WM WIN Aufgabensammlung Lösungen

Wirtschaftsmathematik WIN/WINp
Prof. Dr. Reiter
Aufgabensammlung
Stand 03.06.2020
1. Aufgabe
Bestimmen Sie alle partiellen Ableitungen erster Ordnung der Funktion

f ( x1, x 2 , x 3 , x 4 ) = 3 x14  x 23  x 32  x 4 + 5  x1  x 2 + 8  x 3  x 4 + 1
Lösung:

f ( x1, x 2 , x 3 , x 4 ) = 12 x13  x 23  x 32  x 4 + 5  x 2
x1

f ( x1, x 2 , x 3 , x 4 ) = 9 x14  x 22  x 32  x 4 + 5  x1
x 2

f ( x1, x 2 , x 3 , x 4 ) = 6 x14  x 23  x 3  x 4 + 8  x 4
x 3

f ( x1, x 2 , x 3 , x 4 ) = 3 x14  x 23  x 32 + 8  x 3
x 4
2. Aufgabe
Bestimmen Sie die partiellen Ableitungen erster Ordnung der folgenden Funktionen:
a) z=f(x,y)=x3 + xy + y3
x2
b) z=f(x,y)=
y2
c) z=f(x,y)= a x  x 2 + y 2
d) z=f(x1,x2,x3,x4,x5)= x12 + x23  x34  ln x4 + a x 5
Lösungen
 
a) f ( x, y ) = 3 x 2 + y , f ( x, y ) = x + 3 y 2
x y
Wirtschaftsmathematik WIN/WINp Aufgabensammlung
 2x  2x 2
b) f ( x, y ) = 2 , f ( x, y ) = − 3
x y y y
 1  1
c) f ( x, y ) = a x ln a  x 2 + y 2 + a x   2x ; f ( x, y ) = a x   2y
x 2 x +y
2 2 y 2 x + y2
2
 1
d) f ( x 1, x 2 , x 3 , x 4 , x 5 ) =  2 x1  x 34  ln x 4 ;
x1 2 x1 + x 2
2 3
 1
f ( x 1, x 2 , x 3 , x 4 , x 5 ) =  3 x 22  x 34  ln x 4 ;
x 2 2 x1 + x 2
2 3
  1
f ( x1, x 2 , x 3 , x 4 , x 5 ) = x12 + x 23  4  x 33  ln x 4 ; f ( x 1, x 2 , x 3 , x 4 , x 5 ) = x12 + x 23  x 34  ;
x 3 x 4 x4

f ( x1, x 2 , x 3 , x 4 , x 5 ) = ln a  a x
5
x 5
3. Aufgabe
Bestimmen Sie die partiellen Ableitungen erster Ordnung der Funktion

xz
f ( x, y , z ) = x  e yz + ; (x, z >0; y>1)
ln y
Lösungen:
 1 1
f ( x, y , z ) = e yz +  z
x ln y 2 xz
 xz
f ( x, y , z ) = xz  e yz − (über 1 = (ln y ) −1 )
y y  (ln y )
2
ln y
 1 1
f ( x, y , z ) = xy  e yz + x
z ln y 2 xz
4. Aufgabe
Bestimmen Sie alle partiellen Ableitungen zweiter Ordnung der folgenden Funktionen:
x
a) z=f(x,y)=
y
b) z=f(x, y)=5x8y10
Lösungen
f ( x, y ) 1 f ( x, y ) x  2 f ( x, y ) 2 x  2 f ( x, y )  2 f ( x, y )  2 f ( x, y ) 1
a) = ; =− 2; = 3 ; = 0; = =− 2
x y y y y 2
y x 2
xy yx y
b) f’x=40x7y10, f’y=50x8y9, f’‘yy=450x8y8, f’’xx=280x6y10, f’’yx=400x7y9, f’’xy=400x7y9
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5. Aufgabe
−( x 21 + x 22 )
Gegeben sei die Funktion f(x1,x2)= e
Überprüfen Sie analytisch, ob diese Funktion ein Extremum annimmt, und falls ja, um welches (Mi-
nimum oder Maximum) es sich handelt.
Hinweis: Sie erhalten ein nicht-lineares Gleichungssystem. Überlegen Sie logisch, wann die Glei-
chungen jeweils erfüllt sind (die e-Funktion wird niemals =0) und arbeiten Sie mit den so ermittelten
Werten für x1 und x2 weiter.
Lösung:
f’x1(x1,x2) = e −( x 1 + x2 )
(- 2x1) und f’x1(x1,x2) =0 (1)  - 2x1=0  x1=0
2 2
− ( x12 + x22 )
f’x2(x1,x2) = e (- 2x2) und f’x2(x1,x2) =0 (2)  - 2x2=0  x2=0
D. h. (1) und (2) sind nur dann gleichzeitig erfüllt, wenn x1=x2=0
D. h. potenzielle Lösung (x10, x20)=(0,0).
Prüfung der hinreichenden Bedingung:
f’’x1x1(x1,x2) = e −( x 1 + x2 )
(- 2x1) (- 2x1)+ e −( x 1 + x2 )
(- 2)
2 2 2 2
− ( x12 + x22 ) − ( x12 + x22 )

f’’x2x2(x1,x2) = e (- 2x2) (- 2x2) + e (- 2)
f’’x1x2(x1,x2) = e −( x 1 + x2 )
(- 2x1) (- 2x2)
2 2
f’’x1x1(x10,x20) f’’x2x2 (x10,x20)= (-2)  (-2) = 4 > 0 = (f’’xy(x10,x20))2

D. h. es liegt ein Extremum vor, und zwar ein Maximum, wegen f’’x1x1(0,0)<0
6. Aufgabe
Gegeben sei die für ein Produkt folgende Preisabsatzfunktion: x( p ) = 2  36 − p .
a) Berechnen Sie die Preiselastizität der Nachfrage für den Fall, dass Sie aktuell einen Preis
von 32GE je Stück des Produktes realisieren. Interpretieren Sie den Wert.
b) Berechnen Sie die Preiselastizität der Nachfrage für den Fall, dass Sie aktuell einen Preis
Lösung:
a) Berechnen Sie die Preiselastizität der Nachfrage für den Fall, dass Sie aktuell einen Preis
1 1
x ( p ) = 2  36 − p , x ' ( p ) = 2   ( −1) = −
2  36 − p 36 − p
1 p 1 32 1 32
 x ,p = −  ergibt an der Stelle p=32:  x,p = −  =−  = −4
36 − p x( p ) 36 − 32 2  36 − 32 2 4
D. h. eine Preissteigerung um 1% führt ausgehend von einem Preis von 32 GE zu einem

Rückgang der Nachfragemenge um 4%. → Elastische Nachfrage.
b) Berechnen Sie die Preiselastizität der Nachfrage für den Fall, dass Sie aktuell einen Preis
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1 1
x ( p ) = 2  36 − p , x ' ( p ) = 2   ( −1) = −
2  36 − p 36 − p
1 p 1 11 1 11
 x ,p = −  ergibt an der Stelle p=11:  x,p = −  =−  = −0,22
36 − p x ( p ) 36 − 11 2  36 − 11 5 10
D. h. eine Preissteigerung um 1% führt ausgehend von einem Preis von 11 GE zu einem Rückgang
der Nachfragemenge um 0,22%.
7. Aufgabe
Gegeben sind folgende PAFs zweier Produkte A und B einer Unternehmung:

xA(pA, pB) = 357,143 – (2/7)pA + (4/7) pB
xB(pA, pB) = 5071,43 + (1/7)pA – (16/7) pB
dx A
x p
a) Berechnen Sie die Kreuzpreiselastizität  x A ,pB = A = x Ap
'
( p A , p B )  B von Produkt A bzgl.
dp B B
xA
pB
B für den Fall, dass Sie aktuell einen Preis von 7 GE je Stück des Produktes B und von 14GE
je Stück des Produktes A realisieren.
b) Zu welchem Rückgang der Nachfragemenge von A führt dann eine Preissteigerung von B
um 1%?
c) Geben Sie an, ob es sich bei A und B um Substitutions- oder Komplementärgüter handelt
Lösung:
a) xA(14, 7) = 357,143 – (2/7)14 + (4/7) 7 = 357,143 – 4 + 4 = 357,143
pB 4 7 4
 x A ,pB = x Ap
'
( p A , pB )  =  = = 0,01119
B
x A 7 357,143 357,143
b) Eine Preissteigerung von B um 1% führt somit keinem Rückgang der Nachfragemenge von
A, sondern zu einem Anstieg der Nachfragemenge von A um 0,01119%
c) Da  xA , pB  0 handelt es sich bei A und B um Substitutionsgüter. D. h. bei einem Preisanstieg
von B nimmt die Nachfrage nach Gut A zu. Beispiele: Autos gleicher Klasse unterschiedlicher
Hersteller, Kino- und Theaterbesuch, etc.
8. Aufgabe
Lösen Sie folgendes lineares Gleichungssystem:

–x1 + x2 + x3 = 0
x1 – 3x2 – 2x3 = 5
5x1 + x2 + 4x3 = 3
Lösung:
Seite 4
–x1 + x2 + x3 = 0
x1 – 3x2 – 2x3 = 5 | + (I)
5x1 + x2 + 4x3 = 3 | +5(I)
–x1 + x2 + x3 = 0
– 2x2 – x3 = 5
6x2 + 9x3 = 3 |+3(II)
–x1 + x2 + x3 = 0 ➔ x1 = -1
– 2x2 – x3 = 5 ➔ x2 = –4
6x3 = 18 ➔ x3 =3
9. Aufgabe
Bei einem Brunnenpumpenhersteller gibt es zwei Pumpenversionen (A und B), die sich gegenseitig
substituieren. Folgende Probleme sind hier zu lösen:
Die abgesetzte Menge xA der Pumpe A beträgt 500E, wenn Pumpe A 3500€ und Pumpe B 2000€
kosten. Bei einer Preisreduzierung der Pumpe B auf 1825€ sinkt der Absatz der Pumpe A auf
400E (Preis A unverändert gegenüber der Ausgangssituation). Wird dagegen nur der Preis der
Pumpe A geändert, und zwar reduziert auf 3465€, so erhöht sich der Absatz von Pumpe A auf
510E (Preis B unverändert gegenüber der Ausgangssituation).
▪ Ermitteln Sie die lineare PAF der Form xA(pA, pB) = aA + bApA + cA pB zur Bestimmung der
Menge der Pumpe A in Abhängigkeit der Preise von Pumpe A und B durch Lösen eines linea-
ren Gleichungssystems.
Die abgesetzte Menge xB der Pumpe B beträgt 1000E, wenn Pumpe A 3500€ und Pumpe B 2000€
kosten. Bei einer Preisreduzierung der Pumpe B auf 1825€ erhöht sich der Absatz der Pumpe B
auf 1400E (Preis A unverändert gegenüber der Ausgangssituation). Wird dagegen nur der Preis
der Pumpe A geändert, und zwar reduziert auf 3465€, so verringert sich der Absatz von Pumpe B
auf 995E (Preis B unverändert gegenüber der Ausgangssituation).
▪ Ermitteln Sie die lineare PAF der Form xB(pA, pB) = aB + bBpA + cB pB zur Bestimmung der
Menge der Pumpe B in Abhängigkeit der Preise von Pumpe A und B durch Lösen eines linea-
ren Gleichungssystems.
▪ Ermitteln Sie aus den beiden so berechneten PAF die jeweiligen Umkehrfunktionen, d. h. PAFs
der Form pA(xA, xB) = dA + eAxA + fA xB und pB(xA, xB) = dB + eBxA + fB xB (Hinweis: Stellen Sie
ein Lineares Gleichungssystem auf und lösen Sie dieses)
Lösung:
a)
▪ LGS:
▪ 500 = aA + bA3500 + cA 2000
▪ 400 = aA + bA3500 + cA 1825 | - 1(I) → führt zu: -100 = -175cA und cA=0,5714
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▪ 510 = aA + bA3465 + cA 2000 | - 1(I) → führt zu: 10 = -35bA und bA=-0,2857

