Statistik im Bachelor-Studium

Übungsaufgaben

Fachbereich Wirtschaftswissenschaften

Goethe-Universität Frankfurt

Uwe Hassler Marc-Oliver Pohle

Sommersemester 2022
Aufgabe 1

a) Sind folgende Variablen diskret oder stetig? Welche Skalenniveaus haben sie?

(i) Beruf

(ii) Dienstrang (z.B. beim Militär; mit Ausprägungen General, Major, Leutnant, . . . )

(iii) Anzahl bereits erlebter eigener Geburtstage

(iv) Temperatur in Grad Celsius

b) Nennen Sie weitere Beispiele für Variablen mit folgenden Skalenniveaus:

(i) nominal,

(ii) ordinal,

(iii) metrisch.

Aufgabe 2
Diese Aufgabe dient der Wiederholung des Summenzeichens. Zur Erinnerung: Das Summenzeichen dient
Pn
zur kompakteren Notation von Summen, i.e. i=m ai = am + am+1 + ... + an . Ist m > n, so spricht man
Pn
von der leeren Summe und setzt i=m ai = 0.

a) Überzeugen Sie sich davon, dass folgende Regeln gelten:

Pn Pn Pn
(i) i=m (ai + bi ) = i=m ai + i=m bi
Pn Pn
(ii) i=m λai = λ i=m ai
Pn
(iii) i=m c = (n − m + 1)c.

b) Benutzen Sie das Summenzeichen, um die folgenden Ausdrücke kompakter zu notieren:

(i) 1 + 4 + 9 + 16 + 25 + 36 + 49 + 64 + 81 + 100

(ii) 1 + 2 + 4 + 8 + 16 + 32 + 64 + 128

Pn
c) Vereinfachen Sie die Summe i=1 (ai − ai+1 ).

Aufgabe 3
Die relativen Häugkeiten der Ausprägungen eines Merkmals X aus einer Stichprobe sind in folgender

Tabelle dargestellt:

ai 1,5 3,0 4,5 5,0

hi 0,1 0,2 0,4 0,3

a) Zeichnen Sie das zugehörige Stabdiagramm.

b) Geben Sie die empirische Verteilungsfunktion an und stellen Sie diese graphisch dar.

1
Aufgabe 4
50 Autofahrer wurden nach der von ihnen im Jahr 2010 per Auto zurückgelegten Kilometerzahl befragt.

In folgendem geordneten Datensatz sind die Kilometerzahlen X (in Tausend) erfasst:

2.5 3.7 4.1 4.5 4.5 6.3 6.7 6.9 7.3 11.1

11.7 11.9 12.3 12.4 15.7 15.9 16.1 17.1 18.7 19.7

21.7 22.5 22.8 24.5 25.1 27.2 27.8 27.9 28.0 28.9

32.3 33.5 33.7 34.0 35.0 39.5 40.5 41.0 41.5 41.5

43.0 55.5 60.8 75.7 83.1 85.1 85.6 86.0 88.0 95.0

a) Vervollständigen Sie die angegebene Häugkeitstabelle

a∗j−1 < X ≤ a∗j fˆ a∗j F̂ a∗j

j nj hj ∆j

1 0 − 10
2 10 − 25
3 25 − 40
4 40 − 80
5 80 − 100

b) Geben Sie die Häugkeitsdichte an und zeichnen Sie das zugehörige Histogramm.

Aufgabe 5
Wir betrachten erneut den Datensatz aus Aufgabe 3.

a) Bestimmen Sie das arithmetische Mittel.

b) Bestimmen Sie die mittlere quadratische Abweichung.

c) Wie würden sich das arithmetische Mittel ändern, wenn sich alle Datenpunkte um 3 erhöhen wür-

den? Wie würde es sich ändern, wenn sich alle Datenpunkte verdoppeln würden?

d) Was würde dann jeweils mit der mittleren quadratischen Abweichung passieren?

Aufgabe 6
Wir betrachten erneut den Datensatz aus Aufgabe 4.

a) Berechnen Sie das arithmetische Mittel und den Median auf Basis der Originaldaten.

b) Berechnen Sie das arithmetische Mittel auf Basis der Häugkeitstabelle.

c) Berechnen Sie die mittlere quadratische Abweichung auf Basis der Häugkeitstabelle.

2
Aufgabe 7
Gegeben seien zwei Datensätze x1 , ..., xn und y1 , ..., yn . Zeigen Sie:

a) Werden die Daten linear transformiert, yi = a + bxi , i = 1, ..., n, so auch das arithmetische Mittel:

ȳ = a + bx̄.
b) Addiert man die beiden Datensätze, zi = xi + yi , i = 1, ..., n, so ergibt sich das neue arithmetische

Mittel als Summe der alten: z̄ = x̄ + ȳ .

