El sistema de Woodie CCI | Tcnicas de Trading

http://www.tecnicasdetrading.com/2011/08/sistema-de-woodie-cci.html

Depositos Bancarios
Compara entre ms de 920 depsitos bancarios de 65 bancos y cajas.
www.bankimia.com/Depositos

100.000 Bolsa Virtual

Pratica y aprende a Invertir en Bolsa. Cuenta Demo Gratuita!
www.oreyitrade.net/espana/

Patrones de cambio de tendencia en el Woodie CCI

El Patrn Hikkake

Sin duda alguna Ken Woodie es un nombre bastante conocido en el mundo 0 0 4 del trading. De hecho, actualmente sus ideas y sistemas son seguidos constantemente por miles de traders en diversos mercados. Esto no es por Me gusta casualidad logicamente, se debe simplemente a que su metodologa para operar en el mercado funciona, siempre y cuando se aplique con disciplina, tal como ocurre con todo sistema de trading. Esta tcnica puede emplearse para operar en cualquier mercado claro est, con ciertas modificaciones para cada caso. A continuacin vamos a detallar en que consiste este interesante sistema de trading.

Qu es el sistema Woodie CCI?

En general se trata de una tcnica de trading discrecional la cual se basa mayoritariamente en el indicador tcnico CCI (Commodity Channel Index). En este caso se opera con base en patrones producidos por este indicador mientras que el comportamiento del precio es prcticamente ignorado en el momento de tomar las decisiones acerca de entrar o no al mercado. Para aplicar esta estrategia debemos emplear la siguiente configuracin para la plataforma de operaciones: Un grfico de 1 hora con el instrumento que vamos a analizar. Para evitar distraernos se recomienda minimizar la ventana del grfico. Seguidamente agregamos el indicador CCI (14) en forma de histograma y un CCI (6) en configuracin lineal, al cual se le denomina a partir de ahora como TurboCCI. La lnea cero del indicador se rspresenta de color amarillo, mientras que las lneas que corresponden a los niveles -100 y +100 sern de color azul claro (sobre estas lneas se coloca un indicador llamado Chopzones) y las lneas -200 y +200 serm de color blanco (sobre estas lneas se coloca otro indicador llamado Sidewinder). Como alternativa, Woodie emplea un color rojo o verde para la lnea cero dependiendo de si el precio estn por abajo o por arriba de lo que mismo llama Media Mvil de Mnimos Cuadrados de 25 periodos, que en la prctica es bsicamente una lnea de regresin. Dependiendo de como se haya configurado el sistema, las lneas de -100, +100, -200 y +200 tambin cambian de color, tal como lo veremos ms adelante con mayor detalle. De esta manera, un grfico en Metatrader 4 quedara con la siguiente configuracin (en este caso no le puso ningn color distinto a las lneas cero, +/-100 y +/-200):

1 de 7

19/09/2011 14:51

El sistema de Woodie CCI | Tcnicas de Trading

http://www.tecnicasdetrading.com/2011/08/sistema-de-woodie-cci.html

Ahora vamos a ver cual es el concepto de tendencia para Woodie: Una tendencia es establecidad cuando el indicador CCI 14 est por arriba o por abajo de la lnea cero por al menos 6 candelas consecutivas. En este sistema no vamos a utilizar nunca ni medias mviles ni otro indicador similar para determinar la tendencia. De esta manera solo vamos a usar el CCI pare definir la tendencia, sin ningn otro instrumento adicional. Por este motivo, algunos programadores han incluido modificaciones al CCI que le permiten cambiar a color azul si la tendencia del mercado es alcista (es decir, 6 candelas seguidas con este indicador por arriba de 0) o a color rojo si la tendencia es a la baja (6 candelas seguidas con el CCI por abajo de la lnea 0). Incluso algunos han aadido cambios que cambian el color de la quinta candela como medio para alertar al trader de quese est ante una tendencia de acuerdo a la definicin de Woodie. A continuacin vamos a mostrar los patrones de continuacin de tendencia definidos por Woodie: Woodie ha indicado cuatro patrones de continuacin de la tendencia, los cules debe dominar desde el inicio todo operador interesado en este sistema. Estos patrones son los siguientes: Zero-Line Reject (ZLR). Trend Line Break (TLB). The Tony Trade (TT). GB100 (GB). Cmo en el caso de cualquier patrn de este tipo de sistemas, lo ms complicado resulta su identificacin, por lo cual es recomendable practicar bastante viendo y analizando grficos con el fin de aprender a encontrarlos con mayor facilidad. Seguidamente vamos a explicar en detalle cada uno de estos patrones:

Zero-Line Reject (ZLR)