▪ Einsetzen von bA und cA in (I) führt zu folgenden Werten: aA=357,143, bA=-2/7=-0,2857,
cA=4/7=0,5714
b)
▪ LGS:
▪ 1000 = aB + bB3500 + cB 2000
▪ 1400 = aB + bB3500 + cB 1825 | - 1 (I) → führt zu: 400 = -175cB und cB= -2,2857
▪ 995 = aB + bB3465 + cB 2000 | - 1 (I) → führt zu: -5 = -35bB und bB= 0,1428
▪ Einsetzen von bB und cB in (I) führt zu folgenden Werten: aB=5071,43, bB=1/7=0,1428, cB=-
16/7=-2,2857
c)
▪ LGS:
▪ xA(pA, pB) = 357,143 – (2/7)pA + (4/7) pB
▪ xB(pA, pB) = 5071,43 + (1/7)pA – (16/7) pB |+ 4(I)

▪
▪ xA(pA, pB) = 357,143 -0,2857pA + 0,5714 pB (I‘)
▪ xB(pA, pB) + 4xA(pA, pB) = 6500 - pA  pA(xA, xB) = 6500 - 4xA - xB (II‘)
▪
▪ Analoge Berechnung mit Eliminierung von pB in der Gleichung (II) oder Einsetzen von (II‘) in (I‘)
und Auflösen nach pB führt dann zu pB(xA, xB)= 2625 – 0,25xA – 0,5xB
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10. Aufgabe
Für zwei Produkte A und B einer Unternehmung sind die PAF zur Bestimmung des Preises über die
entsprechenden Mengen gegeben mit
pA(xA, xB)= 6500 – 4xA – xB
und
pB(xA, xB)= 2625 – 0,25xA – 0,5xB.
Des Weiteren ist die zugehörige Kostenfunktion gegeben mit
K(xA, xB)=1700xA + 925xB + 0,75 xAxB + 500000.
Berechnen Sie die Preise die verlangt werden müssen, um das Gewinnmaximum zu erreichen.
Lösung:
Umsatzfunktion: U(xA, xB)= pAxA + pBxB = – 4xA2 – 0,5 xB2 – 5/4 xAxB + 6500xA +2625xB
Kostenfunktion: K(xA, xB)=1700xA + 925xB + 0,75 xAxB + 500000
Gewinnfunktion:
G(xA, xB)= U(xA, xB) – K(xA, xB) = – 4xA2 – 0,5 xB2 – 2 xAxB + 4800xA +1700xB - 500000
Notwendige Bedingungen für einen Extremwert:
G
= 0  -8xA – 2xB + 4800 = 0 
x A
G
= 0  -xB – 2xA + 1700 = 0
x B
➔ xA=350 und xB=1000

Prüfung der hinreichenden Bedingungen:
 2G  2G  2G
Es gilt: = −8 , = −1 , = −2
x A x A x B x B x A x B
 2U
Da (-8) (-1) > (-2)2 handelt es sich um ein Extremum und zwar ein Maximum, da 0
x A x A
Resultierende Preise: pA=4100, pB=2037,50
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11. Aufgabe
Sie legen bei Ihrer Hausbank am 01.01.2011 10000€ an. Auf welchen Endwert steigt diese Anlage
bei einem Zinsfuß von p=5 in 4 Jahren an, bei:
a) Einfacher Verzinsung
b) Verzinsung mit Zinseszins
Lösung:
 p   5 
a) K n = K 0  1 + n   = 10000  1 + 4   = 12000
 100   100 
n 4
 p   5 
b) K n = K 0  1 +  = 10000  1 +  = 12155,0635
 100   100 
12. Aufgabe
Sie leihen sich bei Ihrer Hausbank für eine Investition 3000€ zu einem Zinssatz i=0,1 für 3 Jahre.
Der Kredit wird nach den 3 Jahren inkl. Zinsen in einem Betrag zurückgezahlt. Wie hoch ist dieser
Betrag, wenn Sie die einfache Verzinsung unterstellen?
Lösung:
 p   10 
K n = K 0  1 + n   = 3000  1 + 3   = 3900
 100   100 
13. Aufgabe
Sie haben am 1.1.2006 2000€ zu einem Zinssatz von 3,5% angelegt. Die Zinsen werden jährlich
berechnet (jeweils zum 31.12.) und dem Anlagebetrag zugeschlagen (d. h. sie erhalten Zinseszin-
sen). Sie können den Anlagebetrag ansonsten nicht erhöhen oder verringern.
Über wie viel Geld aus dieser Anlage können Sie sich am 31.12.2043 freuen?
Lösung:
n=38 (2043-2006+1), K0=2000, p=3,5
n 38
 p   3,5 
K n = K 0  1 +  = 2000  1 +  =20003,6960113 = 7392,0225
 100   100 
14. Aufgabe
Sie haben am 1.1.2006 2000€ zu einem Zins von 3,5% angelegt. Die Zinsen werden 4 Mal jährlich
berechnet (jeweils zum Quartalsende) und dem Anlagebetrag zugeschlagen (d. h. sie erhalten Zin-
seszinsen). Sie können den Anlagebetrag ansonsten nicht erhöhen oder verringern.
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a) Über wie viel Geld aus dieser Anlage können Sie sich am 31.12.2043 freuen? Vergleichen
Sie das Ergebnis mit dem aus Aufgabe 5.
b) Angenommen, die Zinsen würden x Mal jährlich berechnet und x dürfte beliebig groß gewählt
werden. Über wie viel Geld aus dieser Anlage können Sie sich dann am 31.12.2043 freuen?
Lösung:
a) n=38 (2043-2006+1), K0=2000, p=3,5, x=4
nx 38  4
 p   3,5 
K n = K 0  1 +  = 2000  1 +  =7518,4659
 x  100   4  100 
Bei einmaliger Verzinsung pro Jahr: Kn=7392,0225
b) n=38 (2043-2006+1), K0=2000, p=3,5

p 3,5
n 38
K n = K 0  e 100 = 2000  e 100 =20003,7810434 = 7562,0868
15. Aufgabe
Ein Anfangskapital von 300€ ist in 8 Jahren bei einfacher Verzinsung mit einem Zinsfuß p auf 750€
angewachsen. Wie hoch ist p?
Lösung:
p
Kn = K0 + n  K0 
100
(K − K 0 )  100
=p
 n
n  K0
(
(K n − K 0 ) 100 K 0
 =
K  100  K n
  n − 1  = 
 100
− 1  =p)
K0 n K0  K0  n  K0  n
D. h.: p=
(750 − 300)  100 = 18,75
8  300
16. Aufgabe
Sie haben 800€ zur Verfügung und erhalten 8% Zinsen p. a. mit Zinseszinsen. Wie lange müssen
Sie das Geld anlegen, um auf ein Endkapital von 1100€ zu kommen?
Lösung:
K 
log n  log 1100 
Es gilt K 0 =
Kn K
 qn = n n =  K0 =  800  = 4,138 Jahre
qn K0 log q log1,08
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17. Aufgabe
Ein Anfangskapital von 300 ist in 8 Jahren bei nachschüssiger Verzinsung mit Zinseszinsen und mit
einem Zinsfuß p auf 750€ angewachsen. Wie hoch ist p?
Lösung:
n
 p 
K n = K 0  1 +  = K0  q
n
 100 
 K 
  n n − 1  100 = p
 K0 
 
 750 
D. h.: p=  8 − 1  100 = 12,14
 300 
 
18. Aufgabe
Sie haben einen Anlagebetrag von 1000€.

a) Im ersten Jahr erhalten Sie einen Zins von 15% p. a. und im zweiten Jahr von 5% p. a. Die
Verzinsung erfolgt nachschüssig mit Zinseszinsen. Wie hoch ist ihr Kapital nach 2 Jahren?
b) Wie hoch ist der äquivalente Zinssatz der benötigt wird, um bei einer konstanten Verzinsung
beide Jahre auf denselben Endwert zu gelangen, wie bei den jahresbezogenen Zinssätzen
aus Teil a)?
Lösung:
a) K 2 = K 0  (1 + i 1 )  (1 + i 2 ) = 1000  (1,15)  (1,05) = 1207,5€
b) Der Zinssatz i, der bei gleicher Verzinsung pro Periode gezahlt werden muss, um dasselbe
Endkapital zu erhalten, ist: i = 2 1,15  1,05 − 1 =0,09886. D. h. in Prozent: 9,886%
19. Aufgabe
Sie legen einen Betrag von 5000€ für 1 Jahr zu einem Zins von 4% p. a. an. Die Zinsen werden
monatlich berechnet.
a) Welchen Betrag erhalten Sie nach einem Jahr?
b) Wie hoch ist der effektive Zins?
Lösung:
x n 121
 p   4 
a) K 0  1 +  = 5000  1 +  = 5203,7077€
 x  100   12  100 
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x 12
 i   0,04 
b) i eff = 1 +  − 1 = 1 +  − 1 = 0,04074, d. h. effektiver Zins: 4,074%
 x  12 
20. Aufgabe
Ein Anleger legt 5.000 Euro für 36 Monate auf einem Konto an, welches für die ersten 9 Monate
mit 5%, die folgenden 6 Monate mit 6% und für den restlichen Anlagezeitraum mit 7% Prozent ver-
zinst wird. Die Zinsberechnung erfolgt dabei quartalsweise (mit Zinseszinsen).
Berechnen Sie die Rendite dieser Anlage für den Gesamtanlagezeitraum sowie die durchschnittli-
che Rendite pro Jahr.
Lösung:
Gesamtertr ag
Basisformel: Rendite in Prozent =  100
eingesetzt es Kapital
Zinserträge:
0.754
 5 
1.-9. Monat: 3 Quartale, d. h. 5000  1 +  − 5000 = 189,85
 4  100 
0,54
 6 
10. -15. Monat: 2 Quartale, d. h. 5189,85  1 +  − 5189,85 = 156,86
 4  100 
1.754
 7 
16. -36. Monat: 7 Quartale, d. h. 5346,72  1 +  − 5346,72 = 690,38
 4  100 
Gesamtertrag = 1037,09€
1037,09
Rendite in Prozent =  100 = 20,7418 (auf Gesamtzeitraum von 3 Jahren)
5000
Durchschnittliche Rendite pro Jahr: 6,484%, berechnet aus (vgl. äquivalenter Zinssatz):
0.754 0,54 1.754
 5   6   7 
5000  (1 + i ) = 5000  1 +
3
  1 +   1 + 
 4  100   4  100   4  100 
 5000  (1 + i )3 = 6037,09
 6037,09 
 i = 3 − 1  100
 5000 
 
21. Aufgabe
Ein Kapital von 100000€ wird für 9 Jahre zu einem Jahreszins von 7% angelegt. Die durchschnittli-
che Inflationsrate wird in diesem Zeitraum mit 1,5% angenommen.
Welches Endkapital erreicht man nominell nach 9 Jahren?
Wie ist dessen auf den Anlagetermin bezogener inflationsbereinigter Wert?
Welchen Wert hat dann der reale Zinssatz?
Seite 11
Lösung:
K 9 = 100000  (1 + 0,07 ) = 183790 ,22€

9
9
 1 + 0,07 
K 9,0 = 100000    = 160790 ,22€
 1 + 0,015 
1,07
i real = qreal − 1 = − 1 = 0,05419
1,015
22. Aufgabe
Sie haben einen Anlagebetrag von 1000€.