Aufgabe 8
Zeichnen Sie den Boxplot zum Datensatz aus Aufgabe 4. Bestimmen Sie die dazu benötigten Quantile

auf Basis der Originaldaten.

Aufgabe 9
Aus einer geordneten Stichprobe x(1) , x(2) , ..., x(25) vom Umfang 25 waren das arithmetische Mittel x̄ = 45,
die mittlere quadratische Abweichung d2x = 210 und der Median x0.5 = 41 berechnet worden. Der letzte

Wert der Stichprobe stellte sich jedoch als fehlerhaft heraus. Statt des korrekten Wertes xneu
(25) = 80 war

der Wert x(25) = 70 verwendet worden.

Wie lauten das

a) neue arithmetische Mittel,

b) der neue Median und

c) die neue mittlere quadratische Abweichung,

wenn der fehlerhafte Wert durch den korrekten Wert ersetzt wird?

Aufgabe 10
Ein Anleger hatte einem Portfoliomanager vor vier Jahren 100000e anvertraut, um sie anzulegen. Nun

interessiert er sich für die Wertentwicklung. Der Portfoliomanager berichtet ihm, dass er trotz schwerer

Zeiten immerhin eine durchschnittliche Rendite von 1,25% erzielen konnte. Der Anleger will es genauer

wissen und betrachtet sich die Werte seines Portfolios am Ende jedes Jahres. Nach dem ersten Jahr war

der Wert 80000e, nach dem zweiten 88000e, nach dem dritten 79200e und nach dem vierten 99000e. Er

wundert sich, dass sein Portfolio an Wert verloren hat, obwohl die durchschnittliche Rendite doch positiv

sein soll. Verunsichert sucht er Rat bei einem gut ausgebildeten Statistikstudenten.

a) Berechnen Sie die exakten jährlichen Renditen.

b) Berechnen Sie das arithmetische Mittel der Renditen.

c) *Berechnen Sie die mittlere geometrische Wachstumsrate. Warum ist diese das bessere Maÿ für eine
Durchschnittsrendite als das arithmetische Mittel?

3
Aufgabe 11
An einer Universität wurden folgende Daten erhoben: 500 Studierende schrieben eine Klausur in Statistik.

Von den 300 Studierenden, die während des Semesters die Übung besucht hatten, elen 30 durch. Von

denen, die die Übung nicht besucht hatten, bestanden 65% die Klausur.

a) Erstellen Sie die zugehörige Kontingenztabelle für die absoluten Häugkeiten.

b) Wie hoch war die Durchfallquote? Wie hoch war die Durchfallquote unter denen, die die Übung

besucht hatten und unter denen, die sie nicht besucht hatten?

c) Ermitteln Sie den normierten χ2 -Koezienten bzw. den Kontingenzkoezienten, um eine Aussagen
treen zu können, ob die Bestehensquote der OSTA Klausur abhängig von der Übungsteilnahme

ist.

Aufgabe 12
In der Wirtschaftstheorie wird oft ein linearer Zusammenhang zwischen den Konsumausgaben (Y ) und

dem verfügbaren Einkommen (X ) postuliert. Eine Befragung von 10 Haushalten lieferte folgende Daten:

x = 3000, y = 4250, xy = 12834200, d2x = 168400, d2y = 65025 .

Wir wollen die zugehörige empirische Regressionsgerade bestimmen:

ŷ = â + b̂ x.

a) Bestimmen Sie zunächst die empirische Kovarianz dxy zwischen Y und X und den Korrelationsko-

ezienten ρxy . Zeigen Sie dabei den Verschiebungssatz für die empirische Kovarianz dxy .

b) Erläutern Sie die Methode der kleinsten Quadrate zur Schätzung von der Steigung b und dem

Achsenabschnitt a der Regressionsgerade.

c) Berechnen Sie nun die Steigung b̂ und den Achsenabschnitt â der Geraden.

d) Welchen Wert nimmt das Bestimmtheitsmaÿ R2 an? Wie groÿ ist der Erklärungsgehalt des zugrunde
liegenden linearen Modells?

Aufgabe 13
ŷ sei das arithmetische Mittel der Werte ŷi = â + b̂xi und ϵ̂ das arithmetische Mittel der Residuen

ϵ̂i = yi − ŷi Weisen Sie die Beziehung ŷ = y und ϵ̂ = 0 nach und geben Sie eine anschauliche Deutung an.

Aufgabe 14
Für einen Studenten sei die Wahrscheinlichkeit für das Bestehen einer Statistikklausur (Ereignis B ) 0,75.
Die Wahrscheinlichkeit, dass er die Übung besucht (Ereignis U ), sei 0,7. Die gemeinsame Wahrscheinlich-
keit für das Bestehen der Klausur und das Besuchen der Übung sei 0,6.

a) Die Situation in der Aufgabe ist sehr ähnlich zu der aus Aufgabe 9. Was ist jedoch der konzeptionelle

Unterschied?