Con este patrn, Woodie busca aprovechar los cambios o giros en falsos del CCI con el fin de confirmar la direccin de la tendencia predominante. En este caso se deben cumplir las siguientes condiciones: El CCI debe estar en tendencia alcista o bajista de acuerdo a la definicin de Woodie, adems debe de haber alcanzado la lnea -100/+100. A continuacin el CCI gira alrededor de la lnea -100/+100), la atraviesa en el sentido opuesto de la tendencia, y se mueve hacia la lnea cero pudiendo incluso atravesarla. En caso de que durante la siguiente candela el CCI revierta y se mueva en la direccin de la tendencia inicial (Woodie ha definido como condicin idea una diferencia de entre 15 a 20 puntos del CCI, entre este punto y el que le antecedi), abrimos una posicin de compra (venta) en caso de que el CCI se ubique por arriba (abajo) de la lnea cero despus de producirse el giro. As mismo, los indicadores ChopZones y Sidewinder debern tener un cierto color con el fin de confirmar las entradas de este patrn, lo cual veremos con mayor detalle ms adelante. Por ahora, podemos ver un ejemplo de este patrn en la siguiente imagen:

2 de 7

19/09/2011 14:51

El sistema de Woodie CCI | Tcnicas de Trading

http://www.tecnicasdetrading.com/2011/08/sistema-de-woodie-cci.html

Trend Line Break (TLB)

Esta se trata de una formacin de rompimiento de lneas de tendencia. Las condiciones para este patrn son las siguientes: El CCI debe tener una tendencia alcista o bajista. A continuacin, se dibuja una lnea de tendencia sobre el mismo CCI de manera tal que se siga la tendencia predominante. Esta lnea debe iniciar desde un pico o valle (mximo o mnimo) que se haya formado por arriba (abajo) de la lnea +100 o -100. El patrn es ms efectivo si la lnea se dibuja desde un mximo o mnimo que est ubicado fuera de las lneas +200 o -200. En caso de que el CCI cruce la lnea de tendencia trazada desde un mximo (tendencia bajista), entramos con una posicin de compra. Por el contrario, si el CCI cruza una lnea de tendencia trazada desde un mnimo (tendencia alcista), entramos con una posicin de venta. Entre ms cerca se produzca el cruce de la lnea cero, ms efecivo ser el patrn, el cual tambin suele confirmar los patrones ZLR. Podemos ver un ejemplo de este patrn en la siguiente imagen:

The Tony Trade (TT)

3 de 7

19/09/2011 14:51

El sistema de Woodie CCI | Tcnicas de Trading

http://www.tecnicasdetrading.com/2011/08/sistema-de-woodie-cci.html

Es uno de los patrones ms recientes creado para el sistema de Woodie. Las reglas para identificar este patrn son las siguientes: El CCI debe tener una tendencia alcista o bajista clara. Seguidamente, el CCI debe cruzar la linea cero al alza o la baja y mantenerse ah por un periodo de 4 a 9 candelas, sin llegar a alcanzar la lnea +100 o -100. En caso de que se cumplan las condiciones descritas anteriormente, con toda seguridad el mercado tendr un momentum muy debil por lo cual no continuar en la nueva direccin. En este caso, debemos buscar una entrada en la direccin de la tendencia inicial en el momento en que se produce el cruce de la lnea cero despus de la formacin de un patrn de continuacin como el TLB. Si el trader quiere entrar debe ser agresivo ya que el mercado ha mostrado seales claras de que no es capaz de cambiar de tendencia y por lo tanto va a continuar con la direccin inicial. Podemos ver un ejemplo de este patrn en la siguiente imagen:

GB100 (GB)
El GB100 es el ltimo patrn de continuacin de Woodie y es bsicamente un patrn ZLR en el cual el CCI se ha movido con tanta fuerza que ha superado el nivel +100 (al alza) o el -100 (a la baja) antes de revertir y empezar a moverse nuevamente en el sentido de la tendencia general. Cuando esto ocurre debemos buscar entrar al mercado mediante una formacin TLB mientras esperamos al mismo tiempo que el CCI gire sobre la lnea +100 o -100 antes de que hayan transcurrido 6 candelas. En este caso, el indicador Chopzones deber tener un determinado color lo cual ser ver ms adelante.

Tcnicas de entradas y gestin de posiciones en el Woodie CCI

Ahora vamos a presentar algunas tcnicas desarrolladas por Woodie para entrar al mercado y gestionar posiciones: La entrada al mercado Este sistema proporciona varias maneras para determinar el punto exacto para entrar al mercado. Ahora vamos a utilizar el CCI 6 (TurboCCI) que mencionamos al inicio. Para explicar como entrar al mercado vamos a dar el siguiente ejemplo: supongamos que el mercado cambia de tendencia y el CCI 14 atraviesa la lnea cero de abajo hacia arriba tal como se muestra en la siguiente imagen precisamente en el punto C, en donde podemos entrar abriendo una posicin de compra. Si se observa esa misma imagen se podr ver como el TurboCCI cambia de direccin en el sentido de la nueva tendencia unas dos candelas antes que el CCI 14 y atraviesa la lnea cero al mismo tiempo. En este caso el TurboCCI nos informa de forma anticipada que es probable que se una formacin

4 de 7

19/09/2011 14:51

El sistema de Woodie CCI | Tcnicas de Trading

http://www.tecnicasdetrading.com/2011/08/sistema-de-woodie-cci.html

de continuacin de la tendencia Zero LIne Reject (ZLR). Por lo general, el TurboCCI se anticipa a lo que va a hacer el CCI 14 por lo cual nos sirve de alerta y para entrar al mercado.

