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WS 22/23
ti = min(Ti , Ci )
δi = I (Ti ≤ Ci )
Andere Herausforderungen:
Links-Zensierung: nur T < C bekannt
ti = max(Ti , Ci )
Intervall-Zensierung: nur T ∈ [Cl , Cr ] bekannt
ti = [Cil , Cir ]!
Trunkierte Beobachtungen:
Nur Individuen die mindestens (rechts-tr.) / höchstens (links-tr.)
eine bestimmte Zeitdauer überlebt haben werden überhaupt
beobachtet.
Standard-Survivalmodelle setzen nicht-informative Zensierung voraus!
Oft hoch problematisch – alternativ: explizite Modellierung des
Zensierungsprozesses =⇒ competing risk-Modelle
4 Hazardrate
P (t ≤ T ≤ t + ∆t | T ≥ t)
λT (t) := lim ,
∆t→0 ∆t
5 Kumulierte Hazardrate
Zt
ΛT (t) := Λ (t) = λT (u) du.
0
Hazardrate λ (t)
f (t)
λ(t) =
S(t)
Zt
S(t) = exp − λ(u)du
0
Zt
F (t) = 1 − exp − λ(u)du
0
f (t) = λ(t) · S(t)
0.25
0.8
0.2
0.6
0.15
0.4
0.1
0.05 0.2
0 5 10 15 20 25 30 35
0 5 10 15 20 25 30 35
t
t
mit
nk . . . Anzahl der Individuen unter Risiko unmittelbar vor t(k) , und
dk . . . Anzahl der Ereignisse zu t(k) .
Rt
Schätzer für die Kumulative Hazardrate Λ (t) = 0
λ(u)du
X dk
Λ̂ (t) =
nk
t(k) ≤t
{(ti , δi ) , i = 1, . . . , n} ,
Li = f (ti ) · G (ti ) ,
Li = g (ti ) · S (ti ) .
Es gilt:
δ 1−δ
Li = [f (ti ) · G (ti )] i [g (ti ) · S (ti )] i
h i h i
δ 1−δ 1−δ δ
= f (ti ) i S (ti ) i · g (ti ) i G (ti ) i
Es gilt damit:
Z ti
δ
Li (β) = λ (ti |xi ) i · exp − λ (u|xi ) du
0
= (λ0 (t) exp (xi β)) exp (−Λ0 (ti ) exp (xi 0 β))
0 δi
δ
= exp (xi 0 β) i exp (exp (xi 0 β)) λ0 (t)δi exp(−Λ0 (ti ))
P Indiv. mit x(i) hat Ereignis bei t(i) | irgendwer ∈ Ri hat Ereignis bei t(i) ≈
0 0
λ(t(i) |x(i) ) λ0 t(i) exp x(i) β exp x(i) β
=P =P =P
j∈Ri λ(t(i) |xj ) 0β xj0 β
j∈Ri λ0 t(i) exp x j j∈Ri exp
λ(t, x2 )
-
t
GRM WS 22/23 Scheipl/Küchenhoff (LMU) 341
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