4
Berechnen Sie nun die Wahrscheinlichkeiten für die folgenden Ereignisse und zeichnen Sie die passenden

Venn-Diagramme.

b) Er besteht die Klausur oder besucht die Übung oder beides tritt ein.

c) Er besteht entweder die Klausur oder besucht die Übung.

d) * Er besteht weder die Klausur, noch besucht er die Übung.

e) Er besucht die Übung und fällt durch die Klausur.

Aufgabe 15
1
Beim Drehen eines Glücksrades treten die Zahlen 1, 2 und 3 jeweils mit Wahrscheinlichkeit 3 auf. In einer
Spielrunde wird das Glücksrad zweimal gedreht. Ein Spieler kann sich zwischen den zwei Spielvarianten

Summe und Produkt entscheiden. Bei ersterer wird die Summe der gedrehten Zahlen, welche wir X
nennen, an den Spieler ausbezahlt, bei letzterer das Produkt, welches wir Y nennen.

a) Bestimmen Sie die Wahrscheinlichkeitsfunktionen der Zufallsvariablen X und Y.

b) Geben Sie die Verteilungsfunktionen an.

c) Welche Gebühr muss der Glücksradbetreiber für jede der Spielvarianten verlangen, falls er faire

Spiele anbieten möchte, d.h. erwartete Prote von null machen möchte.

d) Der Glücksradbetreiber beschlieÿt beide Spiele als faire Spiele anzubieten. Welche Spielvariante

müsste ein risikofreudiger Spieler wählen, der gerne das Spiel mit der höheren Varianz spielen

würde?

Aufgabe 16
Sei X eine Zufallsvariable mit Dichte
 c
 , für x≥1
f (x) = x3 .
 0, sonst

Bestimmen Sie

a) die Konstante c.

b) die Verteilungsfunktion.

c) den Erwartungswert.

d) die Varianz.

e) das p-Quantil xp .

f ) das zentrale Schwankungsinterval zum Niveau 0,9, also ZSI0,9 .

5
Aufgabe 17
Zeigen Sie, dass für eine Zufallsvariable X mit endlicher Varianz der Verschiebungssatz gilt, also

Var(X) = E[X 2 ] − E[X]2 .

Aufgabe 18
Ein Fuÿballtrainer lässt das Schieÿen von Elfmetern trainieren, um für ein eventuelles Elfmeterschieÿen

gerüstet zu sein. Wie nehmen an, dass der Torerfolg eines Spielers unabhängig von den Torerfolgen der

anderen Spieler ist.

a) Wie groÿ ist die Wahrscheinlichkeit von mindestens vier Treer (bei fünf Versuchen), wenn die

Wahrscheinlichkeit für einen Torerfolg jedes einzelnen Schützen bei 80% liegt?

b) * Wie groÿ ist die Wahrscheinlichkeit, dass der erste verschossene Elfmeter erst im fünften Versuch
auftritt, wenn die individuelle Tresicherheit jedes Spielers bei 80% liegt?
c) Welche Anzahl von Treern ist zu erwarten, wenn drei der fünf Spieler mit 90%-iger Sicherheit ein

Tor erzielen, zwei der fünf Spieler jedoch unsicher sind und nur mit 50%-iger Sicherheit ein Tor

erzielen?

Aufgabe 19
Bestimmen Sie die Schiefe einer Bernoulli-verteilten Zufallsvariablen X∼ Be(p) in Abhängigkeit von der

Erfolgswahrscheinlichkeit p. Für welches p gilt die Symmetrie?

Aufgabe 20
Wir betrachten eine Zufallsvariable X mit Dichtefunktion

1 −|x|
f (x) = e , x ∈ R.
2
a) Bestimmen Sie die Verteilungsfunktion.

b) Bestimmen Sie einen Ausdruck für das p-Quantil xp mit 0 < p < 1.

Aufgabe 21
Sei X eine Zufallsvariable mit E[X] = µ und Var(X) = σ2 . Zeigen Sie, dass für die Zufallsvariable
X−µ
Y = σ folgendes gilt: E[Y ] = 0 und Var(Y ) = 1.

Aufgabe 22
Nehmen Sie an, die Körpergröÿe von europäischen Frauen sei normalverteilt mit Erwartungswert 165cm

und Standardabweichung 5cm.

a) Wie groÿ ist dann die Wahrscheinlichkeit, dass eine europäische Frau gröÿer als 190cm ist?

b) Wie lautet das zentrale Schwankungsintervall zum Niveau 90%?

