwertigen H 1,2 (Ω) fortgesetzt. Wie man leicht nachrechnet
oder in Abschnitt A.7 nachschlägt, übertragen sich viele Eigenschaften der
8.9 Gårdingsche Ungleichung 199

reellen Bilinearform auf die auf diese Weise fortgesetzte Form: Der Hauptteil
bleibt koerziv und eine beschränkte Form bleibt beschränkt. Es gilt daher
Z
Re a(u, u) ≥ λkDuk22;Ω − {|bi Di uu| + |cuu|} dx

≥ λkDuk22;Ω − ckDuk2;Ω kuk2;Ω − ckuk22;Ω ,

wobei c von kbi k∞ , kck∞ abhängt. Mit der Youngschen Ungleichung folgt

λ
Re a(u, u) ≥ kDuk22;Ω − c0 kuk22;Ω .
2
In Abschnitt 7.2 wurde bereits gezeigt, daß a(·, ·) auf H 1,2 (Ω) beschränkt ist.
Damit kann der letzte Satz für jeden Hilbert-Raum X ⊂ H 1,2 (Ω) angewendet
werden, sofern seine Norm mit der Norm in H 1,2 (Ω) äquivalent ist. Insbeson-
dere ist das Problem a(v, u) = f (v) schon dann für alle f ∈ X ′ eindeutig in
X lösbar, wenn die Inversmonotonie für schwache Lösungen 7.8 erfüllt ist.
Sind die Koeffizienten des Hauptteils komplexwertig, so kann man auf die
allgemeine Gårdingsche Ungleichung in Satz 9.42 zurückgreifen, in diesem Fall
müssen die aij allerdings stetig sein.
Wir betrachten das Dirichlet-Problem für

Lu = −Di (aij Dj u) + bi Di u

unter gleichen Voraussetzungen wie oben. Mit Beispiel 7.16 kann man diesen
Operator als ein vereinfachtes Modell für eine stationäre Temperaturvertei-
lung in einem sich bewegenden Medium ansehen, wobei b = (b1 , . . . , bn ) die
Geschwindigkeit dieses Mediums ist. Für das Problem

Lu = f in Ω, u = 0 auf ∂Ω, (8.25)

wurde in Abschnitt 7.2 Existenz nur gezeigt, wenn kbi k∞ klein ist oder Di bi
eine Vorzeichenbedingung erfüllt. Da der Operator der Fredholmschen Alter-
native genügt, braucht für die Existenz nur die eindeutige schwache Lösbarkeit
des homogenen Problems

Lu = 0 in Ω, u = 0 auf ∂Ω, (8.26)

nachgewiesen zu werden. Für jede schwache Lösung u von (8.26) zeigt man
bei glatten Daten mit den Methoden aus Abschnitt 7.3, daß sie auch eine
klassische Lösung ist, also u ∈ C 2 (Ω) ∩ C 0 (Ω). Dann wird auf (8.26) für
Real- und Imaginärteil das Maximumprinzip für klassische Lösungen, Satz
7.13, angewendet und man erhält in der Tat u = 0. Damit ist (8.25) für alle
f ∈ L2 eindeutig schwach lösbar.
200 8 Einführung in die Operatorenrechnung und Spektraltheorie

8.10 Das abstrakte Eigenwertproblem


Seien (X, a(·, ·)) und (Y, (·, ·)) reelle Hilbert-Räume mit kompakter und dichter
Einbettung X → Y . Die Normen bezeichnen wir mit k · kX bzw. k · k. Wir
betrachten das Eigenwertproblem

a(u, v) = λ(u, v) ∀v ∈ X (8.27)

mit dem Eigenvektor u ∈ X zum Eigenwert λ.


Satz 8.39 (Courant-Hilbert). Sei X unendlich dimensional und seien die
übrigen Voraussetzungen an X und Y wie angegeben erfüllt. Dann besitzt
(8.27) abzählbar unendlich viele Eigenwerte λk , k ∈ , mit Eigenvektoren
uk ∈ X, kuk k = 1, wobei die Eigenwerte zu mehrfachen Eigenvektoren auch
mehrfach gezählt werden. Diese haben die Eigenschaften:
(a) Es gilt 0 < λ1 ≤ λ2 ≤ . . . → ∞, die Eigenwerte besitzen daher endliche
Vielfachheiten und es gibt keine Häufungspunkte von Eigenwerten.
(b) Die Eigenvektoren sind sowohl a(·, ·)-, als auch (·, ·)-orthogonal,

(uk , ul ) = δkl , a(uk , ul ) = λk δkl .

Die Eigenvektoren bilden ein vollständiges System in X und in Y : Zu v ∈ Y


setze
ci = (v, ui ) (= i-ter Fourier-Koeffizient)
und
Xk
vk = ci ui (= k-ter Fourier-Abschnitt).
i=1

Dann gilt vk → v in Y sowie vk → v in X für v ∈ X und



X 1/2 ∞
X 1/2
kvk = c2i , kvkX = λi c2i falls v ∈ X.
i=1 i=1

(c) Die Eigenwerte lassen sich variationell charakterisieren durch

λk = min R(v),
v⊥Y Ek−1

mit dem Rayleighquotienten


a(v, v)
R(v) =
(v, v)
und
Ek−1 = span {u1 , . . . , uk−1 },
wobei das Minimum für v = uk angenommen wird (=Rayleighsches Mini-
mumprinzip).
(d) Es gilt das Courantsche Minmax-Prinzip:
8.10 Das abstrakte Eigenwertproblem 201
n o
λk = min max R(v), Mk ⊂ X, dim Mk = k ,
v∈Mk

wobei das Minimum für Mk = Ek angenommen wird.


Anmerkungen 8.40 (i) Der Satz gilt auch für endlich dimensionale Räume,
es gibt dann nur dim X viele Eigenwerte und Eigenvektoren. X dicht in Y “

bedeutet in diesem Fall X = Y ∼ = n . Nach Beispiel 2.24 wird jedes inne-
re Produkt durch eine symmetrische und positiv-definite Matrix erzeugt. Das
Eigenwertproblem (8.27) ist daher Ax = λBx mit symmetrischen und positiv-
definiten Matrizen A und B.
(ii) Das Courantsche Minmax-Prinzip hat den Vorteil, daß in der Charakte-
risierung von λk die Eigenvektoren u1 , . . . , uk−1 nicht vorkommen. Gilt bei-
spielsweise für die Rayleighquotienten der Bilinearformen ai (·, ·) die Bezie-
hung R1 (v) ≤ R2 (v) für alle v ∈ X, so folgt λk (a1 ) ≤ λk (a2 ) für alle k. Diesen
Schluß würde das Rayleighsche Minimumprinzip nur für den ersten Eigenwert
gestatten.
(iii) Mit R : X ′ → X, a(Rg, v) = g(v) für alle v ∈ X, und J : X → X ′ ,
u 7→ (u, ·), ist (8.27) äquivalent zu u = λRJu oder (Id − λRJ)u = 0. Der
Operator RJ : X → X ist kompakt, weil J kompakt ist. Ferner ist er selbst-
adjungiert wegen

a(RJu, v) = Ju(v) = (u, v) = Jv(u) = a(u, RJv).

Das abstrakte Eigenwertproblem ist daher die Spektraltheorie des kompakten


selbstadjungierten Operators.
Beweis. Zum Existenzbeweis verwenden wir die Charakterisierung in (c). Sei
(vi ) eine mit kvi k = 1 normierte Minimalfolge in X für den Rayleighquotien-
ten, also
a(vi , vi ) ց inf R(v) = λ1 .
v∈X

Da die Minimalfolge in X beschränkt und die Einbettung X → Y kompakt


ist, gilt vi → u1 in Y für eine Teilfolge. Wegen der Stetigkeit der Norm ist
ku1 k = 1. Mit Hilfe der Parallelogramm-Gleichung erhalten wir

kvi − vj k2X = 2kvi k2X + 2kvj k2X − kvi + vj k2X

≤ 2kvi k2X + 2kvj k2X − λ1 kvi + vj k2


v + v 2
i j
= 2kvi k2X + 2kvj k2X − 4λ1
2
→ 2λ1 + 2λ1 − 4λ1 ku1 k2 = 0,

wegen ku1 k = 1. Damit ist (vi ) Cauchy-Folge in X und konvergiert wegen der
Einbettung X → Y gegen das gleiche u1 ∈ X. u1 ist also das Minimum des
Rayleighquotienten und
202 8 Einführung in die Operatorenrechnung und Spektraltheorie

R(u1 + εv) ≥ R(u1 )


ist für alle v ∈ X und ε > 0 erfüllt. Dies wird ausgerechnet,
 
ku1 k2X + 2εa(u1 , v) + ε2 kvk2X ku1 k2 ≥ ku1 k2X ku1 k2 + 2ε(u, v) + ε2 kvk2 ,

und nach Subtraktion, Division durch ε und Grenzübergang ε → 0


(ku1 k2X = λ1 , ku1 k2 = 1),

a(u1 , v) ≥ λ1 (u1 , v)

und, weil ±v eingesetzt werden kann,

a(u1 , v) = λ1 (u1 , v) ∀v ∈ X.

Damit ist u1 6= 0 Eigenvektor zum Eigenwert λ1 > 0.


Seien Eigenvektoren u1 , . . . , uk−1 zu den Eigenwerten λ1 , . . . , λk−1 kon-
struiert; als Induktionsvoraussetzung nehmen wir an, daß

0 < λ1 ≤ λ2 ≤ . . . ≤ λk−1

und daß u1 , . . . , uk−1 orthogonal bezüglich a(·, ·) und (·, ·) sind mit kuik2X = λi
und kui k = 1. Mit
Ek−1 = span {u1 , . . . , uk−1 }
verfahren wir genauso wie beim Existenzbeweis für u1 , indem wir setzen

λk = inf R(v) ≥ λk−1 ,


v∈X, v⊥Y Ek−1

denn der Raum, in dem das Infimum gesucht wird, ist gegenüber dem letzten
Schritt kleiner geworden. Für eine normierte Minimalfolge erhalten wir eine
in Y konvergente Teilfolge (vi ), vi → uk ∈ Y. Starke Konvergenz impliziert
schwache,
0 = (vi , ul ) → (uk , ul ), l = 1, . . . , k − 1,
also uk ⊥Y Ek−1 , und wegen Normkonvergenz kuk k = 1. Wie vorher be-
kommen wir die Konvergenz auch in X, so daß uk die Lösung des Minimie-
rungsproblems ist. Die notwendige Bedingung für ein Minimum errechnet sich
zu
a(uk , v) = λk (uk , v) für alle v ∈ X mit v ⊥Y Ek−1 .
Mit
a(uk , ul ) = λl (uk , ul ) = 0, l = 1, . . . , k − 1,
ist auch uk ⊥X Ek−1 . Damit ist a(uk , v) = λk (uk , v) für alle v ∈ X erfüllt
und uk Eigenvektor zum Eigenwert λk .
Da X als unendlich dimensional vorausgesetzt wurde, können wir beliebig
fortfahren und erhalten eine monoton wachsende Folge 0 < λ1 ≤ . . . von
Eigenwerten zu Eigenvektoren {uk }. Nach Bemerkung (iii) zu diesem Satz
8.10 Das abstrakte Eigenwertproblem 203

folgt aus Abschnitt 8.7, daß die Eigenwerte sich nicht im Endlichen häufen
können, also λk → ∞.
Nun zeigen wir das Minmax-Prinzip. Mit Ek = span{u1 , . . . , uk } liefert
Pk
v = i=1 αi ui
Pk
λi α2i
R(v) = Pi=1k
≤ λk
2
i=1 αi
und daher 
min max R(v), Mk ⊂ X dim Mk = k ≤ λk .
v∈Mk

Für Mk ⊂ X mit dim Mk = k können wir ein v0 ∈ Mk finden mit v0 ⊥Y Ek−1 .


Für dieses gilt nach (c)

λk = min R(v), v ⊥Y Ek−1 ≤ R(v0 ),

womit das Minmax-Prinzip bewiesen ist.


PkFourier-Entwicklung wird zunächst für v ∈ X bewiesen. Mit
Die
vk = i=1 ci ui gilt
ci = (v, ui ) = (vk , ui ),
also
v − vk ⊥Y Ek . (8.28)
Das Rayleighsche Minimumprinzip liefert
X  X X 
λk+1 kv − vk k2 ≤ kv − vk k2X = kvk2X − 2a v, ci ui + a ci ui , ci ui

X X k
X
= kvk2X − 2 ci λi (v, ui ) + c2i λi = kvk2X − λi c2i .
i=1

P∞ λk2 → ∞ folgt hieraus vk → v in Y und die Konvergenz der Reihe


Wegen
i=1 λi ci . Für k, l ∈ , k < l gilt
l
X
kvl − vk k2X = λi c2i
i=k+1

und damit ist (vk ) Cauchy-Folge in X, vk → v auch in X.


P wird die Konvergenz der Fourier-Reihe in Y bewiesen. Für φ ∈ Y mit
Nun
φk = ci ui , ci = (φ, ui ) erhalten wir mit (8.28)

kφ − φk k2 = kφk2 − kφk k2 ,
demnach
kφk k ≤ kφk.
Sei v ∈ Y vorgegeben. Da X dicht in Y liegt, gibt es zu ε > 0 ein w ∈ X mit
kw − vk < ε. Für die Fourierabschnitte wk , vk von w, v folgt mit der letzten
Abschätzung
204 8 Einführung in die Operatorenrechnung und Spektraltheorie

kwk − vk k ≤ kw − vk < ε,
für genügend großes k also auch

kv − vk k ≤ kv − wk + kw − wk k + kwk − vk k < 3ε.

Damit vk → v in Y und
k
X
c2i = kvk k2 → kvk2 .
i=1

Angenommen, λ wäre ein weiterer Eigenwert mit Eigenvektor u. Dann


steht u auf allen Eigenvektoren uk mit λk 6= λ senkrecht. Wenn u einen schon
vorhandenen Eigenraum ergänzt, so können wir auf diesem Eigenraum ein
Orthogonalisierungsverfahren anwenden. Damit kann immer

u ⊥ uk für alle k ∈

erreicht werden. Die Fourier-Reihe zu u ist der Nullvektor, was ihrer Konver-
genz widerspricht. ⊓

Als erste Anwendung charakterisieren wir die auf Seite 184 definier-
te negative Norm. Unter den Voraussetzungen des letzten Satzes bildet ja
X → Y → X ′ einen Gelfandschen Dreier mit der zusätzlichen Eigenschaft,
daß X → Y kompakt ist. Es ist

(u, v) (u, w)
kuk−1 = sup = ,
v∈X kvkX kwkX
P
P Lösung von a(w, v) = (u, v) für alle v ∈ X ist. Mit u =
wobei w die i = ci ui
und w = i λ−1 ci ui folgt hieraus
X 1/2
kuk−1 = λ−1
i |ci |
2
.
i

Die Theorie von Courant-Hilbert wird nun auf das Ritzsche Verfahren zur
Approximation des Problems

a(u, v) = (f, v) ∀v ∈ X, f ∈ Y.

angewendet. Für Xk ⊂ X, dim Xk = k, ist die Lösung des Ritzschen Verfah-


rens Pk u ∈ Xk definiert durch

a(Pk u, vk ) = (f, vk ) ∀vk ∈ Xk .

Wegen X → Y gilt kukX , kPk ukX ≤ ckf k, damit existiert eine Konstante ck
mit
ku − Pk ukX ≤ ck kf k ∀f ∈ Y. (8.29)
8.11 Das Eigenwertproblem für den Laplace Operator 205

Die Frage ist nun, welche Unterräume Xk optimal sind in dem Sinn, daß die
Konstante ck in (8.29) am kleinsten wird. Man beachte, daß die gleiche Frage
für allgemeine rechte Seiten f ∈ X ′ sinnlos ist, wie das Beispiel X = l2 ,
f ∈ l2′ ∼
= l2 zeigt. In diesem Fall gilt ck = 1, denn zu jedem Xk gibt es ein f
mit f ⊥ Xk .
Satz 8.41. Die kleinste Konstante ck in (8.29) wird bei der Wahl

Xk = Ek = span {u1 , . . . , uk }
−1/2
angenommen mit ck = λk+1 .
P∞
Beweis.
P∞ Mit−1den Fourier-Koeffizienten fi von f gilt f = i=1 fi ui und daher
u = i=1 λi fi ui . Da das Ritzsche Verfahren die orthogonale Projektion als
Lösung hat, ist für Xk = Ek
k
X
Pk u = λ−1
i fi u i ,
i=1
also

!1/2 ∞
!1/2
X −1/2
X −1/2
ku − Pk ukX = λi (λ−1
i fi )
2
≤ λk+1 2
|fi | ≤ λk+1 kf k.
i=k+1 i=k+1

Sei Xk ein beliebiger k-dimensionaler Unterraum von X. Dann gibt es ein


w ∈ Ek+1 mit w 6= 0 und w ⊥X Xk . Die Ritz-Projektion Pk w von w ist daher
P
Pk w = 0. Aus w = k+1 i=1 wi ui erhalten wir

k+1
X k+1
X k+1
X
f= λi wi ui , kf k2 = λ2i wi2 , kwk2X = λi wi2 .
i=1 i=1 i=1

Damit gilt
−1/2
kw − Pk wkX = kwkX ≥ λk+1 kf k.

Da die Eigenvektoren uk im allgemeinen nicht bekannt sind, stellt dieser


Satz hauptsächlich eine Meßlatte für andere Unterräume dar, insofern er den
bestmöglichen Fall charakterisiert.

8.11 Das Eigenwertproblem für den Laplace Operator

In diesem Abschnitt ist Ω ein beschränktes Gebiet und alle Räume sind reell.
Zunächst betrachten wir das Dirichlet-Problem

−∆uk = λk uk in Ω, uk = 0 auf ∂Ω,


206 8 Einführung in die Operatorenrechnung und Spektraltheorie

oder in schwacher Form: Gesucht sind Eigenvektoren uk ∈ H01,2 (Ω) und Ei-
genwerte λk ∈ mit
a(uk , v) = λk (uk , v) ∀v ∈ H01,2 (Ω), (8.30)
wobei Z
a(u, v) = DuDv dx.

Aufgrund der Poincaré-Ungleichung ist kD · k2 = a(·, ·)1/2 eine Norm auf


H01,2 (Ω). Wir können daher X = H01,2 (Ω) und Y = L2 (Ω) wählen und haben
wegen der kompakten und dichten Einbettung H01,2 (Ω) → L2 (Ω) alle Vor-
aussetzungen der abstrakten Theorie erfüllt. Demnach gibt es abzählbar viele
Eigenwerte
0 < λ1 ≤ λ2 . . . → ∞
und die Eigenvektoren {uk } bilden ein vollständiges Orthogonalsystem in
H01,2 (Ω) und in L2 (Ω).
Da auf die Gleichungen −∆Dα uk = λk Dα uk sukzessive die innere Re-
gularitätstechnik, Satz 7.3, angewendet werden kann, sind die Eigenvektoren
unendlich oft differenzierbar in Ω.
Seien Ω1 , Ω2 zwei Gebiete mit Ω1 ⊂ Ω2 . Wenn auf Ω1 definierte
Funktionen mit Null fortgesetzt werden, gilt C0∞ (Ω1 ) ⊂ C0∞ (Ω2 ) und da-
mit H01,2 (Ω1 ) ⊂ H01,2 (Ω2 ). Bezeichnen wir die Eigenwerte der zugehörigen
1. Randwertprobleme mit λk (Ωj ), so folgt aus dem Courantschen Minmax-
Prinzip λk (Ω1 ) ≥ λk (Ω2 ), die Eigenwerte sind also gebietsmonoton.
Mit Hilfe der Gebietsmonotonie kann die Verteilung der Eigenwerte ab-
geschätzt werden. Sei n = 2 und Q1 = (0, 1)2 . Die Funktionen
uij = sin iπx sin jπy
sind Eigenfunktionen auf Q1 zu den Eigenwerten λij = π 2 (i2 + j 2 ). Laut Auf-
gabe 8.19 sind dies auch alle Eigenwerte. Sei K ∈ . Dann liegen im Inter-
2
vall [ K4 , K 2 ] gerade 0(K 2 ) viele Eigenwerte. Es existieren daher Konstanten
m, M > 0 mit
mk ≤ λk ≤ M k. (8.31)
Die asymptotische Verteilung (8.31) gilt für alle Quadrate Qa = (0, a)2 , nur
m, M hängen von a ab. Zu einem Gebiet Ω gibt es Seitenlängen a1 , a2 und
Punkte x1 , x2 mit
x1 + Qa1 ⊂ Ω ⊂ x2 + Qa2 .
Wenden wir hierauf die Gebietsmonotonie sowie (8.31) an, haben wir bewie-
sen:
Satz 8.42. Sei Ω ⊂ 2 ein beschränktes Gebiet. Dann gibt es Konstanten
m = m(Ω), M = M (Ω) > 0, so daß für den k-ten Eigenwert λk (Ω) des
ersten Randwertproblems gilt
mk ≤ λk (Ω) ≤ M k.
8.11 Das Eigenwertproblem für den Laplace Operator 207

Dieses Ergebnis bleibt auch für allgemeinere elliptische Gleichungen 2. Ord-


nung richtig (siehe Aufgabe 8.21).
Beispiel 8.43. Als Anwendung dieses Satzes untersuchen wir die Finite Ele-
mente Methode aus Abschnitt 7.7 zur Approximation von −∆u = f in
Ω, u = 0 auf ∂Ω. In Satz 7.21 wurde für 2-reguläre Probleme die Fehler-
abschätzung
kD(u − Ph u)k2;Ω ≤ chkf k2;Ω ∀f ∈ L2 (Ω) (8.32)
bewiesen. Für die Fehlerkonstante ck des optimalen Ansatzraums Xk = Ek
−1/2
hatten wir in Satz 8.41 ck = λk+1 gezeigt, mit Satz 8.42 folgt daher
−1/2
ck ∼ k −1/2 . In (8.32) ist andererseits auch h ∼ dim S0 = k −1/2 . Damit
ist der Fehler der Finite Elemente Methode nur um einen Faktor c 6= c(k)
vom optimalen Ansatzraum entfernt. Ein solches Verfahren nennt man quasi-
optimal.
Satz 8.44. Das Nullstellengebilde der k-ten Eigenfunktion von (8.30) unter-
teilt das Grundgebiet in höchstens k Teilgebiete. Ferner ist der erste Eigen-
wert einfach, es gilt also 0 < λ1 < λ2 , und die erste Eigenfunktion kann strikt
positiv in Ω gewählt werden.
Beweis. Seien Ω1 , . . . , Ωl die Teilgebiete, in denen uk ein festes Vorzeichen be-
sitzt. Die Funktion vj stimme auf Ωj mit uk überein und verschwinde außer-
halb von Ωj . Nach Konstruktion der vj ist der Raum Ml = span {v1 , . . . , vl }
l-dimensional und mit Satz 5.20 gilt Ml ⊂ H01,2 (Ω).
Für jedes v ∈ Ml ist R(v) = λk , daher l ≤ k wegen des Minmax-Prinzips.
Der erste Eigenvektor kann demnach nichtnegativ gewählt werden. Er
erfüllt −∆u1 = λ1 u1 ≥ 0 und ist nach dem starken Maximumprinzip, Satz
7.17, strikt positiv in Ω. Wäre λ2 = λ1 , so hätten wir zwei linear unabhängige
Eigenvektoren u1 , u2 zu λ. Dann gibt es eine Linearkombination von u1 , u2 mit
wechselndem Vorzeichen, was einen Widerspruch zum ersten Teil des Beweises
bedeutet. ⊓

Der obige Beweis versagt bei Gleichungen höherer Ordnung (siehe Aufga-
ben 7.7 und 8.22), weil der Rayleighquotient in diesem Fall auf einem Unter-
raum von H m,2 (Ω) mit m > 1 definiert ist. Wenn eine Funktion in diesem
Raum abgeschnitten wird, so liegt sie i. a. nur noch in H 1,2 .
Für eine Partition (ΓD , ΓN ) des Randes ∂Ω betrachten wir

−∆uk = λk uk in Ω, uk = 0 auf ΓD , Dν uk = 0 auf ΓN ,


1,2
oder in schwacher Form: Gesucht ist uk ∈ H0,Γ D
(Ω) und λk ∈ mit
1,2
a(uk , v) = λk (uk , v) ∀v ∈ H0,Γ D
(Ω). (8.33)

ΓD sei so beschaffen, daß die Poincaré-Ungleichung 6.21 gilt. Alternativ kann


ΓN = ∂Ω gewählt werden. In diesem Fall setzen wir λ1 = 0, u1 konstant, und
wenden die abstrakte Theorie auf den Raum
208 8 Einführung in die Operatorenrechnung und Spektraltheorie
n Z o
X = v ∈ H 1,2 (Ω) : v dx = 0

an. Da auf X die Poincaré-Ungleichung erfüllt ist (vgl. Bemerkung 6.22), gilt
0 = λ1 < λ2 ≤ . . . .
Die zu (8.33) gehörende Fourier-Entwicklung wird auf die Wärmeleitungs-
gleichung
vt − ∆v = 0 in Ω × + , v = 0 auf ΓD × + , (8.34)
Dν v = 0 auf ΓN × +, v(x, 0) = v0 (x) in Ω,
angewendet. v(x, t) kann man sich als Temperatur eines Körpers im Punkt
x zur Zeit t vorstellen, v0 (x) ist die vorgegebene Temperaturverteilung am
Anfang. Zunächst suchen wir partikuläre Lösungen der Form ki (t)ui (x). Für
diese sind die Randbedingungen erfüllt und aus (8.34) folgt die gewöhnliche
Differentialgleichung
ki′ (t) + λi ki (t) = 0
mit Lösung ki (t) = ci e−λi t . Die zunächst formale Lösung von (8.34) ist daher

X
v(x, t) = v0,i e−λi t ui (x), (8.35)
i=1

wobei v0,i die Fourier-Koeffizienten von v0 sind,



X
v0 (x) = v0,i ui (x), v0,i = (v0 , ui ).
i=1

Gleichung (8.35) zeigt sehr schön den glättenden Charakter des Wärmelei-
tungsprozesses. Ist beispielsweise v0 ∈ L2 , so konvergieren alle zeitlichen Ab-
leitungen von v für t > 0 wegen

X
−2λi t
|v0,i |2 λ2k
i e ≤ c(t, k)kv0 k2 .
i=1

Betrachten wir nun den Fall ΓN = ∂Ω etwas genauer. Mit (8.35) folgt
in diesem Fall v(x, t) → v0,1 für t → ∞. Ingenieure haben beobachtet, daß
der heißeste und kühlste Punkt mit der Zeit zum Rand laufen. Da zu λ1 der
konstante Eigenvektor gehört, kann dies nur an u2 liegen, der im Vergleich
zu den anderen Eigenvektoren am längsten lebt. Wir können daher die Ver-
mutung aussprechen, daß Maxima und Minima von u2 auf dem Rande von
Ω angenommen werden. Dies ist auch für viele Gebiete numerisch bestätigt
worden, aber ein strenger Beweis steht immer noch aus.
Die schwingende Membran wird durch das Anfangs-, Randwertproblem
der Wellengleichung

vtt − ∆v = 0 in Ω × +, v = 0 auf ΓD × +, Dν v = 0 auf ΓN × +,


8.11 Das Eigenwertproblem für den Laplace Operator 209

v(x, 0) = v0 (x) in Ω, vt (x, 0) = v1 (x) in Ω,


beschrieben. v(x, t) ist die Auslenkung der Membran im Ort x zur Zeit t. Der
gleiche Ansatz für eine partikuläre Lösung wie bei der Wärmeleitungsglei-
chung führt hier zu ki′′ (t) + λi ki (t) = 0 mit der allgemeinen Lösung
p p
ki (t) = ci sin λi t + di cos λi t.