La salida de una operacin de estas puede efectuarse en la primera candela en que el CCI revierte su direccin despus de entrar al mercado. De nuevo el TurboCCI nos alerta sobre un posible punto para cerrar la posicin, ya que se anticipa al movimiento del CCI tal como se ve en el punto E. Este sistema cuenta adems con otras reglas adicionales para determinar de manera ms exacta el momento en que podemos entrar al mercado con mayor seguridad: 1. La opcin ms segura y conservadora consiste en esperar a que la candela acabe de formarse (de tal forma que se confirme el patrn de Woodie completamente) para abrir una posicin en el mercado en el momento de la apertura de la siguiente candela. 2. Si queremos ser menos conservadores, podemos esperar hasta que resten solamente 20 segundos para que acabe de formarse la candela, de tal modo que si vemos que en ese preciso momento se forma el patrn buscado, entramos en el mercado antes de que cierre la candela y empiece a formarse la siguiente. Esta es la tcnica preferida por Woodie ya que le permite aprovechar mejor el movimiento si el mercado comienza a moverse a su favor antes de la prxima candela. 3. Un trader con mayor agresividad suficientemente rpido puede abrir una posicin en el instante en que se produzca el patrn durante la formacin de la candela, sin esperar a que finalice o est a punto de hacerlo.

Gestin de las Posiciones Abiertas

Para Woodie, como para cualquier trader inteligenet, la gestin monetaria es de vital importancia, por lo cual dedica todo un apartado en su sistema explicando donde colocar los stops loss, tomar ganancias y cerrar una posicin.

5 de 7

19/09/2011 14:51

El sistema de Woodie CCI | Tcnicas de Trading

http://www.tecnicasdetrading.com/2011/08/sistema-de-woodie-cci.html

Stop Loss Inicial Si abrimos una posicin en el mercado, debemos colocar un stop loss uno o dos puntos por abajo (si es una posicin de compra) o por arriba (si es una posicin de venta) de la candela en que hemos entrado. Woodie hace la observacin que en realidad el stop loss debe colocarse de acuerdo al mercado en que estamos operando, por lo cual su recomendacin es analizar con anterioridad el mercado antes de decidir donde colocar el stop para limitar las prdidas. Cierre de las posiciones abiertas Woodie afirma que existen varias ventajas en analizar slo el CCI y dejar casi en el olvido el precio. Una de estas ventajas por ejemplo, es evitar el cierre anticipado de posiciones debido a que nos ponemos nerviosos al ver como se mueven las candelas. El sistema Woodie CCI define las siguientes 8 reglas para cerrar posiciones las cules se basan en el CCI: Al producirse la rotura de la lnea de tendencia del CCI. Si el CCI cruza en sentido opuesto a la tendencia la lnea +100 o -100, dependiendo de si se trata de una posicin de compra o de venta. Cuando el TurboCCI revierte su direccin y se mueve contra la tendencia del CCI, anticipandose a un cambio que probablemente ocurra en este. As mismo debe cerrarse la posicin si el TurboCCI queda practicamente sin movimiento, es decir con una tendencia lateral o plana. En caso de que el CCI cruce en sentido opuesto las lneas de las zonas extremas (+200 y -200 o incluso superiores). Es decir, si en una tendencia alcista cruza hacia abajo la lnea +200 o en una tendencia bajista cruza hacia arriba la lnea -200. La lnea de la LSMA presenta un color opuesto a la direccin de la tendencia predominante. El CCI forma un techo (tendencia alcista) o un piso (tendencia bajista) planos. El CCI atraviesa la lnea cero. Se alcanza el objetivo de toma de ganancias determinado previamente. Woodie tiene un foro y sitio web con sesiones en vivo endonde profundiza ms sobre su sistema. Pueden ingresar a l a travs del siguiente enlace: http://www.woodiescciclub.com

Pueden descargar un indicador para Metatrader 5 del sistema de Woodie CCI por medio del siguiente enlace: Sistema de Woodie CCI para Metatrader 5

As mismo, pueden obtener ms informacin sobre patrones de cambio de tendencia e indicadores adicionales en el Woodie CCI en el siguiente artculo: Patrones de cambio de tendencia en el Woodie CCI

-Ver ms estratgias de trading

Volver al ndice general

Contenido relacionado :
Sistema de trading Cornflower Sistema de trading de Karl Dittman La memoria del precio

6 de 7

19/09/2011 14:51

El sistema de Woodie CCI | Tcnicas de Trading

http://www.tecnicasdetrading.com/2011/08/sistema-de-woodie-cci.html

Tcnica de trading RSI Rollercoaster Sistema de trading basado en el CCI

Freelance Web Developer

Bookmark on Delicious Digg this post Recommend on Facebook Share on Linkedin share via Reddit Share with Stumblers Tweet about it Subscribe to the comments on this post
August 11th, 2011 | Tags: estrategia de trading, Ken Woodie, tecnica de trading, Woodie CCI | Category: tcnica de trading, TECNICAS DE TRADING

7 de 7

19/09/2011 14:51