6
Aufgabe 23
Ein Reiseveranstalter verkauft einen Billigug nach Neuseeland. Um den niedrigen Preis halten zu können,

wählt der Veranstalter kurzfristig und ohne Wissen der Passagiere diejenige Fluglinie aus, die zufällig zum

Reisetermin eine freie Maschine anbieten kann.

Die folgende Tabelle enthält in der zweiten Spalte die Wahrscheinlichkeiten, mit denen die betreenden

Fluglinien vom Veranstalter ausgewählt werden. Ferner sind in der dritten Spalte die Wahrscheinlichkeiten

dafür angegeben, dass ein Flugzeug der jeweiligen Linie während des Fluges notlanden muss.

Fluglinie Auswahl Notlandung

Chaos Tours 50% 5%

Emergency Airlines 20% 5%

Fly and Cry 20% 10%

Nirwana Air 10% 30%

a) Wie wahrscheinlich ist es, dass ein Passagier eine Notlandung erlebt?

b) Der Flug eines Passagiers sei ohne Notlandung verlaufen. Mit welcher Wahrscheinlichkeit ist er mit

Nirwana Air geogen?

Aufgabe 24
Wir betrachten erneut die Situation aus Aufgabe 11. Zeigen Sie, dass das Bestehen der Klausur (B ) und

das Besuchen der Übung (U ) keine unabhängigen Ereignisse sind.

Aufgabe 25
Wir betrachten erneut die Situation aus Aufgabe 15. Die Erwartungswerte der Auszahlungen der beiden

Spielvarianten lassen sich auf alternativen Wegen sehr schnell berechnen. Dazu betrachten wir die Zu-

fallsvariable W, die den Ausgang bei einmaligen Drehen des Glücksrads beschreibt, d.h. die Werte 1,2
1
und 3 jeweils mit Wahrscheinlichkeit
3 annimmt. Wir nennen die Ausgänge der beiden Glücksraddrehs
eines Spieles W1 und W2 . Es gilt also X = W1 + W2 und Y = W1 · W2 .

a) Berechnen Sie unter Benutzung dieser Darstellung erneut den Erwartungswert von X.

b) Zeigen Sie, dass für zwei unabhängige Zufallsvariablen R und S folgendes gilt:

E[RS] = E[R]E[S] .

c) Berechnen Sie nun erneut den Erwartungswert von Y unter Benutzung der obigen Darstellung.

Aufgabe 26
Dem Glücksradbetreiber aus Aufgabe 15 ist aufgefallen, dass er seine Kosten nicht decken kann, weil er

nur faire Spiele anbietet. Er denkt also über weitere Spielvarianten nach.

7
 a) Eventuell möchte er die Variante Double Four anbieten, bei der ein Spieler nur dann gewinnt, wenn

sowohl die Summe als auch das Produkt in einer Spielrunde vier ergeben, also X =4 und Y =4
gilt. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit dafür, dass dies passiert?

b) Berechnen Sie auch die Wahrscheinlichkeit dafür, dass das Produkt vier ergibt, wenn man schon

weiÿ, dass die Summe den Wert vier annimmt? Wie hoch ist umgekehrt die Wahrscheinlichkeit,

dass die Summe vier ergibt, bedingt darauf, dass das Produkt vier ergibt?

c) Berechnen Sie die bedingten Erwartungswerte E[Y |X = 4] und E[X|Y = 4].

Aufgabe 27
Der Glücksradbetreiber aus Aufgabe 15 entschlieÿt sich letzendlich die Spielvariante Mega anzubieten,

bei der man zweimal am Rad dreht und dann sowohl die Summe der gedrehten Zahlen als auch das

Produkt ausbezahlt bekommt. Die Auszahlung ist also hier Z =X +Y.

a) Der Betreiber verlangt für die Spielvariante Mega eine Gebühr von zehn Euro. Ist dieses Spiel fair?

b) Wie lautet die Standardabweichung von Z?

Aufgabe 28
Seien X1 , ..., Xn i.i.d. mit E[Xi ] =µ und Var(Xi ) = σ 2 , i = 1, ..., n. Diese Annahme wird uns in nächster

Zeit häuger begegnen. Daher soll sie hier genauer beleuchtet werden.

a) In der beschreibenden Statistik wurden die Beobachtungen, also die Elemente der Stichprobe

x1 , ..., xn mit Kleinbuchstaben bezeichnet. Hier werden nun Groÿbuchstaben verwendet. Was ist

der Grund dafür und wie stehen X1 , ..., Xn und x1 , ..., xn in Beziehung zueinander?

b) Was verbirgt sich hinter der Abkürzung i.i.d.? Erklären Sie die beiden Annahmen, die dahinter

stecken und geben Sie für jede Annahme je ein Beispiel, wo sie erfüllt und eines, wo sie nicht erfüllt

ist.