Die Lösung der Wellengleichung ist daher



X p p 
v(x, t) = ci sin λi t + di cos λi t ui (x),
i=1

wobei ci , di leicht aus den Anfangsbedingungen bestimmt werden können. Im


Gegensatz zur Wärmeleitungsgleichung ist die Lösung zu jedem Zeitpunkt so
glatt, wie es die Funktionen v0 , v1 vorgeben.
Beim gemischten Randwertproblem sind die Eigenwerte im allgemei-
nen nicht gebietsmonoton. Ist aber Γ eine niederdimensionale Menge, so
gilt λk (Ω) ≥ λk (Ω \ Γ ), denn die Differenzierbarkeitsbedingung an eine
Sobolev-Funktion ist auf Ω \ Γ schwächer als auf Ω. Dies gilt für alle Modelle
(Gleichungen höherer Ordnung, Systeme usw.), die man der Schwingung
zugrunde legen kann.
Das blaue Telephon
Der Dekan der physikalischen Fakultät besucht den Dekan der Mathematik und
entdeckt auf dessen Schreibtisch neben dem üblichen grauen auch ein blaues Te-
lephon. Was das für ein Telephon sei, fragt der Physiker. Das Telephon zu Gott,
antwortet der Mathematiker. Ob er einmal telephonieren könne, fragt der Physi-
ker. Leider nein“, antwortet der Mathematiker, ein einziges Gespräch verschlingt
” ”
den gesamten Jahresetat der mathematischen Fakultät. Das blaue Telephon wird
nur für die letzten Fragen der Mathematik benutzt.“
Einige Zeit später besucht der Dekan der mathematischen Fakultät den Dekan
der Physik und entdeckt auf dessen Schreibtisch neben dem üblichen grauen auch
ein blaues Telephon. Was das für ein Telephon sei, fragt der Mathematiker. Das
Telephon zu Gott, antwortet der Physiker. Ob er einmal telephonieren könne,
fragt der Mathematiker. Aber natürlich, bei uns ist das ein Ortsgespräch“.

Klopft man gegen einen Blumentopf, so müßten Grund- und Obertöne
tiefer werden, wenn ein Riß vorliegt. Tatsächlich wird der Ton scheppernd,
was möglicherweise dadurch zu erklären ist, daß der Riß die Symmetrien des
Körpers zerstört und die Obertöne nicht mehr so gut zum Grundton passen.
Aber wird der Grundton tatsächlich tiefer? Ich habe über dieses Paradox
mehrere Physiker befragt und dabei verschiedene Antworten bekommen, die
unmöglich alle gleichzeitig richtig sein können. Interessanterweise zeigte sich
kein Physiker darüber beunruhigt, währenddessen die Mathematik bei einem
analogen Beispiel sofort zusammengebrochen wäre.
210 8 Einführung in die Operatorenrechnung und Spektraltheorie

8.12 Zur Klassifikation partieller Differentialgleichungen


Partielle Differentialgleichungen werden in elliptische, parabolische und hy-
perbolische klassifiziert, was den grundlegenden Naturvorgängen entspricht:
Stationäre Zustände, Diffusionsprozesse und Transport. Vor allem bei Syste-
men von Differentialgleichungen begegnet man allerdings unterschiedlichen
Definitionen, weil die Analysis mehr methoden- als ergebnisorientiert ist. Die-
sem Phänomen sind wir in Kapitel 7 mehrfach begegnet. Dort wurde der
Existenzbeweis mit dem Satz von Lax-Milgram geführt, gleichzeitig erkennt
der Leser sofort das allgemeine Prinzip, daß nämlich die Elliptizität in man-
chen Fällen zu koerziven Bilinearformen führt, und er kann es bei Gleichungen
höherer Ordnung oder Systemen von Differentialgleichungen selber anwenden.
Die Differenzenquotienten-Technik ist ein weiteres universelles Argument, die
Aufgaben dazu geben nur einen kleinen Ausschnitt ihrer möglichen Anwen-
dungen wieder. In allen Fällen tritt das konkrete Resultat hinter dem analy-
tischen Argument zurück. Dies führt oft dazu, daß Autoren die Definition des
Typs einer Differentialgleichung umkehren: Elliptisch ist eine Differentialglei-
chung genau dann, wenn die konkrete elliptische“ Beweistechnik des Autors

funktioniert.
2
Bei Operatoren 2. Ordnung Lu = −aij Dij u stimmen allerdings die meisten
Definitionen überein. Der elliptische Fall ist der klarste. Dazu muß in unserer
Definition die Matrix A = (aij ) positiv-definit sein, was äquivalent dazu ist,
daß ihre Eigenwerte positiv sind. Verwendet man als Untersuchungsmetho-
de die Fourier-Transformation (siehe Kapitel 9), so nimmt man aij ξi ξj 6= 0
für alle ξ ∈ n \ {0} als Definition. Für n ≥ 2 ist die Menge n \ {0} zu-
sammenhängend, die Funktion aij ξi ξj hat daher ein Vorzeichen. Bis auf das
Vorzeichen sind also die beiden Definitionen äquivalent. Was sagt Elliptizität
über die Struktur der Lösungen? Die wichtigste Eigenschaft ist vielleicht die
Ausbreitung der Information in allen Richtungen. Wenn die Daten des Pro-
blems lokal in einer kleinen Kugel verändert werden, so merkt das die Lösung
überall. Ein schönes Beispiel dafür ist das starke Maximumprinzip für klas-
sische Lösungen. Ist die rechte Seite f > 0 in einer kleinen Kugel, ansonsten
Null, so ist überall u > 0 erfüllt.
2
Lu = −aij Dij u heißt hyperbolisch, wenn ein Eigenwert von A = (aij )
negativ und die anderen positiv sind. Dies gilt für die Wellengleichung
utt − ∆u = 0. Im Fall n = 1 und Ω = lautet die allgemeine Lösung
von utt − u′′ = 0
u(x, t) = F (x − t) + G(x + t), F, G : → .
Die Funktionen F und G lassen sich offenbar aus den Anfangsbedingungen
u(x, 0) = u0 (x), ut (x, 0) = u1 (x) eindeutig bestimmen. Ferner gilt die Formel
auch für das homogene Randwertproblem, wenn man die zugehörige Fourier-
Lösung in der Ortsvariablen auf fortsetzt. Damit verläuft der Fluß der
Information entlang der Charakteristiken x − t = c und x + t = c mit end-
licher Geschwindigkeit, insbesondere hängt der Wert von u(x, t) nur von den
Aufgaben 211

Werten der Anfangsbedingungen in zwei Punkten ab. Multiplikation der Wel-


lengleichung utt − ∆u = 0 mit ut und Integration über Ω × (0, T ) ergibt die
Energieerhaltung
Z
1 
E(T ) = |ut (x, T )|2 + |Du(x, T )|2 dx = const.
2 Ω

Die Definition des parabolischen Operators allein mit Hilfe der Eigenwerte
der Matrix A (einer Null, die anderen positiv), wie es in manchen Büchern
geschieht, ist angesichts der Wärmeleitungsgleichung mit P umgekehrter Zei-
trichtung −ut − ∆u = 0 mit formaler Lösung u(x, t) = ci exp(λi t)ui pro-
blematisch, denn u existiert auch bei einer glatten Anfangsbedingung nicht
notwendig für alle t > 0. Diese Gleichung entsteht bei der Rekonstruktion
der Vergangenheit eines Diffusionsprozesses und zeigt, daß in der klassischen
Physik die Vergangenheit ohne Zusatzannahmen unbestimmt ist. Auch die
Schrödinger-Gleichung in Aufgabe 8.23 wäre bei der eingangs erwähnten De-
finition parabolisch, ähnelt in ihrem Lösungsverhalten aber mehr einer hyper-
bolischen Gleichung. Gilt für die Anfangsbedingung in der Wärmeleitungsglei-
chung u0 ≥ 0 mit u0 6= 0, so besagt das starke parabolische Maximumprinzip,
daß u > 0 überall für t > 0. Die Information breitet sich hier mit unendlicher
Geschwindigkeit aus, was die Wärmeleitungsgleichung zu einer Gleichung der
klassischen, nichtrelativistischen Physik macht. Eine Energieerhaltung gibt es
für ut − ∆u = 0 nur im Vakuum. Integrieren wir dieR Gleichung über R Ω × (0, T )
und nutzen Dν u = 0 auf ∂Ω aus, so folgt E(T ) = Ω u(x, T ) dx = Ω u0 (x) dx.

Aufgaben
8.1. (3) Sei X ein komplexer Banach-Raum und T ∈ L(X). Sei λ ∈ σc (T ). Dann
gibt es eine Folge (xk ) in X mit kxk k = 1 und k(T − λId)xk k → 0.

8.2. (3) Sei X = l2 und T : X → X mit T x(j) = αj x(j), wobei die


Menge {αj } ⊂ [0, 1] dicht im Intervall [0, 1] liegt. Bestimmen Sie die Mengen
ρ(T ), σp (T ), σc (T ), σr (T ) ⊂ .

8.3. (3) Seien X, Y Banach-Räume und S : X → Y, T : Y ′ → X ′ linear mit

hSx, y ′ i = hx, T y ′ i ∀x ∈ X, y ′ ∈ Y ′ .

Dann sind die Operatoren S und T stetig.

8.4. (3) Beweisen Sie mit Hilfe des Satzes vom abgeschlossenen Graphen: (Hellinger-
Toeplitz) Ist X ein Hilbert-Raum und T : X → X linear mit

(T x, y) = (x, T y) ∀x, y ∈ X,

so ist T stetig.
212 8 Einführung in die Operatorenrechnung und Spektraltheorie

8.5. (1) Bestimmen Sie die Hilbert-Adjungierten der Operatoren Sr , Sl , My : l2 → l2


aus Aufgabe 2.14.

8.6. Gibt es einen Operator T ∈ K(X) mit σ(T ) = {0} und


a) (1) σp (T ) = {0}, b) (3) σr (T ) = {0}, c) (4) σc (T ) = {0}?

8.7. (2) Seien X, Y Banach-Räume und T : X → Y sei nuklear, d.h. es gibt λk ∈ ,


x′k ∈ X ′ , yk ∈ Y mit

X
|λk | < ∞, kx′k kX ′ = 1, kyk kY = 1,
k=1

so daß

X
Tx = λk hx, x′k iyk für alle x ∈ X.
k=1

Zeigen Sie, daß T kompakt ist.

8.8. (3) Sei X ein normierter Raum und U ein Unterraum von X. Sind U und der
Quotientenraum X/U Banach-Räume, dann ist auch X ein Banach-Raum.

8.9. (2) Zeigen Sie, daß für jeden Operator T ∈ K(X) die Äquivalenz

S(Id − T ) = Id ⇔ (Id − T )S = Id
gilt.

8.10. (4) Sei X = L2 ((0, ∞)) und


x
1
Z
T u(x) = u(y) dy, 0 < x < ∞.
x 0

Dann ist T ∈ L(X), aber T 6∈ K(X).

8.11. Beweisen Sie die folgenden Aussagen:


a) (4) Wenn X ein reflexiver Banach-Raum ist, so ist L(X, l1 ) = K(X, l1 ). Insbeson-
dere gibt es keine surjektive stetige lineare Abbildung eines reflexiven Banach-Raums
nach l1 .
b) (1) Wenn Y ein reflexiver Banach-Raum ist, so ist L(c0 , Y ) = K(c0 , Y ).
Hinweis: Bei b) können Sie ohne Beweis verwenden, daß ein Banach-Raum genau
dann reflexiv ist, wenn sein Dualraum reflexiv ist.

8.12. (1) Geben Sie für jedes k ∈ ein Beispiel Tk ∈ L(X) für einen Fredholm-
Operator vom Index k an.

8.13. (3) Bestimmen Sie σp , σc , σr für den Operator


Z t
T x(t) = x(ξ) dξ, T ∈ L(X)
0
im Grundraum
a) X = L2 ((0, 1)), b) X = C([0, 1]).
Aufgaben 213

n
8.14. (3) Sei Ω ⊂ ein beschränktes Gebiet, K(·, ·) ∈ L2 (Ω × Ω) und
Z
T u(x) = K(x, y)u(y) dy

der zugehörige Integraloperator. Formulieren Sie eine Bedingung an K, so daß das


Problem u + T u = f für alle f ∈ L2 (Ω) eindeutig lösbar ist. Geben Sie ein Beispiel,
daß ohne eine solche Bedingung das homogene Problem u + T u = 0 nichttriviale
Lösungen besitzen kann.
8.15.
R1 (3) Sei K auf meßbar und periodisch mit Periode 1 sowie kKk1 =
0
|K(x)| dx < ∞. Zeigen Sie: Der Integraloperator
Z 1
T u(x) = K(x − y)u(y) dy
0
p
ist in K(L (0, 1)) für 1 ≤ p < ∞ mit einer durch kKk1 beschränkten Operatornorm.
8.16. (3) Beim abstrakten Eigenwertproblem konnten die Normen in X und Y mit
den Fourier-Koeffizienen ci der Funktion u charakterisiert werden:
“X∞ ”1/2 ∞
“X ”1/2
kukX = λi |ci |2 , kuk = |ci |2 .
i=1 i=1

Allgemeiner definieren wir für eine Folge λi mit


0 < λ 1 ≤ λ2 ≤ . . . → ∞
das Produkt (x = (x(1), x(2), . . .))

X
(x, y)α = λα
i (x(i) y(i), α∈ .
i=1

X α ist definiert als Raum aller Zahlenfolgen x mit kxkα < ∞.


a) Zeigen Sie, daß (X α , (·, ·)α ) ein Hilbert-Raum ist. Man nennt daher (X α )α∈
auch eine Skala von Hilbert-Räumen.
b) Für α < β existiert die stetige Einbettung X β → X α und ist kompakt.
8.17. (2) Sei n = 1 und Ω = (0, 1). Die drei wichtigsten Orthonormalsysteme vom
Fourier-Typ für diesen Fall erhält man aus dem Eigenwertproblem: Gesucht ist uk ∈
X mit
(u′k , v ′ ) = λk (uk , v) ∀v ∈ X.
Bestimmen Sie uk und λk für
a) X = H 1,2 (Ω), b) X = H01,2 (Ω),
1,2
c) X = Hper (Ω) = {v ∈ H 1,2 (Ω) : v(0) = v(1)}.
R 2π
8.18. (3) Sei Ω = 2 \B1 (0) und g ∈ H 1,2 (0, 2π) mit g(0) = g(2π), 0
g(φ) dφ = 0.
Man konstruiere die klassische Lösung von
−∆u = 0 in Ω, u = g auf ∂Ω, u(x) → 0 für |x| → ∞.
Hinweis: Man verwende die Eigenvektoren aus Aufgabe 8.17 und bestimme
abklingende Lösungen von −∆u = 0 der Form r αk uk (φ). Zur Erinnerung:
∆ = r−1 Dr (rDr ) + r−2 Dφφ
2
.
214 8 Einführung in die Operatorenrechnung und Spektraltheorie

8.19. (3) Sei Q = (0, 1)2 das Einheitsquadrat. Das Eigenwertproblem


−∆u = λu in Q, u = 0 auf ∂Q,
besitzt die Eigenvektoren
uij (x, y) = sin iπx sin jπy, i, j ∈ .
Zeigen Sie, daß dies alle Eigenvektoren sind.
8.20. (2) Sei f ∈ C0∞ (Ω) und ci die Fourier-Koeffizienten von f bezüglich der Ei-
genvektoren ui des Laplace-Operators. Zeigen Sie, daß

X
λki |ci |2 < ∞ ∀k ∈ .
i=1

8.21. (2) Sei n = 2 und L = −Di (aij Dj u) elliptisch mit aij ∈ L∞ (Ω) und aij =
aji . Beweisen Sie: Es gibt Konstanten m, M > 0, die von aij und Ω abhängen, so
daß für die Eigenwerte von Luk = λk uk in Ω, uk = 0 auf ∂Ω, die Abschätzung
mk ≤ λk ≤ M k gilt.
8.22. Sei Ω ⊂ 2 ein beschränktes Gebiet. Das erste Randwertproblem für die
biharmonische Gleichung lautet
∆2 u = f in Ω, u = Dν u = 0 auf ∂Ω,
oder in schwacher Form: Gesucht ist u ∈ H02,2 (Ω) mit
(∗) (∆u, ∆v) = (f, v) ∀v ∈ H02,2 (Ω).
a) (2) Zeigen Sie k∆vk2 = kD2 vk2 für alle v ∈ H02,2 (Ω) und beweisen Sie damit die
eindeutige Lösbarkeit von (∗).
b) (3) Zeigen Sie für das zugehörige Eigenwertproblem
(∆uk , ∆v) = λk (uk , v) ∀v ∈ H02,2 (Ω)
mit einem einzeiligen Beweis die Abschätzung
λk ≥ ck2 .
c) (4) Geben Sie auch die Beweisidee für die analoge Abschätzung in b) nach oben
an, ohne den sehr technischen Beweis auszuführen.
8.23. (2) Das Anfangs-, Randwertproblem der Schrödinger-Gleichung ist
ivt − ∆v = 0 in Ω × v = 0 auf ∂Ω × + , v(x, 0) = v0 (x) in Ω,
+,

wobei v komplexwertig ist und i = −1. Bestimmen Sie die Lösung mit Hilfe einer
Fourier-Reihe. Weisen Sie auch die Erhaltung der Energie kv(·, t)k2 = kv0 k2 nach.
8.24. (3) Beweisen Sie, daß das Problem
utt + ∆u = 0 in Ω × (0, 1), u = 0 auf ∂Ω × (0, 1),

u(x, 0) = 0 in Ω, ut (x, 0) = u1 (x) in Ω,


nicht für alle u1 ∈H01,2 (Ω)
lösbar ist.
Bemerkung: Analog zeigt man, daß für utt − ∆u = 0 das Randwertproblem
u(x, 0) = u0 (x), u(x, 1) = u1 (x) nicht für alle u0 , u1 ∈ H01,2 (Ω) lösbar ist. Ellip-
tische Probleme sind daher Randwertprobleme und hyperbolische Probleme sind
Anfangswertprobleme.
9
Distributionen und Fourier-Transformation

In diesem Kapitel werden alle Funktionenräume als komplex vorausgesetzt.

9.1 Distributionen
Definition 9.1. Sei Ω ⊂ n ein Gebiet und (φk ) eine Folge in C0∞ (Ω). Wir
D
sagen, (φk ) konvergiert gegen φ ∈ C0∞ (Ω) (Schreibweise φk → φ), wenn es
eine kompakte Menge K ⊂⊂ Ω gibt mit supp(φk ), supp(φ) ⊂ K und wenn
Dα φk → D α φ gleichmäßig in Ω für alle Multiindizes α gilt. C0∞ (Ω) mit
diesem Konvergenzbegriff wird mit D(Ω) bezeichnet.
φ ∈ D(Ω) werden auch als Testfunktionen bezeichnet.
Diese Begriffsbildungen lassen vermuten, daß es sich bei D(Ω) um einen
lokalkonvexen Raum handelt, was in der Tat der Fall ist. Da die Konstruktion
der zugehörigen Topologie unanschaulich ist, bauen wir die Theorie nur mit
dem Konvergenzbegriff in D(Ω) auf. Der an topologischen Fragestellungen
interessierte Leser sei auf Abschnitt A.4 verwiesen.
Definition 9.2. T : D(Ω) → heißt Distribution, wenn T linear und fol-
D
genstetig bezüglich des Konvergenzbegriffs →“ ist, wenn also für alle Folgen

(φk ) in D(Ω) gilt
D
φk → φ ⇒ T (φk ) → T (φ).
Die Menge der Distributionen wird mit D′ (Ω) bezeichnet.
Aus der Definition folgt sofort, daß die Distributionen mit den punktweisen
Operationen einen Vektorraum bilden. Wenn nämlich S und T Distributionen
sind, so ist offenbar auch
(αS + βT )(φ) = αS(φ) + βT (φ), α, β ∈ ,
eine Distribution.
Die äquivalente Bedingung des nächsten Satzes wird manchmal auch zur
Definition der Distribution herangezogen.

M. Dobrowolski, Angewandte Funktionalanalysis, Springer-Lehrbuch Masterclass, 2nd ed.,


DOI 10.1007/978-3-642-15269-6_9, © Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2010
216 9 Distributionen und Fourier-Transformation

Satz 9.3. Ein lineares Funktional T : D(Ω) → ist genau dann eine Distri-
bution, wenn es zu jeder Menge K ⊂⊂ Ω Konstanten c und N gibt mit
|T (φ)| ≤ ckφkN,∞;K ∀φ ∈ D(K), (9.1)
wobei D(K) aus allen Funktionen in C ∞ mit Träger in K besteht.
D
Beweis. Ist (9.1) erfüllt, so ist T offenbar folgenstetig bezüglich → und damit
eine Distribution.
Für einen Widerspruchsbeweis nehmen wir an, daß T eine Distribution
ist, die (9.1) nicht erfüllt. Dann gibt es eine Menge K0 ⊂⊂ Ω, für die wir
für jedes c = N = k ein φk ∈ D(K0 ) finden können mit |T (φk )| = 1 und
D
kφk kk,∞;K0 ≤ 1/k. Damit gilt φk → 0, aber |T (φk )| = 1. T ist unstetig und
damit keine Distribution. ⊓

Wir ordnen einer Funktion f ∈ L1loc (Ω) das Funktional
Z
Tf (φ) = f φ dx

D
zu. Wenn φk → φ, so gilt supp(φk ), supp(φ) ⊂ K ⊂⊂ Ω und wegen
f ∈ L1 (K),
Z Z

f (φk − φ) dx ≤ max |φk − φ| |f | dx → 0.
Ω K K

Damit ist Tf eine Distribution. Die Zuordnung f 7→ Tf ist injektiv, denn wenn
Z Z
T (φ) = f φ dx = gφ dx ∀φ ∈ D(Ω),
Ω Ω

so folgt aus dem Fundamentallemma der Variationsrechnung 5.1 f = g f.ü.


Definition 9.4. Distributionen, die auf die angegebene Weise einer Funktion
f ∈ L1loc (Ω) zugeordnet sind, heißen reguläre Distributionen.
Definition 9.5. T ∈ D′ (Ω) heißt von endlicher Ordnung, wenn es ein c und
ein N ∈ 0 gibt mit
|T (φ)| ≤ ckφkN,∞;Ω ∀φ ∈ D(Ω). (9.2)
In diesem Fall heißt das minimale N in (9.2) die Ordnung von T .
Reguläre Distributionen Tf mit f ∈ L1 (Ω) sind von der Ordnung 0.
Reguläre Distributionen und Distributionen von endlicher Ordnung bilden
offenbar Unterräume von D′ (Ω). Erfüllt ein Funktional die Bedingung (9.2),
so ist es wegen Satz 9.3 bereits eine Distribution. Ferner ersehen wir aus dem
Vergleich mit Satz 9.3, daß anschaulich gesprochen nur das Verhalten am
Rande und im Unendlichen dazu führt, daß eine Distribution von unendlicher
Ordnung ist.
Wenn es nicht zu Zweideutigkeiten führt, identifizieren wir eine reguläre
Distribution Tf mit ihrer Darstellung f .
9.1 Distributionen 217

Beispiele 9.6 (i) Zu a ∈ Ω definieren wir die Dirac-Distribution durch

δa (φ) = φ(a) ∀φ ∈ D(Ω).

δa ist nicht regulär, denn wenn es ein f ∈ L1loc(Ω) geben würde mit
Z
δa (φ) = φ(a) = f (x)φ(x) dx,

so würde aus dem Fundamentallemma folgen f = 0 f.ü. in Ω \ {a}, was


gleichbedeutend mit f = 0 f.ü. in Ω ist. Wegen |δa (φ)| ≤ kφk∞ ist δa von
endlicher Ordnung und besitzt die Ordnung 0.
(ii) Für f ∈ L1loc und einen Multiindex α ist
Z
|α| α |α|
T̃f (φ) = (−1) Tf (D φ) = (−1) f Dα φ dx

D
eine Distribution, denn wenn φk → φ, so
Z
f Dα (φk − φ) dx ≤ kDα (φk − φ)k∞;K kf k1;K → 0.

|T̃f (φk − φ)| =
K

Existiert die α-te schwache Ableitung von f, so ist auch T̃f eine reguläre
Distribution mit T̃f = TDα f , Dα f ∈ L1loc (Ω).
Für p ∈ C ∞ (Ω) definieren wir die Multiplikation durch

pT (φ) = T (pφ) ∀φ ∈ D(Ω)

und für einen Multiindex α die Differentiation durch

Dα T (φ) = (−1)|α| T (Dα φ) ∀φ ∈ D(Ω).

Satz 9.7. (a) Ist T ∈ D′ (Ω), so ist für p ∈ C ∞ (Ω) auch pT ∈ D′ (Ω).
(b) Ist α ein Multiindex, so ist mit T ∈ D′ (Ω) auch Dα T ∈ D′ (Ω).
(c) Ist Tf eine reguläre Distribution, so ist für p ∈ C ∞ (Ω) auch pTf = Tpf
eine reguläre Distribution.
(d) Für p ∈ C ∞ (Ω) gilt

Di (pT ) = Di pT + pDi T.

(e) Für Multiindizes α, β gilt

D α+β T = D α (Dβ T ) = D β (Dα T ).

Beweis. (a)–(c) folgen direkt aus den Definitionen.


(d) Es gilt
218 9 Distributionen und Fourier-Transformation

Di (pT )(φ) = −pT (Diφ) = −T (pDiφ) = −T (Di(pφ) − Di pφ)

= Di T (pφ) + Di pT (φ) = pDi T (φ) + Di pT (φ).

(e) Mit Hilfe des Satzes von Schwarz erhalten wir

Dα+β T (φ) = (−1)|α+β| T (Dα+β φ) = (−1)|α+β| T (Dα (Dβ φ))

= (−1)|β| D α T (Dβ φ) = Dβ (Dα T (φ)).



