Tutorial I Primeros Pasos en Eviews

jueves, 20 de mayo de 2010 08:56 a.m.

Revisado y modificado

Deybi Morales Len Nicaragua Universidad Centroamericana Insumos 1. Eviews. En este manual estaremos utilizando Eviews 7 2. El archivo DEMO.XLS, descargar dando clic aqu 3. Microsoft Excel, la hoja de clculo que acompaa al sistema operativo Windows. Indice: Introduccin de Datos Clculos estadsticos Grficas mltiples Regresin mltiple Prueba grfica de autocorrelacin

Introduccin de Datos Hay distintas maneras de introducir datos en eviews, la mas conocida es la siguiente: Introduciendo datos directamente a excel o abriendo una basa de datos guardada en excel. 1. Abrimos Eviews 2. Clic en File - New - Workfile

Aparecer

3. Tenemos que orientarle a eviews el tipo de serie de tiempo a ingresar en su sistema: En Frequency de estos seran los formatos a ingresar: Anual Start date ao Inicial End date ____ ao final 1952 1996 1952:1 1996:2 1952:1 1996:3

Semi-annual

Start date ____ ao Inicial: semestre inicial End date ____ ao final: semestre final Start date ____ ao Inicial: trimestre inicial End date ____ ao final: trimestre final

Quarterly

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Monthly

Start date ____ ao Inicial: mes inicial End date ____ ao final: mes final

1952:1 1996:12 1:1:1952 12:31:1996

Weekly and daily

Start date ____ mes inicial:da inicial:ao inicia End date ____ ao final: mes final: da final

Nota: Otro tipo de datos a ingresar puede ser de corte transversal, para este tipo de datos nos vamos a Workfile structure type desplazamos y escogemos Unstructured/Undated. En este caso en Observations solo ingresamos el nmero de datos disponibles.
Volviendo a nuestro ejemplo, abrimos el archivo DEMOS.XLS, nos encontraremos con una serie de tiempo con observaciones en trimestre, inicial el primer trimestre de 1952 y la ltima observacin finaliza el ltimo trimestre de 1994. Por lo que al ingreso del formato sera Quarterly, 1952:1 1996:4

4. Clic en OK

Aparecer el nombre que le demos al archivo una vez guardemos nuestro trabajo. Tambin aparece la direccin en la que se encuentra guardado el archivo en tu computadora. Panel en el que iremos acumulando las variables, regresiones, grficos y dems que vayamos creando en eviews. Se conoce como rea de trabajo. Nota: Eviews no permite espacios en los nombre que demos a las variables o grficos.

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5. Nos vamos a la hoja de excel y copiamos las observaciones.

6. Nos vamos a eviews, damos clic en Quick-Empty Group (Edit Series)

7. Colocarse en la primera celda de la primera columna. Y pegar los valores copiados desde excel

8. Ya tendremos los datos ingresados en excel. Clic en la misma ventana en Name y darle nombre. Se crear un nuevo cono en el rea de trabajo. Con un cono G grupos y el nombre que le pusimos (basedatos), siempre que quisiramos revisar las observaciones nos vamos a ese cono.

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pusimos (basedatos), siempre que quisiramos revisar las observaciones nos vamos a ese cono.

Clculos estadsticos 9. Realicemos un breve anlisis de los datos. Formemos un grupo seleccionando las series o variables: GDP, M1, PR y RS. Clic en View-Show

Ante de clic en el ok, podremos observamos si hemos seleccionado las variables que necesitamos.

10. Dando clic en Ok. Obtenemos el siguiente grupo.

11. Clic en View-Descriptive Stats-Individual Samples

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11. Clic en View-Descriptive Stats-Individual Samples

Eviews calcula la media, mediana, los mximo, mnimo, Desviacin estndar, Kurtosis, Jarque-Bera, etc. De cada variable. Todas estas las hemos visto en estadsticas.

Excelente utilidad y una presentacin bien ordenada

12. Para que podamos visualizarla cuando deseemos, damos clic en Freeze y guardamos nombrando dndole un nuevo nombre. Se crear un nuevo cono con la apariencia de una tabla, la hemos nombrado "estad" 13. Creemos una tabla con las medias de cada variables. Nos vamos a la ventana anterior. Clic en View-Dated Data Table

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Si queremos preservarla nos vamos y cliqueamos Freeze y damos nuevo nombre

Vemos las medias o promedios de cada ao segn la variable

Grficas mltiples 14. Para nuestro anlisis grfico, nos vamos aqu mismo a View-Graph-Basic graph-Line & SymbolMultiple graphs