Aufgabe 29
Seien X1 , ..., Xn i.i.d. mit E[Xi ] =µ und Var(Xi ) = σ 2 , i = 1, ..., n.

a) Beweisen Sie das Gesetz der groÿen Zahlen.

Nun betrachten wir folgende spezielle Situation: Wir wiederholen ein Zufallsexperiment n-mal und interes-
sieren uns dabei für die Häugkeit des Auftretens eines Ereignisses A. Wir denieren die Zufallsvariablen

1, falls A eintritt
Xi = , i = 1, ..., n.
0, falls A nicht eintritt

Pn
Die Summe i=1 Xi gibt also die absolute Häugkeit des Ereignisses A an und das arithmetische Mittel
1
Pn
X̄ = n i=1 Xi die relative Häugkeit.

8
 b) Wenden Sie das Gesetz der groÿen Zahlen auf diese Situation an. Welche Aussage ergibt sich?

Aufgabe 30
Seien X1 , ..., Xn unabhängige und identisch verteilte Zufallsvariablen mit E[Xi ] =µ und Var(Xi ) = σ2 ,
i = 1, ..., n.

a) Bestimmen Sie den Erwartungswert und die Varianz der Summe der Zufallsvariablen.

b) Bestimmen Sie den Erwartungswert und die Varianz des arithmetischen Mittels der Zufallsvariablen.

c) Nehmen Sie nun zusätzlich an, die Zufallsvariablen seien normalverteilt, also Xi ∼ i.i.N (µ, σ 2 ), i =
1, ..., n. Wie lauten dann die Verteilung der Summe und des arithmetischen Mittels?

d) Wir behalten die Annahmen aus c) bei. Wie groÿ ist die Wahrscheinlichkeit, dass das arithmetische

Mittel um mehr als σ von seinem Erwartungswert abweicht für n = 1, n = 10 und n = 100?

e) Wir lassen nun die Normalverteilungsannahme wieder fallen. Kann man dann Aussagen über die

exakte oder die approximative Verteilung der Summe und des arithmetischen Mittels treen? Ist es

damit möglich bzw. sinnvoll, ohne Normalverteilungsannahme die Wahrscheinlichkeiten aus d) zu

berechnen?

Aufgabe 31
Eine Versicherungsgesellschaft soll 50 Schadensfälle regulieren. Die Gesellschaft geht aufgrund langjähri-

ger Erfahrung davon aus, dass die einzelnen Schadenshöhen Realisierungen unabhängiger und identisch

verteilter Zufallsvariablen X1 , X2 , ..., X50 sind, wobei es sich bei der Verteilung jeweils um eine Pareto-

verteilung mit den Parametern θ=3 und x0 = 40 handelt.

a) Geben Sie Erwartungswert und Varianz des Gesamtschadens S = X1 + X2 + ... + X50 an.

b) Die Gesellschaft stellt die Reserve R = (1 + a) · E(S) zur Deckung des Gesamtschadens bereit. Wie

groÿ ist der Zuschlag a∈R zu wählen, damit der Gesamtschaden mit einer Wahrscheinlichkeit von

90% unterhalb der Reserve bleibt? (Hinweis: Verwenden Sie eine geeignete Näherungsverteilung.)

Aufgabe 32
Seien U1 , U2 , ... i.i.SG(a, b). Zeigen Sie, dass für

√ n
!
12 X a+b
Sn = √ Ui − n
(b − a) n i=1
2

gilt:
a
Sn ∼ N (0, 1).

9
Aufgabe 33
Wir wollen uns noch einmal vor Augen führen, welches Problem entsteht, wenn man eine diskrete durch

eine stetige Verteilung annähert, da bei einer diskreten Verteilung einzelne Werte in der Regel positive

Wahrscheinlichkeiten haben, bei einer stetigen Verteilung die Wahrscheinlichkeit genau bei einem Wert

zu landen aber 0 ist. Das klassische Beispiel dafür ist die Normalapproximation der Binomialverteilung.

a) Wir betrachten eine binomialverteilte Zufallsvariable Y, also Y ∼ Bi(n, p). Warum ist die standar-

disierte Zufallsvariable Zn = √Y −np approximativ normalverteilt, also a

Zn ∼ N (0, 1)?
np(1−p)

b) Sei nun n = 100 und p = 0, 5. Wir wollen P (Y ≤ 40) auf vier unterschiedliche Weisen berechnen

bzw. annähern:

(i) Berechnen Sie diese Wahrscheinlichkeit näherungsweise mit der Normalapproximation.

(ii) Da Y eine diskrete Zufallsvariable ist, gilt P (Y ≤ 40) = P (Y < 41). Berechnen Sie nun

P (Y < 41) näherungsweise mit der Normalapproximation.