Wie in Beispiel 9.6(ii) gezeigt wurde, unterscheidet sich die schwache Ab-
leitung von der distributionellen Ableitung nur dadurch, daß die abgeleitete
Funktion eine reguläre Distribution sein muß. Der Verzicht auf diese Forde-
rung führt dazu, daß jede Distribution beliebig oft differenziert werden kann.
Diese schöne Eigenschaft wird jedoch erstens dadurch erkauft, daß die Mul-
tiplikation pT für allgemeinere Funktionen als p ∈ C ∞ (Ω) nicht definiert
ist. Zum zweiten liest man am Raum H −m,q direkt ab, daß seine Funktionale
aus der m-ten distributionellen Ableitung einer Lp -Funktion hervorgehen. Die
Sobolev-Räume differenzieren die Glattheit“ der Funktionale besser aus.

Beispiele 9.8 (i) Sei n = 1 und Ω = . Die Heaviside-Funktion H ist definiert
durch (
1 für x > 0
H(x) = .
0 sonst
Es gilt Z Z
∞ ∞
d
TH (φ) = − Hφ′ dx = − φ′ (x) dx = φ(0),
dx ∞ 0

daher TH = δ0 .
(ii) Für die Dirac-Distribution δa ∈ D′ (Ω) erhalten wir

D α δa (φ) = (−1)|α| δa (Dα φ) = (−1)|α| D α φ(a)

und für p ∈ C ∞ (Ω),

pδa(φ) = δa (pφ) = p(a)φ(a).

(iii) Bei der Ableitung einer Distribution muß der Definitionsbereich beachtet
werden. Sei −1 < λ < 0 und fλ (x) = xλ für x > 0 und fλ (x) = 0 sonst. Tf
ist sowohl auf Ω = (0, ∞) als auch auf Ω = eine reguläre Distribution. Im
ersten Fall gilt natürlich Dx Tfλ = Tfλ′ , währenddessen für φ ∈ D( )
Z Z ∞ Z ∞
′ λ ′
− fλ φ dx = − lim x (φ(x) − φ(ε)) dx = λ xλ−1 (φ(x) − φ(0)) dx
εց0 ε 0

gilt. Der letzte Grenzübergang ist erlaubt wegen |φ(x) − φ(0)| ≤ cx.
9.1 Distributionen 219

Ist Ω0 ein Teilgebiet von Ω, so ist die Einschränkung von T auf Ω0 definiert
durch
T |Ω0 (φ) = T (φ) ∀φ ∈ D(Ω0 ).
Natürlich ist T |Ω0 ∈ D′ (Ω0 ).
Definition 9.9. Für T ∈ D′ (Ω) heißt

supp(T ) = {x ∈ Ω : ∀δ > 0 ist T |Ω∩Bδ (x) 6= 0}

der Träger von T.

Satz 9.10. (a) supp(T ) ist abgeschlossen und es gilt T (φ) = 0, falls supp(T )∩
supp(φ) = ∅.
(b) Ist Tf regulär, so läßt sich f auf einer Nullmenge so abändern, daß
supp(Tf ) ⊂ supp(f ).
(c) Ist Tf regulär mit f ∈ C(Ω), so gilt supp(Tf ) = supp(f ).

Beweis. (a) x ∈ supp(T )c bedeutet, daß es ein δ > 0 gibt mit T Ω∩B (x) = 0.
δ
Also ist supp(T )c offen.
(b) Ist x ∈ supp(f )c , so gibt es ein δ > 0 mit Bδ (x) ⊂ supp(f )c . Dann ist
offenbar Tf (φ) = 0 für alle φ ∈ D(Bδ (x)), also x ∈ supp(Tf )c .
(c) Wegen (b) braucht nur supp(f ) ⊂ supp(Tf ) gezeigt zu werden. Die
Menge Ω ′ = {y ∈ Ω : f (y) 6= 0} ist offen, weil f stetig ist. Sei x ∈ supp(f ) =
Ω ′ . Zu jedem δ > 0 gibt es einR y ∈ Bδ (x) ∩ Ω ′ . Da f stetig und y innerer
Punkt von Bδ (x) ∩ Ω ′ ist, gilt f (z)Jε (y − z) dz 6= 0 für genügend kleine ε.
Damit ist x ∈ supp(Tf ). ⊓

Satz 9.11. Besitzt T ∈ D′ (Ω) einen kompakten Träger in Ω, so ist T von


endlicher Ordnung, es gibt also ein N ∈ 0 und ein c mit

|T (φ)| ≤ ckφkN,∞;Ω ∀φ ∈ D(Ω).

Beweis. Dies folgt aus Satz 9.3. ⊓


Satz 9.12. Sei T ∈ D′ (Ω), a ∈ Ω und supp(T ) = {a}. Dann gibt es ein
N ∈ 0 und bα ∈ mit
X
T (φ) = bα Dα δa (φ).
|α|≤N

Beweis. Sei a = 0. Nach dem letzten Satz ist

|T (φ)| ≤ c sup sup |Dα φ(x)|.


|α|≤N x∈Ω

Mit Lemma 5.12 gibt es ψ ∈ C ∞ ( n


) mit
220 9 Distributionen und Fourier-Transformation
(
1 für |x| ≥ ε
0 ≤ ψ ≤ 1, ψ(x) = , |Dα ψ| ≤ cε−k für |α| = k ≤ N.
ε
0 für |x| ≤ 2

Sei φ ∈ D(Ω) eine Funktion mit Dα φ(0) = 0 für |α| ≤ N. Nach Taylor gilt
dann wegen |DN +1 φ| ≤ c

|Dα φ(x)| ≤ c|x|N +1−|α| , |α| ≤ N + 1.

Wegen T (φψ) = 0 folgt

|T (φ)| = |T (φ(1 − ψ))| ≤ c sup sup |Dα (φ(1 − ψ))|


|α|≤N x∈Ω

X
≤c sup |Dα φ| sup |Dβ (1 − ψ)|
|x|≤ε |x|≤ε
|α|+|β|≤N

X
≤c cεN +1−|α| ε−|β| = cN ε.
|α|+|β|≤N

Da ε > 0 beliebig gewählt werden kann, ist T (φ) = 0.


Für beliebiges φ ∈ D(Ω) erhalten wir aus dem Satz von Taylor
X
φ(x) = cα Dα φ(0)xα + φ1 (x)
|α|≤N

mit φ1 ∈ C ∞ (Ω) und Dα φ1 (0) = 0 für |α| ≤ N. Mit ψ wie im ersten Teil des
Beweises gilt dann
X
T (φ) = T (φ(1 − ψ)) = cα Dα φ(0)T (xα (1 − ψ)) + T (φ1 (1 − ψ)).
|α|≤N

Wegen T (φ1 (1 − ψ)) = 0 folgt die behauptete Darstellung von T mit

bα = (−1)|α| cα T (xα (1 − ψ)).



Definition 9.13. Eine Folge (Tk ) in D′ (Ω) konvergiert gegen T ∈ D′ (Ω)


D′
(Schreibweise Tk → T ), wenn Tk (φ) → T (φ) für alle φ ∈ D(Ω).

Den folgenden Satz über die Vollständigkeit des Distributionenraums benöti-


gen wir nicht, er kommt aber in manchen Anwendungen vor.
Satz 9.14. Sei Tk eine Folge in D′ (Ω), so daß (Tk (φ)) konvergiert für alle
D′
φ ∈ D(Ω). Dann gibt es ein T ∈ D′ (Ω) mit Tk → T.
9.1 Distributionen 221

Beweis. Setze T (φ) = lim Tk (φ). Die Linearität von T zeigt man mit
Standardargumenten. Da die Stetigkeit von T äquivalent zur Stetigkeit im
D
Nullpunkt ist, muß gezeigt werden, daß aus φl → 0 die Konvergenz T (φl ) →
0 folgt. Wir führen einen Widerspruchsbeweis und nehmen dazu an, daß
|T (φl )| ≥ c > 0 für eine Teilfolge. Die Träger der φl liegen in einer kom-
pakten Teilmenge K von Ω. In K konvergieren alle partiellen Ableitungen
der φl gegen Null. Durch Auswahl einer weiteren Teilfolge erreichen wir
D
kφl kl,∞;K ≤ 4−l . Für ψl = 2l φl gilt dann ψl → 0 und |T (ψl )| → ∞.
Wir konstruieren rekursiv eine Teilfolge (Tk′ ) von (Tk ) und eine Teilfolge
(ψl ) von (ψl ). Zunächst wählen wir ψ1′ mit |T (ψ1′ )| > 1. Wegen Tk (ψ1′ ) →

T (ψ1′ ) können wir ein T1′ finden mit |T1′ (ψ1′ )| > 1. Seien Tj′ und ψj′ für 1 ≤ j < k
bereits konstruiert. Wegen ψl → 0 und |T (ψl )| → ∞ gibt es ein ψk′ mit

|Tj′ (ψk′ )| < 2−k+j für j = 1, . . . , k − 1, (9.3)

k−1
X
|T ′ (ψk′ )| > |T ′ (ψj′ )| + k. (9.4)
j=1

Wegen Tk (ψ) → T (ψ) liefert (9.4) ein Tk′ mit


k−1
X
|Tk′ (ψk′ )| > |Tk′ (ψj′ )| + k. (9.5)
j=1
P
Die Reihe ψ = ∞ ′ ′
l=1 ψl konvergiert in D(Ω), denn die ψl genügen ebenfalls
′ −l
der Abschätzung kψl kl,∞;K ≤ 2 . Aus (9.5) und (9.3) folgt
k−1 ∞
X ′ ′ X
|Tk′ (ψ)| = Tk (ψj ) + Tk′ (ψk′ ) + Tk′ (ψj′ )

(9.6)
j=1 j=k+1

k−1 ∞
X ′ ′ X ′ ′
≥ |Tk′ (ψk′ )| − Tk (ψj ) − Tk (ψj ) > k − 1.
j=1 j=k+1

Daher existiert der Grenzwert von Tk′ (ψ) nicht, was einen Widerspruch be-
deutet. ⊓

Mit einem ähnlichem Argument beweisen wir die Folgenstetigkeit der Biline-
arform hφ, T i = T (φ).
D′ D
Satz 9.15. Ist Tk → T und φk → φ, so Tk (φk ) → T (φ).
Beweis. Es gilt

(Tk − T )(φk − φ) = Tk (φk ) − T (φk ) − Tk (φ) + T (φ).

Wegen Tk (φ) → T (φ) und T (φk ) → T (φ) muß


222 9 Distributionen und Fourier-Transformation

D′ D
Tk → 0, φk → 0 ⇒ Tk (φk ) → 0.

gezeigt werden. Zum Beweis gehen wir wie im letzten Satz vor, indem wir eine
D
Teilfolge
P der φk zu einer Folge ψk normieren mit ψk → 0, |Tk (ψk )| → ∞ und
k ψk konvergent in D. Hieraus bestimmen wir eine Teilfolge kl wie folgt:
Sind k1 , . . . , kj−1 bereits konstruiert, so wähle kj so, daß

|Tkj (ψkl )| klein für l = 1, . . . , j − 1, (wegen Tk (ψ) → 0),

|Tkj (ψkj )| groß (wegen Tk (ψk ) → ∞),

|Tkl (ψkj )| klein für l = 1, . . . , j − 1, (wegen ψk → 0).


P
Setze ψ = l ψkl . Der Widerspruch Tkl (ψ) → ∞ folgt dann wie in (9.6). ⊓

Im Rest dieses Abschnitts ist das Grundgebiet immer Ω = n . Für ste-


tige Funktionen u, v, von denen eine kompakten Träger hat, ist die Faltung
definiert durch
Z Z
u ∗ v(x) = u(x − y)v(y) dy = u(y)v(x − y) dy = v ∗ u(x). (9.7)

Der Faltung sind wir bereits bei der Glättung von Funktionen begegnet. Dort
wurde auch ausgenutzt, daß man sich bei der Differentiation der Faltung aus-
suchen kann, auf welche Funktion die Ableitung fällt,

D α (u ∗ v) = Dα u ∗ v = u ∗ Dα v,

was direkt aus (9.7) folgt. Für eine Funktion f ∈ L1loc und φ, ψ ∈ D liefert
(9.7), Z Z Z
f ∗ ψ(x)φ(x) dx = f (y)ψ(x − y)φ(x) dy dx,

was die folgende Definition motiviert.


Definition 9.16. Für T ∈ D′ und ψ ∈ D ist die Faltung definiert durch

(T ∗ ψ)(x) = T (ψ(x − •)),

wobei der Punkt die Variable bezeichnet, auf die T wirkt.


Die Faltung ist damit eine Funktion.
Satz 9.17. Sei T ∈ D′ und ψ ∈ D. Dann ist T ∗ ψ in n
unendlich oft
differenzierbar mit supp(T ∗ ψ) ⊂ supp(T ) + supp(ψ) und

Dα (T ∗ ψ) = (Dα T ) ∗ ψ = T ∗ (D α ψ).
9.1 Distributionen 223

Beweis. Die Behauptung für den Träger folgt aus T (φ) = 0, wenn
supp(T ) ∩ supp(φ) = ∅. Wir verwenden den Differenzenquotienten und die
Definition der Faltung,
1  1 
(T ∗ ψ)(x + hei ) − (T ∗ ψ)(x) = T ψ(x + hei − •) − ψ(x − •) .
h h
Der Differenzenquotient (ψ(x + hei − y) − ψ(x − y))/h konvergiert bei festem
x in D gegen Di ψ(x − y), daher Di (T ∗ ψ) = T ∗ (Di ψ) und mit Induktion
Dα (T ∗ ψ) = T ∗ (Dα ψ). Die Behauptung folgt aus
T ∗ (Dα ψ)(x) = T (Dα ψ(x − •)) = (−1)|α| T (D•α ψ(x − •)) = (Dα T ) ∗ ψ(x).


Lemma 9.18. Für T ∈ D′ und φ, ψ ∈ D gilt
(T ∗ φ) ∗ ψ = T ∗ (φ ∗ ψ).
Beweis. Wir approximieren das Integral
Z
φ ∗ ψ(x) = φ(x − y)ψ(y) dy

durch Riemannsche Summen


X
fh (x) = hn φ(x − αh)ψ(αh).
α∈ n

Es gilt fh ∈ D und, weil die Riemannschen Summen auch für die Ableitungen
D
konvergieren, fh → φ ∗ ψ. Da in der Summe nur endlich viele Summanden
nicht verschwinden, können wir die Linearität von T ausnutzen,
 X  X
T ∗ fh (x) = T hn φ(x − αh − •)ψ(αh) = hn T (φ(x − αh − •))ψ(αh)
α α
Z
→ T (φ(x − y − •)ψ(y) dy = (T ∗ φ) ∗ ψ(x).



Im folgenden Satz sei an die Identifizierung einer Funktion f mit der zugehöri-
gen Distribution Tf erinnert.
D′
Satz 9.19. Für alle Distributionen gilt T ∗ Jε → T, insbesondere ist C ∞ dicht
in D′ und C0∞ ist dicht im Raum der Distributionen mit kompaktem Träger.
Beweis. Es ist T (φ) = T ∗ φ(−•)(0) und daher mit dem letzten Lemma,

(T ∗ Jε )(φ) = (T ∗ Jε ) ∗ φ(−•) (0) = T ∗ (Jε ∗ φ(−•))(0) = T (Jε ∗ φ).
D
Wegen Dα (Jε ∗ φ) = Jε ∗ Dα φ gilt Jε ∗ φ → φ. Die Behauptung folgt aus der
Stetigkeit von T . ⊓

224 9 Distributionen und Fourier-Transformation

9.2 Die Fourier-Transformation in S

Definition 9.20. Setze für k, l ∈ 0


X
pk,l (φ) = sup (|x|k + 1) |D α φ(x)|.
x∈ n
|α|≤l

Eine Funktion φ ∈ C ∞ ( n
) heißt schnell fallend, wenn

pk,l (φ) < ∞ ∀k, l ∈ 0.

Mit S = S( n ) wird die Menge der schnell fallenden Funktionen bezeichnet.


S
Wir sagen, (φk ) konvergiert gegen φ in S (Schreibweise φk → φ), wenn

pk,l (φj − φ) → 0 ∀k, l ∈ 0.

Konvergenz in S ist damit polynomial gewichtete gleichmäßige Konvergenz


aller partieller Ableitungen.
Da die Funktionen in S lediglich schneller als jedes |x|−k gegen 0 fallen
2
müssen, ist φ(x) = e−|x| ein Beispiel für eine Funktion, die in S, aber nicht
in D liegt.
Ist τR eine Abschneidefunktion bezüglich {B̃R (0), B2R (0)}, so gilt für
S
φ ∈ S, daß τR φ → φ für R → ∞. D ist daher dicht in S.
Definition 9.21. Sei φ ∈ S. Dann heißt
Z
−n/2
F φ(ξ) = (2π) e−ix·ξ φ(x) dx, ξ∈ n
n

die Fourier-Transformierte von φ. Der auf S definierte Operator heißt Fourier-


Transformation.
Da für φ ∈ S die Abschätzung

|φ(x)| ≤ c(1 + |x|)−n−1


gilt, folgt
Z
|F φ(ξ)| ≤ c |e−ix·ξ |(1 + |x|)−n−1 dx ≤ c.
n

Fφ existiert also und ist beschränkt.


Satz 9.22. Mit φ ∈ S sind auch xα φ, Dα φ, F φ, Dα Fφ, F (Dα φ) ∈ S und es
gilt
D α F φ = (−i)|α| F (xα φ), ξ α Fφ = (−i)|α| F (Dα φ).
9.2 Die Fourier-Transformation in S 225

Beweis. Natürlich sind xα φ und Dα φ in S. Wir brauchen daher nur die beiden
Identitäten nachzuweisen, um zu zeigen, daß auch die Fourier-Transformierte
unendlich oft differenzierbar und schnell fallend ist, mithin in S liegt.
Mit dem Differenzenquotienten
1
Dj+h v(ξ) = (v(ξ + hej ) − v(ξ))
h
folgt Z
Dj+h F (φ)(ξ) = (2π)−n/2 Dj+h e−ix·ξ φ(x) dx. (9.8)
n

Der Mittelwertsatz liefert

Dj+h e−ix·ξ = −ixj e−ix·η

mit η ∈ (ξ, ξ + hej ) und daher

|Dj+h e−ix·ξ | ≤ |xj |.

Auf der rechten Seite von (9.8) können wir mit der Majorante
|φ(x)| ≤ c(1 + |x|)−n−2 nach dem Satz von Lebesgue zum Grenzwert überge-
hen, Z
Dj F(φ)(ξ) = (2π)−n/2 −ixj e−ix·ξ φ(x) dx = −iF (xj φ).
n

Damit ist der erste Teil der Behauptung gezeigt.


Zum Nachweis der zweiten Identität verwenden wir
Z
ξj Fφ(ξ) = (2π)−n/2 lim (−i)−1 Dxj e−ix·ξ φ(x) dx, (9.9)
R→∞ BR (0)

denn φ ist schnell fallend. Mit partieller Integration folgt


Z Z
−1 −ix·ξ
(−i) Dxj e φ(x) dx = i−1 e−ix·ξ Dxj φ(x) dx
BR (0) BR (0)
Z
+ (−i)−1 νj e−ix·ξ φ(x) dx.
∂BR (0)

Wegen |φ(x)| ≤ c|x|−n konvergiert das Randintegral gegen 0 für R → ∞ und


wir erhalten
Z
ξj F φ(ξ) = (2π)−n/2 (−i)e−ix·ξ Dxj φ(x) dx = (−i)F (Dxj φ)(ξ).
n


Satz 9.23. F : S → S ist stetig, d. h.


S S
φk → φ ⇒ F φk → F φ.
226 9 Distributionen und Fourier-Transformation

Beweis. Nach dem Beweis des letzten Satzes lassen sich |ξ|j Dα F φ durch die
Normen pk,l (φ) abschätzen. Ersetzen wir hier φ durch φk − φ, folgt die Be-
hauptung. ⊓

Korollar 9.24. Die Fourier-Transformation ist auch stetig zwischen den


Räumen L1 ( n ) und C 0 ( n ) mit kF uk∞ ≤ (2π)−n/2 kuk1 . Ferner gilt für
u ∈ L1 ( n ), daß lim|ξ|→∞ |F u(ξ)| → 0.

Beweis. Die Abschätzung folgt aus der Definition der Fourier-Transformation.


Da S dicht in L1 ist, liegt Fu im Abschluß von S im Raum C 0 ( n ) (vgl. Auf-
gabe 2.26). ⊓

Im Fourier-Raum wird eine partielle Ableitung zu einer Multiplikation mit


einem Monom, eine lineare partielle Differentialgleichung mit konstanten Ko-
effizienten wird zu einer Multiplikation mit einem Polynom. Aus der Analysis
wird Algebra. Dieses mächtige Instrument Fourier-Transformation kann aber
nur verwendet werden, wenn es eine Umkehrtransformation gibt. Die Her-
leitung dieser Umkehrtransformation beruht auf dem folgenden technischen
Lemma.
Lemma 9.25. 2  2
F e−|x| /2
(ξ) = e−|ξ| /2
.
2
Beweis. Sei zunächst n = 1. Für die Funktion h(ξ) = (2π)1/2 F (e−x /2
)(ξ) ∈ S
folgt aus den Regeln für die Fourier-Transformation in Satz 9.22
2 2
h′ (ξ) = (2π)1/2 F ′ (e−x /2
)(ξ) = −i(2π)1/2 F(xe−x /2
)(ξ)

2 i 2
= i(2π)1/2 F (Dx ex /2
)(ξ) = ξ(2π)1/2 F (ex /2 )(ξ) = −ξh(ξ).
−i
Aus der elementaren Analysis ist bekannt, daß
Z ∞ √
2
h(0) = e−x /2 dx = 2π,
−∞
also folgt mit
d h′ (ξ)
ln h(ξ) = = −ξ,
dξ h(ξ)
daß Z
√ r
d 1
ln h(r) − ln 2π = ln h(ξ) dξ = − r2 ,
0 dξ 2
daher √ 2
h(ξ) = 2πe−ξ /2
.
Im n erhalten wir aus dem Satz von Fubini durch mehrfache Anwendung
dieser Identität
9.2 Die Fourier-Transformation in S 227
Z
|x|2 x21 x2
n
F (e− 2 )(ξ) = (2π)−n/2 e− 2 −ix1 ξ1
. . . e− 2 −ixn ξn
dx1 . . . dxn

√ 2 √ 2 2
= (2π)−n/2 2πe−ξ1 /2 . . . 2πe−ξn /2 = e−|ξ| /2 .


Satz 9.26. F : S → S ist bijektiv und bistetig mit Umkehrabbildung (= in-


verse Fourier-Transformation)
Z
(F −1 φ)(x) = (2π)−n/2 eix·ξ φ(ξ) dξ, φ ∈ S.

Anmerkung 9.27. Offenbar ist

(F −1 φ)(x) = (F φ)(−x).

Demnach ist F 4-periodisch,

φ 7→ F φ 7→ F (F(φ)) = φ(−x).

Beweis. Aufgrund der Anmerkung existiert die in der Behauptung angegebene


Transformation und bildet S auf S ab. Für φ, ψ ∈ S folgt aus dem Satz von
Fubini
Z Z Z
F φ(ξ)ψ(ξ)eix·ξ dξ = (2π)−n/2 φ(y)e−iy·ξ ψ(ξ)eix·ξ dy dξ
Z Z  Z
= (2π)−n/2 φ(y) ψ(ξ)ei(x−y)·ξ dξ dy = φ(y)F ψ(y − x) dy.

Wir setzen nun z = y − x und haben damit gezeigt


Z Z
Fφ(ξ)ψ(ξ)eix·ξ dξ = φ(z + x)F ψ(z) dz. (9.10)

2 2
Für die Funktion ψ(x) = e−ε |x| /2
erhalten wir mit Hilfe des letzten Lemmas
und der Substitution xi = yi /ε
Z
2
−n/2 |x|2 /2 −ix·z
Fψ(z) = (2π) e−ε e dx
Z
2
−n/2 −n
= (2π) ε e−|y| /2 −iy·z/ε
e dy

2 z 2 2
= ε−n F (e−|x| /2
)( ) = ε−n e−|z| /(2ε ) .
ε
Zusammen mit (9.10) folgt hieraus
228 9 Distributionen und Fourier-Transformation
Z Z
−ε2 |x|2 /2 ix·ξ −n 2
/(2ε2 )
F φ(ξ)e e dξ = ε e−|z| φ(z + x) dz (9.11)
Z
2
= e−|y| /2
φ(x + εy) dy,

wobei wir zum Schluß die Substitution zi = εyi verwendet haben. Auf beiden
Seiten von (9.11) existieren die punktweisen Grenzwerte der Integranden für
ε → 0. Da φ und Fφ schnell fallend sind, können wir den Satz von Lebesgue
anwenden und erhalten
Z
2
(2π)n/2 F −1 (F φ)(x) = e−|y| /2 φ(x) dy = φ(x)(2π)n/2 ,

daher φ(x) = F −1 (F φ)(x), insbesondere ist F injektiv. Genauso zeigt man


φ(x) = F (F −1 φ)(x), was die Injektivität von F −1 impliziert. ⊓

9.3 Die Fourier-Transformation in S ′ und in L2


Mit S ′ bezeichnen wir den Raum der linearen Funktionale T : S → , die
folgenstetig bezüglich der Konvergenz in S sind, also
S
φk → φ ⇒ T φk → T φ.
Wegen
D S
φk → φ ⇒ φk → φ ⇒ T φk → T φ
ist jedes T ∈ S ′ eine Distribution.
Beispiele 9.28 (i) Jede Distribution mit kompaktem Träger kann zu einem
Element von S ′ fortgesetzt werden wegen

|T (φ)| ≤ ckφkN,∞;Ω ≤ cp0,N (φ).

(ii) Für f ∈ Lp ( n
) ⊂ L1loc ( n
) setze
Z
Tf (φ) = f φ dx ∈ D′ .

Wir zeigen, daß sich Tf auf S fortsetzen läßt. Für p = 1 ist das sofort klar
wegen |Tf (φ)| ≤ kf k1 p0,0 (φ). Für 1 < p < ∞ sei q = p/(p − 1) und für p = ∞
sei q = 1 . Es gibt ein k ∈ mit
Z
(1 + |x|)−kq dx < ∞,

daher folgt für φ ∈ S mit der Hölderschen Ungleichung


9.3 Die Fourier-Transformation in S ′ und in L2 229
Z Z
|Tf (φ)| ≤ |f |(1 + |x|)−k (1 + |x|)k |φ| dx ≤ |f |(1 + |x|)−k dx pk,0 (φ)

≤ kf kpk(1 + |x|)−k kq pk,0 (φ) ≤ ckf kp pk,0 (φ).

