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Régression linéaire simple
Définition proposée
La régression linéaire est une procédure consistant à rechercher la droite qui passe
au plus
«
près » d'un nuage de points
.
Identification du modèle
Considérons un nuage de n points M i ( i ∈[ 1..n ] ) de coordonnées x i et y i
correspondant à deux variables aléatoires X et Y.. On cherche la pente a et l'ordonnée à
l'origine b de la droite tels que les valeurs prédites y i = a⋅x i b , soient « les plus proches
possibles » des valeurs observées y i . En fait, a et b sont calculés de façon à minimiser le critère
suivant :
n
C a ,b =∑ y i − y i ²
i
La pente de la droite de régression est donnée par le rapport de la covariance entre X et Y sur la
variance s² X de X.
cov X ,Y
a=
s² x
L'ordonnée à l'origine b est donnée par la formule suivante :
b=Y – a⋅X
où Y
et X
sont les moyennes de Y et X.
Qualité du modèle
La qualité de la régression linéaire, c'est à dire sa capacité à modéliser le nuage de points peut être
quantifiée en utilisant le calcul du coefficient de détermination obtenu à partir du calcul du
coefficient de corrélation r entre X et Y. Le coefficient de détermination donne une idée du
pourcentage de variance expliquée (PVE) par le modèle.
Coefficient de détermination cd = r²
Pourcentage de variance expliquée PVE =100⋅r²
Par exemple un PVE de 10% indique que le modèle linéaire n'explique que 10% de la variance du
nuage de points.
Tests statistiques associés
La régression linéaire permet de modéliser la relation entre deux variables aléatoires
quantitatives. Elle permet notamment d'obtenir une prédiction concernant la valeur d'une variable
en fonction de l'autre. Cependant, cette procédure ne dit rien quant à l'existence d'une liaison
statistique entre ces deux variables. Pour quantifier la qualité de ce modèle ou déterminer si les
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Auteur : Sylvain Hanneton (26/09/08)
variables X et Y sont liées, il est nécessaire d'effectuer un test de corrélation.
Statut de la fiche :
fiche provisoire à revoir
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