(iii) Berechnen Sie diese Wahrscheinlichkeit exakt. (Hinweis: Sie müssen den Wert einer groÿen

Summe berechnen. Falls Ihr Taschenrechner keine Summenfunktion hat, können Sie diesen

Aufgabenteil weglassen.)

Aufgabe 34
X1 , ..., Xn seien unabhängig und identisch verteilt mit E[Xi ] =µ und Var(Xi ) = σ2 .

a) Wir nehmen an, dass µ bekannt sei und wir σ2 schätzen wollen. Zeigen Sie, dass der Schätzer
2 1
Pn 2 2
V = n i=1 (Xi − µ) erwartungstreu für σ ist.

b) Wir nehmen an, dass µ unbekannt sei und wir σ2 schätzen wollen. Zeigen Sie, dass der Schätzer
2 1
Pn
2 2
S = n−1 i=1 Xi − X erwartungstreu für σ ist.

Aufgabe 35
X1 , ..., Xn seien unabhängig und identisch verteilt mit E[Xi ] =µ = σ 2 . Wir
und Var(Xi ) wollen folgende
1
Pn
Schätzer für den Erwartungswert µ vergleichen: µ̂1 = Xn , µ̂2 = X , µ̂3 = n+1 i=1 Xi .

a) Bestimmen Sie die Erwartungswerte und Varianzen der drei Schätzer.

b) Welche der Schätzer sind erwartungstreu? Falls ein Schätzer nicht erwartungstreu sein sollte, be-

rechnen Sie für diesen den Bias und entscheiden Sie, ob er asymptotisch erwartungstreu ist.

c) Welche der Schätzer sind konsistent?

d) Welcher unter den konsistenten Schätzern hat den kleineren mittleren quadratischen Fehler?

Aufgabe 36

10
Ein wissenschaftlicher Mitarbeiter sitzt vor seinem Computer. Die Zeiten Xi (in Minuten), i = 1, ..., n,
die zwischen dem Eintreen der (i − 1)-ten und der i-ten E-Mail vergehen seien exponentialverteilt mit

Parameter λ und unabhängig.

a) Bestimmen Sie den Momentenschätzer für den Parameter λ.

b) Welche Schätzwerte ergeben sich für λ aus der obigen Schätzfunktion, wenn bei einer Stichprobe

mit n=5 Beobachtungen folgende Wartezeiten aufgetreten sind:

x1 = 34, x2 = 6, x3 = 47, x4 = 19, x5 = 25?

Aufgabe 37
*Es seien X1 , ..., Xn unabhängige Zufallsvariablen, die jeweils der Gleichverteilung mit Dichte


1

b−a für a≤x≤b
f (x) = .
 0 sonst

folgen.

Konstruieren Sie Schätzfunktionen für die Parameter a und b mit Hilfe der Momentenmethode, indem
a+b (b−a)2
Sie E(Xi ) = 2 durch das arithmetische Mittel und V ar(Xi ) = 12 durch die mittlere quadratische

Abweichung ersetzen.

Aufgabe 38
Im Rahmen einer Lebensmittelkontrolle wurden 26 Packungen Kokosmilch aus dem Sortiment eines

Supermarkts überprüft. Jede Tüte soll 1000 ml Kokosmilch enthalten. Bei der Messung der in jeder Tüte
tatsächlich enthaltenen Kokosmilch fand man für das arithmetische Mittel und die Stichprobenvarianz

die folgenden Werte:

x̄ = 998, s2 = 10.

Es kann angenommen werden, dass die Stichprobenvariablen unabhängig sind und einer Normalverteilung

mit den unbekannten Parametern µ und σ2 genügen.

a) Konstruieren Sie ein Kondenzintervall zum Niveau 95% für µ.

b) Nehmen Sie nun an, σ2 sei doch bekannt und habe den Wert 10,1. Konstruieren Sie erneut ein

Kondenzintervall zum Niveau 95% für µ.

c) Nun sei σ2 wieder unbekannt und Sie zweifeln daran, dass die Stichprobenvariablen normalverteilt

sind. Konstruieren Sie ohne diese Annahme ein approximatives Kondenzintervall zum Niveau 95%
für µ.

d) Geben Sie unter den ursprünglichen Annahmen das approximative Kondenzintervall zum Niveau

95% für σ2 an.

11
Aufgabe 39
Seien X1 , ..., Xn unabhängige Bernoulli(p)-verteilte Stichprobenvariablen. Der klassische Punktschätzer

für p ist p̂ = X̄ . Nach dem zentralen Grenzwertsatz ist das standardisierte p̂ näherungsweise standard-

q p̂−p N (0, 1). Ersetzen wir in der Varianz p(1−p)

a
normalverteilt, also
p(1−p)
∼ n das unbekannte p noch durch
n
den Schätzer p̂, ist der resultierende Ausdruck immer noch approximativ standardnormalverteilt:

p̂ − p a
q ∼ N (0, 1).
p̂(1−p̂)
n

Leiten Sie unter Verwendung dieser approximativen Verteilung ein approximatives Kondenzintervall für

p zum Niveau 1−α her.