Damit ist Tf ∈ S ′ .
(iii) Ist q(x) ein Polynom vom Grade ≤ k, so gehen wir wie in (ii) vor,
Z
|Tq (φ)| ≤ c |q|(1 + |x|)−k−n−1 dx pk+n+1,0 (φ)
Z
≤c (1 + |x|)k (1 + |x|)−k−n−1 dx pk+n+1,0 (φ) ≤ c pk+n+1,0 (φ),

also Tq ∈ S ′ .
2
(iv) f (x) = e|x| ist eine reguläre Distribution, die sich nicht auf S fortsetzen
S
läßt. Ist nämlich (φk ) eine Folge in D mit φk → f −1 , so Tf (φk ) → ∞. Für viele
andere reguläre Distributionen mit exponentiellem Wachstum kann analog
argumentiert werden.
Aufgrund des letzten Beispiels nennt man S ′ den Raum der langsam wach-
senden oder temperierten Distributionen, was aber angesichts von Aufgabe
9.22 irreführend ist.
Definition 9.29. Für T ∈ S ′ heißt

F T (φ) = T (F φ)

die Fourier-Transformierte von T.

Satz 9.30. (a) Ist Tψ ∈ S ′ regulär mit ψ ∈ S, so gilt F Tψ = TFψ .


(b) Für T ∈ S ′ ist F T ∈ S ′ .

Beweis. (a) Für φ ∈ S gilt


Z Z
−n/2 −ix·ξ
FTψ (φ) = (2π) e φ(x)ψ(ξ) dx dξ = φ(x)F ψ(x) dx = TF ψ (φ).

S
(b) Wenn φk → φ, so gilt aufgrund der Stetigkeit von F , Lemma 9.23,
S
Fφk → F φ. ⊓

Mit
F −1 T (φ) = T (F −1 φ)
gilt der
Satz 9.31. F , F −1 : S ′ → S ′ sind bijektiv mit

F F −1 T = F −1 F T = T.
230 9 Distributionen und Fourier-Transformation

Beweis. folgt sofort aus der Definition. ⊓



−1
Satz 9.32. Für T ∈ S ′ gilt F T (φ(ξ)) = FT (φ(−ξ)) sowie
T FT F −1 T
Dα δ0 (2π)−n/2 i|α| xα (2π)−n/2 (−i)|α| xα
xα (2π)n/2 i|α| D α δ0 (2π)n/2 (−i)|α| D α δ0
Dα T i|α| xα F T (−i)|α| xα F −1 T
xα T i|α| Dα FT (−i)|α| Dα (F −1 T )
Beweis. Alle Aussagen lassen sich leicht aus den bisher bewiesenen Rechen-
regeln ableiten. Mit

F −1 T (φ) = T (F −1 (φ(ξ)) = T (Fφ(−ξ)) = F T (φ(−ξ)).

brauchen wir nur die Spalte für FT nachzuweisen.


Es gilt
Z
−n/2
F δ0 (φ) = δ0 (Fφ) = F(φ)(0) = (2π) φ(x) dx = (2π)−n/2 T1 (φ).
n


Für die Ableitung einer Distribution in S erhalten wir

F Dα T (φ) = Dα T (Fφ) = (−1)|α| T (Dα F φ) = i|α| T (F (xα φ))

= i|α| FT (xα φ) = i|α| xα F T (φ).

Die Beziehung F (xα T (φ)) = (−i)|α| Dα (FT )(φ) beweist man genauso. ⊓

Satz 9.33. Für φ, ψ ∈ S gilt die Parsevalsche Gleichung

(φ, ψ) = (F φ, F ψ), (9.12)

insbesondere
kφk2 = kF φk2 . (9.13)
Beweis. Für φ, ψ ∈ S ist wegen φ = F −1 Fφ
Z Z Z
−n/2
φψ dx = (2π) ψ F φ(ξ)eix·ξ dξ dx
Z Z Z
= (2π)−n/2 F φ(ξ) ψeix·ξ dx dξ = F φ(ξ)F ψ(ξ) dξ.



Gleichung (9.12) gilt wegen F −1 = F auch für F −1 . Da S dicht in L2 ist,
können die auf L2 ∩ S isometrischen Abbildungen F und F −1 nach Satz 2.14
eindeutig zu auf L2 stetigen Abbildungen fortgesetzt werden.
9.4 Sobolev-Räume und Fourier-Transformation, Spurräume 231

Definition 9.34. Die eindeutige Fortsetzung von F auf L2 heißt Fourier-


Plancherel-Transformation und wird ebenso mit F bezeichnet.

Satz 9.35. Für die Fourier-Plancherel-Transformation gelten (9.12) und


(9.13) für alle φ, ψ ∈ L2 . Ferner stimmt die Fourier-Plancherel-
Transformation, abgesehen von der Identifizierung Tf ↔ f , mit der Fourier-
Transformation in S ′ überein, es gilt FTf = TF f für alle f ∈ L2 .

Beweis. Da das innere Produkt stetig ist, bleiben (9.12) und (9.13) auch für
den fortgesetzten Operator richtig.
Zu zeigen bleibt, daß die distributionelle Definition von F in S ′ auf L2 mit
der Fourier-Plancherel-Transformation übereinstimmt. Sei f ∈ L2 und (fk )
eine Folge in S mit fk → f in L2 . Dann gilt für φ ∈ S
Z Z
F Tfk (φ) = fk Fφ dx → f F φ dx = FTf (φ),

andererseits mit Satz 9.30,


Z Z
F Tfk (φ) = fk Fφ dx = Ffk φ dx → TF f (φ).

Wir haben die folgende Übersicht für den Operator F:

Räume Eigenschaften Herleitung


S→S bijektiv, bistetig Definition
′ ′
S →S bijektiv, bistetig Bildung durch Dualisierung“

1 0 n)
L →C ( stetig Definition und Kor. 9.24
2 2
L →L isom. Isomorphismus Fortsetzung von F : S → S auf L2

9.4 Sobolev-Räume und Fourier-Transformation,


Spurräume
Die vor allem im nichtganzzahligen Fall unhandlichen Sobolev-Normen lassen
sich mit Hilfe der Fourier-Transformation sehr einfach charakterisieren. Wir
beginnen mit dem Ganzraumfall Ω = n .
Satz 9.36. Sei s ≥ 0. Es gibt Konstanten c1 , c2 > 0, die von s abhängen, mit
Z
c1 kuk2s,2; n ≤ (1 + |ξ|)2s |Fu|2 dξ ≤ c2 kuk2s,2; n
n

für alle u ∈ H s,2 ( n


).
232 9 Distributionen und Fourier-Transformation

Beweis. Sei zunächst s = m ganzzahlig. Für u ∈ H m,2 ( n


) ist Dα u ∈ L2 für
alle |α| ≤ m und mit der Parsevalschen Gleichung folgt
kDα uk2 = kF (Dα u)k2 = kξ α F uk2 .
Da es Konstanten c1 , c2 > 0 gibt mit
X X
c1 |ξ α |2 ≤ (1 + |ξ|)2m ≤ c2 |ξ α |2 ,
|α|≤m |α|≤m

folgt die Behauptung für diesen Fall.


Sei nun s = σ mit 0 < σ < 1. Mit u(x) = F −1 (Fu)(x) gilt
Z

u(x + z) − u(x) = (2π)−n/2 eix·ξ (eiz·ξ − 1)F u(ξ) dξ = F −1 (eiz·ξ − 1)Fu (x)

und mit der Parsevalschen Gleichung (9.13)


Z Z
|u(x + z) − u(x)|2 dx = |Fu(ξ)|2 |(eiz·ξ − 1)|2 dξ,

daher
Z Z Z Z
|u(x + z) − u(x)|2 |(eiz·ξ − 1)|2
dx dz = |ξ|2σ |Fu(ξ)|2 dz dξ.
|z|n+2σ |ξ|2σ |z|n+2σ
Im inneren Integral führen wir die Koordinatentransformation z = |ξ|−1 y mit
dz = |ξ|−n dy durch
Z Z Z
|(eiz·ξ − 1)|2 |(eiω·y − 1)|2 2(1 − cos(ω · y))
2σ n+2σ
dz = n+2σ
dy = dy, |ω| = 1.
|ξ| |z| |y| |y|n+2σ
Wie man sich durch eine Drehung des Koordinatensystems überzeugt, hängt
dieses Integral nicht von ω ab. Für den Zähler verwenden wir die Abschätzung
2(1− cos(ω ·y)) ≤ min{4, c|y|2 }, woraus die Beschränktheit des Integrals folgt.
Damit ist Z
|u|2,σ; n = cn,σ |ξ|2σ |Fu(ξ)|2 dξ
2

gezeigt, wobei sich aus der Herleitung ergibt, daß cn,σ → ∞ für σ → 0, 1. ⊓

Lassen sich die Sobolev-Funktionen auf einem Gebiet stetig fortsetzen, so
kann der Sobolev-Raum ebenfalls durch die Fourier-Transformation charak-
terisiert werden:
n
Satz 9.37. Sei s ≥ 0. Auf Ω ⊂ gebe es einen stetigen Operator
E : H (Ω) → H ( ) mit Eu Ω = u. Dann stimmt der Raum H s,2 (Ω)
s,2 s,2 n
mit der Einschränkung der Funktionen in H s,2 ( n ) auf Ω überein und die
Norm

kuk′s,2;Ω = inf k(1 + | · |)s F ũk2; n : ũ ∈ H s,2 ( n ) mit ũ Ω = u

ist zur Norm in H s,2 (Ω) äquivalent.


9.4 Sobolev-Räume und Fourier-Transformation, Spurräume 233

Beweis. Mit dem letzten Satz ist das eigentlich klar. Einerseits gilt

kuk′s,2;Ω ≤ k(1 + | · |)s FEuk2; n ≤ ckEuks,2; n ≤ ckuks,2;Ω ,

andererseits für jede H s,2 -Fortsetzung ũ von u

kuks,2;Ω ≤ kũks,2; n ≤ ck(1 + | · |)s F ũk2; n .

Hier bilden wir das Infimum und haben auch diese Richtung gezeigt. ⊓

Aus dem Fortsetzungssatz 6.38 folgt demnach die Äquivalenz der Normen
k · ks,2 und k · k′s,2 für beschränkte Gebiete der Klasse C m,1 . Für ganzzahliges
s kann alternativ der Calderonsche Fortsetzungssatz von Seite 109 angewendet
werden, der bereits für beschränkte Lipschitzgebiete richtig ist.
Als Anwendung zeigen wir, wie einfach der Beweis einer Sobolev-
Ungleichung mit Hilfe der Fourier-Transformation ist.
Satz 9.38. Sei s − n/2 = l + α mit l ∈ 0 und 0 < α < 1. Gibt es für das
Gebiet Ω ⊂ n einen stetigen Fortsetzungsoperator E : H s,2 (Ω) → H s,2 ( n ),
so gilt die Einbettung H s,2 (Ω) → C l,α (Ω).
Beweis. Sei 0 < s − n/2 < 1, also l = 0. l > 0 wird auf diesen Fall zurück-
geführt, indem man die Ableitungen Dβ u mit |β| < l betrachtet.
Aufgrund der Voraussetzung an Ω und des letzten Satzes können wir
Ω = n annehmen. Aus u(x + z) − u(x) = F −1 ((eiz·ξ − 1)F u)(x) folgt
Z
|u(x + z) − u(x)| −s+n/2 ix·ξ −iz·ξ


= |z| e (e − 1)Fu(ξ) dξ
|z|s−n/2
Z 1/2  Z 1/2
≤ |z|−2s+n |e−iz·ξ − 1|2 (1 + |ξ|)−2s dξ (1 + |ξ|)2s |Fu(ξ)|2 dξ .

Für den ersten Faktor auf der rechten Seite verwenden wir die Transformation
ξ = |z|−1 ξ ′ , dξ = |z|−n dξ ′ . Mit ω ∈ n , |ω| = 1, gilt dann
Z Z

|z|−2s+n |e−iz·ξ − 1|2 (1 + |ξ|)−2s dξ = |e−iω·ξ − 1|2 (|z| + |ξ ′ |)−2s dξ ′
Z
≤ min{4, c|ξ ′ |2 }|ξ ′ |−2s dξ ′ .

Wegen 2 − 2s > −n und −2s < −n existieren die Integrale über |ξ ′ | < 1 und
|ξ ′ | ≥ 1. R
Nun zeigen wir kuk∞ ≤ ckuks,2 . Wegen (1 + |ξ|)−2s dξ < ∞ für s > n/2
gilt
Z Z Z
2
|F u| dξ ≤ |Fu|2 (1 + |ξ|)2s dξ (1 + |ξ|)−2s dξ ≤ ckuk2s,2,

daher Fu ∈ L1 . Die Behauptung folgt aus kuk∞ ≤ (2π)−n/2 kF uk1 . ⊓



234 9 Distributionen und Fourier-Transformation

Wir hatten in Abschnitt 6.11 auf recht technische Art bewiesen, daß
es auf einem beschränkten Lipschitzgebiet einen stetigen Spuroperator
S : H 1,p (Ω) → H 1−1/p,p (∂Ω) und einen stetigen Fortsetzungsoperator
F : H 1−1/p,p (∂Ω) → H 1,p (Ω) gibt. Für p = 2 und allgemeine s > 1/2 wollen
wir diese Operatoren mittels Fourier-Transformation konstruieren.
Sei m ∈ 0 , s = m + σ mit 0 ≤ σ < 1. Sei Ω ein beschränktes Gebiet
der Klasse C m,1 . Die Räume H s,2 (∂Ω), s = m + σ werden wie in Definition
6.40 mit Hilfe der Lokalisierung (Uj , φj ) definiert. Eine Randfunktion u liegt
im Raum H s,2 (∂Ω), wenn die Funktionen uj (y ′ ) = (φj u)(y ′ , hj (y ′ )) im Raum
H s,2 (Uj′ ) liegen, wobei Uj′ ⊂ n−1 der Definitionsbereich des Parameters y ′
ist. Mit Dα uj = Dyα′ uj wird H s,2 (∂Ω) normiert durch
J
X X Z
kuk2m,2;∂Ω = |Dα uj |2 dσ für σ = 0,
j=1 |α|≤m ∂Ω

J Z Z
X |uj (x) − uj (y)|2
|u|2σ,2;∂Ω = dσx dσy ,
j=1 ∂Ω ∂Ω |x − y|n−1+2σ
X
kuk2s,2;∂Ω = kuk2m,2;∂Ω + |Dα u|2σ,2;∂Ω für 0 < σ < 1.
|α|=m

Satz 9.39 (Spur- und Fortsetzungssatz für H s,2 -Funktionen). Sei Ω


ein beschränktes Gebiet der Klasse C m,1 . Sei s = m + σ > 1/2 mit 0 < σ ≤ 1.
(a) Der Spuroperator aus Satz 6.15 ist auch stetig zwischen den Räumen
H s,2 (Ω) und H s−1/2,2 (∂Ω).
(b) Es existiert ein stetiger Fortsetzungsoperator F : H s−1/2,2 (∂Ω) →
H s,2 (Ω) mit SF = Id.
Beweis. In beiden Beweisteilen beginnen wir mit dem Halbraum
n
+ =
n−1
× + und schreiben wieder x = (x′ , xn ). Mit F ′ bezeich-
nen wir die Fourier-Transformation bezüglich der Variablen x′ , entsprechend
ist F n die Fourier-Transformation bezüglich xn .
(a) Sei u ∈ C ∞ ( n+ ) mit kompaktem Träger in n . u kann wie in Satz 6.10
zu einer Funktion in C0m+1 ( n ) fortgesetzt werden, die genauso bezeichnet
wird. Für
u0 (x′ ) = u(x′ , 0), x′ ∈ n−1 ,
gilt mit (F n )−1 F n = Id
Z
u0 (x′ ) = (2π)−1/2 ei0·ξn F n u(x′ , ξn ) dξn .

Mit Fourier-Transformation bezüglich x′ folgt


Z
′ ′ −1/2
F u0 (ξ ) = (2π) F u(ξ ′ , ξn ) dξn ,
9.4 Sobolev-Räume und Fourier-Transformation, Spurräume 235

und mit der Hölderschen Ungleichung für das innere Integral


Z Z Z 2
(1 + |ξ ′ |)2s−1 |F ′ u0 |2 dξ ′ ≤ c (1 + |ξ ′ |)2s−1 F u(ξ ′ , ξn ) dξn dξ ′

n−1 n−1

Z Z Z
′ ′
≤c (1 + |ξ |) 2s−1 2s
(1 + |ξ|) |Fu(ξ , ξn )| dξn 2
(1 + |ξ|)−2s dξn dξ ′ .
n−1

Für das letzte Integral verwenden wir die Abschätzung


Z
(1 + |ξ|)−2s dξn
Z
2
≤ 2s (1 + |ξ ′ | + |ξn |)−2s dξn = 2s (1 + |ξ ′ |)−2s+1 , (9.14)
2s − 1

daher ku0 ks−1/2,2; n−1 ≤ ckuks,2; n .


Die Anwendung der letzten Abschätzung auf die lokale Situation am Rande
erfolgt wie beim Beweis von Satz 6.41(a). Für die gebrochenen Anteile werden
die Lemmata 6.35 und 6.39 zu Hilfe genommen.
(b) Für u0 ∈ C0∞ ( n−1 ) setze
Z
2s − 1 (1 + |ξ ′ |)2s−1
F u0 (x) = (2π)−(n−1)/2 eix·ξ F ′ u0 (ξ ′ ) dξ. (9.15)
2 n (1 + |ξ ′ | + |ξn |)2s

Für xn = 0 erhalten wir aus dieser Definition mit Hilfe von (9.14)
Z
′ −(n−1)/2 2s − 1 ′ ′
F u0 (x , 0) = (2π) eix ·ξ (1 + |ξ ′ |)2s−1 F ′ u0 (ξ ′ ) ×
2 n−1

Z 
(1 + |ξ ′ | + |ξn |)−2s dξn dξ ′
Z
′ ′
= (2π)−(n−1)/2 eix ·ξ F ′ u0 (ξ ′ ) dξ ′ ,
n−1

also F u0 (x′ , 0) = u0 (x′ ).


Zum Nachweis der Stetigkeit von F interpretieren wir (9.15) so, daß F u0
die inverse Fourier-Transformation des Integranden auf der rechten Seite ist.
Es folgt
Z
2
kF u0 ks,2; n ≤ c (1 + |ξ ′ | + |ξn |)2s |FF u0 (ξ)|2 dξ
n

Z Z
(1 + |ξ ′ |)4s−2
≤c |F ′ u0 (ξ ′ )|2 dξn dξ ′ .
n−1 (1 + |ξ ′ | + |ξn |)2s

Das innere Integral wird mit (9.14) ausgerechnet,


236 9 Distributionen und Fourier-Transformation
Z
kF u0 k2s,2; n ≤c (1 + |ξ ′ |)2s−1 |F ′ u0 (ξ ′ )|2 dξ ′ ≤ cku0 k2s−1/2,2; n−1 .
n−1

Die Transformation auf die lokale Situation am Rande des Gebiets erfolgt
genauso wie im Beweis von Satz 6.41(b). ⊓

n
Beispiel 9.40. Auf dem beschränkten Lipschitzgebiet Ω ⊂ betrachten wir
den gleichmäßig elliptischen Operator

Lu = −Di (aij Dj u), aij ∈ L∞ (Ω),

mit zugehöriger Form (alles reell)


Z
a(u, v) = aij Dj uDi v dx.

(i) Das inhomogene Dirichlet-Problem Lu = f in Ω, u = g auf ∂Ω ist für


f ∈ H −1,2 (Ω) und g ∈ H 1/2,2 (Ω) eindeutig in schwacher Form lösbar. Mit
dem Operator F aus dem letzten Satz bestimmen wir nämlich u0 ∈ H01,2 (Ω)
mit a(u0 , v) = f (v) − a(F g, v) für alle v ∈ H01,2 (Ω), es ist dann u = u0 + F g
mit

kuk1,2;Ω ≤ ku0 k1,2;Ω + kF gk1,2;Ω ≤ ckf k−1,2;Ω + ckgk1/2,2;∂Ω .

Die schwache Form zur Bestimmung von u0 kann auch zum Nachweis der Re-
gularität verwendet werden. Für genügend glatte Daten gilt dann u ∈ H 2,2 (Ω)
mit kuk2,2;Ω ≤ c(kf k2;Ω + kgk3/2,2;∂Ω ). In diesem Fall läßt sich das Problem
funktionalanalytisch auch anders deuten:

L : H 2,2 (Ω) → L2 (Ω) × H 3/2,2 (∂Ω), u 7→ (Lu, Su), (9.16)

wobei S den Spuroperator aus dem letzten Satz bezeichnet, ist bijektiv und
bistetig zwischen den angegebenen Räumen.
(ii) Das inhomogene Neumann-Problem, in klassischer Form νi aij Dj u = g,
behandelt man, indem man eine Lösung u ∈ H 1,2 (Ω) von
Z
a(u, v) = f (v) + g(v) ∀v ∈ H 1,2 (Ω), g(v) = gv dσ, (9.17)
∂Ω

sucht. Man nutzt hier den Gelfandschen Dreier H −1/2,2 (∂Ω) =


H 1/2,2 (∂Ω)′ → L2 (∂Ω) → H 1/2,2 (∂Ω) und kann das Problem auch für
g ∈ H −1/2,2 (∂Ω) lösen, wenn man g durch ein offensichtlich zu definierendes
inneres Produkt auf H 1/2,2 (∂Ω) darstellt (vergleiche Beispiel 8.17, die Verhält-
nisse sind hier genauso). Die Bilinearform ist auf H 1,2 (Ω) nicht koerziv, es gilt
aber die Gårdingsche Ungleichung λkuk21,2;Ω ≤ a(u, u) + λkuk22;Ω , wobei λ die
Elliptizitätskonstante von L bezeichnet. Das Problem (9.17) ist daher lösbar,
wenn die rechte Seite auf dem Nullraum von L′ : v 7→ a(·, v) verschwindet,
9.4 Sobolev-Räume und Fourier-Transformation, Spurräume 237

wegen N (L′ ) = span {1} also 1


R f (1) + Rg(1) = 0. Sind f, g durch L -Funktionen
darstellbar, bedeutet das Ω f dx + ∂Ω g dσ = 0. Die Notwendigkeit dieser
Bedingung kann man auch durch Integration von Lu = f über Ω ableiten.
Die Lösbarkeitsbedingung unterstreicht, daß funktionalanalytisch betrachtet
eine inhomogene rechte Seite und eine inhomogene Neumann-Randbedingung
ein und dasselbe sind. In dieser Hinsicht instruktiv ist Aufgabe 9.30, in der
eine rechte Seite in stetiger Weise verschwindet und gleichzeitig in der Rand-
bedingung wiederersteht.
Zum Nachweis der Regularität kann man mit einer Variante des letzten
Satzes die inhomogene Neumann-Randbedingung heraustransformieren,
alternativ kann man die schwache Form in (9.17) belassen und direkt mit
Differenzenquotienten angehen. Für ∂Ω ∈ C 2 , aij ∈ C 1 (Ω), f ∈ L2 (Ω) und
g ∈ H 1/2,2 (∂Ω) ist die Lösung dann im Raum H 2,2 (Ω) und die zugehörige
a-priori-Abschätzung ist erfüllt.
(iii) Mit einem kleinen Trick lassen sich auch allgemeinere Randbedingungen
behandeln. Um Rechenarbeit zu sparen, betrachten wir nur den Fall n = 2 und
L = −∆. Für b ∈ L∞(∂Ω) und d ∈ H 1,∞ (Ω) definieren wir für u, v ∈ H 1,2 (Ω)
Z Z
a(u, v) = DuDv dx + buv dx (9.18)
Ω ∂Ω
Z

+ dD1 uD2 v + D2 dD1 uv − dD2 uD1 v − D1 dD2 uv dx.