Im ersten Jahr erhalten Sie einen Zins von 15% p. a. und im zweiten Jahr von 5% p. a. Die Inflati-
onsrate beträgt im ersten Jahr 2% und im zweiten Jahr 1,5%. Wie hoch ist ihr Kapital nach 2 Jahren?
Bestimmen Sie den auf den Anlagetermin bezogenen inflationsbereinigten Realwert der Anlage.
Lösung:
K 2 = K0  (1 + i1 )  (1 + i 2 ) = 1000  (1,15)  (1,05) = 1207,5€
 1   1   1   1 
K 2,0 = K 0  (1 + i1 )  (1 + i 2 )       = 1000  (1,15 )  (1,05 )    
 1 + iinf l 1   1 + iinf l 2   1,02   1,015 
 1   1 
= 1207,50     = 1166,33€
 1,02   1,015 
23. Aufgabe
a) Sie legen sofort beginnend 4 Jahre lang jedes Jahr 10000€ auf einem Festgeldkonto an
(Ratensparplan).
Das Festgeldkonto wird jährlich (nachschüssig) mit Zinseszinsen verzinst. Die Zinsen betra-
gen 3% p. a.
Wie hoch ist das Endkapital nach 4 Jahren?
b) Bei der Situation wie in Teil a) zahlen Sie die Raten jeweils zum Ende des Jahres ein. Wie
hoch ist dann Ihr Endkapital nach 4 Jahren?
Lösung:
a) Es handelt sich um eine vorschüssige Rente.
1 − (1,03)4 1 − 1,12551
Für die gegebenen Werte: Rn = 10000  1,03  = 10000  1,03  = 43091,3581€
1 − 1,03 1 − 1,03
b) Es handelt sich um eine nachschüssige Rente.
Seite 12
1− q n
Rn = r 
1− q
1 − (1,03) 4
Für die gegebenen Werte: R n = 10000  = 41836,27 €
1 − 1,03
24. Aufgabe
Zeigen Sie, dass Sie den Endwert einer n-jährigen nachschüssigen Rente sowohl mit
n
 1− q n   n   
 , als auch mit R n = r   q − 1  = r   (1 + i ) − 1  angeben können.
n
Rn = 
i =1
r  q i −1 =r  
 1− q



 q −1 
 

 i 

Lösung:
1− q n − 1  1− q n  qn −1
=  =
 q − 1 . Alternativer Nachweis: Im Zähler und Nenner stehen jeweils „Abstands-
1− q − 1  1 − q 
werte“ von 1 zu q bzw. zu qn (aber ohne Betragsanwendung). Dann über Fallunterscheidung für q<1
und q>1 verdeutlichen, dass in beiden Termen sowohl im Zähler als auch im Nenner dasselbe Vor-
zeichen erscheint und insgesamt sich damit immer derselbe Wert ergeben muss.
Der Rest ergibt sich durch Einsetzen von (1+i) für q
25. Aufgabe
Sie möchten in 5 Jahren ein Kapital von 10000€ angespart haben. Wie hoch muss ihre jährliche,
nachschüssig gezahlte Rate sein, damit sie Ihr Ziel bei einem Zins von 3% erreichen?
Lösung:
qn − 1 q −1
Rn = r   r = Rn  n
q −1 q −1
 1,03 − 1 
D. h.: r = 10000    = 1883,55

 1,03 − 1 
5
26. Aufgabe
Wie lange reicht ein Kapital von 20000€ bei jährlicher Verzinsung mit 3%, wenn Sie am Ende jeden
Jahres 1000€ entnehmen? (Kapital wird gänzlich aufgebraucht)
Lösung:
(1 + i ) n − 1
r
Rn r q −1n
i
Lösung ergibt sich aus Rentenbarwertformel (mit q=1+i) R0 = = n  =
q n
q q −1 (1 + i ) n
1 − (1 + i ) − n
=r und deren Auflösung nach n:
i
Seite 13
Zu beachten: Es muss dabei (ohne Beschränkung der Allgemeinheit) davon ausgegangen werden,
dass sich der Rentenbarwert aus einer Einzahlungsreihe von jährlich 1000€ nachschüssig ergibt
(d. h. r geht in der nachfolgenden Formel mit positivem Vorzeichen ein, obwohl eigentlich Entnah-
men betrachtet werden):
 R i 
ln1 − 0 
i  R0
und somit: n = − 
Rn r 
R0 =  1− = (1 + i ) −n
q n
r ln(1 + i )
 20000  0,03 
ln1 − 
D. h.: n = −   = 30,9989
1000
Jahre
ln(1,03)
27. Aufgabe
Welches Kapital behalten Sie nach n=15 Jahren aus einem Anfangskapital von 60000€, welches
Sie bei jährlicher Verzinsung zu 3% anlegen und in den ersten 10 Jahren jährlich 4800€ und in den
folgenden 5 Jahren jährlich 3600€ nachschüssig entnehmen?
Lösung:
Ergibt 3 Zahlungsreihen: Einmalzahlung 60000 mit 15 Jahren Verzinsung, in den letzten 5 Jahren
Rentenzahlungen von -3600€ (End-Zeithorizont: n=15), in den ersten 10 Jahren Rentenzahlungen
von -4800€ (End-Zeithorizont: n=10. D. h. deren Wert muss dann zur Vereinheitlichung des End-
Zeitpunktes auf n=15 noch einmal für die letzten 5 Jahre aufgezinst werden!!!
Visualisierung am Zahlenstrahl:
Erläuterung: Ohne Entnahmen: Endwert aus 15-jähriger Anlage.

Die jährlichen Entnahmen zu 3600 (aus den nach 10 Jahre noch verbleibenden Restbetrag
der ursprünglich 60000 jeweils sukzessive herausgelöst) hätten sich entsprechend einer 5-
jährigen Rente verzinst und den zugehörigen Rentenendwert angenommen. Deshalb muss
dieser Endwert abgezogen werden.
Die jährlichen Entnahmen zu 4800 (in den ersten 10 Jahren aus den 60000 jeweils sukzes-
sive herausgelöst) hätten sich für diese 10 Jahre entsprechend der 10-jährigen Rente ver-
zinst und den zugehörigen Rentenendwert angenommen (auf 15 Jahre darf nicht gerechnet
werden, da ja in den letzten 5 Jahren nicht weiter derselbe Betrag herausgelöst wurde). Um
aber die Vergleichbarkeit auf den Endwert nach 15 Jahren zu realisieren, muss noch aufge-
zinst werden (entspricht einer Verzinsung des entsprechenden Rentenendwertes mit Zin-
seszinsen für 5 Jahre – dies hätte man ja erreicht, wenn man die Entnahmen nicht getätigt
hätte)
Seite 14
Wert der Einmalzahlung: K 0  (1 + i ) n
(1 + i ) n − 1
Wert der Rentenzahlungen: r 
i
Für die Beispieldaten:
 (1,03)10 − 1   
  (1,03) 5 − 3600   (1,03) − 1  =
5
R n = 60000  (1,03)15 − 4800  
 0,03   0,03 
   
=93478,0449 - 63790,9348 - 19112,8889 =10574,2212
28. Aufgabe
Sie legen sofort beginnend (vorschüssig) 4 Jahre lang jeden Monat 10000€ auf ein Festgeldkonto
an. Das Festgeldkonto wird monatlich (nachschüssig) verzinst. Die Zinsen betragen 3% p. a. Wie
hoch ist das Endkapital nach 4 Jahren?
Lösung:
Endwert vorschüssige Rente mit #Zinsperioden (ZP) = # Rentenperioden (RP)
(1+𝑖𝑍𝑃 )𝑛∙𝑥 −1
D. h.: 𝑅𝑛 = 𝑟 ∙ (1 + 𝑖𝑍𝑃 ) ∙ 𝑖𝑍𝑃
iZP=3/12=0,25%
1−(1,0025)48
Damit: 𝑅4 = 10000 ⋅ 1,0025 ⋅ ( )=510585,36€
1−1,0025
29. Aufgabe
Ein Lottogewinn in Höhe von 200000€ soll angelegt und in Form einer nachschüssigen Rente über
eine Laufzeit von 7 Jahren ausbezahlt werden. Die Bank bietet einen Zinssatz von 5% p. a mit
nachschüssiger Berechnung. Wie hoch ist die jährliche Rentenauszahlung? (Kapital wird gänzlich
aufgebraucht)
Lösung:
Der Anfangsbetrag ist der Barwert zur 7-jährigen nachschüssigen jährlichen Rente mit Raten in zu
bestimmender Höhe.
1 − (1 + i ) − n R0  i
Rentenbarwertformel: R0 = r   r = .
i 1 − (1 + i ) −n
200000  0,05
Ergibt r = =34563,96€
1 − (1 + 0,05) −7
Seite 15
30. Aufgabe
Welches Kapital behalten Sie nach n=15 Jahren aus einem Anfangskapital von 60000€, welches
wie folgt von Ihnen behandelt wird:
Sie legen das Kapital in den ersten 8 bei jährlicher nachschüssiger Verzinsung zu 3% an und ent-
nehmen in diesen 8 Jahren jährlich 4800€ nachschüssig.
Für die folgenden 2 Jahre bleiben die Anlagekonditionen erhalten, Sie entnehmen jedoch kein Geld
mehr.
In den letzten 5 Jahren erhalten Sie von Ihrer Bank für das Kapital einen Zinssatz von 5% (jährlich,
nachschüssig) und entnehmen nun jährlich 3600€ vorschüssig.
Hinweise: Das Kapital wird nicht gänzlich aufgebraucht, Sie behalten einen Endwert. Sie müssen 3
Zahlungsreihen betrachten und geeignet zusammenführen.
Lösung:
 (1,03)8 − 1   
  1,03 2  1,05 5 − 3600  1,05   (1,05) − 1  =
5
Endwert: 60000  (1,03)10  (1,05)5 − 4800     
 0,03   0,05 
102912,94 – 57793,37 – 20886,89 = 24232,68€
31. Aufgabe
Sie beginnen am 1.1.2011 einen Ratensparplan mit jährlicher Einzahlung von 2000€ zu einem Zins
von 3% (Einzahlungen zu Beginn des jeweiligen Jahres). Die Zinsen werden 4 Mal jährlich berechnet
(jeweils zum Quartalsende). Sie können den Anlagebetrag ansonsten nicht erhöhen oder verringern.
Über wie viel Geld aus dieser Anlage können Sie sich am 31.12.2012 freuen?
Lösung:
Endwert vorschüssige Rente mit #Zinsperioden (ZP) > # Rentenperioden (RP)
(1+𝑖𝑍𝑃 )𝑛∙𝑥 −1
Es gilt also: 𝑅𝑛 = 𝑟 ∙ (1 + 𝑖𝑍𝑃 )𝑥 ∙ (1+𝑖𝑍𝑃 )𝑥 −1
(1 + 0,0075) − 1 
42
Damit: R n = 2000  (1 + 0,0075) 4   
= 4183,88
 (1 + 0,0075) − 1 
4
32. Aufgabe
Welchen Endwert realisieren Sie mit einem Sparplan über 5 Jahre, bei dem Sie monatlich vorschüs-
sig 300€ einzahlen und
a) Sie das Kapital jährlich mit 5% p. a. (nachschüssig, mit Zinseszins) verzinst bekommen?
b) Sie das Kapital monatlich mit 5% p. a. (nachschüssig, mit Zinseszins) verzinst bekommen?
c) Sie das Kapital vierteljährlich mit 5% p. a. (nachschüssig, mit Zinseszins) verzinst bekom-
men?
Lösung:
Seite 16
a) #ZP < # RP; vorschüssige Rente

(1 + i ) n − 1  (m + 1)  i 
R n = re  mit r e = r   m + 
i  2 
 (13)  0.05 
r e = 300  12 +  = 3697,50
 2 
(1,05) 5 − 1
R n = 3697,50  = 20431,02
0.05
b) #ZP = # RP; vorschüssige Rente
0,05 𝑛∙𝑥
(1+𝑖𝑍𝑃 )𝑛∙𝑥 −1 0,05 (1+ ) −1
12
𝑅𝑛 = 𝑟 ∙ (1 + 𝑖𝑍𝑃 ) ∙ 𝑖𝑍𝑃
= 300 ∙ (1 + 12
) ∙ 0,05 = 20486,83
12
c) #ZP < # RP; vorschüssige Rente

