RINGKASAN RETURN&RESIKO

ASET: A,B A,S A,T A,P B,S B,T B,P S,T

E(Rp): 0.0024 0.0058 0.0032 0.0003 0.0087 0.0061 0.0032 0.0095
KOVARIAN: 0.00003 -0.00019 0.00159 0.00009 0.00128 -0.00043 -0.00045 -0.00197
KORELASI: 0.00 -0.0001 0.002 0.00 0.001 -0.0009 -0.0002 -0.004
VARIAN P: 0.001 0.001 0.004 0.001 0.002 0.002 0.00 0.001

NAMA:TANIA MAHARANI OK
CATATAN:PROSES PERHITUNGAN ADA DI SHEET 2 NPM:C1C0190
 RINGKASAN RETURN&RESIKO PORTOFOLIO
S,P T,P A,B,S A,B,T A,B,P B,S,T B,S,P S,T,P A,B,S,T B,S,T,P
0.0066 0.0039 0.0063 0.0042 0.0018 0.0079 0.0056 0.0061 0.0059 0.0063
-0.00089 -0.00028 -0.00005 0.00 0.00003 -0.00004 -0.00001 0.00003 0.00 0.00
-0.0004 -0.0001 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.002 0.001 0.002 0.00 0.001 0.00 0.00 0.001 0.00

NAMA:TANIA MAHARANI OKTAVIANINGRUM

NPM:C1C019071
A,B,S,T,P
0.0049
0.00
0.00
0.00
 MISALKAN: PROB A B S T P
• ALDO=A
• BHIT=B 0.05 -0.05 0.11 0.15 -0.03 -0.04
• ASRI=S 0.2 -0.04 -0.03 -0.05 -0.03 0.05
• ATAP=T 0.1 0.05 0.02 0.01 0.02 0.05
• APII=P
0.05 0 -0.02 -0.02 0 -0.01
0.02 -0.04 0 0.05 -0.03 0.01
0.03 0.16 0 0.03 -0.01 0.02
0.05 -0.02 -0.02 0.05 0 -0.01
CATATAN:DATA 0.05 -0.07 0 0.03 0.01 -0.03
RETURN&RESIKO SAHAM 0.2 0.02 0 -0.02 0.35 0
TUNGGAL ADA DI SHEET 3
0.02 -0.05 0.11 0.05 -0.07 0
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0.02 -0.02 0.03 -0.01 -0.02 -0.01
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Varian: 0.004 0.002 0.002 0.007 0.0004
SD: 0.016 0.040 0.043 0.086 0.0205
 A,B A,S A,T A,P B,S B,T B,P S,T
-0.00026 -0.00008 0.00009 0.00010 0.00016 -0.00019 -0.00022 -0.00006
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E(Rp): 0.0030 0.0600 0.0035 0.0007 0.0630 0.0065 0.0037 0.0635
Kovarian: 0.00004 -0.00010 0.00157 0.00009 0.00190 -0.00047 -0.00046 -0.00780
Korelasi: 0.0001 -0.0003 0.008 0.000 0.002 -0.0010 -0.0002 -0.016
VARIAN P: 0.002 0.001 0.004 0.001 0.002 0.002 0.000 -0.002
 S,P T,P A,B,S A,B,T A,B,P B,S,T B,S,P S,T,P A,B,S,T B,S,T,P
-0.00006 0.00008 -0.00001 0.00001 0.00001 -0.00001 -0.00001 0.00000 0.00000 0.00001
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0.00008 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
-0.00001 -0.00001 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
-0.00005 -0.00001 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
0.00004 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
0.00014 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
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0.00006 0.00003 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
0.00003 -0.00001 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
-0.00001 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
-0.00003 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
0.00005 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
0.00003 0.00001 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
0.00001 0.00000 -0.00001 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000 0.00000
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-0.0009 -0.0001 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.0000
0.000 0.002 0.001 0.002 0.001 0.000 0.000 -0.001 0.000 0.000
A,B,S,T,P
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.00000
0.0269
0.00000
0.0000
0.000
PERIODE HARGA SAHAM ALDO R.ALDO HARGA SAHAM ASRI R.ASRI
1/29/2021 466 192
2/1/2021 444 -0.05 220 0.15
2/2/2021 428 -0.04 210 -0.05
2/3/2021 448 0.05 212 0.01
2/4/2021 446 0.00 208 -0.02
2/5/2021 430 -0.04 218 0.05
2/8/2021 500 0.16 224 0.03
2/9/2021 490 -0.02 236 0.05
2/10/2021 456 -0.07 242 0.03
2/11/2021 466 0.02 236 -0.02
2/15/2021 442 -0.05 248 0.05
2/16/2021 476 0.08 244 -0.02
2/17/2021 472 -0.01 238 -0.02
2/18/2021 448 -0.05 244 0.03
2/19/2021 446 0.00 244 0.00
2/22/2021 456 0.02 240 -0.02
2/23/2021 440 -0.04 240 0.00
2/24/2021 486 0.10 240 0.00
2/25/2021 476 -0.02 238 -0.01
2/26/2021 450 -0.05 236 -0.01
E(R.ALDO): 0.000 E(R.ASRI): 0.012
VARIAN(𝜎 ALDO): 0.004 VARIAN(𝜎 ASRI): 0.002
ST.DEVIASI ALDO: 0.061 ST.DEVIASI ASRI: 0.043
HARGA SAHAM APII R.APII HARGA SAHAM BHIT R.BHIT HARGA SAHAM ATAP
170 53 108
164 -0.04 59 0.11 105
172 0.05 57 -0.03 102
180 0.05 58 0.02 104
179 -0.01 57 -0.02 104
180 0.01 57 0.00 101
183 0.02 57 0.00 100
182 -0.01 56 -0.02 100
176 -0.03 56 0.00 101
176 0.00 56 0.00 136
176 0.00 62 0.11 127
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173 -0.01 60 -0.02 118
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175 0.00 58 -0.02 117
176 0.01 58 0.00 116
175 -0.01 58 0.00 116
174 -0.01 60 0.03 114
174 0.00 59 -0.02 116
E(R.APII): 0.0014 E(R.BHIT): 0.006 E(R.ATAP):
VARIAN(𝜎 APII): 0.0004 VARIAN(𝜎 BHIT): 0.002 VARIAN(𝜎 ATAP):
ST.DEVIASI APII: 0.0205 ST.DEVIASI BHIT: 0.040 ST.DEVIASI ATAP:
R.ATAP

-0.03
-0.03
0.02
0.00
-0.03
-0.01
0.00
0.01
0.35
-0.07
-0.06
-0.04
0.04
-0.02
0.01
-0.01
0.00
-0.02
0.02
0.007
0.007
0.086