Zu f ∈ L2 (Ω) ist ein u ∈ H 1,2 (Ω) gesucht mit a(u, v) = (f, v) für alle
v ∈ H 1,2 (Ω). Wir integrieren partiell in a(u, v), beachten dabei, daß die Terme
im letzten Teil der Bilinearform nur Randintegrale hinterlassen, und erhalten
die klassische Form

−∆u = f in Ω, Dν u + bu + dDt u = 0 auf ∂Ω, (9.19)

wobei Dt die Tangentialableitung bezeichnet, t = (−ν2 , ν1 ). Ein Spezialfall ist


d = 0, was Randbedingung der dritten Art genannt wird, und bei Wärmelei-
tungsproblemen dazu dient, die Aufheizung eines Körpers von außen durch
Strahlung zu modellieren. Für b = 0 erhält man die weniger bedeutsame,
aber bei Mathematikern beliebte Randbedingung mit schiefer Ableitung. Da
man in (9.19) auch durch b oder d teilen kann, sind nur die Randbedingun-
gen, die keine Normalableitung enthalten, nicht darstellbar. Diese sind mit
Ausnahme des reinen Dirichlet-Problems in jeder anderen Theorie elliptischer
Differentialgleichungen1 ebenfalls verboten.
1
Damit ist hauptsächlich die starke Theorie elliptischer Operatoren gemeint, in
der das Problem ähnlich wie in (9.16) in der Form

L : H 2m,2 (Ω) → L2 (Ω) ×m si ,2


(∂Ω), u 7→ Lu, ×m
` ´
i=1 H i=1 Bi u ,

geschrieben wird, wobei L ein Operator der Ordnung 2m und Bi Randoperatoren


der Ordnung mi , 0 ≤ mi ≤ 2m − 1, sind. Mit si = 2m − mi − 1/2 bildet L korrekt
238 9 Distributionen und Fourier-Transformation

Zum Nachweis der Gårdingschen Ungleichung für die Bilinearform a zeigen


wir zunächst für jedes ε > 0 die Abschätzung
kuk2;∂Ω ≤ εkuk1,2;Ω + c(ε)kuk2;Ω ∀u ∈ H 1,2 (Ω). (9.20)
Aus dem letzten Satz folgt für jedes η > 0, daß kuk2;∂Ω ≤ kuk1/2+η,2;Ω . Da wir
Ω als Lipschitzgebiet vorausgesetzt haben, können wir die Charakterisierung
der Sobolev-Räume in Satz 9.37 zur weiteren Abschätzung von kuk1/2+η,2;Ω
verwenden. Mit der verallgemeinerten Youngschen Ungleichung (A.2) gilt für
η < 1/2
(1 + |ξ|)1+2η ≤ c(1 + |ξ|1+2η ) ≤ ε|ξ|2 + c(ε), (9.21)
daher mit der Notation wie in Satz 9.37
Z
kuk21/2+η,2;Ω ≤ c (1 + |ξ|)1+2η |F ũ|2 dξ ≤ cεkDuk22;Ω + c(ε)kuk22;Ω ,

woraus (9.20) folgt. Für die Bilinearform gilt daher


Z
a(u, u) ≥ kDuk22;Ω − kbk∞;∂Ω kuk22;∂Ω − kdk1,∞;Ω {|D1 u| |u| + |D2 u| |u|} dx

1
≥ kuk21,2;Ω − c(kbk∞;∂Ω , kdk1,∞;Ω )kuk22;Ω .
2
Diese Gårdingsche Ungleichung bleibt auch für die ins Komplexe fortgesetzte
Form richtig (siehe Abschnitt A.7). Satz 8.37 liefert die Fredholmsche Alterna-
tive und damit die Charakterisierung des Bildraums durch den adjungierten
Operator.
Erwähnenswert ist vielleicht noch, daß im Fall d = const, b ≥ 0 auf ∂Ω
und b ≥ c0 > 0 auf einem offenen Teilstück Γ des Randes, das Problem (9.19)
eindeutig lösbar ist, weil dann
a(u, u) ≥ kDuk22;Ω + c0 kuk22;Γ ≥ c1 kuk21,2;Ω , c1 > 0,
erfüllt ist. Die letzte Abschätzung zeigt man wie in Satz 6.21.
ab. Unter geeigneten Bedingungen an L und die Randoperatoren wird gezeigt,
daß L ein Fredholm-Operator vom Index 0 ist. Der Beweis besteht im wesentli-
chen in der Konstruktion von Lösungen im Ganz- und Halbraum mit Hilfe der
Fourier-Transformation, stellt daher eine schöne Anwendung der Funktionalana-
lysis dar (siehe [Wlo82]). Die Methode funktioniert auch bei elliptischen Systemen
(siehe [Agm64], [WRL95, Kapitel 9]) und ist spätestens hier der schwachen Theo-
rie an Allgemeinheit überlegen. Gravierender Nachteil der Methode ist die starke
Regularitätsanforderung an den Rand (∂Ω ∈ C 2m ), der aber durch eine (eben-
falls starke) Eckentheorie ausgeglichen werden kann (siehe [Kon67, 1. Kapitel],
[MNP91]). Insgesamt erhält man eine für die Numerik elliptischer Differential-
gleichungen nützliche Theorie auf stückweise glatten Gebieten, die nach gerin-
gen Modifikationen auch auf Probleme mit unstetigen Koeffizienten angewendet
werden kann, was leider von den Autoren meist nicht erwähnt wird. Alle hier
genannten Bücher und Artikel stellen eine Empfehlung zum Weiterlesen dar; der
erste Eindruck, daß die schwache Theorie einfach und nützlich, währenddessen
die starke nur nützlich ist, verschwindet bald.
9.5 Die Gårdingsche Ungleichung für elliptische Operatoren 239

9.5 Die Gårdingsche Ungleichung für elliptische


Operatoren
In diesem Abschnitt ist Ω ein beschränktes Gebiet des n und alle Räume
werden als komplex vorausgesetzt. Wir betrachten Differentialoperatoren der
Ordnung 2m und definieren:
Definition 9.41. Sei m ∈ und aαβ auf Ω definierte komplexwertige Funk-
tionen. Der Differentialoperator
X
Lu = (−1)|α| Dα (aαβ Dβ u)
|α|,|β|≤m

heißt gleichmäßig elliptisch, wenn es eine Konstante λ > 0 gibt mit


X
λ|ξ|2m ≤ Re aαβ (x)ξ α ξ β für alle x ∈ Ω und alle ξ ∈ n
.
|α|,|β|=m

Wir betrachten das zugehörige Dirichlet-Randwertproblem in schwacher


Form: Zu f ∈ H −m,2 (Ω) ist u ∈ H0m,2 (Ω) gesucht mit

a(v, u) = f (v) ∀v ∈ H0m,2 (Ω), (9.22)


wobei Z
X
a(v, u) = aαβ Dα vDβ u dx.
|α|,|β|≤m

Bei genügend glatten Daten ist das gleichbedeutend mit Lu = f in Ω und,


wegen Satz 6.17, Dk u = 0 auf ∂Ω für k = 0, . . . , m − 1.
Satz 9.42. Sei L gleichmäßig elliptisch mit meßbaren und beschränkten Ko-
effizienten aαβ . Ferner sei aαβ ∈ C(Ω) für |α| = |β| = m. Dann genügt die
Sesquilinearform a(·, ·) auf X = H0m,2 (Ω) einer Gårdingschen Ungleichung,
es gibt also Konstanten ce > 0 und c0 mit

ce kuk2m,2;Ω ≤ Re a(u, u) + c0 kuk22;Ω .

Beweis. Funktionen in H0m,2 (Ω) können durch Null zu Funktionen in


H m,2 ( n ) fortgesetzt werden. Nach Satz 9.36 ist die Norm von H m,2 ( n )
äquivalent zu Z
(1 + |ξ|)2m |Fu|2 dξ.

Aus der Hölderschen und der Youngschen Ungleichung mit ε, (A.1), folgt
daher, daß es zu jedem ε > 0 ein c(ε) gibt mit (vergleiche (9.21))

kukm−1,2 ≤ εkukm,2 + c(ε)kuk2 ∀u ∈ H0m,2 (Ω).

Mit dieser Abschätzung brauchen wir uns nicht mehr um die Terme niederer
Ordnung zu kümmern,
240 9 Distributionen und Fourier-Transformation
X Z
aαβ Dα uDβ u dx ≤ εkuk2m,2 + c(ε)kuk22 .


|α|+|β|<2m

Wir bezeichnen daher mit a0 (v, u) den Hauptteil der Sesquilinearform, der
nur die Terme mit |α| = |β| = m umfaßt, und betrachten zunächst den Fall
konstanter Koeffizienten. Aus der Parsevalschen Gleichung, Satz 9.33, und der
gleichmäßigen Elliptizität folgt
Z X
Re a0 (u, u) = Re aαβ ξ α ξ β |F u|2 dξ
|α|=|β|=m
Z
≥λ |ξ|2m |Fu|2 dξ = λkDm uk22 .

Spätestens an dieser Stelle erfährt der Leser, warum die Variable ξ in der
Definition der Elliptizität so heißt.
Die nun wieder variablen aαβ sind auf Ω gleichmäßig stetig, insbesondere
gibt es endlich viele Kugeln Bi , die Ω überdecken, mit

|aαβ (x) − aαβ (y)| ≤ η ∀x, y ∈ Bi ∩ Ω, (9.23)

wobei η später genügend klein gewählt wird. Wir verwenden eine etwas mo-
difizierte Zerlegung
P der Eins bezüglich der Bi , nämlich φi ∈ C0∞ (Bi ) mit
2
0 ≤ φi ≤ 1 und i φi = 1 in Ω. Man erhält solche φi aus einer üblichen
Zerlegung der Eins {ψi }, indem man setzt,
 1/2
ψ 2 (x)
φi (x) = Pi 2 .
i ψi (x)

Nach diesen Vorbereitungen dürfte der Abschluß des Beweises klar sein: Wir
streben lokal die bereits bewiesene Gårdingsche Ungleichung für konstan-
te Koeffizienten an und bekommen die Oszillationen der aαβ mit (9.23) in
den Griff. In jedem Bi ∩ Ω wählen wir ein beliebiges x0 aus und setzen
âαβ = aαβ (x0 ). Dann gilt
XZ XXZ
Re a0 (u, u) = Re aαβ Dα uDβ u dx = Re aαβ φ2i D α uDβ u dx
α,β Ω α,β i Ω

XXZ
≥ Re aαβ D α (φi u)Dβ (φi u) dx − ckukm,2 kukm−1,2
i α,β Ω

XXZ 
= Re âαβ − (âαβ − aαβ ) Dα (φi u)Dβ (φi u) dx − ckukm,2 kukm−1,2
i α,β Ω

X XXZ
≥ λkD m (φi u)k22 − η |Dα (φi u)Dβ (φi u)| dx − ckukm,2 kukm−1,2.
i α,β i Ω
Aufgaben 241

In den beiden ersten Summanden werden


P die Terme, für die alle Ableitungen
auf u fallen, zusammengefaßt und i φ2i = 1 ausgenutzt,
XZ
Re a0 (u, u) ≥ λkDm uk22 − η |Dα u| |Dβ u| dx − ckukm,2kukm−1,2 .
α,β Ω

Nun kann η unabhängig von φi genügend klein gewählt werden, für den letzten
Summanden verwenden wir die Youngsche Ungleichung mit ε, (A.1). ⊓

Für das Problem (9.22) gelten demnach alle Aussagen von Satz 8.37: Es ist
genau dann eindeutig lösbar, wenn es keine nichttriviale Lösung des homoge-
nen Problems gibt, und es kann in diesem Fall erfolgreich mit dem Galerkin-
Verfahren approximiert werden.
Man beachte den Unterschied zwischen dem vorliegenden Satz und der
Gårdingschen Ungleichung für Probleme zweiter Ordnung in Abschnitt 8.9
und in Beispiel 9.40. Dort durften die Koeffizienten des Hauptteils unstetig
sein. Ferner war die Gårdingsche Ungleichung auch auf dem Raum H 1,2 erfüllt.
Zumindest die letzte Eigenschaft ist bei Operatoren höherer Ordnung nicht
richtig. Als Beispiel betrachten wir für n = 2 den biharmonischen Operator
Lu = ∆2 u mit a(u, v) = (∆u, ∆v). Wegen
X
aαβ ξ α ξ β = ξ14 + 2ξ12 ξ22 + ξ24 = |ξ|4 .
α,β

ist ∆2 gleichmäßig elliptisch. Das Problem

u ∈ H 2,2 (Ω) : (∆u, ∆v) = (f, v) ∀v ∈ H 2,2 (Ω)

besitzt als homogene Lösungen die harmonischen Funktionen, also Funktionen


u ∈ C 2 mit ∆u = 0. Daher besitzt dieses Problem einen unendlich dimensio-
nalen Nullraum, es ist nicht fredholmsch und die Gårdingsche Ungleichung ist
auf H 2,2 (Ω) nicht erfüllt.

Aufgaben
9.1. (3) Verallgemeinern Sie Lemma A.7 auf folgenden Fall: Sei φ ∈ C0∞ ( n ), R > 0
und m ∈ . Dann gibt es zu jedem ε > 0 ein Polynom p mit rationalen Koeffizienten
mit
kφ − pkm,∞;BR ≤ ε.

9.2. (3) D( n ) ist separabel.


Hinweis: Man wähle eine beliebige Funktion ψ ∈ C0∞ ( n
) mit ψ = 1 in B1 (0). Die
Funktionen

φ(x) = p(x)ψ(x/r), p rationales Polynom, r∈ ,

liegen dann dicht. Verwenden Sie Aufgabe 9.1.


242 9 Distributionen und Fourier-Transformation

9.3. (3) Sei Ω = . Sei fk (x) = k für 0 < x < 1/k und fk (x) = 0 sonst. Ferner sei
δ(v) = v(0) die Dirac-Distribution. Untersuchen Sie auf Konvergenz in D′ ( ) und
bestimmen Sie gegebenenfalls den Grenzwert:
a) (Tfk ), b) Tf 2 , c) Tf 2 − kδ.
k k

9.4. (2) Eine


P konvergente Reihe von Distributionen darf gliedweise differenziert wer-
den, Dα k Tk = k Dα Tk .
P

D′
9.5. (3) Sei Ω = . Zeigen Sie für fk (x) = sin kx, daß Tfk → 0, aber fk Tfk konver-
giert in D ′ nicht gegen Null.
Bemerkung: Die Multiplikation in D′ ist auch dann keine stetige Operation, wenn
sie definiert ist.

9.6. (3) Bestimmen Sie in D′ ( ),


a
lim .
aց0 x 2 + a2

9.7. (2) Sei Ω = (0, ∞). Definiere



X 1
Tφ = Dk φ( ).
k=1
k

a) Zeigen Sie, daß T ∈ D′ (Ω).


b) Zeigen Sie, daß T nicht fortgesetzt werden kann zu einer Distribution auf , es
gibt also kein T0 ∈ D′ ( ) mit T0 |Ω = T.

9.8. (3) Bestimmen Sie die Ordnung von Txk ∈ D′ ( ), k ∈ 0.

9.9. (3) Hier diskutieren wir die folgende Aussage:


Ist T ∈ D′ ( n ) eine Distribution mit kompaktem Träger K, so gilt für p ∈ D( n
)
mit p = 0 in K, daß pT = 0.
a) Die Aussage ist falsch, wenn K nur aus einem isolierten Punkt besteht.
b) Ist dagegen K = B̃1 (0), so ist die Aussage richtig.

9.10. (3) Man bestimme die Distributionen T ∈ D′ ( ), die der Gleichung

(x − a)(x − b)T = 0

genügen, für
a) a 6= b, b) a = b

9.11. (3) Definieren Sie zu T ∈ D′ ( ) eine Stammfunktion“ S ∈ D′ ( ) mit der



Eigenschaft S ′ = T.

9.12. (4) Sei Ω = ∪∞ i=1 Ωi mit˛ Ωi offen und


˛ beschränkt. Für Distributionen
Ti ∈ D(Ωi ) sei die Bedingung Ti ˛Ω ∩Ω = Tj ˛Ω ∩Ω für alle i, j ∈ erfüllt. Dann
i j i ˛ j
gibt es ein eindeutig bestimmtes T ∈ D(Ω) mit T ˛ = Ti .
Ωi
Aufgaben 243

9.13. (3) Sei φ ∈ C0∞ ( ) und n ∈ . Es gibt Zahlen a0 (φ), . . . , an−1 (φ) sowie eine
beschränkte Funktion ψ mit
Z n−1
φ(x) X ak (φ)
n
dx = + a0 (φ) ln ε + ψ(ε).
x>ε x εk
k=1

9.14. (3) Sei f ∈ L1 ( n


R
) mit f dx = 1. Dann gilt
x D′
fλ (x) = λ−n f ( ) → δ0 , λ → 0,
λ
wobei δ0 (φ) = φ(0) die Dirac-Distribution ist.

9.15. (3) Ist f ∈ L1 ( \ [−a, a]) für alle a > 0, so bezeichnen wir mit
Z ∞ „Z −a Z ∞ «
Hw f (x) dx = lim + f (x) dx
−∞ aց0 −∞ a

den Hauptwert von f, sofern der Grenzwert existiert. Für φ ∈ D( ) setze


Z ∞
T (φ) = φ(x) ln |x| dx.
−∞
Zeigen Sie
∞ ∞
φ(x) − φ(0)
Z Z
φ(x)
T ′ (φ) = Hw dx, T ′′ (φ) = −Hw dx.
−∞ x −∞ x2

9.16. (3) Bestimmen Sie den Grenzwert in D ( ) von
1 1 1
lim (Hw − Hw ),
a→0 a a+x x−a
wobei der in Aufgabe 9.15 definierte Hauptwert inR einem solchen Zusammenhang
als Distribution interpretiert wird, Hwf(φ) = Hw f φ dx.

9.17. (3) T ∈ D′ (0, ∞) mit


Z ∞
T (φ) = e1/x φ(x) dx
0

läßt sich nicht zu einer Distribution T̃ ∈ D( ) mit T̃ |(0,∞) = T fortsetzen.

9.18. (4) Sei Ω ⊂ n ein Gebiet. Geben sie eine Folge meßbarer Funktionen (fk )
an mit fk → 0 punktweise fast überall und fk → 1 in D ′ (Ω).

9.19. (3) Sei f ∈ L1loc ( \ {0}) mit

|f (x)| ≤ c|x|−m , |x| < 1,


n
für ein m > 0. Zeigen Sie, daß Tf sich zu einer Distribution auf dem fortsetzen
läßt und bestimmen Sie die Ordnung dieser Distribution.
244 9 Distributionen und Fourier-Transformation

9.20. (3) Sei für φ ∈ D( )


Z
cos λx
Cλ (φ) = lim φ(x) dx, λ > 0.
ε→0 |x|≥ε x

a) Zeigen Sie, daß Cλ eine Distribution ist.


b) Bestimmen sie die Grenzwerte λ → 0 und λ → ∞ in D′ ( ).
9.21. (3) Sei f (x, y) = 1/(x + iy).
a) Zeigen Sie Tf ∈ D′ ( 2 ).
b) Bestimmen Sie die Distribution (Dx + iDy )f.
c) Ist g ∈ C ∞ (Ω), Ω ein Gebiet des 2 , so sind die distributionellen Lösungen der
Gleichung
Dx T + iDy T = g
in C ∞ (Ω).
9.22. (3) Sei n = 1. Es ist ex 6∈ S ′ , aber ex cos ex ∈ S ′ .
9.23. (2) Eine Distribution T ∈ D′ ( n ) heißt gerade, wenn T (φ(·)) = T (φ(−·)), sie
heißt ungerade, wenn T (φ(·)) = −T (φ(−·)).
a) Jedes T ∈ D′ ( n ) läßt sich eindeutig als Summe einer geraden und einer unge-
raden Distribution darstellen.
b) Was läßt sich über Dα T aussagen, wenn T gerade oder ungerade ist?
c) Was läßt sich über F T , T ∈ S ′ , aussagen, wenn T gerade oder ungerade ist?
9.24. (3) Sei f (x) = e−a|x| für x ∈ . Dann gilt
2a
Ff (ξ) = (2π)−1/2 .
a2 + ξ 2
9.25. (3) a) Zeigen Sie r
1 π
F(Hw )(ξ) = −i sign ξ.
x 2
Wie in Aufgabe 9.16 wird der Hauptwert auch hier als Distribution interpretiert.
b) Bestimmen Sie FH für die Heaviside-Funktion H.
9.26. (3) Sei f ∈ L1 ( n
) und λ ∈ mit F f = λf. Was läßt sich über λ sagen?
9.27. (4) Sei u meßbar in mit |u(x)|eb|x| integrierbar in für ein b > 0. Dann
ist Fu reell-analytisch in . Insbesondere ist Fu für jedes integrierbare u mit kom-
paktem Träger reell-analytisch.
Hinweis: Eine auf einem Gebiet Ω ⊂ n definierte Funktion heißt reell-analytisch,
wenn sie in C ∞ (Ω) ist und die Taylor-Reihe zu jedem Entwicklungspunkt in einer
Umgebung dieses Entwicklungspunktes konvergiert.
9.28. Sei Ω = . Wir betrachten für a > 0 die Reihen
(i) T1 = ∞ n
(ii) T2 = ∞ n
P P
n=0 a δn , n=−∞ a δn ,
wobei δn (φ) = φ(n) die Dirac-Distribution bezeichnet. Untersuchen Sie die Reihen
auf Konvergenz und Divergenz in
a) (2) D′ ( ), b) (3) S ′ .
c) (3) Für die a > 0, die in b) zu konvergenten Reihen führen, bestimmen Sie auch
die Fourier-Transformation der Reihe.
Aufgaben 245

9.29. (3) Sei m ∈ 0.Für u0 ∈ C0∞ ( n−1 ) setze (x = (x′ , xn ))


Z
′ ′ ′ 2 1/2
F u(x′ , xn ) = (2π)−(n−1)/2 eix ·ξ F ′ u0 (ξ ′ )e−(1+|ξ | ) xn dξ ′ , xn ≥ 0.
n−1

a) F u erfüllt −∆F u + F u = 0 in n + =
n−1
× + und F u(x′ , 0) = u0 (x′ ).
b) Es gilt ||F u||m,2; + ≤ c||u0 ||m−1/2,2;
n n−1 .
Hinweis und Bemerkung: Für (b) stelle man die rechte Seite der Definition mit Hilfe
von (F ′ )−1 dar.
Diese Definition des Fortsetzungsoperators hängt im Gegensatz zu Satz 9.39(b)
nicht von m ab und liefert überdies die optimale Fortsetzung für m = 1, weil
kF uk21,2; n+ unter allen Fortsetzungen minimal ist wegen −∆F u + F u = 0. Für
nichtganzzahliges s ist die Bestimmung von kF uks,2; n+ allerdings mühsam.

9.30. (3) Sei Ω ⊂ n ein beschränktes Gebiet, fk ∈ C0∞ (Ω) mit fk → 1 in L2 (Ω).
Zeigen Sie, daß die schwache Lösung uk ∈ H 1,2 (Ω) von
Z
−∆uk = Di fk in Ω, Dν uk = 0 auf ∂Ω, uk dx = 0,

1,2
existiert und daß uk → u in H (Ω). Bestimmen Sie die Differentialgleichung und
die natürliche Randbedingung für u und geben Sie u explizit an.
A
Anhang

A.1 Konvexität und elementare Ungleichungen


Definition A.1. Sei X ein -Vektorraum ( = oder ).
(a) Eine Teilmenge A von X heißt konvex, wenn mit x, y ∈ A auch die Ver-
bindungsstrecke in A liegt, wenn also tx + (1 − t)y ∈ A für alle t ∈ [0, 1].
(b) Eine auf einer konvexen Teilmenge A des Vektorraums X definierte re-
ellwertige Funktion f heißt konvex, wenn für alle x, y ∈ A und t ∈ [0, 1] gilt

f (tx + (1 − t)y) ≤ tf (x) + (1 − t)f (y).


f heißt konkav, wenn −f konvex ist.
P
P x1 , . . . , xk ∈ X und t1 , . . . , tk ∈
(c) Sind mit 0 ≤ ti ≤ 1 und i ti = 1, so
heißt i ti xi Konvexkombination der xi .
(d) Die konvexe Hülle einer Menge A ⊂ X besteht aus allen Konvexkombina-
tionen von Elementen von A.

Satz A.2. Sei X ein -Vektorraum.


(a) Eine Menge A ⊂ X ist genau dann konvex, wenn alle Konvexkombinatio-
nen von Elementen von A in A liegen.
(b) Sei A ⊂ X konvex. Eine Funktion
P f : A → ist genau dann konvex,
wenn für alle Konvexkombinationen i ti xi , xi ∈ A, gilt
k
X  Xk
f ti xi ≤ ti f (xi ).
i=1 i=1

(c) Die konvexe Hülle einer Menge A ⊂ X ist konvex.

Beweis. (a) Für konvexes A ist die Behauptung für k = 2 erfüllt. Für k > 2
Pk
verwenden wir Induktion über k. Für eine Konvexkombination i=1 ti xi mit
0 < tk < 1 folgt aus

M. Dobrowolski, Angewandte Funktionalanalysis, Springer-Lehrbuch Masterclass, 2nd ed.,


DOI 10.1007/978-3-642-15269-6, © Springer-Verlag Berlin Heidelberg 2010
248 A Anhang
k−1
X 1
y= ti xi ∈ A,
i=1
1 − tk
daß
k
X
ti xi = (1 − tk )y + tk xk ∈ A.
i=1

(b) ist wie (a).


(c) folgt aus der Tatsache, daß eine Konvexkombination von Konvexkom-
binationen wiederum eine Konvexkombination ergibt. ⊓

Satz A.3. Sei Ω ⊂ n ein konvexes Gebiet. f ∈ C 2 (Ω) ist genau dann kon-
vex (konkav), wenn die Matrix (D2 f (x)) für alle x ∈ Ω positiv (negativ)
semidefinit ist.

Beweis. Sei x0 ∈ Ω und y ∈ n \ {0}. Die Funktion φ(t) = f (x0 + ty) ist
in einer Umgebung von 0 definiert. Wir schreiben den Satz von Taylor in der
Form
1
φ(t) − φ(0) − φ′ (0) t = φ′′ (τ ) t2 , τ ∈ (0, t).
2
Ist f und damit φ konvex, so ist die linke Seite nichtnegativ, weil die Tangente
einer konvexen Funktion unterhalb ihres Graphen liegt. Division durch t2 und
Grenzübergang t → 0 liefern φ′′ (0) ≥ 0 und damit nach der Kettenregel
y T D2 f (x0 )y ≥ 0. Die umgekehrte Richtung zeigt man analog. ⊓

Die Youngsche Ungleichung mit ε


ε 2 1
ab ≤ a + b2 ∀a, b ≥ 0, ε > 0, (A.1)
2 2ε
läßt sich mit der binomischen Formel beweisen. Die verallgemeinerte Young-
sche Ungleichung
1 p p 1 −q q
ab ≤ ε a + ε b ∀a, b ≥ 0, ε > 0, (A.2)
p q

mit p−1 + q −1 = 1, 1 < p, q < ∞, beweist man für a, b > 0, indem man
ausnutzt, daß der Logarithmus konkav ist,
1 p p 1 −q q  1 1
ln ε a + ε b ≥ ln(εp ap ) + ln(ε−q bq ) = ln(ab).
p q p q
Ein anderer Typ von Ungleichung ist die Cauchy-Ungleichung
n
|(x, y)| ≤ |x| |y| ∀x, y ∈ , (A.3)

die mit einem Homogenitätsargument bewiesen wird, das in dieser Form häufig
vorkommt. Zunächst ist die Ungleichung richtig, wenn einer der beiden Vek-
toren verschwindet. Für x̃, ỹ 6= 0 kann man die Cauchy-Ungleichung durch die
A.2 Fortsetzung stetiger Funktionen 249

Setzung x = |x̃|−1 x̃, y = |ỹ|−1 ỹ auf den Fall |x| = |y| = 1 zurückführen und
dadurch die Homogenität der Cauchy-Ungleichung ausnutzen. Für solche x, y
erhalten wir aus der Youngschen Ungleichung mit ε = 1
X n X n n n
1X 2 1X
|yi |2 = 1.

|(x, y)| = xi yi ≤ |xi ||yi | ≤ |xi | +
i=1 i=1
2 i=1 2 i=1

Die verallgemeinerte Cauchy-Ungleichung


n
X n
1/p X 1/q
|(x, y)| ≤ |xi |p |yi |q ∀x, y ∈ n
(A.4)
i=1 i=1

mit p−1 + q −1 = 1, 1 < p, q < ∞, beweist man genauso mit Hilfe der verall-
gemeinerten Youngschen Ungleichung.
Für die Ungleichung des geometrischen und des arithmetischen Mittels
n n
Y 1/n 1X
ai ≤ ai , ai > 0, (A.5)
i=1
n i=1

gibt es eine Vielzahl von Beweisen. Am elegantesten nutzt man die Monotonie
des natürlichen Logarithmus ln aus, (A.5) ist äquivalent zu
n n
1X 1X 
ln ai ≤ ln ai .
n i=1 n i=1

Diese Ungleichung ist richtig, weil der Logarithmus konkav ist.

A.2 Fortsetzung stetiger Funktionen


In diesem Abschnitt beschäftigen wir uns mit der stetigen Fortsetzung von
Funktionen, die auf einer Teilmenge eines metrischen Raums definiert sind.
Wir benötigen zwei Lemmata:
Lemma A.4. Sei A eine beliebige Teilmenge eines metrischen Raums X.
Dann ist die Abstandsfunktion f (x) = dist (x, A) lipschitzstetig.
Beweis. Zu jedem ε > 0 gibt es ein a ∈ A mit dist (y, A) ≥ dist (y, a) − ε.
Daher
d(x, A) − d(y, A) ≤ d(x, a) − d(y, a) + ε ≤ d(x, y) + ε,
also d(x, A)−d(y, A) ≤ d(x, y). Die umgekehrte Richtung beweist man, indem
man die Rollen von x und y vertauscht. ⊓

Lemma A.5 (Lemma von Urysohn). Seien A, B nichtleere, abgeschlos-
sene, disjunkte Teilmengen eines metrischen Raums X. Dann gibt es eine
reellwertige stetige Funktion φ(x) = φ(x; A, B) auf X mit φ(x) = 1 in A,
φ(x) = −1 in B und |φ(x)| ≤ 1 in X.
250 A Anhang

Beweis. Setze
dist (x, B) − dist (x, A)
φ(x; A, B) = .
dist (x, A) + dist (x, B)
Nach Aufgabe 1.20a) gilt dist (x, A) > 0 für x ∈
/ A, weil A abgeschlossen ist.
Der Nenner ist daher immer positiv, die Behauptung folgt aus dem vorigen
Lemma. ⊓

Satz A.6 (Fortsetzungssatz von Tietze). f sei reellwertig und ste-


tig auf der abgeschlossenen Teilmenge D eines metrischen Raums X. Dann
gibt es eine auf X stetige Fortsetzung F von f mit supX F = supD f und
inf X F = inf D f.