 0.05 
 ( 4)  
r e = 300   3 + 4  = 907,5 → äquivalente Rate auf Quartalseben bei monatlichen Raten
 2 
 
 
(3 Raten je Zinsperiode)
20
 0,05 
1 +  −1
(1 + i ) − 1
n
= 907,5  
4 
R n = re  =20475,90
i 0,05
4
33. Aufgabe
Welcher Betrag bleibt von einem Kapital von 10000€ nach 4 Jahren übrig, wenn über 3 Jahre hinweg
monatlich nachschüssig ein Betrag von 200€ entnommen wird und im 4. Jahr monatlich vorschüssig
ein Betrag von 100€ entnommen wird, die Zinsen aber nur einmal pro Jahr mit 5% nachschüssig
berechnet werden.
Lösung:
Für den Endwert der reinen Anlage: 10000  (1,05) 4  = 12155,0625

Für die Rentenkomponenten gilt: #ZP < # RP; vorschüssige Rente
Mit den konkreten Daten:
 (12 − 1)  0,05 
r e = 200  12 +  = 2455€ und damit als Endwert der Entnahmerente aus den ersten 3
 2 
(1,05) 3 − 1
Jahren: 2455  = 7739,39€
0,05
 (12 + 1)  0,05 
r e = 100  12 +  = 1232,5€ und damit als Endwert der Entnahmerente aus dem 4. Jahr:
 2 
(1,05)1 − 1
1232,5  = 1232,5€
0,05
Seite 17
Endwert insgesamt: 12155,0625 – (7739,391,05) – 1232,5 = 2796,21€
34. Aufgabe
Ihr Unternehmen hat ein Kredit in Höhe von 20000€ für eine Laufzeit von 5 Jahren zum Zins von
10% aufgenommen. Dieser soll in den 5 Jahren komplett getilgt werden.
a) Stellen Sie den Tilgungsplan für die Tilgung mit Ratenschuld auf.
b) Stellen Sie den Tilgungsplan für die Annuitätentilgung auf (allgemeines Verfahren).
c) Bei welcher Tilgungsart müssen Sie in der Summe für den Kredit mehr bezahlen? Warum ist
dies so?
Lösung:
K 0 20000
a) Tilgungsrate: T = = = 4000
n 5
Jahr Restschuld Zinsen Tilgungsrate Annuität
(Jahresanfang)
1 20000 2000 4000 6000
2 16000 1600 4000 5600
3 12000 1200 4000 5200
4 8000 800 4000 4800
5 4000 400 4000 4400
Summen 6000 20000 26000
b) Bestimmung der Annuität A

o Bei vollständiger Tilgung stellen Annuitäten eine (geom.) Reihe dar, deren Barwert
gleich der Anfangsschuld K0 ist:
qn − 1 K
Aus K n = A  und K 0 = nn (Barwert)
q −1 q
ergibt sich insgesamt mit K n = K 0  q n :
qn −1 q n  (q − 1)
K0  qn = A   A = K0 
q −1 qn −1
q n  (q − 1) 1,15  (0,1)
A = K0  = 20000  = 5275,9496
qn − 1 1,15 − 1
Jahr Restschuld Zinsen Tilgungsrate Annuität
(Jahresanfang)
1 20000,00 2000,00 3275,95 5275,95
2 16724,05 1672,41 3603,54 5275,95
3 13120,51 1312,05 3963,90 5275,95
4 9156,61 915,66 4360,29 5275,95
Seite 18
5 4796,32 479,63 4796,32 5275,95
6 0,00
Summen 6379,75 20000 26379,75
c) Bei der Annuitätentilgung wird in der Summe mehr für den Kredit gezahlt, da die Tilgungsra-
ten zu Beginn der Laufzeit geringer sind als bei der Tilgung nach Ratenschuld. D. h. die
Restschuld bleibt höher und auf diese werden die jährlichen Zinsen berechnet.
35. Aufgabe
Greifen Sie die Daten aus der vorangegangenen Aufgabe erneut auf.
a) Stellen Sie den Tilgungsplan für die Annuitätentilgung bei Berechnung der Annuität als Pro-
zentannuität auf. Dabei soll die Jahresbelastung für den Kreditnehmer in Prozent iA=25% der
Darlehenssumme betragen
b) In Teil b) der Aufgabe 34 haben Sie den Tilgungsplan gemäß Annuitätentilgung bei jährlicher
Zins- und Tilgungsberechnung aufgestellt. Stellen Sie den Tilgungsplan für eine halbjährliche
Zins- und Tilgungsrechnung auf. Bei welchem Tilgungsplan zahlen Sie in der Summe mehr
zurück?
Lösung:
a) Berechnung der Annuität als Prozentannuität:
Annuität wird als Prozentsatz von K0 berechnet, d. h. A=iAK0. iA heißt Prozentannuität.
iT=(iA-i) heißt (anfänglicher) Tilgungssatz (i: Zinssatz p. a.)
Hier: i in %: 10%, iA in %: 25%. D. h. (anfänglicher) Tilgungssatz iT in %: 15%,
Korrektur: Im Jahr 6 werden in Wirklichkeit nur noch 1684,70 (Tilgungsrate) getilgt, so dass
die Annuität in diesem Jahr 6 nur noch 1853,17€ beträgt.
b) Unterjährige Zins- und Tilgungsverrechnung
Die o. a. Formel zur Berechnung der Annuität gilt weiterhin
i
Bei m Perioden muss dann statt des Zinssatzes i (pro Jahr) mit gerechnet werden. Hier:
m
m=2 und somit i=0,05
Die Gesamtanzahl der Perioden (Parameter n) ergibt sich aus Anzahl der Jahre * m. Hier
also n= 5 * 2 =10
Seite 19
q n  (q − 1)
Einsetzen der angepassten Werte in die Annuitäten Formel A = K 0  ergibt somit
qn −1
1,0510  0,05
für die monatliche Zins- und Tilgungsverrechnung A = 20000  : 2590,09
1,0510 − 1
Tilgungsplan:
Gesamtkosten: 25900,91€. Dies ist weniger als bei jährlicher Berechnung, weil hier jeweils
nach einem halben Jahr bereits getilgt wird und die 5% halbjährliche Zinsen dann im Ver-
gleich zur jährlichen Berechnung auf einen bereits reduzierten Restschuldbetrag berechnet
werden.
36. Aufgabe
Eine Münze zeigt auf einer Seite „Kopf“ (K) und auf der anderen Seite „Zahl“ (Z) an.
Sie werfen die Münze drei Mal hintereinander und notieren das Ergebnis aus jedem einzelnen Wurf.
a) Geben Sie alle Elementarergebnisse des Zufallsexperimentes an.
b) Geben Sie die Elementarergebnisse zu den folgenden Ereignissen an:
a. Ereignis A „genau 1 Mal Zahl im Experiment geworfen“.
b. Ereignis B „genau 0 Mal Zahl im Experiment geworfen“.
c. Ereignis C „höchstens 1 Mal Zahl im Experiment geworfen“.
d. Ereignis D „im ersten Wurf im Experiment Zahl geworfen“.
e. Ereignis E „höchstens 1 Mal Zahl im Experiment geworfen unter der Bedingung, dass
im ersten Wurf Zahl geworfen wurde“.
Lösung:
a)
Menge der möglichen Ergebnisse: {(K,K,K), (Z,K,K), (K,Z,K), (K,K,Z), (Z,Z,K), (K,Z,Z),
(Z,K,Z),(Z,Z,Z)}
Hinweis: Ein Ereignis entspricht einem Kriterium. Die Ereignismenge entspricht der
Menge der Elementarereignisse, welche das im Ereignis genannte Kriterium erfüllen.
b)
a. A={(Z,K,K), (K,Z,K), (K,K,Z)}
b. B={(K,K,K)}
c. C={(K,K,K), (Z,K,K), (K,Z,K), (K,K,Z)} = A  B
d. D={(Z,K,K), (Z,Z,K), (Z,K,Z),(Z,Z,Z)}
Seite 20
e. E={(Z,K,K)} = C  D
37. Aufgabe
Ermitteln Sie die Wahrscheinlichkeiten für folgende Ereignisse:

a) Zahl größer 3 bei einmaligem Würfelwurf
b) Zahl kleiner-gleich 6 beim einmaligen Würfelwurf
c) Augensumme gleich 3 beim Wurf mit 2 unterscheidbaren Würfeln
d) Augensumme gleich 9 beim gleichzeitigen Wurf von 2 nicht-unterscheidbaren Würfeln
e) Augensumme gleich 9 beim gleichzeitigen Wurf von 2 nicht-unterscheidbaren Würfeln und
mindestens ein Würfel weist die Zahl 5 auf.
f) Beim Wurf mit 2 unterscheidbaren Würfeln ist die Augensumme gleich 3 oder mindestens
ein Würfel weist die Zahl 2 auf. Stellen Sie explizit die jeweiligen Ereignismengen und deren
Vereinigungsmenge dar.
g) Beim 20-fachen hintereinander ausgeführten Münzwurf fällt mindestens ein Mal K.
Lösung:
3 1
a) A={4,5,6}, P(A)= =
6 2
6
b) A={1,…,6}, P(A)= =1
6
2 1
c) A={(1,2), (2,1)}, P(A)= =
36 18
2
d) A={(4,5), (3,6)}, P(A)= . Hinweis: Da die Würfel nicht unterscheidbar sind und gleichzeitig
21
geworfen werden, stellen z. B. (4,5) und (5,4) keine unterschiedlichen Ergebnisse dar.
1
e) A={(4,5)}, P(A)=
21
f) Insgesamt: 36 Möglichkeiten
Ereignis A: Augensumme gleich 3. Ereignis B: Mindestens ein Würfel weist die Zahl 2 auf.
A={(1,2), (2,1)}, B={(1,2), (2,2), (3,2), (4,2), (5,2), (6,2), (2,1), (2,3), (2,4), (2,5), (2,6)}.
AB={(1,2), (2,2), (3,2), (4,2), (5,2), (6,2), (2,1), (2,3), (2,4), (2,5), (2,6)}. n(AB)=11 ➔
11
P(AB)=
36
g) Komplementärereignis A : Es fällt nie K.

Gesamtzahl der Möglichkeiten (mit Wiederholung, mit Berücksichtigung der RF): 2 20 =
1048576
1 1
P( A )= und damit P(A)=1-P( A )= 1− =0,99999905
1048576 1048576
38. Aufgabe
Die Wahrscheinlichkeiten zweier Ereignisse A und B seien P(A)=0,2 und P(B)=0,5.

