UFCG Universidade Federal de Campina Grande CEEI Centro de Engenharia Eltrica e Informtica e a DEE Departamento de Engenharia Eltrica e Disciplina:

na: Processos Estocsticos a Professor: Wamberto Jos Lira de Queiroz e Segunda Lista de Exerc cios 2011.2
1a - Suponha que X(t) um processo de Poisson tal que E[X(9)] = 6. e (a) Encontre a mdia e a varincia de X(8) e a (b) Encontre P {X(2) 3} (c) Encontre P {X(4) 5|X(2) 3} 2a - Pacotes de dados chegam a um roteador de acordo com um processo de Poisson a uma taxa de 30 pacotes por minuto. Encontre a probabilidade de que em um intervalo de 2 minutos, 5 pacotes cheguem ao roteador nos primeiros 30 segundos, 8 pacotes cheguem nos 40 segundos seguintes e 6 pacotes cheguem nos ultimos 10 segundos. 3a - Um processo estocstico X(t) WSS e normal com E[X(t)] = 0 e RX ( ) = 4e2| | . a e (a) Encontre P {X(t) 3} (b) Encontre E[(X(t + 1) X(t 1))2 ] o e o 4a - Um sinal aleatrio Z(t) obtido a partir do chaveamento aleatrio entre os valores 0 e 1. Essas amplitudes variam entre 0 e 1 de acordo com a ocorrncia de eventos em um processo de contagem N (t). Sabendo que e P {Z(0) = 1} = p, P {Z(0) = 0} = 1 p e que 1 P [N (t) = k] = 1 + t t 1 + t
k

k = 0, 1, 2, ,

encontre a funo distribuio de probabilidades de Z(t). ca ca e e 5a - Seja Tn o instante de ocorrncia do n-simo evento de um processo de Poisson com taxa . Suponha que 1 evento tenha ocorrido no intervalo (0, t). Mostre que a distribuio condicional do instante T1 uniforme em ca e (0, t). 6a - Use a propriedade dos incrementos independentes do processo de Poisson e calcule a probabilidade P [N (s) = k|N (t) = n] se N (t) um processo de Poisson de taxa de ocorrncia de eventos igual a . e e 7a - Dado um processo aleatrio complexo de tempo cont o nuo, Z(t) = X(t) + jY (t), calcule E[|Z(t)|2 ]. ca 8a - A autocorrelao RX ( ) pode ser vista como uma medida de similaridade entre X(t) e X(t + ). Para ilustrar esse ponto, forme o processo Y (t) = X(t) X(t + ) e determine o valor de que minimiza o valor mdio e quadrtico de Y (t). a nuo no qual X(t) um processo aleatrio estacionrio e o a 9a - Seja Y (t) = X(t+s)X(t) um processo de tempo cont em sentido amplo. (a) Determine se Y (t) tambm um processo aleatrio estacionrio em sentido amplo. e e o a (b) Encontre a funo de covarincia cruzada de Y (t) e X(t). ca a o e a e 10a - Seja X(t) um processo aleatrio gaussiano de mdia nula e autocovarincia CX (t1 , t2 ). Se X(t) aplicado a 2 (t), encontre a mdia e a autocovarincia um detector com relao quadrtica entre entrada e sa ca a da, Y (t) = X e a da sa Y (t). da

11a - Seja X um processo gaussiano de mdia nula com funo de autocovarincia dada por e ca a CX (t1 , t2 ) = 4e2|t1 t2 | . Encontre a fdp conjunta de X(t) e X(t + s). A fdp conjunta de um processo gaussiano dada por e fX1 ,X2 , ,Xk (x1 , x2 , , xk ) =
1 exp 2 (x m)T K1 (x m)

(2) 2 |K| 2

2 12a - O processo X(t) WSS e de mdia nula. Verique que se Z(t) = X 2 (t), ento CZ ( ) = 2CX ( ). e e a

13a - Seja p(x) uma funo pulso retangular denida por ca p(x) = A, 1 x 1 . 0, caso contrrio a

e ca ca e Analise se RX ( ) = p T uma funo de autocorrelao. Encontre a densidade espectral de potncia de RX ( ). Encontre a densidade espectral de potncia, SY (f ), de RX ( ) cos(2fo ). Esboce SY (f ). e

14a - Um processo estocstico real de tempo cont a nuo estacionrio e possui autocorrelao RX ( ). Dena a e a ca varivel aleatria a o
T

Y =
T

X(t)dt,

T >0

e calcule a varincia de Y em termos de RX ( ). a e ca a e 15a - A sequncia de autocorrelao de um processo estocstico de tempo discreto dada por k = Determine sua densidade espectral de potncia. e ca e 16a - Dada a autocorrelao RX ( ) de um sinal calcule sua densidade espectral de potncia 1 RX ( ) = Ae| | (1 + | | + 2 2 ). 3 1 2
|k|