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Prof. Srgio Ricardo de Brito Gadelha Email: professor.sergio.gadelha@gmail.com Blog: http://srbgadelha.wordpress.

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Exerccios Selecionados de Econometria para Concursos Pblicos

1. Regresso Linear Simples ............................................................................................ 2 2. Sries Temporais ........................................................................................................ 17 GABARITO ................................................................................................................... 20

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1. Regresso Linear Simples

01 - (ESAF/Auditor Fiscal da Previdncia Social/2002) - Uma empresa presta servios de manuteno de eletrodomsticos em domiclio. Para cada um de 18 atendimentos coletou o tempo gasto em minutos (y) com a manuteno e o nmero de mquinas servidas (x). Postula-se que o modelo linear Yi = + X i + i seja adequado, onde e so parmetros desconhecidos e os i so componentes de erro no diretamente observveis, no correlacionados, com mdia nula e varincia 2 desconhecida. As estimativas de mnimos quadrados dos parmetros do modelo linear so dadas por = 10 , = 2 e 2 = 4 . A estimativa do aumento esperado de tempo por mquina adicional servida por chamada de:
a) 2 minutos b) 10 minutos c) 12 minutos d) 5 minutos e) 6 minutos 02 - (ESAF/Auditor Fiscal da Previdncia Social/2002) - Para o modelo de regresso linear y = + X + , onde y a varivel resposta, X a varivel independente, e so parmetros desconhecidos e uma componente de erro aleatria com mdia zero. Assinale a opo que corresponde interpretao do parmetro . a) o valor predito de y, dado que X = 0, desde que esse valor de X seja compatvel com o conjunto de observaes da varivel exgena. b) Mede a variao esperada em y por unidade de variao na varivel exgena. c) o valor esperado de y, quando se padroniza a varivel exgena. d) Mede a variao da reta de regresso. e) Mede o coeficiente angular da reta de regresso. 03 - (ESAF/Auditor Fiscal da Previdncia Social/2002) - Considere o modelo de regresso linear Yi = + X i + i , i = 1, K ,20, onde yi uma realizao de uma varivel resposta y, Xi uma realizao de uma varivel exgena X, os i so erros aleatrios no-observveis, no correlacionados, com mdia nula e varincia constante 2 . No processo de estimao via o mtodo de mnimos quadrados as variveis foram corrigidas pela mdia, produzindo a equao de ajuste:

yi y = ( X i X )

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Onde y = 2 , X = 1 e = 0,5 . A varincia do coeficiente foi estimada em 0,25. O erro mdio quadrtico da regresso vale 1. Assinale a opo correta. a) O preditor da observao individual de y,quando x = 3, vale 3 e tem varincia 1,05. b) O preditor do valor esperado de y, quando x = 3, vale 3 e tem varincia 1,05. c) As variveis aleatrias y e tem correlao distinta de zero. d) O preditor do valor esperado de y, quando x = 3, vale 3 e tem varincia 1. e) O preditor da observao individual de y, quando x = 3, vale 3 e tem varincia 1.
04 (ESAF/Analista do Banco Central do Brasil/2002)

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05 (ESAF/Analista do Banco Central do Brasil/2002)

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06 (ESAF/Analista do Banco Central do Brasil/2002) ainda com relao questo 05:

07 (ESAF/Analista do Banco Central do Brasil/2002) ainda com relao questo 05:

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08 (ESAF/Analista do Banco Central do Brasil/2002)

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09 (ESAF/Analista do Banco Central do Brasil/2001)

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10 (ESAF/Analista do Banco Central do Brasil/2001)

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11 (ESAF/Analista do Banco Central do Brasil/2001) Ainda com relao questo 10, assinale a opo que d o valor da estatstica necessria para o teste de hiptese ==0. a) 2,0 b) 1,0 c) 2,5 d) 25 e) 5,0 12 (Cespe-UnB/Analista Legislativo Cmara dos Deputados/2002)

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13 (Fundao Carlos Chagas/Analista do Banco Central do Brasil[rea 4]//2005)

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14 (Fundao Carlos Chagas/Analista do Banco Central do Brasil [rea 4]/2005) Ainda em relao questo 13:

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12

15 (Fundao Carlos Chagas/Analista do Banco Central do Brasil [rea 3]/2005)

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13

16 (Fundao Carlos Chagas/Analista do Banco Central do Brasil [rea 3]/2005) Ainda em relao questo 15:

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17 (Fundao Carlos Chagas/Analista do Banco Central do Brasil [rea 3]/2005)

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18 (Fundao Carlos Chagas/Analista do Banco Central do Brasil [rea 3]/2005) Ainda em relao questo 17, com relao equao do plano ajustado pelo mtodo dos mnimos quadrados e considerando o quadro de anlise de varincia correspondente, correto afirmar que:

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2. Sries Temporais
01 (Fundao Carlos Chagas/Analista do Banco Central do Brasil [rea 3]/2005)

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02 (Fundao Carlos Chagas/Analista do Banco Central do Brasil [rea 3]/2005)

03 (ESAF/Analista do Banco Central do Brasil/2002) Considere a srie temporal com periodicidade determinstica:

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04 (ESAF/Analista do Banco Central do Brasil/2001)

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GABARITO 1. Regresso Linear Simples


01 A 11 D 02 A 12 (1) E, (2) E, (3) C, (4) C, (5) E 03 B 13 E 04 E 14 E 05 A 15 D 06 D 16 B 07 E 17 C 08 B 18 D 09 A 10 B

2. Sries Temporais
01 A 02 E 03 C 04 E