Seite 21
Berechnen Sie hieraus die Wahrscheinlichkeiten für folgende zusammengesetzte Ereignisse:

a) AB mit AB=
b) AB mit AB mit P(AB)=0,1
Lösung:
a) P(AB)=P(A)+P(B)=0,7
b) P(AB)=P(A)+P(B)- P(AB)=0,6
39. Aufgabe
Eine Maschine besteht aus zwei Komponenten I und II, die unabhängig voneinander mit den Wahr-
scheinlichkeiten 0,3 (Komponente I) 0,2 (Komponente II) ausfallen. Die Maschine kann nur genutzt
werden, wenn kein Einzelaggregat ausfällt.
Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit für den Ausfall der Maschine?
Lösung:
M: Maschine fällt aus. M : Maschine fällt nicht aus.
A: Komponente I fällt aus, d. h. P(A)=0,3
A : Komponente I fällt nicht aus, d. h. P( A )=0,7
B: Komponente II fällt aus, d. h. P(B)=0,2
B : Komponente II fällt nicht aus, d. h. P( B )=0,8
M = A  B , d. h.: P( M )=P( A )P( B )=0,56
P(M)=1-P( M )=0,44
Alternativer Lösungsansatz:
Binärer Baum mit möglichen Ergebnissen „Ausfall“ und „kein Ausfall“. Auf der ersten Ebene Kompo-
nente I, auf der zweiten Ebene Komponente II. Es gibt dann im Baum nur einen Weg der für den
Nicht-Ausfall der Maschine steht, nämlich jeweils „kein Ausfall“ bei Komponente I und Komponente
II mit einer Wahrscheinlichkeit von 0,7*0,8 = 0,56. Somit ist die Wahrscheinlichkeit für den Ausfall
der Maschine 1 – 0,56 = 0,44.
40. Aufgabe
Sie erstellen Angebote für einen Stammkunden. Für jedes Angebot gilt, dass es vom Kunden mit
der Wahrscheinlichkeit von 0,5 angenommen wird. Die Angebote werden jeweils voneinander un-
abhängig erstellt und vom Kunden bewertet.
Wie viele Angebote müssen Sie erstellen, um mit der Wahrscheinlichkeit von 0,99 wenigstens einen
Auftrag zu erhalten?
Lösung:
Angebotserstellung als Zufallsexperiment, welches n-mal hintereinander ausgeführt wird. Mögliche
Seite 22
Ereignisse:
A: 1 (Erfolg), B: 0 (kein Erfolg)
n-maliges Ausführen führt zu einem n-Tupel.
Zugehörige Ereignisse:
An: bei n Durchführungen mindestens 1 Auftrag (d. h. im n-Tupel 1 oder 2 oder…oder n-Mal die 1)
An : bei n Durchführungen kein Auftrag (d. h. im n-Tupel befindet sich n-Mal die 0)
n
 1
P( An )=(P(B)) =  
n
2
Gesucht ist nun n so dass P(An)  0,99 bzw. dass P( An )  0,01

n
 1 log 0,01
P( An )  0,01     0,01 nlog0,5  log 0,01  n  (Multiplikation mit negativer Zahl!)
2 log 0,5
 n  6,64
D. h. Sie müssen mindestens 7 Angebote abgeben, um wenigstens eines mit der Wahrscheinlichkeit
von 99% beauftragt zu bekommen.
41. Aufgabe
Der Produktionsleiter Ihres Unternehmens teilt mit, dass bei einer Produktionslinie, auf der nur die
beiden Produkte X und Y gefertigt werden, 75% der Ausfälle der Linie durch die Produktion von X
und lediglich 25% der Ausfälle durch die Produktion von Y verursacht werden.
Er argumentiert, dass das Produkt X die Linie zu stark beansprucht und verlangt eine eigene Pro-
duktionslinie für dieses Produkt.
a) Quantifizieren Sie den Sachverhalt, wenn dieser in Form von bedingten Wahrscheinlichkei-
ten mit P(X|A) und P(Y|A) ausgedrückt werden soll. Dabei bezeichnet das Ereignis A den
Ausfall der Linie und das Ereignis X (bzw. Y) dass gerade das Produkt X (bzw. Y) produziert
wird.
b) Halten Sie die Argumentation des Produktionsleiters für stichhaltig?
c) Die generelle Ausfallwahrscheinlichkeit der Linie liege bei 0,05 und die Wahrscheinlichkeit
dafür, dass X produziert wird, sei 0,7. Berechnen Sie nun P(A|X) und P(A|Y).
Können Sie eine Aussage dazu treffen, ob ein Produkt die Linie stärker beansprucht als das
andere?
Hinweis zur Berechnung: Nutzen Sie die aus der Vorlesung bekannte Formel
P (B | A )  P ( A )
P( A | B) =
P (B )
d) Die generelle Ausfallwahrscheinlichkeit der Linie liege bei 0,05 und die Wahrscheinlichkeit
dafür, dass X produziert wird, sei 0,3. Berechnen Sie nun P(A|X) und P(A|Y).
Welche Aussage können Sie dann treffen?
Lösung
a) P(X|A)=0,75, P(Y|A)=0,25.
Dabei ist P(X|A) die Wahrscheinlichkeit dafür, dass X produziert wird, unter der Bedingung,
dass die Linie ausfällt (d. h. dass gerade X produziert wurde, wenn die Linie ausfällt). Analog
für P(Y|A).
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b) Hieraus kann jedoch nicht geschlossen werden, dass das Produkt Y die Linie bzgl. der Aus-
fälle weniger beansprucht. Es bleibt unberücksichtigt, welche Mengen von X und welche
Mengen von Y produziert werden. Wäre z. B. der Anteil von X an der Produktion 75% (und
der von Y 25%), so würden die beiden Produkte die Linie gleich stark beanspruchen.
Um die Beanspruchung einschätzen zu können, müsste man die Wahrscheinlichkeit dafür
berechnen, dass die Linie ausfällt, unter der Bedingung, dass gerade X (bzw. Y) produziert
wird. Anders ausgedrückt: Bisher fließen in die Bewertung der Ausfallwahrscheinlichkeit nur
die Produktionszeiten von X (bzw. Y) ein
P ( X | A)  P ( A) 0,75  0,05
c) P ( A | X ) = = = 0,0534
P( X ) 0,7
P (Y | A)  P ( A) 0,25  0,05
P( A | Y ) = = = 0,0417
P (Y ) 0,3
D. h. X und Y verursachen mit ähnlicher hoher Wahrscheinlichkeit einen Ausfall der Linie.
P ( X | A)  P ( A) 0,75  0,05
d) P ( A | X ) = = = 0,125
P( X ) 0,3
P (Y | A)  P ( A) 0,25  0,05
P( A | Y ) = = = 0,0178
P (Y ) 0,7
D. h. X verursacht mit höherer Wahrscheinlichkeit als Y einen Ausfall der Linie.
42. Aufgabe
a) In einem Gefäß befinden sich 12 rote und 8 grüne Kugeln. Es wird nacheinander je eine
Kugel gezogen (also zwei Züge, ohne Zurücklegen). Berechnen Sie mittels eines geeigneten
Entscheidungsbaums die Wahrscheinlichkeit dafür, dass im ersten Zug eine grüne Kugel und
auch im zweiten Zug eine grüne Kugel gezogen wird.
b) Berechnen Sie mittels eines geeigneten Entscheidungsbaums die Wahrscheinlichkeit dafür,
dass im ersten Zug eine rote Kugel und im zweiten Zug eine grüne Kugel gezogen wird,
wobei Sie nun davon ausgehen sollen, dass die im ersten Zug gezogene Kugel vor dem
zweiten Zug wieder in das Gefäß zurückgelegt wird.
c) Berechnen Sie für den Fall des Ziehens mit Zurücklegen die Wahrscheinlichkeit dafür, dass
bei zwei Zügen mindestens einmal eine rote Kugel gezogen wird.
Lösung:
a)
8 7 56
Damit ergibt sich: P(G1G2)=  = =0,1473
20 19 380
Seite 24
b)
6 4 6
Damit ergibt sich: P (G2  R1) =  =
10 10 25
c)
Entscheidungsbaum analog b)
A: Mindestens eine rote Kugel ziehen, A={(R1, R2), (R1, G2), (G1, R2)}
 6 6   6 4   4 6  9 6 6 21
Damit ergibt sich: P(A)=   +  +  = + + =
 10 10   10 10   10 10  25 25 25 25
43. Aufgabe
Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeiten für folgende Ereignisse A in den jeweils beschriebenen
Zufallsexperimenten:
a) 20-facher, hintereinander ausgeführter Würfelwurf . A: Es wird 20 Mal die 6 gewürfelt
b) 2-maliges Ziehen von je 1 Kugel aus einem Gefäß mit 10 Kugeln (6 rote, 4 weiße) ohne
Zurücklegen. A: Im ersten Zug wird eine weiße und im zweiten Zug eine rote Kugel gezogen.
c) 2-maliges Ziehen von je 1 Kugel aus einem Gefäß mit 10 Kugeln (6 rote, 4 weiße) mit Zu-
rücklegen. A: Im ersten Zug wird eine weiße und im zweiten Zug eine rote Kugel gezogen.
Lösung:
20
 1
a) P(A)=(P({6})) =   =2,7310-16
20
6
4 6 4
b) P(A) =  = = 0,2666
10 9 15
c) P(A) = 0,4  0,6 = 0,24
44. Aufgabe
In einem Zufallsexperiment entnehmen Sie aus einem Behälter mit 40 Kugeln (bestehend aus 20
roten und 20 grünen Kugeln) in 3 nacheinander erfolgenden Zügen je eine Kugel. Sie notieren das
Ergebnis des jeweiligen Zuges und legen die Kugel wieder in den Behälter zurück. Bzgl. des Ergeb-
nisses interessiert lediglich, ob es sich um eine rote oder grüne Kugel handelt.
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a) Listen Sie alle Elementarereignisse der Ergebnismenge auf.

b) Wenden Sie eine Zufallsvariable auf die Ergebnismenge an, so dass die Werte der Zufalls-
variable die Anzahl von roten Kugeln berechnet. Wie lautet der Wertebereich der Zufallsva-
riablen?
c) Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeiten für die einzelnen Werte der Zufallsvariable.
d) Was müssten Sie berücksichtigen, wenn die Wahrscheinlichkeit für „rot“ und „grün“ nicht
gleich wäre?
Lösung:
a) Kombinatorik-Variante “mit Wiederholung und mit Berücksichtigung der Reihenfolge“ mit n=2
und k=3. Anzahl Kombinationen: 23=8. ={(R,R,R), (G,G,G), (R,G,R), (R,R,G), (G,R,R),
(R,G,G), (G,R,G), (G,G,R)}. Jedes dieser Elementarereignisse ist gleichwahrscheinlich
1
(0,125= ), da die Anzahl roter und grüner Kugeln gleich ist. Sonst: Wahrscheinlichkeit für
8
jedes Tripel z. B. über einen Entscheidungsbaum bestimmen.
b) Wertebereich der ZV X={0, 1, 2, 3}
c) P(X=0)=P({(G,G,G)})=0,125
P(X=1)=P({(R,G,G), (G,R,G), (G,G,R)})=0,375
P(X=2)=P({(R,G,R), (R,R,G), (G,R,R)})=0,375
P(X=3)=P({(R,R,R)})=0,125
d) Wenn die Wahrscheinlichkeit für „rot“ und „grün“ nicht gleich wäre, müsste man die Wahr-
scheinlichkeiten für die Einzelereignisse (z. B. über einen Wahrscheinlichkeitsbaum) anders
berechnen. Damit ergibt sich auch eine andere Wahrscheinlichkeitsverteilung für die Zufalls-
variable. Alternative: Anwendung der Binomialverteilung.
45. Aufgabe
In einem Behälter befinden sich 3 Kugeln, beschriftet mit den Zahlen 1, 2 und 3.
Sie ziehen nacheinander zwei Kugeln, wobei eine einzelne Kugel nach dem Ziehen wieder zurück-
gelegt wird.
a) Geben Sie alle möglichen Ergebnisse des Zufallsexperiments an.
b) Fokussiert werden soll die Summe der gezogenen Zahlen zu diesem Zufallsexperiment. Ge-
ben Sie die Wertemenge hierzu an.
c) Wie lautet die Wahrscheinlichkeitsverteilung f(x) hierfür?
d) Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit dafür, eine gerade Zahl als Summe zu erhalten?
e) Stellen Sie die Verteilungsfunktion dar.
f) Berechnen Sie Erwartungswert und Varianz der Zufallsvariable.
Lösung:
a) ={(1,1), (1,2), (1,3), (2,1), (2,2), (2,3), (3,1), (3,2), (3,3)}.
b) Wertemenge X = {2, 3, 4, 5, 6}
c) f(2)=1/9, f(3)=2/9, f(4)=3/9, f(5)=2/9, f(6)=1/9
d) A: Gerade Zahl in der Summe, P(A)=5/9
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 0 x2
 1/ 9
 2x 3
3 / 9 3x4
e) F ( x ) = 
6 / 9 4x5
8 / 9 5x6