Aufgabe 40
Es soll getestet werden, ob eine Person an einer bestimmten Krankheit leidet. Die Hypothesen lauten:

H0 : Die Person ist krank.

H1 : Die Person ist nicht krank.

a) Welche beiden Fehler können bei einem solchen Hypothesentest auftreten und was bedeuten sie hier

inhaltlich?

b) Welcher Fehler hätte hier wohl schlimmere Konsequenzen? Warum ist es also gut, dass die Hypo-

thesen auf diese Weise formuliert sind und nicht etwa umgedreht?

Aufgabe 41
Testen Sie, basierend auf den Informationen aus Aufgabe 32, die Nullhypothese, dass der erwartete

Tüteninhalt 1000 ml ist, beidseitig auf einem Signikanzniveau von 5%.

Aufgabe 42
Ein regelmäÿiger Besucher eines Spielkasinos hegt den Verdacht, dass die Kugel am Roulette-Tisch nicht

mit der behaupteten Wahrscheinlichkeit von 18/37 auf einem roten Feld liegen bleibt. Bei n = 2000 Spielen
beobachtete er, dass die Kugel 900-mal auf ein rotes Feld el. Es bezeichne p die Wahrscheinlichkeit, dass
die Kugel auf einem roten Feld landet.

Er möchte

H0 : p ≥ 18/37 gegen H1 : p < 18/37 .

testen. Der Test soll auf zwei verschiedene Weisen durchgeführt werden, einmal durch Vergleich der

Teststatistik mit dem passenden kritischen Wert und einmal unter Verwendung des P-Wertes.

a) Wie lautet der Wert der Prüfgröÿe Z zum Test auf H0 ?

b) Wie lautet der kritische Wert? Wird bei einer Irrtumswahrscheinlichkeit von α = 0, 01 die Nullhy-

pothese abgelehnt?

c) Wie lautet der P-Wert und wie die sich daraus ergebende Testentscheidung bei einer Irrtumswahr-

scheinlichkeit von α = 0, 01

12
Aufgabe 43
Ein anderer Besucher des Kasinos aus der vorigen Aufgabe hat dieselben Daten beobachtet, möchte aber

einen beidseitigen Test durchführen. Die Hypothesen lauten also

H0 : p = 18/37 und H1 : p ̸= 18/37 .

Der Test soll auf drei verschiedene Weisen durchgeführt werden, einmal durch Vergleich der Teststatistik

mit dem passenden kritischen Wert, einmal unter Verwendung des P-Wertes und einmal mit Hilfe des

passenden Kondenzintervalls.

a) Wie lautet der Wert der Prüfgröÿe Z zum Test auf H0 ?

b) Wie lautet der kritische Wert? Wird bei einer Irrtumswahrscheinlichkeit von α = 0, 01 die Nullhy-

pothese abgelehnt?

c) Wie lautet der P-Wert und wie die sich daraus ergebende Testentscheidung bei einer Irrtumswahr-

scheinlichkeit von α = 0, 01

d) Wie sieht das passende Kondenzintervall aus und wie geht hieraus die Testentscheidung hervor?

Aufgabe 44
Testen Sie, basierend auf den Informationen aus Aufgabe 32, die Nullhypothese, dass die Varianz des

Tüteninhalts kleiner oder gleich 9 ist, auf einem Signikanzniveau von 5%.

Aufgabe 45
Nehmen Sie an, die Daten

18, 0 22, 5 19, 8 19, 3

seien Realisationen unabhängiger normalverteilter Zufallsvariablen Xi , i = 1, 2, 3, 4 : Xi ∼ N (µ, 4).

a) Testen Sie H0 : µ ≥ 20 gegen H1 : µ < 20 zum Niveau α = 0, 01 (bei bekannter Varianz σ 2 = 4).

b) Berechnen Sie den Wert der Gütefunktion des Tests aus a) an der Stelle µ = 19. Wie groÿ ist die

Wahrscheinlichkeit für einen Fehler 2. Art, wenn µ = 19 der wahre Parameterwert ist?

13
Aufgabe 46
Ein Medikament steht unter Verdacht, den Blutdruck zu verändern. Bei acht Patienten wurde daher je

zweimal der systolische Blutdruck gemessen; einmal vor und einmal nach Einnahme des Medikaments.