Beweis. Wir zeigen die Behauptung zunächst für beschränktes f . Sei u eine
auf D definierte stetige und beschränkte Funktion und a = kuk∞;D . Falls
a > 0 sei A die Menge der Punkte mit u ≥ a/3 und B die Menge der Punkte
mit u ≤ −a/3. Definiere einen Operator T durch T u = 0 für a = 0 und, für
a > 0,
a
 φ(x; A, B) falls A 6= ∅ und B 6= ∅
3

T u(x) = − a3 falls A = ∅ , x ∈ X,


 a
3
falls B = ∅

wobei φ(x; A, B) die Funktion aus dem Urysohnschen Lemma ist. Genau eine
der drei Alternativen muß im Fall a > 0 zutreffen. Es gilt dann
1 2
kT uk∞;X = kuk∞;D , ku − T uk∞;D = kuk∞;D . (A.6)
3 3
Für eine auf D definierte stetige und beschränkte Funktion u definieren
wir den Operator Su = u − T (u − f ), für den nach (A.6) gilt
2
kSu − f k∞;D = ku − f − T (u − f )k∞;D ≤ ku − f k∞;D . (A.7)
3
Fortgesetzte Anwendung von S verbessert die Approximation von f . Wir set-
zen daher u0 = 0 und uk+1 = Suk . Aus (A.7) folgt kSu1 − f k∞;D ≤ 23 kf k∞;D
und  2 k
kSuk − f k∞;D ≤ kf k∞;D ,
3
daher uk → f gleichmäßig in D. Wir zeigen die Existenz einer stetigen Grenz-
funktion der uk auf X. Wegen uk+1 − uk = −T (uk − f ) folgt aus (A.6) und
(A.7)

1  2 k
kuk+1 − uk k∞;X = kT (uk − f )k∞;X = kuk − f k∞;D ≤ c .
3 3
Damit ist
A.3 Der Weierstraßsche Approximationssatz 251

X
F = lim uk = (uk − uk−1 )
k→∞
k=1
P
stetig in X, weil die Reihe (uk − uk−1 ) gleichmäßig konvergent ist.
Ist f auf D unbeschränkt, wenden wir die gleiche Konstruktion auf
f˜ = arctan f an. Die daraus resultierende Fortsetzung F̃ wird oben und un-
ten durch supD f˜ bzw. inf D f˜ abgeschnitten. Die abgeschnittene Funktion ist
immer noch stetig. ⊓

A.3 Der Weierstraßsche Approximationssatz


Lemma A.7. Sei φ ∈ C00 ( n ) und
P R > 0. Dann gibt es zu jedem ε > 0 ein
k ∈ und ein Polynom p(x) = |α|≤k aα xα mit rationalen Koeffizienten aα
mit
kφ − pk∞;BR (0) ≤ ε.

Beweis. Wir können R = 1/2 und g ∈ C00 (B1/2 (0)) annehmen, der allgemeine
Fall folgt durch eine einfache Streckung des Koordinatensystems. Auf dem
Würfel Q1 = [−1, 1]n setze
n Z 1 n
1 Y
φk (x) = (1 − x2i )k mit ck = (1 − t2 )k dt
ck −1
i=1
R
und φk (x) = 0 auf n \ Q1 . Es gilt dann φk dx = 1 und φk (x) → 0,
k → ∞, gleichmäßig in Q1 \ Qδ für jedes (feste) δ > 0. φk hat daher ähnliche
Eigenschaften wie ein Mollifier und wird im folgenden als solcher verwendet.
Wegen g ∈ C00 (B1/2 ) stellt die Funktion
Z Z n
1 Y
φk ∗ g(x) = φk (x − y)g(y)dy = (1 − (xi − yi )2 )k g(y) dy
n c k B1/2 i=1

ein Polynom im Bereich |x| ≤ 1/2 dar.


R Zu zeigen bleibt die Approximationseigenschaft von φk ∗ g. Wegen
φk dx = 1 gilt
Z
kφk ∗ g − gk∞ ≤ sup |g(x − y) − g(x)| φk (y) dy
x∈ n n

Z
≤ sup |g(x − y) − g(x)| + 2||g||∞ φk (y) dy.
x∈ n , |y|≤δ n \B (0)
δ

Zu vorgegebenem ε > 0 können wir wegen der gleichmäßigen Stetigkeit von g


das δ > 0 so wählen, daß der erste Term auf der rechten Seite < ε/2 ausfällt.
Durch die anschließende Wahl eines genügend großen k wird auch der zweite
Term klein.
252 A Anhang

Jedes Polynom kann auf einer kompakten Menge durch ein Polynom
mit rationalen Koeffizienten approximiert werden. Damit ist die Behauptung
vollständig bewiesen. ⊓

Satz A.8 (Weierstraßscher Approximationssatz). Sei K ⊂ n kom-


pakt. Dann liegen die Polynome mit rationalen Koeffizienten dicht in C(K).
n
Beweis. Jede auf K stetige Funktion kann mit Satz A.6 zu einer auf dem
stetigen Funktion fortgesetzt und anschließend zu einer Funktion in C00 ( n
)
abgeschnitten werden. Das vorige Lemma liefert dann die Behauptung. ⊓

Interessanterweise benötigt man für den Weierstraßschen Approximations-


satz nicht den vollständigen Polynomraum. Im Fall n = 1 läßt sich dazu eine
präzise Aussage machen:
Satz A.9 (Müntz-Theorem). Ist 0 = n0 < n1 < n2 < . . . eine Folge
n0 n1 n2
P , so liegt span {x , x , x , . . .} genau dann dicht in C([0, 1]), wenn
in
k 1/nk = ∞.

Beweis. Mit einem P schönen und einfachen Argument aus [Gol83] zeigen wir,
daß die Bedingung k 1/nk = ∞ hinreichend ist.
Sei m 6= nk . Definiere Funktionen qk der Form
k
X
qk (x) = xm − aik xni , 0 < x ≤ 1,
i=1

durch die Rekursion q0 (x) = xm ,


Z 1
qk (x) = (nk − m)xnk qk−1 (t)t−1−nk dt, k = 1, 2, . . . .
x

Da kq0 k∞ = 1 und kqk k∞ ≤ |1 − (m/nk )| kqk−1 k∞ , gilt


k
Y
kqk k∞ ≤ |1 − (m/ni )|.
i=1

Wegen
Y m X m X m 
ln 1− = ln 1 − =− + O(n−2
i )
ni >m
ni n >m
ni n >m
ni
i i

P
konvergiert das Produkt genau dann gegen Null, wenn i 1/ni = ∞. ⊓

A.5 Harmonische Funktionen und der Satz von Liouville 253

A.4 Der lokalkonvexe Raum D(Ω)

In diesem Abschnitt geben wir Halbnormen an, die auf D(Ω) den Konver-
D D
genzbegriff →“ erzeugen. In Abschnitt 9.1 hatten wir definiert, daß φk → φ

genau dann, wenn kφk − φkl,∞ → 0 für alle l sowie supp(φk ) ⊂ K ⊂⊂ Ω. Vor
allem die zweite Bedingung bereitet hier Schwierigkeiten. Naheliegend ist die
Wahl der Halbnormen pK,l (φ) = kφkl,∞;K für jede kompakte Menge K ⊂ Ω
und jedes l ∈ . Die Konvergenz einer Folge in C0∞ (Ω) bezüglich dieser Halb-
normen garantiert aber nicht, daß die Grenzfunktion einen kompakten Träger
besitzt. Als Beispiel kann man eine beliebige Funktion φ ∈ C0∞ ( ) nehmen
Pk
und φk (x) = j=1 φ(x + j)/j setzen. Wir versehen daher C0∞ (Ω) mit allen
auf diesem Raum definierten Halbnormen p mit der Eigenschaft: Für jedes
K ⊂ Ω gibt es eine Konstante c und ein l ∈ mit p(φ) ≤ cpK,l (φ) für alle
φ ∈ C ∞ (Ω) mit Träger in K. Es gilt dann:
Satz A.10. C0∞ (Ω) versehen mit den angegebenen Halbnormen ist ein lo-
D
kalkonvexer Raum D(Ω) = (C0∞ (Ω), {p}), dessen Konvergenzbegriff mit →
übereinstimmt.

Beweis. Für eine Folge (φk ) mit p(φk ) → 0 sorgen die Halbnormen pK,l dafür,
daß alle partiellen Ableitungen gleichmäßig in jeder kompakten Teilmenge
konvergieren. Es muß gezeigt werden, daß die φk einen gemeinsamen kom-
pakten Träger besitzen. Angenommen, dies wäre nicht der Fall. Dann gibt es
eine aufsteigende Folge kompakter Teilmengen Kk mit ∪K P k = Ω und Punkte
xk ∈ Kk \Kk−1 mit φk (xk ) 6= 0 für eine Teilfolge. p(φ) = k |φk (xk )|−1 |φ(xk )|
ist eine auf C0∞ (Ω) definierte Halbnorm mit p(φ) ≤ cpK,0 (φ) für jedes kom-
pakte K ⊂ Ω. Es gilt p(φk ) ≥ 1, was der Konvergenz φk → 0 widerspricht.

A.5 Harmonische Funktionen und der Satz von Liouville


Wir können Definition 8.4 als Definition der komplexen Differenzierbarkeit
einer Funktion f : D → übernehmen. Wie im Reellen zeigt man aufgrund
der Darstellung durch eine konvergente Potenzreihe, daß f = u(x, y) + iv(x, y)
nach den Variablen x und y reell differenzierbar ist. Ferner gelten die Cauchy-
Riemannschen Differentialgleichungen

Dx u = Dy v, Dy u = −Dx v,

weil sie für die einzelnen Glieder der Potenzreihe (z − z0 )n erfüllt sind. Dif-
ferenzieren wir die Cauchy-Riemannschen Differentialgleichungen weiter, so
folgt ∆u = ∆v = 0 in D. Der Satz von Liouville besagt, daß eine auf ganz
komplex differenzierbare und beschränkte Funktion f konstant ist. Er folgt
daher aus:
254 A Anhang

2
Satz A.11. Sei Lu = −Di (aij Dj u) gleichmäßig elliptisch in (sie-
he Definition 7.1) mit beschränkten und meßbaren Koeffizienten aij . Sei
1,2
u ∈ Hloc ( 2 ) eine schwache Lösung von Lu = 0. Ist u beschränkt, so ist
u konstant.
Beweis. Sei τ eine Abschneidefunktion bezüglich {B̃R , B2R } mit |Dτ | ≤ cR−1
in B2R \ BR . Wir setzen v = τ 2 u in die schwache Form ein und erhalten
Z Z
aij Dj uDi uτ dx = − aij Dj uuDiτ 2 dx.
2

Auf die linke Seite wenden wir die gleichmäßige Elliptizität an und die rechte
Seite schätzen wir mit der Hölderschen und der Youngschen Ungleichung ab,
Z Z Z Z
1
λ |Du| τ dx ≤ c |Du| |u|τ |Dτ | dx ≤ λ |Du| τ dx+c |u|2 |Dτ |2 dx.
2 2 2 2
2
Mit |u| ≤ M erhalten wir hieraus
Z Z
2 2
|Du| dx ≤ cM |Dτ |2 dx ≤ cM 2 .
BR B2R \BR

Da die rechte Seite dieser Abschätzung unabhängig von R ist, folgt


Du ∈ L2 ( 2 )2 .
Mit der Poincaré-Ungleichung in Bemerkung 6.22 gilt für u ∈ H 1,2 (B2 \B1 )
Z Z
|u − ū|2 dx ≤ c |Du|2 dx.
B2 \B1 B2 \B1

wobei ū den Mittelwert von u über B2 \ B1 bezeichnet. Dies wird mit


x = R−1 y, Dx = RDy , transformiert zu
Z Z
|u − ū|2 dx ≤ cR2 |Du|2 dx. (A.8)
B2R \BR B2R \BR

Wir testen nun die schwache Gleichung mit v = τ 2 (u − ū), ū ist der
Mittelwert von u über B2R \ BR und τ eine Abschneidefunktion bezüglich
{B̃R , B2R }. Völlig analog zum ersten Teil des Beweises erhalten wir
Z Z Z
|Du|2 dx ≤ c |Dτ |2 |u − ū|2 dx ≤ cR−2 |u − ū|2 dx
BR B2R \BR B2R \BR

und mit (A.8) Z Z


2
|Du| dx ≤ c |Du|2 dx.
BR B2R \BR
R
Wir addieren auf beiden Seiten c B2R \BR |Du|2 dx und erhalten mit einem
θ < 1 (=Lochfülltechnik)
Z Z
2
|Du| dx ≤ θ |Du|2 dx.
BR B2R
R
Diese Abschätzung kann iteriert werden, so daß BR |Du|2 dx = 0 bewiesen
ist. ⊓

A.6 Polarkoordinaten 255

A.6 Polarkoordinaten
Für x ∈ n setzen wir r = |x| und ω = x/|x|. Für eine Funktion u(x) = u(r, ω)
folgt dann mit Di |x| = |x|−1 xi aus der Kettenregel
n
X
−1
Di u(x) = Dr u(r, ω)|x| xi + Dωj u(r, ω)(|x|−1 δij − |x|−3 xi xj )
j=1
n
1X
= Dr u ωi + Dωj u (δij − ωi ωj ).
r
j=1

Diese Gleichung wird mit dem kanonischen Einheitsvektor ei multipliziert und


über i summiert. Mit der Definition
n X
X n
Dω u = Dωj u (δij − ωi ωj ) ei
i=1 j=1
P
und D = i ei Di gilt daher
1
Du = Dr u ω + Dω u. (A.9)
r
Bereits Paufgrund der Herleitung ist ω · Dω = 0, man kann dies mit Hil-
2
fe von i |ωi | = 1 auch sofort nachrechnen. Aus (A.9) folgt daher die
häufig verwendete Beziehung |Du|2 = |Dr u|2 + r−2 |Dω u|2 , insbesondere
|Dr u| ≤ |Du|.
Wegen x = rω, ω ∈ S n−1 , gilt
Z Z ∞Z
u(x) dx = u(r, ω) rn−1 dω dr, (A.10)
n 0 S n−1

wobei dω das Flächenelement der Einheitssphäre bezeichnet. Für die Funktion


u(x) = |x|α , α ∈ , ist insbesondere

|x|α ∈ L1 (B1 (0)) ⇔ α > −n, |x|α ∈ L1 ( n


\ B1 (0)) ⇔ α < −n.

|x|α ist damit für kein α über dem n integrierbar.


Mit (A.9) und (A.10) bringen wir die schwache Form des Laplace-
Operators auf Polarkoordinaten
Z Z Z
1 1
DuDv dx = (Dr u ω + Dω u)(Dr v ω + Dω v)rn−1 dr dω,
r r
nach partieller Integration wegen ω · Dω = 0
1 1
−∆ = − Dr (rn−1 Dr ) − 2 ∆ω
rn−1 r
mit dem Laplace-Beltrami-Operator −∆ω = Dω′ Dω .
256 A Anhang

In zwei Dimensionen verwenden wir die Parametrisierung ω = (cos φ, sin φ)


mit Dω u = Dφ u(− sin φ, cos φ), daher

1 1 2
−∆ = − Dr (rDr ) − 2 Dφφ .
r r
Selbstverständlich läßt sich dies auch direkt aus u(r, φ) = u(r cos φ, r sin φ)
und

Dr u = D1 u cos φ + D2 u sin φ, Dφ u = −D1 u r sin φ + D2 u r cos φ,

herleiten.

A.7 Reelle und komplexe Vektorräume


Die meisten Aussagen aus den Kapiteln 8 und 9 sind nur für komplexe Räume
formuliert, sie lassen sich durch die folgende Konstruktion sinngemäß auch auf
reelle Räume übertragen. Ist X ein reeller Vektorraum, so setze X̂ = X × X.
Für α = a + ib und x̂ = (x1 , x2 ) = x1 + ix2 definieren wir

αx = ax1 − bx2 + i (bx1 + ax2 ), x = x1 − ix2 .

Zusammen mit der üblichen komponentenweisen Addition wird X̂ zu einem


komplexen Vektorraum.
Für eine auf X definierte Bilinearform a(·, ·) setzen wir

â(x̂, ŷ) = a(x1 , y1 ) + a(x2 , y2 ) + i (−a(x1 , y2 ) + a(x2 , y1 )).

â ist offenbar sesquilinear auf X̂ mit â(x̂, x̂) = a(x1 , x1 )+a(x2 , x2 ). Koerzivität
und Beschränktheit übertragen sich von a auf â. Ferner wird ein Skalarprodukt
a auf X zu einem Skalarprodukt â auf X̂ mit zugehöriger Norm kxk2X̂ =
kx1 k2 + kx2 k2 . Daher ist X̂ ein Hilbert-Raum, wenn X ein Hilbert-Raum ist.
Im Fall eines normierten Raums X definieren wir die Norm auf X̂ durch

kx̂k2X̂ = sup k(αx)1 k2 + k(αx)2 k2 .
α∈ , |α|=1

Auf diese Weise erreichen wir kβ x̂kX̂ = |β| kx̂kX̂ auch für komplexes β.
Lösungen

Es werden hauptsächlich die Aufgaben besprochen, auf denen im Text Bezug


genommen wird.

Aufgaben aus Kapitel 1


1.6 Sei A das Komplement von G(f ) in X × Y. Sei (x0 , y0 ) ∈ A. Dann
ist y0 6= f (x0 ). Nach dem Trennungsaxiom besitzen y0 und f (x0 ) disjunkte
Umgebungen V und W in Y. Da f stetig ist, gibt es eine Umgebung U von x0
mit f (U ) ⊂ W . Die Umgebung U × V von (x0 , y0 ) liegt deshalb in A. Damit
ist A offen.
1.7 Für y = x folgt aus (ii) und (i), daß d(y, z) ≤ d(z, y), also auch die
Symmetrie d(y, z) = d(z, y). Aus (ii) folgt auch
d(x, z) ≤ d(x, y) + d(y, z) ≤ d(x, z) + 2d(y, z),
daher d(y, z) ≥ 0.
1.8 Ist x ein Berührpunkt von A, so gibt es zu jedem ε > 0 ein yε ∈ A mit
yε ∈ Bε (x).
1.10 Sei X ein metrischer Raum mit {xk }k∈ dicht in X. Zu A ⊂ X kon-
struieren wir eine dichte Teilmenge von A, indem wir zu jedem j und k
ein ajk ∈ B1/j (xk ) ∩ A wählen, sofern diese Menge nichtleer ist. Die Men-
ge {ajk }j,k∈ ist dann abzählbar. Zu beliebigem a ∈ A gibt es ein k mit
d(a, xk ) < 1/j und ein ajk mit d(xk , ajk ) < 1/j. Aus der Dreiecksungleichung
folgt dann d(a, ajk ) < 2/j. Damit ist {ajk } dicht in A.
1.11 ⇒: Wir wählen aus jedem Ak ein Element xk aus. Nach Voraussetzung
bilden diese Elemente eine Cauchy-Folge, die gegen ein x ∈ X konvergiert.
Da für l ≥ k alle xl in Ak enthalten sind, ist x Berührpunkt aller Mengen
Ak . Da diese abgeschlossen sind, gilt x ∈ ∩Ak . Wenn es zwei Punkte x, x′ im
Durchschnitt der Ak gibt, so folgt d(x, x′ ) ≤ diam Ak für alle k, also x = x′ .
258 Lösungen

⇐: Sei (xk ) eine Cauchy-Folge in X. Setze Ak = ∪∞ i=k {xi }. Die Ak sind


nichtleer, abgeschlossen und der Durchmesser konvergiert gegen Null. Nach
Voraussetzung gibt es ein x im Durchschnitt dieser Ak , das offensichtlich der
Grenzwert der Folge ist.
1.14 Sei M = {xk }k∈ die dichte Teilmenge des metrischen Raums X. Setze
T x(i) = d(xi , x) − d(xi , x1 ). Mit der umgekehrten Dreiecksungleichung gilt
dann
d∞ (T x, T y) = sup |d(xi , x) − d(xi , y)| ≤ d(x, y).
i

Mit xi → x, xi ∈ M , erhält man Gleichheit in dieser Abschätzung. T x ∈ l∞


folgt aus
sup |T x(i)| = d∞ (T x, T x1 ) ≤ d(x, x1 ).
1.20 a) Ist dist (x, A) = 0, so gibt es eine Folge (xk ) in A mit d(x, xk ) → 0.
Da A abgeschlossen ist, liegt auch x in A.
b) Sei (xk ) eine Minimalfolge in A, also d(x, xk ) → dist (x, A). Da A
kompakt ist, besitzt (xk ) eine konvergente Teilfolge, die wieder mit (xk )
bezeichnet wird. Aus xk → y folgt dann wegen der Stetigkeit der Metrik
d(x, xk ) → d(x, y).
1.23 Wir können die fk mit einer positiven reellen Zahl multiplizieren und
damit |fk | ≤ 1 in X erreichen. Dann ist

X
d(x, y) = 2−k |fk (x) − fk (y)|
k=1

eine Metrik auf X, weil die fk die Punkte in X trennen. Da die fk stetig sind
und die Reihe gleichmäßig konvergiert, ist d stetig auf X × X. Insbesondere
sind die Kugeln Br (x) offen. Damit ist die von der Metrik erzeugte Topologie
gröber als die Originaltopologie. Die Behauptung folgt aus Satz 1.36.

Aufgaben aus Kapitel 2


2.1 Die Partialsummen einer absolut summierbaren Reihe bilden eine
Cauchy-Folge. Ist also X vollständig, so konvergiert die absolut summierbare
Reihe. Ist umgekehrt (xk ) eine Cauchy-Folge, so gibt es eine Teilfolge (xkl )
mit
kxkl − xkl+1 k ≤ 2−l .
Die zugehörige Reihe ist damit absolut summierbar. Da sie nach Vorausset-
zung auch konvergent ist, konvergiert die Teilfolge (xkl ). Wenn eine Teilfolge
einer Cauchy-Folge konvergiert, so konvergiert die gesamte Folge.
2.3 Angenommen, X wäre separabel. Dann gibt es eine abzählbare dichte
Menge S = {si }i∈ ⊂ X. Zu jedem i ∈ und n ∈ wählen wir ein uin ∈ M
mit
Lösungen 259

1
kuin − si k ≤,
n
sofern ein solches Element existiert. Die Menge {uin } ist abzählbar; man be-
achte, daß für ihre Bildung das Auswahlaxiom verwendet wurde.
Zu vorgegebenem n ∈ und u ∈ M gibt es ein si mit ku − si k ≤ 1/n.
Damit existiert auch ein uin mit kuin − si k ≤ 1/n. Aus der Dreiecksunglei-
chung folgt ku − uink ≤ 2/n. Damit ist die Menge {uin } dicht in M , was einen
Widerspruch bedeutet.
2.4 Als M wählen wir die Menge der {0, 1}-Folgen. Diese Menge ist
überabzählbar und enthält keine abzählbare dichte Teilmenge.
Die Folgen mit rationalen Gliedern, die nur endlich viele nichtverschwin-
dende Elemente enthalten, liegen dicht in c0 ( ) und sind abzählbar.
2.7 a) X1 P
+ X2 enthält die endlichen Folgen.

b) x = i=1 i−1 e−i ist in l2 ( ), aber offenbar nicht in X1 + X2 . Wegen a)
kann X1 + X2 nicht abgeschlossen sein.
2.13 Für f ∈ X ′ , g ∈ Y ′ ist (f, g)(x, y) = f (x) + g(y) linear und stetig. Ist
umgekehrt l ein stetiges lineares Funktional auf X × Y , so setze f (x) = l(x, 0)
und g(y) = l(0, y). Die Abbildung T : (X × Y )′ → X ′ × Y ′ , l 7→ (f, g) ist
offenbar ein isometrischer Isomorphismus.
2.17 Beweis durch Induktion über n. Aus T S n−1 − S n−1 T = (n − 1)S n−2
folgt
T S n − S n−1 T S = (n − 1)S n−1 ,
daher
T S n − S n T = nS n−1 .
n
Hieraus erhalten wir nkS n−1 k ≤ 2kSk kT k kS n−1k, also 2
≤ kSk kT k im
Widerspruch zu S, T ∈ L(X).
2.23 Angenommen, die Bedingung der gleichmäßigen Stetigkeit ist nicht
erfüllt. Dann gibt es ein ε > 0 und eine Folge δk → 0, so daß für xk , yk ∈ X
|u(xk ) − u(yk )| ≥ ε, d(xk , yk ) ≤ δk .
Da X kompakt ist, besitzt (xk ) eine konvergente Teilfolge (xkl ) und (ykl )
enthält ebenfalls eine konvergente Teilfolge. Insgesamt bekommen wir kon-
vergente Teilfolgen (xl ) und (yl ) mit d(xl , yl ) ≤ δl . Es gilt daher xl , yl → x,
aber
|u(xl ) − u(yl )| ≥ ε,
was einen Widerspruch zur Stetigkeit von u im Punkt x bedeutet.
2.26 Sei (uk ) eine Folge in U mit uk → u gleichmäßig. Zu beliebigem ε > 0
gibt es ein k ∈ mit ku − uk k∞ ≤ ε. Ferner gibt es ein R mit |u(x)| ≤ ε für
alle |x| ≥ R. Aus der Dreiecksungleichung folgt |u(x)| ≤ 2ε für alle |x| ≥ R.
Sei τR eine Abschneidefunktion bezüglich {B̃R , BR+1 }. Für u ∈ U ist
τR u ∈ C00 ( n ) mit ku − τR uk∞ ≤ kuk∞;|x|≥R → 0 für R → ∞.
260 Lösungen

Aufgaben aus Kapitel 3

3.5 Endlich dimensionale Teilräume eines Banach Raums sind nach Satz 2.5
abgeschlossen. Da sie ferner keine offene Kugel enthalten, sind sie nirgends
dicht. Gäbe es eine abzählbare Basis eines Banach Raumes, so könnte man
den Raum als abzählbare Vereinigung von endlich dimensionalen Räumen
darstellen, was dem Satz von Baire widerspricht.
3.11 Für X = Y = l2 und Tk x = x(k)ek gilt kTk xk = |x(k)| → 0, aber
kTk k = 1.
3.12 Sei xk → x0 in X und yk → y0 in Y . Setze

fk (x) = b(x, yk ).