 1 x6
1 2 3 2 1 36
f) E(X)= 2  +3 + 4 +5 + 6 = =4
9 9 9 9 9 9
1 2 3 2 1 12 4
VAR(X)= (2 − 4)2  + (3 − 4)2  + ( 4 − 4)2  + (5 − 4)2  + (6 − 4)2  = =
9 9 9 9 9 9 3
46. Aufgabe
In einem Behälter befinden sich 40 Kugeln. Darunter befinden sich 10 rote und 30 grüne Kugeln. Sie
ziehen nacheinander 3 Mal und legen die Kugel nach jedem Zug wieder zurück. Es wird nur zwi-
schen dem Ereignis A („rote Kugel gezogen“) und dessen Komplementärereignis unterschieden.
a) Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit im Rahmen der 3 Züge
a. x=0 Mal
b. x=1 Mal
c. x=2 Mal
d. x=3 Mal
eine rote Kugel zu ziehen.
b) Stellen Sie die Verteilungsfunktion analytisch dar.
Lösung
a)
3  1 
0 3
3
a. f(0)=         = 0,422 = BINOM.VERT(0;3;0,25;0)
0  4  4
3  1 
1 2
3
b. f(1)=         = 0,422 = BINOM.VERT(1;3;0,25;0)
 1  4  4
3  1   3 
2 1
c. f(2)=         = 0,141 = BINOM.VERT(2;3;0,25;0)

 2  4   4 
3  1   3 
3 0
d. f(3)=         = 0,015 = BINOM.VERT(3;3;0,25;0)

3  4   4 
b)
 0 , x0

0,422 = BINOM .VERT (0;3;0,25;1) , 0  x  1
F ( x ) =  0,844 = BINOM .VERT (1;3;0,25;1) 1  x  2
 0,985 = BINOM .VERT (2;3;0,25;1) , 2  x  3

 1 = BINOM .VERT (3;3;0,25;1) , x  3
Seite 27
47. Aufgabe
Bei der Produktion eines Kraftstofftanks ist aus Erfahrungswerten bekannt, dass 10% der Produkti-
onsmenge fehlerhaft ist. Aus der Produktionsmenge einer Stunde werden zufällig 3 gefertigte Tanks
nacheinander entnommen und geprüft. Nach jeder Entnahme geht der Tank wieder zurück in die
Produktionsmenge.
a) Wie groß ist jeweils die Wahrscheinlichkeit, darunter 0, 1, 2 oder 3 fehlerhafte Tanks zu fin-
den?
b) Wie groß sind die Wahrscheinlichkeiten unter den 3 zufällig entnommenen Stücken 0, 1, 2,
oder 3 Tanks zu finden, die in Ordnung sind?
c) Stellen Sie die Verteilungsfunktion zur Verteilung aus Teil a) grafisch und analytisch dar.
d) Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit 2 oder weniger fehlerhafte Tanks zu finden?
e) Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit mehr als 2 fehlerhafte Tanks zu finden?
f) Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit mehr als 1 und höchstens 2 fehlerhafte Tanks zu finden?
g) Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit weniger als 2 fehlerhafte Tanks zu finden?
Lösung
a)
3
f(0)=    (0,1)0  (0,9)3 = 0,729 = BINOM.VERT(0;3;0,1;0)
0
3
f(1)=    (0,1)1  (0,9 )2 = 0,243 = BINOM.VERT(1;3;0,1;0)
 1
3
f(2)=    (0,1)2  (0,9 )1 = 0,027= BINOM.VERT(2;3;0,1;0)
 2
3
f(3)=    (0,1)3  (0,9)0 = 0,001 = BINOM.VERT(3;3;0,1;0)
3
b)
0 Stück in Ordnung entspricht 3 Stück fehlerhaft → Wahrscheinlichkeit hierfür: 0,001.
1 Stück in Ordnung entspricht 2 Stück fehlerhaft → Wahrscheinlichkeit hierfür: 0,027.
Rest analog.
c)
Analytische Darstellung:
 0 , x0

0,729 ,0  x 1
F ( x ) = 0,972 ,1 x  2
0,999 ,2  x  3

 1 , x3
d) P(X2)=F(2)=0,999 =BINOM.VERT(2;3;0,1;1)
e) P(X>2)=1-F(2)=0,001 = 1- BINOM.VERT(2;3;0,1;1)
f) P(2X>1)=F(2)-F(1)=0,999-0,972=0,027=BINOM.VERT(2;3;0,1;1) - BINOM.VERT(1;3;0,1;1)
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g) P(X<2)=0,972 = = BINOM.VERT(1;3;0,1;1)
48. Aufgabe
Seit Eröffnung einer Tankstelle hat sich über einen längeren Zeitraum ergeben, dass während der
Nachtschicht im Durchschnitt 2 Kunden pro Stunde zum Tanken kommen.
Führen Sie die nachfolgenden Berechnungen zunächst handschriftlich durch, und überprüfen Sie
Ihre Ergebnisse dann mit Hilfe der entsprechenden Excel-Funktion.
a) Geben Sie die Wahrscheinlichkeitsfunktion der Zufallsvariablen X (=Anzahl der Kunden pro
Stunde) an.
b) Berechnen Sie die Werte der Verteilungsfunktion der Zufallsvariablen für die Werte x=0 bis
x=4.
c) Mit welcher Wahrscheinlichkeit kommen mehr als 2, aber höchstens 4 Kunden stündlich?
d) Mit welcher Wahrscheinlichkeit kommen mindestens 3 Kunden stündlich?
e) Mit welcher Wahrscheinlichkeit kommen mehr als 2 Kunden stündlich?
f) Bestimmen Sie Erwartungswert und Varianz der Verteilung der Zufallsvariablen.
Lösung
2x −2
a) Ps(2) mit f(x) = e
x!
b) F(0)=0,1353, F(1)=0,4060, F(2)=0,6767, F(3)=0,8571, F(4)=0,9473
c) P(4X>2)= F(4)-F(2)=0,2706
d) P(X3)=1-(P(X=0)+ P(X=1)+ P(X=2))=0,3233
e) P(X>2)=1-F(2)= 0,3233
f) VAR(X)=E(X)=2
Excel-Funktion: POISSON.VERT; Parameter „kumuliert“=0 für Wahrscheinlichkeitsfunktion f(x), Pa-

rameter „kumuliert“=1 für Verteilungsfunktion F(x).
49. Aufgabe
Eine Voruntersuchung ergab, dass ein Supermarkt durchschnittlich jede Minute von 2 Kunden be-
treten wird.
Führen Sie die nachfolgenden Berechnungen zunächst handschriftlich durch, und überprüfen Sie
Ihre Ergebnisse dann mit Hilfe der entsprechenden Excel-Funktion.
a) Geben Sie die Wahrscheinlichkeitsfunktion der Poissonverteilung für ein Untersuchungsin-
tervall von 5 Minuten an.
b) Mit welcher Wahrscheinlichkeit betreten genau 2 Personen im Untersuchungsintervall den
Supermarkt?
c) Mit welcher Wahrscheinlichkeit betreten 0 bis 4 Personen im Untersuchungsintervall den
Supermarkt?
d) Mit welcher Wahrscheinlichkeit betreten mehr als 4 Personen im Untersuchungsintervall
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den Supermarkt?
Lösung: Hinweis zur Berechnung von  (für die W-Verteilung zum Untersuchungsintervall von 5 Mi-
nuten): Mit einer linearen Transformation aus dem Ergebnis der Voruntersuchung ermittelt.
10 x −10
a) Ps(10) mit f(x) = e
x!
b) P(X=2)= 0,00227
c) P(4X0)= 0,02925
d) P(X>4)=1-0,02925=0,97075
Excel-Funktion: POISSON.VERT; Parameter „kumuliert“=0 für Wahrscheinlichkeitsfunktion f(x), Pa-

rameter „kumuliert“=1 für Verteilungsfunktion F(x).
50. Aufgabe
a) Gegeben sei eine stetige ZV X, die nur Werte aus dem Intervall (a, b) annehmen kann.
Weisen Sie nach, dass die folgende Funktion f(x) die Dichtefunktion der ZV X ist.
Verdeutlichen Sie sich, dass es sich um eine „stetige Gleichverteilung“ handelt, indem Sie
für beliebige Beispielwerte zu a und b für zwei Intervalle gleicher Länge jeweils die Wahr-
scheinlichkeit berechnen.
 1
b - a für a  x  b

f (x) = 
 0 sonst


b) Wann heißt eine diskrete ZV X „gleichverteilt“?
Lösung
+ + b
1 x b b a b-a
a)  f ( x )dx = 1, da
−

−
f ( x )dx = 
a
b-a
dx = |= − =
b-aa b-a b-a b-a
= 1 und f(x)  0
Der Begriff „Gleichverteilung“ ergibt sich daraus, dass die Wahrscheinlichkeit für jedes Tei-
lintervall aus (a, b) mit gleicher Länge gleich groß ist.
b) Wenn jeder mögliche Ergebniswert der ZV dieselbe Wahrscheinlichkeit aufweist. Bei n Er-
1
gebniswerten xi gilt dann P(X=xi)= i=1,…,n
n
51. Aufgabe
Aus einer Voruntersuchung ist bekannt, dass im Durchschnitt 3 Kunden pro Minute an einem Bank-
schalter abgefertigt werden.
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Die Zufallsvariable X beschreibe die Wartezeit in Minuten des an die Spitze der Wartschlange rü-
ckenden Kunden. Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit folgender Ereignisse:
a) Der Kunde muss mehr als eine aber höchstens drei Minuten warten
b) Die Wartezeit übersteigt 2,5 Minuten
Lösung:
Allgemein bekannt aus der Vorlesung:
Ein poissonverteilter Ankunftsprozess mit Parameter korrespondiert mit einem exponentialver-
teilten Zwischenankunftsprozess mit Parameter .
Die Dichtefunktion für die Zwischenankunftszeit (Wartezeit) lautet: f(x) =   e −x für x 0 und >0
x x
Die zugehörige Stammfunktion ist F ( x ) = 
−

  e −r dr =   e −r dr =1 −e −r oder Expon.Vert(x;
0
Lambda; 1)
a) P( 1  X  3 ) = F ( 3 ) − F ( 1) = 1 − e −33 − ( 1 − e −13 ) = 0,04966

= Expon.Vert(3;3;1) – Expon.Vert(1; 3; 1)
b) P( X  2,5 ) = 1 − P( X  2,5 ) = 1 − F ( 2,5 ) = 1 − ( 1 − e −32,5 ) = 0,000553

