Tema 6

PROGRAMACIÓN
CLÁSICA SIN
RESTRICCIONES
 Tema 6

PROGRAMACIÓN CLÁSICA SIN

RESTRICCIONES

Definiciones.
Condición de primer orden.
Condiciones de segundo orden.
Condición suficiente de extremo global.
Análisis de sensibilidad. Teorema de la envolvente.
Definiciones Tema 6. Programas sin restricciones

1. DEFINICIONES
Sean ARn y f:AR.

Definición. Se dice que f tiene en aA:

i) un máximo global si f(x)f(a) xA,
ii) un máximo global estricto si f(x)<f(a) xA, xa,
iii) un mínimo global si f(x)f(a) xA,
iv) un mínimo global estricto si f(x)>f(a) xA, xa.

Cuando queramos referirnos indistintamente a máximos o

mínimos globales, hablaremos de extremos globales.
Definiciones Tema 6. Programas sin restricciones

Definición. Se dice que f tiene en aA:

i) un máximo local si r>0 tal que f(x)f(a) xB(a,r)A,
ii) un máximo local estricto si r>0 tal que f(x)<f(a)
xB(a,r)A, xa,
iii) un mínimo local si r>0 tal que f(x)f(a) xB(a,r)A,
iv) un mínimo local estricto si r>0 tal que f(x)>f(a)
xB(a,r)A, xa.

Cuando queramos referirnos indistintamente a máximos o

mínimos locales, hablaremos de extremos locales.
Definiciones Tema 6. Programas sin restricciones

EL MEJOR EXTREMO LOCAL NO ES

NECESARIAMENTE EXTREMO GLOBAL

máximo global máximos locales

estricto estrictos

máximos locales
no estrictos

mínimos locales
estrictos
Condición de 1er orden Tema 6. Programas sin restricciones

2. CONDICIÓN DE PRIMER ORDEN

Definición. Sea ARn abierto y f:AR una función

diferenciable en A. Se dice que aA es un punto crítico de
f si se verifica que el vector f(a)=0.

Teorema. Sea ARn abierto y f:AR una función de

clase 1 en A. Si f tiene en aA un extremo local, entonces
a es un punto crítico de f.
Condición de 1er orden Tema 6. Programas sin restricciones

Teorema. Sea f:ARnR, A abierto, fC1(A). Si f tiene en

aA un extremo local, entonces f(a)=0.
Condición de 1er orden Tema 6. Programas sin restricciones

Si alguna derivada parcial es distinta de cero, la función es

estrictamente creciente en alguna dirección
Condición de 1er orden Tema 6. Programas sin restricciones

Por lo tanto, si f(a)0, f no alcanza en a un extremo local

Condiciones de 2º orden Tema 6. Programas sin restricciones

3. CONDICIONES DE 2º ORDEN
Condición necesaria de 2º orden

Teorema. Sea ARn abierto, f:AR una función de clase

2 en A, y aA un punto crítico de f.
a) Si f tiene en aA un mínimo local, la forma cuadrática
asociada a la matriz Hf(a) es semidefinida positiva o
definida positiva.
b) Si f tiene en aA un máximo local, la forma cuadrática
asociada a la matriz Hf(a) es semidefinida negativa o
definida negativa.
Condiciones de 2º orden Tema 6. Programas sin restricciones

i) Si f tiene en aA un mínimo local, la forma cuadrática

asociada a Hf(a) es semidefinida positiva o definida positiva.

Teorema de Taylor 

f tiene en a mínimo local  f(a)= 

Como fC2(A), por continuidad,

la forma cuadrátca asociada a Hf(a) es semidefinida

positiva o definida positiva
Condiciones de 2º orden Tema 6. Programas sin restricciones

Corolario. Sea ARn abierto, f:AR una función de

clase 2 en A, y aA un punto crítico de f. Si la forma
cuadrática asociada a Hf(a) es indefinida, f no tiene en
aA un extremo.

Nota. Un punto crítico de f que no es extremo se

denomina punto de silla.
Condiciones de 2º orden Tema 6. Programas sin restricciones

Condición suficiente de 2º orden

Teorema. Sea ARn abierto, f:AR una función de clase

2 en A, y aA un punto crítico de f. Entonces,
i) Si la forma cuadrática asociada a la matriz Hf(a) es
definida positiva, f tiene en a un mínimo local estricto.
ii) Si la forma cuadrática asociada a la matriz Hf(a) es
definida negativa, f tiene en a un máximo local estricto.
Condición suficiente global Tema 6. Programas sin restricciones

4. CONDICIÓN SUFICIENTE DE
EXTREMO GLOBAL
Teorema. Sea ARn abierto, f:AR una función de clase
uno en A, y aA un punto crítico de f.
a) Si f es convexa en A, f tiene en a un mínimo global.
b) Si f es estrictamente convexa en A, f tiene en a un
mínimo global estricto.
c) Si f es cóncava en A, f tiene en a un máximo global.
d) Si f es estrictamente cóncava en A, f tiene en a un
máximo global estricto.
Análisis de sensibilidad Tema 6. Programas sin restricciones

5. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD.
TEOREMA DE LA ENVOLVENTE
Definición. Sea f:ARnRkR. El conjunto Rk
representa el conjunto de valores admisibles para los
parámetros del modelo. Consideremos el problema PS():

Si PS() tiene solución para cada  (no necesariamente

única), se define la función objetivo indirecta o función de
valor máximo, V:RkR, según:
Análisis de sensibilidad Tema 6. Programas sin restricciones

Si para cada valor de  el problema PS() tiene una

única solución, podemos definir la función solución,
x*:RkA, como

Nota. La función objetivo indirecta de PS() puede

expresarse como:
Análisis de sensibilidad Tema 6. Programas sin restricciones

Ejemplo. La función objetivo indirecta del problema de

maximización del beneficio de la empresa,

se denomina función indirecta de beneficio.

Análisis de sensibilidad Tema 6. Programas sin restricciones

Ejemplo. La función objetivo indirecta del problema de

maximización del beneficio de la empresa,

se denomina función indirecta de beneficio.

Análisis de sensibilidad Tema 6. Programas sin restricciones

Teorema (de la envolvente). Sean ARn y Rk abiertos,

y f:AR una función de clase dos. Supongamos que
 existe una única solución óptima del problema
PS(), x*(), verificando las condiciones necesarias y
suficientes de optimalidad local. Si V()=f(x*(),) es la
función objetivo indirecta de este problema, entonces
 Robert M. Solow
23-agosto-1924 (Brooklyn, NY)

Entre 1942 y 1945 sirve en el ejército en el

Norte de África e Italia. Doctor en Economía por
Harvard bajo la dirección de Leontief (Nobel en
1973). Toda su vida fue profesor en el MIT.
En "A Contribution to the Theory of Growth"
(QJE, 1956) construye un modelo matemático
de crecimiento económico. En “Technical
Change and the Aggregate Production Function”
(REStat, 1957) demuestra que la mitad del
crecimiento económico no puede ser explicado
por el crecimiento del capital y el trabajo. Este
residuo de Solow se asigna al progreso técnico.
Fue consejero del presidente Kennedy. Fue
crítico con los defensores radicales tanto del
libre mercado (Friedman) como de la
intervención pública (Galbraith).
En 1961 recibe la medalla John Bates Clark. En
1987 recibe el Nobel por su contribución a la
teoría del crecimiento económico.