Ok

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Listo para hacer el anlisis grficos. Qu podemos destacar?. GDP, M1 Y PR, tienen tendencia positiva. RS no tiene tendencia definida y nada tiene que ver con las dems variable, es decir, no sirve para predecir las dems variables. Tampoco puede ser considerada como una causa de las otras variables. Recuerde que si desea preservar estos grficos, vaya a Freeze y nmbrelos Usted puede jugar con los colores, no tenga miedo de realizar magnficas presentaciones grficas

Regresin mltiple 15. Juguemos con dos regresiones. Consideremos GDP como nuestra variable dependiente y las dems regresoras. Clic en Quick-Estimate Equation

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Primero la regresada o variable dependiente, luego c (constante) y le siguen las regresoras o variables independiente.
GDP C M1 PR RS Mnimos Cuadrados Directos Espacio temporal o muestra en caso de que sean de corte transversal

Obtenemos la regresin

Aceptar
Coeficientes T stat. Vemos que las constantes son significativas excepto RS, pues es menor a 2. Debe comparar con la regla del t stat nicamente los valores absolutos o positivos. Es decir, es 35.17 es el t stat de la constante

La misma prueba se puede hacer con el Probabilistico, RS no es estadisticamente significativa, es mayor al 0.05

Rcuadrado y Rcuadrado ajustado. Hiptesis conjunta F stat , valor mayor a 4, por lo que en conjunto se rechaza la hiptesis nula.

Regresin sin RS

Durbin Watson muy cercano a cero, por lo que puede haber autocorrelacin positiva de orden 1.

16. Primero clic en Freeze y nombre, para conservar la regresin. 17. Clic en Estimate y borre RS. El resultado sera el siguiente:

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Mejora los t stadsticos

Excelente Rcuadrado

Durbin Watson an con seal de autocorrelacin.

Prueba grfica de autocorrelacin 18. Pasemos a realizar un anlisis grfico para ver la presencia de correlacin entre los errores. Estimemos gdp estimada. Clic en Forecast-OK. Se nos formar en el rea de trabajo una nueva serie.

Podemos cambiar el nombre

Esta es la forma de poder estimar la y con nuestro modelo

gdpf ser la y estimada

19. Necesitamos graficar los errores y gdp estimada. Calculemos los errores:Clic en Quick -Generate Series

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"u" sern los errores calculados

Igual como ingresar una ecuacin. Necesitamos restar gdp entre gdpf

u=gdp-gdpf

la gdp observada menos la gdp estimada con la regresin

Recuerde que el nombre que ponemos ante del "=" es como se nombrar la nueva serie.

20. Grafiquemos: Nos vamos clic en View-graph, OK, en la misma ventana en la que tenemos las nueva serie "u"

X = urezagada Y= u

Presencia de autocorrelacin

Es como trazar una lnea horizontal en el centro a partir de cero. Solo hay que observar que tanto vara entre los valores positivos y negativos. Para que podamos inferir la no autocorrelacin la linea azul no debera desviarse de nuestra linea horizontal
21. Siguiente grfica, "u" y "u" rezagada. Para la rezagada realizamos el mismo paso 19. Yo la nombrar como ureagada. Primer rezago de "u" se forma como u(-1)

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urezagada=u(-1)

Primer rezago (-1) Segundo rezago (-2) Tercer rezago (-3)

por ejemplo: u(-1) u(-2) u(-3)

22. Nos vamos a Quick-Graph. Introducimos "u urezagada"

urezagada x y

ok 23. Escoger Scatter luego ok

Existencia de Autocorrelacin positiva

EXISTEN OTROS TIPOS DE PRUEBA DE AUTOCORRELACIN. SE TOMARN MAS ADELANTE. QU PUEDE SIGNIFICA AUTOCORRELACIN ENTRE LOS ERRORES???. Entre los factores no identificados sealados por Malinvaud podra encontrarse autocorrelacin en los errores cuando: La especificacin de la forma funcional del modelo es errnea. Cuando existe omisin de variables relevantes que puede dar lugar a un comportamiento sistemtico de los residuos que podra interpretarse como autocorrelacin cuando en realidad se corrige al especificar correctamente el modelo.

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Este problema lo reflej Malinvaud (1964)sealando que: ... existe a menudo una correlacin positiva entre los trminos de perturbacin separados en periodos debido al hecho de que los factores no identificados del fenmeno actan con una cierta continuidad y afectan frecuentemente de anloga manera dos valores sucesivos de la variable endgena. http://moraleseconomia.blogspot.com

Este tutorial ha sido elaborado por Deybi Morales Len Estudiante de Economa Aplicada en la Universidad Centroamericana UCA Managua, Nicaragua morales.economia@gmail.com http://moraleseconomia.blogspot.com

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