=1 – Expon.Vert(2,5; 3; 1)
52. Aufgabe
In einem Produktionsprozess werden Schrauben mit einem Durchmesser von 5 mm gefertigt. Es ist
bekannt, dass die Standardabweichung des Produktionsprozesses bei =0,01mm liegt.
Man nimmt daher an, dass der zufällige Durchmesser einer Schraube X normalverteilt ist, d. h.
X~N(5; 0,01).
a) Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine Schraube höchstens 4,96 mm dick ist?
b) Wie groß ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine Schraube mindestens 5,02 mm dick ist?
c) Wie lautet das 0,95-Quantil der Standardnormalverteilung, wie das der hier vorliegenden
Verteilung?
Lösung:
a) P(X 4,96) = NORM.VERT(4,96;5;0,01;1) = 0,00003
b) P(X 5,02) = 1- NORM.VERT(5,02;5;0,01;1) = 0,02275
c) Mit Excel: gesucht: x mit P(X<=x)=0,95
Für die Standardnormalverteilung: x=NORM.S.INV(0,95) = 1,645
Für die hier vorliegende Verteilung: x=NORM.INV(0,95; 5;0,01) = 5,016
53. Aufgabe
Die störungsfreie Laufzeit einer Maschine sei normalverteilt mit einem Mittelwert von 900 Stunden
und einer Standardabweichung von 100 Stunden. Bestimmen Sie die Wahrscheinlichkeiten für eine
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störungsfreie Laufzeit
a) zwischen 750 und 1050 Stunden
b) zwischen 800 und 1050 Stunden
c) kleiner als 650 Stunden
d) größer als 1200 Stunden
e) kleiner als 800 Stunden oder größer als 1200 Stunden.
f) Geben Sie die Obergrenze in Stunden für das Intervall an, innerhalb dessen man mit 95%-
iger Wahrscheinlichkeit von einem störungsfreien Betrieb ausgehen kann.
g) Geben Sie die Intervallgrenzen so an, dass innerhalb eine 95%-ige Wahrscheinlichkeit er-
reicht wird und die Flächen in den ausgeschlossenen Randbereichen gleichgroß sind.
Lösung: Allgemein: X~N(900,100), Z~N(0,1)

a) P(750  X  1050)
=NORM.VERT(1050;900;100;1)-NORM.VERT(750;900;100;1) = 0,86638
b) P(800  X  1050) =
=NORM.VERT(1050;900;100;1)-NOR.MVERT(800;900;100;1) = 0,774537
c) P(X < 650) =
=NORM.VERT(650;900;100;1) = 0,00621
d) P(X > 1200) = 1 - P(X  1200)
=1-NORM.VERT(1200;900;100;1) = 0,00135
e) P(X < 800) + P(X > 1200)
=NORM.VERT(800;900;100;1)+(1-NORM.VERT(1200;900;100;1)) = 0,16001
f) Gesucht x mit P(X  x) = 0,95
x=NORM.INV(0,95;900;100) = 1064,48
g) Gesucht x1, x2 mit P(x1  X  x2)  0,95.
x2=NORM.INV(0,975;900;100) = 1095,99 und x1=NORM.INV(0,025;900;100) = 704,0036
54. Aufgabe
Gesucht ist die Wahrscheinlichkeitsverteilung für das Durchschnittsergebnis aus einem 40-fachen
Würfelwurf (Einzelausführungen hintereinander, jeweils unabhängig voneinander) mit einem unfai-
ren Würfel (d. h. die Ergebnisse 1,…,6 einer Einzelausführung sind nicht gleich wahrscheinlich)
Jeder einzelne Wurf ist die Realisierung einer Zufallsvariable Xi. Alle Xi sind identisch verteilt. Weiter
sei unterstellt, dass Sie den Erwartungswert =5 und die Standardabweichung =1 dieser Verteilung
kennen.
a) Ermitteln Sie unter Rückgriff auf den Zentralen Grenzwertsatz die Wahrscheinlichkeitsvertei-
40
X
1
lung von X =  i
40 i =1
b) Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit mit diesem Würfel im Durchschnitt bei 40 Einzelver-
suchen einen Wert kleiner oder gleich 3 zu werfen.
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Lösung:
n n
 n
1 1
a) X ~ N(  X , X ) mit den Parametern:  X = EX = E  X i =  und  X = 2
 VAR( X i ) =
n i =1 i =1
n

VAR( X )
1 1 1
 i =  n  2 = , also X ~ N(5, ) bzw. X ~ N(5; 0,158)
n i =1
n n 40
b) P(X  3) = =NORM.VERT(3;5;0,158;1) = 5,657*10-37
55. Aufgabe
Mit einem Konsumartikel wird in einem Discountmarkt wöchentlich ein durchschnittlicher Umsatz
von 48000€ gemacht bei einer Standardabweichung von 3600€. Insgesamt wird der Artikel in 1500
vergleichbaren Discountmärkten angeboten.
In einer bestimmten Woche werden n=64 Discountmärkte zufällig bestimmt und dort der Umsatz des
Artikels gemessen. Ein Markt kann in der Studie doppelt vorkommen. Wie groß ist die Wahrschein-
lichkeit dafür, dass die Stichprobe einen durchschnittlichen Umsatz von weniger als 47100€ auf-
weist?
Lösung:
Mit der Stichprobe ergeben sich n=64 Realisierungen von Zufallsvariablen X 1,…, X64 (nicht unab-
hängig voneinander, folgen aber alle derselben (unbekannten) Verteilung der GG) mit
E(Xi)==48000 und VAR(Xi)=2=36002 (als wahr unterstellte Parameter)
Gemäß den Ausführungen zur Stichprobenverteilung des arithmetischen Mittels gilt:
2 3600
E ( X ) =  =48000 und VAR( X ) = und somit  ( X ) = =450€
n 64

Über ZGWS: X ~ N ( , ) = N ( 48000,450)
n
Gesucht ist nun P( X <47100)

=NORM.VERT(47100;48000;450;1) = 0,02275
56. Aufgabe
In 12 Testfilialen wurde ein neues Produkt einen Tag lang angeboten. Folgende Absatzmengen
wurden dabei beobachtet:
Testfiliale 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Absatzmenge 36 34 38 31 37 34 36 37 35 36 34 37
Aus der Erfahrung ist bekannt, dass der Absatz in Stück eine Realisierung unabhängiger normalver-
teilter Zufallsvariablen ist. Die Parameter der Verteilung sind jedoch nicht bekannt.
a) Schätzen Sie die Parameter für Erwartungswert und Standardabweichung
Seite 33
b) Mit welcher Wahrscheinlichkeit erhält man eine Absatzmenge von mindestens 35 Stück pro
Tag?
c) Die Normalverteilungsannahme sei nun nicht gegeben.
Gehen Sie davon aus, dass Sie 36 Testfilialen in die Untersuchung einbezogen haben und
bei der Zufallsauswahl eine Filiale auch mehrfach in die Stichprobe gelangen kann.
Für welchen Sachverhalt können Sie dann eine Wahrscheinlichkeit berechnen? Führen Sie
dies an einem selbst gewählten Beispiel aus.
Lösung:
n
x
1
a) Schätzung für den Erwartungswert : x =  i = 35,417
n i =1
Schätzung für die Standardabweichung : STABW.S(36;34;38;….) = 1,92865

b) X~N(35,417; 1,929)
 X − 35,417 35 − 35,417 
P(X  35) = P    = P (Z  −0,216) = 1 − P (Z  −0,216) = 1 − (1 −  (0,216)) =
 1,929 1,929 
0,58706
X − X
mit Z = ~ N (0,1)
X
=1-NORM.VERT(35;35,417;1,929;1) = 0,58557
c) Die einzelnen beobachteten Absatzmengen sind Realisierungen der ZV Xi =35,417 und
=1,929.
Für den Durchschnitt dieser Zufallsvariablen gilt dann:
 1,929
E ( X ) =  =35,417 und ( X )= = = 0,3215
n 36
und mit dem ZGWS folgt X ~ N( 35,417;0,3215 )

Sie können also berechnen, wie wahrscheinlich es ist, dass der durchschnittliche Umsatz
einen Wert y übersteigt bzw. unterschreitet.
 X − 35,417 35 − 35,417 
z. B.: P( X  35) = P   = P (Z  −1,297 ) = 1 − P (Z  −1,297 ) =
 0,3215 0,3215 
1 − ( 1 −  (1,297 )) = 0,9032
X − X
mit Z = ~ N (0,1)
X
=1-NORM.VERT(35;35,417;0,3215;1) = 0,9027
57. Aufgabe
In der Vergangenheit hat jeder Agent in einem Outbound-Call-Center für ein Standardprodukt täglich
im Durchschnitt einen normalverteilten Umsatz mit =492,50€ und einer Standardabweichung von
=18,90€ generiert. Sie haben ein neues Bonussystem eingeführt und wollen überprüfen, ob sich
der durchschnittliche täglich generierte Umsatz pro Agent dadurch signifikant erhöht hat.
Sie wählen dazu eine Stichprobe von n=81 nach dem Zufallsprinzip aus, wobei dasselbe Element
Seite 34
mehrfach in die Stichprobe gelangen kann, und ermitteln über das arithmetische Mittel einen durch-
schnittlichen Tagesumsatz von 496,30€.
a) Führen Sie einen statistischen Test durch, um zu prüfen, ob Sie aufgrund dieses Stichpro-
benergebnisses schließen können, dass sich der tägliche durchschnittliche Umsatz in der
Grundgesamtheit verändert hat, d. h. dass gilt  > 492,5€ (Standardabweichung bleibt un-
verändert). Ihre subjektiv hinnehmbare Irrtumswahrscheinlichkeit sei =0,01.
b) Ab welchem Stichprobenwert würde die Entscheidung für die andere Hypothese ausfallen?
Lösung:
a) Nullhypothese H0:   0 = 492,5€
Alternativhypothese H1:  > 0 = 492,5€
X − 0
Prüfgröße ( mit 0 als bisher angenommen „wahrer“ Erwartungswert in der GG)
X

Mit X ~ N ( , ) und Unterstellung der Gültigkeit von H0 (sowie der Vereinfachung von H0
n
auf  = 0) gilt für die Verteilung der Prüfgröße:
X − 0
~N(0,1).
X
Berechnung des Wertes z der Prüfgröße (aus der erhobenen Stichprobe): z=

X − 0 496,3 − 492,5
= =1,81
X 2,1
SIG.= 1- NORM.VERT(1,81;0;1;1) = 1- 0,96485 = 0,03515

Kriterium für die Ablehnung von H0:  > SIG. D. h.: H0 kann nicht abgelehnt werden.
Optional: Kriterium für die Ablehnung von H0: z  z1− =NORM.S.INV(0,99)= 2,33 bei =0,01
b) NORM.INV(0,99; 492,50; 2,1) = 497,393. D. h. erst ab einem durchschnittlichen Umsatz von
497,393 nach Einführung des Bonussystems könnte die Nullhypothese mit einer Irrtums-
wahrscheinlichkeit von 1% abgelehnt werden.
X − 492,5
Optional: Es müsste dann gelten, dass =2,33  X = (2,33  2,1) + 492,5 =
2,1
497,393.
58. Aufgabe
In der Vergangenheit haben die normalverteilten Kosten für die Produktion einer Einheit eines
Schaltelementes im Durchschnitt =35€ bei einer Standardabweichung von =2,50€ betragen. Sie
haben eine Verbesserungsmaßnahme eingeführt und wollen überprüfen, ob sich die durchschnittli-
chen Produktionskosten dadurch signifikant verringert haben.
mehrfach in die Stichprobe gelangen kann, und ermitteln über das arithmetische Mittel durchschnitt-
liche Produktionskosten von 34,20€.
a) Führen Sie einen statistischen Test durch. Ihre subjektiv hinnehmbare Irrtumswahrschein-
lichkeit sei =0,05.
b) Ab welchem Stichprobenwert würde die Entscheidung für die andere Hypothese ausfallen?
Seite 35
Lösung:
a) Nullhypothese H0:  0 = 35€
Alternativhypothese H1:  < 0 = 35€
X − 0
Prüfgröße ( mit 0 als bisher angenommen „wahrer“ Erwartungswert in der GG)
X

Mit X ~ N ( , ) und Unterstellung der Gültigkeit von H0 (sowie der Vereinfachung von H0
n
auf  = 0) gilt für die Verteilung der Prüfgröße:
X − 0
~N(0,1).
X
Berechnung des Wertes z der Prüfgröße (aus der erhobenen Stichprobe): z=