Dann ist fk ∈ X ′ und wegen fk (x) → b(x, y0 ) folgt aus dem Prinzip der
gleichmäßigen Beschränktheit, daß kfk k ≤ K. Aus

b(xk , yk ) − b(x0 , y0 ) = fk (xk − x0 ) + b(x0 , yk − y0 )

folgt daher b(xk , yk ) → b(x0 , y0 ).


3.14 X1 = (X, k · k1 ) und X2 = (X, k · k2 ) sind Banach-Räume mit
Id : X2 → X1 stetig und bijektiv. Nach dem Satz vom inversen Operator
ist auch Id−1 stetig.
3.17 Sei f˜(x) = f (P x), wobei P : X → U die orthogonale Projektion nach
U bezeichnet. f˜ ∈ X ′ mit |f˜(x)| = |f (P x)| ≤ kf k kGk kxk, also kf˜k ≤ kf k.
Wegen f˜ = f in U folgt kf˜k = kf k.
Sei g eine Fortsetzung von f mit kgk = kf k. Nach dem Rieszschen Dar-
stellungssatz gibt es ein y ∈ X mit g(x) = (y, x) und kgk = kyk. Wegen der
Zerlegung X = U ⊕ U ⊥ gilt y = P y + y ⊥ . Da f = g auf U , ist f (x) = (P y, x).
Wir erhalten kf k2 = kP yk2 sowie kgk2 = kP yk2 + ky ⊥k2 . Somit ist kf k = kgk
nur möglich, wenn y ⊥ = 0, was g = 0 auf U ⊥ impliziert. Durch die Werte auf
U und U ⊥ ist ein lineares Funktional aber eindeutig bestimmt, also g = f˜.
3.25 Sei p = 1, die Argumentation fürP
p > 1 verläuft genauso.
∗ P
Ist xk ⇁ x in l1 , so i y(i)xk (i) → i y(i)x(i) für alle y in c0 . Setzen wir
y = ei , so folgt xk (i) → x(i). Die Normbeschränktheit der Folge bekommen
wir aus dem Prinzip der gleichmäßigen Beschränktheit.
Sei nun kxk kl1 ≤ M und o.B.d.A. punktweise konvergent gegen Null. Sei
y ∈ c0 . Zu jedem ε > 0 gibt es ein Iε mit |y(i)| ≤ ε/(2M ) für alle i ≥ Iε . Zu
jedem Iε gibt es ein Kε mit
ε
|xk (i)| ≤ für i = 1, . . . , Iε und alle k ≥ Kε .
2Iε (kyk + 1)

Für k ≥ Kε gilt
Lösungen 261

X X Iε ∞
X

y(i)xk (i) ≤ |y(i)| |xk (i)| + |y(i)| |xk (i)|
i i=1 i=Iε +1

Iε ∞
X ε X
≤ kyk |xk (i)| + |xk (i)|
i=1
2M
i=Iε +1

Iε ∞
X ε ε X
≤ kyk + |xk (i)|
i=1
2Iε (kyk + 1) 2M i=1

ε ε
≤ + M = ε.
2 2M
3.27 a) Mit kxk k ≤ K gilt

|fk (xk ) − f (x)| ≤ |fk (xk ) − f (xk )| + |f (xk ) − f (x)|

≤ kfk − f kK + |f (xk ) − f (x)| → 0.

b) Entsprechend folgt aus kfk k ≤ K

|fk (xk ) − f (x)| ≤ |fk (xk ) − fk (x)| + |fk (x) − f (x)|

≤ Kkxk − xk + |fk (x) − f (x)| → 0.

c) Diese Behauptung ist nicht richtig. In l2 sei xk = ek und fk (x) = x(k).



Dann gilt fk (xk ) = 1, aber fk ⇁ 0 und xk ⇁ 0.
3.31 Der Abschluß von M in l∞ ist c0 , weil die endlichen Abschnitte einer
Folge in c0 gegen diese konvergieren.
Wir müssen zeigen: In jeder schwachen∗ Umgebung eines f0 ∈ l∞ ,

∩i∈I0 Vxi ,r (f0 ) = {f : |f (xi ) − f0 (xi )| < r}, I0 endlich,

liegt ein f ∈ M . Sei y1 , . . . , yI eine Basis von span {xi }i∈I0 . Es gibt ein J,
so daß auch die Vektoren (yi (1), . . . , yi (J)) für 1 ≤ i ≤ I linear unabhängig
sind. Damit besitzt die Matrix (yi (j))1≤i≤I, 1≤j≤J Rang I und das lineare
PJ
Gleichungssystem j=1 z(j)yi (j) P = f0 (yi ), 1 ≤ i ≤ I, hat eine Lösung. Das
zugehörige Funktional f (y) = j z(j)y(j) erfüllt f (yi ) = f0 (yi ), daher auch
f (xi ) = f0 (xi ) für alle i ∈ I0 .
3.32 ⇒: Für g ∈ Y ′ ist die Menge T −1 (g −1 (Br (α))) = (g ◦ T )−1 (Br (α))
schwach offen in X, weil g ◦ T ∈ X ′ . Da die Br (α) eine Basis der Topologie
auf bilden, ist die Behauptung gezeigt.
⇐: Für g ∈ Y ′ ist (g ◦ T )−1 (Br (α)) schwach offen in X, daher g ◦ T ∈ X ′ .
Für kxk ≤ 1 gilt demnach |g ◦ T (x)| ≤ Kg . kT xk ≤ K für kxk ≤ 1 folgt aus
Satz 3.21(a).
262 Lösungen

3.34 a) Für f ∈ (c0 )′ setze f (i, j) = f eij , wobei eij den kanonischen Ein-
heitsvektor bezeichnet. Für endliche Folgen gilt dann
K
X K
X X
x= x(i, j)eij , f (x) = x(i, j)f (i, j), kf kc′0 ≤ |f (i, j)|.
i,j=1 i,j=1

Damit können wir wegen der PStetigkeit von f den Grenzübergang


K → ∞ durchführen. kf k = |f (i, j)| beweist man durch die Wahl
x(i, j) = f (i, j)/f (i, j), falls f (i, j) 6= 0. P∞
b) Ist xk → x in l1 , so auch xk (i, 1) → x(i, 1) und j=2 xk (i, j) →
P∞
j=2 x(i, j).
c) Jede schwache∗ Umgebung eines f ∈ l1 ist von der Form

U = ∩K k=1 g ∈ l1 : |g(xk ) − f (xk )| < ε ,

wobei K ∈ und x1 , . . . , xK ∈ c0 . Wir müssen zeigen, daß in jeder solcher


Umgebung ein Element von M liegt. Es gibt ein I, so daß f˜ ∈ l1 mit

f˜(i, j) = f (i, j) für i, j ≤ I, f˜(i, j) = 0 sonst,

der Abschätzung |f˜(xk ) − f (xk )| < ε/2, k = 1, . . . , K, genügt, denn es gibt


nur endlich viele solcher xk . Für l > I sei gl ∈ M definiert durch
I
X
gl (i, j) = f (i, j) für i, j ≤ I, gl (i, l) = igl (i, 1) − g(i, j) für i ≤ I,
j=2

für alle anderen (i, j) sei g(i, j) = 0. Wegen xk (i, j) → 0 läßt sich durch
die Wahl eines genügend großen l ereichen, daß |gl (i, l)xk (i, l)| < ε/2 für alle
k = 1, . . . , K. Daher

|gl (xk ) − f (xk )| ≤ |gl (xk ) − f˜(xk )| + |f˜(xk ) − f (xk )| < ε.

d) Für g ∈ B ∩ M gilt
kgkl1 1
|g(i, 1)| ≤ ≤ .
i i
Wir wählen x = ei,1 und f = 2ei,1 /i. Dann gilt für die schwache∗ Umgebung
von f
2 1
U = {g : |g(i, 1) − | < },
i i
daß g ∈/ U für alle g ∈ B ∩ M. Wegen kf k = 2/i enthält der schwache∗
Abschluß von B ∩ M keine offene Kugel Br (0). Für andere Kugeln beweist
man das ganz analog.

3.35 Für i ∈ setze fi (x) = x(i). Dann ist fi ∈ l∞ mit kfi k = 1. Zu jeder
Teilfolge (fik ) gibt es eine 0, 1-Folge x, so daß fik (x) = xik nicht konvergent
ist.
Lösungen 263

Aufgaben aus Kapitel 4

4.1 Die Schnittmenge der Zk ist meßbar und besitzt Maß 0. Nach Satz 4.3(c)
ist auch A eine Nullmenge.
4.3 Da die Mengen
P∞ Ωk meßbar und disjunkt sind, folgt aus der σ-Additivität,
daß µ(Ω) = k=0 µ(Ωk ) > 0, also auch µ(Ωk ) > 0 für ein k.
4.12 Seien Ωi ⊂ Ω, i ∈ , disjunkte meßbare Mengen mit positivem Maß.
Der gesuchte Unterraum sind die Funktionen u mit u = 0 außerhalb ∪Ωi und
u konstant auf jeder Menge Ωi . Der isometrische Isomorphismus auf diesen
Unterraum ist y 7→ u(x) = y(i) für x ∈ Ωi .
4.22 a) Aus der Hölderschen Ungleichung folgt

kuk vk − uvk1 =k(uk − u)vk + u(vk − v)k1

≤kuk − uk2 kvk k2 + kuk2 kvk − vk2 → 0.

b) Für φ ∈ L∞ (Ω) gilt


Z Z
(uk vk − uv)φ dx = (uk (vk − v) + (uk − u)v)φ dx
Ω Ω
Z
≤kuk k2 kvk − vk2 kφk∞ + (uk − u)vφ dx.

Der erste Term konvergiert gegen 0 wegen kuk k2 ≤ M und vk → v in L2 , der


zweite Term wegen uk ⇁ u und vφ ∈ L2 .
c) Dies ist nicht richtig, wie das Beispiel uk (x) = vk (x) = sin kx mit
uk , vk ⇁ 0, aber
Z π
uk vk φ dx → d(φ) > 0 für φ > 0,
0

zeigt.

Aufgaben aus Kapitel 5

5.1 Aus dem Satz von Fubini folgt


Z Z Z Z
u(x)Jε ∗ φ(x) dx = u(x)Jε (x − y)φ(y) dx dy = Jε ∗ u(y)φ(y).

Wir setzen DJε ∗ φ = Jε ∗ Dφ in die Bedingung ein,


Z Z
0 = uJε ∗ Dφ dx = Jε ∗ uDφ dx ∀φ ∈ C0∞ (Ω).
264 Lösungen

Daher Jε ∗ u = const und wegen Jε ∗ u → u in L1loc (Ω) folgt u = const.


5.11 a) Die Abbildungen T± u = (u′ ± 1)2 , T : H 1,2 → L1 sind stetig, ebenso
ist die Minimumfunktion min : L1 × L1 → L1 stetig, daher ist auch F stetig.
b) Wir verwenden die stetige, stückweise lineare Zickzackfunktion uk , die
beständig zwischen 1/k und −1/k oszilliert mit Ableitung ±1. Der Mini-
mumanteil im Funktional F verschwindet für diese Funktionen und es gilt
F (uk ) → 0 für k → ∞. Da F nicht konvex ist, entsteht kein Widerspruch zu
Satz 3.37.
5.12 Es gilt

max{u, v} = (u − v)+ + v, min{u, v} = (u − v)− + v.

Die Behauptung folgt aus Satz 5.20.

Aufgaben aus Kapitel 6


α−1
6.1 Sei u(x) = xα
1 mit Du = (αx1 , 0)T . Dann gilt
Z Z 1 Z x21 Z 1
p p (α−1)p p (α−1)p+2
|Du| dx = |α| x1 dx2 dx1 = |α| x1 dx1 .
Ω 0 0 0

Das letzte Integral existiert für z. B. α = − 41 und p = 11


5
.
6.3 a) Mit x = (x1 , x′ ) gilt für u ∈ C0∞ ( n )
Z
u(y) = D1 u(x1 , y ′ ) dx1 .
x1 <y1

Eine analoge Formel kann für den Integranden bezüglich der übrigen Variablen
angewendet werden,
Z
u(y) = D1 . . . Dn u(x) dx,
x<y

wobei x < y komponentenweise zu verstehen ist. Das Integral läßt sich offenbar
durch kukn,1 abschätzen.
b) Wegen Satz 6.7 genügt es, die Abschätzung
kuk∞ ≤ kuk2,1

für alle u ∈ C (Ω) zu zeigen. Zu x ∈ Ω gibt es e2 C
einen Kegel C ⊂ Ω, der wie in der nebenstehen-
den Skizze von den linear unabhängigen Ein- e1
heitsvektoren e1 , e2 aufgespannt wird. τ sei eine x
glatte Funktion mit τ (x) = 1 und τ = 0 in einer supp τ C
Lösungen 265

Umgebung des Kegelbogens. Die Funktion ũ = τ u wird durch 0 auf den


zugehörigen unendlichen Kegel fortgesetzt. Mit diesen Modifikationen kann
wie in a) geschlossen werden:
Z ∞ Z ∞Z ∞
ũ(x) = − Dξ ũ(x + ξe1 ) dξ = Dξ Dρ ũ(x + ξe1 + ρe2 ) dξ dρ
0 0 0

XZ
= 2
Dij ũ e1,i e2,j |det (e1 , e2 )|−1 dx ≤ ckD2 ũk1;C ≤ ckuk2,1;C .
i,j C

Die Konstante c hängt dabei vom Winkel zwischen e1 und e2 sowie den Ab-
leitungen von τ ab. Beides kann unabhängig von x gewählt werden.
6.7 a) Die Matrix
Z
Mαβ = D α xβ dx, |α|, |β| ≤ m − 1,

P
ist regulär, denn andernfalls gäbe es ein Polynom p = a β xβ ∈ m−1 mit
Z
Dα p dx = 0, |α| ≤ m − 1.

Hieraus folgt jedoch p = 0. Damit ist das lineare Gleichungssystem in


(aβ )|β|≤m−1
X Z Z
α β
D (aβ x ) dx = Dα u dx, |α| ≤ m − 1,
|β|≤m−1 Ω Ω

eindeutig lösbar.
b) Wir wählen p wie in a) und erhalten

|F (u)| = |F (u − p)| ≤ cku − pkm,p;Ω .


R
Wegen Dα (u − p) dx = 0 für |α| ≤ m − 1 können wir die Poincaré-
Ungleichung anwenden beginnend mit |α| = 0 und erhalten

|F (u)| ≤ ckDm ukp;Ω .

6.10 Setze (
min{| ln | ln x||, k} für |x| < e−1
rk (x) =
0 sonst
und
1
r̃k = 1 − rk .
k
Dann gilt
266 Lösungen
(
1 für |x| > e−1
r̃k (x) = .
0 in einer Umgebung von 0
Zu φ ∈ C0∞ (Ω) setze φk = r̃k φ. Es gilt φk = 0 in einer Umgebung von 0
sowie
c
kφ − φk k1,2 ≤ ck1 − r̃k k1,2 = krk k1,2 .
k
In Anmerkung 6.12(iii) wird gezeigt, daß rk ∈ H 1,2 mit krk k1,2 ≤ c. Damit
ist Jε ∗ φk ∈ C0∞ (Ω \ {0}) die gesuchte Approximation von φ.

Aufgaben aus Kapitel 7


7.4 Aus u, v ∈ H01,2 (Ω) folgt Di u ∈ L2 (Ω) und u, v ∈ L6 (Ω). Daher
1 1 1
D i u ∈ L2 , v ∈ L 6 ⇒ + + = 1 ⇒ r = 3,
r 2 6
1 1 1 3
u ∈ L6 , v ∈ L 6 ⇒ + + =1 ⇒ s= .
s 6 6 2
Damit sind bi ∈ L3 und c ∈ L3/2 optimal.
7.5 a) Auf H01,2 (0, 1) gilt die Poincaré-Ungleichung, daher
Z 1 Z 1
2
|u(x1 , x2 )| dx1 ≤ c |D1 u(x1 , x2 )|2 dx1 .
0 0

Durch Integration bezüglich x2 folgt die Poincaré-Ungleichung auf Ω.


b) uk (x, y) = ekπx sin kπy, k ∈ , sind die gesuchten Lösungen.
7.15 Für die im Hinweis definierte Funktion
2 2
v(x) = e−αr − e−αR

gilt aufgrund der Elliptizität von (aij )


2 2
Lv(x) = −e−αr {4α2 aij (xi − yi )(xj − yj ) − 2αaii } − 2αbi e−αr (xi − yi )
2 
≤ −e−αr 4α2 λr2 − 2αaii − cαr .

Für genügend großes α ist daher Lv < 0 in A = BR (y) \ Bρ (y). Wegen


u(x) − u(x0 ) > 0 und der Stetigkeit von u gibt es ein ε > 0 mit u(x) − u(x0 ) −
εv(x) > 0 auf ∂Bρ (y). Diese Ungleichung ist ebenso auf ∂BR (y) erfüllt, da
dort v = 0 gilt. Also L(u − u(x0 ) − εv) ≥ 0 in A und u − u(x0 ) − εv ≥ 0 auf
∂A. Nach dem Maximumprinzip ist daher u − u(x0 ) − εv ≥ 0 in A. Für die
Normalableitung im Punkt x0 gilt daher

Dν u(x0 ) ≤ εDν v(x0 ) < 0.


Lösungen 267

7.16 Angenommen, das Minimum m von u wird im Inneren von Ω angenom-


men. Setze
Ω + = {x ∈ Ω : u(x) > m}.
Nach Voraussetzung gibt es mindestens einen Randpunkt von Ω + , der in-
nerhalb von Ω liegt. Es gibt daher einen Punkt y ∈ Ω + , der näher an einen
solchen inneren Randpunkt liegt als an ∂Ω. Die maximale Kugel BR (y) inner-
halb von Ω + berührt daher ∂Ω + in einem Punkt x0 ∈ Ω. Es gilt u(x0 ) < u(x)
in dieser Kugel. Nach Aufgabe 7.15 gilt daher Dν u(x0 ) < 0 im Widerspruch
zur Tatsache, daß x0 Minimumpunkt von u ist.
7.20 Das einzige Problem bei dieser Aufgabe ist der Beweis der Fehler-
abschätzung
kD(s − Ih s)k2;Ω ≤ chπ/ω .
Für ein am Nullpunkt anliegendes Dreieck Λ erhalten wir mit α = π/ω
Z
kD(s − Ih s)k2;Λ ≤ 2 (|Ds|2 + |DIh s|2 ) dx
2
Λ
Z ch
≤c r2α−2 r dr + ch2α−2 µ(Λ) ≤ ch2α .
0

Wegen Bedingung R hängt die Anzahl dieser Dreiecke nur von der Konstanten
cR ab.
Außerhalb der am Nullpunkt anliegenden Dreiecke (= Ωr ⊂ Ω) verwenden
wir die Interpolationsfehlerabschätzung aus Satz 7.19
Z Z c
kD(s − Ih s)k22;Ωr ≤ ch2 |D2 s|2 dx ≤ ch2 r2α−4 r dr ≤ ch2α .
Ωr ch

Aufgaben aus Kapitel 8


8.17 In allen Fällen gilt −u′′k = λk u in (0, 1). Hinzu kommen die erzwungenen
und/oder natürlichen Randbedingungen:
a): u′ (0) = u′ (1) = 0, b): u(0) = u(1) = 0, c): u(0) = u(1), u′ (0) = u′ (1).
Wir erhalten daher die Eigenfunktionen:
a): uk (x) = cos kπx, k ∈ 0, b): uk (x) = sin kπx, k ∈ ,
c): uk (x) = cos 2kπx, k ∈ 0 , sowie vk (x) = sin 2kπx, k ∈ .
Die Eigenvektoren in c) werden gerne komplex geschrieben,

φk (x) = e2kπix , k∈ .

Man überlegt sich leicht, daß die φk vollständige Orthogonalsysteme der kom-
plexen Räume L2 (0, 1) und Hper1,2
(0, 1) sind.
268 Lösungen

8.19 Für u(x, y) gilt



X
u(x, y) = sin(iπx) ti (y).
i=1

In die schwache Form des Eigenwertproblems setzen wir diesen Ansatz ein
und testen mit v(x, y) = sin(jπx) vj (y),
Z 1 Z 1

j 2 π 2 tj (y)vj (y) + t′j (y)vj′ (y) dy = λ tj (y)vj (y) dy,
0 0

also
−t′′j + j 2 π 2 tj = λtj in (0, 1), tj (0) = tj (1) = 0,
mit Lösung tj (y) = sin jπy.
8.21 Die zugehörige Bilinearform
Z
a(u, v) = aij Dj uDi v dx

ist symmetrisch mit

λkDuk22 ≤ a(u, u) ≤ ΛkDuk22.

Für den Rayleighquotienten RL (u) = a(u, u)/kuk2 folgt daher λR−∆ (u) ≤
RL (u) ≤ ΛR−∆ (u). Die Behauptung folgt aus Satz 8.42 und dem Minmax-
Prinzip.
8.23 Wie in (8.35) leitet man die Lösungsdarstellung

X
(∗) v(x, t) = v0,i eiλi t ui (x)
i=1

her. ui sind die Eigenvektoren des Laplace-Operators und v0,i die Fourier-
Koeffizienten von v0 .
Zum Beweis der Energieerhaltung multiplizieren wir die RSchrödinger-
Gleichung mit u und integrieren über Ω. Der Imaginärteil von −∆uu dx =
kDuk2 verschwindet und für die zeitliche Ableitung gilt
Z Z
1 d 2
Im i utu dx = |u| dx.
Ω 2 Ω dt

Integration bezüglich t liefert die behauptete Gleichung. Man kann dies auch
aus (∗) herleiten, das hier verwendete Argument gilt auch für allgemeinere
Gleichungen.
Lösungen 269

Aufgaben aus Kapitel 9

9.12 Sei φ ∈ D(Ω). Da K = supp(φ) kompakt ist, gibt es endlich viele


Ωi , sagen wir Ω1 , . . . , ΩI , die K überdecken. Sei ψ1 , . . . , ψI die zugehörige
Zerlegung der 1. Setze
XI
T (φ) = Ti (ψi φ).
i=1

Diese Definition ist unabhängig von der endlichen Überdeckung {Ωi }. Ist
nämlich {Ωj′ } eine andere endliche Überdeckung von K mit Zerlegung der
Eins {ψj′ }, so setze ψij = ψi ψj′ ∈ D(Ωi ∩ Ωj′ ). Es gilt dann
XX XX X
T (φ) = Ti (ψij φ) = Tj (ψij φ) = Tj (ψj′ φ).
i j j i j

Aus dieser Überlegung folgt auch die Eindeutigkeit von T .


D
Nun beweisen wir, daß T eine Distribution ist. Sei φk → φ. Dann gibt es
ein K ⊂⊂ Ω mit supp(φk ) ⊂ K. K kann mit endlich vielen Ωi überdeckt
werden, sagen wir i = 1, . . . , I. Mit der zugehörigen Zerlegung der Eins {ψi }
D
folgt dann für diese i, daß Ti (ψi φk ) → Ti (ψi φ), denn ψi φk → ψi φ. Daher auch
T (φk ) → T (φ).
Wenn φ ∈ D(Ωi ), so gilt T (φ) = Ti (φ), weil Ωi den Träger von φ über-
deckt und die Definition von T unabhängig von der Wahl des überdeckenden
Mengensystems ist. Daher T Ωi = Ti .
9.13 Der Träger von φ sei nach oben durch a > 0 beschränkt. Nach Taylor
gilt
φ(x) = pn−1 (x) + r(x)
mit einem RPolynom vom Grade ≤ n−1 und einer Funktion r mit |r(x)| ≤ cxn .
a
Damit ist ε x−n r(x) dx als Funktion von ε beschränkt. Für n > 1 gilt
Z a Z a
pn−1 (x) 1
n
dx = (x−n+1 )′ pn−1 (x) dx
ε x −n + 1 ε
Z a a
1 1
x−n+1 p′n−1 (x) dx + x−n+1 p′n−1 (x) .

=−
−n + 1 ε −n + 1 ε

Auf diese Weise wird die Singularität schrittweise


a beseitigt, für n = 1 bekom-
(n−1)
men wir den Randterm c ln x pn−1 (x) ε , der den Term a0 (φ) ln ε erzeugt. Die

a0 (φ), . . . , an−2 (φ) sind damit Linearkombinationen von Ableitungen φk (0).
R
9.14 Zu jedem ε > 0 gibt es ein R = R(ε) mit BR f dx = 1 − ε. Sei φ ∈ D.
Mit Hilfe der Transformation y = x/λ folgt
270 Lösungen
Z Z Z
−n
fλ (x)φ(x) dx = λ f (x/λ)φ(x) dx = f (y)φ(λy) dy
Z Z
= f (y)φ(λy) dy + f (y)φ(λy) dy = A + B.
BR n \B
R

Für den Term A verwenden wir


φ(λy) = φ(0) + Dφ(ξ)λy.
Wegen |Dφ| ≤ c folgt dann
Z
A → f (y)φ(0) dy = (1 − ε)φ(0).
BR
Für B gilt Z
|B| ≤ kφk∞ f (y) dy = εkφk∞.
n \B
R

9.22 Die Funktion e−x läßt sich in x < 0 abschneiden zu einer Funktion
φ ∈ S. Damit ist Tex (φ) nicht definiert.
d
Mit dx sin ex = cos ex ex gilt
Z Z
d
ex cos ex φ(x) dx = sin ex φ(x) dx
dx
Z
= − sin ex φ′ (x) dx ≤ kφ′ k∞ .