Man stellte die folgenden Werte fest:

Patient 1 2 3 4 5 6 7 8

Blutdruck ohne Medikament 140 130 130 120 150 130 120 120

Blutdruck mit Medikament 160 120 110 140 160 150 120 160

Testen Sie auf dem Niveau 20% die Hypothese, dass das Medikament keine Auswirkungen auf den mitt-

leren Blutdruck hat. Nehmen Sie dabei an, dass die Dierenzen der Werte vor und nach der Einnahme

des Medikaments normalverteilt sind.

Aufgabe 47
In einer Studie sollen die jährlichen Ausgaben (in Euro) privater Haushalte für Urlaub in Deutschland

und Frankreich verglichen werden. Folgende Ergebnisse, die aus je einer Zufallsstichprobe aus deutschen

bzw. französischen Haushalten berechnet wurden, liegen vor:

Land Variable Stichprobenumfang Mittel Stichprobenvarianz

Deutschland Xi 1135 x = 1515 sx = 137.5

Frankreich Yj 973 y = 1395 sy = 99.1

Führen Sie einen passenden zweiseitigen Test der Nullhypothese Gleichheit der mittleren Ausgaben in

Deutschland und Frankreich zum Signikanzniveau α = 0.05 durch. Verwenden Sie zur Durchführung

des Tests den P-Wert.

Aufgabe 48
Im Rahmen einer Studie über den Insektenbefall von Apfelbäumen wurden die beiden Apfelsorten A und
B überprüft. Die Untersuchung von 100 Bäumen einer Obstplantage auf Insektenbefall (gering, mittel

oder stark) ergab die folgende Kontingenztafel:

geringer Befall mittlerer Befall starker Befall

Sorte A 30 11 5

Sorte B 20 19 15

Testen Sie mit Hilfe des χ2 -Unabhängigskeitstests auf dem Niveau α = 10% die Hypothese, dass Insek-

tenbefall und Apfelsorte unabhängig sind.

Aufgabe 49
Für n = 46 Bundesstaaten liegen Daten vor über die durchschnittliche Anzahl konsumierter Päckchen

Zigaretten (pro Kopf und Jahr), Yi , und über den (durchschnittlichen) Preis pro Päckchen, Xi . Als

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empirischer Korrelationskoezienten wurde rxy = −0.546 berechnet. Testen Sie bei einer Irrtumswahr-

scheinlichkeit von 5% die Nullhypothese, dass zwischen Preis und konsumierter Menge keine Korrelation

besteht.

Aufgabe 50
Ein Möbelkonzern will bei seinen Filialen die Abhängigkeit des Jahresumsatzes von der Verkaufsäche

untersuchen. In einem bestimmten Geschäftsjahr wurden daher 10 Filialen einer Prüfung unterzogen.

Bezeichnet yi den Jahresumsatz (in Millionen Euro) und xi die Verkaufsäche (in 1000 qm) der i-ten
Filiale, i = 1, 2, 3, ...10, so ergaben sich die folgenden Daten.

10
X 10
X 10
X 10
X 10
X
xi = 20, x2i = 50, yi = 30, yi2 = 122, xi yi = 77.
i=1 i=1 i=1 i=1 i=1

a) Berechnen Sie den empirischen Korrelationskoezienten rxy zwischen Verkaufsäche und Jahres-

umsatz.

b) Es sollen die Annahmen der linearen Einfachregression gelten. Wie lauten diese?

c) Schätzen Sie den Steigungsparamter b und den Achsenabschnitt a nach der Methode der kleinsten

Quadrate. Interpretieren Sie die geschätzte Steigung.

d) Die Beobachtungen lieferten ferner den Schätzwert σ̂ 2 = 0.39 für die Varianz der Störterme. Testen
Sie auf dem Niveau α = 5% die Hypothese b ≤ 1.5 gegen die Alternative b > 1.5.

e) Welchen Wert nimmt das Bestimmtheitsmaÿ R2 an?

Aufgabe 51
In einer Studie, an der n = 21 Länder teilnehmen, soll geprüft werden, inwieweit die Anzahl polizeilich

erfasster Straftaten Y durch die durchschnittliche Intensität der Computernutzung pro Kopf in Stunden

pro Tag x2 und die Arbeitslosigkeit in Prozent x3 dargestellt werden kann.

Betrachten Sie hierzu den Modellansatz

Yi = β1 + β2 x2i + β3 x3i + ϵi , i = 1, ..., n

Nehmen Sie an, dass die in der Vorlesung diskutierten Annahmen an die Störterme erfüllt seien, dass

diese also unabhängig, identisch- und normalverteilt mit endlicher Varianz seien. Aus den Daten wurden

das Bestimmtheitsmaÿ berechnet: R2 = 0, 532. Testen Sie die Nullhypothese, dass x2 und x3 gemeinsam

keinen Einuss auf Y haben, also H0 : β2 = β3 = 0, auf dem 5%-Niveau.

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