X − 0 34,2 − 35
= =-3,2
X 0,25
SIG.= NORM.VERT(-3,2;0;1;1)= 0,00069

Kriterium für die Ablehnung von H0:  > SIG. D. h.: H0 kann abgelehnt werden, die durch-
schnittlichen Produktionskosten haben sich signifikant verringert.
Optional: Kriterium für die Ablehnung von H0: z  z  z  −z1− . Es gilt hier z < -1,65, d. h.
H0 kann abgelehnt werden.
b) NORM.INV(0,05; 35; 0,25) = 34,59. D. h. erst ab durchschnittlichen Kosten von 34,59€ nach
Einführung der Verbesserungsmaßnahme könnte die Nullhypothese mit einer hinnehmbaren
subjektiven Irrtumswahrscheinlichkeit von 5% nicht mehr abgelehnt werden.
X − 35
Optional: Es müsste dann gelten, dass =-1,65  X = ( −1,65  0,25) + 35 = 34,59.
0,25
59. Aufgabe
Ein Motor soll immer mit Kolben mit einem Durchmesser von 70mm bestückt werden. Die Durch-
messer der Kolben seien normalverteilt. Der Lieferant garantiert, dass seine Kolben diesen Durch-
messer aufweisen bei einer Standardabweichung von =0,01mm.
Jede größere Abweichung des Kolbendurchmessers vom Wert 70mm führt zur Gebrauchsunfähig-
keit der Kolben.
Beim Eingang der Lieferung vom Umfang 500 Stück führen Sie eine Prüfung der Kolbenqualität auf
Basis einer Stichprobe der Größe n=70 durch. Ein konkreter Kolben kann prinzipiell mehrfach ge-
prüft werden. Sie berechnen über das arithmetische Mittel einen Wert von 69,5 mm für den Durch-
messer der Kolben.
Hiermit soll entschieden werden, ob die Lieferung angenommen oder abgelehnt wird.
a) Führen Sie einen geeigneten statistischen Test mit ausführlicher Darstellung aller Schritte
durch. Zu welcher Entscheidung kommen Sie? Ihre subjektiv hinnehmbare Irrtumswahr-
scheinlichkeit sei =0,02.
b) Ab welchem Wert in der Stichprobe würden Sie zur entgegengesetzten Entscheidung kom-
men, wenn  unverändert bei 0,02 bleibt?
Seite 36
Lösung:
a) Hypothesenformulierung: H0: = 70; H1:  70

X ~ N ( , ).
n
=: X
X −
Bei Gültigkeit von H0 gilt dann ~ N (0,1)

n
Berechnung des Wertes z der Prüfgröße (aus der erhobenen Stichprobe):
69,5 − 70
z= = -418,34 .
0,0011952  0,928
SIG.=(1-NORM.S.VERT(|-418,34|;1))*2 = 0
Kriterium für die Ablehnung von H0:  > SIG. D. h.: H0 kann abgelehnt werden, im Durch-
schnitt weichen die Kolbendurchmesser signifikant von 70mm ab. Die Lieferung ist abzu-
lehnen.
Optional: Kriterium für die Ablehnung von H0: | z | z  = 2,33
1−
2
b) Der Stichprobenwert müsste im Intervall zwischen NORM.INV(0,01;70; 0,0011952) =

69,99722 und NORM.INV(0,99;70; 0,0011952)=70,0027805 liegen.
X − 70
Optional: Es müsste gelten, dass  2,33  X  70,0027848 oder X  69,99722
0,0011952
.
60. Aufgabe
Die Kosten für die Produktion einer Einheit eines Schaltelementes sind beliebig verteilt und lagen in
der Vergangenheit bei einem Durchschnittswert von 35€. Sie haben eine Verbesserungsmaßnahme
eingeführt und wollen überprüfen, ob sich die durchschnittlichen Produktionskosten dadurch signifi-
kant verringert haben.
mehrfach in die Stichprobe gelangen kann, und ermitteln über das arithmetische Mittel durchschnitt-
liche Produktionskosten von 34,20€.
Sie möchten überprüfen, ob sich die durchschnittlichen Produktionskosten signifikant verringert ha-
ben und Sie von einer wirklichen Verbesserung durch Einführung der Maßnahme ausgehen können.
Führen Sie hierzu einen statistischen Test durch. Ihre subjektiv hinnehmbare Irrtumswahrscheinlich-
keit sei =0,05.
Den Schätzwert für die Standardabweichung dürfen Sie mit S=3,24 annehmen.
Lösung:
• Approximativer 1-SP-Test für das arithmetische Mittel bei n>30
• H0:  0 = 35€, H1:  < 0 = 35€
Seite 37

• X ~ N ( ,  X ) = N ( , ) (ZGWS)
n
S 3,24
•  X ergibt sich damit aus = = 0,324
n 10
X − 0
• Prüfgröße ~N(0,1) (asymptotisch).
X
• Berechnung des Wertes z der Prüfgröße (aus der erhobenen Stichprobe): z=

X − 0 34,2 − 35
= =-2,47
X 0,324
• SIG.= NORM.S.VERT(-2,47;1)=0,0068
• Kriterium für die Ablehnung von H0:  > SIG. D. h. H0 kann abgelehnt werden, die durch-
schnittlichen Produktionskosten haben sich signifikant verringert.
• Optional: Kriterium für die Ablehnung von H0: z  z  z  −z1− = −1,65

=NORM.S.INV(0,95;1)
61. Aufgabe
Die Kosten für die Produktion einer Einheit eines Schaltelementes sind normalverteilt mit einem
bisher unterstellten Durchschnittswert von 36€. Sie haben eine Verbesserungsmaßnahme einge-
führt und wollen überprüfen, ob sich die durchschnittlichen Produktionskosten dadurch signifikant
verringert haben.
mehrfach in die Stichprobe gelangen kann, und erhalten die folgenden Werte:
Schaltelement 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Produktionskosten 36 34 38 31 37 34 36 37 35 36 34 37
Sie möchten überprüfen, ob sich die durchschnittlichen Produktionskosten signifikant verringert ha-
ben und Sie von einer wirklichen Verbesserung durch Einführung der Maßnahme ausgehen können.
Führen Sie hierzu einen statistischen Test durch. Ihre subjektiv hinnehmbare Irrtumswahrscheinlich-
keit sei =0,02.
Den Schätzwert für die Standardabweichung dürfen Sie mit S=1,929 annehmen.
Lösung:
n
x
1
▪ x=  i = 35,417
n i =1
▪ H0:  0 ; H1:  < 0
X − 0
▪ Prüfgröße bei Gültigkeit von H0: ist t-verteilt mit =n-1 Freiheitsgraden.
S
n
▪ Berechnung des Wertes t der Prüfgröße (aus der erhobenen Stichprobe):

Seite 38
X −  0 35,417 − 36
t= = = −1,05
S 1,929
n 12
▪ SIG= T.VERT(-1,05; 11; 1) = 0,1582
▪ Kriterium für die Ablehnung von H0:  > SIG. D. h. H0 kann nicht abgelehnt werden, die durch-
schnittlichen Produktionskosten haben sich nicht signifikant verringert.
X − 0
▪ Optional: Kriterium für die Ablehnung von H0: t =  −t ( n −1);(1− ) mit t ( n −1);(1− ) als dem
S
n
(1 −  ) -Quantil der t-Verteilung bei n-1 Freiheitsgraden. − t11; 0 ,95 = −1,796 =-T.INV(0,95; 11).
Seite 39

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Wirtschaftsmathematik WIN/WINp

Prof. Dr. Reiter

Bestimmen Sie alle partiellen Ableitungen erster Ordnung der Funktion

d) z=f(x1,x2,x3,x4,x5)= x12 + x23  x34  ln x4 + a x 5

Bestimmen Sie die partiellen Ableitungen erster Ordnung der Funktion

b) f’x=40x7y10, f’y=50x8y9, f’‘yy=450x8y8, f’’xx=280x6y10, f’’yx=400x7y9, f’’xy=400x7y9

− ( x12 + x22 ) − ( x12 + x22 )

f’’x1x1(x10,x20) f’’x2x2 (x10,x20)= (-2)  (-2) = 4 > 0 = (f’’xy(x10,x20))2

Gegeben sei die für ein Produkt folgende Preisabsatzfunktion: x( p ) = 2  36 − p .

D. h. eine Preissteigerung um 1% führt ausgehend von einem Preis von 32 GE zu einem

Gegeben sind folgende PAFs zweier Produkte A und B einer Unternehmung:

Lösen Sie folgendes lineares Gleichungssystem:

▪ 500 = aA + bA3500 + cA 2000

▪ 510 = aA + bA3465 + cA 2000 | - 1(I) → führt zu: 10 = -35bA und bA=-0,2857

▪ 1000 = aB + bB3500 + cB 2000

▪ xA(pA, pB) = 357,143 – (2/7)pA + (4/7) pB

▪ xB(pA, pB) = 5071,43 + (1/7)pA – (16/7) pB |+ 4(I)

▪ xA(pA, pB) = 357,143 -0,2857pA + 0,5714 pB (I‘)

➔ xA=350 und xB=1000

Resultierende Preise: pA=4100, pB=2037,50

b) n=38 (2043-2006+1), K0=2000, p=3,5

Sie haben einen Anlagebetrag von 1000€.

K 9 = 100000  (1 + 0,07 ) = 183790 ,22€

Sie haben einen Anlagebetrag von 1000€.

Erläuterung: Ohne Entnahmen: Endwert aus 15-jähriger Anlage.

Wert der Einmalzahlung: K 0  (1 + i ) n

102912,94 – 57793,37 – 20886,89 = 24232,68€

a) #ZP < # RP; vorschüssige Rente

c) #ZP < # RP; vorschüssige Rente

Für den Endwert der reinen Anlage: 10000  (1,05) 4  = 12155,0625

Endwert insgesamt: 12155,0625 – (7739,391,05) – 1232,5 = 2796,21€

b) Bestimmung der Annuität A

ergibt sich insgesamt mit K n = K 0  q n :

2 16724,05 1672,41 3603,54 5275,95

3 13120,51 1312,05 3963,90 5275,95

4 9156,61 915,66 4360,29 5275,95

5 4796,32 479,63 4796,32 5275,95

Summen 6379,75 20000 26379,75

Ermitteln Sie die Wahrscheinlichkeiten für folgende Ereignisse:

g) Komplementärereignis A : Es fällt nie K.

Die Wahrscheinlichkeiten zweier Ereignisse A und B seien P(A)=0,2 und P(B)=0,5.

Berechnen Sie hieraus die Wahrscheinlichkeiten für folgende zusammengesetzte Ereignisse:

M = A  B , d. h.: P( M )=P( A )P( B )=0,56

Gesucht ist nun n so dass P(An)  0,99 bzw. dass P( An )  0,01

D. h. X verursacht mit höherer Wahrscheinlichkeit als Y einen Ausfall der Linie.

a) Listen Sie alle Elementarereignisse der Ergebnismenge auf.

c. f(2)=         = 0,141 = BINOM.VERT(2;3;0,25;0)

d. f(3)=         = 0,015 = BINOM.VERT(3;3;0,25;0)

Excel-Funktion: POISSON.VERT; Parameter „kumuliert“=0 für Wahrscheinlichkeitsfunktion f(x), Pa-

Excel-Funktion: POISSON.VERT; Parameter „kumuliert“=0 für Wahrscheinlichkeitsfunktion f(x), Pa-

a) P( 1  X  3 ) = F ( 3 ) − F ( 1) = 1 − e −33 − ( 1 − e −13 ) = 0,04966

b) P( X  2,5 ) = 1 − P( X  2,5 ) = 1 − F ( 2,5 ) = 1 − ( 1 − e −32,5 ) = 0,000553

Lösung: Allgemein: X~N(900,100), Z~N(0,1)

b) P(X  3) = =NORM.VERT(3;5;0,158;1) = 5,657*10-37

Gesucht ist nun P( X <47100)

Schätzung für die Standardabweichung : STABW.S(36;34;38;….) = 1,92865

und mit dem ZGWS folgt X ~ N( 35,417;0,3215 )

Berechnung des Wertes z der Prüfgröße (aus der erhobenen Stichprobe): z=

SIG.= 1- NORM.VERT(1,81;0;1;1) = 1- 0,96485 = 0,03515

Berechnung des Wertes z der Prüfgröße (aus der erhobenen Stichprobe): z=

SIG.= NORM.VERT(-3,2;0;1;1)= 0,00069

b) Der Stichprobenwert müsste im Intervall zwischen NORM.INV(0,01;70; 0,0011952) =

• Berechnung des Wertes z der Prüfgröße (aus der erhobenen Stichprobe): z=

• Optional: Kriterium für die Ablehnung von H0: z  z  z  −z1− = −1,65