9.29 a) F ′ u0 ist stark fallend. Daher darf unter dem Integral differenziert
werden,
Z
′ ′ ′ 2 1/2
−∆x′ F u(x′ , xn ) = (2π)−(n−1)/2 eix ·ξ |ξ ′ |2 F ′ u0 (ξ ′ )e−(1+|ξ | ) xn dξ ′ .
n−1

Dies hebt sich mit den Termen F u und Dnn F u in −∆F u + F u auf.
b) Es gilt
′ 2 1/2
(∗) F ′ F u(·, xn )(ξ ′ ) = F ′ u0 (ξ ′ )e−(1+|ξ | ) xn
,
daher
Z ∞ Z
(1 + |ξ ′ |)2m |F ′ F u(·, xn )|2 dξ ′ dxn
0 n−1

Z ∞ Z
′ 2 1/2
= (1 + |ξ ′ |)2m |F ′ u0 (ξ ′ )|2 e−2(1+|ξ | ) xn
dξ ′ dxn .
0 n−1

Wir ziehen das Integral bezüglich xn nach Innen und erhalten


Z ∞
′ 2 1/2 1
e−2(1+|ξ | ) xn dxn = .
0 2(1 + |ξ ′ |2 )1/2
Damit folgt die Behauptung für die Ableitungen D1 , . . . , Dn−1 . Zum Nachweis
von Dm F u ∈ L2 differenzieren wir (∗) nach xn und schätzen analog ab.
Literaturverzeichnis

[Ada75] Adams, R.A.: Sobolev Spaces. Academic Press, New York (1975)
[AF03] Adams, R.A., Fournier, J.: Sobolev Spaces. Second Edition, Academic
Press, New York (2003)
[AD92] Apel, Th., Dobrowolski, M.: Anisotropic interpolation with applications
to the finite element method. Computing, 47, 277–293 (1992)
[Agm65] Agmon, S.: Lectures on Elliptic Boundary Value Problems. Van No-
strand, Princeton, N.J. (1965)
[Agm64] Agmon, S., Douglis, L., Nirenberg, L.: Estimates near the boundary
for solutions of elliptic partial differential equations satisfying gene-
ral boundary conditions II. Comm. Pure Appl. Math., 17, 623–727 (1964)
[Alt85] Alt, H.W.: Lineare Funktionalanalysis. Springer, Berlin Heidelberg New
York (1985)
[Aub79] Aubin, J.P.: Applied Functional Analysis. Wiley, New York (1979)
[Bal76] Balakrishnan, A.V.: Applied Functional Analysis. Springer, Berlin
Heidelberg New York (1976)
[Ban32] Banach, St.: Théorie des Operations Linéaires. Monografje Matematycz-
ne (1932)
[Boa60] Boas, R.P.: A Primer of Real Functions. The Mathematical Association
of America, Wiley, New York (1960)
[Bra92] Braess, D.: Finite Elemente. Springer, Berlin Heidelberg New York (1992)
[Cia78] Ciarlet, P.G.: The Finite Element Method for Elliptic Problems. North-
Holland, Amsterdam (1978)
[Cla36] Clarkson, J.A.: Uniformly convex spaces. Trans. Amer. Math. Soc., 40,
396–414 (1936)
[DiB02] DiBenedetto, E.: Real Analysis. Birkhäuser, Boston (2002)
272 Literaturverzeichnis

[Dob] Dobrowolski, M.: Finite Elemente. Vorlesungsskript, Würzburg (1996)


(unter Internetadresse http://www.mathematik.uni-wuerzburg.de/˜ do-
bro/pub/index.html erhältlich)
[DS58] Dunford, N., Schwartz, J.T.: Linear Operators. Part I: General Theory.
Wiley, New York (1958)
[DS63] Dunford, N., Schwartz, J.T.: Linear Operators. Part II: Spectral Theory.
Wiley, New York (1963)
[DS71] Dunford, N., Schwartz, J.T.: Linear Operators. Part III: Spectral
Operators. Wiley, New York (1971)
[GT77] Gilbarg, D., Trudinger, N.S.: Elliptic Partial Differential Equations
of Second Order. Grundlehren der math. Wiss. 224. Springer, Berlin
Heidelberg New York (1977)
[Gol83] v. Golitschek, M.: A short proof of Müntz’s Theorem. J. Approximation
Theory, 39, 394–395 (1983)
[Hal50] Halmos, P.R.: Measure Theory. D. van Nostrand, New York (1950)
[HS67] Hanna, M.S., Smith, K.T.: Some remarks on the Dirichlet problem in
piecewise smooth domains. Comm. Pure Appl. Math., 20, 575–593 (1967)
[Heu92] Heuser, H.: Funktionalanalysis. Teubner, Stuttgart (1992)
[HS69] Hewitt, E., Stromberg, K.: Real and Abstract Analysis. Springer, Berlin
Heidelberg New York (1969)
[HS71] Hirzebruch, F., Scharlau, W.: Einführung in die Funktionalanalysis.
Bibliographisches Institut, Mannheim Wien Zürich (1971)
[Kad64] Kadlec, J.: On the regularity of the solution of the Poisson problem on a
domain with boundary locally similar to the boundary of a convex open
set. Czech. Math. J., 14, 386–393 (1964)
[Kon67] Kondrat’ev, V.A.: Boundary problems for elliptic equations in domains
with conical or angular points, Trudy Moscov. Mat. Obshch. 16, 209–292
(1967) [Englische Übersetzung: Trans. Moscow Math. Soc. 16, 227–313
(1967)]
[Lad85] Ladyzhenskaja, O.A.: The Boundary Value Problems of Mathematical
Physics. Springer, Berlin Heidelberg New York (1985)
[LM72] Lions, J.L., Magenes, E.: Non-Homogeneous Boundary Value Problems
and Applications I. Springer, Berlin Heidelberg New York (1972)
[MNP91] Mazja, W.G., Nasarow, S.A., Plamenewski, B.A,: Asymptotische Theo-
rie elliptischer Randwertaufgaben in singulär gestörten Gebieten I.
Akademie-Verlag, Berlin (1991)
[MS64] Meyers N., Serrin, J.: H=W. Proc. Nat. Acad. Sci. USA, 51, 1055–1056
(1964)
Literaturverzeichnis 273

[RS80] Reed, M., Simon, B: Methods of Modern Mathematical physics. Acade-


mic press, New York.
I: Functional Analysis. 2. Auflage (1980)
II: Fourier Analysis, Self-Adjointness (1975)
III: Scattering Theory (1979)
IV: Analysis of Operators (1978)
[RN56] Riesz, F., Nagy, B.Sc.: Vorlesungen über Funktionalanalysis. Deutscher
Verlag der Wissenschaften (1956)
[Rud74] Rudin, W.: Functional Analysis. Tata McGraw-Hill PC (1974)
[Tar07] Tartar, L.: An Introduction to Sobolev Spaces and Interpolation Spaces.
Springer, Berlin Heidelberg New York (2007)
[TL80] Taylor, A.E., Lay, D.C.: Introduction to Functional Analysis. Wiley,
New York (1980)
[Tri72] Triebel, H.: Höhere Analysis. VEB Deutscher Verlag der Wissenschaften,
Berlin (1972)
[Tri92] Triebel, H.: Theory of Function Spaces. Birkhäuser Verlag, Basel (1992)
[Vel76] Velte, W.: Direkte Methoden der Variationsrechnung. Teubner Stu-
dienbücher, Teubner, Stuttgart (1976)
[Wal72] Walter, W.: Gewöhnliche Differentialgleichungen. Heidelberger Ta-
schenbücher 110. Springer, Berlin Heidelberg New York (1972)
[Wei00] Weidmann, J.: Lineare Operatoren in Hilbert Räumen. Teubner, Stutt-
gart (2000)
[Wer97] Werner, D.: Funktionalanalysis. 2. Auflage, Springer, Berlin Heidelberg
New York (1997)
[Wlo82] Wloka, J.: Partielle Differentialgleichungen, Sobolevräume und Rand-
wertaufgaben. Teubner, Stuttgart (1982)
[WRL95] Wloka, J.T., Rowley, B., Lawruk, B.: Boundary Value Problems of
Elliptic Systems. Cambridge University Press (1995)
[Yos65] Yosida, K.: Functional Analysis. Springer, Berlin Heidelberg New York
(1965)
Symbolverzeichnis

Allgemeines
natürliche Zahlen
0 natürliche Zahlen einschließlich Null
oder

i −1
Re α Realteil von α
Im α Imaginärteil von α
α komplexe Konjugation
|α| Betrag von α ∈
c generische Konstante, muß nicht an jeder Stelle den
gleichen Wert besitzen
χA charakteristische Funktion der Menge A
δij Kroneckersymbol (= 0 für i = j, sonst = 0)
ei kanonische Einheitsvektoren (ei (j) = δij )
ln x reeller natürlicher Logarithmus
ez komplexe Exponentialfunktion
Ω Gebiet des n
ν äußerer Normaleneinheitsvektor
u+ positiver Anteil der Funktion u (u+ = max{u, 0})
u− negativer Anteil der Funktion u (u− = min{u, 0})
supp(u) Träger der Funktion u (= {x : u(x) 6= 0})
supp(T ) Träger der Distribution T , 219
u∗v Faltung der Funktionen u und v, 222
T ∗ψ Faltung der Distribution T mit ψ, 222
R(T ) Bild der Abbildung T
276 Symbolverzeichnis

Ac Komplement von A
m Raum der Polynome vom Grad ≤ m

Multiindex und Differentialoperatoren


α Multiindex (∈ n0 ), 37
|α| Ordnung des Multiindex (= α1 + . . . + αn )
xα Monom (= xα αn
1 . . . xn )
1

α! Fakultät des Multiindex (= α1 ! . . . αn !)


α≤β Halbordnung für Multiindizes (⇔ αi ≤ βi )

Di partielle Ableitung nach xi (= ∂xi )
T
D Gradient (= (D1 , . . . , Dn ) )
2
Dij partielle Ableitung höherer Ordnung
Dm Tensor sämtlicher partieller Ableitungen der Ordnung m, 37
Dα partielle Ableitung nach dem Multiindex α, 37
Pn 2
∆ Laplace-Operator (= i=1 Dii )

Topologische und metrische Räume


int A Inneres von A, 2
A Abschluß von A, 2
∂A Menge der Randpunkte von A, 2
d(x, y) Metrik
Br (x) offene Kugel um x vom Radius r
B̃r (x) Menge der Punkte y mit d(x, y) ≤ r
dist (A, B) Abstand der Mengen A und B, 6
diam A Durchmesser von A, 16
D ⊂⊂ Ω D kompakt mit D ⊂ Ω

Lineare Räume
N (T ) Nullraum der linearen Abbildung T
dim U Dimension des Unterraums U
codim U Kodimension des Unterraums U , 192
Id Identität
span A lineare Hülle von A
kxk Norm auf einem Vektorraum, 19
p(x) Halbnorm auf einem Vektorraum, 19
(x, y) inneres Produkt auf einem Vektorraum, 28
Symbolverzeichnis 277

hx, x′ i Dualitätsabbildung, 53
L(X, Y ) Raum der stetigen linearen Operatoren, 23
L(X) L(X, X)
K(X, Y ) Raum der kompakten Operatoren, 179
X′ Dualraum des normierten Raums X, 24
X∗ Antidualraum des normierten Raums X, 32
X ′′ Bidualraum des normierten Raums X, 53
T′ adjungierte Abbildung zu T , 180
T∗ Hilbert-Adjungierte zu T , 182
x⊥y x und y sind orthogonal, 31
A⊥ orthogonales Komplement von A, 31
M ⊥ , N⊥ Annihilatoren, 181
j für einen Hilbert-Raum ist j : x 7→ (·, x), 31
i kanonische Inklusion, i : X → X ′′ , 53
Tλ T − λId, 175
Rλ Tλ−1 , 175

Konkrete Räume und Normen


l Raum aller Zahlenfolgen, 51
lp Raum der in p-ter Potenz summierbaren Zahlenfolgen, 20
kxklp Norm in lp
c = c( ) Raum der konvergenten Folgen, 41
c0 = c0 ( ) Raum der Nullfolgen, 20
kxkl∞ Supremumsnorm in l∞ , c, c0 , 20
c00 = c00 ( ) Raum der endlichen Folgen, 64
C(X) stetige Funktionen auf dem kompakten Hausdorff-Raum X
kuk∞ Maximumsnorm in C(X)
m
C (Ω) Raum der m-mal stetig diff’baren Funktionen in Ω, m ∈ 0
C0m (Ω) Funktionen in C m (Ω) mit kompaktem Träger in Ω
C m (Ω) Funktionen in C m (Ω) mit gleichmäßig stetigen Ableitungen, 37
kukm,∞;Ω Norm in C m (Ω), 37
C m,α (Ω) Hölder- bzw. Lipschitzräume, 38
|u|C α Halbnorm in C α (Ω), 38
kukC m,α Norm in C m,α (Ω), 38
Lp (Ω) Raum der in p-ter Potenz integrierbaren Funktionen, 71
kukp;Ω Norm in Lp (Ω), 71
Lploc (Ω) Raum der Funktionen in Lp (Ω0 ) für alle Ω0 ⊂⊂ Ω
278 Symbolverzeichnis

Lp (∂Ω) Lp -Raum auf ∂Ω, 112


H m,p (Ω) Sobolev-Raum, 91
kukm,p;Ω Norm in H m,p (Ω)
H s,p (Ω) Sobolev-Raum gebrochener Ordnung, 124
H s,p (∂Ω) Sobolev-Raum gebrochener Ordnung auf ∂Ω, 130
N s,p (Ω) Nikolski-Raum, 141
kukN s,p(Ω) Norm in N s,p (Ω), 141
D(Ω) Raum der Testfunktionen auf Ω, 215
D′ (Ω) Raum der Distributionen auf Ω, 215
S Raum der schnell fallenden Funktionen, 224
pK,l (φ) Halbnorm in S, 224
S′ Raum der langsam wachsenden Distributionen, 228
E(Ω) Raum der Funktionen in C ∞ , 51
Fu Fourier-Transformation in S, S ′ oder L2 , 224
Sachverzeichnis

C m,α -Diffeomorphismus, 102 Satz von, 34


C m,α -Lokalisierung, 102 Auswahl der Diagonalfolge, 27
K-Funktional, 136
σ-Algebra, 67 Baire
σ-additiv, 67 Satz von, 43
Banach-Raum, 20
gleichmäßig konvexer, 79
Abbildung
reflexiver, 59
beschränkte, 23
Banach-Saks
folgenstetige, 4
Satz von, 66
kompakte, 26
Banach-Steinhaus
lipschitzstetige, 9
Satz von, 45
offene, 3
Banachlimes, 64
stetige, 3
Banachscher Fixpunktsatz, 10
abgeschlossene Menge, 2
Beppo-Levi
Abschluß einer Menge, 2
Satz von, 69
Abschneidefunktion, 92
Berührpunkt, 2
Absolutstetigkeit
Bestapproximierende, 164
des Lebesgue Integrals, 70 Bidualraum, 53
Abzählbarkeitsaxiom biharmonische Gleichung, 214
erstes, 4 biharmonischer Operator, 241
zweites, 5 Bramble-Hilbert
Alaoglu-Bourbaki Lemma von, 143
Satz von, 59
Annihilator, 181 Calderon
Antidualraum, 32 Fortsetzungssatz von, 109
antilinear, 28 Cantor-Menge, 84
Approximation cantorähnliche Menge, 84
Finite Elemente, 166 Cauchy-Folge
Ritz-, 164 im metrischen Raum, 8
sukzessive, 9 schwache, 58
Approximationssatz schwache∗, 58
von Weierstraß, 252 Cauchy-Riemannsche Differentialglei-
Arzela-Ascoli chungen, 253
280 Sachverzeichnis

Cauchy-Ungleichung, 28, 248 Eigenraum, 176


verallgemeinerte, 249 Eigenwert, 176
Ceas Lemma, 165 Eigenwertproblem
Clarksonsche Ungleichungen, 79 abstraktes, 200
Closed Range Theorem, 190 fur den Laplace Operator, 205
Courant-Hilbert Einbettung, 26
Satz von, 200 dichte, 26
Courantsches Minmax-Prinzip, 200 kompakte, 26
kompakte von H 1,p nach Lq , 116
Diagonalfolgenargument, 27 von H 1,p nach C α , 121
dicht, 5 von H 1,p nach L∞ , 120
Diffeomorphismus, 102 von H m,p nach Lq , 109
Differentialgleichungen von H s,2 nach C α , 233
Cauchy-Riemannsche, 253 Elastische Gleichungen, 170
elliptische, 147, 210 elliptisch, 160
gewöhnliche, 10, 35 gleichmäßig, 150, 239
hyperbolische, 210 Energieerhaltung, 211
parabolische, 211 Erlanger Metrik, 7
Differentialoperator
elliptisch, 160 Faltung
gleichmäßig elliptisch, 150, 239 einer Distribution, 222
Differenzenquotient, 97 von Funktionen, 222
∼en-Technik, 152 fast überall, 68
Dirac-Distribution, 217 Fatous Lemma, 70
Dirichlet-Problem, 149 Finite Elemente Verfahren, 165
Distribution, 215 folgenkompakt, 12
Differentiation einer ∼, 217 folgenstetig, 4
Dirac-∼, 217 Fortsetzung
Einschränkung einer ∼, 219 ∼ssatz von Calderon, 109
gerade, ungerade, 244 ∼ssatz für H 1,p -Funktionen, 131
langsam wachsende, 229 ∼ssatz für H s,2 -Funktionen, 234
mit kompaktem Träger, 219 ∼ssatz für Sobolev-Funktionen, 108,
Multiplikation einer ∼, 217 129
reguläre, 216 ∼ssatz von Hahn-Banach, 47
temperierte, 229 ∼ssatz von Tietze, 250
Träger einer ∼, 219 stetiger linearer Abbildungen, 26
von endlicher Ordnung, 216 Fourier
Dreiecksungleichung, 6, 19 -Abschnitt, 200
umgekehrte, 6 -Koeffizient, 200
Dualitätsabbildung, 53 Fourier-Plancherel-Transformation, 231
Dualitätsargument, 169 Fourier-Transformation
Dualraum, 24, 53 in S, 224
von S, 228 in S ′ , 229
von c0 , 25 Fredholm-Operator, 192
von H0m,2 , 123 Fredholmsche Alternative, 192
von H m,p , 123 Fubini
von Lp , 80 Satz von, 70
von lp , 25 Fundamentallemma der Variationsrech-
Durchmesser, 16 nung, 87
Sachverzeichnis 281

Funktion Heaviside-Funktion, 218


gleichmäßig stetige, 42 Hellinger-Toeplitz
hölderstetige, 38 Satz von, 211
harmonische, 241 Hilbert-Adjungierte, 182
integrierbare, 69 Hilbert-Raum, 29
konkave, 247 Homöomorphismus, 3
konvexe, 247 Homogenitätsargument, 248
lipschitzstetige, 38
meßbare, 68 Index eines Fredholm-Operators, 192
mit beschränkter totaler Variation, Innenkugelbedingung, 173
99 innerer Punkt, 2
nirgends differenzierbare, 62 Inneres einer Menge, 2
schnell fallende, 224 inneres Produkt, 28
Funktional, 24 Integral, 69
antilineares, 32 Integralgleichung, 195
stetiges lineares, 24 integrierbare Funktion, 69
sublineares, 47 Interpolierende, 167
unstetiges, 25 Inversmonotonie
für klassische Lösungen, 161
Gårdingsche Ungleichung, 196 für Matrizen, 172
für Operatoren der Ordnung 2m, 239 fur schwache Lösungen, 159
für Operatoren zweiter Ordnung, 199 Isometrie, 9
Galerkin-Verfahren, 165
Gebiet, 36 Kategorie
kompakt enthalten, 36 von erster, 43
Lipschitz∼, 101 von zweiter, 43
mit stetigem Rand, 101 Kegeleigenschaft, 103
von der Klasse C m,α , 101 klassische Losung, 147
Gebietsmonotonie, 206 kompakt, 12
Gelfandscher Dreier, 185 folgen∼, 12
gleichgradig stetig, 34 prä∼, 13
gleichmäßig konvex, 79 relativ ∼, 12
gleichmäßig stetig, 42 Kontinuierliches Spektrum, 176
Gradient, 37 Kontraktion, 9
Graph Konvergenz, 2
einer Abbildung, 46 konvex
σ-∼, 40
Höldersche Ungleichung, 71 ∼e Funktion, 247
hölderstetig, 38 ∼e Hülle, 247
Hahn-Banach-Sätze, 47 ∼e Menge, 247
Halbnorm, 19 Konvexkombination, 247
in D(Ω), 253 Kubaturformel, 144
in S, 224
in C ∞ , 51 Lösung
in c00 , 64 klassische, 147
in l, 51 schwache, 148
Hardysche Ungleichung, 138 Laplace-Beltrami-Operator, 255
Hauptwert, 243 Laplace-Operator, 147
Hausdorff-Raum, 1 Lax-Milgram
282 Sachverzeichnis

Satz von, 32 kontinuierliche, 83


Lebesgue Mollifier, 76
-Integral, 67 Monotone Konvergenz
-Maß, 67 Satz von der, 69
-Raum, 71 Morrey
-Raum auf ∂Ω, 112 Einbettungssatz von, 120, 121
Satz von, 70 Multiindex, 37
Lemma Multiplikationsoperator, 41
Rieszsches, 22
von Bramble-Hilbert, 143 negative Norm, 184
von Cea, 165 Neumann-Problem, 171, 236
von Fatou, 70 Neumannsche Reihe, 177
von Urysohn, 249 Nikolski-Raum, 141
Liouville nirgends dicht, 43
Satz von, 254 nirgends differenzierbare Funktion, 62
Lipschitzgebiet, 101 Norm, 19
Lipschitzkonstante, 9 äquivalente, 21
lipschitzstetig, 9, 38 euklidische, 37
Lochfülltechnik, 254 in H m,p , 91
lokale Basis, 5 in H s,2 , 231
Lokalisierung, 102 in H s,2 (∂Ω), 234
lokalkonvexer Raum, 50 in H s,p , 124
metrisierbarer, 52 in H s,p (∂Ω), 130
Lusin in Lp , 71
Satz von, 71 in Lp (∂Ω), 112
in lp , 20
Müntz-Theorem, 252 in N s,p , 141
mager, 43 negative, 184
Matrix normierter Raum, 19
adjungierte, 183 Nullmenge, 68
inversmonotone, 172 Nullumgebungsbasis, 51
Maximumprinzip
für klassische Lösungen, 160 offene Abbildung, 3
für parabolische Gleichungen, 173 offene Menge, 1
für schwache Lösungen, 159 Operator
starkes, 162, 173 adjungierter, 180
Mazur analytisch abhängender, 178
Satz von, 61 biharmonischer, 241
Maß, 67 formal adjungierter, 187
maßkonvergent, 77 Fredholm-, 192
Metrik, 6 Hilbert-Adjungierte eines ∼s, 182
metrischer Raum, 6 in Divergenzform, 160
Meyers und Serrin in expliziter Form, 160
Satz von, 93 mit abgeschlossenem Bild, 188
meßbare nuklearer, 212
Funktion, 68 parabolischer, 173
Menge, 68 polyharmonischer, 171
Treppenfunktion, 68 regulärer, 176
Minkowski-Ungleichung, 72 selbstadjungierter, 182
Sachverzeichnis 283

Operatornorm, 24 kompakter, 12
Ordnung einer Distribution, 216 lokalkonvexer, 50
orthogonal, 31 metrischer, 6
∼e Projektion, 31 normierter, 19
∼es Komplement, 31 topologischer, 1
Orthogonalitatsrelation, 164 vollständiger metrischer, 8
Rayleighquotient, 200
Parallelogrammgleichung, 29 Rayleighsches Minimumprinzip, 200
Parsevalsche Gleichung, 230 reflexiver Banach-Raum, 59
partielle regulär
Integration, 88 ∼er Operator, 176
Summation, 97 Reihe
Poincaré-Ungleichung, 111, 119 absolut summierbar, 39
Poisson-Gleichung, 147 konvergent, 39
polyharmonischer Operator, 171 relativ kompakt, 12
präkompakt, 13 Relativtopologie, 1
Prinzip der gleichmäßigen Beschränkt- Residuenspektrum, 176
heit, 45 Resolventenmenge, 176
Prinzip der offenen Abbildung, 45 Resolventenoperator, 175
Produktregel, 93, 95 Riesz-Schauder
Produkttopologie, 6 Satz von, 193
Projektion Rieszscher Darstellungssatz, 30
im Banach-Raum, 189 Rieszsches Lemma, 22
orthogonale, 31 Ritz-Approximation, 164
Projektionssatz, 31
Punktspektrum, 176 Satz
Darstellungs∼ von Riesz, 30
Quotientennorm, 187 Fixpunkt∼ von Banach, 10
Quotientenraum, 187 Fortsetzungs∼ von Hahn-Banach, 47
Fortsetzungs∼ von Tietze, 250
Randbedingung Projektions∼, 31
der dritten Art, 237 Trennungs∼ von Hahn-Banach, 49
Dirichlet-, 149 vom abgeschlossenen Bild, 190
erzwungene, 149 vom abgeschlossenen Graphen, 47
mit schiefer Ableitung, 237 vom inversen Operator, 45
natürliche, 149 von Alaoglu-Bourbaki, 59
Neumann-, 149 von Arzela-Ascoli, 34
Randintegral, 112 von Baire, 43
Randwertproblem von Banach-Saks, 66
adjungiertes, 187 von Banach-Steinhaus, 45
erstes, 147 von Beppo-Levi, 69
gemischtes, 149 von Courant-Hilbert, 200
zweites, 149 von der monotonen Konvergenz, 69
Raum von Dini, 42
Banach-, 20 von Fubini, 70
Hausdorff-, 1 von Hellinger-Toeplitz, 211
Hilbert- , 29 von Lax-Milgram, 32
homöomorpher, 3 von Lebesgue, 70
isometrischer, 9 von Liouville, 254
284 Sachverzeichnis

von Lusin, 71 Tietze


von Müntz, 252 Fortsetzungssatz von, 250
von Mazur, 61 Topologie, 1
von Meyers und Serrin, 93 Basis einer ∼, 5
von Rellich-Kondrachov, 116 feinere, 1
von Riesz-Schauder, 193 gröbere, 1
Schrödinger-Gleichung, 214 schwache, 55
schwach konvergent, 55 schwache∗, 56
schwach∗ Subbasis einer ∼, 5
folgenkompakt, 58 topologischer Raum, 1
kompakt, 59 totale Variation, 99
konvergent, 57 Träger
schwache Ableitung, 88 einer Distribution, 219
schwache Konvergenz, 55 einer Funktion, 36
in Lp , 82 Transformationssatz
in l1 , 65 fur stetig differenzierbare Transfor-
schwache Lösung, 148 mationen, 106
schwache Topologie, 55 Trennungsaxiom, 1
schwache∗ Konvergenz, 57 Trennungssatz, 49, 50
in L∞ , 82 Treppenfunktion, 68
in l1 , 57
schwache∗ Topologie, 56 Umgebung, 2
Segmenteigenschaft, 101 Umgebungsbasis, 4
separabel, 5 Ungleichung
Sesquilinearform, 28 des geometrischen und arithmetischen
adjungierte, 33, 186 Mittels, 249
beschränkte, 32 von Hardy, 138
koerzive, 32 Urysohn
Shiftoperator, 41 Lemma von, 249
Singulärfunktion, 174
Skalarprodukt, 28 Variationsprinzip, 148
Sobolev-Norm, 91 Verfahren
Sobolev-Raum, 91 von Galerkin, 165
auf ∂Ω, 130, 234 von Ritz, 164
gebrochener Ordnung, 124 Vergleichsprinzip, 162
mit Gewicht, 142 Vervollständigung, 9
Sobolev-Ungleichung, 109 Vierecksungleichung, 6
Spannungskonzentrationsfaktor, 174
Spektralwerte, 176 Wärmeleitungsgleichung, 208
Spektrum, 176 Weierstraßscher Approximationssatz,
Spursatz, 112, 131, 234 252
stetig, 3 Wellengleichung, 208
folgen∼, 4 wesentlich beschränkt, 71
gleichgradig, 34
gleichmäßig ∼, 42 Youngsche Ungleichung, 248
hölder∼, 38 verallgemeinerte, 248
lipschitz∼, 38
sublineares Funktional, 47 zentriertes System, 17
Summenkonvention, 150 Zerlegung der Eins, 92